IntroducaoaAnaliseFuncionaleTeoriaEspectral Novo Traduzido 2018

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Cavalcanti, Marcelo M.; Domingos Cavalcanti, Valéria N.; Komornik, Vilmos

Introdução à análise funcional. (Portuguese) [Introduction to functional
analysis] Editora da Universidade...
Book · December 2019
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Marcelo M. Cavalcanti
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INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Marcelo M. Cavalcanti e Valéria N. Domingos

Cavalcanti
Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Matemática
Vilmos Komornik
Université Louis Pasteur
Département de Mathématique
Maringá - Maio de 2010
Maringá
2010
ii INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Ficha Catalográfica
Cavalcanti, Marcelo M., Domingos Cavalcanti, Valéria N e Komornik,

Vilmos.
Introdução à Análise Funcional / Marcelo M. Cavalcanti e Valéria
Neves Domingos Cavalcanti/ Maringá/ Vilmos Komornik/ Stasbourg:
UEM/DMA, 2010.
iii, 481p. il.
Livro Texto - Universidade Estadual de Maringá, DMA.
1. Análise Funcional.
2. Teoria Espectral.
3. Introdução as Equações Diferenciais Parciais.
Conteúdo
1 Os Teoremas de Hahn-Banach e a Te-

oria das Funções Convexas Conjuga-
das 11
1.1 Formas Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1.1 Dual Algébrico de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais
Reais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.3 Formas Lineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear . . . . . . . . . . . . 22
1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica . . . . . . . 25
1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach . . . . . 30
1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2 Os Teoremas de Banach-Steinhaus e
do Gráfico Fechado 61
2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação Uniforme . . . . . 65
2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado . . . . . . . . 71
iii
iv INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
2.4 Ortogonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.5 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado . . . . . . . . . . . 89
3 Topologias Fracas-Espaços Reflexivos

e Separáveis 97
3.1 Espaços Topológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.1 Topologias Fracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.2 A Topologia Fraca σ(E, E ′ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos e Operadores
Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E ′ , E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.5 Espaços Reflexivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.6 Espaços Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
3.7 Espaços Uniformemente Convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4 Os Espaços de Hilbert 159

4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção sobre um convexo
fechado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet. . . . . . . . . . . . . 169
4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram . . . . . . . . . 173
4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5 Teoria Espectral 187

5.1 Formas Sesquilineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.2 Formas Sesquilineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5.3 Operadores Lineares Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
5.4 Conjuntos Ortonormais Completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção . . . . . . . . . . . 228
5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado . . . . . . . . . . . . . . 235
v
5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral para Operadores

Compactos Simétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
5.9 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
5.10 Construção de Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . 316
5.11 Extensões do operador A definido pela terna {V, H, a(u, v)} . . . . 334
5.12 Consequências da Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . 339
5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador . . . . . . . . . 339
5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi
tados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos não limitados 350
5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
5.15 Formulação variacional para os valores próprios . . . . . . . . . . . 401
6 Introdução as Equações Diferenciais Par-

ciais 421
6.1 Espaços de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
6.1.1 O espaço H 1 (RN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
6.1.2 Os espaços H 1 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
6.1.3 O espaço H01 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
6.1.4 O espaço H 2 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
( )′
6.1.5 Os espaços duais H 1 (Ω) e H −1 (Ω) . . . . . . . . . . . . 438
6.2 Exercı́cios em espaços de Sobolev unidimensionais . . . . . . . . . 439
6.3 Exercı́cios em espaços de Sobolev em várias dimensões . . . . . . . 443
6.4 Problemas Elı́pticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
6.4.1 Problema de Dirichlet I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
6.4.2 Problema de Dirichlet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
6.4.3 Problema de Neumann I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
6.4.4 Problema de Neumann II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
vi INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
6.4.5 Teorema Espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

6.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
7 Problemas de Evolução 457

7.1 Equação do Calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
7.2 Equação da onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Referências Bibliográficas 463
Índice 475
Apresentação
Este texto consiste numa coletânea de resultados centrais e fundamentais da

Análise Funcional e da Teoria das Equações Diferenciais Parciais, organizados de
uma maneira detalhada e apresentados de tal forma que grande parte dos pré-
requisitos necessários estejam nele presentes. Obviamente, não existe nada de
inédito nem de inovador nos resultados enunciados, a não ser, talvez, a forma de
apresentação e a riqueza de detalhes das demonstrações.
A idéia de transformar esta coletânea num livro já existe há algum tempo, no
entanto, a motivação para transformá-la em realidade foi o inı́cio do nosso curso
de Doutorado em março de 2010, mais precisamente, a nossa primeira turma deste
curso. Existem os clássicos da área, como Brézis, Bachman-Narici, Riesz-Nagy,
Yosida, Horváth, dentre outros, mas desejamos colecionar num único volume os
principais resultados, escolhidos ao nosso critério, para os ingressantes na área de
Equações Diferenciais Parciais.
Este texto possui a colaboração ı́mpar do Professor Vilmos Komornik da Uni-
versidade Louis Pasteur da cidade de Strasbourg - França. Vilmos é um amigo
muito querido, além de ser um matemático brilhante, e é uma grande alegria
dividir com ele a autoria deste texto.
Nossos agradecimentos aos nossos alunos da primeira turma do curso de Douto-
rado em Matemática da Universidade Estadual de Maringá bem como ao Professor
Juan Amadeo Soriano Palomino pela colaboração na correção de alguns erros
tipográficos e pelo incentivo à confecção deste material, à EDUEM pelo apoio
técnico e à Fundação Araucária pelo apoio financeiro.
Gostarı́amos, ainda, de agradecer ao querido Mestre Alvércio Moreira Gomes
pelo seu incentivo constante e pelo seu grande exemplo de vida.
vii
viii INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Maringá, maio de 2011.
Os autores.
Capı́tulo 1
Os Teoremas de Hahn-Banach e a Teoria

das Funções Convexas Conjugadas
Figura 1.1: Hahn-Banach.
Hans Hahn (1879 - 1934), à esquerda, foi um matemático Austrı́aco que é mais lembrado
pelo Teorema Hahn-Banach. Ele também realizou contribuições importantes no Cálculo
das Variações, desenvolvendo idéias de Weierstrass.
Stefan Banach (1892 - 1945), à direita, foi um matemático Polonês que fundou a Análise
Funcional Moderna e fez maiores contribuições à teoria de espaços vetoriais topológicos.
Além disso, ele contribuiu na teoria de medida e integração e séries ortogonais.
11
12 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
1.1 Formas Lineares

Seja E um espaço vetorial. Dizemos que uma aplicação f : E → R é uma forma
linear sobre o espaço E se
f (x + y) = f (x) + f (y), para todo x, y ∈ E, (1.1)

f (λx) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.2)
Vejamos alguns exemplos. Seja C(a, b) o espaço das funções reais e contı́nuas
em [a, b]. Consideremos:
f : C(a, b) → R, x 7→ f (x), onde (1.3)

∫b
f (x) = a x(t) dt.
δt0 : C(a, b) → R, x 7→ δt0 (x), onde (1.4)

δt0 (x) = x(t0 ), t0 ∈ [a, b].
Verifique que os exemplos acima, além de estarem bem definidos, constituem

formas lineares sobre C(a, b).
Seja f : E → R uma forma linear não nula e consideremos x ∈ E tal que

f (x) ̸= 0. Seja, ainda, β ∈ R e definamos λ = β
f (x) . Então,
β
f (λx) = λf (x) = f (x) = β,
f (x)
ou seja, toda forma linear não nula sobre E assume todos os valores reais, isto é,
f (E) = R. Como consequências, podemos escrever que
1) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) > α, para todo x ∈ E, então
a) α < 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E,
2) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) < α, para todo x ∈ E, então
a) α > 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E.
FORMAS LINEARES 13
Sendo E um espaço vetorial, designaremos por E ∗ o conjunto das formas

lineares sobre E, munido das operações definidas por:
(f + g)(x) = f (x) + g(x), para todo x ∈ E, (1.5)

(λf )(x) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.6)
Então, E ∗ é um espaço vetorial denominado dual algébrico de E.
1.1.1 Dual Algébrico de R
Sejam α ∈ R e fα : R → R definida por fα (x) = αx, para todo x ∈ R. É claro

que fα ∈ R∗ . Por outro lado, seja f ∈ R∗ e definamos f (1) = α. Logo,
f (x) = f (x · 1) = xf (1) = α x = fα (x),
ou seja, f = fα . Logo,
f ∈ R∗ ⇔ f (x) = α x, para todo x ∈ R (para algum α ∈ R). (1.7)
Definamos,
φ : R → R∗
α 7→ fα .
φ é sobrejetora pois dada f ∈ R∗ existe α = f (1) tal que f = fα = φ(α).

Além disso, se φ(α) = φ(β), segue que fα = fβ e portanto fα (x) = fβ (x),
para todo x ∈ R. Logo, α x = β x para todo x ∈ R o que implica que α = β.
Logo, φ é injetiva. Sendo φ linear resulta que é um isomorfismo de R sobre R∗ .
Representaremos o isomorfismo entre R e R∗ (ou entre dois conjuntos quaisquer)
através da seguinte notação:
R ≈ R∗ . (1.8)
1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Ve-

toriais Reais
Definimos
E × F = {(x, y); x ∈ E, y ∈ F }
munido das operações:
(x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), para todo x1 , x2 ∈ E

e para todo y1 , y2 ∈ F,
λ(x1 , y1 ) = (λx1 , λy1 ), para todo x1 ∈ E, y1 ∈ F e para todo λ ∈ R,
que o tornam um espaço vetorial.
Lema 1.1 (E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗ .
Demonstração: Seja f ∈ (E × F )∗ . Definamos
fE (x) = f (x, 0), para todo x ∈ E e fF (y) = f (0, y), para todo y ∈ F.
Como f : E × F → R é linear temos que fE ∈ E ∗ , fF ∈ F ∗ e, além disso,
f (x, y) = f ((x, 0) + (0, y)) = f (x, 0) + f (0, y) = fE (x) + fF (y). (1.9)
Do exposto acima, definamos
ψ : (E × F )∗ → E ∗ × F ∗
f 7→ ψ(f ) = (fE , fF ).
Notemos que ψ é uma aplicação injetiva. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ tais

que ψ(f ) = ψ(g). Então, da definição de ψ vem que (fE , fF ) = (gE , gF ), ou seja,
fE = gE e fF = gF , e consequentemente de (1.9) resulta que
f (x, y) = fE (x) + fF (y) = gE (x) + gF (y) = g(x, y), para todo x ∈ E e y ∈ F,
o que implica que f = g e prova a injetividade.

Provaremos, a seguir, que ψ é sobrejetiva. Com efeito, seja (e, h) ∈ E ∗ × F ∗ e
definamos g(x, y) = e(x) + h(y). Então, g ∈ (E × F )∗ posto que e, h são formas
lineares sobre E e F , respectivamente. Além disso,
ψ(g) = (gE , gF ) = (e, h),
posto que
gE (x) = g(x, 0) = e(x) + h(0) e gF (y) = g(0, y) = e(0) + h(y)

FORMAS LINEARES 15
e como h(0) = e(0) = 0, uma vez que e e h são lineares, temos que
gE (x) = e(x), para todo x ∈ E e gF (y) = h(y), para todo y ∈ F,
o que prova a sobrejetividade.

Finalmente, observemos que ψ é uma aplicação linear. De fato, sejam f, g ∈
(E × F )∗ . Então,
ψ(f + g) = ((f + g)E , (f + g)F ) = (fE + gE , fF + gF )

= (fE , fF ) + (gE , gF ) = ψ(f ) + ψ(g).
Analogamente prova-se que ψ(λ f ) = λ ψ(f ) para todo f ∈ (E × F )∗ e para

todo λ ∈ R. Logo, ψ é um isomorfismo de (E × F )∗ sobre E ∗ × F ∗ o que nos
permite identificar tais espaços, o que faremos, conforme já mencionado anterior-
mente, através da seguinte notação:
(E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗

Em particular, se E = F = R, então (R2 )∗ ≈ R∗ × R∗ ≈ R × R = R2 . Daı́
resulta que se f é uma forma linear sobre o R2 , então existem α, β ∈ R tais que
f (x, y) = αx + βy; x, y ∈ R.
Se f é uma forma linear sobre E × R, então existe g ∈ E ∗ e α ∈ R tais que
f (x, y) = g(x) + αy, x ∈ E, y ∈ R.
1.1.3 Formas Lineares Limitadas
No que segue, ao longo desta seção, E representará um espaço vetorial normado

com norma || · ||E e seja f ∈ E ∗ . Se
sup |f (x)| < +∞, (1.10)

||x||E ≤1
dizemos que f é limitada.
Observação 1.2 Sendo f : E → R linear, não é necessário considerarmos na

expressão acima o módulo de f , a menos que estejamos trabalhando com números
complexos. Com efeito, seja
{
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
− f (x), f (x) < 0.
Assim, se x ∈ E temos que |f (x)| = f (x) se f (x) ≥ 0 e |f (x)| = −f (x) se

f (x) < 0. Mas, pela linearidade de f temos que −f (x) = f (−x) e portanto
{
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
f (−x), f (x) < 0,
e, além disso, se ||x||E ≤ 1, como ||x||E = || − x||E ≤ 1 resulta que
sup |f (x)| = sup f (x).

||x||E ≤1 ||x||E ≤1
Notemos, entretanto, que se f : E → C o módulo é fundamental.
Definamos no espaço das formas lineares e limitadas sobre E, o qual designa-

remos por L(E, R), a norma
||f ||L(E,R) = sup |f (x)|. (1.11)

||x||E ≤1
A expressão acima realmente define uma norma sobre L(E, R). De fato, veri-
fiquemos primeiramente a propriedade
(N 1) ||f ||L(E,R) = 0 ⇔ f = 0.
Se f = 0 evidentemente tem-se ||f ||L(E,R) = 0. Agora se sup||x||E ≤1 |f (x)| = 0,

consequentemente f (x) = 0 para todo x ∈ E( tal que
) ||x||E ≤ 1. Se y ∈ E é tal que
f (y)
y ̸= 0 então, f (y) = ||y||E ||y||E
= ||y||E f y
||y||E = 0 e como f (0) = 0 resulta
que f (y) = 0 para todo y ∈ E.
A seguir, veriquemos que se cumpre também a seguinte propriedade
(N 2) ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) .
De fato, notemos que
|f (x) + g(x)| ≤ |f (x)| + |g(x)| ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) , para todo x ∈ E
com ||x||E ≤ 1, o que prova que ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) é uma cota superior para
o conjunto {|f (x) + g(x)|; x ∈ E tal que ||x||E ≤ 1} e portanto
sup |(f + g)(x)| = ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) ,

||x||E ≤1
o que prova o desejado.

FORMAS LINEARES 17
Resta-nos provar que
(N 3) ||λ f ||L(E,R) = |λ|||f ||L(E,R) , para todo λ ∈ R.
Com efeito, notemos inicialmente que
|λf (x)| = |λ||f (x)| ≤ |λ| ||f ||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,
e, portanto
sup |λf (x)| = ||λ f ||L(E,R) ≤ |λ| ||f ||L(E,R) .

||x||E ≤1
Por outro lado,

1
|λ| |f (x)| = |λ f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) (se λ ̸= 0),
|λ|
donde
1
||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |λ| ||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ ̸= 0).
|λ|
Combinando as desigualdades acima e notando-se que para λ = 0 a identidade

segue trivialmente, tem-se o desejado.
Lema 1.3 Temos as seguintes igualdades:
|f (x)|
||f ||L(E,R) = sup |f (x)| = sup
x∈E x∈E ||x||E
∥x∥E =1 x̸=0
Demonstração: Provemos a primeira das igualdades acima. Como
{x ∈ E; ||x||E = 1} ⊂ {x ∈ E; ||x||E ≤ 1},
temos que
sup |f (x)| ≤ sup |f (x)|,

x∈E x∈E
∥x∥E =1 ∥x∥E ≤1
ou seja,
sup |f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) . (1.12)

x∈E
∥x∥E =1
Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E ≤ 1, y ̸= 0 e |f (y)| >
||f ||L(E,R) − ε. Pondo-se x = y
||y||E então, ||x||E = 1 e, além disso,
|f (y)| 1 1
|f (x)| = = |f (y)| ≥ |f (y)| ( já que ≥ 1).
||y||E ||y||E ||y||E
Assim,
|f (x)| ≥ |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε ⇒ ||f ||L(E,R) − ε < sup |f (x)|.
x∈E
∥x∥E =1
Pela arbitrariedade de ε vem que
||f ||L(E,R) ≤ sup |f (x)|. (1.13)

x∈E
∥x∥E =1
Combinando-se (1.12) e (1.13) tem-se a primeira das identidades.

A seguir, provaremos a segunda das identidades. Seja, então, x ̸= 0. Temos
x
que ||x||E = 1 e portanto
E
( )
|f (x)| x
≤ sup |f (x)|,
= f
||x||E ||x||E x∈E
∥x∥E =1
donde
|f (x)|
sup ≤ sup |f (x)|. (1.14)
x∈E ||x||E x∈E
x̸=0 ∥x∥E =1
Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E = 1 e |f (y)| >
||f ||L(E,R) − ε (note que ||f ||L(E,R) = sup x∈E |f (x)|). Definindo-se x = λ y,
∥x∥E =1
onde λ ∈ R\{0}, resulta que ||x||E = |λ| ||y||E = |λ|. Logo,
| {z }
=1
|f (x)| |λ| |f (y)|

= = |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε,
||x||E |λ|
donde se conclui
|f (x)|
||f ||L(E,R) − ε ≤ sup ,
x∈E ||x||E
x̸=0
e pela arbitrariedade do ε resulta que

|f (x)|
||f ||L(E,R) ≤ sup . (1.15)
x∈E ||x||E
x̸=0
FORMAS LINEARES 19
De (1.14), (1.15) e da primeira identidade tem-se a segunda identidade. Isto

encerra a prova.
Do lema 1.3 decorre que se f : E → R é uma forma linear limitada, então
|f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) ||x||E , para todo x ∈ E. (1.16)
Denotaremos, por simplicidade, E ′ o conjunto L(E, R) das formas lineares e

limitadas sobre E bem como ||f ||L(E,R) simplesmente por ||f ||E ′ . Usualmente as
notações acima são usadas para formas lineares e contı́nuas sobre E. Contudo,
a limitação da forma implica na continuidade da mesma conforme veremos na
proposição a seguir.
Proposição 1.4 Seja f ∈ E ∗ . As seguintes expressões são equivalentes:
(1) f é limitada,
(2) f é contı́nua no ponto x = 0,
(3) f é contı́nua em E.
Demonstração:
(1) ⇒ (2) Seja f limitada. Então, de acordo com (1.16) resulta que |f (x)| ≤
||f ||E ′ ||x||E , para todo x ∈ E. Como f (0) = 0 então dado ε > 0 decorre imedia-
tamente que existe δ = ε
||f ||E ′ tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε, o que prova
a continuidade de f em x = 0.
(2) ⇒ (3) Assumamos que f seja contı́nua em x = 0 e consideremos x0 ∈ E.

Então, dado ε > 0, existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε. Resulta
daı́ que se x ∈ E é tal que ||x − x0 ||E < δ, então, em virtude da linearidade de f
tem-se |f (x) − f (x0 )| = |f (x − x0 )| < ε, o que prova a continuidade de f em todo
o espaço E.
(3) ⇒ (1) Suponhamos que f seja contı́nua em todo o espaço E. Em particular,

f é contı́nua em x = 0 e portanto, dado ε > 0 existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ
então |f (x)| < ε. Consideremos, então, 0 < µ < δ e x ∈ E tal que ||x||E = 1.
Então, ||µ x||E = µ < δ e assim |f (µ x)| < ε, o que implica que
sup |f (µ x)| ≤ ε,
x∈E
∥x∥E =1
e, consequentemente,
ε
sup |f (x)| ≤ ,
x∈E µ
∥x∥E =1
o que prova a limitação de f , e encerra a prova.

Como a soma de funções contı́nuas é uma função contı́nua e o produto de
uma função contı́nua por um escalar é uma função contı́nua, decorre que E ′ é um
espaço vetorial. Designaremos, então, por E ′ o espaço vetorial das formas lineares
e limitadas (contı́nuas) sobre E e o denominaremos o dual topológico de E. Daqui
pra frente E ′ será dotado da norma dual,
||f ||E ′ = sup |f (x)|,

x∈E
∥x∥E ≤1
a menos que se faça menção ao contrário. Quando não houver ambiguidade na

interpretação, designaremos ||f ||E ′ simplesmente por ||f || bem como ||x||E sim-
plesmente por ||x||.
Evidentemente E ′ ⊂ E ∗ . No entanto, E ′ $ E ∗ , ou seja existem formas lineares
que não são contı́nuas. Como exemplo, consideremos o espaço das funções reais e
∫1
contı́nuas em [0, 1], C(0, 1), munido da norma ||f || = 0 |f (t)| dt.
Consideremos a aplicação δ0 : C(0, 1) → R definida por δ0 (f ) = f (0). Observe
que δ0 ∈ (C(0, 1))∗ . Contudo, provaremos que δ0 ∈
/ (C(0, 1))′ . Com efeito, seja
{fn } uma sequência de funções contı́nuas dada por
{
− 2n2 t + 2n, 0 ≤ t < 1/n,
fn (t) =
0, 1/n ≤ t ≤ 1, (n ∈ N∗ ),
conforme figura abaixo:

6
2n
@
@
@
@
@
@ -
0 1/n 1
Figura 1.2: fn (t)

FORMAS LINEARES 21
Temos:
∫ 1 ∫ 1/n
||fn || = |fn (t)| dt = | − 2n2 t + 2n|dt
0 0
∫ 1/n
1/n 1/n
= (−2n2 t + 2n) dt = −n2 t2 |0 + 2nt|0 = 1,
0
para todo n ∈ N∗ .
Assim,
||δ0 ||(C(0,1))′ = sup |δ0 (x)| ≥ sup |δ0 (fn )| = sup 2n = +∞,
x∈C(0,1) n n
∥x∥C(0,1) =1
o que prova que δ0 não é limitada.
No entanto, quando E tem dimensão finita, temos que E ∗ = E ′ . Vejamos tal

fato. Seja E um espaço vetorial de dimensão n e consideremos {e1 , · · · , en } uma
base para E. Se x ∈ E, então x = x1 e1 + · · · + xn en . Consideremos || · || uma
norma em E e consideremos
|x|∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |}.
Logo, |x|∞ também define uma norma em E. Como em um espaço vetorial de

dimensão finita todas as normas são equivalentes (verifique tal afirmação) temos
C1 |x|∞ ≤ ||x|| ≤ C2 |x|∞ , para todo x ∈ E,
onde C1 , C2 são constantes positivas. Seja, então, g ∈ E ∗ . Temos
g(x) = g(x1 e1 + · · · + xn en ) = x1 g(e1 ) + · · · + xn g(en ),
e, portanto,
|g(x)| ≤ |x1 | |g(e1 )| + · · · + |xn | |g(en )| ≤ |x|∞ (|g(e1 )| + · · · + |g(en )|)

| {z }
=M
M
≤ ||x||,
C1
de onde concluı́mos, em vista da proposição 1.4, que g ∈ E ′ .
Observação 1.5 Em Rn as seguintes normas são equivalentes:

√
||x||1 = |x1 | + · · · + |xn |, ||x||2 = x21 + · · · + x2n ,
√
||x||p = p |x1 |p + · · · + |xn |p e ||x||∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |},
∑n
onde x = i=1 xi ei e {e1 , · · · , en } é uma base para Rn .
A notação ||x||∞ provém do fato que
lim ||x||p = ||x||∞ .

p→+∞
Com efeito, notemos que

[ ]p
max {|xi |} ≤ |x1 |p + · · · + |xn |p ,
1≤i≤n
donde
1/p
max {|xi |} ≤ [|x1 |p + · · · + |xn |p ]
1≤i≤n
[ ( )p ]1/p
≤ n max {|xi |}
1≤i≤n
√
= p
n max {|xi |}.
1≤i≤n
√
Como limp→+∞ p
n = 1 da desigualdade acima resulta que
1/p
lim [|x1 |p + · · · + |xn |p ] = max {|xi |}.
p→+∞ 1≤i≤n
1.2 Teorema de Hahn-Banach
Antes de apresentarmos o teorema em questão, façamos algumas considerações

iniciais.
1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear
Definição 1.6 Seja E um espaço vetorial, G um subespaço de E e g uma forma

linear em G, isto é, g ∈ G∗ . Dizemos que uma forma linear h é um prolongamento
de g se h(x) = g(x), para todo x ∈ G.
Da definição acima resulta imediatamente que g é um prolongamento de g.

Quando h é um prolongamento de g e D(h) ̸= G (aqui D(h) designa o domı́nio
de h), então h é dito um prolongamento próprio de g.
Se h é um prolongamento de g escrevemos g ≤ h.
TEOREMA DE HAHN-BANACH 23
1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn
Nesta seção, as noções de conjunto ordenado, limitação superior e elemento maxi-

mal serão discutidas. Todas essas noções serão apresentadas juntas para obtermos
a noção de conjunto indutivamente ordenado e uma vez feito isto, estabeleceremos
o Lema de Zorn. Para nossos propósitos é suficiente considerarmos o Lema de
Zorn como um axioma.
Definição 1.7 Seja X um conjunto e R uma relação definida entre alguns ele-
mentos desse conjunto. X é dito parcialmente ordenado sob a relação R se as
seguintes condições são satisfeitas entre os elementos de X que são comparáveis
com respeito à R:
(1) Seja a ∈ X. Então aRa (reflexividade)
(2) Sejam a, b, c ∈ X. Então aRb e bRc ⇒ aRc (transitividade)
(3) Para a, b ∈ X se aRb e bRa, então a = b.
Além disso, se dado dois quaisquer elementos de X uma das relações
aRb ou bRa
acontece, então X é dito ser totalmente ordenado.
Exemplo 1: Seja X o conjunto dos números reais e seja R a relação dada por ≤.
É claro que para quaisquer números reais a, b e c
(1) a ≤ a,
(2) a ≤ b e b ≤ c ⇒ a ≤ c,
(3) a ≤ b e b ≤ a ⇒ a = b.
Além disso, dados a, b ∈ R, uma das relações acontece
a≤b ou b ≤ a.
Consequentemente os números reais são totalmente ordenados.

Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitrário e S qualquer coleção de subconjuntos
de X. É claro que considerando R como a inclusão de conjuntos
(1) Para qualquer A ∈ S temos que A ⊂ A,
(2) Se A, B, C ∈ S, A ⊂ B e B ⊂ C então A ⊂ C,
(3) Para A, B ∈ S se A ⊂ B e B ⊂ A então A = B.

Conforme vemos, a inclusão de conjuntos constitui uma ordem parcial sobre S.
Contudo, se dois conjuntos são disjuntos, por exemplo, eles não são comparáveis
com respeito a R. Consequentemente S não é totalmente ordenado.
Se um conjunto X é parcialmente ordenado sob a relação R é natural argu-
mentarmos sob que condições existe um ‘maior’ elemento em X. Isto motiva-nos
as seguintes definições:
Definição 1.8 Seja X um conjunto parcialmente ordenado sob a relação R e

consideremos A um subconjunto de X. O elemento a ∈ X (não necessariamente
pertencente a A) é dito uma limitação superior de A se para todo y ∈ A,
yRa.
Convém notar que necessitamos uma limitação superior para um elemento ser
‘comparável’ a todo membro do conjunto.
Definição 1.9 Seja X como na definição anterior. O elemento a ∈ X é dito ser

um elemento maximal de X se aRy implica que a deve ser igual a y.
No exemplo 2 acima, se estendermos a ordem parcial à coleção P(X) de todos

os subconjuntos de X, é claro que o conjunto formado pela união de todos os
conjuntos em S é uma limitação superior para S e, qualquer outro subconjunto
de P(X) contendo S é também uma limitação superior para S ou qualquer sub-
conjunto deste. Essa união pode não ser um elemento maximal de S uma vez que
pode não ser um membro de S
Falando-se claramente, o elemento maximal é uma limitação superior que ne-

nhuma outra supera.
Definição 1.10 Um conjunto X parcialmente ordenado sob uma relação R é dito

indutivamente ordenado se qualquer subconjunto totalmente ordenado de X tem
uma limitação superior.
Lema 1.11 (Lema de Zorn) Todo conjunto indutivamente ordenado e não va-
zio possui um elemento maximal.
1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica
Comecemos por um lema.
Lema 1.12 Sejam E um espaço vetorial e p : E → R uma aplicação tal que
p(λ x) = λ p(x), para todo x ∈ E e λ > 0

p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E,
isto é, p é um funcional positivamente homogêneo e subaditivo em E.

Sejam G um subespaço próprio de E e g ∈ G∗ tal que g(x) ≤ p(x), para todo
x ∈ G. Então existe um prolongamento próprio h, de g, verificando h(x) ≤ p(x)
para todo x ∈ D(h).
Demonstração: Seja x0 ∈ E tal que x0 ∈

/ G e definamos
H = G + Rx0 ,
ou seja, H é o subespaço de E definido por
H = {x + tx0 ; x ∈ G e t ∈ R}.
Sejam x1 , x2 ∈ G. Então,
g(x1 ) + g(x2 ) = g(x1 + x2 ) ≤ p(x1 + x2 )

= p(x1 − x0 + x0 + x2 ) ≤ p(x1 − x0 ) + p(x0 + x2 ),
o que implica que
g(x1 ) − p(x1 − x0 ) ≤ p(x0 + x2 ) − g(x2 ), para todo x1 , x2 ∈ G.
Logo,
sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}.

x1 ∈G x2 ∈G
Seja α ∈ R tal que
sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ α ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}. (1.17)

x1 ∈G x2 ∈G
Definamos
h(y) = g(x) + t α, para x ∈ G, t ∈ R tal que y = x + t x0 , i.é. , y ∈ H.
Observemos que h está bem definida, pois dado y ∈ H suponhamos que exis-
tam x1 , x2 ∈ G e t1 , t2 ∈ R tais que y = x1 + t1 x0 e y = x2 + t2 x0 . Então,
x2 −x1
(x1 − x2 ) + (t1 − t2 )x0 = 0. Se t1 − t2 ̸= 0 temos que x0 = t1 −t2 ∈ G, o que é um
absurdo! Logo, t1 = t2 , e portanto, x1 − x2 = 0, isto é, x1 = x2 , provando que
h está bem definida. Além disso, h é linear. De fato, sejam y1 , y2 ∈ H e λ ∈ R.
Temos:
h(y1 + y2 ) = h[(x1 + t1 x0 ) + (x2 + t2 x0 )] = h[(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )x0 ]

= g(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )α = g(x1 ) + g(x2 ) + t1 α + t2 α
= h(y1 ) + h(y2 );
h(λ y1 ) = h(λ x1 + (λ t1 )x0 ) = g(λ x1 ) + (λ t1 )α
= λg(x1 ) + λ(t1 α) = λ h(y1 ),
o que prova a linearidade de h.

Do que vimos acima, h ∈ H ∗ , G H e g(x) = h(x) para todo x ∈ G (basta
tomar t = 0); ou seja, h é um prolongamento próprio de g. Resta-nos demonstrar
que h(y) ≤ p(y) para todo y ∈ H, ou seja,
h(x + t x0 ) ≤ p(x + t x0 ),
ou ainda,
g(x) + t α ≤ p(x + t x0 ), para todo x ∈ G e t ∈ R. (1.18)
Seja t > 0. Temos de (1.17),

[ (x) ]
g(x) + t α = t g +α
[ (t ) ]
x
≤ t g + inf {p(x2 + x0 ) − g(x2 )}
t x2 ∈G
[ (x) (x ) ( x )]
≤ t g +p + x0 − g ( para x2 = x/t)
( xt ) t t
= tp + x0 = p(x + t x0 ).
t
Seja t < 0 e ponhamos τ = −t > 0. Então,

[ (x) ]
g(x) + t α = τ g −α
[ (τ ) ]
x
≤ τ g − sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )}
τ x1 ∈G
[ (x) (x ) ( x )]
≤ τ g +p − x0 − g ( para x1 = x/τ )
( xτ ) τ τ
= τp − x0 = p(x − τ x0 ) = p(x + t x0 ),
τ
o que prova o desejado em (1.18). Se t = 0, então, por hipótese, g(x) + t α =
g(x) ≤ p(x) = p(x + t x0 ), o que finaliza a demonstração do lema.
Teorema 1.13 (Hahn-Banach - Forma Analı́tica) Sejam E um espaço ve-

torial e p um funcional positivamente homogêneo e subaditivo, definido em E. Se
G é um subespaço próprio de E, g ∈ G∗ e g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G, então
existe um prolongamento h de g a E tal que h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.
Demonstração: Seja P a famı́lia de todos os prolongamentos, h, de g, tais que

h é linear e h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ D(h), onde D(h) é um subespaço vetorial
e ordenemos P pondo h1 ≤ h2 se, e somente se, h2 é um prolongamento próprio
de h1 (ou seja, D(h1 ) $ D(h2 )).
Temos que P ̸= ∅ pois g ∈ P. Além disso, se Q é um subconjunto de P,
totalmente ordenado, onde Q = {hi }i∈I , I um conjunto de ı́ndices, podemos
definir h pondo D(h) = ∪i∈I D(hi ) e h(x) = hi (x) se x ∈ D(h) tal que x ∈ D(hi ).
Note que h está bem definida uma vez que Q é totalmente ordenado e portanto
se i1 , i2 ∈ I uma das duas possibilidades ocorre D(hi1 ) ⊂ D(hi2 ) ou D(hi2 ) ⊂
D(hi1 ). No primeiro caso hi2 é um prolongamento de hi1 e no segundo caso hi1
é um prolongamento de hi2 , de modo que se x ∈ D(hi1 ) ∩ D(hi2 ) resulta que
hi1 (x) = hi2 (x). Além disso, D(h) = ∪i∈I D(hi ) é um espaço vetorial sendo h
claramente linear, uma vez que, cada hi o é. Como hi ≤ p para todo i ∈ I,
resulta que h(x) ≤ p(x), e, portanto, h ∈ P. Logo, P é indutivamente ordenado
(note que h é cota superior de Q em P) e pelo lema de Zorn temos que P possui
um elemento maximal f . Como f ∈ P, temos que f ≤ p. Resta-nos verificar
que D(f ) = E. Com efeito, suponhamos o contrário, ou seja, que D(f ) é um
subespaço próprio de E. Pelo lema 1.12 concluı́mos que existe um prolongamento
próprio h, de f , verificando h(x) ≤ p(x), o que contradiz o fato de f ser elemento
maximal de P. Logo, D(f ) = E, o que finaliza a prova.
A seguir, apresentaremos alguns resultados decorrentes do Teorema de Hahn-

Banach quando E é um espaço vetorial normado.
Observação 1.14 Sejam E é um espaço vetorial normado e E ′ o seu dual topoló-

gico. Quando f ∈ E ′ e x ∈ E escrevemos ⟨f, x⟩ em lugar de f (x). Ainda, se diz
que ⟨·, ·⟩ é o produto escalar na dualidade E ′ , E.
Corolário 1.15 Sejam E um espaço vetorial normado, G um subespaço de E e

g ∈ G′ . Então, existe um prolongamento f de g tal que f ∈ E ′ e ||f ||E ′ = ||g||G′ .
Demonstração: Definindo-se
p(x) = ||g||G′ ||x||, x ∈ E,
temos que
g(x) ≤ |g(x)| ≤ ||g||G′ = p(x), ∀x ∈ G.
Assim, pelo Teorema de Hahn-Banach existe um prolongamento f de g a todo

E tal que
f (x) ≤ p(x), ∀x ∈ E.
Contudo, temos também que
−f (x) = f (−x) ≤ p(−x) = ||g||G′ || − x|| = p(x), ∀x ∈ E.
Consequentemente,
|f (x)| ≤ p(x) = ||g||G′ ||x||, ∀x ∈ E
o que implica,
||f ||E ′ = sup |f (x)| ≤ ||g||G′ ,

x∈X
∥x∥≤1
ou seja,
||f ||E ′ ≤ ||g||G′ .
Por outro lado, como f (x) = g(x) para todo x ∈ G, temos que
||f ||E ′ = sup |f (x)| ≥ sup |g(x)| = ||g||G′ .

x∈E x∈G
∥x∥≤1 ∥x∥≤1
Das duas últimas desigualdades acima concluı́mos que ||f ||E ′ = ||g||G′ .
Corolário 1.16 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para cada x0 ∈ E,

existe uma forma f0 ∈ E ′ tal que ||f0 ||E ′ = ||x0 || e ⟨f0 , x0 ⟩ = ||x0 ||2 .
Demonstração: Se x0 = 0, temos que f0 ≡ 0 satisfaz o desejado. Seja x0 ̸= 0

e G := Rx0 = {tx0 ; t ∈ R}. Definimos g(tx0 ) = t||x0 ||2 , para todo t ∈ R. Assim,
sup |g(x)| = sup |t|||x0 ||2 = ||x0 ||.

x∈G t∈R
∥x∥=1 |t|= 1
∥x0 ∥
Sendo g claramente linear, resulta que g ∈ G′ e ||g||G′ = ||x0 ||. Pelo Corolário
1.15 existe um prolongamento f0 de g a E tal que f0 ∈ E ′ e ||f0 ||E ′ = ||g||G′ =
||x0 ||. Além disso, como x0 ∈ G, temos ⟨f0 , x0 ⟩ = ⟨g, x0 ⟩ = ||x0 ||2 .
Seja E um espaço normado. De um modo geral, se designa para cada x0 ∈ E

o conjunto
F (x0 ) = {f0 ∈ E ′ ; ⟨f0 , x0 ⟩ = ||x0 ||2 = ||f0 ||2 }, (1.19)
Observação 1.17 Pelo Corolário 1.16 resulta imediatamente que F (x0 ) ̸= ∅ para
todo x0 ∈ E. Além disso, se E ′ é estritamente convexo (o que é sempre verdade
se E é um espaço de Hilbert, ou se E = Lp (Ω) com 1 < p < +∞ e Ω ⊂ Rn ,
aberto, por exemplo), então F (x0 ) é um conjunto unitário. Os espaços estrita-
mente convexos serão estudados posteriormente.
Corolário 1.18 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para todo x ∈ E se

tem
||x|| = sup | ⟨f, x⟩ | = max′ | ⟨f, x⟩ |.

f ∈E ′ f ∈E
∥f ∥≤1 ∥f ∥≤1
Demonstração: Se x = 0, o resultado segue trivialmente posto que ⟨f, x⟩ = 0,

para todo f ∈ E ′ . Seja, então, x ̸= 0 e consideremos f ∈ E ′ tal que ||f || ≤ 1.
Então,
| ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||x|| ≤ ||x|| ⇒ sup | ⟨f, x⟩ | ≤ ||x||. (1.20)

f ∈E ′
∥f ∥≤1
Por outro lado, pelo corolário 1.16, existe uma forma f0 ∈ E ′ tal que ||f0 ||E ′ =
||x|| e ⟨f0 , x⟩ = ||x||2 , ou seja, f0 ∈ F (x). Definamos f1 = f0
||x|| . Então, ||f1 ||E ′ = 1
e ⟨f1 , x⟩ = ||x||. Portanto,
sup | ⟨f, x⟩ | ≥ | ⟨f1 , x⟩ | = ||x||. (1.21)

f ∈E ′
∥f ∥≤1
Combinando (1.20) e (1.21) temos o desejado.
Observação 1.19 Observemos que no corolário 1.18 temos estabelecido que o

supremo realmente é atingido e consequentemente o ‘supremo’ se transforma em
‘máximo’. Com efeito,
sup | ⟨f, x⟩ | = ||x|| = ⟨f1 , x⟩ , onde f1 ∈ E ′ e ||f1 || = 1.

f ∈E ′
∥f ∥≤1
1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach
Dizemos que um conjunto C é convexo se
[t x + (1 − t) y] ∈ C, para todo x, y ∈ C e para todo t ∈ [0, 1]. (1.22)
Seja E um espaço vetorial normado, C ⊂ E um conjunto aberto e convexo tal

que 0 ∈ C. Para cada x ∈ E, definimos
x
p(x) = inf{α > 0; ∈ C}. (1.23)
α
O funcional p : E → R é denominado funcional de Minkowski para o convexo

C. Notemos que o funcional de Minkowski está bem definido. Com efeito, seja
x ∈ E. Se x = 0 então x ∈ C (por hipótese) e, portanto, o conjunto {α > 0; αx ∈
C} ̸= ∅. Se x ̸= 0 então ||x|| ̸= 0 e, como 0 ∈ C e C é aberto, temos que existe
r > 0 tal que Br (0) ⊂ C. Assim, se y = µx
||x|| com 0 < µ < r resulta que
||y|| = µ < r ⇒ y ∈ Br (0) ⊂ C.
||x||
Desta forma, α = µ ∈ {α > 0; αx ∈ C}. Logo, em ambos os casos, temos
quje {α > 0; αx ∈ C} ̸= ∅, qualquer que seja x ∈ E tendo sentido tomarmos o
ı́nfimo deste conjunto.
Propriedades do Funcional p
1) p(λ x) = λ p(x), para todo λ ≥ 0 e para todo x ∈ E.

2) p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E.

3) Existe M > 0 tal que p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E.
4) C = {x ∈ E; p(x) < 1}.
Demonstração: Provemos as propriedades acima.
1) Temos que p(λ x) = inf{α > 0; λαx ∈ C}. Se λ = 0, a identidade segue tri-
vialmente. Agora se λ ̸= 0, pondo β = αλ temos que α = λ β e, consequentemente,
x x
p(λ x) = inf{λ β > 0; ∈ C} = λ inf{β > 0; ∈ C} = λ p(x).
β β
2) Seja ε > 0 e consideremos x, y ∈ E. Então, em virtude da definição do
funcional de Minkowski, existem α, β > 0 tais que x
α ∈ C, βy ∈ C, α < p(x) + ε
2 e
ε
β < p(y) + 2.
α β α β
Como 0 < α+β < 1, 0 < α+β <1e α+β + α+β = 1, vem, pela convexidade
de C, que
α x β y x+y
+ ∈ C, ou seja , ∈ C.
α+β α α+β β α+β
Logo, p(x + y) ≤ α + β < p(x) + p(y) + ε. Pela arbitrariedade de ε segue o
desejado.
3) Como C é aberto e 0 ∈ C temos que existe r > 0 tal que Br (0) ⊂ C.
Consideremos 0 < ρ < r. Então,
qualquer que seja x ∈ E, x ̸= 0 satisfaz
ρ x
ρx
||x|| ∈ B r (0), uma vez que ρx
||x|| = ρ < r. Assim, ||x|| ∈ C e, portanto,
||x||
p(x) ≤ ρ , isto é,
1
p(x) ≤ M ||x||, onde M = .
ρ
4) Seja x ∈ C. Se x = 0, temos que p(x) = 0 < 1. Suponhamos, então, x ̸= 0
e consideremos r > 0 tal que Br (x) ⊂ C. Tomemos ε > 0 tal que 0 < ε < r
||x|| ,
logo ||x + εx − x|| = ε||x|| < r. Assim, x + εx ∈ Br (x) ⊂ C, ou seja, (1 + ε)x ∈ C,
ou ainda, x
1 ∈ C. Donde, p(x) ≤ 1
1+ε < 1. Consequentemente,
1+ε
C ⊂ {x ∈ E; p(x) < 1}.
Reciprocamente, seja x ∈ E tal que p(x) < 1. Então, dado ε > 0 suficientemente
pequeno, temos que existe α > 0 tal que x
α ∈ C e p(x) ≤ α < p(x) + ε < 1. Assim,
α αx + (1 − α)0 ∈ C, ou seja, x ∈ C, o que prova que
{x ∈ E; p(x) < 1} ⊂ C.
Definição 1.20 Seja E um espaço vetorial real. Um hiperplano afim de E é um

conjunto da forma
H = {x ∈ E; f (x) = α},
onde α ∈ R e f ∈ E ∗ tal que f ̸= 0 (ou seja, f não identicamente nula).
Dizemos que H é um hiperplano de equação [f = α].
Exemplo: Seja E = R2 . Então f (x, y) = ax + by onde a, b ∈ R\{0}. Temos,
H = {(x, y) ∈ R2 ; ax + by = α}.
Analogamente, se E = R3 , temos que
H = {(x, y, z) ∈ R3 ; ax + by + cz = α}.
Podemos usar ainda a seguinte notação para o R2 : f = (a, b), X = (x, y) e

⟨f, X⟩ = ⟨(a, b), (x, y)⟩ = ax + by.
Sejam H o hiperplano de E de equação [f = α] e a ∈ H. Então,
H − a é um subespaço de E. (1.24)
Com efeito, seja x ∈ H − a. Então, x = y − a com y ∈ H donde f (x) =

f (y) − f (a) = α − α = 0. Reciprocamente, seja x ∈ E tal que f (x) = 0. Então,
f (x + a) = f (x) + f (a) = 0 + α = α, isto é, x + a ∈ H e portanto x ∈ H − a.
Logo,
H − a = {x ∈ E; f (x) = 0} = f −1 ({0}) = ker(f ) (subespaço de E),
o que prova (1.24). Temos ainda que
E = (H − a) ⊕ Rx0 , para algum x0 ∈ E. (1.25)
De fato, observemos que H − a ̸= E posto que f ̸= 0 (f não identicamente

nula). Seja x0 ∈ E\(H − a) tal que f (x0 ) = 1. Tal x0 é obtido da seguinte forma:
seja x1 ∈ E\(H − a) tal que f (x1 ) ̸= 0 (lembre que toda forma linear não nula
( )
assume todos os valores de R), isto é, f (x1 ) = α1 ̸= 0. Assim, f x1
α1 = 1 e basta
tomarmos x0 = x1
α1 . Então, sempre podemos escolher x0 ∈ E\(H − a) tal que
f (x0 ) = 1. Isto posto, H − a e Rx0 são subespaços de E com (H − a) ∩ Rx0 = {0}.
Obviamente, (H − a) ⊕ Rx0 ⊂ E. Resta-nos mostrar que E ⊂ (H − a) ⊕ Rx0 .
Com efeito, seja x ∈ E e definamos y = x − f (x) x0 . Temos
f (y) = f (x) − f (x) f (x0 ) = 0,

| {z }
=1
e, portanto, y ∈ H − a. Logo, x = y + f (x) x0 ∈ (H − a) ⊕ Rx0 , o que prova o

desejado em (1.25).
Proposição 1.21 O hiperplano H de equação [f = α] é fechado se, e somente

se, f é contı́nua.
Demonstração: Se f é contı́nua temos, pelo fato de [f = α] = f −1 ({α}) e a

imagem inversa de um conjunto fechado ser fechada, que H = [f = α] é fechado.
Reciprocamente, seja H fechado. Como E\H ̸= ∅, posto que f (E) = R e
f (H) = {α}, resulta que existe x0 ∈ E tal que x0 ∈
/ H. Como E\H é aberto,
então existe r > 0 tal que Br (x0 ) ⊂ E\H. Como x0 ∈ E\H segue que f (x0 ) ̸= α
e consequentemente podemos supor, sem perda da generalidade que f (x0 ) <
α. Mostraremos que para todo x ∈ Br (x0 ) temos que f (x) < α. Com efeito,
suponhamos o contrário, que exista x1 ∈ Br (x0 ) tal que f (x1 ) ≥ α. Como Br (x0 )
é um conjunto convexo temos que
t x1 + (1 − t)x0 ∈ Br (x0 ), para todo t ∈ [0, 1],
e pelo fato de Br (x0 ) ⊂ E\H decorre que
f (t x1 + (1 − t)x0 ) ̸= α, para todo t ∈ [0, 1].
Por outro lado, f (x1 ) ≥ α implica que

α − f (x0 )
f (x1 ) − f (x0 ) ≥ α − f (x0 ) ⇒ 0 < ≤ 1.
f (x1 ) − f (x0 )
α−f (x0 )
Definamos, em particular, t = f (x1 )−f (x0 ) . Consequentemente,
f (t x1 + (1 − t)x0 ) = f (t(x1 − x0 ) + x0 ) = t f (x1 − x0 ) + f (x0 )

= t[f (x1 ) − f (x0 )] + f (x0 )
= α − f (x0 ) + f (x0 ) = α,
o que é um absurdo! Logo, para todo x ∈ Br (x0 ) temos que f (x) < α. Seja r1 > 0
tal que Br1 (x0 ) ⊂ Br (x0 ). Note que se x ∈ Br1 (x0 ) temos que x = x0 + r1 z, onde
z ∈ B1 (0). Assim,
f (x) = f (x0 + r1 z) < α ⇒ f (x0 ) + r1 f (z) < α,
ou ainda,
α − f (x0 )
f (z) < < +∞, para todo z ∈ B1 (0).
r1
Logo, sup z∈E |f (z)| < +∞, o que prova que f é limitada e portanto contı́nua.
∥z∥≤1
Observação 1.22 Se tivéssemos suposto na proposição anterior que f (x0 ) > α,

mostrarı́amos que para todo x ∈ Br (x0 ) terı́amos f (x) > α. Usarı́amos, neste
f (x0 )−α
caso, t = f (x0 )−f (x1 ) para gerar o absurdo. Da mesma forma, então, f (x) =
f (x0 + r1 z) > α, isto é, f (x0 ) + r1 f (z) > α ou ainda,
f (x0 ) − α
f (−z) = −f (z) < , para todo z ∈ B1 (0) ⇒ sup |f (z)| < +∞.
r1 z∈E;||z||≤1
Definição 1.23 Seja E um espaço vetorial normado e consideremos A, B ⊂ E.

Dizemos que o hiperplano H de equação [f = α] separa A e B no sentido lato
(generalizado) se
f (x) ≤ α, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α, para todo y ∈ B.
Dizemos que o hiperplano H separa A e B no sentido estrito se existe ε > 0

tal que
f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α + ε, para todo y ∈ B.
Geometricamente, a separação significa que A e B se situam em lados opostos

de H.
Lema 1.24 Sejam E um espaço normado, C ⊂ E um conjunto convexo, aberto

/ C. Então existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ),
e não-vazio e x0 ∈ E tal que x0 ∈
para todo x ∈ C. Em particular, o hiperplano de equação [f = f (x0 )] separa {x0 }
de C no sentido lato.
H
A
Figura 1.3: H separa A e B
Demonstração: Suponhamos, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C, pois caso

/ C, consideramos o conjunto C ′ = C − a, onde a ∈ C. Temos que C ′ ̸= ∅,
0∈
convexo e aberto posto que C o é. Admitindo-se que o resultado seja verdadeiro
para C ′ , isto é, que exista f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C ′
/ C ′ , então o mesmo se verifica para C. De fato, seja x0 ∈ E tal que
com x0 ∈
/ C. Então, existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 − a), para todo x ∈ C ′ . Logo,
x0 ∈
| {z }
/ ′
∈C
f (y − a) < f (x0 − a), para todo y ∈ C e, portanto, f (y) − f (a) < f (x0 ) − f (a),
para todo y ∈ C donde f (y) < f (x0 ), para todo y ∈ C. Podemos, então, supor,
sem perda da generalidade, que 0 ∈ C e mostrar o desejado.
Seja 0 ∈ C e consideremos p o funcional de Minkowski para o convexo C. Seja
x0 ∈ E tal que x0 ∈
/ C. Então, p(x0 ) ≥ 1 posto que C = {x ∈ E; p(x) < 1}.
Ponhamos G = Rx0 e g : G → R dada por g(t x0 ) = t. Temos que g ∈ G∗ . Além
disso,
Se t ≥ 0, g(t x0 ) = t ≤ t p(x0 ) = p(t x0 )

|{z}
p(x0 )≥1
Se t < 0, g(t x0 ) = t < 0 ≤ p(t x0 ).
Logo, g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ Rx0 . Como o funcional de Minkowski é

positivamente homogêneo e subaditivo vem pelo Teorema de Hahn-Banach (Forma
Analı́tica) que existe um prolongamento f de g a todo E tal que f (x) ≤ p(x), para
todo x ∈ E. Assim, f (x) ≤ p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E (veja propriedade 3
do Funcional de Minkowski) e, portanto, f ∈ E ′ , e além disso, f (x) ≤ p(x) < 1,
para todo x ∈ C com f (x0 ) = g(x0 ) = 1. Consequentemente,
Existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C,
o que finaliza a demonstração.

Teorema 1.25 (1a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Se-

jam E um espaço vetorial normado e A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos
e não vazios. Se A é aberto, então existe um hiperplano fechado que separa A e
B no sentido lato.
Demonstração: Sejam a ∈ A, b ∈ B e x0 = b − a. Definamos C = A − B + x0 .

Afirmamos que
1) C é convexo. (1.26)
De fato, sejam w = a1 − b1 + x0 e v = a2 − b2 + x0 pontos de C e t ∈ [0, 1]

com a1 , a2 ∈ A e b1 , b2 ∈ B. Então,
t w + (1 − t) v = t[a1 − b1 + x0 ] + (1 − t)[a2 − b2 + x0 ]
= [t a1 + (1 − t)a2 ] − [t b1 + (1 − t)b2 ] +x0 ∈ A − B + x0 = C,
| {z } | {z }
∈A ∈B
o que prova (1.26).

A seguir, provaremos que
2) C é aberto. (1.27)
Com efeito, podemos escrever C = ∪y∈B {A − y + x0 } e, portanto, C é a união

de uma famı́lia de conjuntos abertos, uma vez que A é aberto e a translação de
um conjunto aberto é um conjunto aberto, o que prova (1.27).
Finalmente afirmamos que
x0 ∈
/ C. (1.28)
De fato, suponhamos que x0 ∈ C. Então, existem a ∈ A e b ∈ B tais que

x0 = a − b + x0 , isto é, a = b, e, portanto, A ∩ B ̸= ∅, o que é um absurdo, ficando
provado (1.28).
Logo, pelo lema 1.24 existe f ∈ E ′ tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C, ou
seja, f (a−b+x0 ) < f (x0 ), para todo a ∈ A e para todo b ∈ B, isto é, f (a) < f (b),
para todo a ∈ A e para todo b ∈ B. Assim,
sup f (x) ≤ inf f (y).

x∈A y∈B
Seja α ∈ R tal que
sup f (x) ≤ α ≤ inf f (y).

x∈A y∈B
Então, f (x) ≤ α ≤ f (y), para todo x ∈ A e para todo y ∈ B. Como f ∈ E ′

segue da proposição 1.21 que o hiperplano de equação [f = α] é fechado e, em
virtude da desigualdade anterior, a prova está completa.
Teorema 1.26 (2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Se-

jam E um espaço vetorial normado, A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos
e não vazios. Se A for fechado e B for um compacto, então existe um hiperplano
fechado que separa A e B no sentido estrito.
Demonstração: Seja ε > 0 e ponhamos Aε = A + Bε (0), conforme ilustra a

figura 1.4 abaixo.
Aε
A ε
Figura 1.4: Aε = A + Bε (0)
Afirmamos que
Aε é convexo. (1.29)
De fato, sejam w, v ∈ Aε e t ∈ [0, 1]. Então, w = a1 + ε z1 e v = a2 + ε z2 onde

a1 , a2 ∈ A e z1 , z2 ∈ B1 (0). Temos:
t w + (1 − t)v = t[a1 + ε z1 ] + (1 − t)[a2 + ε z2 ]

= [t a1 + (1 − t)a2 ] +ε [t z1 + (1 − t)z2 ] ∈ Aε ,
| {z } | {z }
∈A ∈B1 (0)
o que prova (1.29).

Analogamente prova-se que
Bε = B + Bε (0) é convexo. (1.30)

Notemos que
Aε é aberto pois Aε = ∪x∈A (x + Bε (0)). (1.31)
Aε ∩ Bε = ∅ para algum ε > 0. (1.32)
De fato, suponhamos o contrário, ou seja, que para todo ε > 0, Aε ∩ Bε ̸= ∅.

Então, pondo εn = 1
n, temos que para cada n ∈ N∗ , existem xn ∈ A, yn ∈ B e
z1n , z2n ∈ B1 (0) tais que
xn + εn z1n = yn + εn z2n .
Portanto,
1 2
||xn − yn || = εn ||z2n − z1n || ≤ [||z1n || + ||z2n ||] ≤ .
n n
Como B é compacto, existe {ynk } ⊂ {yn } tal que ynk → y em B quando

k → +∞.
Assim,
||xnk − y|| ≤ ||xnk − ynk || + ||ynk − y|| → 0, quando k → +∞,
o que implica que xnk → y, onde, como já vimos, y ∈ B. Como A é fechado,
resulta que y ∈ A e, desta forma, A∩B ̸= ∅, o que um absurdo já que tais conjuntos
são disjuntos. Isto prova (1.32). Logo, existe ε0 > 0 tal que Aε0 ∩ Bε0 = ∅. Pela
1a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano fechado
de equação [f = α] que separa Aε0 e Bε0 no sentido lato, isto é,
f (x + ε0 z1 ) ≤ α ≤ f (y + ε0 z2 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 , z2 ∈ B1 (0).
Em particular, se z2 = −z1 resulta que
f (x) + ε0 f (z1 ) ≤ α ≤ f (y) − ε0 f (z1 ), para todo x ∈ A, y ∈ B (1.33)

e z1 ∈ B1 (0).
Tomando o supremo em z1 na 1a desigualdade em (1.33) obtemos
f (x) + ε0 ||f || ≤ α ⇒ f (x) ≤ α − ε0 ||f ||, para todo x ∈ A.

Analogamente tomando o supremo em z1 na 2a desigualdade em (1.33) vem

que
f (y) ≥ α + ε0 ||f ||, para todo y ∈ B.
Combinando as duas últimas desigualdades acima, fica provado o desejado.
Observação 1.27 É imprescindı́vel no Teorema acima que B seja compacto pois

se B fosse apenas fechado nem sempre o Teorema se verifica. Vejamos o exemplo
abaixo.
B (fechado)

fechado A hipérbole

Figura 1.5: A é um hiperplano fechado e B é a região fechada de um lado da

hipérbole que tem o hiperplano como assı́ntota.
Mais além, se a dimensão de E é infinita, se constrói um exemplo onde A e

B são dois conjuntos convexos, não vazios e disjuntos tais que não existe nenhum
hiperplano fechado que separa A e B no sentido lato. Contudo, se E é um espaço
de dimensão finita sempre podem ser separados em sentido lato dois convexos A
e B não vazios e disjuntos.
Corolário 1.28 Sejam E um espaço vetorial e F um subespaço de E tal que

F ̸= E. Então existe f ∈ E ′ , f ̸= 0 (não identicamente nula) tal que ⟨f, x⟩ = 0,
para todo x ∈ F .
Demonstração: Seja x0 ∈ E talque x0 ∈

/ F . Como F é subespaço de E temos
que F também o é e, consequentemente é convexo. Logo, F é convexo e fechado;
{x0 } é convexo e compacto e F ∩ {x0 } = ∅. Pela 2a Forma geométrica do teorema
de Hahn-Banach, existe um hiperplano fechado que separa F e {x0 } no sentido
estrito, isto é, existem f ∈ E ′ (veja proposição 1.21), f ̸= 0 e α ∈ R tais que
f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ F e f (x0 ) ≥ α + ε, para algum ε > 0.

Em particular,
f (x) < α < f (x0 ), para todo x ∈ F.
Considerando g = f |F , concluı́mos que g(x) < α para todo x ∈ F o que

implica que g ≡ 0 (veja inı́cio da seção 1.1), ou seja, ⟨f, x⟩ = 0 para todo x ∈ F ,
o que encerra a prova.
Aplicação do Corolário Anterior: O corolário acima é frequentemente aplicado

para demonstrar quando um subespaço vetorial F ⊂ E é denso em E, ou seja,
para mostrar o seguinte resultado:
Corolário 1.29 Sejam E um espaço vetorial normado e F um subespaço vetorial

de E. Se para toda forma f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ F se tem f ≡ 0
(i.é. ⟨f, x⟩ = 0 para todo x ∈ E), então F é denso em E (ou seja, F = E).
1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas
Começamos com uma definição.
Definição 1.30 Sejam E um conjunto genérico e f : E →] − ∞, +∞] uma

aplicação.
• a) O domı́nio efetivo de f é o conjunto
De (f ) = {x ∈ E; f (x) ̸= +∞}.
Se De (f ) ̸= ∅ ou, equivalentemente, f ̸= +∞ (f não é identicamente infi-

nito), dizemos que f é uma função própria.
• b) O epigráfico de f é o conjunto
epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) ≤ λ}.
• c) O conjunto de nı́vel λ de f é o conjunto
N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ}.

FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 41
R R
6 6
epi(f )
- -
E E
N (λ, f )
Figura 1.6: Epigráfico e Conjunto de Nı́vel.
Para fixar idéias consideremos a figura 1.6 .

Seja E um espaço topológico e f : E → [−∞, +∞] uma função.
Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente (s.c.i.) no ponto x0 ∈ E se para
todo ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que
f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ).
Dizemos que f é s.c.i. em F ⊂ E se f é s.c.i. em cada ponto de F .

Dizemos que f é semicontı́nua superiormente (s.c.s.) no ponto x0 ∈ E se para
todo ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ), tal que
f (x) < f (x0 ) + ε, para todo x ∈ V (x0 ).
Dizemos que f é s.c.s. em F ⊂ E se f é s.c.s. em cada ponto de F .

Note que se f for s.c.s. então −f será s.c.i.
As figuras acima ilustram exemplos de funções s.c.i e s.c.s. x0 . Se E = R, por
exemplo, a s.c.i. em x0 seria uma espécie de continuidade pela esquerda de x0 ,
sendo que os valores de f (x) para x > x0 devem se manter estritamente maiores
que f (x0 )−ε, enquanto que a s.c.s. seria uma espécie de continuidade pela direita,
sendo que os valores de f (x) para x < x0 devem se manter estritamente menores
que f (x0 ) + ε.
Para facilitar a compreensão, veremos, a seguir, uma forma diferente de enfocar
os conceitos acima quando E é um espaço métrico. Para isso, recordemos o
conceito de limite inferior e superior que passamos a definir.
R R
6 6
f f
◦ •
• ◦
- -
x0 E x0 E
V (x0 ) V (x0 )
Figura 1.7: À esquerda f é s.c.i. em x0 enquanto que à direita f é s.c.s. em x0 .
Sejam E um espaço métrico, f : E → [−∞, +∞] uma função e x0 ∈ E. De-

nominamos limite superior da função f em x0 , e denotamos por lim supε→0 f (x),
à quantidade (finita ou infinita)
[ ]
lim sup f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )
De maneira análoga, denominamos limite inferior da função f em x0 e deno-

tamos por lim inf ε→0 f (x), à quantidade (finita ou infinita)
[ ]
lim inf f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )
Uma definição equivalente à de semicontinuidade é a seguinte:

a) Dizemos que f é semicontı́nua superiormente no ponto x0 se
lim sup f (x) ≤ f (x0 ).

x→x0
b) Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente no ponto x0 se
lim inf f (x) ≥ f (x0 ).

x→x0
Mostremos a equivalência das definições para as funções s.c.i. em x0 , ou seja,

provaremos que
lim inf f (x) ≥ f (x0 ) ⇔ ∀ε > 0, ∃V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, (1.34)
x→x0
∀x ∈ V (x0 ) ∩ E.
Demonstração: (⇐) Seja ε > 0 dado. Então, existe V (x0 ) tal que f (x) >
f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ). Assim, existe Brε (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε,
para todo x ∈ Brε (x0 ). Se rε ≥ ε temos que f (x) > f (x0 )−ε para todo x ∈ Bε (x0 )
e, portanto,
[ ]
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ).
x∈Bε (x0 ) ε→0 x∈Bε (x0 )
Se rε < ε, temos que f (x) > f (x0 )−ε, para todo x ∈ Brε (x0 ) e 0 ≤ limε→0 rε ≤
limε→0 ε = 0. Assim,
[ ]
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
x∈Brε (x0 ) ε→0 x∈Brε (x0 )
o que implica que

[ ]
lim f (x) inf f (x) ≥ f (x0 ).
rε →0 x∈Brε (x0 )
(⇒) Suponhamos o contrário, ou seja, que exista ε0 > 0 tal que para toda
V (x0 ) exista x ∈ V (x0 ) tal que f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 . Em particular, se V (x0 ) =
B1/n (x0 ) temos que existe xn ∈ B1/n (x0 ) tal que f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 , para todo
n ∈ N∗ , isto é,
inf f (x) ≤ f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 .

x∈B1/n (x0 )
Assim,
[ ]
lim inf f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 < f (x0 ),
n→+∞ x∈B1/n (x0 )
o que é um absurdo (!) pois, por hipótese,

[ ]
lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
ε→0 x∈Bε (x0 )
o que prova a equivalência em (1.34).

Exemplos:
Consideremos a função f : R → R dada por
{
1, x > 0,
f (x) =
− 1, x ≤ 0
1◦
- x
0
• −1
Figura 1.8: f é s.c.i. em R mas não é s.c.s. em 0.
f é s.c.i. em R posto que é contı́nua em R\{0} e f (0) = −1 ≤ lim inf x→0 f (x).
Porém, f não é s.c.s. em x = 0.
Analogamente, a função f : R → R dada por
{
1, x ≥ 0,
f (x) =
− 1, x < 0
1•
- x
0
◦ −1
Figura 1.9: f é s.c.s. em R mas não é s.c.i. em 0.
é s.c.s. em R posto que é continua em R\{0} e f (0) = 1 ≥ lim inf x→0 f (x).
Porém, f não é s.c.i. em x = 0.
Veremos, a seguir, alguns resultados que nos serão úteis posteriormente.
Lema 1.31 (Resultado 1) Seja E um conjunto. f : E → R é contı́nua em

x0 ∈ E se, e somente se, f é s.c.i. e s.c.s. em x0 ∈ E. Aqui estamos excluindo f
assumir +∞ ou −∞.
Demonstração: Imediata.
Lema 1.32 (Resultado 2) Para que f : E → R seja s.c.i. no ponto x0 é ne-

cessário e suficiente que para cada λ ∈ R tal que λ < f (x0 ), exista uma vizinhança
de x0 , V (x0 ) tal que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ).
Demonstração: (⇒)
Façamos ε = f (x0 ) − λ. Então, existe V (x0 ) tal que
f (x) > f (x0 ) − ε

= f (x0 ) − f (x0 ) + λ = λ, para todo x ∈ V (x0 ).
(⇐) Reciprocamente, seja ε > 0 e consideremos λ = f (x0 ) − ε. Como f (x0 ) −

ε < f (x0 ), isto é, λ < f (x0 ), temos que existe uma vizinhança V (x0 ) tal que
f (x) > λ, para todo x ∈ V (x0 ), ou seja, f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ),
o que conclui a prova.
Lema 1.33 (Resultado 3) Para que f : E → R seja s.c.i. em E é necessário e

suficiente que todos os conjuntos de nı́vel de f sejam fechados.
Demonstração: Para provar este lema usaremos o Resultado 2.
(⇒) Para mostrar que N (λ, f ) é fechado, para todo λ ∈ R, basta mostrarmos
que E\N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) > λ} é aberto. Com efeito, seja xo ∈ E\N (λ, f ).
Então, f (x0 ) > λ e existe V (x0 ) tal que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ), de onde
se conclui que V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ) provando que E\N (λ, f ) é aberto.
(⇐) Supondo que N (λ, f ) fechado, temos que E\N (λ, f ) é aberto e conse-
quentemente dado x0 ∈ E\N (λ, f ), ou seja, f (x0 ) > λ, existe uma vizinhança de
x0 , V (x0 ) tal que V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ), ou seja, f (x) > λ, para todo x ∈ V (x0 ).
Isto conclui a prova.
Exemplos:
a) A função caracterı́stica de um conjunto aberto A ⊂ E, χA , dada por

{
1, x ∈ A,
χA (x) =
0, x ∈
/ A,
é s.c.i.. Com efeito,
N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ}.

Se λ < 0, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, N (0, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 0} = E\A.
Se 0 < λ < 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E\A.
Se λ = 1, N (1, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 1} = E.
Se λ > 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E.
Esses conjuntos são todos fechados.

b) A função indicatriz de um conjunto fechado A, IA , dada por
{
0, x ∈ A,
IA (x) =
+ ∞, x ∈
/ A,
é s.c.i. Com efeito
Se λ < 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = ∅.

Se λ = 0, N (0, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ 0} = A.
Se λ > 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = A.
Analogamente ao exemplo anterior os conjuntos acima são todos fechados.
Lema 1.34 (Resultado 4) Para que f : E → R seja s.c.i. é necessário e sufi-

ciente que o epigráfico de f seja fechado em E × R.
Demonstração: (⇒) Seja f s.c.i. e então mostraremos que (E × R)\epi(f ) é

aberto em E × R. Como
(E × R)\epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) > λ},

se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ) temos que f (x0 ) > λ0 . Pelo Resultado 2, decorre

que existe V (x0 ), vizinhança de x0 em E, tal que f (x) > µ para todo x ∈ V (x0 ),
onde λ0 < µ < f (x0 ). Afirmamos que
V (x0 , λ0 ) = V (x0 )×] − ∞, µ[⊂ (E × R)\epi(f ). (1.35)
De fato, seja (x, λ) ∈ V (x0 , λ0 ). Então, x ∈ V (x0 ) e −∞ < λ < µ. Como

f (x) > µ, resulta que f (x) > λ e, portanto, (x, λ) ∈ (E × R)\epi(f ), o que prova
(1.35) implicando que (E × R)\epi(f ) é aberto conforme querı́amos provar.
(⇐) Reciprocamente se epi(f ) é fechado, então (E × R)\epi(f ) é aberto e
desta forma, se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ), existe uma vizinhança V (x0 , λ0 ) ⊂
(E × R)\epi(f ), ou seja
Se (x1 , λ1 ) ∈ V (x0 , λ0 ) então f (x1 ) > λ1 .
Mostraremos que f é s.c.i. em E, utilizando o Resultado 2. Com efeito,

seja x0 ∈ E e λ ∈ R tal que λ < f (x0 ). Então, (x0 , λ) ∈ (E × R)\epi(f )
e, portanto, existe uma vizinhança V (x0 , λ) tal que V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ).
Seja πE [Br (x0 , λ)] a projeção de Br (x0 , λ) ⊂ V (x0 , λ) sobre E e consideremos y ∈
πE [Br (x0 , λ)]. Assim, f (y) > λ, pois (y, λ) ∈ V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Logo,
pondo V (x0 ) = πE [Br (x0 , λ)] (veja a Figura 1.10 abaixo) segue do Resultado 2 o
desejado.
R 6epi(f )
(E × R)\epi(f )

λ r
V (x0 , λ)
( x0 ) -
I
@ @
E
πE [Br (x0 , λ)]
Figura 1.10: diagramação
Definição 1.35 Sejam E um espaço topológico e {fi }i∈I uma famı́lia de funções
fi : E → [−∞, +∞]. A função φ : E → [−∞, +∞] definida por
φ(x) = sup{fi (x)},

i∈I
é denominada invólucro superior de {fi }i∈I . Analogamente, a função ψ : E →

[−∞, +∞], definida por
ψ(x) = inf {fi (x)},

i∈I
é denominada invólucro inferior de {fi }i∈I .
Lema 1.36 (Resultado 5) O invólucro superior de uma famı́lia {fi }i∈I , é s.c.i.
é uma função s.c.i..
Demonstração: Seja φ(x) = supi∈I {fi (x)}. Afirmamos que

∩
epi(φ) = epi(fi ). (1.36)
i∈I
Com efeito, se (x, λ) ∈ epi(φ), temos que φ(x) ≤ λ e, consequentemente,

fi (x) ≤ λ, para todo x ∈ I. Logo, (x, λ) ∈ epi(fi ), para todo i ∈ I. Recipro-
∩
camente, seja (x, λ) ∈ i∈I epi(fi ). Então, fi (x) ≤ λ para todo i ∈ I donde
supi∈I {fi (x)} ≤ λ. Assim, φ(x) ≤ λ, e portanto, (x, λ) ∈ epi(φ), o que prova
(1.36). Como cada epi(fi ) é fechado, posto que cada fi é s.c.i. (Resultado 4), e
a interseção arbitrária de fechados é fechada, vem que epi(φ) é fechado e conse-
quentemente φ é s.c.i.
A seguir, apresentamos dois resultados cujas demonstrações são imediatas e
portanto serão suprimidas. São eles:
Lema 1.37 (Resultado 6) A soma de duas funções s.c.i. é s.c.i..
Lema 1.38 (Resultado 7) O produto de duas funções não-negativas s.c.i. é

s.c.i..
Lema 1.39 (Resultado 8) Se f : E → R é uma aplicação própria, s.c.i. e E é

compacto, então f atinge seu ı́nfimo em D(f ).
Demonstração: Definamos
m = inf f (x).
x∈E
Note que m está bem definido, pois como f é própria, f ̸= +∞ (f é não iden-
ticamente +∞) e, portanto, m < +∞. Para cada λ > m, temos que N (λ, f ) =
{x ∈ E; f (x) ≤ λ} é fechado em virtude do Resultado 3 e a famı́lia N (λ, f ) é total-

mente ordenada por inclusão, ou seja, se λ1 ≤ λ2 temos que N (λ1 , f ) ⊂ N (λ2 , f ).
Além disso, pela propriedade de ı́nfimo segue que N (λ, f ) ̸= ∅, para todo λ > m
[Note que se existir λ > m tal que f (x) > λ para todo x ∈ E temos que λ é
uma cota inferior maior que ı́nfimo, o que é um absurdo(!)]. Como cada N (λ, f ) é
fechado em E, e E, por sua vez é compacto, vem que N (λ, f ) é compacto qualquer
que seja λ > m. Assim, temos uma coleção {N (λ, f )}λ>m de compactos tais que
a interseção de qualquer coleção finita é não vazia, o que implica que
∩
N (λ, f ) ̸= ∅.
λ>m
∩
Mais além, se x ∈ λ>m N (λ, f ), então f (x) ≤ λ, para todo λ > m. Desta
forma, considerando {λn }n∈N tal que λn > m e λn → m resulta que f (x) ≤ λn ,
para todo n ∈ N, e, consequentemente,
∩
f (x) ≤ m, para todo x ∈ N (λ, f ).
λ>m
Por outro lado, como f (x) ≥ m, para todo x ∈ E, vem que f (x) = m, para
∩
todo x ∈ λ>m N (λ, f ). Assim, existe x0 ∈ E tal que f (x0 ) = inf x∈E f (x) = m.
Definição 1.40 Sejam E um espaço vetorial e C um subconjunto convexo de E.

Dizemos que φ : C →] − ∞, +∞] é uma função convexa sobre C se
φ(t x + (1 − t) y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y), para todo x, y ∈ C e t ∈ [0, 1].
Exemplos:
a) A norma ||·|| em um espaço vetorial normado E é uma função convexa sobre

E. A verificação deste fato decorre imediatamente da desigualdade triangular.
b) Toda função linear afim sobre E, isto é, φ : E → R definida por φ(x) =
⟨f, x⟩ + α, para algum α ∈ R e f ∈ E ∗ , é convexa, o que segue diretamente das
propriedades de uma função linear.
Lema 1.41 (Resultado 9) A função φ : C →] − ∞, +∞], onde C é convexo, é

convexa, se, e somente se, o epi(φ) é convexo.
Demonstração: (⇒) Sejam (x, λ), (y, µ) ∈ epi(φ) e t ∈ [0, 1]. Então, φ(x) ≤ λ
e φ(y) ≤ µ. Logo,
φ(t x + (1 − t) y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y) ≤ t λ + (1 − t)µ,
donde (t x+(1−t) y, t λ+(1−t) µ) ∈ epi(φ), ou seja, t(x, λ)+(1−t)(y, µ) ∈ epi(φ).

(⇐) Reciprocamente, sejam x, y ∈ C e t ∈ [0, 1]. Como φ(x) ≤ φ(x) e
φ(y) ≤ φ(y) vem que (x, φ(x)), (y, φ(y)) ∈ epi(φ). Logo,
t(x, φ(x)) + (1 − t)(y, φ(y))

= (t x + (1 − t)y, t φ(x) + (1 − t) φ(y)) ∈ epi(φ),
ou seja, φ(t x + (1 − t)y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y).
Lema 1.42 (Resultado 10) Se a função φ : C →]−∞, +∞], onde C é convexo,

é convexa, então N (λ, φ), λ ∈ R, é um conjunto convexo.
Demonstração: Sejam λ ∈ R, x, y ∈ N (λ, φ) e t ∈ [0, 1]. Então, φ(x) ≤ λ e

φ(y) ≤ λ. Logo,
φ(t x + (1 − t)y) ≤ t φ(x) + (1 − t) φ(y)

≤ t λ + (1 − t)λ = λ.
Observação 1.43 Notemos que a recı́proca do resultado 10 não é verdadeira.

Consideremos a função:
{
x2 , x ≤ 0,
φ(x) =
x2 + 1, x > 0.
Então,
N (λ, φ) = {x ∈ R; φ(x) ≤ λ}.

Se λ < 0, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, {x ∈ R; φ(x) ≤ 0} = {0}.
√
Se 0 < λ < 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = [− λ, 0].
Se λ = 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ 1} = [−1, 0].
√ √ √ √
Se λ > 1, {x ∈ R; φ(x) ≤ λ} = [− λ, 0]∪]0, λ − 1[= [− λ, λ − 1].
R 6
λ
1◦
• -
√ √ x
− λ λ−1
Os conjuntos acima são convexos, mas φ não é convexa. De fato, considere

x = − 12 , y = 1
2 et= 1
4 (1 − t = 43 ). Daı́, φ(−1/2) = 1/4, φ(1/2) = 5/4, e
1 1 3 5 1 15
t φ(x) + (1 − t) φ(y) = + = + = 1.
4 4 4 4 16 16
Por outro lado,

( )
1 1 3 1 1 3 1
t x + (1 − t)y = − + =− + = ,
4 2 4 2 8 8 4
e, assim,
1
φ(t x + (1 − t)y) = φ(1/4) = + 1 > 1 = t φ(x) + (1 − t) φ(y),
16
No que segue, consideraremos E um espaço vetorial normado.
Proposição 1.44 Seja φ : E →] − ∞, +∞] uma aplicação convexa, s.c.i. e

própria. Então, existe uma reta afim, f − β, onde f ∈ E ′ e β ∈ R tal que
f (x) − β < φ(x), para todo x ∈ E.
Demonstração: Como φ é própria, existe x0 ∈ E tal que x0 ∈ De (φ), ou seja,

φ(x0 ) < +∞. Seja λ0 ∈ R tal que φ(x0 ) > λ0 . Então, (x0 , λ0 ) ∈
/ epi(φ). Como
epi(φ) é um conjunto convexo ( Resultado 9), fechado (Resultado 4) e não vazio
(pois φ é uma função própria) de E × R e {(x0 , λ0 )} é um conjunto convexo e
compacto de E × R onde epi(φ) ∩ {(x0 , λ0 )} = ∅, vem, pela 2a Forma Geométrica
do Teorema de Hahn-Banach que existem ϕ ∈ (E × R)′ e α ∈ R tais que
ϕ(x, λ) ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ ϕ(x0 , λ0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(φ).

Como ϕ ∈ (E × R)′ , existem g ∈ E ′ e k ∈ R (veja subseção 1.1.2) tais que
ϕ(x, λ) = ⟨g, x⟩ + k λ, para todo x ∈ E e λ ∈ R.
Assim,
⟨g, x⟩ + k λ ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ ⟨g, x0 ⟩ + k λ0 , para todo (x, λ) ∈ epi(φ).
Em particular, para (x0 , φ(x0 )) ∈ epi(φ) resulta que
k φ(x0 ) < α < k λ0 ⇒ k(φ(x0 ) − λ0 ) < 0.
Mas, como φ(x0 ) > λ0 , a desigualdade acima implica que k < 0. Em particu-
lar, para x ∈ De (φ) resulta que (x, φ(x)) ∈ epi(φ) e, portanto,
⟨g, x⟩ + k φ(x) < α ≤ ⟨g, x0 ⟩ + k λ0 ,
donde
⟨ g ⟩ α
− , x − φ(x) < − .
k k
Pondo f = − kg e β = − αk , obtemos
⟨f, x⟩ − φ(x) < β ⇒ ⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ De (φ).
Se x ∈
/ De (φ) temos que φ(x) = +∞ e a desigualdade segue trivialmente.
Logo,
⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo x ∈ E,
conforme querı́amos demonstrar.
Observação 1.45 Da proposição acima resulta que ⟨f, x⟩ − β < φ(x), para todo
x ∈ E, e, portanto,
sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ≤ β.

x∈E
Portanto, definindo-se
φ∗ : E ′ → R; f 7→ φ∗ (f ) = supx∈E {⟨f, x⟩ − φ(x)} , (1.37)
temos que φ∗ (f ) é o menor dos valores de β para os quais f − β minora φ.

A função φ∗ definida acima é denominada conjugada (ou polar) da φ.
Vejamos um exemplo: Seja φ : R → R dada por φ(x) = x2 . Como φ está nas

condições da proposição 1.44, existe f ∈ R′ ≡ R e β ∈ R tais que ⟨f, x⟩−β < φ(x).
Logo, existe a ∈ R tal que ⟨f, x⟩ = a x para todo x ∈ R e, portanto,
a x − β < φ(x), para todo x ∈ R,
ou ainda,
a x − x2 < β, para todo x ∈ R.
Logo, pondo
(x2 )∗ (a) = sup{a x − x2 }

x∈R
a2
temos que (x2 )∗ (a) = 4 pois o máximo é assumido quando d
dx (a x − x2 ) = 0, ou
a
seja, em x = 2. Portanto,
a a2 a2
(x2 )∗ (a) = sup(a x − x2 ) = a − = .
x∈R 2 4 4
R 6
φ(x) = x2
a2
y = ax − 4
a2
4
-
a R
2

2
Então, a reta y = a x − a4 é a reta que minora φ(x) = x2 . Note que realmente
esta reta é tangente ao gráfico de φ no ponto (a/2, a 2/4).
Proposição 1.46 A conjugada de uma função φ : E →]−∞, +∞], φ∗ , é convexa

e s.c.i..
Demonstração: Para cada x ∈ E, temos que ⟨f, x⟩ é uma função linear e

contı́nua sobre E, pois f ∈ E ′ e φ(x) é um número fixo. Com efeito, definamos,
para cada x ∈ E, a função ξx : E ′ →] − ∞, +∞] dada por ξx (f ) = ⟨f, x⟩ − φ(x).

Pelo que vimos anteriormente (veja exemplo (b) na página 50) ξx é uma função
linear afim sobre E ′ e portanto convexa. Além disso, ξx é contı́nua em E ′ . De
fato, seja {fn }n∈N uma sequência de funções em E ′ tal que fn → f em E ′ , ou
seja,
sup | ⟨fn − f, x⟩ | → 0, quando n → +∞.

x∈E;||x||≤1
Da convergência acima resulta que
| ⟨fn , x⟩ − ⟨f, x⟩ | → 0 quando n → +∞, para todo x ∈ E tal que ||x|| ≤ 1.
Se y ∈ E é tal que y ̸= 0, então

⟨ ⟩ ⟨ ⟩
y
fn , y − f, → 0 quando n → +∞,
||y|| ||y||
ou seja,
| ⟨fn , y⟩ − ⟨f, y⟩ | → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E.
Daı́ resulta que
|ξy (fn ) − ξy (f )| = | ⟨fn , y⟩ − φ(y) − [⟨f, y⟩ − φ(y)]| → 0 quando n → +∞,
para todo y ∈ E, o que prova a continuidade de ξx . Assim, ξx (f ) = ⟨f, x⟩−φ(x) é,

para cada, x ∈ E, convexa e s.c.i. (posto que é contı́nua). Como φ∗ é o invólucro
superior da famı́lia {⟨f, x⟩ − φ(x)}x∈E , onde cada elemento é s.c.i., temos, em
virtude do Resultado 5 que φ∗ é s.c.i.. Além disso, se t ∈ [0, 1] e f, g ∈ E ′ , resulta
que
⟨t f + (1 − t)g, x⟩ − φ(x) = t {⟨f, x⟩ − φ(x)} + (1 − t) {⟨g, x⟩ − φ(x)}

≤ t φ∗ (f ) + (1 − t) φ∗ (g),
e, portanto,
φ∗ (t f + (1 − t)g) = sup {⟨t f + (1 − t)g, x⟩ − φ(x)}

x∈E
≤ t φ (f ) + (1 − t) φ∗ (g),
∗
o que prova que φ∗ é convexa.

Proposição 1.47 Suponhamos que φ : E →]−∞, +∞] é uma aplicação convexa,

s.c.i. e própria. Então φ∗ é própria.
Demonstração: De acordo com a Proposição 1.44, existe f ∈ E ′ e β ∈ R tais

que ⟨f, x⟩ − β ≤ φ(x), para todo x ∈ E. Logo, ⟨f, x⟩ − φ(x) ≤ β, para todo x ∈ E,
o que implica que
φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ≤ β,

x∈E
de onde concluı́mos que f ∈ De (φ∗ ), o que mostra o desejado.
No que segue, a notação E ′′ representará (E ′ )′ , o dual do dual, ou bidual de

um espaço E.
Proposição 1.48 A aplicação J : E → E ′′ definida por Jx (f ) = ⟨f, x⟩, f ∈ E ′ é

um isomorfismo isométrico de E em J(E).
Demonstração: Em verdade temos
J : E → E ′′
x 7→ Jx ,
onde Jx : E ′ → R é definida por Jx (f ) = ⟨f, x⟩. A função J está bem definida

uma vez que, para cada x ∈ E, fixado, Jx é claramente linear e, além disso, pelo
Corolário 1.18 da Forma Analı́tica do teorema de Hahn-Banach, temos
sup |Jx (f )| = sup | ⟨f, x⟩ | = ||x|| < +∞, para todo x ∈ E,

f ∈E ′ ,||f ||≤1 f ∈E ′ ,||f ||≤1
o que resulta na limitação, portanto, continuidade de Jx . Assim,
Jx ∈ E ′′ e ||Jx ||E ′′ = ||x||, para todo x ∈ E.
Além disso, J é linear pois
Jx+y (f ) = ⟨f, x + y⟩ = ⟨f, x⟩ + ⟨f, y⟩ = Jx (f ) + Jy (f ) = (Jx + Jy )(f ),
para todo f ∈ E ′ , provando que Jx+y = Jx + Jy para todo x, y ∈ E. Analoga-

mente, prova-se que Jλ x = λ Jx para todo λ ∈ R e x ∈ E.
J é, então, uma aplicação isomorfa e isométrica de E em J(E) ⊂ E ′′ , conforme
querı́amos demonstrar.
Observação 1.49 Em virtude do isomorfismo acima, identifica-se E a J(E) e

escreve-se E ⊂ E ′′ . Quando J(E) = E ′′ , então E = E ′′ . Neste caso, o espaço
E é denominado reflexivo. No Capı́tulo 3, estudaremos algumas propriedades
relacionadas a tais espaços.
Teorema 1.50 (Fenchel-Moreau) Suponhamos que φ : E →] − ∞, +∞] é uma

aplicação convexa, s.c.i. e própria. Então, φ∗∗ = φ
Demonstração: De acordo com as Proposições 1.46 e 1.47, φ∗ : E ′ → R é

própria, convexa e s.c.i. e consequentemente existe φ∗∗ : E ′′ → R. Desta forma,
como provar que φ∗∗ = φ em domı́nios diferentes? É aı́ que usamos fortemente
a identificação E ≡ J(E) ⊂ E ′′ descrita na proposição 1.48. Assim, ao invés de
representarmos
φ∗∗ (ξ) = sup {⟨ξ, f ⟩ − φ∗ (f )} , ξ ∈ E ′′ ,

f ∈E ′
escrevemos, via identificação acima,
φ∗∗ (x) = sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )} , x ∈ E,

f ∈E ′
onde estamos subentendendo que ξ ∈ J(E) ≡ E ⊂ E ′′ .

Notemos que pelo fato de
φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)} ,

x∈E
resulta que
φ∗ (f ) ≥ ⟨f, x⟩ − φ(x), para todo x ∈ E e f ∈ E ′ ,
e, assim
φ(x) ≥ ⟨f, x⟩ − φ∗ (f ), para todo x ∈ E e f ∈ E ′ ,
o que implica que
φ(x) ≥ sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )} , para todo x ∈ E,

f ∈E ′
ou ainda,
φ(x) ≥ φ∗∗ (x), para todo x ∈ E. (1.38)

O nosso intuito é provar que φ(x) = φ∗∗ (x), para todo x ∈ E. Suponhamos,
inicialmente que φ ≥ 0 e, tendo (1.38) em mente, admitamos que que exista
x0 ∈ E tal que a igualdade estrita ocorra, ou seja, φ(x0 ) > φ∗∗ (x0 ). Chegaremos a
uma contradição, o que nos garantirá a igualdade para funções φ não negativas, em
um primeiro momento. Com efeito, da hipótese feita, decorre que φ ∗∗(x0 ) < +∞
(observe que é possı́vel que φ(x0 ) = +∞) e (x0 , φ∗∗ (x0 )) ∈
/ epi(φ). Logo, podemos
aplicar a 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach aos conjuntos epi(φ)
e {(x0 , φ∗∗ (x0 )}, isto é, existem ϕ ∈ (E × R)′ , α ∈ R e ε > 0, tais que
ϕ(x, λ) ≥ α + ε > α > α − ε ≥ ϕ(x0 , φ∗∗ (x0 )), para todo (x, λ) ∈ epi(φ),
ou ainda, existe f ∈ E ′ e k ∈ R tais que
⟨f, x⟩ + k λ > α > ⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(φ). (1.39)
Sejam x ∈ De (φ), λ suficientemente grande e n0 ∈ N tal que φ(x) ≤ λ ≤ n,

para todo n ≥ n0 . Então, (x, n) ∈ epi(φ), para todo n ≥ n0 e, consequentemente
α − ⟨f, x⟩
⟨f, x⟩ + k n > α ⇔ k > , para todo x ∈ De (φ).
n
Logo, tomando o limite quando n → +∞ na expressão acima resulta que k ≥ 0.
[Note que não podemos usar o raciocı́nio feito anteriormente para (x0 , φ(x0 ))
pois não sabemos se x0 ∈ De (φ) e consequentemente não podemos garantir que
(x0 , φ(x0 )) ∈ epi(φ)]. Assim, se x ∈ De (φ)
⟨f, x⟩ + k φ(x) > α, onde k ≥ 0.
Como φ(x) ≥ 0, segue que para ε > 0 dado
⟨f, x⟩ + (k + ε) φ(x) > α, para todo x ∈ De (φ),
[note que tomamos ε pois o próximo passo seria uma divisão por k e como k ≥ 0
isto não poderia ser feito], ou seja,
⟨ ⟩
f α
− , x − φ(x) < − , para todo x ∈ De (φ).
(k + ε) k+ε
Assim,
( ) {⟨ ⟩ }
∗ f f
φ − = sup − , x − φ(x)
k+ε x∈E (k + ε)
{⟨ ⟩ }
f α
= sup − , x − φ(x) ≤ − ,
x∈De (φ) (k + ε) k + ε
pois se φ(x) = +∞ então −φ(x) = −∞.

Logo,
φ∗∗ (x0 ) = sup {⟨g, x0 ⟩ − φ∗ (g)}

g∈E ′
⟨ ⟩ ( )
f f
≥ − , x 0 − φ∗ −
(k + ε) k+ε
⟨ ⟩
f α
≥ − , x0 + .
(k + ε) k+ε
Por conseguinte,
⟨f, x0 ⟩ + (k + ε)φ∗∗ (x0 ) ≥ α, para todo ε > 0,
e, pela arbitrariedade de ε,
⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ) ≥ α,
o que é um absurdo (!) pois de (1.39) temos que
⟨f, x0 ⟩ + kφ∗∗ (x0 ) < α.
Assim, se φ ≥ 0, temos que φ(x) = φ∗∗ (x), para todo x ∈ E.

Consideremos, agora, o caso geral, ou seja, φ não necessariamente não nega-
tiva. Das hipóteses feitas sobre φ, temos, pela proposição 1.47 que φ∗ é própria.
Assim, existe f0 ∈ E ′ tal que f0 ∈ De (φ∗ ). Definamos, então
φ(x) = φ(x) − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 ).
Das propriedades das funções envolvidas, resulta que φ é convexa, s.c.i. e

própria. Além disso, φ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E pois
φ∗ (f0 ) = sup {⟨f0 , x⟩ − φ(x)} ≥ ⟨f0 , x⟩ − φ(x), para todo x ∈ E,

x∈E
o que implica
φ∗ (f0 ) − ⟨f0 , x⟩ + φ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E.
Da primeira parte da demonstração concluı́mos que
φ∗∗ (x) = φ(x), para todo x ∈ E. (1.40)

Mas,
φ∗ (f ) = sup {⟨f, x⟩ − φ(x)}

x∈E
= sup {⟨f, x⟩ − φ(x) + ⟨f0 , x⟩ − φ∗ (f0 )}
x∈E
= sup {⟨f + f0 , x⟩ − φ(x)} − φ∗ (f0 )
x∈E
= φ (f + f0 ) − φ∗ (f0 ),
∗
e, portanto,
φ∗∗ (x) = sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f )}

f ∈E ′
= sup {⟨f, x⟩ − φ∗ (f + f0 )} + φ∗ (f0 )
f ∈E ′
= sup {⟨f + f0 , x⟩ − φ∗ (f + f0 )} − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 )
f ∈E ′
= φ (x) − ⟨f0 , x⟩ + φ∗ (f0 )
∗∗
= φ∗∗ (x) + φ(x) − φ(x).
Desta última identidade e de (1.40) resulta que φ∗∗ (x) = φ(x), para todo
x ∈ E, o que encerra a prova.
Observação 1.51 A Primeira Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach

se estende aos espaços vetoriais topológicos gerais enquanto que a Segunda Forma
se estende aos espaços localmente convexos, espaços extremamente importan-
tes na Teoria das Distribuições. Àqueles interessados em tal assunto, sugerimos
os clássicos Horváth [33] e Schwartz [51].
Capı́tulo 2
Os Teoremas de Banach-Steinhaus e do
Gráfico Fechado
Figura 2.1: Steinhaus-Baire.
Hugo Dyonizy Steinhaus (1887 - 1972), à esquerda, foi um matemático polonês

(nasceu na antiga Galı́cia, hoje Polônia) que trabalhou na teoria da medida, ins-
pirado por Lebesgue, e no princı́pio da condensação de singularidades juntamente
com Banach.
René-Louis Baire (1874 - 1932), à direita, foi um matemático francês que

trabalhou na teoria de funções e no conceito de limite.
61
2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire

Comecemos por uma definição.
Definição 2.1 Seja X um espaço métrico e A ⊂ X. Dizemos que A é rarefeito

(nowhere dense - nunca denso) se intA = ∅.
Como exemplos de conjuntos rarefeitos podemos considerar aqueles formados

por pontos isolados de X.
Proposição 2.2 Seja X um espaço métrico. A ⊂ X é rarefeito se, e somente

se, X\A é denso em X.
Demonstração: (⇒) Seja A rarefeito, isto é, tal que intA = ∅. Devemos
mostrar que X\A é denso em X. Com efeito, raciocinemos por contradição, ou
seja, que exista x0 ∈ X e ε0 > 0 tal que Bε0 (x0 )∩(X\A) = ∅. Assim, Bε0 (x0 ) ⊂ A,
o que implica que x0 ∈ intA, o que é um absurdo (!) pois intA = ∅.
(⇐) Suponhamos que X\A = X e que A não seja rarefeito, ou seja, que
intA ̸= ∅. Então, existem x0 ∈ A e r0 > 0 tais que Br0 (x0 ) ⊂ intA ⊂ A, o que
implica que Br0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅, o que contraria o fato de X\A ser denso em
X. Logo, intA = ∅.
Definição 2.3 Seja X um espaço métrico. Dizemos que A ⊂ X é de categoria I

∪
(ou de 1a categoria) se A = n∈J An , onde J é enumerável e os conjuntos An
são rarefeitos, para todo natural n ∈ J.
Os conjuntos que não são de categoria I, são denominados de categoria II (ou
de 2a categoria).
Os conjuntos de categoria I são também denominados conjuntos magros em

X.
Exemplo: O conjunto dos números racionais é de 1a categoria pois

∪
Q= {q} e int{q} = ∅.
q∈Q
Proposição 2.4 Seja X um espaço métrico. Se A ⊂ X é de 1a categoria e

B ⊂ A, então B é de 1a categoria (ou de categoria I).
UM REPASSO AO TEOREMA DE BAIRE 63
∪
Demonstração: Como A é de 1a categoria, temos que A = n∈J An e intAn =
∅, para todo natural n ∈ J, com J enumerável. Assim,
( )
∪ ∪ ∪
B =A∩B = An ∩ B = (An ∩ B) = Bn ,
n∈J n∈J n∈J
Bn = An ∩ B e intBn ⊂ intAn , o que implica que intBn = ∅, para todo n ∈ J.
Proposição 2.5 Seja X um espaço métrico. São equivalentes:

1) Todo subconjunto aberto e não-vazio de X é de categoria II.
∪
2) A = n∈J An ; onde An é fechado e intAn = ∅, para todo n ∈ J (J
enumerável) ⇒ intA = ∅.
∩
3) A = n∈J An ; onde An é aberto e An = X, para todo n ∈ J (J enumerável)
⇒ A = X.
4) Se A é de categoria I, então X\A = X.
∪
Demonstração: (1) ⇒ (2) Seja A = n∈J An , onde An é fechado e intAn = ∅
para todo n ∈ J. Então, cada An , para n ∈ J é rarefeito pois An = An e,
portanto, A é de categoria I. Como intA ⊂ A, temos, pela proposição 2.4 que
intA é de categoria I. Como intA é aberto e de categoria I, temos que intA = ∅
pois, caso contrário, se intA ̸= ∅, então, por hipótese, intA seria de categoria II,
o que é um absurdo(!).
∩
(2) ⇒ (3) Seja A = n∈J An , onde, para cada n ∈ J, An é aberto e An = X.
Então,
∩ ∪
X\A = X\ An = (X\An ),
n∈J n∈J
e X\An é fechado (pois An é aberto) e como An = X, temos que X\An = ∅.

Afirmamos que
int(X\An ) ⊂ X\An , para cada n ∈ J. (2.1)
De fato, para cada n ∈ J, seja x ∈ int(X\An ). Então, existe r > 0 tal que
Br (x) ⊂ X\An e, portanto, Br (x) ∩ An = ∅, donde x ∈
/ An , isto é x ∈ X\An , o
que prova (2.1). Logo, int(X\An ) = ∅ e, por hipótese, temos que int(X\A) = ∅,
∪
já que X\A = n∈J (X\An ). Resta-nos provar que A = X. Suponhamos, o
contrário, que exista x0 ∈ X tal que x0 ∈

/ A. Então, existe r0 > 0 tal que
Br0 (x0 ) ∩ A = ∅ e, portanto, Br0 (x0 ) ⊂ X\A. Logo, x0 ∈ int(X\A), o que é um
absurdo (!) pois int(X\A) = ∅. Assim, A = X.
∪
(3) ⇒ (4) Seja A ⊂ X tal que A é de categoria I, isto é, A = n∈J An onde
∪ ∪
intAn = ∅, para cada n ∈ J. Logo, A ⊂ n∈J An , e, portanto, X\ n∈J An ⊂
X\A, ou seja,
∩
X\An ⊂ X\A.
n∈J
∩
Pondo-se B = n∈J X\An , temos que X\An é aberto e X\An = X. [Mostra-
se de maneira análoga ao ı́tem anterior]. Por hipótese, B = X. Como B ⊂ X\A,
temos que X\A = X.
(4) ⇒ (1) Seja A ⊂ X tal que A é aberto e não vazio. Logo, X\A é fechado
e X\A ̸= X e portanto X\A ̸= X (note que X\A = X\A). Por hipótese (contra
-positiva), A não é de categoria I e, portanto, A é de categoria II.
Teorema 2.6 (Teorema de Baire) Todo subconjunto aberto e não vazio de um

espaço métrico completo é de categoria II.
Demonstração: De acordo com a Proposição anterior, basta demonstrar uma

das afirmações posto que elas são equivalentes. Escolhamos então a número 3,
∩
isto é, supondo que A = n∈J An , An é aberto e An = X, para cada n ∈ J e
mostraremos que A = X. Seja, então, x0 ∈ X e ε0 > 0. Devemos mostrar que
Bε0 (x0 ) ∩ A ̸= ∅. Seja r0 > 0 suficientemente pequeno tal que Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ).
Como A1 = X, então A1 ∩ Br0 (x0 ) ̸= ∅ e, pelo fato de A1 ∩ Br0 (x0 ) ser aberto,
temos que existem x1 ∈ A1 ∩Br0 (x0 ) e 0 < r1 < r0
2 tal que Br1 (x1 ) ⊂ A1 ∩Br0 (x0 ).
Analogamente, como A2 = X, então A2 ∩Br1 (x1 ) ̸= ∅ e existem x2 ∈ A2 ∩Br1 (x1 )
e 0 < r2 < r1
2 < r0
22 tal que Br2 (x2 ) ⊂ A2 ∩ Br1 (x1 ). Obtemos, por indução, a
existência de uma sequência {xn }n∈N com xn+1 ∈ An+1 ∩ Brn (xn ) e 0 < rn+1 <
r0
2n+1 tal que
Brn+1 (xn+1 ) ⊂ (An+1 ∩ Brn (xn )) , para todo n = 0, 1, 2, · · · .
Assim, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se m, n > n0 temos que
d(xn , xm ) ≤ d(xn , xn0 ) + d(xm , xn0 ) < rn0 + rn0

2 r0 r0
= 2 rn0 < n0 = n0 −1 < ε,
2 2
TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS 65
( r0 )
[Basta tomarmos n0 ∈ N tal que 2n0 −1 > r0
ε ⇔ n0 > 1 + log2 ε ].
Logo, {xn }n∈N é de Cauchy e como X é completo temos que existe x ∈ X tal
que xn → x em X, quando n → +∞.
Por outro lado, seja n0 ∈ N arbitrário, porém fixado. Então, se n > n0 temos
que xn ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Brn0 (xn0 ) e consequentemente x ∈ Brn0 (xn0 ) posto que
Brn0 (xn0 ) é fechado. Pela arbitrariedade de n0 ∈ N temos que x ∈ Brn (xn ), para
∩
todo n ∈ N, ou seja, x ∈ n∈N Brn (xn ). Como Brn (xn ) ⊂ An , temos que x ∈ An ,
para cada n ∈ N, ou seja, x ∈ A. Além disso,
x ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ),
donde x ∈ A ∩ Bε0 (x0 ), o que finaliza a demonstração.
Definição 2.7 Um espaço topológico é dito espaço de Baire, se satisfaz a uma

das afirmações da Proposição 2.5.
Observação 2.8 Do Teorema de Baire concluı́mos que todo espaço métrico com-
pleto é um espaço de Baire.
Corolário 2.9 Seja A um subconjunto aberto e não-vazio de um espaço de Baire

∪+∞
X tal que A = n=1 An , onde An é fechado para n = 1, 2, · · · . Então, existe um
ı́ndice n0 ∈ N para o qual intAn0 ̸= ∅.
Demonstração: Como X é um espaço de Baire, então A é, em virtude do

Teorema de Baire, de categoria II. Argumentemos por contradição, ou seja, que
intAn = ∅ para todo n ∈ N. Então, A é, por definição, de categoria I o que uma
contradição (!). Logo, existe n0 ∈ N tal que intAn0 ̸= ∅.
2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação

Uniforme
Sejam E e F espaços vetoriais normados. Denotamos por L(E, F ) o espaço dos
operadores lineares e contı́nuos de E em F , munido da norma
||T ||L(E,F ) = sup ||T x||F .

x∈E;||x||E ≤1
Quando E = F escreve-se simplesmente L(E) = L(E, E).

Proposição 2.10 (Princı́pio da Limitação Uniforme) Sejam X um espaço

métrico completo e F uma famı́lia de funções contı́nuas f : X → R tais que, para
cada x ∈ X, temos
sup |f (x)| < Mx < +∞.

f ∈F
Então, existem M > 0 e G ⊂ X, aberto, tais que |f (x)| ≤ M , para todo x ∈ G

e para toda f ∈ F .
Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n} = f −1 ([−n, n]).
Como as funções f são contı́nuas, temos que Xn,f é fechado para todo n ∈ N
e para toda f ∈ F .
Definamos, agora,
∩
Xn = Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n, para toda f ∈ F}, para todo n ∈ N.
f ∈F
Como os Xn,f são fechados e a interseção arbitrária de conjuntos fechados é

um conjunto fechado, resulta que cada Xn é fechado. Provaremos, a seguir, que
∪
X= Xn . (2.2)
n∈N
∪ ∪
A inclusão n∈N Xn ⊂ X é evidente. Resta-nos provar que X ⊂ n∈N Xn .
Com efeito, seja x0 ∈ X. Temos, por hipótese, que
sup |f (x0 )| < Mx0 < +∞.

f ∈F
Assim, existe n1 ∈ N tal que |f (x0 )| ≤ n1 , para todo f ∈ F, e, portanto,

∪
x0 ∈ n∈N Xn , o que prova (2.2).
∪
Temos, então, que X ̸= ∅, X = n∈N Xn onde os Xn são fechados e X é aberto
(pois é o espaço todo). Pelo Corolário 2.9 existe n0 ∈ N tal que intXn0 ̸= ∅.
Pondo-se G = intXn0 , temos que |f (x)| ≤ n0 , para toda f ∈ F .
Teorema 2.11 (Banach-Steinhaus) Sejam E e F espaços de Banach e {Tλ }λ∈Λ

uma famı́lia de aplicações lineares e contı́nuas de E em F satisfazendo a condição
sup ||Tλ x||F < +∞, para todo x ∈ E.

λ∈Λ
Então,
sup ||Tλ ||L(E,F ) < +∞,

λ∈Λ
isto é, existe C > 0 tal que
||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ.
Demonstração: Consideremos a sequência de funções fλ : E → R, definida por
fλ (x) = ||Tλ x||F , λ ∈ Λ.
Temos que fλ é contı́nua para todo λ ∈ Λ. De fato, sejam x, x1 ∈ E. Então,
|fλ (x) − fλ (x1 )| = | ||Tλ x||F − ||Tλ x1 ||F | ≤ ||Tλ (x − x1 )||F

≤ ||Tλ ||L(E,F ) ||x − x1 ||E ,
o que prova a continuidade de fλ em x1 . Ainda, para cada x ∈ E, temos, por

hipótese, que
sup |fλ (x)| = sup ||Tλ x||F < +∞.

λ∈Λ λ∈Λ
Pelo Princı́pio da Limitação Uniforme temos que existem G ⊂ E, aberto, e

M > 0 tais que
|fλ (x)| = ||Tλ x||F ≤ M, para todo x ∈ G e para todo λ ∈ Λ. (2.3)
Seja x0 ∈ G. Sendo G aberto, existe r > 0 suficientemente pequeno tal que

Br (x0 ) ⊂ G. Mas, se x ∈ Br (x0 ), temos que x = x0 + r z, onde z ∈ B1 (0) e,
portanto, de (2.3) resulta que
||Tλ (x0 + r z)||F ≤ M, para todo z ∈ B1 (0) e para todo λ ∈ Λ.
No entanto, se z ∈ B1 (0) vem que −z ∈ B1 (0) e, por conseguinte,
M ≥ ||Tλ (x0 − r z)||F = ||Tλ x0 − r Tλ z||F = ||r Tλ z − Tλ x0 ||F

≥ r||Tλ z||F − ||Tλ x0 ||F ,
o que implica que

M + ||Tλ x0 ||F 2M
||Tλ z||F ≤ ≤ , posto que x0 ∈ G.
r r
Assim,
2M
||Tλ z||F ≤ , para todo λ ∈ Λ, e z ∈ B1 (0),
r
e, então,
sup ||Tλ z||F < +∞, par todo λ ∈ Λ,

z∈E;||z||≤1
ou seja, existe C > 0 que verifica
||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ,
o que finaliza a prova.
Corolário 2.12 Sejam E e F espaços de Banach e consideremos {Tn }n∈N uma

sucessão de aplicações lineares e contı́nuas de E em F , tal que para cada x ∈ E,
a sequência {Tn x}n∈N converge em F . Então, pondo T x = limn→+∞ Tn x, temos
que T é uma aplicação linear e contı́nua de E em F . Mais além,
||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .

n
Demonstração: Notemos inicialmente que T : E → F está bem definida em

função da unicidade do limite em F . Ainda,
T (x + y) = lim Tn (x + y) = lim Tn x + lim Tn y = T x + T y,

n→+∞ n→+∞ n→+∞
para todo x, y ∈ E.
Analogamente,
T (λx) = λT x, para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R,
o que implica a linearidade de T . Sendo {Tn x}n∈N convergente, então, para cada
x ∈ E, existe Mx > 0 tal que
||Tn x||F ≤ Mx < +∞, para todo n ∈ N,
donde
sup ||Tn x||F ≤ Mx + ∞, para todo x ∈ E.

n∈N
Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus, existe uma constante C > 0 tal que
||Tn x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N.
Assim, tomando o limite na desigualdade acima resulta que
||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E,
o que prova a continuidade de T . Temos ainda que
||Tn x||F ≤ ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N,
o que implica, tomando-se o limite inferior, que

[ ]
||T x||F ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E,
n
ou ainda,
||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .

n
Corolário 2.13 Sejam G um espaço de Banach e B um subconjunto de G. Su-

∪
ponhamos que, para toda f ∈ G′ , o conjunto f (B) = x∈B ⟨f, x⟩ é limitado em
R. Então B é limitado.
Demonstração: Para cada b ∈ B, definamos
Tb (f ) = ⟨f, b⟩ , onde Tb : G′ → R.
Por hipótese, temos que
sup |Tb (f )| < +∞, para toda f ∈ G′ .

b∈B
Pelo Teorema de Banach-Steinhaus, temos que
sup ||Tb ||L(G′ ,R) < +∞,

b∈B
ou seja, existe C > 0 tal que
|Tb (f )| = | ⟨f, b⟩ | ≤ C ||f ||G′ , para toda f ∈ G′ e para todo b ∈ B.

Assim,
⟨ ⟩
f
′
||f ||G′ , b ≤ C, para toda f ∈ G , f ̸= 0(f não identicamente nula),
e para todo b ∈ B.
Logo, pelo Corolário 1.18 do Teorema de Hahn-Banach resulta que
||b||G = sup | ⟨f, b⟩ | ≤ C, para todo b ∈ B.

f ∈G′ ;||f ||G′ ≤1

O próximo resultado pode ser denominado ‘resultado dual’ do corolário ante-
rior.
Corolário 2.14 Seja G um espaço de Banach e consideremos B ′ ⊂ G′ . Supo-

∪
nhamos que para todo x ∈ G o conjunto ⟨B ′ , x⟩ = f ∈B ′ ⟨f, x⟩ é limitado em R.
Então, B ′ é limitado.
Demonstração: Para cada f ∈ B ′ definamos
Tf (x) = ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ G.
Por hipótese,
sup |Tf (x)| = sup | ⟨f, x⟩ | < +∞, para todo x ∈ G.

f ∈B ′ f ∈B ′
Pelo Teorema de Banach-Steinhaus resulta que
sup ||Tf ||L(G,R) < +∞,

f ∈B ′
ou seja, existe C > 0 tal que
|Tf (x)| ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B ′ .
Equivalentemente,
| ⟨f, x⟩ | ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B ′ ,
o que implica que ||f ||G′ ≤ C, para toda f ∈ B ′ .

TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 71
2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico

Fechado
Os dois principais resultados que veremos nesta seção são devidos a Banach. Antes
de enunciarmos os Teoremas em questão, precisamos de alguns lemas técnicos que
passamos a comentar.
Lema 2.15 Sejam E e F espaços vetoriais, C um subconjunto convexo de E e

T : E → F uma aplicação linear. Então, T C é um subconjunto convexo de F .
Demonstração: No lema acima entendemos por T C, a imagem de C pela

aplicação T , ou seja,
T C = {T x, x ∈ C}.
Sejam então, y, y ∈ T C. Logo, existem x, x ∈ C tais que y = T x e y = T x.

Então, para todo t ∈ [0, 1] resulta, em virtude da convexidade de C, que
t y + (1 − t)y = t T x + +(1 − t) T x
= T (t x) + T ((1 − t)x) = T (t x + (1 − t)x) ∈ T C,
| {z }
∈C
Lema 2.16 Seja E um espaço de Banach e C um subconjunto convexo de E.

Então, C é convexo.
Demonstração: Sejam x, y ∈ C. Então, existe {xn }, {yn } ⊂ C tais que xn → x

e yn → y. Então para todo t ∈ [0, 1] e para todo n ∈ N, temos, em virtude da
convexidade de C, que t xn + (1 − t)yn ∈ C. Resulta daı́, das convergências acima
e do fato de C ser um conjunto fechado, que o limite t x + (1 − t)y ∈ C, conforme
Lema 2.17 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.

Então, T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Além disso,
T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).

Demonstração: Sendo B1 (0) um subconjunto convexo de E, resulta, em vista

do lema 2.15, que T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Do lema 2.16 vem
então que T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F .
Seja, agora, y ∈ 2T (B1 (0)). Então, vem que y/2 ∈ T (B1 (0)), e portanto,
y y
y= + ∈ T (B1 (0)) + T (B1 (0)). (2.4)
2 2
Reciprocamente, sejam y1 , y2 ∈ T (B1 (0)). Logo, 2y1 , 2y2 ∈ 2T (B1 (0)). Como
2T (B1 (0)) é um conjunto convexo, deduzimos que
1 1
y1 + y2 = 2y1 + 2y2 ∈ 2T (B1 (0)).
2 2
Logo, decorre que
T (B1 (0)) + T (B1 (0)) ⊂ 2T (B1 (0)), (2.5)
e de (2.4) e (2.5) resulta o desejado.
Lema 2.18 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear

e sobrejetiva. Então, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)).
Demonstração: Como
∪
+∞
E= nB1 (0),
n=1
então, resulta que
∪
+∞
F = nT (B1 (0)).
n=1
∪+∞
De fato, basta mostrarmos que F ⊂ n=1 nT (B1 (0)) uma vez que a outra
inclusão é óbvia. Com efeito, seja y ∈ F . Como T é sobrejetiva, existe x ∈ E tal
que y = T x. Por outro lado, se x ∈ E, temos, em virtude da primeira identidade
acima, que x = n0 z, para algum n0 ∈ N e z ∈ B1 (0). Logo, y = T (n0 z) = n0 T z,
z ∈ B1 (0) e n0 ∈ N, o que implica que
∪
+∞ ∪
+∞
y∈ nT (B1 (0)) ⊂ nT (B1 (0)),
n=1 n=1
o que mostra o desejado. Assim, F é aberto (posto que é o espaço todo), não vazio,
∪+∞
e pode ser escrito como F = n=1 nT (B1 (0)), onde T (B1 (0)) é, evidentemente,
um subconjunto fechado de F . Pelo corolário 2.9, temos que existe n∗0 ∈ N tal
que int(n∗0 T (B1 (0))) ̸= ∅, ou ainda, int(T (B1 (0))) ̸= ∅. Consideremos, então,
y ∈ int(T (B1 (0))). Logo, existe r > 0 tal que Br (y) ⊂ T (B1 (0)). Seja C ∈ R,
suficientemente pequeno de modo que 6C < r. Logo,
B6C (y) ⊂ T (B1 (0)). (2.6)
Além disso, como y ∈ T (B1 (0)), resulta que −y ∈ T (B1 (0)). Com efeito, para
cada ε > 0, temos que Bε (y) ∩ T (B1 (0)) ̸= ∅, ou seja, existe x ∈ B1 (0) tal que
||T x − y|| < ε, e, portanto,
||T x − y|| = || − T (−x) − y|| = ||(−y) − T ( −x )|| < ε,

|{z}
∈B1 (0)
isto é, T (−x) ∈ Bε (−y), onde −x ∈ B1 (0), o que prova o desejado. Resulta daı́,
de (2.6) e do lema 2.17 que
B6C (y) − y ⊂ T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).
Contudo, B6C (y) − y = B6C (0), posto que B6C (y) = y + B6C (0). Assim, deste
fato e da inclusão acima segue, imediatamente, que
B6C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ 2B3C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ B3C (0) ⊂ T (B1 (0)),
Definição 2.19 Sejam E e F espaços topológicos. Dizemos que uma aplicação

f : E → F é aberta quando, para todo aberto U ⊂ E, f (U ) é aberto em F .
Teorema 2.20 (Teorema da Aplicação Aberta) Sejam E e F espaços de Ba-

nach e T : E → F uma aplicação linear, contı́nua e sobrejetiva. Então, T é uma
aplicação aberta.
Demonstração: Pelo lema 2.18, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)).
Segue daı́ que para todo r > 0, tem-se
B3rC (0) ⊂ T (Br (0)) (2.7)

Logo, dado w ∈ B3rC (0), temos que w ∈ T (Br (0)) e, portanto, dado ε > 0
temos que Bε (w) ∩ T (Br (0)) ̸= ∅, isto é, para todo ε > 0 existe x ∈ Br (0) tal que,
||w − T x|| < ε, com w ∈ B3rC (0). (2.8)
Afirmamos que
BC (0) ⊂ T (B1 (0)). (2.9)
De fato, tomemos y ∈ BC (0). Devemos mostrar que existe x ∈ B1 (0) tal

C 1
que y = T x. Com efeito, sejam ε = 3 e r = 3. De (2.8) resulta que existe
z1 ∈ B1/3 (0) tal que
C
||y − T z1 || < , pois BC (0) ⊂ T (B1/3 (0)) e y ∈ BC (0).
3
Sejam ε = C
9 e r = 1
9. Analogamente, temos para w = y − T z1 que existe
z2 ∈ B1/9 (0) tal que
C
||(y − T z1 ) − T z2 || < , pois BC/3 (0) ⊂ T (B1/9 (0)) e y − T z1 ∈ BC/3 (0).
9
Por recorrência, obtemos uma sequência {zn }n∈N∗ tal que zn ∈ B1/3n (0) e
C
||y − T (z1 + · · · + zn )|| < .
3n
∑∞ ∑∞
Como ||zn || < 1
3n e 1
= 12 temos que a série n=1 zn converge abso-
n=1 3n
∑n
lutamente. Assim, a sequência { k=1 zk }n∈N∗ converge para x ∈ E, pois E é
Banach. Por outro lado, como
( n )
∑
C
y − T zk < n ,
3
k=1
tomando o limite quando n → +∞, obtemos, em virtude da continuidade de T
||y − T x|| = 0 ⇒ y = T x.
∑+∞
Além disso, x = n=1 zn e como
n
∑ ∑ n ∑
n ∑
+∞
1 1 1
zk ≤ ||z k || < , e = ,
3k 3n 2
k=1 k=1 n=1
k=1
resulta que ||x|| ≤ 1

2 < 1, ou seja, x ∈ B1 (0). Logo, para y ∈ BC (0) tomado
arbitrariamente, existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x, o que prova o desejado em
(2.9).
Consideremos, então, U ⊂ E, aberto. Mostraremos que T U é aberto em F .
Com efeito, seja y ∈ T U . Então, existe x ∈ U tal que y = T x. Sendo U aberto,
existe r > 0 tal que Br (x) ⊂ U , ou seja, x + Br (0) ⊂ U . Logo,
T x + T (Br (0)) ⊂ T U,
isto é,
y + T (Br (0)) ⊂ T U.
Mas de (2.9), existe C > 0 tal que BC (0) ⊂ T (B1 (0)) e, por conseguinte,
BrC (0) ⊂ T (Br (0)). Logo,
y + BrC (0) ⊂ T U ⇒ BrC (y) ⊂ T U,
Corolário 2.21 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F um operador

linear, contı́nuo e bijetivo. Então,
i) T −1 é um operador linear e contı́nuo de F sobre E.
ii) Existem m, M > 0 tais que m ||x||E ≤ ||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E.
Demonstração:
(i) Como T é bijetivo, então existe T −1 : F → E. Além disso, T −1 é linear. De

fato, sejam y1 , y2 ∈ F . Então, existem x1 , x2 ∈ E tais que y1 = T x1 e y2 = T x2 .
Logo,
T −1 (y1 + y2 ) = T −1 (T x1 + T x2 ) = T −1 (T (x1 + x2 )) = x1 + x2
= T −1 y1 + T −1 y2 .
Analogamente, prova-se que
T −1 (λ y) = λT −1 y, para todo y ∈ F e para todo λ ∈ R.
Também, T −1 é contı́nua. Com efeito, basta mostrar que (T −1 )−1 U é aberto,

para todo U ⊂ E, aberto. De fato, seja U aberto. Pelo Teorema da Aplicação
Aberta temos que T U é aberto e como (T −1 )−1 = T , segue o desejado.
(ii) Como T e T −1 são contı́nuos vem que existem M, C > 0 tais que
||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E,

||T −1 y||E ≤ C ||y||F , para todo y ∈ F.
Seja x ∈ E. Então, T x ∈ F e ainda, ||T −1 (T x)||E = ||x||E ≤ C ||T x||F , ou

seja, m ||x||E ≤ ||T x||F , onde m = 1
C. Isto encerra a prova.
Observação 2.22 Seja E um espaço vetorial munido de duas normas || · ||1 e

|| · ||2 . Suponhamos que E munido de cada uma dessas normas é um espaço de
Banach e que existe C1 > 0 tal que ||x||2 ≤ C1 ||x||1 , para todo x ∈ E. Então,
existe C2 > 0 tal que ||x||1 ≤ C2 ||x||2 , para todo x ∈ E, ou seja, as normas || · ||1
e || · ||2 são ditas equivalentes.
Para verificar tal afirmação, basta considerarmos E = (E; || · ||1 ) e F = (E; || ·
||2 ) e T = identidade. Então, T : E → F é linear, contı́nua e bijetiva. Do
corolário 2.21 decorre a desigualdade desejada.
Definição 2.23 O gráfico de uma aplicação φ : E → F é o conjunto dos pontos

(x, φ(x)) ∈ E × F , isto é,
G(φ) = {(x, y) ∈ E × F ; y = φ(x)}.
Definição 2.24 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação

linear. Pondo ||x||1 = ||x||E + ||T x||F , para todo x ∈ E, temos que || · ||1 é uma
norma em E e é denominada norma do gráfico.
Proposição 2.25 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação

linear. Se o gráfico de T é fechado em E × F , então E munido da norma do
gráfico é um espaço de Banach.
Demonstração: Seja {xn }n∈N uma sequência de Cauchy em (E; || · ||1 ), onde
|| · ||1 é a norma do gráfico. Então,
||xn − xm ||E → 0 e ||T xn − T xm ||F → 0, quando m, n → +∞,
o que implica que existem x ∈ E e y ∈ F tais que xn → x em E e T xn → y em

F.
Entretanto, como (xn , T xn ) ∈ G(T ) e G(T ) é fechado, vem que (x, y) ∈ G(T ),
ou seja, y = T x. Assim, xn → x em (E, || · ||1 ).
ORTOGONALIDADE 77
Teorema 2.26 (Teorema do Gráfico fechado) Sejam E e F espaços de Ba-

nach e T : E → F um operador linear. Se o gráfico de T é fechado em E × F ,
então T é contı́nuo.
Demonstração: Temos, em virtude da proposição 2.25, que E munido da norma

do gráfico, || · ||1 , é um espaço de Banach e, além disso, ||x||E ≤ ||x||1 , para todo
x ∈ E. Pela observação 2.22, temos que existe C > 0 tal que ||x||1 ≤ C||x||E ,
para todo x ∈ E, ou seja,
||x||E + ||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E.
Mas, evidentemente
||T x||F ≤ ||x||E + ||T x||F .
Combinando-se as duas últimas desigualdades resulta que ||T x||F ≤ C ||x||E ,

para todo x ∈ E, o que encerra a prova.
2.4 Ortogonalidade
Comecemos por uma definição.
Definição 2.27 Seja X um espaço de Banach. Se M ⊂ X é um subespaço

vetorial, então o conjunto
M ⊥ = {f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M },
é denominado ortogonal de M .
Se N ⊂ X ′ é um subespaço vetorial, então o conjunto
N ⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ N },
é dito o ortogonal de N .
Observação 2.28 Notemos que, por analogia à definição de M ⊥ , acima, de-

verı́amos ter
N ⊥ = {ξ ∈ J(X) ⊂ X ′′ ; ⟨ξ, f ⟩ = 0, para todo f ∈ N },

onde, conforme já vimos anteriormente, J : X → X ′′ é a aplicação linear e

isométrica dada por Jx (f ) = ⟨f, x⟩, para todo f ∈ X ′ definida na proposição
1.48. Entretanto, se ξ ∈ J(X), temos que existe x ∈ X tal que ξ = Jx . Logo,
⟨ξ, f ⟩ = ⟨Jx , f ⟩ = ⟨f, x⟩ .
Assim, podemos escrever
N ⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ N },
como acima definido.
Proposição 2.29
i) M ⊥ é um subespaço fechado de X ′ .
ii) N ⊥ é um subespaço fechado de X.
Demonstração: Verifica-se facilmente que M ⊥ bem como N ⊥ são subespaços.

Provemos que são fechados.
(i) Para cada x ∈ X, temos que Jx : X ′ → R é uma aplicação linear e contı́nua

dada por Jx (f ) = ⟨f, x⟩. Assim o conjunto
{f ∈ X ′ ; Jx (f ) = 0} = Jx−1 ({0}),
ou seja,
{f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0} = Jx−1 ({0}),
é fechado, posto que é dado pela imagem inversa de um conjunto fechado, por
uma função contı́nua. Logo,
∩
Jx−1 ({0}) = {f ∈ X ′ ; ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M } = M ⊥ é fechado.
x∈M
(ii) Seja f ∈ N . Logo, f é uma forma linear e contı́nua sobre X e, portanto,
{x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0} = f −1 ({0}),
é fechado, e, consequentemente
∩
f −1 ({0}) = N ⊥ é fechado.
f ∈N

ORTOGONALIDADE 79
Proposição 2.30
(i) (M ⊥ )⊥ = M .
(ii) (N ⊥ )⊥ ⊃ N .
Demonstração: (i) Provaremos, incialmente, que
M ⊂ (M ⊥ )⊥ . (2.10)
Com efeito, seja x ∈ M . Então, existe {xn }n∈N ⊂ M tal que xn → x quando
n → +∞. Tendo em mente que
(M ⊥ )⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0, para todo f ∈ M ⊥ },
então, se f ∈ M ⊥ , resulta imediatamente que ⟨f, xn ⟩ = 0, para todo n ∈ N e,

consequentemente ⟨f, x⟩ = 0, o que prova que x ∈ (M ⊥ )⊥ ficando provado (2.10).
Reciprocamente, provemos que
(M ⊥ )⊥ ⊂ M . (2.11)
Com efeito, suponhamos que (2.11) não ocorra, isto é, suponhamos que exista
x0 ∈ (M ⊥ )⊥ tal que x0 ∈
/ M . Como {x0 } é compacto e M é fechado, e ambos con-
vexos e disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach,
que existe um hiperplano de equação [f = α] que separa {x0 } e M no sentido
estrito, ou seja,
⟨f, x⟩ < α < ⟨f, x0 ⟩ , para todo x ∈ M .
Em particular, ⟨f, x⟩ < α, para todo x ∈ M . Como M é subespaço e f é uma

aplicação linear tal que ⟨f, x⟩ < α, para todo x ∈ M , vem que
⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M.
Mas, 0 < α < ⟨f, x0 ⟩, ou seja,
⟨f, x0 ⟩ ̸= 0.
Também, f ∈ M ⊥ pois ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M . Como f ∈ M ⊥ e

x0 ∈ (M ⊥ )⊥ , resulta que
⟨f, x0 ⟩ = 0,
o que é uma contradição (!), ficando provado (2.11).

(ii) A demonstração desta inclusão é análoga a prova de (2.10) e, portanto,
será omitida.
Observação 2.31 Se tentarmos mostrar que (N ⊥ )⊥ ⊂ N usando a técnica an-

terior, terı́amos f0 ∈ (N ⊥ )⊥ tal que f0 ∈
/ N . Pela 2a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano de equação [φ = α], φ ∈ X ′′ , tal
que
⟨φ, f ⟩ < α < ⟨φ, f0 ⟩ , para toda f ∈ N (em particular).
Portanto,
⟨φ, f ⟩ = 0, para toda f ∈ N e ⟨φ, f0 ⟩ ̸= 0.
No entanto, isto não implica que φ ∈ N ⊥ pois φ pode não pertencer a J(X).
Isto ocorre, entretanto, quando X é reflexivo, isto é, quando J(X) = X ′′ .
Proposição 2.32
i) Se M1 ⊂ M2 ⇒ M1⊥ ⊃ M2⊥ .
ii) Se N1 ⊂ N2 ⇒ N1⊥ ⊃ N2⊥ .
Demonstração: i) Seja f ∈ M2⊥ . Então, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M2 . Por

hipótese, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ M1 , e, portanto, f ∈ M1⊥ .
ii) Análoga ao item (i).
Proposição 2.33 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,
i) G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ .
ii) G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ .
Demonstração: i) Provaremos incialmente que
G ∩ L ⊃ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.12)
De fato, temos, pela proposições 2.30 e 2.32, que

G⊥ ⊂ (G⊥ + L⊥ ) (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (G⊥ )⊥ = G = G.
⇒ ,
L⊥ ⊂ G⊥ + L⊥ (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (L⊥ )⊥ = L = L.
ORTOGONALIDADE 81
o que prova (2.12)

Reciprocamente, provaremos que
G ∩ L ⊂ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.13)
Com efeito, notemos inicialmente que
(G⊥ + L⊥ )⊥ = {x ∈ X; ⟨f, x⟩ = 0; para todo f ∈ (G⊥ + L⊥ )}.
Além disso, observemos que se f ∈ (G⊥ + L⊥ ), então f = g + h onde g ∈ G⊥

e h ∈ L⊥ . Logo,
⟨g, x1 ⟩ = 0, para todo x1 ∈ G,

⟨h, x2 ⟩ = 0, para todo x2 ∈ L.
Consideremos, então, x ∈ G ∩ L. Devemos provar que ⟨f, x⟩ = 0; para todo

f ∈ (G⊥ + L⊥ ). Seja, então, f ∈ (G⊥ + L⊥ ). Pelo que foi visto acima,
⟨ ⟩
⟨f, x⟩ = g + h, |{z}
x = 0,
∈G∩L
o que prova que x ∈ (G⊥ + L⊥ )⊥ , e, portanto (2.13).

(ii) Provaremos, inicialmente que
G⊥ ∩ L⊥ ⊃ (G + L)⊥ . (2.14)
De fato, temos, pela proposição 2.32, que
G⊂G+L (G + L)⊥ ⊂ G⊥
⇒ ⇒ (G + L)⊥ ⊂ G⊥ ∩ L⊥ ,
⊥ ⊥
L⊂G+L (G + L) ⊂ L
o que prova (2.14). Finalmente, resta-nos provar que
(G + L)⊥ ⊃ G⊥ ∩ L⊥ . (2.15)
Com efeito, seja f ∈ G⊥ ∩ L⊥ . Então, ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ G e ⟨f, y⟩ = 0,

para todo y ∈ L, ou seja, ⟨f, x + y⟩ = 0, para todo x ∈ G e y ∈ L, o que implica
que f ∈ (G + L)⊥ , provando (2.15).
Corolário 2.34 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,
i) (G ∩ L)⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .
ii) (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ = G + L.
Demonstração: i) Temos, pela proposição 2.33, que G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ ,

donde, pela proposição 2.30,
[ ]⊥
(G ∩ L)⊥ = (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .
ii) Analogamente, G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ , donde

( ⊥ )⊥ [ ]⊥
G ∩ L⊥ = (G + L)⊥ = G + L.
2.5 Operadores Não Limitados

Sejam E e F espaços de Banach. Denominamos operador linear não limitado de
E em F , a toda aplicação linear A : D(A) ⊂ E → F , definida sobre um subespaço
vetorial D(A) ⊂ E, com valores em F . O subespaço D(A) é dito o domı́nio de A.
Dizemos que A é limitado se existir uma constante C > 0 tal que ||Au||F ≤
C ||u||E , para todo u ∈ D(A).
Observação 2.35 Quando usamos a terminologia não limitado, estamos enten-

dendo que o operador A pode ser limitado ou não. No caso em que A é limitado,
então, em virtude da Proposição 1.4, A é contı́nuo em D(A), com a topologia
induzida por E. Isto significa que se xn → x no espaço topológico (D(A), || · ||E )
então Axn → Ax em (F, ||·||F ). Atenção, isto não implica que o gráfico G(A) seja
fechado em E × F , ou equivalentemente que D(A) seja fechado em E. Observe
que não temos a garantia que D(A) seja um espaço de Banach com a topologia
induzida por E. Em outras palavras, se xn → x em E, com xn ∈ D(A), não
temos a garantia que o limite x ∈ D(A).
Notações:
Gráfico de A = G(A) = {(u, Au) ∈ E × F ; u ∈ D(A)},

Imagem de A = Im(A) = {Au ∈ F ; u ∈ D(A)}
Núcleo de A = N (A) = {u ∈ D(A); Au = 0.}
OPERADORES NÃO LIMITADOS 83
Definição 2.36 Dizemos que um operador A : D(A) ⊂ E → F é fechado se o

gráfico G(A) for fechado em E × F .
Lema 2.37 Se A é fechado, então N (A) é fechado.
Demonstração: De fato, seja x ∈ N (A). Então, existe uma sequência {xn }n∈N ⊂
N (A) tal que xn → x, quando n → +∞. Como {xn }n∈N ⊂ N (A), temos que
Axn = 0, para todo n ∈ N, e, consequentemente, Axn → 0. Logo,
(xn , Axn ) → (x, 0), com (xn , Axn ) ∈ G(A).
Como G(A) é fechado, temos que (x, 0) ∈ G(A), ou seja, Ax = 0 , o que

implica que x ∈ N (A).
Lema 2.38 Se D(A) = E então A é fechado se, e somente se, A é contı́nuo.
Demonstração: Aplicação imediata do teorema do Gráfico Fechado.

Se D(A) ̸= E, A pode ser fechado e não ser limitado. Vejamos um exemplo.
Exemplo: Sejam E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1], ambos,
munidos da norma do supremo. Seja
D(A) = C 1 (0, 1)
A : D(A) ⊂ E → F, f 7→ df
dt .
Mostremos, inicialmente, que G(A) é fechado. Com efeito, seja (x, y) ∈ G(A).
Logo, existe {(xn , Axn )} ⊂ G(A) tal que (xn , Axn ) → (x, y) em E × F . Como,
{xn }n∈N ⊂ D(A) e Axn = dxn
dt , para cada n, temos que xn → x em E e dxn
dt →y
em F . Por um resultado bem conhecido, em função das convergências serem
uniformes, (veja, por exemplo [48] Teorema 7.17) resulta que x é derivável e,
dx dx
além disso, dt = y. Logo, y = dt = Ax, o que prova que A é fechado.
No entanto, A não é limitado. De fato, seja
xn = sen nt, n ∈ N.
Temos que {xn }n∈N ⊂ D(A) e, além disso,

d
(sen nt) = n cos nt.
dt
Notemos que
||xn ||E = ||sen nt||E = sup |sen nt| = 1, n ≥ 2,

t∈[0,1]
[ π ]
note que ∈ [0, n], n ≥ 2 e ,
2
||Axn ||F = sup |n cos nt| = n, [ note que 0 ∈ [0, n], para todo n ≥ 1] .
t∈[0,1]
Logo,
||A|| = sup ||Ax||F ≥ ||Axn || = n, para todo n ∈ N,

x∈D(A);||x||≤1
de onde resulta que A não é limitado.

Veremos, as seguir, que existem operadores que são limitados mas não são
fechados. Basta, para isso, que o domı́nio D(A) não seja fechado em E, conforme
mostra a próxima proposição.
Proposição 2.39 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um

operador limitado. Então, A é fechado se, e somente se, D(A) é fechado.
Demonstração: (⇒) Suponhamos A fechado, isto é, que G(A) é fechado em

E
E × F . Seja x ∈ D(A) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em E.
Como A é limitado, temos que {Axn }n∈N é uma sequência de Cauchy em F pois
||Axn − Axm ||F = ||A(xn − xm )||F ≤ C ||xn − xm ||E → 0, quando m, n → ∞,
o que implica que {Axn } é convergente, pois F é um espaço de Banach. Assim,

existe y ∈ F tal que Axn → y em F . Logo,
{(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) e (xn , Axn ) → (x, y) em E × F.
Como o gráfico G(A) é fechado, resulta que da convergência acima que x ∈

D(A) e y = Ax, o que prova que D(A) é fechado.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que D(A) seja fechado e consideremos
(x, y) ∈ G(A). Então, existe {(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) tal que xn → x e Axn → y.
Como {xn } ⊂ D(A), e D(A) é fechado, resulta que x ∈ D(A) e, pela limitação de
A vem que Axn → Ax, já que
||Axn − Ax||F ≤ C||xn − x||E → 0, quando n → +∞.

Pela unicidade do limite em F resulta que y = Ax, e, portanto, (x, y) ∈ G(A),

provando que G(A) = G(A), ou seja, que A é fechado. Isto encerra a prova.
Definição 2.40 Sejam E e F espaços de Banach. Um operador linear A :

D(A) ⊂ E → F é denominado fechável se existir uma extensão linear fechada
de A.
Exemplo: Consideremos E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1]

munido com a norma do supremo e A : D(A) ⊂ E → F tal que
dp
D(A) = {p ∈ C(0, 1); p é polinômio}, p 7→ Ap = .
dt
Seja B : D(B) ⊂ E → F tal que
dx dx
D(B) = {x ∈ C(0, 1); x é derivável e ∈ C(0, 1)}, e Bx = .
dt dt
Temos que B é fechado pois se (x, y) ∈ G(B), então existe {xn , Bxn }n∈N ⊂
G(B) tal que xn → x em E e Bxn → y em F . Como a convergência é uniforme,
temos que x é derivável e y = dx
dt . Além disso, como {xn } ⊂ C 1 (0, 1) temos que
x ∈ C 1 (0, 1), isto é, (x, y) ∈ G(B), o que prova que B é fechado. Como B estende
A, temos que A é fechável.
Teorema 2.41 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um

operador linear. A é fechável se, e somente se, a seguinte condição é satisfeita:
se {xn }n∈N ⊂ D(A), xn → 0 em E e Axn → y em F quando n → +∞ então
y = 0.
Demonstração: (⇒) Como A é fechável, existe B, extensão linear e fechada de

A, isto é, D(A) ⊂ D(B) e Ax = Bx, para todo x ∈ D(A).
Seja {xn } ⊂ D(A) tal que xn → 0 e Axn → y. Então, {xn } ⊂ D(B), xn → 0
e Bxn → y. Como B é linear e fechado, (0, y) ∈ D(B) e 0 = B0 = y, ou seja,
y = 0.
(⇐) Temos, por hipótese, que se {xn } ⊂ D(A) é tal que xn → 0 e Axn →
y,então y = 0. Queremos mostrar que A é fechável. Definamos:
D(Ã)
= {x ∈ E; existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x e existe lim Axn } e ,
n→+∞
Ã : D(Ã) ⊂ E → F ; x 7→ Ãx = lim Axn .

n→+∞
Notemos inicialmente que
Ã está bem definido . (2.16)
Com efeito, se x ∈ D(A), existe xn = x, para todo n ∈ N, tal que xn → x em

E. Logo, Axn = Ax e, portanto, Axn → Ax em F , implicando que D(A) ⊂ D(Ã).
Sejam, agora, x ∈ D(Ã) e {xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x
em E e existem os limites limn→+∞ Axn e limn→+∞ Ayn . Então, {xn − yn }n∈N ⊂
D(A), pois D(A) é subespaço, (xn − yn ) → 0, quando n → +∞ e existe o limite
lim A(xn − yn ) = lim (Axn − Ayn ) = lim Axn − lim Ayn .

n→+∞ n→+∞ n→+∞ n→+∞
Então, por hipótese,
lim A(xn − yn ) = 0 ⇒ lim Axn = lim Ayn ,

n→+∞ n→+∞ n→+∞
o que prova (2.16).

Observemos que é imediato concluir que
Ã é linear , (2.17)
em virtude das propriedades de limite e da linearidade de A.

O último passo é provar que
Ã é fechado. (2.18)
Seja (x, y) ∈ G(Ã). Então, existe {(xn , Ãxn )}n∈N ⊂ G(Ã) tal que xn → x
em E e Ãxn → y em F , quando n → +∞. Então, para cada n ∈ N, existe
{xnm } ⊂ D(A) tal que
lim xnm = xn e Ãxn = lim Axnm . (2.19)

m→+∞ m→+∞
Seja ε > 0 dado. Das convergências acima, existe n1 ∈ N tal que

ε
||xn − x|| < , para todo n ≥ n1 ,
2
e existe n2 ∈ N tal que
ε
||Ãxn − y|| < , para todo n ≥ n2 .
2
Pondo, n0 = max{n1 , n2 }, resulta que

ε ε
||xn0 − x|| < e ||Ãxn0 − y|| < . (2.20)
2 2
Por outro lado, de maneira análoga, de (2.19) existe m0 = max{m1 , m2 } tal

que
ε ε
||xn0 m − xn0 || < e ||Axn0 m − Ãxn0 || < , para todo m ≥ m0 . (2.21)
2 2
Assim, de (2.20) e (2.21), obtemos
||xn0 m − x|| ≤ ||xn0m − xn0 || + ||xn0 − x|| < ε, e

||Axn0 m − y|| ≤ ||Axn0 m − Ãxn0 || + ||Ãxn0 − y|| < ε,
para todo m ≥ m0 . Logo, {xn0 m }n∈N ⊂ D(A) e é tal que
lim xn0 m = x e lim Axn0m = y,

m→+∞ m→+∞
o que implica que x ∈ D(Ã) e y = Ãx, ou seja, (x, y) ∈ G(Ã). Portanto, Ã

é fechado e como Ã estende A resulta que A é fechável, conforme querı́amos
demonstrar.
Exemplo de operador não fechável: Seja A : C(0, 1) → R definido por D(A) =
C 1 (0, 1) e Ax = dx
dt (1/2). Temos que A = δ1/2 ◦ dt
d
. Logo, A é linear. Consideremos
1
xn (t) = sen(4nπt).
n
Temos que
1
||xn ||C(0,1) = sup |xn (t)| = ,
t∈[0,1] n
e, portanto, xn → 0 em C(0, 1) quando n → +∞. No entanto,

( )
dxn 4nπ 1
Axn = = cos 4nπ = 4π cos(2nπ) = 4π, para todo n ∈ N.
dt n 2 | {z }
=1
Desta forma, Axn → 4π em R e, assim, Axn 9 0, quando n → +∞. Pelo

teorema 2.41 segue que A não é fechável.
Teorema 2.42 (Prolongamento por Densidade) Sejam E e F espaços de

Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear e limitado. Se D(A) for
denso em E, então A admite um único prolongamento linear limitado Ã a todo

espaço E. Além disso,
||A||L(D(A),F ) = ||Ã||L(E,F )
Demonstração: Como D(A) é denso em E, para cada x ∈ E, existe {xn }n∈N ⊂

D(A) tal que xn → x em E. Definamos:
Ã : E → F ; x 7→ Ãx = lim Axn . (2.22)

n→+∞
Provemos inicialmente que Ã está bem definido. De fato, seja x ∈ E e con-

sideremos {xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E, quando
n → +∞. Pondo-se
z = lim Axn e w = lim Ayn ,

n→+∞ n→+∞
então, em virtude da limitação de A, tem-se
||Axn − Ayn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − yn ||E → 0, quando n → +∞
o que implica que A(xn − yn ) → 0 em F , quando n → +∞, resultando, pela

unicidade do limite em F , que z = w. Além disso, notemos, ainda, que se
{xn }n∈N ⊂ D(A) é tal que xn → x em E, quando n → +∞, então {Axn } é
convergente em F pois
||Axn − Axm ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − xm ||E → 0 quando n, m → +∞,
e como F é Banach, resulta que existe y ∈ F tal que y = limn→+∞ Axn . Isto
prova que Ã está bem definido. Mais ainda, Ã é claramente linear em virtude da
linearidade de A e das propriedades de limite.
Provaremos, a seguir, que Ã é limitado. Com efeito, seja x ∈ E e {xn }n∈N ⊂
D(A) tal que xn → x em E, quando n → +∞. Como
||Axn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn ||E , para todo n ∈ N,
então de (2.22) e da convergência xn → x em E, resulta que
||Ãx||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||x||E , para todo x ∈ E,
o que prova a limitação de Ã. Mais ainda, da desigualdade acima concluı́mos que
||Ã||L(E,F ) ≤ ||A||L(D(A),F ) . (2.23)

ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 89
Provaremos, a seguir, que Ã, de fato, estende A. De fato, seja x ∈ D(A).

Então a sequência {xn }n∈N tal que xn = x, para todo n satisfaz xn → x em E
quando n → +∞ e além disso
Ãx = lim Axn = Ax.

n→+∞
Assim D(A) ⊂ D(Ã) = E e Ãx = Ax, para todo x ∈ D(A), o que prova o
desejado.
Por outro lado, observemos que
||A||L(D(A),F ) = sup ||Ax||F = sup ||Ãx||F (2.24)

||x||E ≤1; x∈D(A) ||x||E ≤1; x∈D(A)
≤ sup ||Ãx||F = ||Ã||L(E,F ) .

||x||E ≤1; x∈E
De (2.23) e (2.24) concluı́mos que
||Ã||L(E,F ) = ||A||L(D(A),F ) .
Para concluir o teorema, provaremos que Ã é o único prolongamento linear

e limitado de A a todo espaço E. De fato, seja B : E → F um prolongamento
linear e limitado de A. Então,
Bx = Ax = Ãx, para todo x ∈ D(A).
Consideremos, então, x ∈ E\D(A). Logo, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que
xn → x em E, quando n → +∞, e, pela continuidade de B resulta que, Bxn →
Bx em F , quando n → +∞, ou seja, Axn → Bx em F , quando n → +∞.
Consequentemente, de (2.22) e pela unicidade do limite em F concluı́mos que
Bx = Ãx, para todo x ∈ E. Isto conclui a demonstração.
2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limi-

tado
Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não
limitado tal que D(A) é denso em E. Definamos o seguinte conjunto
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitada}. (2.25)

Em outras palavras,
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; ∃C ≥ 0 t.q. | ⟨v, Au⟩ | ≤ C ∥u∥E , ∀u ∈ D(A)}.
A v
E F R
6
D(A)
Figura 2.2: Operador Adjunto
Como v ∈ F ′ e A é linear temos que v◦A é linear e limitada, e, D(v◦A) = D(A)

é denso em E. Logo, pelo Teorema 2.42 temos que existe um único prolongamento
fv : E → R linear e limitado que estende v ◦ A : D(A) → R a todo espaço E.
Além disso, ||fv ||E ′ = ||v ◦ A||D(A)′ . Definamos:
A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ , v 7→ A∗ v = fv . (2.26)
Como fv estende v ◦ A, então coincidem em D(A), ou seja
fv (u) = (v ◦ A)(u), para todo u ∈ D(A).
Resulta daı́ e de (2.26) a seguinte relação de adjunção:
⟨A∗ v, u⟩E ′ ,E = ⟨v, Au⟩F ′ ,F , ∀u ∈ D(A), ∀v ∈ D(A∗ ). (2.27)
D(A∗ ) é claramente um subespaço vetorial. Mais além, A∗ é um operador

linear. Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ). Então, A∗ (v1 + v2 ) = fv1 +v2 , onde
fv1 +v2 é a única extensão linear e limitada de (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. No entanto,
fv1 = A∗ v1 e fv2 = A∗ v2 são tais que estendem v1 ◦A e v2 ◦A a E, respectivamente.
Assim, A∗ v1 + A∗ v2 = fv1 + fv2 estende (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. Pela unicidade
da extensão resulta que fv1 +v2 = fv1 + fv2 , ou seja, A∗ (v1 + v2 ) = A∗ v1 + A∗ v2 ,
o que prova a linearidade de A∗ .
Definição 2.43 O operador linear A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ acima referido se

denomina adjunto de A.
Observação 2.44
1) Para estender v ◦ A poderı́amos ter recorrido à Forma Analı́tica do Teorema

de Hahn-Banach (Teorema 1.13).
2) Se A é limitado, então v ◦ A é limitado para todo v ∈ F ′ . Logo,
D(A∗ )
= {v ∈ F ′ ; existe C ≥ 0 tal que | ⟨v, Au⟩ | ≤ C ||u||E , ∀u ∈ D(A)}
= F ′.
Além disso, se D(A) = E vem que A∗ v = v ◦ A pois A∗ v|D(A) = v ◦ A.
Proposição 2.45 O adjunto A∗ de A : D(A) ⊂ E → F é um operador fechado.
Demonstração: Temos que
G(A∗ ) = {(v, A∗ v); v ∈ D(A∗ )} ⊂ F ′ × E ′ .
Seja (f, g) ∈ G(A∗ ). Então, existe {vn , A∗ vn }n∈N ⊂ G(A∗ ) tal que
(vn , A∗ vn ) → (f, g) em F ′ × E ′ . (2.28)
Como A∗ é o adjunto de A, temos que
⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo v ∈ D(A∗ ) e para todo u ∈ D(A).
.
. Assim, para todo u ∈ D(A), podemos escrever
⟨A∗ vn , u⟩ = ⟨vn , Au⟩ , para todo n ∈ N.
Segue dessa última relação e das convergências em (2.28) que
⟨g, u⟩ = ⟨f, Au⟩ , para todo u ∈ D(A),
o que implica que g|D(A) = f ◦ A e, pelo fato de g ∈ E ′ temos que g é limitado

e, por conseguinte, f ◦ A é limitada. Agora, como f ∈ F ′ , segue que f ∈ D(A∗ ).
Como g é uma extensão linear limitada de f ◦ A, que é única, vem que g = A∗ f .
Assim, f ∈ D(A∗ ) e g = A∗ f . Portanto, (f, g) ∈ G(A∗ ), o que encerra a prova.

Observação 2.46 Sejam E e F espaços de Banach. Os gráficos de A e A∗ estão

ligados por uma relação de ortogonalidade. Com efeito, consideremos a aplicação
J : F ′ × E ′ → E ′ × F ′ ; J([v, f ]) = [−f, v], (2.29)
e seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.

Então, se tem
J(G(A∗ )) = G(A)⊥ . (2.30)
De fato, seja [v, f ] ∈ G(A∗ ). Então,
⟨f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , f = A∗ u, para todo u ∈ D(A).
Daı́ resulta que
− ⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ = 0, para todo u ∈ D(A)

⇒ ⟨[−f, v], [u, Au]⟩ = 0, para todo u ∈ D(A),
o que implica que [−f, v] ∈ G(A)⊥ , isto é, J([v, f ]) ∈ G(A)⊥ . Reciprocamente,
seja [f, v] ∈ G(A)⊥ .
Então,
⟨[f, v], [u, Au]⟩ = 0, para todo u ∈ D(A),
o que implica que
⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ = 0, para todo u ∈ D(A)

⇒ ⟨−f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ para todo u ∈ D(A),
ou seja, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = −f , ou ainda, [v, −f ] ∈ G(A∗ ) e, consequentemente,

[f, v] = J[v, −f ] ∈ J(G(A∗ )), o que prova (2.30).
Teorema 2.47 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um ope-

rador linear e não limitado tal que D(A) = E. Estabeleceremos, por simplicidade,
as seguintes notações: G = G(A) e L = E × {0}. Então, são válidas:
(i) N (A) × {0} = G ∩ L.

(ii) {0} × N (A∗ ) = G⊥ ∩ L⊥ .
(iii) E × Im(A) = G + L.
(iv) Im(A∗ ) × F ′ = G⊥ + L⊥ .
Demonstração:
(i) Seja (x, y) ∈ N (A) × {0}. Então Ax = 0 e y = 0. Assim, y = Ax e,

portanto, (x, y) ∈ G e (x, y) ∈ L, o que implica (x, y) ∈ G ∩ L. Reciprocamente,
se (x, y) ∈ G ∩ L temos que y = Ax e y = 0. Assim, Ax = 0, e, então, x ∈ N (A),
o que implica (x, y) ∈ N (A) × {0}.
(ii) Seja (x, y) ∈ {0} × N (A∗ ). Então, x = 0 e A∗ y = 0. Assim, de (2.29),
resulta que
(x, y) = (A∗ y, y) = (−A∗ y, y) = J([y, A∗ y]) ∈ J(G(A∗ )).
Além disso, (x, y) = (0, y) e se (u, v) ∈ L, então
⟨(x, y), (u, v)⟩ = ⟨(0, y), (u, 0)⟩ = 0, para todo (u, v) ∈ L.
Logo, (x, y) ∈ L⊥ , ou seja,
{0} × N (A∗ ) ⊂ G⊥ ∩ L⊥ .
Analogamente, se mostra a outra inclusão.

(iii) Seja (x, y) ∈ E × Im(A). Então, x ∈ E e y = Az com z ∈ D(A). Assim,
(x, y) = (x, Az) = (x − z + z, Az) = (x − z , 0) + (z, Az) ∈ G + L.

| {z }
∈E
A outra inclusão é imediata.

(iv) Seja (f, v) ∈ Im(A∗ ) × F ′ . Então, f = A∗ w, para algum w ∈ D(A∗ ) e
v ∈ F ′ . Portanto, de (2.30),
(f, v) = (A∗ w, v) = (A∗ w, v + w − w) = (A∗ w, −w) + (0, v + w)

= J([w, A∗ w]) + (0, v + w) ∈ J(G(A∗ )) + L⊥ = G⊥ + L⊥ .
A outra inclusão é imediata.
Corolário 2.48 Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear, fechado com

D(A) = E. Então:
⊥
(i) N (A) = [Im(A∗ )] .
⊥
(ii) N (A∗ ) = [Im(A)] .
⊥
(iii) [N (A)] ⊃ Im(A∗ ) [N (A)⊥ = Im(A∗ ), se E é reflexivo].
⊥
(iv) [N (A∗ )] = Im(A).
Demonstração:
(i) Do Teorema 2.47(iv) resulta que
[Im(A∗ )]⊥ × {0} = (G⊥ + L⊥ )⊥ = G ∩ L (em virtude da proposiçao 2.33 (i))

= N (A) × {0}( em virtude do Teorema 2.47 (i)).
(ii) Do Teorema 2.47 (iii) resulta que
{0} × [Im(A)]⊥ = (G + L)⊥ = G⊥ ∩ L⊥ (devido a proposição 2.33 (ii))

= {0} × N (A∗ ) ( devido ao Teorema 2.47 (ii)).
(iii) e (iv) Utilizar (i) (respectivamente (ii)), passar ao ortogonal, e aplicar a

Proposição 2.30.

operador linear não limitado, fechado com D(A) = E. As seguintes propriedades
são equivalentes:
(i) Im(A) é fechada.

(ii) Im(A∗ ) é fechada.
(iii) Im(A) = N (A∗ )⊥ .
(iv) Im(A∗ ) = N (A)⊥ .
Demonstração:
(i) ⇔ G + L é fechado em E × F (conforme Teorema 2.47 (iii)).

(ii) ⇔ G⊥ + L⊥ é fechado em (E × F )′ (conforme Teorema 2.47 (iv)).
(iii) ⇔ G + L = (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ (conforme Teorema 2.47 (ii)).
(iv) ⇔ (G ∩ L)⊥ = G⊥ + L⊥ (conforme Teorema 2.47 (i) e (iv)).

operador linear, fechado com D(A) = E. Então,
(i) A é limitado.
(ii) D(A∗ ) = F ′ .
(iii) A∗ é limitado.
Além disso,
||A||L(E,F ) = ||A∗ ||L(F ′ ,E ′ ) .
Demonstração:
(i) Pelo Teorema do Gráfico Fechado segue o desejado.

(ii) Lembremos que
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitado }.
Como A é limitado, então, para todo v ∈ F ′ , v ◦A é limitado. Assim, D(A∗ ) =

F ′.
(iii) Pela relação de adjunção, temos
⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ ,

para todo u ∈ E e para todo v ∈ F ′ , para todo u ∈ E, v ∈ F ′ .
Assim, da relação acima obtemos
| ⟨A∗ v, u⟩ | ≤ ||v|| ||Au|| ≤ ||v|| ||A|| ||u||,
ou seja,
||A∗ v|| = sup | ⟨A∗ v, u⟩ | ≤ ||A|| ||v||, para todo v ∈ F ′ ,

u∈E,||u||≤1
o que prova a limitação de A∗ . Além disso, da desigualdade acima resulta que
||A∗ || ≤ ||A||. (2.31)
Por outro lado, de (iii) resulta que
||Au|| = sup | ⟨Au, v⟩ | ≤ sup ||A∗ || |v|| ||u|| ≤ ||A∗ || |u||, para todo u ∈ E,
v∈F ′ ,||v||≤1 ||v||≤1
o que implica que
||A|| ≤ ||A∗ ||. (2.32)
De (2.31) e (2.32) fica provado a última afirmação. Isto encerra a prova.

Capı́tulo 3
Topologias Fracas-Espaços Reflexivos e

Separáveis
Figura 3.1: Tikhonov-Alaoglu .
Andrei Nikolaevich Tikhonov (1906-1993), à esquerda, foi um matemático Russo.

Ele é muito conhecido pelo seu trabalho em Topologia. Em sua honra, espaços to-
pológicos completamente regulares são também conhecidos como espaços de Tychonoff.
Leonidas Alaoglu (1914-1981), à direira, foi um matemático Canadense. Sua Tese de

Doutourado é uma fonte de resultados largamente citados e um dos mais importantes é
denominado o Teorema de Alaoglu sobre a compacidade fraca estrela da bola unitária
fechada no dual de um espaço normado.
97
3.1 Espaços Topológicos
Nesta seção faremos uma recordação de algumas noções básicas sobre os espaços
topológicos que serão indispensáveis no decorrer deste texto.
Denominamos espaço topológico a um conjunto X munido de uma coleção
τ = {Gα }α de subconjuntos de X, satisfazendo aos axiomas:
(A.1) ∅ e X pertencem à τ .
(A.2) A união arbitrária de elementos de τ pertence à τ .
(A.3) A interseção de um número finito de elementos de τ pertence à τ .
Desta forma, o par (X, τ ) satisfazendo às condições acima é denominado um
espaço topológico e a coleção τ = {Gα }α é denominada uma topologia para X.
Usualmente, nos referimos a X como um espaço topológico, ficando bem entendido
que estamos considerando uma topologia fixa τ para X. Os elementos de τ , isto
é, os Gα , são denominados os abertos de X. Vejamos alguns exemplos.
Exemplo 1: Seja X um conjunto arbitrário e consideremos τ = {∅, X}. É evidente

que τ satisfaz aos axiomas (A.1)-(A.3) acima, e portanto (X, τ ) é um espaço
topológico. A topologia τ é denominada topologia trivial.
Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitrário e consideremos τ = P(X) o conjunto

das partes de X, isto é, a coleção de todos os subconjuntos de X. Evidentemente
τ é uma topologia para X a qual é denominada topologia discreta, já que todo
subconjunto de X, mesmo àqueles formados por pontos discretos, são conjuntos
abertos.
Exemplo 3: Seja (X, d) um espaço métrico. Tomemos τ como sendo a coleção de

todos os subconjuntos abertos em relação à métrica d. τ é uma topologia para
X, que o torna um espaço topológico. Esta topologia é dita métrica.
Um subconjunto F em um espaço topológico (X, τ ) denomina-se fechado se
X\F é aberto, ou, dito de outra forma, se X\F ∈ τ .
Um subconjunto V ⊂ X é dito uma vizinhança de um ponto x ∈ X, no espaço
topológico (X, τ ), se existir A, aberto de X, isto é, A ∈ τ , tal que x ∈ A ⊂ V .
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Um ponto x ∈ X é dito aderente a um
subconjunto E de X, se todo aberto contendo x contém um ponto de E. Denota-se
por E o conjunto de todos os pontos de X aderentes à E. Tal conjunto denomina-
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 99
se aderência ou fecho de E em X. Denotando-se por V(x), o conjunto de todas

as vizinhanças de x resulta imediatamente que
x ∈ E ⇔ Para todo V ∈ V(x), V ∩ E ̸= ∅.
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma condição necessária e suficiente para

que um subconjunto F de X seja fechado, é que F = F .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma
aplicação. A aplicação f é dita contı́nua em um ponto x ∈ X1 se dada V , vizi-
nhança de f (x) em X2 , existe uma vizinhança U de x em X1 tal que f (U ) ⊂ V .
Dizemos que f é contı́nua em X1 quando for contı́nua em todo ponto x ∈ X1 .
Observação 1: Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2
uma aplicação. Uma condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em
X1 é que dado G2 ∈ τ2 , f −1 (G2 ) ∈ τ1 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico e {xn } uma sequência de elementos de X.
Dizemos que {xn } converge para um ponto x ∈ X e, denotamos xn → x, quando
n → +∞, se para qualquer aberto G contendo x, existe n0 ∈ N (dependendo em
geral de G) tal que xn ∈ G, para todo n ≥ n0 .
Às vezes, não é necessário dar uma coleção inteira τ de abertos em X para
gerarmos o espaço topológico (X, τ ). Na realidade, necessitamos apenas de uma
subcoleção de τ para gerarmos a mesma topologia. A essa subcoleção denomina-
mos base, conforme veremos a seguir.
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma coleção β de conjuntos abertos tal
que qualquer subconjunto aberto de X pode ser escrito como uma reunião de
conjuntos de β, é denominada uma base para X. Observe que uma base sempre
existe pois podemos considerar, em particular, β = τ .
Observação 2: Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos, f : X1 → X2
uma aplicação e β uma base de X2 . Uma condição necessária e suficiente para
que f seja contı́nua em X1 é que f −1 (B) seja aberto em X1 , (ou seja, pertença à
τ1 ) para todo B ∈ β.
Observação 3: Uma condição necessária e suficiente para que uma coleção β =
{Bα }α de conjuntos abertos de um espaço topológico (X, τ ) seja uma base para
X, é que para todo aberto G de X e para todo x ∈ G, exista Bα(x) ∈ β tal que
x ∈ Bα(x) ⊂ G.
Sejam (X, τ ) um espaço topológico e β uma base de abertos. Então, β satisfaz

às seguintes condições:
(B.1) Para cada x ∈ X, existe Bx ∈ β tal que x ∈ Bx .
(B.2) Dados quaisquer dois conjuntos B1 , B2 ∈ β e x ∈ B1 ∩ B2 , então existe
um outro conjunto B3 ∈ β tal que x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Reciprocamente, se X é um conjunto arbitrário e β é uma coleção de subcon-
juntos abertos satisfazendo às condições (B.1) e (B.2) acima, então, uma topologia
τ pode ser induzida em X para a qual β é uma base.
Dadas duas bases β1 e β2 de X, ou seja, duas coleções de subconjuntos abertos
de X satisfazendo ás condições (B.1) e (B.2) acima, elas são ditas equivalentes se
determinam a mesma topologia em X. Isto significa dizer que para cada B1 ∈ β1
e cada x ∈ B1 , existe B2 ∈ β2 tal que x ∈ B2 ⊂ B1 e reciprocamente, para cada
B̃2 ∈ β2 e cada y ∈ B̃2 , existe B̃1 ∈ β1 tal que y ∈ B̃1 ⊂ B̃2 .
Uma coleção βx de conjuntos abertos de um espaço topológico (X, τ ) é deno-
minada uma base no ponto x ∈ X , se para qualquer aberto G contendo x, existe
um conjunto B ∈ βx tal que x ∈ B ⊂ G.
Em um espaço métrico, a coleção de todas as bolas Bε (x0 ) onde ε percorre
os números reais positivos, constitui uma base para o dado ponto x0 . Da mesma
forma, a coleção de todas as bolas Br (x0 ) onde r percorre os números racio-
nais constitui também uma base para o ponto x0 , só que, neste caso, tal base é
enumerável. Isto nos conduz as seguintes definições.
Um espaço topológico (X, τ ) satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade, se
existe uma base enumerável em todo ponto x ∈ X e satisfaz ao 20 Axioma da
Enumerabilidade se existe uma base enumerável de abertos para X. Claramente
o 20 implica no 10 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico que satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabi-
lidade. Então, existe nele, obrigatoriamente um conjunto enumerável e denso.
Ainda, de toda cobertura aberta se pode extrair uma subcobertura enumerável.
Agora, se (X, τ ) é um espaço topológico que satisfaz ao 10 Axioma da Enu-
merabilidade então a famı́lia das vizinhanças de cada ponto de X, admite uma
base {Bn } tal que Bn+1 ⊂ Bn . Mais além, se A ⊂ X, uma condição necessária e
suficiente para que x ∈ A é que exista uma sequência {xn } ⊂ A tal que xn → x.
3.1.1 Topologias Fracas
Sejam (X, τ1 ) e (X, τ2 ) espaços topológicos. Se τ1 ⊂ τ2 , dizemos que a topologia

τ1 é mais grossa que τ2 ou que τ2 é mais fina que τ1 .
Se X é um conjunto arbitrário, então a topologia trivial é claramente mais
grossa do que qualquer outra topologia sobre X e a topologia discreta é a mais
fina do que qualquer outra. No conjunto de todas as topologias sobre X, podemos
induzir a relação de ordem, a saber, ‘ ... mais fina que ...’
∩
Proposição 3.1 Seja {τλ }λ uma famı́lia de topologias sobre X. Então, τ = τλ
λ
é uma topologia sobre X.
Demonstração:
(i) Note que ∅, X ∈ τλ para todo λ, o que implica que ∅, X ∈ τ .
∪
(ii) Seja Gα uma união arbitrária, onde os Gα ∈ τ , para todo α. Então,
α ∪
para cada α, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que Gα ∈ τλ , para todo λ,
∪ α
isto é, Gα ∈ τ .
α
∩n
(iii) Seja α=1 Gα uma interseção finita onde Gα ∈ τ , para todo α = 1, · · · , n.
Analogamente, para cada α = 1, · · · , n, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que
∩n
α=1 ∈ τ . Isto encerra a prova.
∩
Segue da Proposição 3.1 que a topologia τ = τλ satisfaz as seguintes propri-
λ
edades:
(1a ) τ é mais grossa que qualquer τλ , já que τ ⊂ τλ , para todo λ.
(2a ) Se τ ′ é mais grossa que qualquer τλ , então, τ ′ é mais grossa que τ , ou,
dito de outra forma, se existir, τ ′ tal que τ ′ ⊂ τλ , para todo λ, então τ ′ ⊂ τ .
∩
Por causa das propriedades acima, a topologia τ = τλ é denominada o ı́nfimo,
λ ∩
(isto é, a maior limitação inferior) das topologias τλ . Apesar de τ = τλ ser mais
∩ λ
grossa que todas as topologias τλ , temos também que τ = τλ é mais fina que
λ
todas as topologias que são mais grossas que as τλ .
Consideremos, agora, uma coleção C arbitrária de subconjuntos de X. Pelo
exposto acima, existe uma única topologia contendo C que é a mais grossa que
todas as outras topologias que contêm C. Essa topologia é obtida tomando-se a
interseção de todas as topologias que contêm C. Notemos que existe, pelo menos,
uma topologia contendo C, a saber, a topologia discreta. Veremos, a seguir, um

outro modo de caracterizar essa única topologia mais grossa contendo C. Basta
considerarmos as uniões arbitrárias de interseções finitas de conjuntos de C jun-
tamente com X e ∅. Não é difı́cil ver que essa coleção de conjuntos forma uma to-
pologia adotando-se as usuais convenções para interseções e uniões vazias. A prova
segue diretamente de nossa discussão na seção anterior sobre bases, se observarmos
que a coleção β de todas as interseções finitas de conjuntos de C, juntamente com
∅ e X, formam uma base, ou seja, satisfaz as condições (B.1) e (B.2) vistas na
seção anterior. Com efeito, (B.1) é satisfeita posto que X ∈ β e (B.2) também
se verifica pois dados B1 , B2 ∈ β e x ∈ B1 , B2 , então, tanto B1 quanto B2 são
dados por interseções finitas de conjuntos de C e consequentemente B3 = B1 ∩ B2
é dado por uma interseção finita de conjuntos de C e x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Desta forma, uma topologia τ ∗ é introduzida sobre X para a qual β é uma
base. Resta-nos provar que τ ∗ = τ . De fato, seja {τλ } a coleção de todas as
∩
topologias que contêm C e τ = τλ . Ora, como C ⊂ τλ , para todo λ, então
λ
C ⊂ τ e pelo fato de τ ser uma topologia, segue que β ∈ τ , ou seja, τ contém as
interseções finitas de elementos de C. Do mesmo modo, vemos que τ contém as
uniões arbitrárias de elementos de β, isto é, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τ ∗ é
uma topologia que contém C e pelo fato de τ ser a mais grossa das topologias que
contêm C, então τ ⊂ τ ∗ . Logo, τ = τ ∗ .
Uma coleção não vazia C de subconjuntos abertos de um espaço topológico
X é denominada uma sub-base se a coleção de todas as interseções finitas de
conjuntos de C forma uma base. Neste caso, a topologia τ , obtida através
das uniões arbitrárias de interseções finitas de elementos de C é denominada
topologia gerada por C. A discussão acima nos leva a seguinte proposição:
Proposição 3.2 Sejam X um conjunto arbitrário e C uma coleção de subcon-

juntos de X contendo X e ∅. Então, existe uma topologia em X para a qual C é
uma sub-base.
Seja {τi }i uma famı́lia de topologias em X. De maneira análoga, existe uma

topologia τ sobre X, que é a menor limitação superior, isto é, o supremo das
topologias τi , ou seja, a topologia que tem as seguintes propriedades:
(1a ) τ é mais fina que qualquer τi .
(2a ) Se τ ′ é mais fina que qualquer τi , então τ ′ é mais fina que τ .
Com efeito, seja ϕ a coleção de todas as topologias que são mais finas que
qualquer τi . Tal coleção é não vazia posto que a topologia discreta pertence a ela.
Então, τ é o ı́nfimo, isto é, a maior limitação inferior de ϕ. Em outras palavras: τ é
o menor elemento dentre todas as topologias que são mais finas que todas as τi .
Analogamente e conforme vimos anteriormente, τ , o ı́nfimo das topologias τi , é o
maior elemento da coleção de todas as topologias que são mais grossas que as τi .
∪
Consideremos, agora, C = τi e β a coleção de todas as interseções finitas
i
de elementos de C. Provaremos que β é uma base, e, por conseguinte, que C é
uma sub-base de X. Com efeito, a condição (B.1) acima aludida, é claramente
satisfeita. Para provarmos (B.2), sejam
∩
n ∪ ∩
m ∪
B1 = τi(α) e B2 = τj(δ) ,
α=1 i(α) δ=1 j(δ)
elementos de β e consideremos x ∈ B1 ∩ B2 = B3 . Então,
∩
m+n ∪
x ∈ B3 = τj(γ) ,
γ=1 i(γ)
e, evidentemente, B3 ∈ β.
Desta forma, uma topologia τ ∗ é induzida sobre X para a qual β é uma base.
∪
Provaremos que, na verdade, que τ ∗ = τ . De fato, como C = τi ⊂ τ e τ é uma
i
topologia, então, τ é fechada para as uniões arbitrárias de interseções finitas de
elementos de C, ou seja, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τi ⊂ τ ∗ , para todo i, e, pelo
fato de τ ser o menor elemento da coleção de todas as topologias que são mais
∪
finas do que as τi , segue que τ ⊂ τ ∗ . Portanto, τ = τ ∗ , o que prova ser C = τi
∪ i
uma sub-base para a topologia τ . Logo, τ é a topologia gerada por C = τi .
i
Proposição 3.3 Sejam X um conjunto arbitrário, Y um espaço topológico e

φ : X → Y uma aplicação. Então, a famı́lia de todos os subconjuntos de X da
forma φ−1 (V ), onde V é um aberto em Y , constitui uma topologia sobre X.
τ = {φ−1 (V ); V é aberto em Y }.
Provaremos que τ é uma topologia sobre X. De fato:

(i) ∅ ∈ τ pois φ(∅) = ∅. Também, X ∈ τ , pois φ−1 (Y ) = X.

∪
(ii) Seja A = Aλ uma união arbitrária de elementos de τ . Provaremos que
λ
A ∈ τ . Com efeito, como para cada λ, Aλ ∈ τ , então temos que Aλ = φ−1 (Vλ ),
∪
para algum Vλ aberto em Y . Logo, pondo-se V = Vλ , obtemos
λ
∪ ∪ ∪
A= Aλ = φ−1 (Vλ ) = φ−1 ( Vλ ) = φ−1 (V ),
λ λ λ
e, pelo fato de V ser aberto em Y segue que A ∈ τ .
∩n
(iii) Seja A′ = i=1 Ai , uma interseção finita de elementos de τ . Analoga-
mente, para cada i = 1, · · · , n, Ai = φ−1 (Vi ), onde Vi é um aberto em Y . Assim,
∩n
pondo-se V = i=1 Vi , e observando que V é um aberto em Y , resulta que
∩
n ∩
n ∩
n
A′ = Ai = φ−1 (Vi ) = φ−1 ( Vi ) = φ−1 (V ),
i=1 i=1 i=1
′
o que prova ser A ∈ τ .
A topologia mencionada na Proposição 3.3 é denominada topologia induzida
em X por Y . Notemos que com essa topologia φ é claramente contı́nua e, além
disso, essa topologia é a mais grossa (menos abertos) para a qual φ é contı́nua.
Com efeito, se por acaso retirarmos algum dos conjuntos φ−1 (V0 ) da topologia τ ,
para algum V0 aberto em Y , isto acarretará a não continuidade da φ.
Proposição 3.4 Sejam X e Y espaços topológicos e φ : X → Y uma aplicação.

Para que φ seja contı́nua em X é necessário e suficiente que φ−1 (V ) pertença a
topologia de X, para todo V pertencente a uma sub-base da topologia de Y .
Demonstração: A necessidade da demonstração é imediata pois, sendo φ

−1
contı́nua, então φ (V ) pertence à topologia de X, seja qual for o aberto V em
Y . Em particular, φ−1 (V ) pertence à topologia de X, para todo V pertencente a
uma sub-base de Y . Reciprocamente, para provarmos a suficiência, consideremos
V aberto em Y , e seja β uma sub-base da topologia de Y . Então,
∪ m(α)
∩
V = Gγ(α) ,
α γ(α)=1
isto é, V é dada pela união arbitrária de interseções finitas de elementos Gγ(α) de
β. Assim,
∪ m(α)
∩
φ−1 (V ) = φ−1 (Gγ(α) )
α γ(α)=1
e como os φ−1 (Gγ(α) ) pertencem à topologia de X e pelo fato de toda topologia ser
fechada para interseções finitas e uniões arbitrárias, segue que φ−1 (V ) pertence
também à topologia de X, conforme querı́amos demonstrar.
Consideremos, agora, X um conjunto arbitrário, {Yi , σi }i∈I uma famı́lia de
espaços topológicos e {φi }i∈I uma famı́lia de aplicações φi : X → Yi . Ora,
cada i ∈ I, (conforme Proposição 3.3) induz uma topologia τi sobre X, para a
qual φi é contı́nua. Não é verdade, porém, que uma vez fixado i, todas as φj
sejam contı́nuas sobre o espaço topológico (X, τi ). Uma topologia em X para a
qual todas as φj sejam contı́nuas deve conter todas as τi . Assim, por exemplo,
a topologia discreta contém todas as τi e desta forma, se munirmos X desta
topologia, então, cada φi é evidentemente contı́nua. Assim, o conjunto ϕ das
topologias sobre X para as quais todas as aplicações φi são contı́nuas é certamente
não vazio. Consideremos, então, a mais grossa (menos abertos) topologia de ϕ, isto
é, aquela que possui menos abertos para a qual todas as φi são contı́nuas. Essa
topologia é denominada topologia fraca gerada ou induzida pelas φi . Em verdade,
a topologia fraca é o ı́nfimo de ϕ e, conforme argumentamos anteriormente, ela é
gerada pela união de todas as topologias τi , ou, dito de outra forma, o conjunto
∪
C = τi é uma sub-base da topologia fraca.
i
Proposição 3.5 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de

espaços topológicos e φi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Considere em X a
topologia fraca τ induzida pela famı́lia {φi }i∈I . Então, são válidas:
(1) Se Ci , i ∈ I, é uma sub-base para a topologia σi de Yi , então τ coincide
com a topologia gerada por
∪ ∪
C∗ = φ−1
i (Ci ) = {φ−1
i (V ); V ∈ Ci }.
i i
(2) Se para todo x ∈ X, βφi (x) é uma base para a famı́lia das vizinhanças de
∩ −1
φi (x), então, a famı́lia de subconjuntos da forma φi (Vi ), onde Vi ∈ βφi (x) e
i∈J
J ⊂ I é um conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças
de x.
Demonstração:
(1) Provaremos que

  
∪ ∩ 
τ =  de elementos de C 
 
arb. f initas
  
∪ ∩ 
=  de elementos de C ∗  = τ ∗ ,
 
arb. f initas
∪
onde C = i τi e τi é a topologia induzida por φi em X, ou seja,
{ }
τi = φ−1
i (V ); V ∈ σi .
Primeiramente, observemos que a topologia τ ∗ mantém as φi contı́nuas. Com

efeito, seja i0 ∈ I, genérico e V um aberto em σi0 . Provaremos que φ−1
i0 (V ) é um
aberto em X para a topologia τ ∗ . De fato, temos que
 
∪ ∩
V =  Aj,λ  ,
λ j∈Jλ
onde Aj,λ ∈ Ci0 e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices.

Logo,  
∪ ∩
φ−1
i0 (V ) =
 φ−1 
i0 (Aj,λ ) ,
λ j∈Jλ
e pelo fato de
{ −1 }
φ−1 ∗
i0 (Aj,λ ) ∈ φi0 (A); A ∈ Ci0 ⊂ C ,
segue que φ−1

i0 (V ) pertence ao conjunto formado pelas uniões arbitrárias de in-
terseções finitas de elementos de C ∗ , ou seja, φ−1 ∗
i0 (V ) ∈ τ , o que prova o desejado.
Agora, como τ é a topologia mais grossa para a qual todas as φi são contı́nuas,
então já temos que τ ⊂ τ ∗ . Portanto, resta-nos mostrar a outra inclusão, isto é,
τ ∗ ⊂ τ . Na verdade, é suficiente provarmos que C ∗ ⊂ C. Com efeito, lembremos
que
∪ ∪
C∗ = {φ−1
i (A); A ∈ Ci } e C = {φ−1
i (A); A ∈ σi }.
i i
Contudo, como Ci ⊂ σi , posto que Ci é uma sub-base de σi , resulta que C ∗ ⊂ C

e, por conseguinte, τ ∗ ⊂ τ .
(2) Seja x ∈ X e βφi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de φi (x).
∩ −1
Provaremos que a famı́lia de subconjuntos de X da forma φi (Vi ), onde Vi ∈
i∈J
βφi (x) e J ⊂ I, é um conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das
vizinhanças de x. De fato, seja U uma vizinhança aberta de x. Então, U ∈ τ .
Logo, ( )
∪ ∩
U= φ−1
i (Aλ,i ) ,
λ i∈Jλ
onde Jλ é um conjunto finito de ı́ndices e Aλ,i ∈ σi . Como x ∈ U , então,

∩ −1
x∈ φi (Aλ0 ,i ), para algum λ0 . Assim, x ∈ φ−1
i (Aλ0 ,i ), para todo i ∈ Jλ0 , o
i∈Jλ0
que implica que φi (x) ∈ Aλ0 ,i , para todo i ∈ Jλ0 . Entretanto, pelo fato de βφi (x)
ser uma base para as vizinhanças de φi (x), existe, para cada i ∈ Jλ0 , Vi ∈ βφi (x) ,
tal que φi (x) ∈ Vi e tal que Vi ⊂ Aλ0 ,i . Logo,
∩ ∩
Vi ⊂ Aλ0 ,i ,
i∈Jλ0 i∈Jλ0
de onde concluı́mos que

   
∩ ∩ ∩
φ−1
i
 Vi  ⊂ φ−1
i
 Aλ0 ,i  = φ−1
i (Aλ0 ,i ).
i∈Jλ0 i∈Jλ0 i∈Jλ0
Assim,
∩ ∩
φ−1
i (Vi ) ⊂ φ−1
i (Aλ0 ,i ) ⊂ U,
i∈Jλ0 i∈Jλ0
∩
e, evidentemente, x ∈ i∈Jλ0 φ−1
i (Vi ), o que encerra a prova.
Proposição 3.6 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de

espaços topológicos e φi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Uma sucessão {xn }
de elementos de X converge a x ∈ X na topologia fraca induzida pelas aplicações
φi : X → Yi , se, e somente se, para cada i ∈ I, φi (xn ) → φi (x), na topologia σi
de Yi .
Demonstração: Suponhamos inicialmente que xn → x na topologia fraca e seja

i ∈ I, genérico. Ora, para tal topologia, sabemos que as φi são contı́nuas. Logo,
em particular, para a φi tomada arbitrariamente, porém fixada. Provaremos que
φi (xn ) → φi (x). Com efeito, seja V uma vizinhança aberta de φi (x) em Yi . Logo,
φ−1
i (V ) é uma vizinhança aberta de x em X. Desta forma, existe n0 ∈ N tal que
xn ∈ φ−1
i (V ), para todo n ≥ n0 , e, consequentemente, φi (xn ) ∈ V , para todo
n ≥ n0 , o que prova o desejado.
Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x. Então, de acordo com o item

∩ −1
(2) da proposição 3.5, U ⊃ φi (Vi ), onde J ⊂ I é um subconjunto finito de
i∈J
ı́ndices e Vi ∈ βφi (x) , sendo βφi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de
φi (x). Note que as Vi são vizinhanças de φi (x). Então, como φi (xn ) → φi (x),
por hipótese, para cada i ∈ J, existe ni tal que φi (xn ) ∈ Vi para todo n ≥ ni .
Seja n0 = max{ni }. Assim, φi (xn ) ∈ Vi , para todo n ≥ n0 e para todo i ∈ J.
i∈J
Segue daı́ que xn ∈ φ−1
i (Vi ), para todo i ∈ J e para todo n ≥ n0 , o que implica
que
∩
xn ∈ φ−1
i (Vi ) ⊂ U, para todo n ≥ n0 ,
i∈J

Dada uma famı́lia {Xα }α∈A , de espaços topológicos, introduziremos uma to-
pologia sobre o produto cartesiano
∏
X= Xα
α∈A
dos espaços Xα . Lembremos que o produto cartesiano X consiste de todas as

funções ∪
x:A → Xα
α∈A
α 7→ x(α).
Para cada α ∈ A, há uma função associada
prα : X → Xα
x 7→ prα (x) = x(α),
denominada projeção de X sobre Xα .

Muniremos X com a topologia fraca induzida pela famı́lia {prα }α∈A . Assim,
de acordo com a Proposição 3.6 temos
∏
xn → x em X= Xα ⇔ prα (xn ) → prα (x) (3.1)
α∈A
para todo α ∈ A.
Esta topologia no produto cartesiano é frequentemente denominada topologia
de Tychonoff.
Proposição 3.7 Sejam X um conjunto arbitrário, (Z, θ) um espaço topológico e

(Yi , τi )i∈I uma coleção de espaços topológicos. Consideremos também ψ : Z → X
A TOPOLOGIA σ(E, E ′ ) 109
uma aplicação e φi : X → Yi uma coleção de aplicações. Introduzamos sobre X a

topologia fraca induzida pela famı́lia {φi }i∈I . Então, ψ é contı́nua se, e somente
se, φi ◦ ψ é contı́nua, para todo i ∈ I.
Demonstração: Considere a diagramação abaixo:
ψ φi
(Z, θ) (X, τf raca ) (Yi , τi )
Figura 3.2: Composição
Se ψ é contı́nua, como as φi são contı́nuas, para todo i ∈ I, segue que φi ◦ ψ

é claramente contı́nua.
Reciprocamente, suponhamos que, para cada i ∈ I, φi ◦ ψ é contı́nua. Prova-
remos que ψ é contı́nua. De fato, seja U aberto em X. Então,
( )
∪ ∩
−1
U= φi (Bλ,i ) ,
λ i∈Jλ
onde Bλ,i ∈ τi e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices, para todo λ. Daı́ vem que
[ ( )]
∪ ∩
ψ −1
(U ) = ψ −1
φ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
[ ]
∪ ∩ ( )
= ψ −1
◦ φ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
[ ]
∪ ∩ ( )
= (φi ◦ ψ)−1 (Bλ,i ) .
λ i∈Jλ
Como (φi ◦ ψ) é contı́nua, para todo i ∈ I, resulta, em particular, que (φi ◦

−1
ψ) (Bλ,i ) são abertos em Z, para todo i ∈ Jλ e para todo λ. Sendo θ uma
topologia, ela é fechada para a união arbitrária de interseções finitas, o que prova
que ψ −1 (U ) ∈ θ, isto é, é um aberto em Z. Isto prova a continuidade de ψ e
encerra a demonstração da proposição.
3.2 A Topologia Fraca σ(E, E ′ )

Seja E um espaço de Banach e consideremos f ∈ E ′ . Designaremos por φf :
E → R, a aplicação dada por φf (x) = ⟨f, x⟩, para todo x ∈ E. À medida que f
percorre E ′ , se obtém uma famı́lia {φf }f ∈E ′ de aplicações de E em R.
Definição 3.8 A topologia fraca σ(E, E ′ ), sobre E, é a topologia menos fina (ou
mais grossa) em E para a qual são contı́nuas todas as aplicações φf , f ∈ E ′ .
Proposição 3.9 Munido da topologia fraca σ(E, E ′ ), E é um espaço de Haus-

dorff.
Demonstração: Sejam x, y ∈ E tais que x ̸= y. Temos que os conjuntos {x} e

{y} satisfazem às hipóteses da 2a Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach
e, portanto, existe um hiperplano fechado de equação [f = α], tal que
⟨f, x⟩ < α < ⟨f, y⟩ .
Definindo-se
Ux = {z ∈ E; ⟨f, z⟩ < α} = f −1 (] − ∞, α[) = φ−1

f (] − ∞, α[) ,
| {z }
=φf (z)
Uy = {z ∈ E; ⟨f, z⟩ > α} = f −1 (]α, +∞[) = φ−1

f (]α, +∞[) ,
| {z }
=φf (z)
então, Ux e Uy são abertos na topologia σ(E, E ′ ). Com efeito, note que φf é um

elemento da famı́lia {φf }f ∈E ′ , e, como estamos munindo E da topologia fraca
σ(E, E ′ ), resulta que φf é uma aplicação contı́nua com esta topologia. Sendo
] − ∞, α[ (respec.]α, +∞[) um conjunto aberto em R resulta que φ−1
f (] − ∞, α[)
(respec. φ−1 ′
f (]α, +∞[)) é aberto em E na topologia σ(E, E ). Além disso, x ∈ Ux ,
y ∈ Uy e Ux ∩ Uy = ∅, o que encerra a prova.
Proposição 3.10 Seja x0 ∈ E. Se obtém uma base de vizinhanças de x0 para a

topologia σ(E, E ′ ), ao considerarmos todos os conjuntos da forma
V = {x ∈ E; |⟨fi , x − x0 ⟩| < ε, para todo i ∈ I} ,
onde I é finito, fi ∈ E ′ e ε > 0.

Demonstração: Mostraremos inicialmente que o conjunto V acima definido é

um elemento da base βx0 de vizinhanças de x0 na topologia fraca σ(E, E ′ ). Com
efeito, seja I finito, ε > 0 e consideremos ai = ⟨fi , x0 ⟩, i ∈ I. Então, sendo
]ai − ε, ai + ε[ um aberto em R, resulta que φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) é aberto em
σ(E, E ′ ), e, consequentemente
∩
V = φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ,
i∈I
é aberto em σ(E, E ′ ) (lembre que as topologias são fechadas para interseções

finitas e uniões arbitrárias) e contém x0 . Reciprocamente, seja U uma vizinhança
de x0 em σ(E, E ′ ). Então, de acordo com a Proposição 3.5 (2) existe um aberto
W que contém x0 na forma
∩
W = φ−1
fi (Wi ),
i∈I
com I finito e Wi uma vizinhança de ai = ⟨fi , x0 ⟩ em R, e tal que W ⊂ U . Assim,

existe ε > 0 tal que, para cada i ∈ I, ]ai − ε, ai + ε[⊂ Wi , e portanto,
∩
V = φ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ⊂ W ⊂ U.
i∈I
Observação 3.11
Quando E possui dimensão infinita, a topologia fraca σ(E, E ′ ) não é metrizá-

vel, isto é, não existe uma métrica definida em E que induza sobre E a topologia
σ(E, E ′ ) pois E não satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade. E todo espaço
métrico satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade.
Dada uma sucessão {xn }n∈N ⊂ E, se designa por xn ⇀ x a convergência de

xn para x na topologia fraca σ(E, E ′ ). Dizemos, neste caso, que xn converge
fraco para x em E.
Proposição 3.12 Seja {xn }n∈N , uma sucessão de elementos de E. Então:
(i) xn ⇀ x em σ(E, E ′ ) se, e somente se, ⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , ∀f ∈ E ′ .

(ii) Se xn → x fortemente em E, então xn ⇀ x.
(iii) Se xn ⇀ x em σ(E, E ′ ), então ||xn || é limitada e ||x|| ≤ lim inf ||xn ||.
(iv) Se xn ⇀ x em σ(E, E ′ ) e se fn → f fortemente em E ′ , então
⟨fn , xn ⟩ → ⟨f, x⟩ em R.
Demonstração: (i) Resulta da definição de topologia fraca σ(E, E ′ ) e da pro-

posição 3.6.
(ii) Seja f ∈ E ′ . Então,
|⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩| ≤ ||f ||E ′ ||xn − x||E → 0, quando n → +∞.
Assim,
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ ⇒ xn ⇀ x, em virtude de (i).
(iii) Se xn ⇀ x, então,
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ . (3.2)
Logo, a sequência de números reais {⟨f, xn ⟩}n∈N é limitada e, consequente-

mente,
sup |⟨f, xn ⟩| < +∞, para todo f ∈ E ′ . (3.3)

n∈N
Definamos
Tn : E ′ → R, f 7→ Tn (f ) = ⟨f, xn ⟩ .
Então, de (3.3) e, pelo Teorema de Banach-Steinhaus existe C > 0 tal que
|Tn (f )| ≤ C ||f ||E ′ , para todo f ∈ E ′ e para todo n ∈ N,
ou seja,
| ⟨f, xn ⟩ | ≤ C ||f ||E ′ , para todo f ∈ E ′ e para todo n ∈ N.
Desta última desigualdade e do corolário 1.18 resulta que
||xn ||E = sup | ⟨f, xn ⟩ | ≤ C, para todo n ∈ N,

f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1
o que prova a limitação de {xn }. Além disso, como
| ⟨f, xn ⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||xn ||E ,
então, tomando-se o limite inferior, de (3.2) obtemos
| ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ lim inf ||xn ||E .

n
Mas,
||x||E = sup | ⟨f, x⟩ | ≤ lim inf ||xn ||E .

f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1 n
(iv) Temos
|⟨fn , xn ⟩ − ⟨f, x⟩| ≤ |⟨fn , xn ⟩ − ⟨f, xn ⟩| + |⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩|

≤ ||fn − f ||E ′ ||xn ||E + |⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩| → 0,
| {z } | {z } | {z }
↘0 é limitada(iii) ↘0
quando n → +∞.
Observação 3.13 Do item (iii) da proposição 3.12 concluı́mos que a norma é

seqüencialmente s.c.i. na topologia fraca. [Lembre que se X é um espaço to-
pológico que sa-tisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade temos que a continui-
dade seqüencial implica na continuidade. Contudo tal afirmação nem sempre é
verdadeira quando X é um espaço topológico qualquer].
Proposição 3.14 Seja E um espaço de Banach. Temos que xn ⇀ x em E se, e

somente se, as seguintes condições forem satisfeitas:
(i) ||xn ||E ≤ M , para todo n ∈ N.
(ii) ⟨g, xn ⟩ → ⟨g, x⟩, para todo g ∈ B ′ , onde B ′ é um subconjunto de E ′ que
gera um subespaço denso em E ′ .
Demonstração: Se xn ⇀ x temos que (i) e (ii) se verificam em virtude da

proposição 3.12.
Por outro lado, suponhamos que exista {xn } tal que (i) e (ii) se verifique. Seja
f ∈ [B ′ ], (onde [B ′ ] designa o subespaço gerado por B ′ ). Então, existem αi ∈ R
e gi ∈ B ′ tais que
∑
m(f )
f= αi gi .
i=1
Resulta daı́ e da hipótese (ii) que
∑
m(f )
∑
m(f )
⟨f, xn ⟩ = αi ⟨gi , xn ⟩ → αi ⟨gi , x⟩ = ⟨f, x⟩ , quando n → +∞. (3.4)
i=1 i=1
Consideremos, agora, f ∈ [B ′ ] = E ′ . Então, existe {fm } ⊂ [B ′ ] tal que

fm → f em E ′ . Logo, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que
||fm − f ||E ′L, para todo m ≥ m0 ,

< (3.5)
{ }
ε ε
onde L = min , , se x ̸= 0,
3M 3||x||
2ε
ou L = , se x = 0. (3.6)
3M
Por outro lado, em virtude da hipótese (ii), seja n0 ∈ N tal que

ε
|⟨fm0 , xn ⟩ − ⟨fm0 , x⟩| < , para todo n ≥ n0 . (3.7)
3
Assim, para todo n ≥ n0 , resulta de (3.5) e (3.7) que
|⟨f, xn ⟩ − ⟨f, x⟩|

≤ |⟨f, xn ⟩ − ⟨fm0 , xn ⟩| + |⟨fm0 , xn ⟩ − ⟨fm0 , x⟩| + |⟨fm0 , x⟩ − ⟨f, x⟩|
≤ ||f − fm0 ||E ′ ||xn || + ε
3 + ||fm0 − f ||E ′ ||x||E
3||x|| ||x||
ε ε ε ε
< LM + 3 + L||x|| < 3M M + 3 + = ε,
o que prova que
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ ⇒ xn ⇀ x.
Observação 3.15 Lembremos que σ(E, E ′ ) é a topologia mais grossa sobre E

para a qual todas as φf , f ∈ E ′ são contı́nuas. Como as funções da famı́lia
{φf }f ∈E ′ (onde φf : E → R é definida por φf (x) = ⟨f, x⟩) são contı́nuas na to-
pologia forte, resulta que a topologia fraca σ(E, E ′ ) é mais grossa (menos abertos)
que a topologia forte.
Proposição 3.16 Se E tem dimensão finita, então a topologia fraca coincide

com a forte. Em particular, uma sucessão {xn } em E converge fracamente se, e
somente se, converge fortemente.
Demonstração: Já vimos que σ(E, E ′ ) é mais grossa que a topologia forte.
Assim, todo aberto fraco é um aberto forte.
Reciprocamente, temos que mostrar que todo aberto forte é um aberto fraco.
Com efeito, sejam U um aberto na topologia forte, x0 ∈ U e r > 0 tais que
Br (x0 ) ⊂ U . Como E tem dimensão finita, E admite uma base {e1 , · · · , en }
tal que ||ei || = 1, i = 1, · · · , n. Então, dado qualquer x ∈ E podemos escrever
∑n
x = i=1 xi ei . Devemos construir uma vizinhança V de x0 na topologia fraca
σ(E, E ′ ) tal que V ⊂ U , ou seja, de acordo com a proposição 3.10, devemos exibir
um conjunto finito de funções {fi }i∈I ⊂ E ′ (e, portanto, I é um conjunto finito
de ı́ndices) e ε > 0 tais que
V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, para todo i ∈ I} ⊂ U.
Consideremos as aplicações
∑
n
fi : E → R, x 7→ xi , onde x = xi ei , i = 1, · · · , n.
i=1
O fato de {e1 , · · · , en } ser um conjunto l.i. faz com que as funções fi estejam
bem definidas. De fato,
∑
n ∑
n ∑
n
Se x = x i ei = yi ei ⇒ (xi − yi )ei = 0 ⇒ xi = yi , i = 1, · · · , n.
i=1 i=1 i=1
Além disso, fi ∈ E ′ pois, para todo i = 1, · · · , n,
| ⟨fi , x⟩ | = |xi | ≤ (|x1 | + · · · + |xn |) ≤ C ||x||E , para algum C > 0,
onde a última desigualdade vem do fato que em um espaço de dimensão finita

todas as normas são equivalentes.
Do exposto acima, definamos, então, I = {1, · · · , n}, ε = r/n, e
{ r }
V = x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < , para todo i = 1, · · · , n .
n
Tome x ∈ V . Temos
n
∑ ∑ n
r
||x − x0 || = ⟨fi , x − x0 ⟩ ei ≤ | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < n = r,
n
i=1 i=1
o que implica que x ∈ Br (x0 ) e, consequentemente, V ⊂ Br (x0 ) ⊂ U , conforme

Vimos na proposição anterior que se dim E < +∞ então a topologia forte
coincide com a topologia fraca. Contudo, quando dim E = +∞, a topologia
fraca σ(E, E ′ ) é estritamente menos fina do que a topologia forte, ou seja, exis-
tem abertos na topologia forte que não são abertos na topologia fraca. Conside-
remos o seguinte resultado.
Proposição 3.17 Se dim E = +∞, então a bola B1 (0) não é aberta na topologia
fraca σ(E, E ′ ).
Demonstração: Sejam x0 ∈ B1 (0) e
V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n} com fi ∈ E ′ e ε > 0,
uma vizinhança arbitrária de x0 na topologia σ(E, E ′ ). Provaremos que V "

B1 (0), ou seja, V não está contido na bola B1 (0). De fato, seja y0 ∈ E tal que
y0 ̸= 0 e ⟨fi , y0 ⟩ = 0, para todo i = 1, · · · , n. Observemos que tal y0 existe pois,
caso contrário, se para todo y0 ∈ E, y0 ̸= 0 tivéssemos ⟨fi , y0 ⟩ ̸= 0, para algum i,
a aplicação
φ : E → Rn , x 7→ φ(x) = (⟨f1 , x⟩ , · · · , ⟨fn , x⟩)
que é claramente linear, seria injetiva pois o núcleo de φ, N (φ) = {x ∈ E; φ(x) =

0} = {0}, e consequentemente um isomorfismo de E sobre φ(E) o que implicaria
que dim E ≤ n, o que é um absurdo(!), pois E tem dimensão infinita, por hipótese.
Notemos que
(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R, (3.8)
pois
| ⟨fi , (x0 + t y0 ) − x0 ⟩ | = |t| | ⟨fi , y0 ⟩ | = 0 < ε, para todo i = 1, · · · , n.
No entanto,
Existe t ∈ R tal que (x0 + t y0 ) ∈

/ B1 (0). (3.9)
Com efeito, definamos a função
g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||.
Temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Logo, pelo
t→+∞
Teorema do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que g(t0 ) = 1, ou seja,
||x0 + t0 y0 || = 1 e, assim, (x0 + t0 y0 ) ∈
/ B1 (0), o que prova (3.9). De (3.8) e (3.9)
resulta que V " B1 (0), o que finaliza a prova.
Observação 3.18 Da demonstração da proposição anterior fica provado que em

todo espaço de dimensão infinita, toda vizinhança V de x0 ∈ E na topologia fraca
σ(E, E ′ ) contém uma reta que passa por x0 (veja (3.8)).
P'$
PPx0
PP •PPP
P•P
PPPPP
0 PP PPx0 + ty0
&% P•P PP
y0 PP PPP
PP
PPP
P
P
P
Figura 3.3: A vizinhança fraca do ponto x0 contém a reta x0 + t y0
Proposição 3.19 Se dim E = +∞, então o conjunto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não

é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ). Mais precisamente, temos que
σ(E,E ′ ) σ(E,E ′ )
S = {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}, ( isto é S ̸= S). (3.10)
Demonstração:
σ(E,E ′ )
Seja x0 ∈ E tal que ||x0 || < 1. Provaremos que x0 ∈ S , isto é, prova-
′
remos que dada V , uma vizinhança de x0 em σ(E, E ), V ∩ S ̸= ∅. Com efeito,
sempre podemos obter, conforme Proposição 3.10, que
V = {x ∈ E; | ⟨fi , x − x0 ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n},
com ε > 0 e f1 , · · · , fn ∈ E ′ . Fixemos, como na demonstração da Proposição 3.17,

y0 ∈ E tal que y0 ̸= 0 e ⟨fi , y0 ⟩ = 0, para todo i = 1, · · · , n. Então, conforme
vimos anteriormente,
(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R,
e definindo-se, como antes,
g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||,
temos que g é contı́nua em [0, +∞) com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞.
t→+∞
Novamente, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que
||x0 + t0 y0 || = 1. Assim, (x0 + t0 y0 ) ∈ V ∩ S, o que implica que V ∩ S ̸= ∅,
σ(E,E ′ )
e prova que S ⊂ {x ∈ E; ||x|| ≤ 1} ⊂ S . Obtemos a igualdade (3.10) se
provarmos que {x ∈ E; ||x|| ≤ 1} é fechado na topologia σ(E, E ′ ). Porém, este
resultado decorre do Teorema 3.21.
Observação 3.20 Notemos que se dim E = +∞, resulta da Proposição 3.19,

que o conjunto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ),
mas o conjunto {x ∈ E; ||x|| ≤ 1} é fechado em σ(E, E ′ ).
3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos

e Operadores Lineares
Vimos que todo conjunto fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ) é fechado na topolo-
gia forte, uma vez que a topologia fraca σ(E, E ′ ) é mais grossa do que a topologia
forte. No entanto, a recı́proca não é verdadeira em espaços de dimensão infinita.
Mostraremos, nesta seção, que em conjuntos convexos essas noções coincidem.
Teorema 3.21 Sejam E um espaço de Banach e C ⊂ E um conjunto convexo.

Então, C é fracamente fechado em σ(E, E ′ ) se, e somente se, é fortemente fe-
chado.
Demonstração: Como todo aberto (fechado) fraco é aberto (fechado) forte

é suficiente provarmos que se C ⊂ E é convexo e fortemente fechado então é
fracamente fechado. Com efeito, mostraremos que E\C é aberto na topologia
fraca σ(E, E ′ ). De fato, seja x0 ∈ E\C. Como C é fechado e {x0 } é compacto na
topologia forte, além de serem ambos convexos e disjuntos, vem, pela 2a Forma
Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que existe um hiperplano fechado de
equação [f = α] tal que
⟨f, x⟩ < α < ⟨f, x0 ⟩ , para todo x ∈ C e f ∈ E ′ , f ̸= 0.
Consideremos
V = {x ∈ E; ⟨f, x⟩ > α}.
Temos que
• (i) x0 ∈ V.
• (ii) V ∩ C = ∅, pois se x ∈ C temos que ⟨f, x⟩ < α, e, portanto, V ⊂ E\C.
• (iii) V é aberto em σ(E, E ′ ) pois V = f −1 (]α, +∞[) onde f ∈ E ′ e ]α, +∞[

é um aberto em R.
TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 119
Logo, E\C é aberto em σ(E, E ′ ) donde se conclui que C é fechado em σ(E, E ′ ),

Corolário 3.22 Sejam E um espaço de Banach e {xn } ⊂ E tal que xn ⇀ x.

Então, existe uma sequência {yn } de combinações convexas de {xn } tal que yn →
x forte.
Demonstração: Denotaremos por

{m }
∑ ∑
m
conv{xn } = ti xni ; 0 ≤ ti ≤ 1, ti = 1, xni ∈ {xn } .
i=1 i=1
Temos que conv{xn } é convexo e portanto, conv{xn } (na topologia forte)

também o é. Como conv{xn } é fortemente fechado, resulta, pelo teorema anterior,
que é fracamente fechado e portanto x ∈ conv{xn } (posto que {xn } ⊂ conv{xn } ⊂
conv{xn }). Logo, existe {yn } ⊂ conv{xn } tal que yn → x forte.
Corolário 3.23 Seja φ : E →] − ∞, +∞] uma função convexa e s.c.i. na topolo-

gia forte. Então, φ é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ). Em particular, se xn ⇀ x
temos que φ(x) ≤ lim inf φ(xn ).
n
Demonstração: Lembremos que o conjunto de nı́vel λ de φ é dado por
N (λ, φ) = {x ∈ E; φ(x) ≤ λ}.
Temos que N (λ, φ) é convexo, uma vez que φ é convexa e, além disso, é
fechado na topologia forte pois φ é s.c.i. na topologia forte. Logo, de acordo com
o lemma 1.33 (Resultado 3), N (λ, φ) é fechado na topologia forte e pelo teorema
3.21 resulta que N (λ, φ) é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Observação 3.24
• 1) É fundamental no resultado acima que φ seja convexa para que os con-

juntos de nı́vel N (λ, φ) sejam convexos.
• 2) A função φ(x) = ||x|| é convexa e s.c.i. na topologia forte (pois é contı́nua

na topologia forte). Logo, é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ). Em particu-
lar, como já vimos, se xn ⇀ x temos que ||x|| ≤ lim inf ||xn ||.
n
Teorema 3.25 Sejam E e F espaços de Banach e T um operador linear e contı́nuo

de E em F . Então, T é contı́nuo em E, onde E está munido da topologia fraca
σ(E, E ′ ), em F , com F munido da topolia fraca σ(F, F ′ ). A recı́proca também é
verdadeira.
Demonstração: Seja T : E → F linear e contı́nuo quando E e F estão munidos

da topologia forte. Temos, de acordo com a Proposição 3.7, que T é contı́nuo de E
em F , com E e F munidos da topologia fraca σ(E, E ′ ) e σ(F, F ′ ), respectivamente,
se, e somente se, f ◦ T : E → R é contı́nuo em E munido da topolgia fraca
σ(E, E ′ ), qualquer que seja f ∈ F ′ . Porém a aplicação x 7→ ⟨f, T x⟩ é uma forma
linear e contı́nua sobre E, qualquer que seja f ∈ F ′ . Assim, f ◦ T ∈ E ′ e,
consequentemente, f ◦ T é contı́nua com E munido da topologia fraca σ(E, E ′ )
(note que na topologia fraca todas as funções de E ′ são contı́nuas).
Reciprocamente, suponhamos que T : E → F é linear e contı́nuo com ambos,
E e F , munidos da topologia fraca. Então, G(T ) é fechado em E × F munido da
topologia fraca σ(E × F, E ′ × F ′ ). Como o G(T ) é subespaço, temos que G(T )
é convexo e, portanto, G(T ) é fechado na topologia forte (Teorema 3.21). Pelo
Teorema do Gráfico Fechado se conclui que T é contı́nuo de E em F com ambos
munidos da topologia forte. Isto encerra a prova.
3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E ′ , E)

Seja E um espaço de Banach, consideremos E ′ o seu dual dotado da norma dual
||f ||E ′ = sup | ⟨f, x⟩ |,

x∈E;||x||≤1
e seja E ′′ seu bidual, ou seja, o dual de E ′ , dotado da norma
||ξ||E ′′ = sup | ⟨ξ, f ⟩ |.

f ∈E ′ ;||f ||≤1
Lembremos da injeção canônica definida na Proposição 1.48
J : E → E ′′ , x 7→ Jx , ⟨Jx , f ⟩ = ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ e para todo x ∈ E.
Temos que J é linear, contı́nua e mais ainda, J é uma isometria pois
||Jx ||E ′′ = sup | ⟨Jx , f ⟩ | = sup | ⟨f, x⟩ | = ||x||.

f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1 f ∈E ′ ;||f ||E ′ ≤1
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E ′ , E) 121
Logo, J é um isomorfismo de E sobre o conjunto J(E) ⊂ E ′′ , o que permite

identificar J(E) = E.
Sobre E ′ podemos definir as seguintes topologias:
(i) A topologia forte, dada pela norma de E ′ .
(ii) A topologia fraca σ(E ′ , E ′′ ), que é a topologia mais grossa para a qual
todas as ξ ∈ E ′′ são contı́nuas em E ′ .
(iii) A topologia fraca σ(E ′ , J(E)), que é a topologia mais grossa para a qual
todas as ξ ∈ J(E) são contı́nuas em E ′ .
Como J : E → E ′′ nos permite a identificação de E com J(E) e Jx (f ) = ⟨f, x⟩,
para toda f ∈ E ′ , o ı́tem (iii) acima é equivalente a dizer que podemos induzir
em E ′ a topologia fraca σ(E ′ , E) que é a topologia mais grossa para a qual as
funções Jx , x ∈ E, são contı́nuas em E ′ . Temos, então, a seguinte definição.
Definição 3.26 A topologia fraco ∗, designada por σ(E ′ , E), é a topologia mais
grossa sobre E ′ para a qual todas as funções Jx , x ∈ E, são contı́nuas.
Observação 3.27 A terminologia fraco ∗ nos lembra que estamos trabalhando

no espaço dual, designado por E ∗ , na literatura americana.
Como E ⊂ E ′′ , resulta que a topologia σ(E ′ , E) é menos fina que a topologia

σ(E ′ , E ′′ ). Por sua vez, a topologia σ(E ′ , E ′′ ) é menos fina do que a topologia
forte em E ′ .
Proposição 3.28 Munido da topologia fraco ∗ σ(E ′ , E), E ′ é um espaço de Haus-

dorff.
Demonstração: Sejam f1 , f2 ∈ E ′ tais que f1 ̸= f2 . Então, existe x ∈ E tal que

⟨f1 , x⟩ ̸= ⟨f2 , x⟩. Suponhamos, sem perda da generalidade, que ⟨f1 , x⟩ < ⟨f2 , x⟩ e
consideremos α ∈ R tal que ⟨f1 , x⟩ < α < ⟨f2 , x⟩. Definamos:
U1 = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ < α} = {f ∈ E ′ ; ⟨Jx , f ⟩ < α} = Jx−1 (] − ∞, α[)

U2 = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ > α} = {f ∈ E ′ ; ⟨Jx , f ⟩ > α} = Jx−1 (]α, +∞[) .
Como Jx é contı́nua e ] − ∞, α[ e ]α, +∞[ são abertos em R, temos que U1

e U2 são abertos em σ(E ′ , E), U1 ∩ U2 = ∅ e f1 ∈ U1 e f2 ∈ U2 . Isto conclui a
prova.
Proposição 3.29 Se obtém uma base de vizinhanças de f0 ∈ E ′ para a topologia

σ(E ′ , E) ao se considerar todos os conjuntos da forma
V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε, para todo i ∈ I},
onde I é finito, xi ∈ E e ε > 0.
Demonstração: A demonstração é análoga à demonstração da Proposição 3.10

feita para a topologia σ(E, E ′ ).
′ ∗
Notação: Dada uma sucessão {fn } ⊂ E , se designa por fn ⇀ f a convergência
de fn à f na topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).
Assim,
fn → f em E ′ ⇔ ||fn − f ||E ′ → 0,
fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ) ⇔ ⟨ξ, fn ⟩ → ⟨ξ, f ⟩ , para todo ξ ∈ E ′′ ,
∗
fn ⇀ f em σ(E ′ , E) ⇔ ⟨Jx , fn ⟩ → ⟨Jx , f ⟩ , para todo x ∈ E.
Proposição 3.30 Seja {fn } uma sucessão em E ′ . Se verifica:

∗
(i) fn ⇀ f em σ(E ′ , E) ⇔ ⟨fn , x⟩ → ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ E.
(ii) fn → f forte em E ′ ⇒ fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ).
∗
fn ⇀ f em σ(E ′ , E ′′ ) ⇒ fn ⇀ f em σ(E ′ , E).
∗
(iii) fn ⇀ f em σ(E ′ , E), ⇒ ||fn ||E ′ é limitada e ||f ||E ′ ≤ lim inf ||fn ||E ′ .
n
∗
(iv) fn ⇀ f em σ(E ′ , E) e xn → x forte em E, ⇒ ⟨fn , xn ⟩ → ⟨f, x⟩ .
Demonstração: Análoga à demonstração da Proposição 3.12 feita para σ(E, E ′ ).

Observação 3.31 Quando E possui dimensão finita, as três topologias coinci-

dem, isto é, as topologias forte, σ(E ′ , E ′′ ) e σ(E ′ , E) coincidem. Com efeito, se
dim E = n, temos que as aplicações
∑
n
I : E → Rn , x 7→ (x1 , · · · , xn ), onde x = xi ei e,
i=1
∗
I ∗ : [Rn ] → E ∗ , onde ⟨If , x⟩ = ⟨f, (x1 , · · · , xn )⟩ , com x ∈ E
∑n
tal que x = xi ei ,
i=1
∗
são isomorfismos. Além disso, como [Rn ] = Rn e E ∗ = E, resulta que I ∗ ◦ I
é um isomorfismo de E em E ′ . Assim, dim E = dim E ′ = n. De maneira
análoga, concluı́mos que dim E ′ = dim E ′′ = n. Assim, dim E = dim E ′ = dim E ′′
e, por conseguinte, J(E) = E ′′ , ou seja, J : E → E ′′ é sobrejetiva [note que
pelo Teorema do Núcleo e da Imagem dim N (J) + dim Im(J) = dim E = n.
Como J(x) = 0 se, e só se, x = 0, pois J é injetiva, então dim N (J) = 0,
e, consequentemente, dim Im(J) = n, isto é, J(E) = E ′′ ]. Logo, σ(E ′ , E ′′ ) =
σ(E ′ , E) e, como já vimos que as topologias forte e fraca coincidem em espaços
de dimensão finita, segue o desejado.
Lema 3.32 Sejam X um espaço vetorial e φ, φ1 , · · · , φn formas lineares sobre

X que verificam a condição
φi (x) = 0; i = 1, · · · , n ⇒ φ(x) = 0, para todo x ∈ X. (3.11)

∑n
Então, existem λ∗1 , · · · , λ∗n ∈ R tais que φ = i=1 λ∗i φi .
Demonstração: Consideremos a aplicação F : X → Rn+1 dada por
F (x) = (φ(x), φ1 (x), · · · , φn (x)), x ∈ X.
Da hipótese (3.11) concluı́mos que a = (1, 0, · · · , 0) ∈

/ Im(F ). Assim, temos
que {a} é compacto e Im(F ) é fechado, posto que Im(F ) é um subespaço de
Rn+1 . Logo, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe
um hiperplano de Rn+1 que separa estritamente {a} e Im(F ), ou seja, existem
λ, λ1 , · · · , λn ∈ R e α ∈ R tal que
⟨(λ, λ1 , · · · , λn ), a⟩ < α < ⟨(λ, λ1 , · · · , λn ), F (x)⟩ , para todo x ∈ X,
isto é,
∑
n
λ < α < λ φ(x) + λi φi (x), para todo x ∈ X.
i=1
∑n
Como G(x) = λ φ(x) + i=1 λi φi (x), x ∈ X é uma forma linear sobre X e
α < G(x), para todo x ∈ X, segue que G(x) = 0, para todo x ∈ X, bem como
α < 0 (veja o inı́cio da seção 1). Assim,
∑
n
λ φ(x) + λi φi (x) = 0, para todo x ∈ X.
i=1
Sendo λ < 0 (pois λ < α < 0) e, portanto, λ ̸= 0, da identidade acima

podemos escrever que
∑n [ ]
λi
φ(x) = φi (x), para todo x ∈ X,
−λ
i=1 | {z }
=λ∗
i
Proposição 3.33 Seja φ : E ′ → R uma aplicação linear e contı́nua para a topo-

logia σ(E ′ , E). Então, existe x ∈ E tal que
φ(f ) = ⟨f, x⟩ , para todo f ∈ E ′ .
Em outras palavras, existe x ∈ E tal que φ = Jx , isto é, φ ∈ J(E).
Demonstração: Como φ é contı́nua para a topologia σ(E ′ , E) então
φ−1 (] − 1, 1[) = {f ∈ E ′ ; φ(f ) ∈] − 1, 1[} é aberto em σ(E ′ , E)
que contém a origem 0 ∈ E’.

Logo, de acordo com a proposição 3.29 existe uma vizinhança V de 0 (origem)
tal que V ⊂ φ−1 (] − 1, 1[) e V pode ser escrita na seguinte forma:
V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f, xi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n}, com xi ∈ E e ε > 0.
Seja f ∈ E ′ tal que
⟨f, xi ⟩ = 0, i = 1, · · · , n. Então φ(f ) = 0. (3.12)

| {z }
=⟨Jxi ,f ⟩
Com efeito, suponhamos o contrário, ou seja, que φ(f ) ̸= 0. Então,

⟨ ⟩
f 1

φ(f ) i = |⟨f, xi ⟩| |φ(f )| = 0 < ε, i = 1, · · · , n.
, x
Logo, f
φ(f ) ∈ V e, além disso,
( )
f φ(f )
φ = = 1, o que é um absurdo (!) pois |φ(f )| < 1, ∀f ∈ V.
φ(f ) φ(f )
Logo, de (3.12) e pelo lema 3.32 existem λ1 , · · · , λn ∈ R tais que para toda
f ∈ E ′ tem-se
⟨ ⟩
∑
n ∑
n ∑
n
φ(f ) = λi Jxi (f ) = λi ⟨f, xi ⟩ = f, λi xi = ⟨f, x⟩ = ⟨Jx , f ⟩ ,
i=1 i=1 i=1
∑n
o que implica que φ = Jx , onde x = i=1 λi xi . Isto encerra a prova.
Corolário 3.34 Seja H um hiperplano de E ′ fechado na topologia σ(E ′ , E).

Então,
H = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ = α},
para algum x ∈ E tal que x ̸= 0 e α ∈ R.
Demonstração: O conjunto H, é, na realidade, da forma
H = {f ∈ E ′ ; ⟨φ, f ⟩ = α},
onde φ : E ′ → R é uma aplicação linear, com φ ̸= 0. Notemos que E ′ \H ̸= ∅ pois

φ ̸= 0 e, portanto, φ(E ′ ) = R e ⟨φ, f ⟩ = α para todo f ∈ H. Consideremos, então,
f0 ∈ E ′ tal que f0 ∈
/ H. Como H é, por hipótese, fechado na topologia σ(E ′ , E)
temos que E ′ \H é aberto em σ(E ′ , E) e, portanto, existe uma vizinhança V de
f0 na topologia σ(E ′ , E), tal que
V = {f ∈ E ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n} ⊂ E ′ \H,
onde xi ∈ E e ε > 0. Resulta daı́ que
⟨φ, f ⟩ ̸= α, para todo f ∈ V.
Afirmamos
V é convexo.
Com efeito, sejam f1 , f2 ∈ V e t ∈ [0, 1]. Então,
|⟨(1 − t)f1 + t f2 − f0 , xi ⟩| = |⟨(1 − t)f1 + t f2 − [(1 − t)f0 + t f0 ], xi ⟩|

≤ (1 − t) |⟨f1 − f0 , xi ⟩| + t |⟨f2 − f0 , xi ⟩|
< (1 − t)ε + t ε = ε,
o que prova a convexidade de V . Sendo φ : E ′ → R linear vem que φ(V ) ⊂ R

é convexo. Logo, φ(V ) é um intervalo e como qualquer que seja f ∈ V temos
que ⟨φ, f ⟩ ̸= α, segue que ⟨φ, f ⟩ > α, para toda f ∈ V ou ⟨φ, f ⟩ < α, para
toda f ∈ V . Suponhamos, sem perda da generalidade, que ⟨φ, f ⟩ < α, para toda
f ∈ V . Então,
⟨φ, f − f0 ⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda f ∈ V.
Pondo W = V − f0 , resulta que
⟨φ, g⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda g ∈ W. (3.13)
Observamos que se g ∈ W , então −g ∈ W . De fato, seja g ∈ W . Então,

g = f − f0 , para algum f ∈ V . Logo,
−g = −(f − f0 ) = −f + f0 = (−f + 2f0 ) − f0 e

⟨ ⟩

−f + 2f0 − f0 , xi = |⟨f − f0 , xi ⟩| < ε, pois f ∈ V.
| {z }
=−g
Portanto, −g = −f + 2f0 −f0 , isto é, −g ∈ W . Por conseguinte, de (3.13)

| {z }
∈V
resulta que
− ⟨φ, g⟩ < α − ⟨φ, f0 ⟩ , para toda g ∈ W, (3.14)
e de (3.13) e (3.14) concluı́mos que
| ⟨φ, g⟩ | < α − φ(f0 ), para toda g ∈ W.
Pondo C = α − ⟨φ, f0 ⟩ > 0, da desigualdade acima inferimos que
| ⟨φ, g⟩ | < C, para toda g ∈ W. (3.15)
Como W = V − f0 e V é uma vizinhança de f0 na topologia σ(E ′ , E) resulta

que W é uma vizinhança de 0 nesta topologia. Logo, de (3.15) e dado ε > 0,
existe ε
CW := V0 , vizinhança de 0 na topologia σ(E ′ , E) tal que
⟨ ε ⟩
ε ε
| ⟨φ, f ⟩ | = φ, g = | ⟨φ, g⟩ | < C = ε, para toda f ∈ V0 .
C C C
Assim, φ é contı́nua em 0 na topologia σ(E ′ , E). Sendo φ linear resulta que

φ é contı́nua em E ′ na topologia σ(E ′ , E). Pela proposição 3.33 existe x ∈ E tal
que ⟨φ, f ⟩ = ⟨f, x⟩, para toda f ∈ E ′ e x ̸= 0 pois φ ̸= 0. Consequentemente,
H = {f ∈ E ′ ; ⟨f, x⟩ = α},
para algum x ∈ E tal que x ̸= 0 e α ∈ R, conforme querı́amos demonstrar.
Observação 3.35 O leitor pode estar se perguntando o porque do motivo de

se ‘empobrecer’ as topologias. O motivo é o seguinte: Se uma topologia possui
menos abertos também possui mais compactos. O teorema a seguir mostra que
a bola unitária de E ′ tem a propriedade de ser compacta na topologia fraco ∗,
σ(E ′ , E).
Teorema 3.36 (Banach-Alaoglu-Bourbaki) Seja E um espaço de Banach.

O conjunto
BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1}
é compacto na topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).
∏
Demonstração: Consideremos X = x∈E Xx , onde Xx = R, para todo x ∈ E.
Recordemos que os elementos do produto cartesiano X são todas as funções
f : E → R, x 7→ fx = ⟨f, x⟩ ∈ Xx = R.
Podemos, ainda, denotar X = RE e f = {fx }x∈E . Para cada f ∈ X, definimos

a projeção de f sobre R
prx : X → R, f 7→ prx (f ) = fx .
Muniremos X da topologia fraca induzida pela famı́lia de funções {prx }x∈E ,

isto é, a topologia menos fina sobre X que faz contı́nuas todas as aplicações prx ,
x ∈ E. Tal topologia é denominada topologia produto ou topologia de Tychonoff.
Observemos que E ′ ⊂ X, e, além disso, a restrição desta topologia (produto) à
E ′ coincide com a topologia fraco ∗ σ(E ′ , E). Com efeito, notemos que
prx : E ′ → R, f 7→ prx (f ) = ⟨f, x⟩ = Jx (f ), isto é , prx |E ′ = Jx .

Assim, prx |E ′ é contı́nua se, e só se, Jx é contı́nua. Desta forma, a topologia
induzida pela famı́lia {prx }x∈E em E ′ é equivalente à topologia induzida pela
famı́lia {Jx }x∈E . Definamos, para cada x ∈ E
Ix = [−||x||, ||x||], para todo x ∈ E.
Temos que Ix ⊂ R = Xx , para todo x ∈ E e, portanto,

∏
Ix ⊂ X.
x∈E
No que segue, consideraremos o seguinte resultado clássico devido a Tychonoff:

‘O produto cartesiano de uma coleção arbitrária de compactos é compacto na
topologia produto’. Assim sendo, como cada Ix é compacto em R, temos que
∏
I= Ix
x∈E
é compacto na topologia produto. Afirmamos que
BE ′ = {f ∈ E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1} ⊂ I. (3.16)
De fato, seja f ∈ BE ′ . Então, f ∈ E ′ e ||f ||E ′ ≤ 1. Por outro lado, se x ∈ E,

então
|prx (f )| = | ⟨f, x⟩ | ≤ ||f ||E ′ ||x|| ≤ ||x||, logo |prx (f )| ≤ ||x||,
ou seja, −||x|| ≤ prx (f ) ≤ ||x||. Por conseguinte, prx (f ) ∈ Ix , isto é, fx ∈ Ix e

daı́ segue que f ∈ I o que prova (3.16).
Como I é compacto na topologia produto, para mostrarmos que BE ′ é com-
pacto nesta topologia em virtude de (3.16), basta mostrarmos que BE ′ é fechado
nela. Vamos então provar que
TP TP
BE ′ = BE ′ , onde BE ′ = fecho de BE ′ na topologia produto. (3.17)
TP
Trivialmente temos que BE ′ ⊂ BE ′ . Resta-nos provar que
TP
BE ′ ⊂ BE ′ . (3.18)
TP
Consideremos g0 ∈ BE ′ . Devemos mostrar que:
(i) g0 : E → R é linear.
(ii) g0 é contı́nua na topologia forte de E.

(iii) ||g0 ||E ′ ≤ 1.
TP
Com efeito, como g0 ∈ BE ′ resulta que
V ∩ BE ′ ̸= ∅, para toda V, vizinhança de g0 na topologia produto. (3.19)
Recordemos que uma vizinhança de g0 na topologia produto é dada por
V = {g ∈ X; |prxi (g) − prxi (g0 )| < ε, i = 1, · · · , n},
onde ε > 0 e xi ∈ E, ou ainda,
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , xi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n}.
Sejam x, y ∈ E e ε > 0 arbitrários e consideremos a vizinhança

ε
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < , z ∈ {x, y, x + y}}.
3
Então, de acordo com (3.19) existe f ∈ V ∩ BE ′ com ||f ||E ′ ≤ 1 tal que
ε ε ε
| ⟨f − g0 , x⟩ | < ; | ⟨f − g0 , y⟩ | < |; ⟨f − g0 , x + y⟩ | < ,
3 3 3
e, portanto,
|g0 (x) + g0 (y) − g0 (x + y)|

≤ |g0 (x) − f (x)| + |g0 (y) − f (y)| + |f (x + y) − g0 (x + y)|
+| f (x) + f (y) − f (x + y) |
| {z }
=0
ε ε ε
< + + = ε.
3 3 3
Pela arbitrariedade de ε resulta que
g0 (x) + g0 (y) = g0 (x + y). (3.20)
Consideremos, agora, x ∈ E, λ ∈ R\{0} e ε > 0 e tomemos a vizinhança

{ { } }
ε ε
V = g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < min , , z ∈ {x, λx} .
2 2|λ|
Analogamente, de (3.19) existe f ∈ V ∩ BE ′ com ||f ||E ′ ≤ 1 tal que

ε ε
| ⟨f − g0 , x⟩ | < e | ⟨f − g0 , λx⟩ | < ,
2|λ| 2
o que implica que
|g0 (λx) − λg0 (x)|

≤ |g0 (λx) − f (λx)| + |λ f (x) − λ g0 (x)| + | f (λx) − λ f (x) |
| {z }
=0
ε ε
< + |λ| = ε,
2 2|λ|
e pela arbitrariedade de ε obtemos
g0 (λx) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R\{0}. (3.21)
Se λ = 0, basta elegermos a vizinhança
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , z⟩ | < ε, z ∈ {0}}.
Assim, existe f ∈ V ∩ BE ′ , e portanto,
|g0 (0)| = |g0 (0) − f (0) + f (0) | < ε,

|{z}
=0
e, novamente pela arbitrariedade de ε concluı́mos que g0 (0) = 0, o que implica

que
g0 (λ x) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e λ = 0. (3.22)
De (3.20), (3.21) e (3.22) fica provado o item (i).

Consideremos x ∈ E, ε > 0, a vizinhança de g0 dada por
V = {g ∈ X; | ⟨g − g0 , x⟩ | < ε}.
e f ∈ V ∩ BE ′ . Então,
| ⟨f − g0 , x⟩ | < ε ⇒ | ⟨g0 , x⟩ | < ε + | ⟨f, x⟩ |

≤ ε + ||f ||E ′ ||x||E ≤ ε + ||x||E ,
e pela arbitrariedade de ε concluı́mos que
| ⟨g0 , x⟩ | ≤ ||x||E , para todo x ∈ E, (3.23)
o que implica que g0 ∈ E ′ e, além disso, ||g0 ||E ′ ≤ 1, o que prova os itens (ii) e
(iii) acima ficando provado (3.18).
Logo, BE ′ é compacta na topologia produto. Como a topologia produto coin-
cide com a topologia fraco ∗ σ(E ′ , E) em E ′ , decorre que BE ′ é compacto na
topologia fraco ∗ σ(E ′ , E).
ESPAÇOS REFLEXIVOS 131
Observação 3.37 Provaremos mais adiante que se E é um espaço normado

de dimensão infinita, a bola unitária nunca é compacta na topologia forte. Fica,
agora, bem clara a fundamental importância da topologia fraco ∗ σ(E ′ , E) e, ob-
viamente do teorema acima.
3.5 Espaços Reflexivos

Definição 3.38 Seja E um espaço de Banach e consideremos J a injeção canônica
de E em E ′′ , definida por
Jx (f ) = ⟨f, x⟩ , para todo x ∈ E e para toda f ∈ E ′ .
Dizemos que E é reflexivo se J(E) = E ′′ .
Quando E for reflexivo se identificam implicitamente E e E ′′ , através do iso-

morfismo J.
Uma caracterização dos espaços reflexivos é dada a seguir. Antes, porém,
necessitamos de dois lemas.
Lema 3.39 (Helly) Sejam E um espaço de Banach; f1 , · · · , fn ∈ E ′ e α1 , · · · , αn

∈ R. As seguintes propriedades são equivalentes:
(i) Para todo ε > 0, existe xε ∈ E tal que ||xε || ≤ 1, e | ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε,
i = 1, · · · , n.

∑ n ∑ n

(ii) βi αi ≤ βi fi , para todo β1 , · · · , βn ∈ R.

i=1 i=1 E′
Demonstração: (i) ⇒ (ii) Sejam β1 , · · · , βn ∈ R. Temos, por hipótese, que

dado ε > 0, existe xε ∈ E tal que ||xε ||E ≤ 1 e
| ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n.
Assim, para cada i = 1, · · · , n, temos

∑
n ∑
n
|βi | | ⟨fi , xε ⟩ − αi | < ε |βi | ⇒ |βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩| ≤ ε |βi | = ε ||β||Rn ,
i=1 i=1
onde β = (β1 , · · · , βn ).
Logo,
n n
∑ ∑

βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩

i=1 i=1
n
∑

≤ (βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩)

i=1
∑
n
≤ |βi αi − βi ⟨fi , xε ⟩| ≤ ε||β||Rn ,
i=1
ou seja,
n n
∑ ∑

βi αi ≤ βi ⟨fi , xε ⟩ + ε||β||Rn

i=1 i=1
∑n
≤ || βi fi ||E ′ ||xε ||E + ε||β||Rn
i=1
∑n
≤ || βi fi ||E ′ + ε||β||Rn .
i=1
Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.

(ii) ⇒ (i) Definamos α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Rn e consideremos a aplicação
φ : E → Rn , definida por
φ(x) = (⟨f1 , x⟩ , · · · , ⟨fn , x⟩) .

Rn
Note que a propriedade (i) expressa que α ∈ φ(BE ) , onde BE = {x ∈
E; ||x||E < 1}. Suponhamos, então (ii) verdadeira, e raciocinemos por con-
Rn
tradição, ou seja, que α ∈
/ φ(BE ) . Então, pela 2a Forma Geométrica do Teo-
rema de Hahn-Banach, existe um hiperplano no Rn que separa estritamente {α}
Rn
e φ(BE ) , ou seja, existe β = (β1 , · · · , βn ) ∈ Rn e γ ∈ R tais que
β · φ(x) < γ < β · α, para todo x ∈ BE ,
ou ainda,
∑
n ∑
n
βi ⟨fi , x⟩ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE .
i=1 i=1
Note que se x ∈ BE temos que −x ∈ BE e, portanto, da desigualdade acima

resulta que
∑
n ∑
n
− βi ⟨fi , x⟩ = βi ⟨fi , −x⟩ < γ.
i=1 i=1
Logo,
n
∑ ∑ n

βi ⟨fi , x⟩ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE

i=1 i=1
n
∑ ∑n

⇒ sup ⟨βi fi , x⟩ ≤ γ < βi α i ,
x∈E;||x||E ≤1 i=1

i=1
donde concluı́mos que

n
∑ ∑
n

βi fi ≤γ< βi αi ,

i=1 E′ i=1
o que contraria (ii), ficando provado o lema.
Lema 3.40 (Goldstine) Seja E um espaço de Banach. Então J(BE ) é denso

em BE ′′ para a topologia σ(E ′′ , E ′ ).
Demonstração: Observe, inicialmente, que σ(E ′′ , E ′ ) é a topologia fraco ∗

definida sobre E ′′ , onde considerando a aplicação
J : E ′ → E ′′′ , f 7→ Jf , definida por

Jf (ξ) = ⟨ξ, f ⟩ , para toda ξ ∈ E ′′ ,
estamos identificando J(E ′ ) ⊂ E ′′′ com E ′ , isto é, J(E ′ ) ≡ E ′ . Lembremos,

ainda, que J é uma isometria pois
||Jf ||E ′′′ = ||f ||E ′ , para toda f ∈ E ′ .
J J
E E′ E ′′ E ′′′
'$ '$
BE J(BE )
&% &%
Figura 3.4: Injeções isométricas
Notemos que J(BE ) ⊂ BE ′′ onde, J : E → E ′′ , x 7→ Jx tal que Jx (f ) = ⟨f, x⟩

para toda f ∈ E ′ , pois se x ∈ BE , então sendo J isometria resulta que ||Jx ||E ′′ =
||x||E ≤ 1, o que prova a afirmação. Daı́ e do fato de BE ′′ ser convexo e fechado

σ(E ′′ ,E ′ ) σ(E ′′ ,E ′ )
na topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ), resulta que J(BE ) ⊂ BE ′′ = BE ′′ .
Mostraremos que
σ(E ′′ ,E ′ )
J(BE ) ⊃ BE ′′ . (3.24)
Em outras palavras, dada ξ ∈ BE ′′ , provaremos que para toda uma vizinhança

V de ξ na topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ) tem-se que V ∩ J(BE ) ̸= ∅. Com efeito,
seja, então, ξ ∈ BE ′′ e V uma vizinhança de ξ na topologia σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
V = {η ∈ E ′′ ; | ⟨η − ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n},
onde fi ∈ E ′ e ε > 0. Devemos mostrar que existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V , isto é,
| ⟨Jx − ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n, ou seja,

| ⟨fi , x⟩ − ⟨ξ, fi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , n, ou ainda,
| ⟨fi , x⟩ − αi | < ε, i = 1, · · · , n, onde αi = ⟨ξ, fi ⟩ .
Seja, então, β = (β1 , · · · , βn ) ∈ Rn . Então,

n n ⟨ n ⟩
∑ ∑ ∑

βi α i = βi ⟨ξ, fi ⟩ = ξ, βi fi

i=1 i=1 i=1
n n
∑ ∑

≤ ||ξ||E ′′ βi fi ≤ βi fi .
| {z } ′
≤1
i=1 E i=1 E′
Da desigualdade acima resulta, em virtude do Lema de Helly, que existe Jx ∈

BE tal que x ∈ J(BE ) ∩ V , conforme querı́amos demonstrar.
Teorema 3.41 (Kakutani) Seja E um espaço de Banach. Então, E é refle-

xivo se, e somente se, BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} é compacta na topologia fraca
σ(E, E ′ ).
Demonstração: (⇒) Suponhamos E reflexivo. Então J(E) = E ′′ e, portanto,

do fato de ||Jx ||E ′′ = ||x||E resulta que
x ∈ BE ⇒ Jx ∈ BE ′′ , ou seja J(BE ) ⊂ BE ′′ .
Agora, se y ∈ BE ′′ temos que y = Jx , para algum x ∈ BE , pois 1 ≥ ||y||E ′′ =

||Jx ||E ′′ = ||x||E , o que implica que
BE ′′ ⊂ J(BE ).
Assim, a reflexividade de E implica que
J(BE ) = BE ′′ .
Pelo Teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, BE ′′ é compacta na topologia

fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ). Como BE = J −1 (BE ′′ ), basta mostrar que J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ ))
→ (E, σ(E, E ′ )) é contı́nua, pois toda função contı́nua leva conjuntos compactos
em conjuntos compactos. De fato, de acordo com a proposição 3.7, J −1 : (E ′′ ,
σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ )) é contı́nua, se, e somente se, f ◦J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) →
R é contı́nua, para toda f ∈ E ′ . Notemos que
⟨ ⟩
(f ◦ J −1 )(ξ) = f, J −1 (ξ) = ⟨f, x⟩ = ⟨Jx , f ⟩ = ⟨ξ, f ⟩ , para toda ξ ∈ E ′′ .
(observe que ξ = Jx , x ∈ E pela sobrejetividade da aplicação J : E → E ′′ ).
Além disso, E ′′ munido da topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ), torna contı́nua todas

as aplicações {Jf }f ∈E ′ , onde
Jf : E ′′ → R, ξ 7→ Jf (ξ) = ⟨ξ, f ⟩ .
Do exposto acima, e como E ′′ está munido da topologia fraco ∗ σ(E ′′ , E ′ ),

temos que a função f ◦ J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → R é contı́nua, o que prova a
continuidade de J −1 : (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) → (E, σ(E, E ′ )) e, consequentemente a
compacidade da bola BE na topologia fraca σ(E, E ′ ).
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que BE é compacta na topologia σ(E, E ′ ).
Como J : (E, || · ||E ) → (E ′′ , || · ||E ′′ ), isomorfismo canônico é contı́nuo (J é
isometria), vem, pelo teorema 3.25, que J : (E, σ(E, E ′ )) → (E ′′ , σ(E ′′ , E ′′′ ))
é contı́nuo. Como σ(E ′′ , E ′ ) ⊂ σ(E ′′ , E ′′′ ) resulta imediatamente que J : (E,
σ(E, E ′ )) → (E ′′ , σ(E ′′ , E ′ )) é também contı́nuo. Como, por hipótese, BE é
compacta na topologia σ(E, E ′ ), resulta que J(BE ) é compacta na topologia
σ(E ′′ , E ′ ). Por outro lado, pelo lema de Goldstine, temos que J(BE ) é denso em
BE ′′ na topologia σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
σ(E ′′ ,E ′ )
J(BE ) = BE ′′ .
Mas, como J(BE ) é fechado, (posto que é compacto) na topologia σ(E ′′ , E ′ )

resulta que
J(BE ) = BE ′′ . (3.25)
Afirmamos que
J(E) = E ′′ . (3.26)
Com efeito, seja ξ ∈ E ′′ \{0}. Então, γ = ξ

||ξ||E ′′ ∈ BE ′′ e de (3.25) existe
x ∈ BE tal que γ = Jx , isto é, Jx = ξ
||ξ||E ′′ , ou seja, J||ξ||E′′ x = ξ. Pondo
y = ||ξ||E ′′ x ∈ E vem que ξ = Jy , o que implica que E ′′ ⊂ J(E) (já que 0 ∈ J(E)).
Como J(E) ⊂ E ′′ , fica provado (3.26) e consequentemente o teorema.
Observação 3.42 Evidentemente os espaços de dimensão finita são reflexivos.
Proposição 3.43 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e M ⊂ E um su-

bespaço vetorial fechado. Então, M , munido da topologia induzida por E, é um
espaço de Banach reflexivo.
Demonstração: Como M ⊂ E é fechado, temos que M , munido da norma

induzida por E é um espaço de Banach. Resta-nos mostrar que M é reflexivo, ou
seja, de acordo com o Teorema 3.41, que BM = BE ∩ M é compacta na topologia
σ(M, M ′ ).
Antes, provaremos que as topologias σ(M, M ′ ) (topologia induzida pelas famı́lia
{f : M → R, lineares e contı́nuas }) e σ(E, E ′ )|M = σ(E, E ′ ) ∩ M coincidem.
Com efeito, seja f ∈ M ′ . Pelo corolário 1.15 temos que existe g ∈ E ′ tal que
g|M = f . Por outro lado, dado g ∈ E ′ , então f = g|M ∈ M ′ . Sejam x0 ∈ M e
V ∈ σ(M, M ′ ), vizinhança de x0 na topologia fraca. Assim,
V = {x ∈ M ; |⟨fi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} (onde fi ∈ M ′ e ε > 0)

= {x ∈ M ; |⟨gi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} (onde gi ∈ E ′ , gi |M = fi e ε > 0)
= {x ∈ E; |⟨gi , x − x0 ⟩| < ε, i = 1, · · · , n} ∩ M (onde gi ∈ E ′ e ε > 0)
= V0 ∩ M, com V0 ∈ σ(E, E ′ ).
A recı́proca é análoga, o que prova que as topologias σ(M, M ′ ) e σ(E, E ′ ) ∩ M

coincidem. Como BM = BE ∩ M e BE e M são fechados na topologia forte
de E vem que BM é fechada na topologia forte de E. Além disso, como BE e
M são convexos, resulta que BM é convexa. Logo, em virtude do teorema 3.21
concluı́mos que BM é fechada na topologia fraca σ(E, E ′ ) de E. Como BM ⊂ BE
e BE é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ )( em virtude da reflexividade de E)
e BM é aı́ fechada, resulta que BM é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ ), ou

equivalentemente, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M ′ ).
Corolário 3.44 Seja E um espaço de Banach. E é reflexivo se, e somente se,

E ′ é reflexivo.
Demonstração: (⇒) Seja E reflexivo. Basta mostrar, em virtude do teorema

3.41, que BE ′ é compacta na topologia σ(E ′ , E ′′ ). Por hipótese, J(E) = E ′′ e
pelo Teorema de Alaoglu temos que BE ′ é compacta na topologia fraco∗ σ(E ′ , E)
de E ′ . Como, através do isomorfismo J : E → E ′′ , identificamos E com J(E) ≡
E ′′ , decorre que σ(E ′ , E) ≡ σ(E ′ , E ′′ ) e, portanto, BE ′ é compacta na topologia
σ(E ′ , E ′′ ).
(⇐) Consideremos E ′ reflexivo. Pelo que acabamos de provar E ′′ é reflexivo.

Afirmamos que
J(E) é subespaço fechado de E ′′ . (3.27)
||·||E ′′
Com efeito, seja y ∈ J(E) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ E tal que Jxn → y
em E fortemente. Logo, {Jxn }n∈N é de Cauchy em E ′′ e como ||Jx||E ′′ = ||x||E
′′
resulta que {xn }n∈N é de Cauchy em E. Sendo E Banach, existe x ∈ E tal

que xn → x fortemente em E e, pela continuidade da aplicação J, Jxn → Jx
fortemente em E ′′ . Pela unicidade do limite concluı́mos que y = Jx ∈ J(E), o
que prova o desejado em (3.27). Assim, pela proposição 3.43 deduzimos que J(E)
é reflexivo. Como J(E) se identifica com E através do isomorfismo J, segue que
E é reflexivo, o que conclui a prova.
Corolário 3.45 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e K um subconjunto

convexo, fechado e limitado de E. Então K é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Demonstração: Sendo E reflexivo temos, de acordo com o teorema 3.41 que

a bola BE é compacta na topologia fraca σ(E, E ′ ). Por outro lado, como K é
convexo e fechado na topologia forte de E resulta, em virtude do teorema 3.21 que
K é fechado na topologia fraca σ(E, E ′ ). Como K é limitado, existe m ∈ N tal
que K ⊂ m BE . Sendo K fechado e m BE é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ )
vem que K é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ). Isto encerra a prova.
Teorema 3.46 Sejam E um espaço de Banach reflexivo, A ⊂ E um conjunto

convexo, fechado e não vazio e φ : A →] − ∞, +∞] uma função convexa, s.c.i.,
φ ̸= +∞ (não identicamente +∞) e tal que
lim φ(x) = +∞ ( se A for limitado se omite tal hipótese).

||x||→+∞, x∈A
Então, φ atinge seu mı́nimo em A, ou seja, existe x0 ∈ A tal que φ(x0 ) =

minx∈A φ(x).
Demonstração: Pelo fato de φ ̸= +∞, existe a ∈ A tal que φ(a) = λ0 < +∞.
Consideremos o conjunto de nı́vel associado a λ0 , isto é,
N (λ0 , φ) = {x ∈ A; φ(x) ≤ λ0 }.
Como φ é convexa e s.c.i. temos, em virtude dos lemas 1.33 e 1.42 que N (λ0 , φ)
é convexo e fechado. A seguir, provaremos que
N (λ0 , φ) é limitado. (3.28)
Se A for limitado, nada temos a provar posto que N (λ0 , φ) ⊂ A. Se A não for
limitado, suponhamos, por contradição, que N (λ0 , φ) não seja limitado. Então,
existe {xn }n∈N ⊂ N (λ0 , φ) tal que ||xn || → +∞ quando n → +∞, ou seja,
Existe {xn }n∈N ⊂ N (λ0 , φ) tal que φ(xn ) ≤ λ0 , para todo n ∈ N e ||xn || → ∞.
Mas, por hipótese, lim φ(x) = +∞, o que é uma contradição, pro-
||x||→+∞, x∈A
vando o desejado em (3.28).
Logo, N (λ0 , φ) é um conjunto convexo, fechado e limitado de E. Pelo corolário
3.45 resulta que N (λ0 , φ) é compacto na topologia fraca σ(E, E ′ ). Resulta daı́,
do fato que φ é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E ′ ), e, em virtude do lema 1.39, que
existe x0 ∈ N (λ0 , φ) tal que φ(x0 ) ≤ φ(x), para todo x ∈ N (λ0 , φ). Além disso,
se x ∈ A\N (λ0 , φ) vem que φ(x) > λ0 ≥ φ(x0 ) (x0 ∈ N (λ0 , φ)). Logo,
φ(x0 ) ≤ φ(x), para todo x ∈ A.
Como x0 ∈ A, resulta que φ(x0 ) = minφ(x). Isto conclui a prova.

x∈A
Antes de enunciarmos o próximo resultado, relembremos o conceito de adjunto
de um operador linear não limitado introduzido na seção 2.6. Sejam E e F espaços
de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com D(A) = E.

Consideremos v ∈ F ′ tal que a composição v ◦ A é uma forma linear limitada.
Como D(v ◦ A) = D(A), temos que v ◦ A é uma forma linear limitada com
domı́nio denso em E. Assim, existe um único prolongamento fv de v ◦ A a todo
E. Definamos
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; v ◦ A é limitado } ,
A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ ,
v 7→ A∗ v = fv .
Temos, ainda, a relação de adjunção
⟨A∗ v, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo v ∈ D(A∗ ) e u ∈ D(A).
Se D(A∗ ) = F ′ , podemos definir A∗∗ da seguinte forma
D(A∗∗ ) = {ξ ∈ E ′′ ; ξ ◦ A∗ é limitado } ,
A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E ′′ → F ′′ ,
ξ 7→ A∗∗ ξ = fξ .
Temos ainda que
⟨A∗∗ ξ, v⟩ = ⟨ξ, A∗ v⟩ , para todo ξ ∈ D(A∗∗ ) e v ∈ D(A∗ ).
Teorema 3.47 Sejam E e F espaços de Banach reflexivos e A : D(A) ⊂ E → F

um operador linear, não limitado, fechado e com D(A) = E. Então:
(i) D(A∗ ) é denso em F ′ .

(ii) A∗∗ = A.
Demonstração: (i) Para mostrar este item usaremos o corolário 1.29. Seja,
′′
então, φ ∈ F tal que ⟨φ, v⟩F ′′ ,F ′ = 0, para todo v ∈ D(A∗ ) ⊂ F ′ . Como F é
reflexivo, temos que φ se identifica com um elemento de F pelo isomorfismo J e,
desta forma, podemos então dizer que φ ∈ F . Logo, ⟨v, φ⟩F ′ ,F = 0, para todo
v ∈ D(A∗ ). Afirmamos que
φ ≡ 0 em F. (3.29)
De fato, suponhamos, por contradição, que φ ̸= 0 (não é identicamente nula).

Então o ponto (0, φ) ∈
/ G(A) pois A0 = 0. Como G(A) é fechado, por hipótese,
e G(A) é subspaço, (em virtude da linearidade de A), existe, em decorrência da
2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, um hiperplano fechado em
E × F que separa estritamente G(A) e {(0, φ)}, ou seja, existem (f, v) ∈ E ′ × F ′
e α ∈ R tais que
⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ < α < ⟨v, φ⟩ , para todo u ∈ D(A). (3.30)
Definamos
Φ : G(A) ⊂ E × F → R
(u, Au) 7→ Φ(u, Au) = ⟨f, u⟩ + ⟨v, Au⟩ .
Como Φ é uma forma linear definida sobre G(A), que é um subespaço vetorial,
e tal que, em virtude de (3.30), Φ(u, Au) < α, então, Φ ≡ 0 em G(A). Resulta
daı́ que
⟨−f, u⟩ = ⟨v, Au⟩ , para todo u ∈ D(A) e

0 < α < ⟨v, φ⟩ .
Das relações acima concluı́mos que v ∈ D(A∗ ), A∗ v = −f e ⟨v, φ⟩ ̸= 0, o que

é uma contradição pois ⟨v, φ⟩F ′ ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Isto prova (3.29).
Resulta daı́ que φ ≡ 0 em F ′′ , ou ainda, ⟨φ, v⟩F ′′ ,F ′ = 0, para todo v ∈ F ′ , o que
prova a densidade de D(A∗ ) em F ′ .
(ii) Pelo ı́tem (i) faz sentido definirmos A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E → F , pois, pela
reflexividade, E ≡ E ′′ e F ≡ F ′′ . Consideremos a aplicação J definida em (2.29)
dada por
J : F ′ × E ′ → E ′ × F ′ ; J([v, f ]) = [−f, v],
e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.

Então,
J(G(A∗ )) = G(A)⊥ .
Analogamente, em função da reflexividade E ≡ E ′′ e F ≡ F ′′ , temos
J : E × F → F × E; J([v, f ]) = [−f, v],

ESPAÇOS SEPARÁVEIS 141
e como A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ é um operador linear não limitado tal D(A∗ ) = F ′

podemos escrever
J(G(A∗∗ )) = G(A∗ )⊥ .
Além disso,
⊥
[J(G(A∗ ))]
 
 
= [x, y] ∈ E × F ; ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
 | {z } 
≡E ′′ ×F ′′
= {[x, y] ∈ E × F ; ⟨A∗ v, x⟩ = ⟨v, y⟩ , para todo v ∈ D(A∗ )} .
Por outro lado,
G(A∗ )⊥ = {[x, y] ∈ F × E; ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )} .
Assim,
⊥
[x, y] ∈ [J(G(A∗ ))] ⇔ ⟨[−A∗ v, v], [x, y]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ ⟨−A∗ v, x⟩ + ⟨v, y⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ ⟨[v, A∗ v], [y, −x]⟩ = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ [y, −x] ∈ G(A∗ )⊥
( )
⇔ [x, y] ∈ J G(A∗ )⊥ ,
o que prova que

⊥ ( )
[J(G(A∗ ))] = J G(A∗ )⊥ . (3.31)
Por conseguinte, como G(A) é fechado, e, portanto

[ ]⊥
G(A) = G(A) = G(A)⊥ ,
segue de (3.31) e das relações acima que

[ ]⊥ ⊥ ( )
G(A) = G(A)⊥ = [J(G(A∗ ))] = J G(A∗ )⊥ = J ◦ J}(G(A∗∗ ))
| {z
=−I
∗∗ ∗∗
= −G(A ) = G(A ).
Portanto, D(A) = D(A∗∗ ) e A ≡ A∗∗ , o que conclui a prova.

3.6 Espaços Separáveis
Definição 3.48 Dizemos que um espaço topológico E é separável se existe um

conjunto D ⊂ E enumerável e denso em E.
Equivalentemente, dizemos que E é separável se existe uma sequência {xn }n∈N ⊂

E tal que {xn }n∈N = E.
São exemplos de espaços separáveis: R ou, mais geralmente, Rn pois Qn = Rn ,
para n = 1, 2, · · · . Um outro exemplo interessante é o espaço das funções contı́nuas
C(a, b) munido da norma do supremo pois, pelo teorema de Weirstrass, toda
função contı́nua pode ser aproximada por polinômios de coeficientes reais e estes
por polinômios de coeficientes racionais.
Proposição 3.49 Todo espaço topológico X que satisfaça ao 20 Axioma da Enu-

merabilidade é separável.
Demonstração: Se X satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade, então existe

uma base enumerável {An }n∈N para a topologia de X (reveja seção 3.1). Para
cada n ∈ N, escolhamos an ∈ An e definamos A = {an }n∈N . Afirmamos que
X\A = ∅. (3.32)
De fato, suponhamos, por contradição, que (3.32) não ocorra. Como X\A é
aberto e por ser {An } uma base, então, para todo x ∈ X\A existe Anx ∈ An tal
que
x ∈ Anx ⊂ X\A. (3.33)
Por outro lado, como A ⊂ A e A ∩ (X\A) = ∅, resulta que A ∩ (X\A) = ∅.

/ (X\A), para todo n ∈ N e, portanto, An * (X\A), para todo n ∈ N,
Logo, an ∈
o que contraria (3.33) ficando provado (3.32). Resulta daı́ que A = X, o que
conclui a prova.
Proposição 3.50 Seja E um espaço métrico separável. Então, E satisfaz o 20

Axioma da Enumerabilidade.
Demonstração: Seja {xn }n∈N ⊂ E um subconjunto enumerável e denso em E.

Provaremos que:
{Brn (xn ); rn > 0 tais que rn ∈ Q, para todo n ∈ N} (3.34)

é uma base para a famı́lia de abertos de E.
De fato, sejam U um aberto de E e x ∈ U . Então, existe r > 0 tal que

Br (x) ⊂ U . Seja ρ ∈ Q com 0 < ρ < r. Então, Bρ (x) ⊂ U . Como {xn }n∈N = E,
existe n ∈ N tal que xn ∈ Bρ/3 (x). Assim, x ∈ Bρ/3 (xn ) ⊂ B2ρ/3 (xn ). Afirmamos
que
B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x). (3.35)
Com efeito, seja y ∈ B2ρ/3 (xn ). Então, d(y, xn ) < 2ρ

3 , o que implica que
2ρ ρ
d(y, x) ≤ d(y, xn ) + d(x, xn ) < + = ρ ⇒ y ∈ Bρ (x),
3 3
o que prova (3.35). Segue daı́ que x ∈ B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x) ⊂ U , onde 2ρ
3 ∈ Q, o
que prova o desejado em (3.34).
Observação 3.51 A proposição acima não é válida para espaços topológicos em

geral, ou seja, existem espaços topológicos separáveis que não satisfazem ao 20
Axioma da Enumerabilidade.
Proposição 3.52 Seja E um espaço métrico separável e F um subconjunto de

E. Então F é separável.
Demonstração: Como E é um espaço métrico separável, temos, pela proposição

3.50 que E satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade e, portanto, existe {An }n∈N
uma base enumerável de abertos de E. Afirmamos que:
{Bn }n∈N , onde Bn = An ∩ F, é uma base enumerável de abertos de F. (3.36)
De fato, sejam U aberto de F e x ∈ U . Então, x ∈ U = A∩F , onde A é aberto

de E. Assim, x ∈ A e x ∈ F . Por outro lado, existe n ∈ N tal que x ∈ An ⊂ A e,
desta forma,
x ∈ An ∩ F ⊂ A ∩ F = U,
| {z }
=Bn
o que prova (3.36).

Assim, F , com a métrica induzida de E, é um espaço métrico que satisfaz ao
0
2 Axioma da Enumerabilidade e, por conseguinte, é separável.
Teorema 3.53 Seja E um espaço de Banach. Se E ′ é separável, então E é

separável.
Demonstração: Como E ′ é separável, existe uma sequência {fn }n∈N ⊂ E ′ tal

que {fn }n∈N = E ′ . Também, pelo fato de
||fn ||E ′ = sup |⟨fn , x⟩| ,

x∈E,||x||=1
e pela definição de supremo, temos que, para cada n ∈ N, existe xn ∈ E tal que
||xn || = 1, e além disso,
1
||fn ||E ′ < |⟨fn , xn ⟩| ≤ ||fn ||E ′ . (3.37)
2
Seja L0 o espaço vetorial sobre Q gerado pelos {xn }n∈N , isto é, L0 é o conjunto
das combinações lineares finitas, com coeficientes em Q, de elementos de {xn }n∈N .
Afirmamos que:
L0 é enumerável. (3.38)
Com efeito, seja
Λn = [x1 , · · · , xn ]
o subespaço gerado por {x1 , · · · , xn } com coeficientes em Q. Então, a aplicação
Φ : Λn → Qn
∑n
x 7→ (α1 , · · · , αn ) onde x = i=1 αi xi
∪
é bijetora, e consequentemente Λn é enumerável. Além disso, L0 = Λn , o que
n∈N
prova (3.38) já que L0 é dado pela união enumerável de conjuntos enumeráveis.
Consideremos, agora, L o espaço vetorial sobre R gerado pelos {xn }n∈N . Afir-
mamos que
L0 é denso em L. (3.39)
De fato, seja y ∈ L. Devemos mostrar que existe y0 ∈ L0 tal que ||y−y0 ||E < ε,
∑n
para ε > 0 dado. Com efeito, como y ∈ L, y = i=1 αi xi , αi ∈ R. Sejam ε > 0 e
(r1 , · · · , rn ) ∈ Qn tais que
ε
||(r1 , · · · , rn ) − (α1 , · · · , αn )||Rn < ,
n
o que é possı́vel já que Qn = Rn . Segue daı́ que
n
∑ ∑ n
ε
||y − y0 ||E = (ri − αi )xi ≤ |ri − αi | ||xi ||E < n = ε,
| {z } n
i=1 i=1
=1
o que prova (3.39).

Mostraremos, a seguir, que L é denso em E e, portanto, em virtude de (3.39)
teremos que L0 é denso em E. Com efeito, seja f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0 para
todo x ∈ L. Para concluir o desejado devemos mostrar, de acordo com corolário
1.29, que ⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ E. Temos, de (3.37) que
1
||fn ||E ′ < |⟨fn , xn ⟩| (3.40)
2
≤ |⟨fn − f, xn ⟩| + |⟨f, xn ⟩|
| {z }
=0,pois xn ∈L
≤ ||fn − f ||E ′ ||xn ||E ≤ ||fn − f ||E ′ , para todo n ∈ N.

| {z }
=1
Seja ε > 0. Pela densidade de {fn }n∈N em E ′ , existe n0 ∈ N tal que
||fn0 − f ||E ′ < ε. (3.41)
Logo, de (3.40) e (3.41) resulta que ||fn0 ||E ′ < 2ε, o que implica que
||f ||E ′ ≤ ||f − fn0 ||E ′ + ||fn0 ||E ′ < ε + 2ε = 3ε.
Pela arbitrariedade de ε > 0 segue que ||f ||E ′ ≡ 0, ou seja, f = 0, o que prova
o desejado. Isto conclui a prova do teorema.
Observação 3.54 Notemos que a recı́proca do Teorema anterior não é verda-

deira, isto é, não é sempre verdade que se E é separável então E ′ é separável.
Por exemplo, consideremos os espaços Lp (Ω), Ω ⊂ Rn , aberto. Temos que
L (Ω) é separável para 1 ≤ p < +∞. Na demonstração utiliza-se que C0 (Ω)
p
é denso em Lp (Ω), 1 ≤ p < +∞, onde C0 (Ω) é o espaço das funções contı́nuas
com suporte compacto contido em Ω. Contudo, L∞ (Ω) não é separável. Como

[L1 (Ω)]′ ≡ L∞ (Ω) temos que L1 (Ω) é separável enquanto que [L1 (Ω)]′ ≡ L∞ (Ω)
não é separável.
Corolário 3.55 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo e separável

se e somente se E ′ é reflexivo e separável.
Demonstração: (⇐) Suponhamos que E ′ é reflexivo e separável. Pelo corlário

3.44 e pelo teorema 3.53 segue que E é reflexivo e separável.
(⇒) Suponhamos, reciprocamente, que E seja reflexivo e separável. Pelo co-

rolário 3.44 resulta que E ′ é reflexivo. Sendo E reflexivo, E ≡ E ′′ e como E é
separável E ′′ também o é. Pelo teorema 3.53 vem então que E ′ é separável, o que
conclui a prova.
Teorema 3.56 Seja E um espaço de Banach separável. Então, BE ′ = {f ∈

E ′ ; ||f ||E ′ ≤ 1} é metrizável para a topologia fraco∗ σ(E ′ , E), isto é, existe uma
métrica definida sobre BE ′ tal que a topologia induzida pela métrica coincide com
a topologia fraco∗ σ(E ′ , E) sobre BE ′ . Reciprocamente, se BE ′ é metrizável para
σ(E ′ , E), então, E é separável.
Demonstração: (⇒) Seja {xn }n∈N um subconjunto enumerável e denso em BE

(este conjunto é obtido interceptando-se o conjunto existente para E com BE ).
Definimos a seguinte aplicação:
d : BE ′ × BE ′ → R+ (3.42)
∑
+∞
1
(f, g) 7→ d(f, g) = n
|⟨f − g, xn ⟩| .
n=1
2
• d(·, ·) está bem definida, pois
|⟨f − g, xn ⟩| ≤ ||f − g||E ′ ||xn ||E ≤ ||f − g||E ′ ,
o que implica que
∑
+∞
1 ∑
+∞
1
d(f, g) = n
|⟨f − g, x n ⟩| ≤ ||f − g|| E ′
n
< +∞.
n=1
2 n=1
2
• d(·, ·) define claramente uma métrica (verifique tal fato).

Mostraremos que a métrica acima induz em BE ′ uma topologia coincidente

com σ(E ′ , E). Com efeito,
(a) Sejam f0 ∈ BE ′ e V uma vizinhança de f0 em BE ′ na topologia σ(E ′ , E).
Provaremos que existe r > 0 tal que
U = {f ∈ BE ′ ; d(f, f0 ) < r} ⊂ V. (3.43)
Podemos supor, sem perda da generalidade (de acordo com a proposição 3.29),
que V é da forma
V = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f − f0 , zi ⟩ | < ε; i = 1, · · · , n}, onde zi ∈ BE e ε > 0.
Como {xn }n∈N é denso em BE , para cada i ∈ {1, · · · , n}, existe ni ∈ N tal
que
ε
||zi − xni ||E < . (3.44)
4
Seja r > 0 tal que 2ni +1 r < 2ε , para todo i = 1, · · · , n, ou seja,

ε
0<r< , para todo i = 1, · · · , n. (3.45)
2ni +1
e consideremos f ∈ BE ′ tal que d(f, f0 ) < r, com r > 0 acima definido, isto é,
f ∈ U . Então,
∑
+∞
1 1
r > d(f, f0 ) = n
|⟨f − f0 , xn ⟩| ≥ n |⟨f − f0 , xn ⟩| , para todo n ∈ N,
n=1
2 2
o que implica que
|⟨f − f0 , xn ⟩| < r2n , para todo n ∈ N. (3.46)
Tome i ∈ {1, · · · , n}. Então, de (3.44), (3.45) e (3.46) resulta que
|⟨f − f0 , zi ⟩| ≤ |⟨f − f0 , zi − xni ⟩| + |⟨f − f0 , xni ⟩|

< ||f − f0 ||E ′ ||zi − xni ||E + r2ni
ε ε
≤ (||f ||E ′ + ||f0 ||E ′ ) +
| {z } 4 2
≤1+1
ε ε
< + = ε,
2 2
o que prova que f ∈ V , e consequentemente, fica provado (3.43).
(b) Sejam f0 ∈ BE ′ e r > 0. Demonstraremos que existe uma vizinhança V

uma vizinhança de f0 em σ(E ′ , E), tal que
V ⊂ U = {f ∈ BE ′ ; d(f, f0 ) < r}. (3.47)
De fato, tomemos V da forma
V = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f − f0 , xi ⟩ | < ε, i = 1, · · · , k},
onde 0 < ε < r

2 e k ∈ N suficientemente grande tal que 1
2k−1
< r
2. Assim, se
f ∈ V , temos
∑k
1 ∑
+∞
1
d(f, f0 ) = n
| ⟨f − f0 , x n ⟩ | + | ⟨f − f0 , xn ⟩ |
n=1
2 2n
n=k+1
∑
k
1 ∑
+∞
1
< ε + ||f − f0 ||E ′ ||xn ||
n=1
2n 2n | {z } | {z }
n=k+1
≤2 ≤1
∑
+∞
1 ∑
+∞
2
< ε +
n=1
2n 2n
n=k+1
∑
+∞
1 1 r r
≤ ε+ =ε+ < + = r,
2n−1 2k−1 2 2
n=k+1
o que prova o desejado em (3.47). De (a) e (b) concluı́mos que BE ′ é metrizável.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos BE ′ metrizável para a topologia σ(E ′ , E).

Sejam
1
Un = {f ∈ BE ′ ; d(f, 0) < } (3.48)
n
e Vn uma vizinhança de 0 em σ(E ′ , E) tal que Vn ⊂ Un , para cada n ∈ N.
Podemos supor ainda, como visto anteriormente, que, para cada n ∈ N,
Vn = {f ∈ BE ′ ; | ⟨f, x⟩ | < εn , para todo x ∈ Φn }, (3.49)
onde Φn ⊂ E é um conjunto finito e εn > 0. Observemos que

∪
+∞
D= Φn
n=1
é enumerável pois é a união enumerável de conjuntos finitos. Além disso,

∩
+∞
Vn = {0}. (3.50)
n=1
Com efeito,
∩
+∞ ∩
+∞
Como Vn ⊂ Un , então Vn ⊂ Un = {0}, pois de (3.48),
n=1 n=1
1
0 ≤ d(f, 0) < , ∀n ⇒ f ≡ 0,
n
o que prova (3.50).
∪
Seja L0 o subespaço gerado por D sobre Q. Então, L0 = Ln , onde
n∈N
{ n }
∑
Ln = αi xi ; xi ∈ D e αi ∈ Q .
i=1
Como D e Q são enumeráveis vem que Ln é enumerável, seja qual for o n ∈ N.

Portanto, L0 é enumerável. Ainda, como Q é denso em R, segue que se L é o
subespaço gerado por D sobre R, temos que
L0 = L. (3.51)
Afirmamos que
L = E. (3.52)
Com efeito, basta mostrarmos que se f ∈ E ′ é tal que ⟨f, x⟩ = 0, para todo
x ∈ L, então f ≡ 0 em E. Consideremos, então, f ∈ E ′ tal que ⟨f, x⟩ = 0, para
todo x ∈ L e, suponhamos, por contradição, que f não é identicamente nula em
E, ou seja, que existe x0 ∈ E tal que ⟨f, x0 ⟩ =
̸ 0. Seja x ∈ D. Logo, x ∈ L e, por
hipótese, ⟨f, x⟩ = 0, ou seja
⟨f, x⟩ = 0, para todo x ∈ D. (3.53)
Por outro lado, como f não é identicamente nula em E, temos que ||f ||E ′ ̸= 0
e, portanto, de (3.53) resulta que
⟨ ⟩
f
, x = 0 para todo x ∈ D.
||f ||E ′
Assim, de (3.49) e (3.50) obtemos
f ∩
+∞
∈ Vn = {0},
||f ||E ′ n=1
o que implica que f ≡ 0 em E, o que é uma contradição com o fato de existe

x0 ∈ E tal que ⟨f, x0 ⟩ ̸= 0, ficando provado (3.52). Desta forma, de (3.51) e (3.52)
decorre que L0 = E, com L0 enumerável. Assim, E é separável, o que conclui a
prova.
Teorema 3.57 Seja E um espaço de Banach tal que E ′ é separável. Então, BE

é metrizável na topologia fraca σ(E, E ′ ).
Demonstração: E ′ é separável implica que BE é metrizável na topologia

′
σ(E, E ) se obtém utilizando um raciocı́nio análogo ao teorema anterior. A de-
monstração da recı́proca é muito mais delicada e foge ao contexto deste livro.

Antes de enunciarmos os próximos resultados, de extrema importância na
passagem ao limite no contexto das equações diferenciais, relembremos alguns
resultados sobre Espaços Topológicos e Métricos, cujas demonstrações podem ser
encontradas em [33] e [48].
Lema 3.58 Sejam E um espaço topológico e K ⊂ E um compacto. Então K

tem pelo menos um ponto de acumulação.
Lema 3.59 Seja E um espaço topológico. Se E satisfaz ao 10 Axioma da Enume-

rabilidade e K ⊂ E é um compacto, então K é seqüencialmente compacto, isto é,
de toda sequência de pontos de K pode-se extrair uma subsequência convergente.
Lema 3.60 Seja E um espaço métrico. Então, K ⊂ E é compacto se, e somente

se, é sequencialmente compacto.
Corolário 3.61 Sejam E um espaço de Banach separável e {fn }n∈N uma sequência
limitada de E ′ . Então, existe uma subsequência {fnk }k∈N de {fn }n∈N que con-
verge na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
Demonstração: Seja {fn }n∈N uma sequência limitada de E ′ . Podemos, sem

perda de generalidade, supor que fn ∈ BE ′ , para todo n ∈ N. Com efeito,
como por hipótese, existe M > 0 tal que ||fn ||E ′ ≤ M , para todo n ∈ N, então,
|| fMn ||}E ′ ≤ 1, para todo n ∈ N. Desta forma, basta considerarmos a sequência
{
fn
M .
n∈N
Como E é separável, temos, em virtude do teorema 3.56, que BE ′ é metrizável

na topologia fraco∗ σ(E ′ , E). Como BE ′ é compacta (em virtude do Teorema de
Alaoglu-Bourbaki) em σ(E ′ , E), tem-se que BE ′ é compacta na topologia dada
por uma métrica d. Assim, munido desta métrica, BE ′ é um espaço métrico.
Segue do lema 3.60 que BE ′ é sequencialmente compacta e, portanto, de {fn }n∈N
podemos extrair uma subsequência {fnk }k∈N convergente na topologia métrica e,
portanto, na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
Observação 3.62 O Corolário 3.61 é equivalente ao seguinte resultado: Seja E

um espaço de Banach separável. Então, a bola BE ′ é seqüencialmente compacta
na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
De fato:
Corolário 3.61 ⇒ Observação 3.62.
Se {fn }n∈N ⊂ BE ′ , então, {fn }n∈N é limitada e portanto existe {fnk }k∈N ⊂
{fn }n∈N tal que {fnk }k∈N converge na topologia fraco∗ σ(E ′ , E).
Observação 3.62 ⇒ Corolário 3.61.
Se {fn }n∈N é limitada,{ então
} existe M > 0 tal que ||fn ||E ′ ≤ M , para todo
n ∈ N, o que implica que M fn
⊂ BE ′ e, por conseguinte, {fn }n∈N ⊂ M BE ′ .
n∈N
Como BE ′ é seqüencialmente compacta na topologia σ(E ′ , E) vem que M BE ′
∗
também o é. Assim, existem {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N e f ∈ E ′ tais que fnk ⇀ f . 2
Teorema 3.63 Seja E um espaço de Banach reflexivo. Seja {xn } uma sucessão
limitada em E. Então, existe uma subsequência {xnk }k∈N que converge na to-
pologia fraca σ(E, E ′ ). Equivalentemente, BE é sequencialmente compacta na
topologia σ(E, E ′ ).
Demonstração: Sejam {xn }n∈N ⊂ BE e M0 o subespaço gerado por {xn }n∈N .

Definindo-se M = M0 , afirmamos que
BM = BE ∩ M é metrizável e compacta na topologia σ(M, M ′ ). (3.54)
∪
De fato, temos que M1 = Λn , onde Λn = [x1 , · · · , xn ] sobre Q, ou seja, o
n∈N
subespaço gerado por {xn }n∈N sobre Q, é enumerável e denso em M0 . Logo, é
também denso em M (note que M1 = M0 e M0 = M ). Assim, M é separável.
Como M é um subespaço vetorial fechado de E e E é Banach reflexivo, resulta,

da proposição 3.43 que M é reflexivo. Portanto, M é um subespaço de Banach se-
parável e reflexivo o que implica, em virtude do corolário 3.55, que M ′ é separável
e reflexivo. Pelo teorema 3.56 (fazendo E = M ′ ), BM ′′ é metrizável para a to-
pologia σ(M ′′ , M ′ ). Resulta daı́ e do fato que M é reflexivo, ou seja, M ≡ M ′′ ,
que BM é metrizável na topologia σ(M, M ′ ). Por outro lado, como M é reflexivo,
temos, pelo teorema 3.41, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M ′ ), o
que prova (3.54). Resulta daı́ e do lema 3.56 que BM é seqüencialmente com-
pacta na topologia σ(M, M ′ ). Assim, como {xn }n∈N ⊂ BM , pois {xn }n∈N ⊂ M
e ||xn ||E ≤ 1, para todo n ∈ N, vem que existe {xnk }k∈N ⊂ {xn }n∈N tal que
{xnk }k∈N converge na topologia σ(M, M ′ ) ≡ σ(E, E ′ )|M . Logo, {xnk }k∈N con-
verge na topologia σ(E, E ′ ) pois se f ∈ E ′ temos que f |M ∈ M ′ . Isto conclui a
prova.
A recı́proca da proposição é verdadeira mas a demonstração, por ser muito
técnica, será omitida.
Teorema 3.64 (Eberlein-S̆mulian) Seja E um espaço de Banach tal que toda

sucessão limitada {xn }n∈N possui uma subsucessão {xnk }k∈N convergente na to-
pologia fraca σ(E, E ′ ). Então, E é reflexivo.
3.7 Espaços Uniformemente Convexos
Definição 3.65 Dizemos que um espaço de Banach E é uniformemente convexo

se dado ε > 0, existe δ > 0 tal que se x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε então x+y <
2 E
1 − δ.
( )1/2
Exemplo: Considere E = R2 . Com a norma ||x||2 = |x1 |2 + |x2 |2 E é
uniformemente convexo enquanto que com a norma ||x||1 = |x1 | + |x2 | E não
é uniformemente convexo. Podemos nos convencer disso observando as figuras
abaixo
Teorema 3.66 (Milman) Todo espaço de Banach uniformemente convexo é re-

flexivo.
Demonstração: Seja E um espaço de Banach uniformemente convexo. Prova-

ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 153
6 6
'$
- -
&%
Figura 3.5: À esquerda bola unitária de E para || · ||2 enquanto que à direita bola
unitária para a norma || · ||1 .
remos que E ′′ ≡ J(E). Para isso, basta mostrarmos que
BE ′′ = J(BE ), (3.55)
pois, de (3.55) resulta que mBE ′′ = J(mBE ), para todo m ∈ N o que implica o
desejado. Entretanto, como J(BE ) é um subconjunto fechado de E ′′ , temos que
J(BE ) = J(BE ). Resulta daı́ e de (3.55) que é suficiente provarmos que
J(BE ) é denso em BE ′′ , (3.56)
ou seja, dados ε > 0 e ξ ∈ E ′′ tal que ||ξ||E ′′ ≤ 1, existe x ∈ BE tal que

||Jx − ξ||E ′′ ≤ ε. Podemos supor, sem perda da generalidade que ||ξ||E ′′ = 1, pois
caso 0 < ||ξ||E ′′ < 1 podemos considerar ξ
||ξ||E ′′ e portanto, dado ε > 0, existe
x ∈ BE tal que

Jx − ξ ≤ ε ⇒ ||Jx ||ξ||E ′′ − ξ||E ′′ ≤ ε ||ξ||E ′′ < ε.
||ξ||E ′′
E ′′
Mas, Jx ||ξ||E ′ = J(||ξ||E ′′ x) e como ||x||E ≤ 1, então ||ξ||E ′′ ||x||E ≤ ||ξ||E ′′ <
1, o que implica que x = x ||ξ||E ′′ ∈ BE ′′ e, assim, dado ε > 0 e ξ ∈ BE ′′ , existe
x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E ′′ < ε, mostrando que J(BE ) = BE ′′ . Desta forma,
provar (3.56) é o mesmo que provar que
Dados ε > 0 e ξ ∈ BE ′′ com ||ξ||E ′′ = 1, existe x ∈ BE (3.57)

tal que ||Jx − ξ||E ′′ ≤ ε.
De fato, sejam ε > 0 e ξ ∈ E ′′ tal que ||ξ||E ′′ = 1. Como E é uniformemente

convexo, para ε > 0 dado, existe δ > 0 tal que

x + y
para todos x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε temos que < 1 − δ. (3.58)
2 E
Por outro lado, como
||ξ||E ′′ = sup | ⟨ξ, f ⟩ |,

f ∈E ′ , ||f ||E ′ =1
resulta que
δ
||ξ||E ′′ − < | ⟨ξ, f0 ⟩ |, para algum f0 ∈ E ′ com ||f0 ||E ′ = 1. (3.59)
2
Seja V = V (ξ, δ/2, f0 ) uma vizinhança fraca de ξ em σ(E ′′ , E ′ ), ou seja,
V = {η ∈ E ′′ ; | ⟨η − ξ, f0 ⟩ | < δ/2}.
Recordemos que o lema de Goldstine nos garante que J(BE ) é denso em BE ′′

na topologia σ(E ′′ , E ′ ) e, desta forma, para a vizinhança V acima, existirá x ∈ BE
tal que Jx ∈ V . Afirmamos que
||Jx − ξ|| ≤ ε,
como queremos demonstrar em (3.57). Suponhamos o contrário, isto é, que ||Jx−
E ′′
ξ|| > ε. Isto implica que ξ ∈
/ Bε (Jx) = Jx + εBE ′′ e, consequentemente,
′′
ξ ∈ [E \(Jx+εBE ′′ )] = W . Pelo Teorema de Alaoglu temos que BE ′′ é compacta
na topologia σ(E ′′ , E ′ ) o que implica que Jx + εBE ′′ é compacto na topologia
σ(E ′′ , E ′ ) e, portanto é fechado nesta topologia. Logo, W é aberto na topologia
σ(E ′′ , E ′ ) e obviamente W é uma vizinhança de ξ. Como ξ ∈ W e ξ ∈ V resulta
que V ∩ W ̸= ∅ além de V ∩ W ser uma vizinhança fraca de ξ em σ(E ′′ , E ′ ).
Novamente, pelo lema de Goldstine, existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V ∩ W . Contudo,
como Jx, Jx ∈ V , resulta que
{ {
| ⟨Jx, f0 ⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2 | ⟨f0 , x⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2
⇒ ,
| ⟨Jx, f0 ⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2 | ⟨f0 , x⟩ − ⟨ξ, f0 ⟩ | < δ/2
2| ⟨ξ, f0 ⟩ | < (δ/2 + | ⟨f0 , x⟩ |) + (δ/2 + | ⟨f0 , x⟩ |) = δ + | ⟨f0 , x + x⟩ |.
Da desigualdade acima obtemos

⟨ ⟩
δ x + x δ x + x
.
| ⟨ξ, f0 ⟩ | < + f0 , ≤ 2 + ||f 0 ||E ′ (3.60)
2 2 | {z } 2 E
=1
De (3.59), (3.60) e tendo em mente que ||ξ||E ′′ = 1 podemos escrever

δ δ x + x x + x
1 − < ⟨ξ, f0 ⟩ ≤ + ⇒
2 > 1 − δ.
2 2 2 E E
Da desigualdade acima e do fato de E ser uniformemente convexo concluı́mos

que
||x − x||E ≤ ε. (3.61)
Por outro lado, como J é uma isometria, vem que
||x − x||E = ||J(x − x)||E ′′ = ||Jx − Jx||E ′′ .
E ′′
Mas, como Jx ∈ W , então Jx ∈ E ′′ \Bε (Jx) , o que implica que Jx ∈
/
E ′′
Bε (Jx) , e, consequentemente, ||Jx − Jx||E ′′ > ε. Segue daı́ e da identidade
acima que
||x − x||E > ε. (3.62)
Logo, por (3.61) e (3.62) chegamos a uma contradição ficando provado (3.57).
Isto conclui a prova do teorema.
Teorema 3.67 Sejam E um espaço de Banach uniformemente convexo e {xn }n∈N

uma sequência de elementos de E tal que xn ⇀ x na topologia fraca σ(E, E ′ ) e
lim sup||xn ||E ≤ ||x||E . Então xn → x forte.
n
Demonstração: Suponhamos inicialmente que x = 0. Como xn ⇀ 0 (fraca-

mente), então da proposição 3.12(iii) resulta que existe C > 0 tal que ||xn ||E ≤ C
e, além disso, 0 ≤ lim inf ||xn ||E . Resulta daı́ e da hipótese que
n
0 ≤ lim inf ||xn ||E ≤ lim sup||xn ||E ≤ 0,

n n
resultando que xn → 0 fortemente em E.

Consideremos, agora, x ̸= 0 e definamos, para cada n ∈ N,
λn = max{||xn ||E , ||x||E }. Evidentemente λn > 0,

xn x
yn = e y= .
λn ||x||E
Temos que λn → ||x||E quando n → +∞. Afirmamos que:
yn ⇀ y fracamente quando n → +∞. (3.63)
Com efeito, como xn ⇀ x fracamente, então ⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ para todo f ∈ E ′

e como λn → ||x||E vem que
1 1
⟨f, xn ⟩ → ⟨f, x⟩ para todo f ∈ E ′ ,
λn ||x||E
o que prova (3.63). Definindo zn = y, para todo n ∈ N, resulta obviamente que
zn → y quando n → +∞ e, portanto,
zn ⇀ y fracamente quando n → +∞. (3.64)
De (3.63) e (3.64) resulta que

yn + z n
⇀ y fracamente quando n → +∞,
2
o que implica, tendo em mente que ||zn ||E = ||y||E para todo n ∈ N, que

yn + y

||y||E ≤ lim inf .
n 2 E

x
Mas como ||y||E = ||x||E
= 1, da desigualdade anterior podemos escrever
E

yn + y

1 ≤ lim inf . (3.65)
n 2 E
Por outro lado, notemos que

( )
yn + y
≤ 1 (||yn ||E + ||y||E ) = 1 ||xn ||E + 1 ,
2 2 | {z } 2 λn
E
=1
o que implica
( )
yn + y 1 ||xn ||E

lim sup ≤ lim sup +1
n 2 2 n λn
E
[ ( ) ]
1 ||xn ||E
= lim sup +1
2 n λn
1
≤ (1 + 1) = 1,
2
ou seja,

yn + y
lim sup ≤ 1. (3.66)
n 2 E

yn + y
lim = 1. (3.67)
n→+∞ 2 E
Provaremos, a seguir, que
||yn − y||E → 0 fortemente quando n → +∞, (3.68)
ou seja, dado ε > 0 devemos exibir n0 ∈ N tal que ||yn − y||E < ε, para todo
n ≥ n0 . Suponhamos, por contradição, que (3.68) não ocorra. Então existirá
ε0 > 0 tal que, seja qual for o n ∈ N, teremos ||yn − y||E ≥ ε0 . Como yn , y ∈ BE ,
pela convexidade uniforme de E resulta que existirá δ0 > 0 tal que

yn + y

2 < 1 − δ0 , para todo n ∈ N,
E
o que implica que

yn + y
lim ≤ 1 − δ0 < 1,
n→+∞ 2 E
o que é uma contradição em vista de (3.67), ficando provado (3.68). Assim, de

(3.68) e do fato que λn → ||x||E , deduzimos que

xn x
||xn − x||E = ||x||E −
||x||E ||x||E E
[ ]
xn xn xn x
≤ ||x||E − + −
||x||E λn E λn ||x||E E
   
  1 1  
   
≤ ||x||E  ||xn ||E  −  + ||yn − y||E  → 0,
 | {z }  ||x||E λn  | {z }
é limitado | {z
↘
} ↘0
0
quando n → +∞. Isto conclui a prova.

Capı́tulo 4
Os Espaços de Hilbert
Figura 4.1: Hilbert-Lions.
David Hilbert (1862 - 1943), à esquerda. O trabalho de Hilbert em Geometria teve

uma das maiores influências na área depois de Euclides. Um estudo sistemático
dos axiomas da Geometria Euclidiana levou Hilbert a propor 21 axiomas os quais
ele analisou sua significância. Ele deixou contribuições em diversas áreas da Ma-
temática e da Fı́sica.
Jacques-Louis Lions (1928 - 2001), à direita, foi um matemático Francês que fez
contribuições importantes na teoria de equações diferenciais parciais e controle es-
tocástico, além de outras áreas. Ele recebeu o prêmio SIAM’s John Von Neumann
em 1986.
159
4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção

sobre um convexo fechado
Definição 4.1 Seja H um espaço vetorial real. Dizemos que uma aplicação (·, ·) :
H × H → R é um produto interno (ou produto escalar), se, para todo u, v, w ∈ H
e α, β ∈ R valem as seguintes condições:
• (a) (αu + βv, w) = α(u, w) + β(v, w),
• (b) (u, αv + βw) = α(u, v) + β(u, w),
• (c) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0,
• (d) (u, v) = (v, u).
Dizemos que H = (H, (·, ·)) é um espaço com produto interno.
Proposição 4.2 Seja H um espaço com produto interno. Então:

(1) Para todo u, v ∈ H, |(u, v)| ≤ (u, u)1/2 (v, v)1/2 .
(2) A aplicação u 7→ ||u|| = (u, u)1/2 define uma norma em H, que será a
norma induzida pelo produto interno (·, ·).
(3) Para todo u, v ∈ H, vale a Identidade do Paralelogramo:

u + v 2 u − v 2 1( )
+
2 = 2 ||u|| + ||v|| .
2 2
2
Demonstração: (1) Sejam λ ∈ R e u, v ∈ H. Temos
0 ≤ (λu − v, λu − v) = λ2 (u, u) − 2λ(u, v) + (v, v)

= aλ2 + bλ + c = p(λ),
onde a = (u, u), b = −2(u, v) e c = (v, v). Logo,
p(λ) ≥ 0 ⇔ 4(u, v)2 − 4(u, u)(v, u) ≤ 0

⇔ (u, v)2 ≤ (u, u)(v, v),
e, portanto
|(u, v)| ≤ (u, u)1/2 (v, v)1/2 .

PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 161
(2) (a) Sejam u, v ∈ H. Temos, por (1)
||u + v||2 = (u + v, u + v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v)

≤ (u, u) + 2||u|| ||v|| + (v, v)
= ||u||2 + 2||u|| ||v|| + ||v||2
2
= (||u|| + ||v||) ,
de onde resulta que

2
||u + v||2 ≤ (||u|| + ||v||) ,
o que prova a desigualdade triangular.

(b) Seja v ∈ H, com v ̸= 0. Então,
(v, v) > 0 ⇒ ||v|| > 0.
Obviamente (v, v) = ||v||2 = 0 ⇔ v = 0.

(c) Sejam α ∈ R e u ∈ H. Então
||α u||2 = (αu, αu) = α2 (u, u),
e, consequentemente tem-se ||α u|| = |α| ||u||.

(3) Sejam u, v ∈ H. Temos:
( )
u + v 2 u+v u+v 1
= , = [(u, u) + 2(u, v) + (v, v)] , (4.1)
2 2 2 4
( )
u − v 2 u−v u−v 1
= , = [(u, u) − 2(u, v) + (v, v)] . (4.2)
2 2 2 4
Somando (4.1) e (4.2) obtém-se

u + v 2 u − v 2 1( )
+
2 = 2 ||u|| + ||v|| ,
2 2
2
o que mostra o desejado e encerra a prova.
Observação 4.3 Em (1) obtemos a igualdade quando u = λv, ou quando v = λu.

Ainda, usando a norma definida em (2), a desigualdade dada em (1) pode ser
escrita como
|(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, (4.3)
que é conhecida como Desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Definição 4.4 Um espaço de Hilbert é um espaço vetorial H dotado de um pro-

duto interno, tal que H é Banach relativamente à norma induzida pelo produto
interno.
Exemplo: O espaço L2 (Ω), onde Ω é um subconjunto aberto de Rn , munido do

produto interno
∫
(f, g)L2 (Ω) = f (x)g(x) dx,
Ω
é um espaço de Hilbert.
Proposição 4.5 Seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) : H ×

H → R. Então, H é uniformemente convexo e, portanto, em virtude do teorema
de Milman (teorema 3.66) é reflexivo.
Demonstração: Sejam u, v ∈ H e ε > 0 tais que ||u||H ≤ 1, ||v||H ≤ 1 e

||u−v||H > ε. Pela identidade do paralelogramo obtida no item (3) da proposição
4.2, resulta que
2
u + v 2
= 1 − u − v < 1 − ε .
2

2 2 4
H H
( )1/2
ε2
Tomando δ = 1 − 1 − 4 deduzimos que

u + v

2 < 1 − δ,
H
mostrando que H é uniformemente convexo.
Teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado) Seja K um subconjunto

convexo, fechado e não vazio de um espaço de Hilbert (H, (·, ·)). Então, para todo
f ∈ H, existe um único u ∈ K tal que
(i) ||f − u|| = min||f − v||, isto é

v∈K
||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.
Além disso, u se caracteriza por

{
u∈K
(ii)
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
denotamos u = PK f a projeção de f sobre K.

Demonstração: Dividiremos a demonstração em três partes.
(a) Existência.
Faremos duas demonstrações para o ı́tem (a). A primeira é uma demonstração

mais direta e a segunda utilizando os argumentos da Análise Funcional convexa.
Demonstração 1:
Se f ∈ K, nada temos a fazer. Suponhamos, então, que f ∈
/ K e seja {vn }n∈N
uma sequência minimizante para (i), isto é,
dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||,

v∈K
notando que o ı́nfimo existe pois ||f − v|| ≥ 0, para todo f ∈ H e v ∈ K.

Afirmamos que:
{vn }n∈N é uma sequência de Cauchy em H. (4.4)
De fato, aplicando a identidade do paralelogramo para f −vn e f −vm , obtemos

(f − vn ) + (f − vm ) 2 (f − vn ) − (f − vm ) 2
+
2 2
1 1
= ||f − vn ||2 + ||f − vm ||2 ,
2 2
ou ainda,
2 2

f − vn + vm + vn − vm = 1 (d2n + d2m ). (4.5)
2 2 2
Como K é convexo e vn , vm ∈ K, implica que vm +vn

2 ∈ K e, portanto,
2

f − vn + vm ≥ d,
2
e de (4.5) resulta que

vn − vm 2
≤ 1 (d2n + d2m ) − d2 → 0, quando m, n → +∞,
2 2
o que prova (4.4). Sendo H um espaço de Hilbert deduzimos que {vn }n∈N é conver-
gente para um elemento u ∈ H. Contudo, sendo K fechado, e como {vn }n∈N ⊂ K
segue que vn → u. A continuidade da norma implica que d = ||f − v||.
Demonstração 2:
Consideremos, como antes, {vn }n∈N uma sequência minimizante para (i), isto
é,
dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||.

v∈K
A sucessão {vn − f }n∈N é limitada, posto que é convergente. Resulta imedi-

atamente que a sequência {vn }n∈N também o é. Sendo H um espaço de Hilbert,
e portanto reflexivo (veja proposição 4.5). Resulta daı́ e do teorema 3.63 que
existem u ∈ H e uma subsequência de {vn }n∈N , que ainda representaremos pela
mesma notação tais que
vn ⇀ u fracamente em H ⇒ vn − f ⇀ u − f fracamente em H.
Entretanto, como {vn }n∈N ⊂ K e sendo K convexo, as topologias forte e fraca

coincidem (veja teorema 3.21). Como K é fortemente fechado então é fracamente
fechado e consequentemente u ∈ K.
Resulta da convergência acima que e da proposição 3.12(iii) que existe u ∈ K
tal que
||u − f || ≤ lim inf ||vn − f || = d = inf ||v − f || ≤ ||v − f ||, para todo v ∈ K,
n∈N v∈K
Observação 4.7 Uma outra forma de demonstrar a existência do elemento u ∈

K verificando (i) seria definirmos o seguinte funcional:
φ : K → K, φ(v) = ||v − f ||.
Não é difı́cil provar que φ é fortemente contı́nuo, convexo e coercivo, ou seja,

verifica a condição:
lim φ(v) = +∞.

v∈K,||v||→+∞
Quando K for limitado omite-se a condição acima. Então aplicando-se o

teorema 3.46 tem-se o desejado. Deixamos ao leitor a verificação de fal fato.
(b) Equivalência entre (i) e (ii).

(i) ⇒ (ii).
Suponhamos que exista u ∈ K que verifica
||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.
Tomemos v ∈ K e λ ∈ (0, 1]. Logo, w = (1 − λ)u + λv ∈ K e da desigualdade

acima resulta que
||f − u|| ≤ ||f − [(1 − λ)u + λv]||

= ||(f − u) − λ(v − u)||,
o que implica que
||f − u||2 ≤ ||(f − u) − λ(v − u)||2

= ||f − u||2 − 2λ(f − u, v − u) + λ2 ||v − u||2 ,
ou seja,
2(f − u, v − u) ≤ λ||v − u||2 .
Fazendo λ → 0 na desigualdade acima obtemos
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,
obtendo (ii).
(ii) ⇒ (i).
Reciprocamente, suponhamos que exista u ∈ K tal que
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Seja v ∈ K. Então, da desigualdade acima podemos escrever
2(f − u, v − u) ≤ 0 ≤ ||v − u||2 , para todo v ∈ K.
Daı́ resulta que
||f − u||2 + 2(f − u, v − u) ≤ ||v − u||2 + ||f − u||2 , para todo v ∈ K,
ou seja,
||f − u||2 ≤ ||(v − u) − (f − u)||2 = ||v − f ||2 , para todo v ∈ K,

o que mostra (i).

(c) Unicidade.
Sejam u1 , u2 ∈ K verificando (ii). Então,
(f − u1 , v − u1 ) ≤ 0 para todo v ∈ K, (4.6)

(f − u2 , v − u2 ) ≤ 0 para todo v ∈ K. (4.7)
Fazendo v = u2 em (4.6) e v = u1 em (4.7) obtemos
(f − u1 , u2 − u1 ) + (f − u2 , u1 − u1 ) ≤ 0,
ou ainda, eliminando os termos iguais, vem que
(u1 , u1 − u2 ) − (u2 , u1 − u2 ) ≤ 0,
isto é
(u1 − u2 , u1 − u2 ) ≤ 0 ⇒ ||u1 − u2 ||2 ≤ 0,
de onde resulta que u1 = u2 , o que prova a unicidade e encerra a demonstração.

Proposição 4.8 Seja K um subconjunto convexo, fechado e não vazio de um

espaço de Hilbert H. Então,
||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||, para todo f1 , f2 ∈ H.
Em outras palavras, a projeção PK : H → K é uniformemente contı́nua.
Demonstração: Vimos, de acordo com o teorema 4.6, que para cada f ∈ H,

existe um único u ∈ K tal que
||f − u|| = min ||f − v||, ou equivalentemente,

v∈K
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,
ficando bem definida a aplicação
PK : H → K
f 7→ PK (f ) = u.
Sejam f1 , f2 ∈ H. Do exosto acima resulta que
(f1 − Pk f1 , v − PK f1 ) ≤ 0, para todo v ∈ K,

(f2 − Pk f2 , v − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Fazendo v = PK f2 na primeira desigualdade acima e v = PK f1 na segunda,

e, somando membro a membro, inferimos
(f1 − Pk f1 , PK f2 − PK f1 ) + (f2 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ 0, ∀v ∈ K.
Desta última desigualdade resulta que
(PK f1 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ (f1 − f2 , PK f1 − PK f2 ) ,
o que implica, em virtude da desigualdade de cauchy-Schwarz,
||PK f1 − PK f2 ||2 ≤ ||f1 − f2 || ||PK f1 − PK f2 ||.
Se ||PK f1 − PK f2 || ̸= 0, então
||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||.
Agora, se ||PK f1 −PK f2 || = 0, a desigualdade a ser provada segue trivialmente.

Corolário 4.9 Sejam M um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert

H e f ∈ H. Então, u = PM f se caracteriza por
{
Existe um único u ∈ M tal que
(f − u, v) = 0, para todo v ∈ M.
Além disso, PM é um operador linear.
Demonstração: Seja f ∈ M . Sabemos que existe um único elemento u ∈ M

tal que
(f − u, v) ≤ 0, para todo v ∈ M.
Sendo M subespaço, em particular, para −v ∈ M temos
(f − u, −v) ≤ 0 ⇒ (f − u, v) ≥ 0, para todo v ∈ M,

(f − u, v) = 0 para todo v ∈ M.
PM : H → M
f 7→ PM (f ) = u
é linear. De fato, sejam f1 , f2 ∈ M . Provaremos, primeiramente que
PM (f1 + f2 ) = PM (f1 ) + PM (f2 ). (4.8)
Com efeito, denotemos f = f1 + f2 . Sabemos que:
Existe um único u1 = PM (f1 ) tal que (f1 − u1 , v) = 0, ∀v ∈ M. (4.9)

Existe um único u2 = PM (f2 ) tal que (f2 − u2 , v) = 0, ∀v ∈ M. (4.10)
Existe um único u = PM (f ) tal que (f − u, v) = 0, ∀v ∈ M. (4.11)
De (4.9) e (4.10) obtemos
(f − (u1 + u2 ), v) = 0, para todo v ∈ M, (4.12)
e de (4.11) e (4.12) resulta que
(u1 + u2 , v) = (u, v) , para todo v ∈ M,
ou seja,
(u1 + u2 − u, v) = 0, para todo v ∈ M.
Tomando v = (u1 + u2 − u) ∈ M , pois M é subespaço, da identidade acima

resulta que ||u1 + u2 − u||2 = 0, o que implica que u = u1 + u2 , o que prova (4.8).
Analogamente, dado f ∈ M e λ ∈ R prova-se que
PM (λ f ) = λPM (f ).

O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 169
4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet.
Teorema 4.10 (Teorema da Representação de Riesz-Fréchet) Seja H um

espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma || · ||. Dado φ ∈ H ′ , existe
um único f ∈ H tal que
⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H.
Além disso,
||f || = ||φ||H ′ .
Demonstração: Consideremos a seguinte aplicação
T : H → H′ (4.13)
f 7→ T f,
definida por
⟨T f, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.14)
T f : H → R é claramente linear e contı́nua pois de (4.14) obtemos

⟨T f, v⟩H ′ ,H ≤ ||f || ||v||, para todo v ∈ H,
o que implica que T f ∈ H ′ . Assim, T : H → H ′ está bem definida e é linear pois

dados f, g, v ∈ H e α, β ∈ R, temos
⟨T (αf + βg), v⟩ = (αf + βg, v) = α(f, v) + β(g, v)

= α ⟨T f, v⟩ + β ⟨T g, v⟩ = ⟨α T f + β T g, v⟩
o que implica que T (αf + βg) = α T f + β T g provando a linearidade de T . A

seguir, provaremos que
||T f ||H ′ = ||f ||, para todo f ∈ H. (4.15)
De fato, dados f, v ∈ H de (4.14) vem que
| ⟨T f, v⟩ | ≤ ||f || ||v|| ⇒ ||T f ||H ′ ≤ ||f ||. (4.16)

Por outro lado, notemos que se f ̸= 0 (é não identicamente nula), então
⟨ ⟩
f
||f ||2 = (f, f ) = ⟨T f, f ⟩ = T f, ||f ||
||f ||
≤ ||f || sup | ⟨T f, v⟩ | = ||f || ||T f ||H ′ ,
v∈H,||v||≤1
ou seja,
||f || ≤ ||T f ||H ′ . (4.17)
Observe que se f = 0 a desigualdade (4.17) segue trivialmente. Combinando

(4.16) e (4.17) obtemos o desejado em (4.15). Assim, a aplicação T : H → H ′ é
uma aplicação linear isométrica, portanto injetora. Resta-nos provar que
T H = H ′, (4.18)
isto é, T é sobrejetora. Com efeito, afirmamos que
T H é um subespaço fechado de H ′ , (4.19)
pois se {T vν }ν∈N ⊂ T H é tal que T vν → w em H ′ , então, pelo fato de
||vν − vµ || = ||T vν − T vµ ||H ′ → 0 quando ν, µ → +∞,
segue que a sequência {vν }ν∈N é de Cauchy em H e portanto é convergente,

digamos, existe v ∈ H tal que vν → v em H. Pela continuidade da aplicação
T : H → H ′ resulta que T vν → T v em H ′ e, portanto, face a unicidade do limite
em H ′ concluı́mos que w = T v ∈ T H, o que prova (4.19). Logo, se mostrarmos
que
T H é denso em H ′ , (4.20)
então, por (4.19) e (4.20) resulta que T H = T H = H ′ , ou seja, T H = H ′ ,

ficando provado (4.18). Logo, basta mostrarmos (4.20). Seja, então, ξ ∈ H ′′ tal
que ⟨ξ, T f ⟩H ′′ ,H ′ = 0, para todo f ∈ H. Queremos provar que ξ ≡ 0 em E ′′ .
Com efeito, sendo H reflexivo (posto que é Hilbert) segue que H ′′ ≡ H. Assim
ξ ∈ H ′′ ≡ H, o que implica que ⟨T f, ξ⟩H ′ ,H = (f, ξ) = 0, para todo f ∈ H. Em
particular, se f = ξ obtemos (ξ, ξ) = ||ξ||2 = 0, o que implica que ξ ≡ 0, o que
prova o desejado.
O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 171
Observação 4.11 A aplicação T : H → H ′ definida em (4.13) nos permite

identificar H com H ′ . Esta identificação poderá sempre ser feita, a menos que não
seja interessante. Descrevamos uma situação deste tipo. Seja (H, | · |) um espaço
de Hilbert com norma |·| e V um subespaço vetorial denso em H. Suponhamos que
V dotado da norma || · || se torna um espaço de Banach reflexivo e que V ,→ H,
ou seja, existe C > 0 tal que |v| ≤ C||v||, para todo v ∈ V . Identifiquemos H com
H ′ . Podemos sempre ter H ⊂ V ′ , basta para isso definirmos a aplicação linear
T :H → V′
f 7 → T f,
definida por
⟨T f, v⟩V ′ ,V = (f, v), para todo v ∈ V.
Afirmamos que que:
• ||T f ||V ′ ≤ C|f |, ∀f ∈ H (ou seja, T é contı́nua). (4.21)

• T é injetora. (4.22)
′
• T H é denso em V . (4.23)
Prova de (4.21).
De |v| ≤ C||v||, para todo v ∈ V e da desigualdade de Cauchy-Scwarz chegamos
a
||T f ||V ′ = sup | ⟨T f, v⟩ | = sup |(f, v)| ≤ C|f |,
v∈V,||v||=1 v∈V,||v||=1

Prova de 4.22.
De fato, sejam f, g ∈ H e consideremos T f = T g. Logo,
⟨T f, v⟩ = ⟨T g, v⟩ ⇒ (f, v) = (g, v), para todo v ∈ V,
o que implica que
(f − g, v) = 0, para todo v ∈ V. (4.24)
Por outro lado, seja h ∈ H. Como V é denso em H, existe {hν }ν∈N ⊂ V tal
que
hν → h em H quando ν → +∞. (4.25)
Logo, de (4.24) resulta, em particular, que
(f − g, hν ) = 0, para todo ν ∈ N. (4.26)
Entretanto, da convergência forte em (4.25) resulta a convergência fraca, ou

seja,
⟨φ, hν ⟩H ′ ,H → ⟨φ, h⟩H ′ ,H , para todo φ ∈ H ′ .
Como estamos identificando H com o seu dual H ′ , então, em particular, para

φ = f − g podemos escrever
(f − g, hν ) → (f − g, h) .
De (4.26) resulta que
(f − g, h) = 0, para todo h ∈ H.
Em particular para h = f − g obtemos |f − g|2 = 0 o que implica que f = g

provando (4.22).
Prova de (4.23).
Com efeito, consideremos ξ ∈ V ′′ ≡ V (já que V é reflexivo) tal que
⟨T f, ξ⟩V ′ ,V = 0, para todo f ∈ H. (4.27)
Provaremos que ξ ≡ 0. De fato, de (4.27) e da definição de T f obtemos

(f, ξ) = 0, para todo f ∈ H e, em particular, para f = ξ chegamos a |ξ|2 = 0, ou
seja, ξ ≡ 0.
Do exposto acima, e com a ajuda da aplicação T : H → V ′ acima definida e
em decorrência das propriedades (4.21), (4.22) e (4.23), H submerge-se em V ′ e
tem-se o seguinte esquema:
V ,→ H ≡ H ′ ,→ V ′ (4.28)
onde as imersões são contı́nuas e densas. Neste caso, dizemos que H é o espaço pivô.
Observemos que com esta identificação podemos escrever
⟨f, v⟩V ′ ,V = (f, v), para todo f ∈ H e v ∈ V.
Suponhamos, agora, que V em lugar de ser um espaço de Banach reflexivo,

seja também um espaço de Hilbert com seu próprio produto interno ((·, ·)). Po-
derı́amos, então, identificar V ′ e V via produto escalar ((·, ·)), como fizemos ante-
riormente. Entretanto, se fizermos as duas identificações simultaneamente então
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 173
de (4.28) vem que H ′ ≡ V ′ , o que é um absurdo. Isto mostra que não se pode fa-
zer as duas identificações simultâneas, devendo-se escolher apropriadamente uma
delas.
4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-

Milgram
Definição 4.12 Seja H um espaço vetorial com produto interno (·, ·) e norma
| · |. Dizemos que uma forma bilinear a : H × H → R é
(i) contı́nua se existe uma constante C tal que

|a(u, v)| ≤ C|u| |v|, para todo u, v ∈ H.
(ii) coerciva se existe uma constante α tal que
a(v, v) ≥ α |v|2 , para todo v ∈ H.
Teorema 4.13 (Lions-Stampacchia) Sejam H um espaço de Hilbert com pro-

duto interno (·, ·) e norma | · | e a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua e coerciva
em H. Seja K ⊂ H convexo, fechado e não vazio. Então, dado φ ∈ H ′ , existe
um único u ∈ K tal que
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Além disso, se a(u, v) é simétrica, então u se caracteriza pela seguinte propri-

edade 

 Existe um único u ∈ K tal que
{ }
1 1

 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = v∈K
min a(u, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H .
2 2
Demonstração: (a) Seja φ ∈ H ′ . Pelo teorema da Representação de Riesz,

existe um único f ∈ H tal que
⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.29)
Por outro lado, para cada u ∈ H, definamos a seguinte aplicação
ψu : H → R
(4.30)
v 7 → ⟨ψu , v⟩ = a(u, v).
A aplicação ψu está claramente bem definida e, além disso, é linear e contı́nua

uma vez que a(u, v) é bilinear e contı́nua. Assim, para cada u ∈ H, temos que
ψu ∈ H ′ . Logo, pelo Teorema de Representação de Riesz, para cada u ∈ H, existe
um único fu ∈ H tal que
⟨ψu , v⟩H ′ ,H = (fu , v), para todo v ∈ H. (4.31)
Do exposto acima, podemos definir a seguinte aplicação:
A:H→H
u 7→ A(u) = fu , onde
⟨ψu , v⟩H ′ ,H = (fu , v), para todo v ∈ H.
ou, equivalentemente, de (4.30) e (4.31)
a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (4.32)
Afiramos que:
A é linear. (4.33)
De fato, sejam u1 , u2 ∈ H e α, β ∈ R. Então, para todo v ∈ H temos, de

(4.32)
(A(αu1 + βu2 ), v) = a (αu1 + βu2 , v) = αa(u1 , v) + βa(u2 , v)

= α(Au1 , v) + β(Au2 , v) = (αAu1 + βAu2 , v) ,
o que implica que A(αu1 + βu2 ) = αAu1 + βAu2 em H, provando (4.33).

A é um operador linear coercivo, ou seja, existe α > 0 tal que (4.34)

(Au, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H.
De fato, de (4.32) e em virtude da coercividade de a(u, v) obtemos
(Au, u) = a(u, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H,
onde a constante α > 0 provêm da coercividade de a(u, v). Isto prova (4.34).
Na sequência, mostraremos que
A é contı́nua. (4.35)
Com efeito, de (4.32) e para todo u ∈ H resulta que
|Au|2 = (Au, Au) = a(u, Au) ≤ C|u| |Au|,
onde C é uma constante positiva resultante da continuidade da forma bilinear

a(u, v). Se Au ̸= 0 segue que |Au| ≤ C|u|, para todo u ∈ H. Se Au = 0,
então, em função da coercividade de A, resulta que u = 0 e a desigualdade segue
trivialmente.
Do exposto acima, dado φ ∈ H ′ , resolver o problema
{
Existe um único u ∈ K tal que
(4.36)
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K,
é equivalente a resolver o problema

{
(4.37)
(Au, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Contudo, como vimos em (4.29), para φ ∈ H ′ , existe um único f ∈ H tal

que ⟨φ, v⟩H ′ ,H = (f, v), para todo v ∈ V . Resulta daı́ e de (4.37) que basta
resolvermos o problema equivalente
{
(4.38)
(Au, v − u) ≥ (f, v − u), para todo v ∈ K.
Notemos que de (4.38) podemos escrever que
(f − Au, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Seja ρ > 0 uma constante que será fixada mais adiante. Da última desigual-
dade resulta que
(ρf − ρAu, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,
ou ainda,
(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Decorre daı́ e de (4.38) que basta provarmos que

{
(4.39)
(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≥ 0, para todo v ∈ K.
De acordo com o teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado), deduzimos

que o elemento u ∈ K procurado, é a projeção sobre K de (ρf − ρAu + u) ∈ H,
ou seja,
u = PK (ρf − ρAu + u),
para algum ρ > 0, a determinar.

Definamos, então, a seguinte aplicação:
S:K→K (4.40)
v 7→ Sv = PK (ρf − ρAv + v).
Demonstraremos que se ρ > 0 for escolhido adequadamente, então S é uma

contração estrita, ou seja, existirá K < 1 tal que
|Sv1 − Sv2 | ≤ K|v1 − v2 |, para todo v1 , v2 ∈ K. (4.41)
Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ K. Temos, em virtude da proposição 4.8 que
|Sv1 − Sv2 | = |PK (ρf − ρAv1 + v1 ) − PK (ρf − ρAv2 + v2 )|

≤ |ρf − ρAv1 + v1 − (ρf − ρAv2 + v2 )|
= |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|,
de onde resulta que, em virtude da linearidade, continuidade e coercividade de A

que
|Sv1 − Sv2 |2 ≤ |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|2

= |v1 − v2 |2 − 2ρ(v1 − v2 , Av1 − Av2 ) + ρ2 |Av1 − Av2 |2
≤ |v1 − v2 |2 − 2ρα|v1 − v2 |2 + C 2 ρ2 |v1 − v2 |2
= (1 − 2ρα + C 2 ρ2 )|v1 − v2 |2 .
Assim, tomando-se 0 < ρ < 2α

resulta que 0 < 1 + C 2 ρ2 − 2ρα < 1. Logo,
C2 | {z }
√ =K 2
definindo-se K = 1 + C 2 ρ2 − 2ρα, com 0 < ρ < 2α
C2 , resulta o desejado em
(4.41). Logo, S é uma contração estrita e como K é um subconjunto fechado de
um espaço de Hilbert, segue que K é completo com a topologia induzida por H.
Portanto, pelo Teorema do ponto fixo de Banach (ver Lima [40] proposição 23, pág.
198 [Teorema de Banach sobre pontos fixos de contrações]) existe um único u ∈ K
tal que Su = u, ou seja, existe um único u ∈ K tal que u = PK (ρf −ρAu+u) com
ρ > 0 nas condições acima mencionadas. Isto prova a primeira parte do teorema.
(b) Suponhamos, agora, que a(u, v) seja também simétrica. Provaremos que
os problemas
{
(1)
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K,
e 

 Existe um único u ∈ K tal que
{ }
(2) 1 1

 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = v∈K
min a(v, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H ,
2 2
são equivalentes. De fato.
(1) ⇒ (2)
Como a(u, v) é simétrica e estriramente positiva, graças a coercividade, define
um novo produto interno em H cuja norma associada é a(u, u)1/2 . Além disso,
que as normas a(u, u)1/2 e |u| são equivalentes em H pois
√ √
α|u|2 ≤ a(u, u) ≤ C |u|2 ⇒ α|u| ≤ a(u, u)1/2 ≤ C|u|, ∀u ∈ H.
|{z} |{z}
coerc. cont.
Logo, H também é um espaço de Hilbert munido da norma a(u, u)1/2 . Feitas

estas considerações, seja φ ∈ H ′ . Por hipótese, existe um único u ∈ K tal que
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩ , para todo v ∈ K (4.42)
Por outro lado, devido ao Teorema da representação de Riesz, existe um único

g ∈ H tal que
⟨φ, v⟩ = a(g, v), para todo v ∈ H. (4.43)
Logo, combinando (4.42) e (4.43) resulta que
a(u, v − u) ≥ a(g, v − u) ⇒ a(g − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.
Resulta daı́ e pela caracterização de projeção no sentido do produto interno

definido por a(u, u)1/2 (Teorema 4.6) que
u = PK g, e
a(g − u, g − u)1/2 = min a(g − v, g − v)1/2 .
v∈K
Daı́,
a(g − u, g − u) = min a(g − v, g − v),

v∈K
e pelo fato de
a(g − v, g − v) = a(g, g) − 2a(g, v) + a(v, v),

a(g − u, g − u) = a(g, g) − 2a(g, u) + a(u, u),
resulta que
a(u, u) − 2a(g, u) = min{a(v, v) − 2a(g, v)},

v∈K
e de (4.43) concluı́mos que existe um único u ∈ K tal que

{ }
1 1
a(u, u) − ⟨φ, u⟩ = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩ .
2 v∈K 2
(2) ⇒ (1)
Para mostrarmos esta implicação, basta retrocedermos com o que fizemos na
ida, ou seja, suponhamos que exista um único u ∈ K tal que
{ }
1 1
a(u, u) − ⟨φ, u⟩ = min a(v, v) − ⟨φ, v⟩ .
2 v∈K 2
Daı́ chegamos a
a(u, v − u) ≥ a(g, v − u), para todo v ∈ K.
Mas, como ⟨φ, v⟩ = a(g, v), para todo v ∈ H concluı́mos que a(u, v − u) ≥
⟨φ, v − u⟩, para todo v ∈ K. Isto finaliza a prova.
Observação 4.14 Sejam φ1 , φ2 ∈ H ′ . Vimos que

{
Existe um único u1 ∈ K tal que
a(u1 , v − u1 ) ≥ ⟨φ1 , v − u1 ⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
e {
Existe um único u2 ∈ K tal que
a(u2 , v − u2 ) ≥ ⟨φ2 , v − u2 ⟩H ′ ,H , para todo v ∈ K.
Daı́ resulta tomando v = u2 e v = u1 , respectivamente, que
a(u1 , u2 − u1 ) ≥ ⟨φ1 , u2 − u1 ⟩ e a(u2 , u1 − u2 ) ≥ ⟨φ2 , u1 − u2 ⟩ ,

o que implica que
a(u1 , u2 − u1 ) + a(−u2 , u2 − u1 ) ≥ ⟨φ1 , u2 − u1 ⟩ + ⟨−φ2 , u2 − u1 ⟩ ,
ou ainda,
a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≤ ⟨φ2 − φ1 , u2 − u1 ⟩ (4.44)
Mas, pela coercividade de a(u, v) podemos escrever
a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≥ α|u1 − u2 |2 . (4.45)
Combinando (4.44) e (4.45) e fazendo o uso da desigualdade e Cauchy-Schwarz

resulta que
1
|u1 − u2 | ≤ ||φ1 − φ2 ||H ′ , (4.46)
α
provando que a aplicação
τ : H′ → K
φ 7→ u é Lipschtiziana.
Corolário 4.15 (Lax-Milgram) Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) : H ×

H → R uma forma bilinear, contı́nua e coerciva. Então, para todo φ ∈ H ′ , existe
um único u ∈ H tal que
a(u, v) = ⟨φ, v⟩H ′ ,H , para todo v ∈ H.
Além disso, se a(u, v) for simétrica, então u se caracteriza por:



 Existe um único u ∈ H tal que
{ }
1 1

 a(u, u) − ⟨φ, u⟩H ′ ,H = v∈H
min a(v, v) − ⟨φ, v⟩H ′ ,H .
2 2
Demonstração: Seja φ ∈ H ′ . Neste caso, K = H e portanto, pelo Teorema de

Lions-Stampacchia existe um único u ∈ H tal que
a(u, v − u) ≥ ⟨φ, v − u⟩ , para todo v ∈ H.
Tome w ∈ H e faça v = w + u. Da desigualdade acima decorre que
a(u, w) ≥ ⟨φ, w⟩ , para todo w ∈ H.

Em particular para −w, temos
a(u, w) ≤ ⟨φ, w⟩ , para todo w ∈ H,
o que prova a identidade a(u, w) = ⟨φ, w⟩, para todo w ∈ H. O resto da de-
monstração decorre da aplicação imediata da segunda parte do teorema de Lions-
Stampacchia.
Observação 4.16 Sejam H um espaço de Hilbert, a(u, v) uma forma bilinear,

contı́nua e coerciva e K ⊂ H um subconjunto convexo, fechado e não vazio.
Consideremos L ∈ H ′ e definamos o seguinte funcional:
J :K→R
1
v 7→ J(v) = a(v, v) − ⟨L, v⟩ .
2
Aplicando-se o Teorema de Lions-Stampacchia, temos que
{
a(u, v − u) ≥ ⟨L, v − u⟩ , para todo v ∈ K.
Além disso, se a(u, v) for simétrica, temos
J(u) = min J(v).

v∈K
As vezes, na teoria de equações elı́pticas, é conveniente expressar o Teorema

de Lions-Stampacchia em termos do funcional J acima definido.
4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana

Definição 4.17 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
| · | e {En }n∈N uma sequência de subespaços fechados de H. Dizemos que H é
uma soma Hilbertiana dos En ,
(i) quando os En são dois a dois ortogonais, ou seja,

(u, v) = 0, para todo u ∈ En e para todo v ∈ Em , com n ̸= m.
(ii) O espaço vetorial gerado pelos subespaços En é denso em H, ou seja,

o conjunto das combinações lineares finitas de elementos de En é denso
em H.
SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 181
Se H é uma soma Hilbertiana dos En denotamos
H = ⊕E n .
n
Teorema 4.18 Sejam H = ⊕En e PEn : H → En , a projeção de H sobre En ,

n
definida por PEn u = un . Então,
∑
+∞ ∑
n
a) u= un , ou seja, lim uk = u, para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1 k=1
∑
+∞
b) |u|2 = |un |2 .(Identidade de Bessel-Parseval).
n=1
Demonstração: a) Inicialmente, observemos que, de acordo com a Proposição

4.8, PEn : H → En ⊂ H é um operador linear e contı́nuo de H em H, para todo
n ∈ N. Portanto, segue que
∑
n
Sn = PEk , para todo n ∈ N,
k=1
é um operador linear e contı́nuo de H em H. Logo, dado u ∈ H, um elemento

arbitrário de H, tem-se que
∑
n ∑
n
Sn u = P Ek u = uk ,
k=1 k=1
o que implica que

n ( n )
∑ 2 ∑ ∑
n ∑
n

|Sn u| =
2
uk = uk , uk = |uk |2 ,

k=1 k=1 k=1 k=1
ou seja,
∑
n
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N. (4.47)
k=1
Por outro lado, pelo corolário 4.9, temos que PEn se caracteriza por:
{
Dado f ∈ H, e tomando-se fk = PEk f, tem-se
fk ∈ H e (f − fk , v) = 0, para todo v ∈ Ek .
Da carecterização acima e, em particular, para u ∈ H, implica que uk = PEk u,

e, assim,
(u − uk , uk ) = 0 ⇒ (u, uk ) = (uk , uk ) = |uk |2 , para todo k ∈ N e u ∈ H.

Resulta daı́, somando de 1 até n, que

( n )
∑ n ∑
n ∑ ∑
n
(u, uk ) = |uk | ⇒ u,
2
uk = |uk |2 ,
k=1 k=1 k=1 k=1
ou seja,
∑
n
(u, Sn u) = |uk |2 , para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.48)
k=1
De (4.47) e (4.48) vem que
|Sn u|2 = (u, Sn u) ,
e, em virtude da desigualdade de Cauchy-Shwarz decorre que
|Sn u| ≤ |u|, para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.49)
Agora, considerando que H = ⊕En , temos que o espaço gerado pelos {En }n∈N ,
n
que designaremos por F , é denso em E. Portanto, dados ε > 0 e u ∈ H, existe
u ∈ F tal que
ε
|u − u| < , (4.50)
2
o que implica que
ε
|Sn u − Sn u| = |Sn (u − u)| ≤ |u − u| < ,
2
e, por conseguinte,
|Sn u − u| ≤ |Sn u − Sn u| + |Sn u − u| (4.51)

ε
< + |Sn u − u|.
2
Mas, pelo fato de u ∈ F , então u é uma combinação linear finita de elementos

de {En }n∈N , ou seja,
∑
u= uj , onde uj ∈ Ej e J é f inito.
j∈J
Logo, existe n0 ∈ N, suficientemente grande, tal que

∑
n ∑
n
Sn u = PEk u = uk = u, para todo n ≥ n0 . (4.52)
k=1 k=1
Portanto, combinando (4.50), (4.51) e (4.52) resulta que dados ε > 0 e u ∈ H,

existe n0 ∈ N tal que
ε
|Sn u − u| < + |Sn u − u|
2
ε ε
= |u − u| < + = ε, para todo n ≥ n0 ,
2 2
de onde resulta que
∑
+∞
lim Sn u = u ⇒ u = un , para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1
Isto prova a primeira parte do teorema.

(b) De (4.47) tem-se
∑
n
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N.
k=1
Tomando-se o limite na identidade acima, obtemos, em função da última con-

vergência obtida acima que
∑
+∞
|u|2 = |uk |2 .
k=1
Definição 4.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
| · | e {en }n∈N , uma sequência de elementos de H tal que
• (i) |en | = 1, para todo n ∈ N.
• (ii) (en , em ) = 0, para todo n ̸= m.
• (iii) O espaço G gerado pelos {en }n∈N é denso em H.
Nestas condições, dizemos que {en }n∈N é uma base Hilbertiana de H.
Proposição 4.20 Sejam H um espaço de Hilbert e {en }n∈N uma base Hilbertiana
de H. Então,
∑
+∞ ∑
+∞
2
u= (u, en ) en e |u| = 2
|(u, en )| .
n=1 n=1
Demonstração: Consideremos uma sequência ortogonal {En }n∈N de subespaços

fechados de H definida por
En = {ten ; t ∈ R}, para todo n ∈ N.
Evidentemente o espaço gerado pelos {En }n∈N é denso em H. Logo, H = ⊕En

n
e pelo teorema 4.18 resulta que
∑
+∞ ∑
+∞
u= PEn u = un .
n=1 n=1
Mas, para cada n ∈ N, tem-se que u = un + w, onde un ∈ En e w ∈ En⊥ .

consequentemente,
∑
+∞
w= ck ek e un = t en ,
k=1,k̸=n
o que nos leva a

∑
+∞
u = t en + ck ek .
k=1,k̸=n
Assim, fazendo o produto interno na identidade acima com ek , k ̸= n, obtemos

os valores de ck , isto é,
(u, ek ) = ck , para todo n ∈ N e k ̸= n. (4.53)
Analogamente,
(u, en ) = t (en , en ) = t.
Consequentemente,
∑
+∞ ∑
+∞
u = (u, en ) en + (u, ek ) ek ⇒ u = (u, ek ) ek
k=1,k̸=n k=1
Por outro lado, notemos que PEn u = un = (u, en )en , e portanto,

2 2 2
|un |2 = |(u, en ) en | = |(u, en )|R |en |2 = |(u, en )|R , para todo n ∈ N.
Logo, em virtude do teorema 4.18 obtemos

∑
+∞ ∑
+∞
2
|u|2 = |uk |2 = |(u, ek )|R para todo u ∈ H.
k=1 k=1

Teorema 4.21 Todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana.
Demonstração: Seja H um espaço de Hilbert separável. Logo, existe um

subconjunto D ⊂ H denso e enumerável. Consideremos
D = {v1 , v2 , · · · , vn , · · · }
e denotemos por En , o subespaço gerado pelos vetores v1 , v2 , · · · , vn . Deste modo,

temos uma sequência {En }n∈N de subespaços de dimensão finita tais que
(i) En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N.

∪
+∞
(ii) D = En é denso em H.
n=1
Seja β1 uma base ortonormal de E1 . Em seguida, considerando que E1 ⊂ E2 ,

completamos β1 de modo a obter uma base ortonormal β2 de E2 . Repetimos o
processo obtendo uma base β3 ortonormal de E3 tal que β2 ⊂ β3 . Procedendo
desta forma, indefinidamente, teremos determinado uma sequência {βn }n de bases
para os Ens tal que
βn é finito para todo n ∈ N.

βn ⊂ βn+1 para todo n ∈ N.
∪+∞
Logo, β = n=1 βn é um subconjunto ortonormal e enumerável de H. Além
disso, o subespaço gerado por β é denso em H. β é a base Hilbertiana procurada
de H.
Capı́tulo 5
Teoria Espectral
Figura 5.1: Riesz-Fredholml.
Frigyes Riesz (1880 – 1956), à esquerda, foi um matemático nascido em Gyor, Áustria-
Hungria (agora Hungria) e faleceu em Budapest, Hungria. Ele foi reitor e professor da
Universidade de Szeged. Riesz fez contribuições fundamentais no desenvolvimento da
Análise Funcional e seu trabalho teve um número de aplicações importantes em Fı́sica.
Seu trabalho foi construı́do baseado em ideias introduzidas por Fréchet, Lebesgue, Hil-
bert e outros. Ele também tem algumas contribuições em outras áreas incluindo a Teoria
Ergódica e ele deu uma prova elementar do principal teorema ergódico.
Erik Ivar Fredholm (1866 - 1927), à direita, foi um matemático Sueco que estabeleceu a
teoria moderna de equações integrais. Seu trabalho publicado em 1903 na revista Acta
Mathematica é considerado um dos principais marcos no estabelecimento da teoria de
operadores.
187
5.1 Formas Sesquilineares

Até agora trabalhamos em espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais.
Daqui por diante trabalharemos em espaços vetoriais complexos. Alguns resulta-
dos apresentados anteriormente estendem-se naturalmente para o caso complexo.
De qualquer forma, de modo que o presente livro texto seja autossuficiente, in-
troduziremos novos conceitos bem como redemonstraremos alguns resultados que
achamos convenientes para um bom entendimento da teoria espectral.
Definição 5.1 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear de

E, é uma aplicação a : E × E → C, (u, v) 7→ a(u, v), que satisfaz as seguintes
condições:
(i) a(u + v, w) = a(u, v) + a(v, w) para todo u, v, w ∈ E.

(ii) a(λu, v) = λa(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
(iii) a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w), para todo u, v, w ∈ E.
(iv) a(u, λv) = λ a(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
Observação 5.2 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) satisfaz

as condições acima, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear, conforme vimos
anteriormente.
Definição 5.3 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear

a(u, v) que satisfaz a condição:
a(u, v) = a(v, u) para todo u, v ∈ E,
é denominada hermitiana.
Observação 5.4 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) é uma

forma sesquilinear hermitiana, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear simétrica,
conforme já vimos anteriormente.
Convém notar que se a(u, v) é uma forma sesquilinear que verifica a condição
de simetria, ou seja, a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, então a(u, v) é identi-
camente nula. De fato, dados u, v ∈ E e λ ∈ C, por um lado
a(λu, v) = a(v, λu) = λa(v, u) = λ a(u, v). (5.1)

FORMAS SESQUILINEARES 189
Por outro lado,
a(λu, v) = λ a(u, v). (5.2)
Portanto, de (5.1) e (5.2) concluı́mos que
λa(u, v) = λ a(u, v) ⇒ (λ − λ)a(u, v) = 0, ∀u, v ∈ E e λ ∈ C.
Segue daı́ que a(u, v) = 0, pois, caso contrário, λ = λ, para todo λ ∈ C, o que
é um absurdo.
Logo, a única forma sesquilinear simétrica é a identicamente nula, isto é, a
trivial. Como consequência disto não faz sentido falarmos em formas sesquili-
neares simétricas no contexto das formas sesquilineares.
Definição 5.5 A restrição de uma forma sesquilinear a(u, v) à diagonal de E× E,

a qual representaremos por a(u), ou seja, a(u) = a(u, u), é denominada forma
quadrática associada a a(u, v).
Proposição 5.6 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma ses-
quilinear. Então, a(u, v) é hermitiana se e somente se a(u) é real.
Demonstração: Suponhamos a(u, v) hermitiana. Então, a(u, v) = a(v, u), para

todo u, v ∈ E. Em particular, a(u) = a(u), para todo u ∈ E, ou seja, a(u) ∈ R,
para todo u ∈ E.
Reciprocamente, suponhamos que a(u) ∈ R, para todo u ∈ E. Temos, para
todo u, v ∈ E
a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),
o que implica
a(u, v) + a(v, u) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v) = α ∈ R. (5.3)
Por outro lado, para todo u, v ∈ E, temos
a(i u + v, i u + v) = a(i u, i u) + a(i u, v) + a(v, i u) + a(v, v)

= i a(u, i u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= −i2 a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v),
i a(u, v) − i a(v, u) = a(i u + v, i u + v) − a(u, u) − a(v, v) = β ∈ R. (5.4)
de (5.3) e (5.4) podemos escrever

{ {
a(u, v) i + a(v, u) i = α i − a(u, v) i − a(v, u) i = −α i
e
a(u, v) i − a(v, u) i = β a(u, v) i − a(v, u) i = β.
Consequentemente,
2a(u, v) i = β + α i e − 2a(v, u) i = β − α i,
e daı́ vem que

β + αi −β + α i
a(u, v) = e a(v, u) = . (5.5)
2i 2i
Entretanto,
β + αi −β i − α i2 α−βi
= = ,
2i −2 i2 2
−β + α i β i − α i2 α+βi
= = ,
2i −2 i2 2
α−βi α+βi
a(u, v) = e a(v, u) = ,
2 2
o que implica que a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, ou seja, a(u, v) é hermi-
tiana.
Para uma forma sesquilinear a(u, v) : E × E → C é válida a seguinte fórmula
de fácil constatação:
4a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) (5.6)

+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − iv, u − iv), para todo u, v ∈ E.
Notemos que a expressão em (5.6) permite-nos conhecer a(u, v) em todo E ×E,

bastando para isso, conhecermos a(u, v) sobre a diagonal de E × E. Infelizmente,
no caso real não podemos obter uma fórmula semelhante, a menos que tenhamos
uma forma bilinear simétrica. Desta forma, se a(u, v) for uma forma bilinear
simétrica vale a seguinte fórmula:
2a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.7)

Definição 5.7 Uma forma sesquilinear hermitiana a(u, v) é denominada posi-

tiva se a(u, u) ≥ 0, para todo u ∈ E e estritamente positiva se a(u, u) > 0, para
todo u ∈ E com u ̸= 0.
Proposição 5.8 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz) Sejam E um espaço ve-

torial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva
de E × E. Então:
|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.8)
Além disso, se u e v forem linearmente dependentes, então dá-se a igualdade

em (5.8) e se u e v forem linearmente independentes dá-se a relação menor.
Demonstração: Consideremos u, v ∈ E dois vetores linearmente dependentes.

Então, u = αv, para algum α ∈ C. Temos
|a(u, v)|2 = |a(α v, v)|2 = |αa(v, v)|2 = |α|2 |a(v, v)|2 .
Por outro lado,
a(u, u) = a(α v, α v) = α α a(v, v) = |α|2 a(v, v).
Combinando as duas relações acima, considerando-se a proposição 5.6 (note

que a(u, v) é hermitiana) e sendo a(u, v) estritamente positiva, resulta que
|a(u, v)|2 = |α|2 |a(v, v)| |a(v, v)| = a(u, u) a(v, v).
Suponhamos, agora, que u, v ∈ E sejam linearmente independentes. Então,

u + λ v ̸= 0, para todo λ ∈ C. Sendo a(u, v) estritamente positiva, temos
a(u + λ v, u + λ v) > 0. (5.9)
Por outro lado, sendo a(u, v) hermitiana, obtemos
a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)

= a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (λ a(v, u)) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
( )
= a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v),
e de (5.9) vem que

( )
a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v) > 0. (5.10)
Pondo-se
p = a(v, v), r = a(u, u) e a(u, v) = q eiθ ,
onde q = |a(u, v)| e θ = arg(a(u, v)), então, escolhendo-se λ da forma λ = t eiθ ,

t ∈ R, obtemos
2
|λ|2 = t eiθ = t2 (cos2 θ + sen2 θ) = t2 . (5.11)
| {z }
=1
Também,
2
λ a(u, v) = t eiθ q eiθ = t q eiθ eiθ = t q eiθ = t q. (5.12)
Assim, de (5.10), (5.11) e (5.12) concluı́mos que
f (t) = p t2 + 2q t + r > 0, para todo t ∈ R. (5.13)
Se p = a(v, v) = 0, então v = 0 e, por conseguinte, a desigualdade em (5.8)

segue trivialmente. Agora, se p ̸= 0, então a função quadrática em (5.13) não
possui raı́zes reais. Segue daı́ que
∆ = (2q)2 − 4pr < 0,
ou seja, q 2 < pr, ou ainda,
|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v),
Proposição 5.9 (Desigualdade de Minkowski) Sejam E um espaço vetorial

complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva. Então,
1/2 1/2 1/2
[a(u + v, u + v)] ≤ [a(u, u)] + [a(v, v)] , para todo u, v ∈ E.
Demonstração: Seja u, v ∈ E. Temos
a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v)

= a(u, u) + a(u, v) + a(u, v) + a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (a(u, v)) + a(v, v)
≤ a(u, u) + 2 |a(u, v)| + a(v, v),
e, da desigualdade de cauchy-Schwarz, resulta que

[ ]
a(u + v, u + v) ≤ a(u, u) + 2 a(u, u)1/2 a(v, v)1/2 + a(v, v)
[ ]2
= a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 .
Sendo a(u, v) positiva, da desigualdade anterior em que

[ ]
[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 ,
Definição 5.10 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma ses-
quilinear de E. a(u, v) é denominada um produto interno em E se for hermitiana
e estritamente positiva.
Um espaço vetorial complexo E munido com um produto interno é denominado

espaço com produto interno. Neste caso, o produto interno será denotado por
(·, ·). Em outras palavras, um produto interno é uma aplicação
(·, ·) : E × E → C, [u, v] ∈ E × E 7→ (u, v),
que satisfaz as seguintes condições para todo u, v, w ∈ E e λ ∈ C:
(P 1) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0.
(P 2) (λ u, v) = λ(u, v).
(P 3) (u + v, w) = (u, w) + (v, w)
(P 4) (u, v) = (v, u).
Observação 5.11 Note que as condições (iii) e (iv) da definição 5.1 não neces-
sitam ser englobadas às quatro condições acima, pois decorrem das mesmas. Com
efeito, para todo u, v, w ∈ E temos
(P 5) (u, v + w) = (u, v) + (u, w),
pois de (P 3) e (P 4) resulta que
(u, v + w) = (v + w, u) = (v, u) + (w, u)

= (v, u) + (w, u) = (u, v) + (u, w).
Ainda, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, temos
(P 6) (u, λ v) = λ(u, v),
já que de (P 2) e (P 4) inferimos que
(u, λ v) = (λ v, u) = λ(v, u) = λ (v, u) = λ(u, v).
Definição 5.12 Um espaço com produto interno E é denominado um espaço de

Hilbert se E, considerado como um espaço normado, com norma ||u|| = (u, u)1/2
é completo.
Nem toda norma, entretanto, provém de algum produto interno conforme

mostra o seguinte resultado.
Teorema 5.13 (M. Fréchet - J. Von Neumann - P. Jordan) Seja E um espaço

vetorial normado, com norma || · ||. Então, sua norma provém de algum produto
interno se e somente se é válida a identidade do paralelogramo:
( )
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ E. (5.14)
Demonstração: Suponhamos que exista um produto interno (·, ·) em E, tal

que (u, u) 1/2
= ||u||, para todo u ∈ E. Logo, para todo u, v ∈ E, temos
||u + v||2 + ||u − v||2 = (u + v, u + v) + (u − v, u − v)

= (u, u) + (u, v) + (v, u) + (v, v) + (u, u) − (u, v) − (v, u) + (v, v)
[ ]
= 2[(u, u) + (v, v)] = 2 ||u||2 + ||v||2 .
Reciprocamente, suponhamos que a identidade do paralelogramo seja satisfeita

e definamos a aplicação:
f :E×E →R (5.15)
1( )
(u, v) 7→ f (u, v) = ||u + v||2 − ||u − v||2 .
4
Provaremos, a seguir, que f satisfaz as seguintes propriedades: Para todo
u, v, w ∈ E e α ∈ R, temos
(i) f (u + v, w) = f (u, w) + f (v, w).

(ii) f (α u, v) = α f (u, v).
(iii) f (u, v) = f (v, u).
(iv) f (u, u) = ||u||2 .
De fato, as condições (iii) e (iv) são satisfeitas imediatamente. Mostraremos

que (i) e (ii) também se cumprem.
• Prova de (i).
Definamos a função auxiliar
Φ:E×E×E →R
(u, v, w) 7→ Φ(u, v, w),
definida por
Φ(u, v, w) = 4 [f (u + v, w) − f (u, w) − f (v, w)] .
Provaremos que
Φ(u, v, w) = 0, para todo u, v, w ∈ E. (5.16)
Com efeito, temos, de (5.15), que
1[ ]
f (u + v, w) = ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 ,
4
1[ ]
f (u, w) = ||u + w||2 − ||u − w||2 ,
4
1[ ]
f (v, w) = ||v + w||2 − ||v − w||2 .
4
Logo,
Φ(u, v, w)
= ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2
−||v + w||2 + ||v − w||2 ,
ou seja,
Φ(u, v, w) = ||(u + w) + v||2 − ||(u − w) + v||2 (5.17)

− ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 .
Entretanto, por hipótese,

( )
||(u + w) + v||2 + ||(u + w) − v||2 = 2 ||u + w||2 + ||v||2
( ) (5.18)
||(u − w) + v||2 + ||(u − w) − v||2 = 2 ||u − w||2 + ||v||2
Assim, substituindo-se (5.18) em (5.17) obtemos
Φ(u, v, w) =
2||u + w||2 + 2||v||2 − ||u + w − v||2 − 2||u − w||2 − 2||v||2
+||u − w − v||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,
ou seja,
Φ(u, v, w) (5.19)
= ||u + w||2 − ||u + w − v||2 − ||u − w||2 + ||u − w − v||2
−||v + w||2 + ||v − w||2 .
Somando (5.17) e (5.19), membro a membro, resulta que
2Φ(u, v, w)
= ||u + w + v||2 − ||u − w + v||2 − ||u + w − v||2 + ||u − w − v||2
−2||v + w||2 + 2||v − w||2
[ ] [ ]
= ||u + w + v||2 + ||u − w − v||2 − ||u − w + v||2 + ||u + w − v||2
−2||v + w||2 + 2||v − w||2 ,
ou seja,
2Φ(u, v, w)
[ ] [ ]
= ||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 − ||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2
−2||v + w||2 + 2||v − w||2 . (5.20)
Mas, por hipótese,

( )
||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 = 2 ||u||2 + ||v + w||2
( ) (5.21)
||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2 = 2 ||v − w||2 + ||u||2
Portanto, substituindo-se (5.21) em (5.20) obtemos
2Φ(u, v, w)
( ) ( )
= 2 ||u||2 + ||v + w||2 − 2 ||v − w||2 + ||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2
= 2||u||2 + 2||v + w||2 − 2||v − w||2 − 2||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2 = 0,
o que prova (5.16), e por conseguinte (i).

• Prova de (ii).
De maneira análoga, definamos a função auxiliar
φ:R→R
α 7→ φ(α) = f (α u, v) − α f (u, v),
para u, v ∈ E arbitrários e fixados. Provaremos que
φ(α) = 0, para todo α ∈ R. (5.22)
Com efeito,
• Se α = 0, então
1[ ]
φ(0) = f (0, v) = ||v||2 − || − v||2 = 0 ⇒ φ(0) = 0.
4
• Se α = −1, então
φ(−1) = f (−u, v) + f (u, v)

1[ ]
= || − u + v||2 − || − u − v||2 + ||u + v||2 − ||u − v||2 = 0
4
⇒ φ(−1) = 0.
• Se α = 1, então
φ(1) = f (u, v) − f (u, v) = 0 ⇒ φ(1) = 0.
Tomemos, agora, n ∈ Z∗ . Assim, da propriedade (i) e do exposto acima, vem

que
φ(n) = f (n u, v) − n f (u, v)
= f (sign (u + · · · + u), v) − n f (u, v)
| {z }
n parcelas
= sign (f (u, v) + · · · + f (u, v)) − n f (u, v)
| {z }
n parcelas
= sign |n| f (u, v) − n f (u, v)
= n f (u, v) − n f (u, v) = 0,
ou seja,
φ(n) = 0 para todo n ∈ Z. (5.23)

Consideremos, agora, p, q ∈ Z e q ̸= 0. Então, de (5.23) e da definição de φ,

obtemos
( )
p p
φ = f ((p/q) u, v) − f (u, v)
q q
( )
1 p
= pf u, v − f (u, v)
q q
( )
p 1 p
= q u, v − f (u, v)
q q q
p p
= f (u, v) − f (u, v) = 0,
q q
o que implica que
φ(α) = 0, para todo α ∈ Q. (5.24)
Resulta daı́, da densidade de Q em R e da continuidade da função φ o desejado

em (5.22). Assim, a função f definida em (5.15) verifica as quatro condições
(i) − (iv) acima mencionadas. Definamos, então,
(·, ·) : E × E → C (5.25)
[u, v] 7→ (u, v) = f (u, v) + i f (u, i v),
com f definida em (5.15). Provaremos que a aplicação (5.25) define um produto

interno em E, já que cumpre as condições (P 1) − (P 4) da definição de produto
interno.
Prova de (P 1).
Com efeito, notemos inicialmente que da definição de f , temos
(u, u) = f (u, u) + i f (u, i u)

1[ ] i[ ]
= ||u + u||2 + ||u + i u||2 − ||u − i u||2
4 4
1 i[ ]
= ||2u|| +
2
||u(1 + i)||2 − ||u(1 − i)||2
4 4
i[ ]
= ||u|| +
2
|1 + i|2 ||u||2 − |1 − i|2 ||u||2
4
i
= ||u|| + ||u||2 [2 − 2] = ||u||2 ,
2
4
ou seja,
(u, u) = ||u||2 para todo u ∈ E. (5.26)

Segue de (5.26) que a condição (P 1) da definição de produto interno se cumpre

imediatamente posto que || · || é uma norma em E.
Prova de (P 2).
Temos, da propriedade (i) de f e da definição do produto interno (5.25),
obtemos
(u + v, w) = f (u + v, w) + i f (u + v, i w)
= f (u, w) + f (v, w) + i f (u, i w) + i f (v, i w)
= [f (u, v) + i f (u, i w)] + [f (v, w) + i f (v, i w)]
= (u, w) + (v, w),
ou seja,
(u + v, w) = (u, w) + (v, w), para todo u, v, w ∈ E, (5.27)
o que prova (P 2).

Prova de (P 4).
Temos, da definição de f , que
1[ ]
f (i u, i v) = ||i u + i v||2 − ||i u − i v||2
4
1[ ]
= i(u + v)||2 − ||i(u − v)||2
4
1[ 2 ]
= |i| ||u + v||2 − |i|2 ||u − v||2
4
1[ ]
= ||u + v||2 − ||u − v||2 = f (u, v).
4
Logo,
f (i u, i v) = f (u, v), para todo u, v ∈ E.
Por outro lado, da identidade anterior e da propriedade (iii) de f podemos

escrever
f (v, i u) = f (−i i v, i u) = f (i (−i v), i u) = f (−i v, u)

= −f (i v, u) = −f (u, i v),
ou seja,
f (v, i u) = −f (u, i v), para todo u, v ∈ E.

Daı́ resulta da definição de produto interno (5.25) e novamente pela proprie-

dade (iii) de f , que
(v, u) = f (v, u) + i f (v, i u)

= f (u, v) − i f (u, i v) = (u, v),
isto é,
(v, u) = (u, v), para todo u, v ∈ E, (5.28)
o que prova (P 4).

Prova de (P 3).
Notemos incialmente que dafinição de produto interno dada em (5.25), e das
relações obtidas na demonstração de (P 4) chegamos a
(i u, v) = f (i u, v) + i f (i u, i v)
= f (v, i u) + i f (u, v)
= i f (u, v) − f (u, i v)
= i f (u, v) + i2 f (u, i v)
= i [f (u, v) + i f (u, i v)] = i (u, v),
ou seja,
(i u, v) = i (u, v), para todo u, v ∈ E.
Seja λ = α + i β ∈ C. Da última identidade, de (5.27) e do fato que (ξ u, v) =

ξ (u, v), para todo ξ ∈ R, resulta que
(λ u, v) = ((α + i β)u, v) = (α u + β i u, v)
= (α u, v) + (β i u, v)
= α (u, v) + i β (u, v)
= (α + i β) (u, v) = λ (u, v),
ou seja,
(λ u, v) = λ (u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, (5.29)
o que prova (P 3) e conclui a demonstração do teorema.

FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 201
5.2 Formas Sesquilineares Limitadas

No que segue nesta seção, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·)
e norma || · || = (·, ·)1/2 .
Definição 5.14 Uma forma sesquilinear de H é denominada limitada, se existe

uma constante C > 0 tal que
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.
Exemplo: O produto interno definido em H é uma forma sequilinear limitada.

Com efeito, definamos
a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v) = (u, v).
Obviamente, por ser um produto interno, a(u, v) é uma forma sesquilinear

hermitiana e estritamente positiva, por definição. resta-nos provar que é limitada.
Com efeito, temos, em virtude da desigualdade de Cauchy-Scwarz,
|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ H,
ou ainda,
|(u, v)|2 ≤ (u, u) (v, v) = ||u||2 ||v||2 ⇒ |(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,
o que prova que o produto interno em um espaço de Hilbert H é uma forma

sesquilinear hermitiana estritamente positiva e limitada.
Notação: Seja a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Denotaremos por
||a|| o número:
{ }
|a(u, v)|
||a|| = sup ; u, v ∈ H e u, v ̸= 0 . (5.30)
||u||, ||v||
Note que, em função da definição de forma sesqulinear limitada, o supremo do

conjunto acima está bem definido.
Seja S o espaço constituı́do de todas as formas sesquilineares limitadas.
Proposição 5.15 A aplicação a ∈ S 7→ ||a|| ∈ R definida em (5.30) define uma

norma em S.
Demonstração: Provaremos inicialmente que
||a|| ≥ 0, para todo a ∈ S e ||a|| = 0 ⇔ a ≡ 0. (5.31)
|a(u,v)|
Com efeito, seja a ∈ S. Temos que ||u|| ||v|| ≥ 0, para todo u, v ∈ H tal que
u, v ̸= 0 e portanto
|a(u, v)|
||a|| = sup ≥ 0.
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Além disso, se ||a|| = 0, então,

|a(u, v)|
sup = 0,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que implica que
|a(u, v)| |a(u, v)|
0≤ ≤ sup =0
||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
|a(u, v)|
⇒ = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0.
||u|| ||v||
Resulta daı́ que
a(u, v) = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0.
Agora se u = 0 ou v = 0 então a(u, v) = 0 de onde concluı́mos, em virtude da

identidade acima que a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E.
|a(u,v)|
Por outro lado, se a ≡ 0, então resulta imediatamente que ||u|| ||v|| = 0, para
todo u, v ∈ H com u, v ̸= 0. Daı́ vem que
|a(u, v)|
sup = 0, ou seja, ||a|| = 0,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que prova (5.31).

||λ a|| = |λ| ||a||, para todo a ∈ S e λ ∈ C. (5.32)
De fato, sejam a ∈ S e λ ∈ C. Temos

|λ a(u, v)| |λ| |a(u, v)|
||λ a|| = sup = sup
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
|a(u, v)|
= |λ| sup = |λ| ||a||,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que prova (5.32).

Para finalizar, provaremos a desigualdade triangular, ou seja,
||a + b|| ≤ ||a|| + ||b||, para todo a, b ∈ S. (5.33)
Com efito, sejam a, b ∈ S e u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Então,
|(a + b) (u, v)| |a(u, v) + b(u, v)| |a(u, v)| |b(u, v)|
= ≤ +
||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v||
|a(u, v)| |b(u, v)|
≤ sup + sup
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
= ||a|| + ||b||,
de onde resulta que
|(a + b) (u, v)|

sup ≤ ||a|| + ||b||,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que prova (5.33) e encerra a demonstração.
Proposição 5.16 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquili-

near limitada de H. Então, as seguintes igualdades se verificam:
||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}

= inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},
= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1},
onde ||a|| foi definida em (5.30).
Demonstração: Provaremos primeiramente que
||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}. (5.34)
Sejam u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Temos

( )
|a(u, v)| u v
= a , ≤ sup |a(u, v)|,
||u|| ||v|| ||u|| ||v| u,v∈H;||u||=||v||=1
o que implica que
||a|| ≤ sup |a(u, v)|. (5.35)

u,v∈H;||u||=||v||=1
Por outro lado,
{a(u, v); u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}

⊂ {a(u, v); u, v ∈ H tal que u ̸= 0 e v ̸= 0}.
Daı́,
{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}

{ }
|a(u, v)|
⊂ ; u, v ∈ H e u ̸= 0 e v ̸= 0 ,
||u|| ||v||
o que implica que
sup |a(u, v)| ≤ ||a||. (5.36)

u,v∈H;||u||=||v||=1
Combinando (5.35) e (5.36) tem-se o desejado em (5.34).

||a|| = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.37)
Se ||a|| = 0 temos que a ≡ 0 e portanto a igualdade segue trivialmente.

Consideremos ||a|| ̸= 0 e C > 0 tal que
|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| ⇒ ≤ C, para todo u, v ∈ H, tal que u, v ̸= 0,
||u|| ||v||
o que acarreta que
|a(u, v)|
||a|| = sup ≤ C.
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Desta forma, ||a|| ≤ C, para todo C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para
todo u, v ∈ H. Assim, tomando-se o ı́nfimo obtemos
||a|| ≤ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.38)

|a(u, v)|
≤ ||a|| ⇒ |a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H com u, v ̸= 0.
||u|| ||v||
Evidentemente, se u = 0 ou v = 0 temos imediatamente que |a(u, v)| =

||a|| ||u|| ||v|| = 0. Assim, concluı́mos que
|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,

o que implica que ||a|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}.
Consequentemente,
||a|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.39)
Combinando (5.38) e (5.39) tem-se o desejado em (5.37).

Finalmente, provaremos que
||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}. (5.40)
Contudo, devido a (5.34), é suficiente provarmos que
sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.41)

= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.
De fato, como
{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}

⊂ {|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1},
resulta que
sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.42)

≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.
Por outro lado, sejam u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1, ||v|| ≤ 1 e u, v ̸= 0. Então,

||u|| ||v|| ≤ 1, e portanto, 1 ≤ 1
||u|| ||v|| , o que nos leva a
|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ ≤ ||a|| = sup |a(u, v)|.
||u|| ||v|| u,v∈H;||u||=||v||=1
Se u = 0 ou v = 0 temos que |a(u, v)| = 0 ≤ supu,v∈H;||u||=||v||=1 |a(u, v)|.

Logo,
|a(u, v)| ≤ sup |a(u, v)| ∀u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1,

u,v∈H;||u||=||v||=1
o que implica que
sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1} (5.43)

≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}.
Combinando (5.42) e (5.43) tem-se o desejado em (5.41), o que conclui a prova.

Observação 5.17 De acordo com o que vimos acima, se a(u, v) é uma forma
sesquilinear limitada, podemos escrever
|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.
Definição 5.18 Uma forma sesquilinear a(u, v) de H é dita contı́nua em H se

ela for uma função contı́nua de H × H → C.
Proposição 5.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e

norma || · || = (·, ·)1/2 e a : H × H → C uma forma sesquilinear de H. As
seguintes afirmações são equivalentes:
(i) a(u, v) é contı́nua em H × H.

(ii) a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0) ∈ H × H.
(iii) Existe C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H
(iv) a(u, v) é Lipschitziana em cada parte limitada de H × H.
Demonstração: (i) ⇒ (ii) Evidente.

(ii) ⇒ (iii) Suponhamos que a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0). Então, dado
ε > 0, existe δ > 0 tal que
||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ ⇒ |a(u, v)| < ε.
Considerando-se ε = 1, existira δ1 > 0 tal que
||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ1 ⇒ |a(u, v)| < 1. (5.44)
( Seja C > 0) tal que 0 < C < δ1 e sejam u, v ∈ H com u, v ̸= 0. Logo,

1
2C ||u|| , 2C ||v|| ∈ H × H e, consequentemente,

u v
( )
u v ||u|| ||v||

2C ||u|| , 2C ||v|| = +
2C ||u|| 2c ||v||
1 1 1
= + = < δ1 .
2C 2C C
Resulta daı́ e de (5.44) que

( )
u v
a , < 1,
2C ||u|| 2C ||v||
e, portanto, |a(u, v)| ≤ 4C 2 ||u|| ||v||, para todo u, v ̸= 0. Se u = 0 ou v = 0,

temos que a(u, v) = 0 e, desta forma, a desigualdade (iii) se verifica trivialmente.
(iii) ⇒ (iv) Suponhamos que existe C > 0 tal que
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H. (5.45)
Consideremos, E ⊂ H × H um conjunto limitado. Então, existe r > 0 tal que

E ⊂ Br (0) ⊂ E × E, ou seja, para todo (u, v) ∈ E temos que ||(u, v)|| < r, ou seja
||u|| + ||v|| < r para todo u, v ∈ E.
Provaremos que a(u, v) é Lipschitziana em E. Com efeito, sejam (u1 , v1 ),

(u2 , v2 ) ∈ E. Logo, da ultima desigualdade e de (5.45) resulta que
|a(u1 , v1 ) − a(u2 , v2 )| = |a(u1 , v1 ) − a(u1 , v2 ) + a(u1 , v2 ) − a(u2 , v2 )|

≤ |a(u1 , v1 − v2 )| + |a(u1 − u2 , v2 )|
≤ C r [||u1 − u2 || + ||v1 − v2 ||]
= C r ||(u1 , v1 ) − (u2 , v2 )||H×H ,
o que prova que a(u, v) é Lipschitziana em E com constante de Lipschitz L igual

a C r.
(iv) ⇒ (i) Suponhamos que a(u, v) é Lipschitziana em limitados de H × H.
Mostraremos que a(u, v) é contı́nua em H × H. De fato, sejam (u0 , v0 ) ∈ H × H
e ε > 0. Então, por hipótese, a(u, v) é Lipschitziana em Br ((u0 , v0 )) ⊂ H × H,
para todo r > 0, com constante de Lipschitz dependendo de r, é claro, ou seja,
|a(u1 , v1 ) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u1 , v1 ) − (u0 , v0 )||H×H ,

para todo (u1 , v1 ) ∈ Br ((u0 , v0 )).
Em particular,
|a(u, v) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u − u0 , v − v0 )||H×H ,

para todo (u, v) ∈ Br ((u0 , v0 )).
Escolhamos δ < min{ε/L, r}. Então, se ||(u − u0 , v − v0 )||H×H < δ, da desi-

gualdade acima decorre que |a(u, v) − a(u0 , v0 )| < ε, o que mostra a continuidade
de a(u, v) em (u0 , v0 ). Pela arbitrariedade de (u0 , v0 ) resulta que a(u, v) é contı́nua
em H × H. Isto conclui a prova.
Observação 5.20 Decorre dos ı́tens (i) e (iii) da Proposição acima que os con-
ceitos de forma sesquilinear contı́nua e forma sesquilinear limitada são equivalen-
tes.

near de H. Se a(u, v) é limitada na diagonal de H × H, então a(u, v) é limitada.
Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Da identidade
4 a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)

+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − i v, u − i v),
resulta que
1
|a(u, v)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)| (5.46)
4
+ |a(u + i v, u + i v)| + |a(u − i v, u − i v)|]
C[ ]
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2 + ||u + i v||2 + ||u − i v||2 ,
4
onde C > 0 é uma constante que provém da limitação de a(u, v) na diagonal.
Como H é um espaço de Hilbert, temos que é válida a identidade do parale-
logramo e, portanto,
( )
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 ,
( ) ( )
||u + i v||2 + ||u − i v||2 = 2 ||u||2 + ||i v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 .
Logo, combinando as identidades acima com (5.46) chegamos a

C[ ( ) ( )]
|a(u, v)| ≤ 2 ||u||2 + ||v||2 + 2 ||u||2 + ||v||2
4( )
= C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H.
Em particular, se ||u|| = ||v|| = 1, da desigualdade acima resulta que
|a(u, v) ≤ 2C para todo u, v ∈ H com ||u|| = ||v|| = 1. (5.47)
Sejam, agora, u, v ∈ H tais que u, v ̸= 0. Então, de (5.47) concluı́mos que

( )
u v
a , ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||.
||u|| ||v||
Se u = 0 ou v = 0, a(u, v) = 0 e, portanto, |a(u, v)| = 0 = 2C ||u|| ||v||, o que

prova que |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, e encerra a prova.

near de H. Se a(u, v) é limitada na diagonal e, além disso, |a(u, v)| = |a(v, u)|
para todo u, v ∈ H, então,
|a(u, u)|
||a|| = sup .
u∈H;u̸=0 ||u||2
Demonstração: Consideremos o conjunto
B = {C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
Como, por hı́pótese, a(u, v) é limitada na diagonal, temos que B ̸= ∅ e limitado

inferiormente por 0. Logo, B possui ı́nfimo. Seja C ∈ B. Então,
|a(u, u)|
≤ C para todo u ∈ H com u ̸= 0.
||u||2
Logo,
|a(u, u)|
sup ≤ C, para todo C ∈ B,
u∈H;u̸=0 ||u||
2
o que implica que

|a(u, u)|
sup ≤ inf B,
u∈H;u̸=0 ||u||
2
|a(u,u)|
uma vez que sup ||u||2 é cota inferior para B. Definamos:
u∈H;u̸=0
|a(u, u)|
α= sup e β = inf B.
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Então, do exposto acima, temos que α ≤ β. Afirmamos, em verdade, que
α=β (5.48)
Com efeito, suponhamos, por contradição que α < β. Então, existe γ ∈ R

|a(u,u)| |a(u,u)|
tal que α < γ < β. Como α = sup ||u||2 , temos que ||u||2 < γ para todo
u∈H;u̸=0
u ∈ H, com u ̸= 0, ou seja,
|a(u, u)| < γ ||u||2 , para todo u ∈ H com u ̸= 0.
Se u = 0, temos que |a(u, u)| = γ||u||2 = 0 e portanto
|a(u, u)| ≤ γ ||u||2 , para todo u ∈ H.

Além disso, temos que γ > 0 pois γ > α ≥ 0. Logo, γ ∈ B. Então, γ ∈ B e

γ < inf B, o que é uma contradição, ficando provado a afirmação feita em (5.48).
Daı́ vem que
|a(u, u)|
α= sup = inf B. (5.49)
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Por outro lado, sejam u, v ∈ H. Das relações
a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),

a(u − v, u − v) = a(u, u) − a(u, v) − a(v, u) + a(v, v),
resulta que
a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) = 2[a(u, v) + a(v, u), ]
ou seja,
1
a(v, v) + a(v, u) = [a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)] .
2
Resulta daı́, do fato que a(u, v) é limitada na diagonal de H ×H e da identidade
do paralelogramo que
1
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)|]
2
C[ ]
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2
2
C[ ( )]
= 2 ||u||2 + ||v||2 ,
2
ou seja,
( )
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H, (5.50)
onde C > 0 provém da limitação de a(u, v) na diagonal.

Tomemos, em particular, u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e λ ∈ C tal que
|λ| = 1. Então, de (5.50) resulta que
( ) ( )
|a(u, λ v) + a(λ v, u)| ≤ C ||u||2 + ||λ v||2 = C ||u||2 + ||v||2 ≤ 2C.
Por outro lado, a(u, λ v) = λ a(u, v) e a(λ v, u) = λ a(v, u) e portanto, da

desigualdade acima vem que
|λ a(u, v) + λ a(v, u)| ≤ 2C, para todo u, v ∈ H tais que (5.51)

||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e para todo λ ∈ C com |λ| = 1.
Como a(u, v), a(v, u) em (5.51) são complexos, temos que existem θ, δ ∈ [0, 2π]
tais que a(u, v) = |a(u, v)|ei θ e a(v, u) = |a(v, u)|ei δ . Tomemos, em particular,
i(θ−δ)
λ=e 2 . Então, |λ| = 1 e de (5.51) vem que
i(−θ+δ)
i(θ−δ)
e 2 |a(u, v)|ei θ + e 2 |a(v, u)|ei δ ≤ 2C,
ou ainda,
i(θ+δ)
2 i(θ+δ)
e |a(u, v)| + e 2 |a(v, u)| ≤ 2C,
e como, por hipótese, |a(u, v)| = |a(v, u)| decorre que

i(θ+δ)

|a(u, v)|2 e 2 ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ C,
para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1.
Assim,
sup |a(u, v)| ≤ C,

u,v∈H;||u||≤1,||v||≤1
o que acarreta que ||a|| ≤ C. Como C foi tomado arbitrariamente em B temos

que ||a|| é uma cota inferior para B e, por consegüinte,
||a|| ≤ inf B = β.
Resulta daı́ e de (5.49) que

|a(u, u)|
||a|| ≤ sup (5.52)
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Agora, como
{ }
|a(u, u)|
; u ∈ H tal que u ̸
= 0
||u||2
{ }
|a(u, v)|
⊂ ; u, v ∈ H tal que u, v ̸= 0 ,
||u|| ||v||
então
|a(u, u)| |a(u, v)|
sup ≤ sup = ||a||. (5.53)
u∈H;u̸=0 ||u|| 2
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Combinando (5.52) e (5.53) concluı́mos que

|a(u, u)|
||a|| = sup ,
u∈H;u̸=0 ||u||2
Observação 5.23 De maneira análoga ao que já provamos, mostra-se que se

a(u, v) é limitada na diagonal, então:
|a(u, u)|
sup = sup |a(u, v)|
u∈H;u̸=0 ||u||
2
u∈H;||u||≤1
= inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , ∀u ∈ H}.
Além disso, se a(u, v) for limitada na diagonal e hermitiana, a proposição 5.22

se cumpre e então temos
|a(u, u)|
||a|| = sup = sup |a(u, v)|
u∈H;u̸=0 ||u||
2
u∈H;||u||≤1
= inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , ∀u ∈ H}.
5.3 Operadores Lineares Limitados

Nesta seção estenderemos o conceito de operadores lineares limitados para espaços
de Hilbert complexos e provaremos que existe um isomorfismo isométrico entre as
formas sesquilineares limitadas de H e os operadores lineares limitados de H.
Definição 5.24 Sejam H um espaço de Hilbert complexo com produto interno

(·, ·) e norma || · || = (·, ·)1/2 e A : H → H um operador linear. Dizemos que A é
limitado se existir uma constante C > 0 tal que
||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.
Notação: O espaço vetorial dos operadores lineares A de H em H, que são limi-

tados é denotado por L(H). Assim
L(H) = {A : H → H; A é linear e limitado}. (5.54)
No espaço L(H), denotaremos por ||A|| o número

||A u||
||A|| = sup ,
u∈H;u̸=0 ||u||
cuja aplicação A ∈ L(H) 7→ ||A|| define uma norma em L(H). Analogamente ao

que fizemos para as formas sesquilineares limitadas, fazemos para os operadores
lineares limitados de H e obtemos
||A|| = sup ||Au|| = sup ||Au|| (5.55)

u∈H;||u||=1 u∈H;||u||≤1
= inf{C > 0; ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H}.

OPERADORES LINEARES LIMITADOS 213
Então, se A é um operador linear limitado de H, podemos escrever
||A u|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ H. (5.56)
Obtemos igualmente como no caso das formas sesquilineares limitadas o se-

guinte resultado:
Proposição 5.25 Sejam H um espaço de Hilbert e A : H → H um operador

linear de H. As seguintes afirmações são equivalentes:
(i) A é contı́nuo em H.
(ii) A é contı́nua no ponto 0 ∈ H.
(iii) A é limitado em H.
(iv) A é Lipschitziano em H.
Demonstração: (i) ⇒ (ii). Evidente.

(ii) ⇒ (iii). Suponhamos que A é contı́nuo no ponto 0 ∈ H. Assim, dado
ε > 0, existe δ > 0 tal que se ||u|| < δ então ||A u|| < ε. Tomemos, em particular,
ε = 1. Então, por hipótese, existe δ1 > 0 tal que
Se ||u|| < δ1 então ||A u|| < 1. (5.57)

u
Sejam u ∈ H tal que u ̸= 0 e C ∈ R tal que 0 < 1
C < δ1 . Então C ||u|| =
1
C < δ1 e, portanto, de (5.57) resulta que
( )
u
A < 1 ⇒ ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H com u ̸= 0.
C ||u||
Além disso, se u = 0, temos que ||A u|| = 0 = C||u||. Desta forma concluı́mos
que ||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.
(iii) ⇒ (iv). Suponhamos A limitado em H, isto é, existe C > 0 talq que
||au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H. Então, se u, v ∈ H, face a linearidade de A,
resulta que
||Au − Av|| = ||A(u − v)|| ≤ C ||u − v||,
o que prova ser A Lipschitziano.

(iv) ⇒ (i) Evidente.
Decorre da Proposição acima que os conceitos de operadores lineares limitados

e ope-radores lineares contı́nuos são equivalentes.
A seguir, mostraremos que existe uma relação estreita entra as formas sesqui-
lineares limitadas e os operadores lineares limitados. Com efeito,
(I) Seja A um operador linear limitado de H. Definamos a seguinte aplicação:
a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v), onde,
Afirmamos que a(u, v) é uma forma sesquilinear de H. De fato, a(u, v) está

bem definida uma vez que A é um operador. Além disso, em virtude da linearidade
de A e das propriedades do produto interno (·, ·) de H, temos que para todo
u, v, w ∈ H e λ ∈ C,
(i) a(u + w, v) = (A(u + w), v) = (Au + Aw, v) = (Au, v) + (Aw, v)

= a(u, v) + a(w, v).
(ii) a(λ u, v) = (A(λ u), v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ a(u, v).
(iii) a(u, v + w) = (Au, v + w) = (Au, v) + (Au, w) = a(u, v) + a(u, w).
(iv) a(u, λ v) = (Au, λ v) = λ(Au, v) = λ a(u, v),
o que prova ser A uma forma sesquilinear. Além disso, como o produto interno é
uma forma sesquilinear, hermitiana, estritamente positiva, então, pela desigual-
dade de Cauchy-Schwarz e de (5.56), obtemos
|a(u, v)| = |(Au, v)| ≤ ||Au|| ||v|| ≤ ||A|| ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H, (5.59)
o que prova que a(u, v) é limitada.

Se A ≡ 0, então a ≡ 0 e daı́ vem que ||A|| = ||a||. Agora, se A ̸= 0 (não
identicamente nulo), então ||A|| > 0 e, de (5.59) resulta que
||A|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},
o que implica que
||A|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H} = ||a||, (5.60)
Por outro lado, lembremos que
|a(u, v)| |(Au, v)|

||a|| = sup = sup .
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
Como
{ } { }
|(Au, v)| |(Au, Au)|
; u, v ∈ H e u, v ̸= 0 ⊃ ; u ∈ H e u, Au ̸= 0 ,
||u|| ||v|| ||u|| ||Au||
vem que
|(Au, v)| |(Au, Au)|

sup ≥ sup ,
u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v|| u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au||
o que prova que
|(Au, Au)| ||Au||2 ||Au||

||a|| ≥ sup = sup = sup . (5.61)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au̸=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
Como
{ } { }
||Au|| ||Au||
; u ∈ H e u, Au ̸= 0 ⊂ ; u ∈ H, u ̸= 0 ,
||u|| ||u||
resulta que
||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.62)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| u∈H;u̸=0 ||u||
Por outro lado note que
||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H tal que u, Au ̸= 0,
||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
e a desigualdade acima continua válida mesmo que Au = 0 e u ̸= 0. Logo,
||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H, u ̸= 0,
||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.63)
u∈H;u̸=0 ||u|| u∈H;u,Au̸=0 ||u||
De (5.62) e (5.63) obtemos
||Au|| ||Au||
sup = sup = ||A||. (5.64)
u∈H;u,Au̸=0 ||u|| u∈H;u̸=0 ||u||
Assim, de (5.61) e (5.64) resulta que ||a|| ≥ ||A|| e daı́ e de (5.60) concluı́mos
que ||a|| = ||A||.
(II) Seja, agora, a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Definamos,
para cada u ∈ H, u ̸= 0, a seguinte aplicação:
fu : H → C (5.65)
v 7→ ⟨f u, v⟩ = a(u, v).
Afirmamos que f u é uma aplicação linear. Com efeito, se a ≡ 0 então f u ≡ 0

e portanto nada temos a provar. Seja, então, a ̸= 0 (não identicamente nula).
Para todo u, v, w ∈ H e λ ∈ C, temos
(i) ⟨f u, v + w⟩ = a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w)

= a(u, v) + a(u, w) = ⟨f u, v⟩ + ⟨f u, w⟩ ,
(ii) ⟨f u, λ v⟩ = a(u, λ v) = λ a(u, v) = λ a(u, v) = λ ⟨f u, v⟩ ,
o que prova a linearidade de f u. Além disso, da observação 5.17 decorre que

|⟨f u, v⟩| = a(u, v) ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo v ∈ H. (5.66)
Pondo-se, para u ̸= 0, k = ||a|| ||u|| > 0, então |⟨f u, v⟩| ≤ k ||v||, para todo
v ∈ H. Desta forma, f u, é, para u ̸= 0, uma forma linear limitada de H. Se
u = 0, f u ≡ 0 e é trivialmente uma forma linear limitada de H. Do exposto
acima, e para cada u ∈ H, temos que f u é uma forma linear limitada de H. Pelo
Teorema de Representação de Riesz, para cada u ∈ H, existe um único wu ∈ H
tal que
⟨f u, v⟩ = (v, wu ) , para todo v ∈ H. (5.67)
Estamos, portanto, aptos a definir a seguinte função:
A:H→H (5.68)
u 7→ Au = wu , onde wu é dado pelo teorema de Riesz.
Provaremos, a seguir, que o operador A definido acima é linear e limitado.

Com efeito, notemos inicialmente que A está bem definido pois se u1 = u2 , então
a(u1 , v) = a(u2 , v) e portanto, a(u1 , v) = a(u2 , v), para todo v ∈ H. Logo,
⟨f u1 , v⟩ = ⟨f u2 , v⟩, para todo v ∈ H, ou ainda, (v, wu1 ) = (v, wu2 ), para todo
v ∈ H, onde wu1 e wu2 são dados pelo Teorema de Riesz. Resulta da última
identidade em particular para v = wu1 − wu2 que wu1 = wu2 , o que prova que
Au1 = Au2 .
Consideremos, agora, u, v ∈ H. Temos, de (5.67) e (5.68) que,
a(u, v) = ⟨f u, v⟩ = (v, wu ) = (v, Au) = (Au, v), e, portanto,
Sejam u1 , u2 ∈ H e λ ∈ C. Então, de (5.69) obtemos
(i) (A(u1 + u2 ), v) = a(u1 + u2 , v) = a(u1 , v) + a(u2 , v)

= (Au1 , v) + (Au2 , v) , para todo v ∈ H.
Então, (A(u1 + u2 ) − Au1 − Au2 , v) = 0, para todo v ∈ H, e consequente-

mente,
A(u1 + u2 ) = Au1 + Au2 .
Além disso,
(ii) (A(λu1 ), v) = a(λ u1 , v) = λ a(u1 , v) = λ (Au1 , v) = (λ Au1 , v) ,
∀v ∈ H.
Assim, (A(λ u1 ) − λ Au1 , v) = 0 para todo v ∈ H, o que implica que
A(λ u1 ) = λ A(u1 ),
o que prova a linearidade de A.

Também, seja u ∈ H tal que Au ̸= 0 ( e, portanto u ̸= 0). Logo,
||Au|| ||Au||2 |(Au, Au)| |a(u, v)|
= = ≤ sup = ||a||,
||u|| ||u|| ||Au|| ||u|| ||Au|| u,v∈H;u,v̸=0 ||u|| ||v||
o que nos leva a ||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H tal que Au ̸= 0 e u ̸= 0. Se
u = 0, temos que Au = 0 e, portanto, ||Au|| = ||a|| ||u|| = 0. Se Au = 0 temos
que ||Au|| = 0 ≤ ||a|| ||u||. Do exposto vem que
||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H,
o que prova ser A limitado. De modo análogo ao que foi feito em (I), temos que
||A|| = ||a||.
Observação 5.26 Do que vimos acima, dado um operador linear A limitado de

um espaço de Hilbert H, construı́mos uma forma sesquilinear limitada de H, ou
seja, a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H tal que ||a|| = ||A||. Reciprocamente,
dada uma forma sesquilinear limitada de H, a(u, v), construı́mos um operador
A linear limitado de H, dado por (Au, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H, onde
||A|| = ||a||.
Denotaremos por S(H) o espaço das formas sesquilineares limitadas de H e

como vimos, por L(H) o espaço das formas lineares limitadas de H.
Proposição 5.27 Seja H um espaço de Hilbert. Então existe um isomorfismo

isométrico entre S(H) e L(H) dado pela seguinte aplicação:
F : S(H) → L(H)
a 7 → F (a) = A,
onde a(u, v) = (Au, v) para todo u, v ∈ H.
Demonstração:
(i) F está bem definida.
Seja, a1 , a2 ∈ S(H) tais que a1 = a2 . Então, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo
u, v ∈ H e portanto,
(F (a1 )u, v) = (F (a2 )u, v) , para todo u, v ∈ H,
o que implica que F (a1 )u = F (a2 )u, para todo u ∈ H, donde F (a1 ) = F (a2 ).
(ii) F é injetora.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e suponhamos que F (a1 ) = F (a2 ). Então, A1 = A2 onde
a1 (u, v) = (A1 u, v) e a2 (u, v) = (A2 u, v) para todo u, v ∈ H. Como A1 = A2 ,
(A1 u, v) = (A2 u, v), para todo u, v ∈ H e, desta forma, a1 (u, v) = a2 (u, v), para
todo u, v ∈ H, ou seja, a1 = a2 .
(iii) F é linear.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e λ ∈ C.
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 219
(a) Temos, F (a1 + a2 ) = A3 , onde (a1 + a2 )(u, v) = (A3 u, v), para todo
u, v ∈ H, ou seja,
(A3 u, v) = (a1 + a2 )(u, v) = a1 (u, v) + a2 (u, v)

= (A1 u, v) + (A2 u, v) = ((A1 + A2 )u, v), para todo u, v ∈ H,
onde A1 = F (a1 ) e A2 = F (a2 ),
o que implica que A3 = A1 + A2 , isto é, F (a1 + a2 ) = F (a1 ) + F (a2 ).

(b) Temos, F (λ a1 ) = B, onde (λ a1 )(u, v) = (Bu, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja,
(Bu, v) = λ a1 (u, v) = λ (A1 u, v)

= ((λ A1 )u, v), para todo u, v ∈ H, onde A1 = F (a1 ),
o que acarreta que B = λ A1 , isto é, F (λ a1 ) = λ F (a1 ).

(iv) A sobrejetividade é imediata.
(v) F é isometria.
Temos que ||F a|| = ||A||. Mas, pelo que já foi provado anteriormente, ||A|| =
||a|| e, por conseguinte, ||F a|| = ||a||, para todo a ∈ S(H).
5.4 Conjuntos Ortonormais Completos

Seja H um espaço de Hilbert munido de um produto interno que designaremos
por (·, ·) e norma || · || = (·, ·)1/2 . Dois vetores u, v ∈ H são ditos ortogonais
quando (u, v) = 0. Evidentemente o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro, pela
própria definição. As vezes denotamos u ⊥ v para indicar que u é ortogonal a
v. Um conjunto de vetores A ⊂ H é dito ortogonal quando (u, v) = 0, para todo
u, v ∈ A com u ̸= v. Um conjunto é dito ortonormal quando for ortogonal, e,
além disso, ||u|| = 1, para todo u ∈ A.
Definição 5.28 Seja A um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H. A

é dito completo se não existir outro conjunto ortonormal contendo A, ou seja, A
deve ser o conjunto ortonormal maximal.
Veremos, a seguir, um critério para a caracterização de conjuntos ortonormais

completos em um espaço de Hilbert H.
Proposição 5.29 Um conjunto ortonormal A é completo se, e somente se, para

todo u ∈ H tal que u ⊥ A, então u deve ser o vetor nulo.
Demonstração: Suponhamos incialmente que A seja ortonormal completo e,

por contradição, que exista u ∈ H tal que u ⊥ A e u ̸= 0. Então, u
||u|| é um vetor
unitário tal que
( )
u u
⊥A⇒ ,v = 0, para todo v ∈ A. (5.70)
||u|| ||u||
Além disso, u
||u|| ∈
/ A, pois, caso contrário, de (5.70) e, em particular, terı́amos
( )
u u
0= , = 1,
||u|| ||u||
o que é um absurdo.
{ }
Logo, M = ||u||u
∪ A é um conjunto ortonormal em H contendo A estrita-
mente, o que é uma contradição.
Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H tal que u ⊥ A tenhamos
u = 0 e, por contradição, suponhamos que A não seja completo. Então, existe
B, conjunto ortonormal em H, tal que A está contido propriamente em B. Logo,
existe w ∈ B\A. Então,
||w||2 = (w, w) = 1, (5.71)
pois w ∈ B e B é ortonormal em H. Além disso, como para todo v ∈ A tem-se

que w ̸= v resulta que
(w, v) = 0, para todo v ∈ A ⇒ w ⊥ A, (5.72)
já que B é ortonormal e A ⊂ B. Segue de (5.72) e, por hipótese, que w = 0, o

que é uma contradição com (5.71). Isto prova o critério.
Proposição 5.30 Seja H um espaço de Hilbert, não trivial. Então, qualquer

conjunto ortonormal pode ser estendido a um conjunto ortonormal completo.
Demonstração: Incialmente notemos que a existência de um conjunto ortonor-

mal está garantida pois como H é não trivial então existe u ∈ H, u ̸= 0 e portanto
o conjunto
{ }
u
,
||u||
é trivialmente ortonormal em H.
Consideremos, então, A um conjunto ortonormal em H. Se A não é completo,
então existe B ortonormal em H tal que A ⊂ B. Seja S a coleção de todos os con-
juntos ortonormais que contêm A. S é não vazio pois B ∈ S. É claro que a coleção
S é parcialmente ordenada pela inclusão de conjuntos. Mostraremos agora que
todo subconjunto de S totalmente ordenado tem uma limitação superior em S, ou
seja, S é indutivamente ordenado. Poderemos, então, aplicar o Lema de Zorn, que
garante que todo conjunto não vazio indutivamente ordenado tem um elemento
maximal, para obtermos um conjunto ortonormal maximal. Consideremos, então,
T = {Aα }α∈I ,
uma subcoleção de S totalmente ordenada. É claro que

∪ ∪
Aα ⊂ Aα , para todo α ∈ I, e A ⊂ Aα.
α∈I α∈I
∪ ∪
Logo, Aα é uma cota superior para T . Mostraremos que Aα ∈ S, ou
∪
α∈I ∪ α∈I
seja, que Aα é ortonormal em H. De fato, sejam u, v ∈ Aα . Isto implica
α∈I α∈I
que existem Aα e Aβ tais que
u ∈ Aα e v ∈ Aβ .
Como T é totalmente ordenado, então Aα ⊂ Aβ ou Aβ ⊂ Aα . Sem perda da

generalidade suponhamos que a primeira das inclusões ocorra. Então,
u, v ∈ Aβ .
Se u = v, então ||u|| = ||v|| = 1 pois Aβ é ortonormal em H. Agora, sendo

u ̸= v, então, pelo mesmo motivo
(u, v) = 0 ⇒ u ⊥ v.
∪
Se tivéssemos suposto que Aβ ⊂ Aα , concluirı́amos o mesmo. Logo, Aα é
α∈I
ortonormal em H e portanto
∪
Aα ∈ S.
α∈I
∪
Logo, o conjunto Aα é uma limitação superior para T em S. Pelo Lema
α∈I
de Zorn existe um elemento maximal A em S. Assim, A é ortonormal e completo
pois se existir B ∈ S tal que A ⊂ B, então, por ser A maximal, A = B. Isto
conclui a prova.
Proposição 5.31 Seja H um espaço de Hilbert. Suponha que A = {vν }ν∈N é um

conjunto ortonormal em H e consideremos u ∈ H. Então:
∑
+∞
(1) v= (u, vν )vν , isto é série converge para um vetor v ∈ H.
ν=1
(2) O vetor v mencionado no item (1) acima pertence a [A].

(3) u ∈ [A] ⇔ u = v.
(4) u − v ⊥ [A].
Demonstração: (1) Definamos:
∑
n
Sn = (u, vν )vν .
ν=1
Temos, das propriedades de produto interno e pelo fato de A = {vν }ν∈N ser
ortonormal, que
0
2 ( )
∑n ∑ n ∑n

≤ ||u − Sn || = u −
2
(u, vν )vν = u − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν

ν=1 ν=1 ν=1
( ) ( n ) ( n )
∑n ∑ ∑ ∑
n
= (u, u) − u, (u, vν )vν − (u, vν )vν , u + (u, vν )vν , (u, vν )vν
ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
( ) ( )
∑
n ∑
n ∑
n
= ||u||2 − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν , u + (u, vν )(u, vν ) (vν , vν )
ν=1 ν=1 ν=1
| {z }
=1
∑
n ∑
n ∑
n
= ||u|| −
2
(u, vν )(vν , u) − (u, vν )(vν , u) + |(u, vν )| 2
ν=1 ν=1 ν=1

∑n ∑n ∑n
= ||u||2 − (u, vν )(u, vν ) − (u, vν )(u, vν ) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1
∑n ∑
n
= ||u||2 − 2 |(u, vν )|2 + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1
∑
n
= ||u||2 − |(u, vν )|2 ,
ν=1
o que implica que

∑
n
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 .
ν=1
Resulta da desigualdade acima, graças ao Teorema da Sequência Monótona,

que
∞
∑
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 . (5.73)
ν=1
A desigualdade em (5.73) é conhecida como Desigualdade de Bessel. Portanto,

dados m, n ∈ N, com m ≥ n, temos
m 2 ( m )
∑ ∑ ∑
m

||Sn − Sm || =
2
(u, vν )vν = (u, vν )vν , (u, vν )vν

ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1
∑
m
= |(u, vν )|2 → 0, quando m, n → +∞,
ν=n+1
o que implica que {Sn }n∈N é de Cauchy, acarretando a convergência da série.

(2) É claro que
∑
n
Sn = (u, vν )vν ∈ [A] para todo n ∈ N e, por (1), existe v ∈ H tal que
ν=1
Sn → v em H.
Aqui [A] representa o subespaço gerado por A. Logo, existe {Sn }n∈N ⊂ [A] tal
que Sn → v em H quando n → +∞. Isto significa que v ∈ [A].
(4) Temos, para cada µ ∈ N, de acordo com o ı́tem (1), que
(u − v, vµ ) = (u, vµ ) − (v, vµ )
(∞ )
∑
= (u, vµ ) − (u, vν )vν , vµ
ν=1
= (u, vµ ) − (u, vµ ) = 0,
o que implica que u − v ⊥ A, e por conseguinte, u − v ⊥ [A].

Agora, dado w ∈ [A], existe {wn }n∈N ⊂ [A] tal que wn → w em H. Mas, para
cada n ∈ N, resulta de (4) que
(u − v, wn ) = 0, para todo n ∈ N.
decorre daı́, na situação limite que
(u − v, w) = 0, para todo w ∈ [A],
ou seja, u − v ⊥ [A].
(3) É claro que se u = v, então, em virtude de (2), u ∈ [A]. Reciprocamente,
suponhamos que u ∈ [A]. Como de (2) temos que v ∈ [A], então, uma vez que [A]
é subespaço resulta que
u − v ∈ [A]. (5.74)
Por outro lado, do ı́tem (4) vem que
u − v ⊥ [A]. (5.75)
Assim, de (5.74) e (5.75) resulta que
(u − v, u − v) = 0 ⇒ u = v,
Proposição 5.32 Seja H um espaço de Hilbert e consideremos A ⊂ H um con-

junto ortonormal tal que [A] = H. Então, A é completo.
Demonstração: Faremos a prova por contradição. Com efeito, suponhamos

então que A é um conjunto ortonormal em H tal que [A] = H e, no entanto, A
não seja completo. Então, de acordo com a proposição 5.29 deve existir u ∈ H,
u ̸= 0 e tal que u ⊥ A. Isto implica que
u ⊥ [A],
e, que por sua vez, acarreta que
u ⊥ [A]. (5.76)
Como [A] = H, por hipótese, resulta de (5.76) que (u, v) = 0, para todo v ∈ H,
e, em particular, que
0 = (u, u) = ||u||2 ,
o que implica u = 0. Mas isto é uma contradição.

Proposição 5.33 Suponhamos que A = {vν }ν∈N é um conjunto ortonormal com-

pleto em um espaço de Hilbert H. Então, [A] = H.
Demonstração: Faremos a demonstração por contradição. Assumamos, então,

que A é um conjunto ortonormal em H e que
[A] ̸= H.
Logo, existe u ∈ H, u ̸= 0 e tal que u ∈

/ [A]. Agora, como H é um espaço
de Hilbert, podemos aplicar as partes (1) e (2) da proposição 5.31 que garante a
existência de um vetor v ∈ H tal que
∞
∑
(u, vν )vν = v ∈ [A].
ν=1
Agora, aplicando-se a parte (4) da mesma proposição, obtemos
u − v ⊥ [A],
o que acarreta que

u−v
⊥ [A], (5.77)
||u − v||
já que u ̸= v, (conforme é garantido na parte (3) da proposição 5.31) e [A] é um

subespaço de H. Segue de (5.77), e, em particular, que
u−v
⊥ [A]. (5.78)
||u − v||
Encontramos, então, um vetor unitário, ortonormal à todo A. Além disso,

u−v
||u−v|| ∈
/ A, pois, caso contrário, de (5.78) terı́amos
u−v
= 0,
||u − v||
o que é um absurdo. Em vista disso, podemos dizer que A não é completo pois
{ }
u−v
A ∪ A,
||u − v||
isto é, existe um conjunto ortonormal contendo A estritamente, o que é uma

contradição.
Corolário 5.34 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto

ortonormal em H. Então A é completo se, e somente se, [A] = H.
Demonstração: Aplicação imediata das Proposições 5.32 e 5.33.
Proposição 5.35 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto

ortonormal em H. Então, A é completo se, e somente se, para todo u ∈ H é
válida a identidade:
∞
∑ 2
||u|| =
2
|(u, vν )| . (5.79)
ν=1
Demonstração: Suponhamos inicialmente que A seja completo e consideremos

u ∈ H. Pela proposição 5.33 decorre que [A] = H. Logo, u ∈ [A]. Aplicando-se a
proposição 5.31 ı́tens (3) e (1) obtemos
∑
+∞
u= (u, vν )vν . (5.80)
ν=1
Contudo,
n 2 ( n )
∑ ∑ ∑
n ∑
n

(u, vν )vν = (u, vν )vν , (u, vν )vν = |(u, vν )|2 ,

ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
e de (5.80), na situação limite vem que

∑
+∞
2
||u||2 = |(u, vν )| ,
ν=1
o que prova (5.79).

Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H é válida a identidade
(5.79) e, por contradição, que A não seja completo. Então, conforme proposição
5.29 deve existir u ∈ H, u ̸= 0, tal que
u ⊥ A. (5.81)
Segue de (5.79) e (5.81) em particular para este u, que

∑
+∞
2
||u||2 = |(u, vν )| = 0,
ν=1
o que é uma contradição. consequentemente, A deve ser completo. Isto encerra a

prova.
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 227
Observação 5.36 A identidade dada em (5.79) é conhecida como Identidade

de Parseval.
Do exposto acima, enunciaremos o principal resultado desta seção.
Teorema 5.37 Seja A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal em um espaço de

Hilbert H. Então, as asserções abaixo são equivalentes
(1) A é completo.
(2) u ⊥ A ⇒ u = 0.
∑
+∞
(3) u∈H⇒u= (u, vν )vν .
ν=1
(4) [A] = H.
∑
+∞
(5) ||u||2 = |(u, vν )|2 .
ν=1
∑
+∞
(6) Para todo u, w ∈ H, (u, w) = (u, vν )(w, vν ).
ν=1
Observação 5.38 A Proposição 5.30 nos garante que todo espaço de Hilbert H,
não trivial, admite um conjunto ortonormal completo, não necessariamente enu-
merável. Contudo, se tal conjunto for enumerável, são válidas as equivalências
dadas no Teorema 5.37. Surge então uma pergunta natural: Quando é que um
espaço de Hilbert admite um conjunto ortonormal enumerável e completo? Por
exemplo, quando H é separável pois todo conjunto ortonormal é no máximo enu-
merável (ver demonstração adiante no lema 5.71).
Denomina-se base Hilbertiana à toda sucessão {vν }ν∈N de elementos de H tais
que
(i) ||vν || = 1 para todo ν ∈ N e (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν ̸= µ.

(ii) O espaço vetorial gerado pelos {vν }ν∈N é denso em H.
Logo, todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana, conforme
já tı́nhamos provado no Teorema 4.21 para espaços de Hilbert reais.
5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção
No que segue nesta seção seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·)
e norma || · || = (·, ·)1/2 .
Lema 5.39 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H.

Então, se
d = inf ||u − v||,

v∈M
existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.
Demonstração:
Definindo-se
d = inf ||u − v||,

v∈M
então, existe {vn }n∈N ⊂ M tal que
||u − vn || → d quando n → +∞. (5.82)
Consideremos, então, m, n ∈ N. Temos:
||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2

= ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 ,
que pela identidade do paralelogramo é igual a
2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .
Assim, combinando as identidades acima resulta que
||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2 (5.83)

vn + vm
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4|| − u||2 .
2
Por outro lado, como vn +vm

2 ∈ M resulta que
vn + vm
|| − u|| ≥ inf ||v − u|| = d,
2 v∈M
o que implica que

vn + vm
−|| − u||2 ≤ −d2 . (5.84)
2
Logo, combinando (5.83) e (5.84) obtemos
||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .
Resulta da desigualdade acima e da convergência (5.82) que
0≤ lim ||vn − vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,

n,m→+∞
resultando que
||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞,
o que acarreta que {vn }n∈N é uma sequência de Cauchy em H,e, portanto, con-
verge. Sendo M fechado e como {vn }n∈N ⊂ M , existe v0 ∈ M tal que vn → v0
quando n → +∞. Logo
||u − vn || → ||u − v0 ||, quando n → +∞. (5.85)
Das convergências (5.82) e (5.85) e pela unicidade do limite concluı́mos que

d = ||u − v0 ||, com v0 ∈ M , o que encerra a prova.
Proposição 5.40 Seja M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e

consideremos N um subspaço que contém M propriamente. Então, existe um
vetor w ∈ N , não nulo, e tal que w ⊥ M .
Demonstração: Como a inclusão M ⊂ N é própria, existe u ∈ N e u ∈

/ M.
Para esse u consideremos
d = d(u, M ) = inf ||u − v||.

v∈M
Aplicando-se o lema precedente, deve existir v ∈ M tal que
d = ||u − v||.
Consideremos, então,
w = v − u.
Claramente w ̸= 0 pois, caso contrário, v seria igual a u o que é um absurdo

pois u ∈
/ M e v ∈ M (note também que u = v = 0 não pode ocorrer). Além disso,
w ∈ N pois v ∈ M ⊂ N e u ∈ N . Resta-nos provar então que
w ⊥ M. (5.86)
Com efeito, para esse propósito, seja z ∈ M e α ∈ C. Temos,
||w + α z|| = ||v − u + α z|| = ||v + α z − u|| ≥ d = ||w||,
onde a última desigualdade decorre da definição de d = d(u, M ) e do fato que

(v + α z) ∈ M . Então,
||w + α z||2 ≥ ||w||2 ,
e, por conseguinte,
0 ≤ ||w + α z||2 − ||w||2

= (w + α z, w + α z) − (w, w) (5.87)
= α(w, z) + α(z, w) + |α| ||z|| .
2 2
Assumamos, em particular, α = β(w, z) com β ∈ R. Logo, α = β (w, z).

Substituindo-se α dado acima em (5.87) obtemos
α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2

= β (w, z) (w, z) + β (w, z) (z, w) + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= β |(w, z)|2 + β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= 2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ,
e portanto, de (5.87) podemos escrever
2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ≥ 0 para todo β ∈ R e z ∈ M. (5.88)
Lembremos que queremos provar que (w, z) = 0 para todo z ∈ M . Suponha-

mos, por contradição, que tal fato não ocorra, ou seja, que (w, z) ̸= 0, para algum
z ∈ M . Então, podemos escolher β de modo que
2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 < 0. (5.89)

Com efeito, como (w, z) ̸= 0, o discriminante ∆ da função quadrática
f (β) = |(w, z)|2 ||z||2 β 2 + 2β |(w, z)|2
é dado por ∆ = 4|(w, z)|4 > 0, o que garante a existência de raı́zes reais distintas
e, consequentemente existe β entre tais raı́zes tal que f (β) < 0, o que prova (5.89),
o que é uma contradição com (5.88), ficando provado (5.86). Isto termina a prova.
Definição 5.41 Sejam H um espaço de Hilbert e S um subconjunto de H. A

coleção de vetores
S ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ S},
é denominada o complemento ortogonal de S.
Observação 5.42 Fazendo-se a identificação de H com o seu dual, via Teorema

de Riesz, então, o complemento ortogonal M ⊥ de um subespaço M ⊂ H, já
definido anteriormente, é um subespaço de H definido por
M ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ M }.
Desta forma, as definições coincidem.
Covém observar que mesmo que S seja um conjunto genérico, S ⊥ é um

subespaço fechado de H. De fato, seja {vν }ν∈N ⊂ S ⊥ tal que vν → v em H,
quando ν → +∞. Temos, para cada ν ∈ N,
(vν , u) = 0, para todo u ∈ S.
Na situação limite, obtemos
(v, u) = 0, para todo u ∈ S,
o que prova que v ∈ S ⊥ o que prova que S ⊥ é fechado.
Proposição 5.43 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,
(i) S ∩ S ⊥ ⊂ {0} e temos a igualdade se S é subespaço.

( )⊥
(ii) S ⊂ S⊥ .
Demonstração: (i) Seja v ∈ S ∩ S ⊥ . Então, v ∈ S e (v, u) = 0, para todo

u ∈ S. Em particular, (v, v) = ||v||2 = 0, para todo v ∈ S o que implica que
v = 0, ou seja, S ∩ S ⊥ ⊂ {0}. Agora, sendo S um subespaço, evidentemente
{0} ⊂ S ⊥ ⊂ {0} e assim temos a igualdade.
(ii) Notemos que
( )⊥
S⊥ = {w ∈ H; (w, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ }.
( )⊥
Seja u ∈ S. Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ o que implica que u ∈ S ⊥ ,
Proposição 5.44 Sejam H um espaço de Hilbert e S1 e S2 subconjuntos de H

tais que S1 ⊂ S2 . Então, S1⊥ ⊃ S2⊥ .
Demonstração: Seja u ∈ S2⊥ . Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S2 . Como

S1 ⊂ S2 , temos, em particular, que (u, v) = 0, para todo v ∈ S1 , ou seja, u ∈ S1⊥ .
Proposição 5.45 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H,

( )⊥
então M = M ⊥ .
( )⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), temos que M ⊂ M ⊥ .
Supo-nhamos, por contradição, que a inclusão seja própria, ou seja, admitamos
( )⊥ ( )⊥
que M $ M ⊥ . Então, pela proposição 5.40 existe w ∈ M ⊥ tal que w ̸= 0
⊥ ⊥
( ⊥ )⊥ ⊥
e w ⊥ M , isto é, w ∈ M . Assim, w ∈ M ∩ M e como M é subespaço, da
⊥
( ⊥ )⊥
proposição 5.43(i), que ∈ M ∩ M = {0}, e, portanto, w = 0, o que gera uma
( )⊥
contradição. Logo, a inclusão não pode ser própria e devemos ter M = M ⊥ ,
(( ) )⊥
⊥
Corolário 5.46 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então, S ⊥ = S⊥ .
Proposição 5.47 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,

( )⊥
S⊥ = [S].
( )⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), S ⊥ é um subespaço
( ⊥ )⊥
fechado contendo S e, desta forma, S contém o menor subespaço fechado
que contém S, ou seja,

( ⊥ )⊥
S ⊃ [S] (5.90)
Reciprocamente, é claro que S ⊂ [S]. Pela proposição 5.44, temos

⊥
S ⊥ ⊃ [S] ,
o que implica que

( )⊥ ( ⊥ )⊥
S⊥ ⊂ [S] (5.91)
Contudo, notemos que [S] é um subespaço fechado de H. Logo, podemos

aplicar a proposição 5.45 para concluir que
( ⊥ )⊥
[S] = [S] . (5.92)
Assim, de (5.91) e (5.92) concluı́mos que

( )⊥
S⊥ ⊂ [S]. (5.93)
Combinando (5.90) e (5.93) concluı́mos o desejado.

Sejam M e N subespaços de um espaço de Hilbert H. Então, o conjunto
M + N = {u + v; u ∈ M, v ∈ N }, (5.94)
é claramente um subespaço de H. Se, além disso, tivermos
M ⊥ N,
então,
M ∩ N = {0}. (5.95)
Com efeito, é claro que {0} ⊂ M ∩ N . Agora, se u ∈ M ∩ N , então, u ∈ M e

u ∈ N . Mas, pelo fato de
(v, w) = 0, para todo v ∈ M e w ∈ N,
resulta que ||u||2 = 0 e portanto u = 0, o que prova que M ∩ N ⊂ {0}, o que

prova (5.95). Neste caso a soma é dita direta e representamos por M ⊕ N
Proposição 5.48 Sejam M e N subespaços fechados de um espaço de Hilbert e

suponhamos que M ⊥ N . Então, M ⊕ N é um subespaço fechado.
Demonstração: Seja {wν }ν∈N ⊂ M + N tal que wν → w em H quando

ν → +∞. Ora, para cada ν ∈ N, existem uν ∈ M e vν ∈ N tais que wν = uν + vν .
Temos, pelo teorema de Pitágoras que
||wν − wµ ||2 (5.96)

= ||(uν + vν ) − (uµ + vµ )||2 = ||(uν − uµ ) + (vν − vµ )||2
= ||uν − uµ ||2 + ||vν − vµ ||2 ,
já que (uν − uµ ) ⊥ (vν − vµ ), para todo ν, µ ∈ N. Como {wν }ν∈N é de Cauchy,
resulta de (5.96) na passagem ao limite que {uν }ν∈N e {vν }ν∈N são sequências de
Cauchy em H. Logo, existem u, v ∈ H tais que
uν → u e vν → v em H. (5.97)
Contudo, como {uν }ν∈N ⊂ M e {vν }ν∈N ⊂ N e M e N são fechados, resulta

que u ∈ M e v ∈ N . Assim, de (5.97) obtemos
wν = uν + vν → u + v ∈ M + N,
e pela unicidade do limite em H concluı́mos que w = u + v, o que prova que

w ∈ M + N e, por conseguinte, que M + N é fechado. Isto conclui a prova.
Teorema 5.49 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então
H = M ⊕ M ⊥.
Demonstração: Da proposição 5.43(i), resulta que M ∩ M ⊥ = {0}. Resta-nos

provar que H = M + M ⊥ . Para isso, definamos
N = M + M ⊥.
De acordo com a proposição 5.48 temos que N é um subespaço fechado de H.

Além disso, temos
M ⊂ N e M ⊥ ⊂ N.
ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 235
Pelasproposições 5.44 e 5.45 vem que

( )⊥
N ⊥ ⊂ M ⊥ e N ⊥ ⊂ M ⊥ = M,
o que implica que
N ⊥ ⊂ M ⊥ ∩ M = {0}.
Portanto,
N ⊥ = {0},
e da Proposição 5.45 resulta que

( )⊥
N = N ⊥ = {0}⊥ = H,
o que completa a prova.
5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado

Sejam H um espaço de Hilbert, A ∈ L(H) e a(u, v) uma forma sesquilinear
associada. Definamos, para cada v ∈ H, a seguinte aplicação:
fv : H → C
u 7→ ⟨f v, u⟩ = a(u, v).
De maneira análoga ao que já foi feito anteriormente, mostra-se que f v ∈ L(H)
e portanto, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único wv ∈ H tal
que
⟨f v, u⟩ = (u, wv ) , para todo u ∈ H.
Definamos a seguinte aplicação:
A∗ : H → H
(5.98)
v 7 → A∗ (v) = wv ,
onde wv é dado acima.

Do exposto podemos escrever
a(u, v) = ⟨f v, u⟩ = (u, wv ) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,

ou seja,
a(u, v) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,
De modo análogo ao que fizemos anteriormente (veja (5.65)-(5.69) e o proce-

dimento usado nesta seção) tem-se que A∗ ∈ L(H) e, além disso, ||A∗ || = ||a||.
Logo, do exposto, vem que
(Au, v) = a(u, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e

||A∗ || = ||a|| = ||A||,
ou seja,
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e ||A∗ || = ||A||. (5.99)
Definição 5.50 O operador A∗ definido acima é denominado o adjunto de A e

é caracterizado pela relação dada em (5.99). (relação análoga àquela obtida em
(2.27))
Observação 5.51 Notemos que a forma sesquilinear limitada de H, a∗ (u, v),

determinada por A∗ é:
a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.
De fato, sejam u, v ∈ H. Temos
a∗ (u, v) = (A∗ u, v) = (v, A∗ u) = (Av, u) = a(v, u).
A limitação de a∗ provém do fato que a é limitada.
Proposição 5.52 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) e A∗

o seu adjunto. Então,
∗
A∗∗ = (A∗ ) = A.
Demonstração: Como A, A∗ e A∗∗ pertencem a L(H), então, existem, res-

pectivamente, a, a∗ e a∗∗ , formas sesquilineares limitadas de H a eles relacionas.
Ainda, pela observação anterior,
a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.

ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 237
e, portanto,
a∗∗ (u, v) = a∗ (v, u) = a(u, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H.
Assim, a∗∗ = a e, desta forma
(A∗∗ u, v) = a∗∗ (u, v) = a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.
Resulta daı́ que (A∗∗ u − Au, v) = 0, para todo u, v ∈ H e, portanto, A∗∗ u = Au,
para todo u ∈ H, ou ainda, A∗∗ = A, o que prova o desejado.
Definição 5.53 Um operador linear limitado A de um espaço de Hilbert H é

denominado simétrico se A∗ = A, isto é,
(Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H.
Proposição 5.54 Seja H um espaço de Hilbert. Se A ∈ L(H) é simétrico, então

sua forma sesquilinear limitada associada a(u, v) é hermitiana.
Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Então, em virtude da simetria e A, temos
a(u, v) = (Au, v) = (u, Av) = (Av, u) = a(v, u),
Proposição 5.55 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) um

operador simétrico e a(u, v) sua forma sesquilinear limitada associada. Definamos
(Au, u) (Au, u)
m= inf e M = sup .
u∈H;u̸=0 ||u||2
u∈H;u̸=0 ||u||
2
Então,
(i) m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M ||u||2 , para todo u ∈ H.

(ii) ||A|| = max{|M |, |m|}.
Demonstração: Observemos, inicialmente, que pelas proposições 5.54 e 5.6,

a(u, v) é hermitiana e portanto a(u) = a(u, u) ∈ R. Como (Au, u) = a(u, u),
então faz sentido as definições de m e M .
(i) Pelas definições de m e M resulta que
(Au, u)
m≤ ≤ M, para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
Logo, m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M , para todo u ∈ H com u ̸= 0. Como a desigual-

dade é trivialmente verificada para u = 0, temos o desejado.
(ii) Temos que ||A|| = ||a||, e, portanto,
|(Au, u)| = |a(u, u)| ≤ ||a|| ||u||2 = ||A|| ||u|| 2, para todo u ∈ H.
Assim,
−||A|| ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ ||A|| ||u||2 , para todo u ∈ H,
e, desta forma,
(Au, u)
−||A|| ≤ ≤ ||A||, para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
Resulta da última desigualdade que
(Au, u) (Au, u)
−||A|| ≤ inf ≤ sup ≤ ||A||, para todou ∈ H, u ̸= 0,
u∈H;u̸=0 ||u||2 u∈H;u̸=0 ||u||
2
ou seja,
−||A|| ≤ m ≤ M ≤ ||A||,
o que prova que |m| ≤ ||A|| e |M | ≤ ||A||. Portanto
max{|m|, |M |} ≤ ||A||. (5.100)
Por outro lado, afirmamos que
||A|| ≤ max{|m|, |M |}. (5.101)
Com efeito, temos dois casos a considerar:

(a) |M | ≥ |m|. Temos
(Au, u) (Au, u)
|M | ≥ M = sup ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u||2 ||u||2
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 239
Pela hipótese |M | ≥ |m|, vem que
(Au, u)
|M | ≥ |m| ≥ −m = − inf para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u||2
Assim,
|(Au, u)|
|M | ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0,
||u||2
o que implica que
|(Au, u)|
sup ≤ |M |,
u∈H;u̸=0 ||u||2
isto é, ||A|| ≤ |M | = max{|M |, |m|}, o que prova (5.101).

(b) |m| ≥ |M |. Temos,
(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ −m = − inf ≥− , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u|| 2 ||u||2
Agora, da hipótese |m| ≥ |M | resulta que
(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ |M | ≥ M = sup ≥ , para todo u ∈ H, u ̸= 0.
u∈H;u̸=0 ||u|| 2 ||u||2
Assim,
|(Au, u)|
|m| ≥ para todo u ∈ H, u ̸= 0.
||u||2
Logo,
|(Au, u)|
sup ≤ |m|,
u∈H;u̸=0 ||u||2
ou seja, ||A|| ≤ |m| = max{|M |, |m|}, o que prova o desejado em (5.101). Assim,
de (5.100) e (5.101) fica provado o desejado.
5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espec-

tral para Operadores Compactos Simétricos
No que segue, H representará um espaço de Hilbert sobre C munido do produto
interno (·, ·) e norma || · || = (·, ·)1/2 .
Definição 5.56 Um operador A de H é denominado compacto, quando para toda

sucessão limitada {uν }ν∈N de vetores de H, podemos extrair de {Auν }ν∈N uma
subsucessão convergente em H. Em outras palavras, A leva conjuntos limitados
em conjunto relativamente compactos.
Exemplo: Seja A : L2 (a, b) → L2 (a, b) definido por Au = (u, e)e, onde u ∈

L2 (a, b) e e é um vetor unitário de L2 (a, b). Mostraremos que A é um operador
compacto. De fato, se {uν }ν∈N é uma sequência limitada em L2 (a, b), então, em
virtude do Teorema 3.63, existe ums subsequência uν ′ tal que uν ′ ⇀ u fracamente
em L2 (a, b) e, desta forma, (uν ′ , e) → (u, e) forte em C e, consequentemente,
(uν ′ , e)e → (u, e)e em L2 (a, b).
Proposição 5.57 Se A é um operador compacto de H, então A é limitado.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado. Então,

existe uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de H com ||uν || = 1, para todo ν ∈ N,
tal que ||Auν || ≥ ν. Logo, da sucessão {Auν }ν∈N não podemos extrair nenhuma
subsucessão convergente, o que contradiz o fato de A ser compacto. Assim, A é
limitado.
Teorema 5.58 (Arzelá-Ascoli) Sejam K um espaço métrico compacto e H

um subconjunto limitado de C(K). Suponhamos que H é uniformemente equi-
contı́nua, isto é, para todo ε > 0, existe δ > 0 tal que d(x1 , x2 ) < δ implica que
|f (x1 ) − f (x2 )| < ε, seja qual for a f ∈ H. Então, H é relativamente compacto
em C(K).
Demonstração: Ver Yosida [56]-página 85.
Teorema 5.59 Um operador A de H é compacto se, e somente se, A∗ é com-

pacto.
Demonstração: ⇒ Suponhamos que A seja compacto. Seja {uν }ν∈N uma

sucessão limitada em H. Mostraremos que {A∗ uν }ν∈N possui uma subsucessão
convergente. Podemos supor, sem perda da generalidade, que ||uν || ≤ 1, para
todo ν ∈ N. Consideremos K = A (B1 (0)), que é um espaço métrico compacto
posto que A é um operador compacto, por hipótese. Consideremos H ⊂ C(K)

definido por
H = {φν : K → C; x ∈ K 7→ (x, uν ), ν = 1, 2, · · · }.
Temos:
|φν (x) − φν (y)| = |(x, uν ) − (y, uν )| ≤ ||x − y| ||uν || ≤ ||x − y||,
para todo ν ∈ N e x, y ∈ K.
Assim, dado ε > 0, existe δ = ε > 0 tal que
se ||x − y|| < δ ⇒ |φν (x) − φν (y)| < ε, para todo ν ∈ N. (5.102)
Além disso, sendo K limitado resulta que
||φν || = sup |φν (x)| = sup |(x, uν )| ≤ sup ||x|| ||uν || ≤ C, ∀ν ∈ N, (5.103)
x∈K x∈K x∈K
onde C é uma constante positiva.

De (5.102) e (5.103) segue que H é um subconjunto de C(K) satisfazendo as
condições do Teorema de Arzelá-Ascoli e portanto, H é relativamente compacto
em C(K). Assim, podemos extrair uma subsucessão {φν ′ } que converge em C(K)
para uma função φ em C(K), já que C(K) é um espaço de Banach, ou seja,
||φν ′ − φ|| = sup |(x, uν ′ ) − φ(x)| → 0 quando ν ′ → +∞.

x∈K
Em particular,
sup |(Au, uν ′ ) − φ(Au)| → 0 quando ν ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
ou seja,
sup |(Au, uν ′ ) − (Au, uµ′ )| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
ou ainda,
sup |(u, A∗ uν ′ ) − (u, A∗ uµ′ )| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
o que implica
sup |(u, A∗ (uν ′ − uµ′ ))| → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞,

u∈H;||u||≤1
e, portanto, ||A∗ uν ′ − A∗ uµ′ || → 0 quando ν ′ , µ′ → +∞, o que prova o desejado.

⇐ Se A∗ é compacto então, em virtude das proposições 5.52 e 5.57 resulta que
A∗∗ = A é compacto. Isto encerra a prova.
Proposição 5.60 Lc (H) = {A ∈ L(H); A é compacto} é um subespaço vetorial

de L(H). Na verdade, Lc (H) é um subespaço fechado de L(H).
Demonstração: Obviamente Lc (H) é um subespaço vetorial. Mostraremos que

Lc (H) é fechado. Com efeito, seja An ∈ Lc (H), para todo n ∈ N, tal que An → A
em L(H). Provaremos que A ∈ Lc (H). Com efeito, seja {un }n∈N uma sucessão
limitada de H, isto é, existe M > 0 tal que ||un || ≤ M , para todo n ∈ N. Como A1
é compacto podemos extrair de {A1 u1,k }k∈N uma subsucessão convergente. Seja
{u1,k }k∈N uma subsucessão de {un }n∈N tal que {A1 u1,k }k∈N seja convergente. De
forma análoga, podemos extrair de {u1,k }k∈N uma subsucessão {u2,k }k∈N tal que
{A2 u2,k }k∈N seja convergente. Repetindo o processo n − 1 vezes, podemos extrair
de {un−1,k }k∈N uma subsucessão {un,k }k∈N tal que {An un,k }k∈N seja convergente.
Temos:
u1,1 u1,2 u1,3 · · · onde {A1 u1,k }k∈N converge

u2,1 u2,2 u2,3 · · · onde {A2 u2,k }k∈N , {A1 u2,k }k∈N convergem
u3,1 u3,2 u3,3 · · · onde {A3 u3,k }k∈N , {A2 u3,k }k∈N , {A1 u3,k }k∈N convergem
.. .. .. .
. . . · · · ..
un,1 un,2 un,3 · · · onde {An un,k }k∈N , {An−1 un,k }k∈N , · · · , {A1 un,k }k∈N
convergem.
Consideremos a sucessão diagonal {u1,1 , u2,2 , · · · , un,n , · · · }. ostraremos que

{Auk,k }k∈N converge. Notemos que {An uk,k }k∈N é convergente para todo n ∈ N.
Afirmamos que
{Auk,k }k∈N é uma sucessão de Cauchy. (5.104)
Com efeito, temos
||Auk,k − Al,l || (5.105)

≤ ||Auk,k − Am uk,k || + ||Am uk,k − Am ul,l || + ||Am ul,l − Aul,l ||.
Como An → A em L(H), então, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que ||Am0 −

ε
A|| < 3M . Asssim,
ε
||Auk,k − Am0 uk,k || ≤ ||A − Am0 || ||uk,k || ≤ M ||A − Am0 || < ,
3 (5.106)
ε ε
||Aul,l − Am0 ul,l || ≤ ||A − Am0 || ≤ ||A − Am0 || ||ul,l || ≤ M = .
3M 3
Por outro lado, temos que {Am0 uk,k } é convergente, e portanto, de Cauchy.
Logo, existe n0 ∈ N tal que para todo k, l > n0 resulta que
ε
||Am0 uk,k − Am0 ul,l || < . (5.107)
3
Portanto, tomando m = m0 em (5.105), de (5.106) e (5.107) resulta que

||Auk,k − Au l, l|| < ε, se k, l > n0 , o que implica que {Auk,k }k∈N é de Cauchy
em H e como H é completo segue que {Auk,k }k∈N é convergente, o que encerra a
prova.
Teorema 5.61 Seja A um operador compacto e simétrico de H, diferente do

operador nulo. Então, A possui um valor próprio λ ̸= 0, λ ∈ R.
Demonstração: Sendo A compacto, então em virtude da proposição 5.57 A é

contı́nuo. Além disso, por ser simétrico, então, da proposição 5.55 decorre que se
||A|| = sup |(Au, u)|, e se
||u||=1
m= inf (Au, u) e M = sup (Au, u),

u∈H;||u||=1 u∈H;||u||=1
então
||A|| = max{|m|, |M |}, onde m e M são reais.
Consideremos λ = m ou λ = M de modo que |λ| = ||A||. Mostraremos que λ

é valor próprio de A. Pelas definições de m e M e λ, existe uma sucessão {uν }ν∈N
de vetores de H, com ||uν || = 1, e tal que
(Auν , uν ) → λ quando ν → +∞. (5.108)
Como A é compacto, existe uma subsucessão {wk } de {uk } e u ∈ H tais que
Awk → u quando k → +∞. (5.109)

Temos, em virtude de A ser simétrico e λ real que
0 ≤ ||Awk − λ wk ||2 = ||Awk ||2 − 2λ(Awk , wk ) + λ2 .
Passando o limite na desigualdade acima, resulta, em virtude de (5.108) e

(5.109) que
0 ≤ lim ||Awk − λ wk ||2 = ||u||2 − 2λ2 + λ2 = ||u||2 − λ2 , (5.110)

k→+∞
de onde segue que |λ| ≤ ||u||. Como A é limitado, resulta que
||Auk || ≤ ||A|| ||wk || = ||A|| = |λ|.
Tomando o limite na última desigualdade obtemos de (5.109) que ||u|| ≤ |λ|.

Das desigualdades acima resulta que ||u|| = |λ|. Resulta daı́ e de (5.110) que
lim ||Awk − λwk || = 0, (5.111)

k→+∞
e de (5.109) que acarreta que
λ wk → u, quando k → +∞ (5.112)
Seja v = u
λ. Então, ||v|| = 1 e de (5.112) vem que λ wk → λ v. Sendo A
limitado resulta que A(λ wk ) → A(λ v), de onde resulta que Awk → Av. Desta
última convergência, de (5.111), (5.112) e do fato que u = λ v concluı́mos que
Av = λ v, o que encerra a prova.
Observação 5.62 Decorre da demonstração do Teorema 5.61 que se |M | ≥ |m|

então ||A|| = |M | e, portanto, M é um valor próprio de A e se |m| ≥ |M |, então
m é um valor próprio de A. Além disso, ||A|| ou −||A|| são valores próprios de
A.
Definição 5.63 Sejam A um operador de H e λ ∈ C um valor próprio de A. A

dimensão do espaço N (A − λ I) é chamado multiplicidade do valor próprio de λ.
Proposição 5.64 A multiplicidade de cada valor próprio λ ̸= 0 de um operador

compacto A não nulo de H é finita.
Demonstração: Seja λ ̸= 0 um valor próprio de A. Suponhamos, por con-

tradição, que o espaço
Hλ = {u ∈ H; Au = λu}
não possua dimensão finita, isto é
dim[N (A − λ I)] = +∞.
Então, podemos considerar em N (A − λ I) uma sucessão {φn }n∈N de vetores

linearmente independentes. Pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt,
podemos supor que
(φn , φm ) = 0, para todo n, m ∈ N, n ̸= m.
Dividindo cada elemento {φn }n∈N por sua norma, obtemos finalmente uma
subsucessão de vetores {en }n∈N tais que
||en || = 1, para todo n ∈ N,

(en , em ) = 0, para todo n, m ∈ N, n ̸= m.
Por outro lado,
||Aen − Aem ||2 = ||A(en − em )||2 = ||λ(en − em )||2 = |λ|2 ||en − em ||2 .
Contudo,
||en − em ||2 = ||en ||2 + ||em ||2 − (en , em ) − (em , en ) .

| {z } | {z } | {z } | {z }
=1 =1 =0 =0
Logo,
||Aen − Aem ||2 = 2 λ2 ,
o que implica que {Aen }n∈N não possui subsucessão alguma convergente, o que
contradiz o fato que A é um operador compacto. Assim, a multiplicidade do valor
próprio λ ̸= 0 é finita.
Observação 5.65 Sendo {u1 , u2 , · · · , un , · · · } uma base de vetores de um espaço

vetorial V , então, definindo-se
u1
v1 = ,
||u1 ||
v2 = u2 − (u2 , v1 )v1 ,
v3 = u3 − (u3 , v1 )v1 − (u3 , v2 )v2 ,
..
.
vn = un − (un , v1 )v1 − (un , v2 )v2 − · · · − (un , vn−1 )vn−1 ,
..
.
então a coleção de vetores {v1 , v2 , · · · , vn , · · · } é uma base ortogonal de V . Este

é processo de ortogonalização de Gram-Schmidt.
Teorema 5.66 Seja A um operador compacto simétrico não-nulo de H. Então,

podemos construir uma coleção finita ou enumerável {λν } de valores próprios
não-nulos de A e uma coleção {vν } de correspondentes vetores próprios tais que
(i) Se {λν } é enumerável, então
|λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν e λν → 0.
(ii) {vν } é um sistema ortonormal de H e é válida a representação

∑ ∑
Au = (Au, vν )vν = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H. (5.113)
ν ν
∑
( ν indica soma finita ou enumerável.)
(iii) Todos os valores próprios não-nulos de A estão na coleção {λν }, portanto,
a coleção de valores próprios não-nulos de A é no máximo enumerável.
Demonstração: Faremos a demonstração em três etapas.

Primeira Etapa: Construção dos {λν } e {vν }.
O teorema 5.61 nos proporciona o primeiro valor próprio λ1 ̸= 0, com corres-
pondente valor próprio v1 , ||v1 || = 1. Seja H2 o complemento ortogonal de v1 ,
isto é,
H2 = {u ∈ H; (u, v1 ) = 0} e definamos H1 = H.
Sendo A simétrico, A é invariante por H2 , ou seja, A : H2 → H2 . Com efeito,

para u ∈ H2 , temos
(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = (u, λ v1 ) = λ (u, v1 ) = 0,
o que implica que Au ∈ H2 , o que prova a afirmação.

Seja A2 = A|H2 . Então, admitindo-se que A2 ̸= 0 (não identicamente nulo,
obtemos, aplicando o teorema 5.61 a A2 e H2 , o segundo valor próprio λ2 com
correspondente vetor próprio v2 ∈ H2 , ||v2 || = 1. Notemos que v2 é ortogonal a
v1 e sendo
|λ2 | = sup |(Au, u)| ≤ sup |(Au, u)| = |λ1 |,

u∈H2 ,||u||=1 u∈H1 ;||u||=1
resulta que |λ1 | ≥ |λ2 |.

Consideremos, da mesma forma,
H3 = {u ∈ H; (u, v1 ) = (u, v2 ) = 0},
isto é, H3 é o complemento ortogonal de v1 e v2 . Se u ∈ H3 , temos
(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = λ1 (u, v1 ) = 0 e (Au, v2 ) = (u, Av2 ) = λ2 (u, v2 ) = 0,
o que acarreta que Au ∈ H3 . Definamos A3 = A|H3 . Admitindo-se que A3 ̸=

0(não identicamente nulo), obtemos λ3 ̸= 0 e v3 ∈ H3 , ||v3 || = 1, tais que
|λ2 | ≥ |λ3 | e v3 é ortogonal a v1 e v2 . Admitindo-se que A2 , A3 , · · · , Aν são
não identicamente nulos, obtemos, aplicando-se sucessivamente o raciocı́nio feito
acima, os valores próprios λ1 , λ2 , · · · , λν não nulos de A com correspondentes
vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν , tais que
|λ1 | ≥ |λ2 | ≥ · · · ≥ |λν |,
e {v1 , v2 , · · · , vν } sendo um conjunto ortonormal de H, vν ∈ Hν , onde Hν é o

complemento ortogonal de v1 , v2 , · · · , vν−1 . Se todos os Aν são não nulos, obte-
mos uma coleção enumerável {λν } de valores próprios de A com correspondentes
vetores próprios {vν }. Caso contrário, paramos a construção dos λν no momento
que em que Aν ≡ 0. Mostraremos que se {λν } é enumerável, então λν → 0.
Com efeito, como {λν } é limitada (por |λ1 |), existe uma subsucessão {λν ′ } de
{λν } e a ∈ R tais que lim λν ′ = a. Suponhamos, por contradição, que a ̸= 0.
ν ′ →+∞
{ }
Então, λvν ′′ é limitada e, como A é compacto, existirão uma subsucessão da
ν
mesma, a qual continuaremos denotando pela mesma notação, e v ∈ H tais que

( )
vν ′
A = vν ′ → v, quando ν ′ → +∞.
λν ′
Mas a convergência acima não pode ocorrer uma vez que
||vν1′ − vν2′ ||2 = ||vν1′ ||2 + ||vν2′ ||2 ,
ou seja, {vν ′ } não é de Cauchy. Isto nos leva a uma contradição provando que
lim λν ′ = 0.
ν ′ →+∞
Decorre da convergência acima que
lim |λν | = 0
ν→+∞
uma vez que {|λν |} é uma sucessão decrescente e limitada de números reais e por-
tanto covergirá para o seu ı́nfimo, que, neste caso, é zero. Do exposto concluı́mos
que
lim λν = 0
ν→+∞
Segunda Etapa: A Representação (5.113) é válida

Suponhamos que {vν } seja um sistema enumerável. Então, {λν } é enumerável.
Seja u ∈ H e definamos, para cada ν ∈ N
∑
ν−1
wν = u − (u, vi )vi . (5.114)
i=1
O resultado seguirá se mostrarmos que
Awν → 0 quando ν → +∞. (5.115)
Com efeito, notemos que de (5.114) temos
∑
ν−1 ∑
ν−1
Awν = Au − (u, vi )Avi = Au − λi (u, vi )vi
i=1 i=1
∑
ν−1 ∑
ν−1
= Au − (u, Avi )vi = Au − (Au, vi )vi .
i=1 i=1
Da última identidade e assumindo a convergência em (5.115) fica provado

(5.113). Portanto é suficiente provarmos (5.115). Com efeito, temos de (5.114)
que
∑
ν−1
(wν , vj ) = (u, vj ) − (u, vi )(vi , vj ) = 0, j = 1, 2, · · · , ν − 1,
i=1
o que implica que wν ∈ Hν , para todo ν ∈ N.

Pelo Teorema de Pitágoras segue que
( )
∑
ν−1 ∑
ν−1
||wν ||
2
= (wν , wν ) = u− (u, vi )vi , u − (u, vj )vj
i=1 j=1
(ν−1 )
∑
ν−1 ∑
ν−1 ∑ ∑
ν−1
= ||u|| −2
(u, vj )(u, vj ) − (u, vi )(vi , u) + (u, vi )vi , (u, vj )vj ,
j=1 j=1 i=1 j=1
de onde vem que
∑
ν−1
||wν ||2 = ||u||2 − |(u, vi )|2 ,
j=1
o que acarreta que
||wν || ≤ ||u||, para todo ν ∈ N. (5.116)
Se wν0 = 0, para algum ν0 , temos

0 −1
ν∑
u= (u, vi )vi ,
i=1
e, por conseguinte,
(ν −1 ) ν −1
∑0 ∑
0
(u, vµ ) = (u, vi )vi , vµ = (u, vi )(vi , vµ ) = 0 se µ ≥ ν0 ,

i=1 i=1
de onde vem que (u, vµ ) = 0 para todo µ ≥ ν0 e a representação em (5.113) segue

de modo simples.
Suponhamos, então, que wν ̸= 0 para todo ν ∈ N e definamos zν = wν
||wν || , para
todo ν ∈ N. Então, zν ∈ Hν (posto que wν ∈ Hν ), ||zν || = 1 e, além disso,
|λν | ≥ ||Azν ||, pois (5.117)
|λν | = sup |(Au, u)| = sup ||Au|| ≥ ||Azν ||.

u∈Hν ;||u||=1 u∈Hν ;||u||=1
(Note que a identidade( acima é válida

) pois A é invariante para cada Hν e portanto
(Au,Au)
||Au|| = ||Au|| ≤ Au
Au, ||Au|| ≤ sup |(Au, u)|). Assim, de (5.116) e
u∈Hν ;||u||=1
(5.117) obtemos
||Awν || = ||wν || ||Azν || ≤ ||u|| |λν |, para todo ν ∈ N.
Tomando o limite na desigualdade acima notando que λν → 0 segue que

Awν → 0, o que prova (5.115), conforme desejado.
Suponhamos que tenhamos apenas um número finito de vetores próprios v1 , v2 ,
· · · , vν−1 . Seja wν como em (5.114). Então, wν ∈ Hν . Se Awν fosse diferente de
zero, terı́amos que Aν = A|Hν seria diferente do operador nulo e então poderı́amos
obter mais um vetor próprio vν , mas isto não pode ocorrer. Assim, Awν = 0 e o
resultado segue.
Terceira Etapa: Demonstração de (iii)
Suponhamos que A tenha um valor próprio λ ̸= 0 com correspondente vetor
próprio v, tal que λ seja diferente de todos os λν obtidos na primeira etapa. Então,
por ser A simétrico, resulta que
(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,
pois
(Av, vν ) = (v, Avν ) = λν (v, vν ) ⇒ (λ − λν )(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,
implicando que (v, vν ) = 0 para todo ν ∈ N, já que estamos admitindo que
(λ − λν ) ̸= 0,, para todo ν ∈ N. De (5.113) resulta que
∑
Av = λν (v, vν )vν = 0,
ν
o que é uma contradição já que Av = λ v ̸= 0. Assim, em {λν } estão todos os

valores próprios e não nulos de A. Isto encerra a prova do teorema.
Seja A : H → H um operador linear de um espaço de Hilbert H. O núcleo de
A,
N (A) = {u ∈ H; Au = 0},
é um subespaço de H. Sendo A limitado, então N (A) é fechado. Com efeito, seja

{uν }ν∈N ⊂ N (A) tal que uν → u em H. Ora, pela continuidade de A, resulta que
Auν → Au. Contudo, como para cada ν ∈ N, Auν = 0, vemk que Au = 0, o que
prova que u ∈ N (A) e portanto N (A) é um subespaço fechado de H. Assim, de
acordo com o Teorema 5.49, sendo A limitado, podemos escrever que
H = N (A) ⊕ N (A)⊥ . (5.118)
Lema 5.67 Seja A um operador compacto, simétrico e não nulo de um espaço

de Hilbert H. Então, dado u ∈ H, existe um único w ∈ N (A) tal que
∑
u=w+ (u, vν )vν , (5.119)
ν
onde {vν } é o sistema ortonormal de H obtido no Teorema 5.66. Além disso, a

representação dada em (5.119) é única.
Demonstração: De acordo com a Proposição 5.31 temos que a série

∑
(u, vν )vν
ν
é convergente em H. Definindo-se
∑
w =u− (u, vν )vν ∈ H, (5.120)
ν
então, pela linearidade de A obtemos

( )
∑
Aw = Au − A (u, vν )vν . (5.121)
ν
Por outro lado,

( n )
∑ ∑
n ∑
n
A (u, vν )vν = (u, vν )Avν = λν (u, vν )vν ,
ν ν=1 ν=1
e do Teorema 5.66(ii) resulta que

( n ) ( n )
∑ ∑
lim A (u, vν )vν = lim λν (u, vν )vν = Au. (5.122)
n→+∞ n→+∞
ν ν=1
Portanto, de (5.121) e (5.122) podemos escrever que
Aw = Au − Au = 0, (5.123)
o que prova que w ∈ N (A). Logo, de (5.120) e (5.123) temos a existência de

w ∈ N (A) que verifica (5.119). Resta-nos provar a unicidade da representação.
Com efeito, provaremos inicialmente que para todo n ∈ N, temos
{vν } ⊂ N (A)⊥ = {v ∈ H; (v, w) = 0, para todo w ∈ N (A)}. (5.124)
Para isso, é suficiente provarmos que para cada ν ∈ N tenhamos
(vν , w) = 0, para todo w ∈ N (A).
De fato, se w ∈ N (A) então Aw = 0 e daı́ decorre que
0 = (vν , Aw) = (Avν , w) = λν (vν , w) ⇒ (vν , w) = 0,
o que prova o desejado em (5.124). Assim, para cada ν ∈ N, tem-se
(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ ,
pois N (A)⊥ é um subespaço. Sendo o mesmo fechado, resulta que

∑
(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ .
ν
Segue daı́ e de (5.118) que a representação dada em (5.119) é única. Isto encerra
a prova.
Proposição 5.68 Seja A um operador compacto e simétrico de um espaço de

Hilbert H. Então o sistema {vν }ν∈N de vetores próprios de A obtido no teorema
5.66 é completo em N (A)⊥ .
Demonstração: Conforme já demonstrado no Lema 5.67, temos que
{vν }ν∈N ⊂ N (A)⊥ .
Sendo N (A)⊥ um subespaço fechado de um espaço de Hilbert segue que N (A)⊥

é Hilbert. Resta-nos provar que {vν }ν∈N é completo em N (A)⊥ . Usaremos a
Proposição 5.29. Consideremos, então, u ∈ N (A)⊥ tal que u ⊥ vν para todo
ν ∈ N. Provaremos que u = 0. Com efeito, pelo lema 5.67 existe um único
w ∈ N (A) que verifica
∑
+∞
u=w+ (u, vν )vν .
ν=1
Mas, por hipótese, como u ⊥ vν , para todo ν ∈ N resulta da expressão acima

que u = w e, consequentemente, que
u ∈ N (A) ∩ N (A)⊥ ,
ou seja, u = 0. Isto prova o desejado.
Observação 5.69 Como consequência da proposição 5.68 e do fato que H =

N (A) ⊕ N (A)⊥ , vem que {vν }ν∈N é completo em H se, e somente se, A é injetor.
Com efeito, se A é injetor, então, N (A) = {0}, e, portanto, H = N (A)⊥ . Logo,
{vν }ν∈N é completo em H. Reciprocamente, suponhamos que {vν }ν∈N é completo
em H. Pela proposição 5.33 resulta que
[{vν }ν∈N ] = H e [{vν }ν∈N ] = N (A)⊥ .
Logo, H = N (A)⊥ , o que implica que N (A) = {0}, ou seja, A é injetor.
Observação 5.70 Se H não é separável, então não pode existir um operador

compacto e simétrico de H que seja injetor.
Com efeito, suponhamos, por contradição, que exista um operador A, com-
pacto, simétrico e injetor. Então, pela proposição 5.68 vem que {vν }ν∈N é orto-
normal completo em H. Logo,
[{vν }ν∈N ] = H,
ou seja, existe um subconjunto enumerável e denso em H, a saber, [{vν }ν∈N ].

Mas isto é uma contradição pois H não é separável.
Lema 5.71 Seja H um espaço de Hilbert separável. Então, todo conjunto orto-
normal em H é enumerável (no máximo).
Demonstração: Seja A um subconjunto ortonormal de H. Provaremos que A

é enumerável. De fato, para todo x, y ∈ A, x ̸= y, temos
||x − y||2 = ||x||2 − (x, y) − (y, x) +||y||2 = 2,

| {z } | {z }
=0 =0
de onde vem que

√
||x − y|| = 2, para todo x, y ∈ A, x ̸= y.
Segue daı́ que se x, y ∈ A e x ̸= y, então
B √2 (x) ∩ B √2 (y) = ∅ (5.125)

2 2
e, além disso, para cada x ∈ A
B √2 (x) ∩ A = {x}.
2
Por outro lado, como H é separável, existe um subconjunto M de H, enu-

merável e denso em H. Segue daı́ que para cada x ∈ A, existe zx ∈ M ∩ B √2 (x).
2
Notemos que se x ̸= y, então zx ̸= zy , pois, caso contrário, B √2 (x)∩B √2 (y) ̸= ∅, o
2 2
que contradiz 5.125. Logo, cada par de bolas distintas, possui elementos distintos
de M . Agora, para cada x ∈ A, escolhamos um único zx ∈ M ∩ B √2 (x) de modo
2
que fica definida uma bijeção τ : A → N , x 7→ zx , onde N é um subconjunto
enumerável de M . Sendo N enumerável, existe uma bijeção σ deste conjunto com
um subconjunto P dos números naturais. Logo, a composição σ ◦ τ é uma bijeção
de A em P , o que prova o desejado.
Proposição 5.72 Seja H um espaço de Hilbert separável e A um operador com-

pacto e simétrico de H. Então, existe um sistema ortonormal e completo {eµ }µ∈N
de H, formado por vetores próprios de A.
Demonstração: Se A é injetor, então N (A) = {0} e, por conseguinte, H =

N (A)⊥ . Pela proposição 5.68 existe um sistema ortonormal completo em H for-
mado por vetores próprios de A.
Agora, se A não é injetor, então N (A) ̸= {0}. Sendo N (A) um subespaço
fechado de H resulta, conforme proposição 5.30, a existência de um sistema or-
tonormal completo {wα }α em N (A). Sendo H separável e N (A) fechado em H,
segue que N (A) é um espaço de Hilbert separável (veja proposição 3.52). Logo,
do lema 5.71 vem que {wα }α é enumerável. Sendo {vν }ν o sistema ortonormal
completo em N (A)⊥ obtido na proposição 5.68, definamos
{eµ }µ = {wα }α ∪ {vν }ν . (5.126)
É claro que {eµ }µ é enumerável. Além disso,
wα ⊥ vν , para todo α e para todo ν, (5.127)

pois N (A) ⊥ N (A)⊥ .

Provaremos que o sistema dado em (5.126) é ortonormal completo em H. Com
efito, a ortogonalidade vem garantida de (5.127) e do fato que {wα }α e {vν }ν são
ortonormais em N (A) e em N (A)⊥ , respectivamente. Além disso, temos também
que
||wα || = 1 e ||vν || = 1, para todo α, ν.
Resta-nos provar que o sistema dado em (5.126) é completo. Com efeito,

usaremos a proposição 5.29. Seja, então, u ∈ H tal que
u ⊥ eµ , para todo µ.
Segue de (5.126) que
u ⊥ wα para todo α e u ⊥ vν para todo ν. (5.128)
Por outro lado, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , então, existe um único w ∈ N (A)
e um único v ∈ N (A)⊥ tais que
u = v + w. (5.129)
Logo, de (5.128) e (5.129) e do fato que N (A) ⊥ N (A)⊥ temos

0= (u, wα ) = (v + w, wα ) = (v, wα ) +(w, wα ) = (w, wα ) para todo α,
| {z }
=0
0= (u, vν ) = (v + w, vν ) = (v, vν ) + (w, vν ) = (v, vν ), para todo ν.
| {z }
=0
(5.130)
Como {wα }α e {vν }ν são ortonormais completos em N (A) e N (A)⊥ , respec-
tivamente, então, resulta de (5.130) e da proposição 5.29 que w = 0 e v = 0, ou
seja, u = 0, de onde se conclui, aplicando-se novamente a proposição 5.29 que
{eµ }µ é completo. Isto encerra a prova.
Sejam H um espaço de Hilbert e A um operador compacto, simétrico e não-
nulo. Temos, conforme já vimos anteriormente, que
H = N (A) ⊕ N (A)⊥ .
Logo, se u ∈ H, existem únicos w ∈ N (A) e v ∈ N (A)⊥ tais que u = w + v.

Em verdade, temos, de acordo com (5.119) que
∑
u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν
onde {vν }ν é o sistema ortonormal de H obtido no Teorema 5.66. Consideremos,

então,
P0 : H → N (A)
u 7 → P0 u = w,
a projeção ortogonal de H sobre N (A). (Neste caso colocamos λ0 = 0). Agora,
para cada ν0 ∈ N, temos também que
⊥
H = [vν0 ] ⊕ [vν0 ] ,
uma vez que [vν0 ] é um subespaço fechado de H. Segue daı́ que dado u ∈ H,
⊥
existem únicos w1 ∈ [vν0 ] e z1 ∈ [vν0 ] tais que
u = w1 + z1 .
Também, do exposto acima, temos a existência de um único w ∈ N (A) tal que

∑
u=w+ (u, vν )vν ,
ν
ou seja,
∑
u = (u, vν0 )vν0 + w + (u, vν )vν .
ν̸=ν0
⊥
Contudo, (u, vν0 )vν0 ∈ [vν0 ], w ∈ [vν0 ] (pois w ∈ N (A), N (A) ⊥ N (A)⊥ e
∑ ⊥ ⊥
vν0 ∈ N (A)⊥ ) e ν̸=ν0 (u, vν )vν ∈ [vν0 ] (pois vν ⊥ vν0 , para todo ν ̸= ν0 e [vν0 ]
é um subespaço fechado). Logo, pela unicidade da representação vem que
∑
(u, vν0 )vν0 = w1 e w + (u, vν )vν = z1 .
ν̸=ν0
Consideremos, então, para cada ν ≥ 1:
Pν : H → [vν ]
u 7→ Pν u = (u, vν )vν ,
a projeção ortogonal de H sobre o subespaço gerado por vν . Então:

(i) Pν e Pµ são ortogonais entre si.
De fato, se ν ̸= µ, temos, para todo u, v ∈ H,
(Pν u, Pµ v) = ((u, vν )vν , (v, vµ )vµ ) = (u, vν ) (v, vµ ) (vν , vµ ) = 0,

| {z }
=0
isto é,
(Pν u, Pµ v) = 0, para todo µ ̸= ν e para todo u, v ∈ H.
∑
(ii) ν≥0 Pν = I.
Com efeito, para todo u ∈ H, de (5.119) temos que
∑
u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν
onde a representação é única. Logo,

 
∑ ∑ ∑
 Pν  u = P0 u + Pν u = w + (u, vν )vν = u.
ν≥0 ν≥1 ν≥1
∑
(iii) A = ν≥0 λ ν Pν .
De fato, para todo u ∈ H temos, de acordo com o teorema 5.66(ii),
 
∑ ∑ ∑
 λν Pν  u = λν Pν u = λ0 P0 u + λν (u, vν )vν = Au.
| {z }
ν≥0 ν≥0 =0 ν≥1
O resultado obtido acima é conhecido como o Teorema Espectral

para Operadores Compactos Simétricos.
Veremos, a seguir, uma espécie de recı́proca para o Teorema 5.66.
Observação 5.73 Seja A ∈ L(H) um operador tal que dim(Im(A)) < +∞.
Então A é compacto.
De fato, seja L ⊂ H um conjunto limitado. Então, existe M > 0 tal que
||x|| ≤ M , para todo x ∈ L. Sendo A limitado resulta que
||Ax|| ≤ ||A|| ||x|| ≤ ||A|| M, para todo x ∈ L.
SEgue daı́ que o conjunto
Im(L) = {Ax; x ∈ L},
é um subconjunto limitado do espaço Im(A) que, por hipótese, tem dimensão

finita. Logo, Im(L) é compacto e portanto A é compacto.
Lema 5.74 Seja {An }n∈N uma sucessão de operadores de L(H), de imagem fi-
nita (ou seja, dim(Im(An )) < +∞ para todo n) e consideremos A ∈ L(H) tal
que ||An − A|| → 0 quando n → +∞. Então A é compacto.
Demonstração: Como para cada n ∈ N, dim(Im(An )) < +∞, então, pela

observação 5.73 An ∈ Lc (H), sendo este um subespaço fechado de L(H) (veja
proposição 5.60) e como An → A em L(H) resulta que A ∈ Lc (H).
Proposição 5.75 Seja A um operador de um espaço de Hilbert H que satisfaz

∑
+∞
Au = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H,
ν=1
onde {λν }ν∈N converge para zero e {vν }ν∈N é um sistema ortonormal de H.
Então, A é compacto e simétrico.
Demonstração: Seja {An }n∈N , uma sucessão de operadores de L(H) definida

por
∑
n
An u = λν (u, vν )vν , u ∈ H.
ν=1
Tem-se dim(Im(A)) < +∞, para todo n ∈ N. Pela observação 5.73 temos,
para cada n ∈ N, que An ∈ Lc (H). Provaremos que
An → A em L(H). (5.131)
Como λn → 0, então, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que para todo n ≥ n0

tem-se |λn | < ε. Assim, para todo u ∈ H, temos
n 2
∑ ∑
+∞

||An − Au|| =
2
λν (u, vν )vν − λν (u, vν )vν (5.132)

ν=1 ν=1
+∞ 2
∑

= λν (u, vν )vν .

ν=n+1
Contudo, se n ≥ n0 e m > n + 1, temos

m 2 ( m )
∑ ∑ ∑
m

λν (u, vν )vν = λν (u, vν )vν , λµ (u, vµ )vµ

ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1
∑
m
2
∑m
2
= |λν (u, vν )| ≤ ε 2
|(u, vν )|
ν=n+1 ν=n+1
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 259
Logo, para todo n ≥ n0 e m > n + 1 da desigualdade de Bessel (veja 5.73) e

na situação limite vem que
+∞ 2
∑

λν (u, vν )vν ≤ ε2 ||u||2 . (5.133)

ν=n+1
Assim, de (5.132) e (5.133) resulta que
||An − Au||2 ≤ ε2 ||u||2 , para todo n ≥ n0 e u ∈ H. (5.134)
Como A da forma que foi definido é linear e contı́nuo temos de (5.134) que
||An − A||L(H) ≤ ε, para todo n ≥ n0 ,
o que prova (5.131). Pelo lema 5.74 segue que A é compacto. Além disso, A é
simétrico pois para todo u, v ∈ H resulta que
(+∞ ) +∞
∑ ∑
(Au, v) = λν (u, vν )vν , v = λν (u, vν )(vν , v),
ν=1 ν=1
( )
∑
+∞ ∑
+∞ ∑
+∞
(u, Av) = u, λν (v, vν )vν = λν (v, vν )(u, vν ) = λν (vν , v)(u, vν ),
ν=1 ν=1 ν=1
isto é, (Au, v) = (u, Av), o que encerra a prova.
5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm
Estamos interessados em determinar soluções do problema
u − λAu = v, (5.135)
ou ainda,
(I − λA)u = v,
onde são dados o operador compacto simétrico A de H, v ∈ H e λ ∈ C tal que

λ ̸= 0.
Antes de enunciarmos e demonstrarmos um resultado que nos permite deter-
minar soluções da equação (5.135), motivaremos o porquê da solução u ter a forma
apresentada no resultado correspondente.
Suponhamos que u seja uma solução da equação (5.135). Pelo fato de u, v ∈ H,

temos em virtude do Lema 5.67, que
∑
u = w1 + (u, vν )vν (5.136)
ν
∑
v = w2 + (v, vν )vν , (5.137)
ν
onde w1 , w2 ∈ N (A). Além disso, pela Teorema 5.66, resulta que

∑
Au = λν (u, vν )vν . (5.138)
ν
Pelo fato de u ser solução da equação 5.135 obtemos de (5.135), (5.136) e

(5.137), que
[ ] [ ]
∑ ∑ ∑
w2 + (v, vν )vν = w1 + (u, vν )vν − λ λν (u, vν )vν (5.139)
ν ν ν
∑
= w1 + (1 − λλν )(u, vν )vν .
ν
Compondo-se com vν os dois lados da identidade acima, vem que

∑ ∑
(w2 , vν ) + (v, vµ )(vµ , vν ) = (w1 , vν ) + (1 − λλµ )(u, vµ )(vµ , vν ).
µ µ
Como os {vν }ν∈N são ortonormais temos que

{
0, se µ ̸= ν,
(vµ , vν ) =
1, se µ = ν,
e pelo fato de w1 , w2 ∈ N (A) e {vν }ν∈N ∈ N (A)⊥ temos que
(w1 , vν ) = (w2 , vν ) = 0, para todo ν ∈ N.
Logo,
(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N. (5.140)
Ainda, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , temos, aplicando a projeção ortogonal de

H sobre N (A) na expressão dada em (5.136) que
w1 = w2 . (5.141)
Temos dois casos a considerar:

• i) λ ̸= 1
λν , para todo ν ∈ N.
• ii) λ = 1
λν0 , para algum ν0 ∈ N.
(i) Neste caso, de (5.136), (5.138) e (5.140) deduzimos que

∑ ∑ λλν
λ Au = λλν (u, vν )vν = (v, vν )vν .
ν ν
1 − λλν
Mas como λAu = u − v resulta que

∑ λλν
u−v = (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
ou seja,
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν , (5.142)
ν
1 − λλν
(ii) Neste caso, estamos considerando que λ = 1

λν0 , para algum ν0 ∈ N. Seja
r a multiplicidade (geométrica) de λν0 , isto é,
dimN (A − λν0 I) = r.
Então, pela proposição 5.64, r < +∞. Como Avν0 = λν0 vν0 temos que vν0 ∈
N (A−λν0 I) e, portanto, podemos completar o conjunto {vν0 } de modo a obtermos
uma base para N (A − λν0 I) posto que vν0 ̸= 0. Tal completamento será feito de
modo a obtermos, nessa base, o máximo de elementos de {vν } possı́veis. Seja
{vν0 , u1 , · · · , ur−1 } tal base. Sem perda de generalidade, podemos supor tais
vetores ui unitários pois se eles não o forem, basta unitarizá-los que eles ainda
continuam formando uma base para N (A − λν0 I).
Provaremos que
ui ∈ {vν }ν∈N , para todo i = 1, · · · , r − 1. (5.143)
Com efeito, suponhamos, por contradição, que existe i0 ∈ {1, · · · , r − 1} tal

/ {vν }ν∈N . Consideremos a sucesão {vν∗ }ν∈N dada por
que ui0 ∈


 vν , ν ≤ ν0 ,

∗
vν = ui0 , ν = ν0 + 1



vν−1 , ν ≥ ν0 + 2,
cujos autovalores de A são dados por



 λν , ν ≤ ν0 ,

λ∗ν = λν0 , ν = ν0 + 1



λν−1 , ν ≥ ν0 + 2.
Observemos que as sequências {λ∗ν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N tem as mesmas propriedades
das sequências {λν }ν∈N e {vν }ν∈N . De fato,
i) Avν∗ = λ∗ν vν∗ , para todo ν ∈ N,

ii) |λ∗ν | ≥ |λ∗ν+1 |, para todo ν ∈ N e λ∗ν → 0 quando ν → +∞,
iii) ||vν∗ || = 1, para todo ν ∈ N,
iv) (vν∗ , vµ∗ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N tais que ν ̸= µ.
Temos que (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν ̸= µ pela própria construção dos

{vν }. Resta-nos mostrar que (vν , ui0 ) = 0, para todo n ∈ N. Se vν fizer parte da
base de N (A − λ0 I) temos que vν e ui0 são ortogonais e portanto (vν , ui0 ) = 0. Se
vν não fizer parte da base de N (A − λ0 I) temos que λν ̸= λν0 e pela simetria de
A resulta que (Aui0 , vν ) = (ui0 , Avν ), isto é, λν0 (ui0 , vν ) = λν (ui0 , vν ) posto que
os λν ∈ R, para todo ν ∈ N. Daı́ concluı́mos que (ui0 , vν ) = 0 para todo ν ∈ N,
pois, caso contrário, λν0 = λν , o que geraria uma contradição.
∑
v) Au = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ , para todo u ∈ H.
ν
Seja u ∈ H e definamos
∑
ν−1
wν = u − (u, vi∗ )vi∗ .
i=1
O resultado seguirá se mostrarmos que Awν → 0 quando ν → +∞. De fato,

observemos que
(wν , vi∗ ) = (u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1.
Portanto,
wν ∈ Hν = {v ∈ H; (v, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1}.

Por outro lado,

( )
∑
ν−1 ∑
ν−1
||wν ||2 = (wν , wν ) = u− (u, vi∗ vi∗ , u − (u, vi∗ vi∗
i=1 i=1
∑
ν−1 ∑
ν−1
= ||u||2 − (u, vi∗ )(u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) (vi∗ , u)
i=1 i=1
| {z }
=(u,vi∗ )
(ν−1 )
∑ ∗ ∗
∑
ν−1
∗ ∗
+ (u, vi )vi , (u, vi )vi
i=1 i=1
∑
ν−1 ∑
ν−1 ∑
ν−1
= ||u||2 − |(u, vi∗ )|2 − |(u, vi∗ )|2 + |(u, vi∗ )|2 ,
i=1 i=1 i=1
o que implica
∑
ν−1
||wν ||2 = ||u||2 − |(u, vi∗ )|2 .
i=1
Assim, ||wν ||2 ≤ ||u||2 , ou seja, ||wν || ≤ ||u||. Se wν0 = 0, para alguma ν0 ,
então
∑
ν−1
u= (u, vi∗ )vi∗ ,
i=1
e, portanto, (u, vν∗ ) = 0, para todo ν ≥ ν0 . Logo,
∑
ν−1 ∑
Au = λ∗i (u, vi∗ )vi∗ = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ ,
i=1 ν

Suponhamos, então, que wν ̸= 0 e definamos zν = wν
||wν || . Então, zν ∈ Hν e
||zν || = 1. Além disso, como
|λ∗ν | = sup |(Au, u)| = ||A|Hν || = sup ||Au||,

u∈Hν ,||u||=1 u∈Hν ,||u||=1
||Awν ||
temos que |λ∗ν | ≥ ||Azν ||. Assim, ||Azν || = ||wν || , ou seja,
||Awν || = ||Azν || ||wν || ≤ |λ∗ν | ||wν | ≤ |λ∗ν | ||u||.
Como λν → 0 quando ν → +∞ temos que ||Awν || → 0 quando ν → +∞ e

desta forma segue o resultado em (v).
Assim, {vν∗ }n∈N é uma sequência nos moldes do Teorema 5.66 e tal que
{vν }ν∈N {vν∗ }ν∈N (5.144)
Mas, da proposição 5.68 resulta que {vν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N são completos em
N (A)⊥ . Pelo fato de {vν }ν∈N ser ortonormal completo temos, por definição,
que {vν }ν∈N é maximal em N (A)⊥ e de (5.144) temos uma contradição ficando
provado (5.143). Portanto,
ui ∈ {vν }ν∈N , i = 1, 2, · · · , r − 1.
Além disso, como Aui = λν0 ui , para todo i = 1, 2, · · · , r − 1, podemos impor

que vν0 +i = u + i, i = 1, · · · , r − 1, sem que isso altere qualquer propriedade
da sequência {vν }ν∈N . Assim, {vν }ν∈N é tal que Avν = λ0 vν para todo ν =
ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Suponhamos, então, que u seja uma solução da equação (5.135). Por (5.140)
resulta que
(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.
Como λ = 1
λν0 e λν = λν0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que
(v, vν ) = 0, para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, (5.145)

(v, vν )
(u, vν ) = , ν ∈ N tais que ν ̸= ν0 , · · · , ν0 + r − 1. (5.146)
1 − λλν
Como u = v + λAu, para determinarmos uma expressão para u, devemos
determinar λAu. Temos, pelo teorema 5.66 que
∑
Au = λν (u, vν )vν
ν
∑ ν0∑
+r−1
= λν (u, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν=ν0
Por (5.146) vem que
∑ λν
ν0∑
+r−1
Au = (v, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
1 − λλν ν=ν
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 0
Notemos, no entanto, que independentemente do valor assumido por (u, vν ),

ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1 temos que (v, vν ) = 0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Portanto, podemos supor que (u, vν0 +i ) = ai , i = 0, · · · , r − 1 onde ai ∈ C é

qualquer.
consequentemente
∑ λλν ∑
r−1
λ Au = (v, vν )vν + λ λν0 ai vν0 +i .
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
Pondo λν0 ai = ci obtemos

 
∑ λν ∑
r−1
λ Au = λ  (v, vν )vν + ci vν0 +i  ,
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
de onde concluimos que

 
∑ λν ∑
r−1
u = v + λ (v, vν )vν + ci vν0 +i  , ci ∈ C,
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
i = 0, · · · , r − 1.
Feitas as considerações acima podemos enunciar o próximo teorema.
Teorema 5.76 Sejam A um operador compacto simétrico não nulo de H, v ∈ H

e λ ∈ C, λ ̸= 0. Então, com relação a equação u − λAu = v, são válidas as
seguintes afirmações:
i) Se λ ̸= 1
λν , para todo ν ∈ N a equação tem uma única solução u dada por
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.147)
ν
1 − λλν
ii) Se λ = 1
λν0 , para algum ν0 ∈ N, a equação 5.135 tem pelo menos uma
solução u se, e somente se, v é ortogonal à vν0 , vν0 +1 , · · · , vν0 +r−1 , onde r é a
multiplicidade de λν0 . Além disso, a equação tem infinitas soluções u e todas são
da forma
 
∑ λν ∑
r−1
u = v + λ (v, vν )vν + ci vν0 +i  , (5.148)
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
onde ci ∈ C, i = 0, 1, · · · , r − 1.
Demonstração: i) Suponhamos que λ ̸= 1

λν , para todo ν ∈ N. Mostraremos
que u dada em (5.147) é solução da equação u−λAu = v. Com efeito, inicialmente
mostraremos que a série
∑ λλν
(v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
converge em H.
Para tal, mostraremos que a sequência das somas parciais é de Cauchy. Temos,
para ν > µ,
ν 2
∑ λλ ∑ µ
i λλi
||Sν − Sµ || 2
= (v, vi )vi − (v, vi )vi
1 − λλ i 1 − λλi
i=1 i=1
2
∑
ν λλi

= (v, vi )vi
i=µ+1 1 − λλi
∑
ν
λλi 2

1 − λλi |(v, vi )| .
2
=
i=µ+1
Como λν → 0 quando ν → +∞, temos que λλν → 0 e 1 − λλν → 1 quando

ν → +∞ e, portanto, λλν
1−λλν → 0 quando ν → +∞. desta forma, existe C > 0 tal
que

λλν

1 − λλν ≤ C, para todo ν ∈ N.
Asiim,
∑
ν
||Sν − Sµ ||2 ≤ C 2 |(v, vi )|2 .
i=µ+1
∑+∞
Como pela Desigualdade de Bessel, i=1 |(v, vν )|2 ≤ ||v||2 < +∞, temos que
∑ν
i=µ+1 |(v, vi )|2 → 0 quando µ, ν → +∞, o que implica que |§ν − Sµ || → 0,
quando ν, µ → +∞. Logo faz sentido a expressão dada em (5.147).
Consideremos, então,
∑ λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.149)
ν
1 − λλν
Logo,
( )
∑
ν
λλi
Au = Av + A lim (v, vi )vi
ν→+∞
i=1
1 − λλi
∑
ν
λλi
= Av + lim (v, vi )Avi .
ν→+∞
i=1
1 − λλi
Por outro lado, pelo teorema 5.66 podemos escrever

∑
Av = λν (v, vν )vν ,
ν
e, portanto,
∑ ∑ λλ2ν
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν
ν ν
1 − λλν
∑( λλ2ν
)
= λν + (v, vν )vν
ν
1 − λλν
∑ λν
= (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
de onde resulta que

∑ λλν
λAu = (v, vν )vν . (5.150)
ν
1 − λλν
De (5.149) e (5.150) resulta que u − v = λAu o que mostra que u dada em

(5.147) é solução da equação u − λAu = v. Resta-nos mostrar a unicidade de
solução. Para tal suponhamos que u1 e u2 sejam soluções da equação u−λAu = v.
Então, (u1 − u2 ) − λA(u1 − u2 ) = 0, o que implica que A(u1 − u2 ) = λ1 (u1 − u2 ).
Afirmamos que u1 = u2 , pois, caso contrário, u1 − u2 ̸= 0 e 1
λ seria um valor
próprio de A diferente de λν , o que contraria o teorema 5.66 (iii).
ii) Suponhamos que λ = 1

λν0 para alguma ν0 ∈ N e seja r a multiplicidade de
λν0 . Pelo que já vimos anteriormente (na motivação)
λν = λν0 , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1,
λν ̸= λν0 , ν ̸= ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Mostraremos que
u é solução (5.135) se, e somente se, v é ortogonal a vν , (5.151)

ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Então, por (5.140) temos
(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.
Como λ = 1
λν0 e λν = λν0 para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que
(v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Reciprocamente, suponhamos que v é ortogonal à vν , para ν = ν0 , · · · , ν0 +r−1

e consideremos u dado como em (5.148). Temos
 
∑ λ2 ∑
r−1
Au = Av + λ  ν
(v, vν )vν + λν0 ci vν0 +i  .
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
Pelo teorema 5.66(ii) temos que

∑
Av = λν (v, vν )vν ,
ν
mas como (v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, segue que

∑
Av = λν (v, vν )vν .
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
Logo,
∑ ∑ λλ2ν
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν
1 − λλν
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
∑
r−1
+ λλν0 ci vν0 +i
| {z }
i=0
=1
∑ [ ] ∑
r−1
λλ2ν
= λν + (v, vν )vν + ci vν0 +i
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
∑ λν ∑ r−1
= (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
o que implica que

 
∑ λν ∑
r−1
λAu = λ  (v, vν )vν + ci vν0 +i 
1 − λλν i=0
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
= u − v,
o que prova que a equação (5.135) possui pelo menos uma solução, quaisquer que
sejam ci ∈ C. Portanto, a equação (5.135) possui uma infinidade de soluções.
Resta-nos mostrar que qualquer solução de (5.135) é dada da forma (5.148). Com
efeito, seja u0 solução de (5.135). Então, se u é dada na forma (5.148) temos que
A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,
ou seja,
1
A(u0 − u) = (u0 − u) = λν0 (u0 − u).
λ
Logo,
A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,
e, portanto, u0 − u ∈ N (A − λν0 I). Como
N (A − λν0 I) = [vν0 , · · · , vν0 +r−1 ] (feito na motivação)
temos que
u0 − u = k0 vν0 + k1 vν0 +1 + · · · + kr−1 vν0 +r−1 , para ki ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.
Assim,
∑
r−1
u0 = u + k0 vν0 +i ,
i=0
isto é,
 
∑ r−1 (
∑ )
λν ki
u0 = v + λ  (v, vν )vν + ci + vν0 +i  .
1 − λλν i=0
λ
ν̸=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
Como ci + ki
λ ∈ C, resulta que a demonstração do teorema está concluı́da.
Antes de demostrarmos o principal resultado deste parágrafo, a Alternativa
de Riesz-Fredholm, provaremos alguns resultados preliminares necessários na de-
monstração do mesmo.
Lema 5.77 (Lema de Riesz) Sejam E um espaço vetorial normado e M ⊂ E

um subespaço fechado tal que M ̸= E. Então,
Para todo ε > 0, existe u ∈ E tal que ||u|| = 1 e d(u, M ) ≥ 1 − ε.

Demonstração: Seja v ∈ E tal que v ∈

/ M . Como M é fechado, então,
d = d(v, M ) > 0. Seja ε > 0. Logo, 1 − ε < 1 e, portanto, 1
1−ε > 1. Assim,
d
d< 1−ε . Como
d = inf ||v − w||,

w∈M
temos que existe w0 ∈ M tal que
d
d ≤ ||v − w0 || ≤ .
1−ε
definamos
v − w0
u= .
||v − w0 ||
Então, ||u|| = 1 e se m ∈ M temos

v − w0
||u − m|| = − m
||v − w0 ||
1
= ||v − w0 − m||v − w0 || ||
||v − w0 ||
(1 − ε)
≥ ||v − [w0 + m ||v − w0 ||] ||
d | {z }
∈M
(1 − ε)
≥ d.
d
Logo, ||u − m|| ≥ 1 − ε, para todo m ∈ M e, desta forma, d(u, M ) ≥ 1 − ε, o

que prova que u é o elemento procurado.
Lema 5.78 (Teorema de Riesz) Seja E um espaço vetorial normado tal que
BE = {u ∈ E; ||u||E ≤ 1} é compacta. Então E é de dimensão finita.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que E não possua dimensão

finita. Então, existe {vn }n∈N ⊂ E tal que {vn }n∈N é uma base para E. definamos:
En = [v1 , · · · , vn ] , n ∈ N.
Então, a coleção {En }n∈N é formada por subespaços de E que possuem di-
mensão finita e tais que En−1 En , para todo n ∈ N∗ . Em virtude do lema
5.77, dado ε = 1/2 garantimos a exist encia de un ∈ En tal que ||un || = 1 e

d(un , En−1 ) ≥ 1/2, para todo n ∈ N∗ . Em particular, se m < n temos que
1
≤ d(un , En−1 ) ≤ ||un − um ||,
2
posto que um ∈ Em ⊂ En−1 . Assim,
1
||un − um || ≥ , se m < n; para todo m, n ∈ N.
2
Desta forma, {un } não possui subsequência convergente pois, caso contrário,
se existisse {unk } ⊂ {un }, com {unk } convergente, então {unk } seria de Cauchy
e portanto existiria k0 ∈ N tal que ||unk1 − unk2 || < 12 , para todo k1 > k2 ≥ k0 ,
o que geraria um absurdo. Logo, {un } é uma sequência limitada (pois ||un || = 1
para todo n ∈ N) tal que não possui nenhuma subsequência convergente, o que
é um absurdo pois, por hipótese, BE é compacta na topologia forte. Concluı́mos
então que E é de dimensão finita.
Observação 5.79 Resulta do lema acima que se E é um espaço vetorial normado

de dimensão infinita a bola BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} nunca será compacta.
Lema 5.80 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H.

Então, se d = inf ||u − v||, existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.
v∈M
Demonstração: Seja d = inf ||u − v||. Então, existe {vn } ⊂ M tal que
v∈M
||u − vn || → d, quando n → +∞. Sejam m, n ∈ N. Temos:
||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = ||(vn − u) + (vm − u)||2

+ ||(vn − u) − (vm − u)||2 .
Pela identidade do paralelogramo,
||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .
Logo,
||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2

2
vn + vm
= 2||vn − u|| + 2||vm − u|| − 4
2 2 − u .
2
Como vn +vm
2 ∈ M resulta que

vn + vm
− u ≥ inf ||v − u|| = d.
2 v∈M
Assim,
2
vn + vm

− − u ≤ −d2 .
2
Portanto,
||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .
Observando que ||vn − u|| → d quando n → +∞ e ||vm − u|| → d quando

m → +∞, obtemos, da última desigualdade que
0≤ lim ||vn = vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,

m,n→=∞
o que implica que ||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞, ou seja, {vn } é de Cauchy

em H e portanto, converge. Logo, existe v0 ∈ M (posto que M é fechado e
{vn } ⊂ M ) tal que vn → v0 quando n → +∞. Pela unicidade do limite resulta
que d = ||u − v0 ||, com v0 ∈ M . Isto conclui a prova.
Teorema 5.81 (Alternativa de Riesz-Fredholm) Sejam A ∈ LC (H) e λ ∈

C tal que λ ̸= 0. Então:
a) N (I − λA) possui dimensão finita.
b) Im(I − λA) é fechado e, mais ainda, Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .
c) N (I − λA) = {0} se, e somente se, Im(I − λA) = H.
d) dimN (I − λA) = dimN (I − λA∗ ).
Demonstração:
a) Definamos E1 = N (I − λA). Observemos que N (I − λA) é um subespaço
fechado de H e portanto E1 , munido da norma de H, é um espaço de Hilbert.
Afirmamos que
BE1 ⊂ λA(BE ) = A(λBE ). (5.152)
Com efeito, seja u ∈ BE1 = {v ∈ E1 ; ||v|| ≤ 1}. Então, u ∈ N (I − λA) e

||u|| ≤ 1, ou seja, u = λA e ||u|| ≤ 1. Como
A(λBE ) = {y = λAu; u ∈ E e ||u|| ≤ 1},

temos que u ∈ A(λBE ). Logo, BE1 ⊂ A(λBE ) ⊂ A(λBE ), o que prova (5.152).
Mas, pelo fato de λBE ser limitado e A compacto resulta que A(λBE ) é compacto.
Logo, BE1 é compacto posto que é fechado e está contido em um compacto. Pelo
lema 5.78 concluı́mos que E1 é de dimensão finita.
b) Seja {fn } ⊂ Im(I − λA) tal que fn → f em H. Devemos mostrar que
f ∈ Im(I − λA), ou seja, provaremos que
Existe u ∈ H tal que f = u − λAu. (5.153)
Com efeito, como {fn } ⊂ Im(I − λA) temos que, para cada n ∈ N, fn =
un − λAun , onde {un } ⊂ H. Podemos supor, sem perda de generalidade, que
un ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N, pois, caso contrário, temos duas possibilidades
a considerar:
(i) Existe uma infinidade de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
(ii) Existe apenas um número finito de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
Se (i) acontece, garantimos a existência de uma subsequência {unk } ⊂ {un }
tal que {unk } ⊂ N (I − λA), isto é, unk = λAunk . Desta forma, fnk = 0 para
todo k ∈ N. Mas, pelo fato de {fnk } ⊂ {fn } e fn → f em H resulta que fnk → f
em H e, portanto, f ≡ 0 = 0 + λA0, ou seja, f ∈ Im(I − λA).
Se (ii) ocorre, existem n1 , · · · , nk0 tais que uni ∈ N (I − λA), i = 1, · · · , k0 .
Seja n0 = max{ni ; i = 1, · · · , k0 }. Então, a sequência vn = un0 +n , n ∈ N é
tal que fn = vn − λAvn → f e vn ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Logo, o
mesmo procedimento usado para un ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N pode ser
usado para vn . Desta forma, suponhamos, então, sem perda de generalidade que
un ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Com isto em mente, definamos
dn = d(un , N (I − λA)), n ∈ N. (5.154)
Pelo fato de {un } ∈

/ N (I −λA), para todo n ∈ N e N (I −λA) ser um subespaço
fechado de H, segue que dn > 0, para todo n ∈ N.
Por outro lado, como N (I − λA) é um subespaço fechado de H, temos pelo
lema 5.80 que, para cada n ∈ N, existe vn ∈ N (I − λA) tal que
dn = ||vn − un || > 0, para todo n ∈ N. (5.155)
Afirmamos que:
Existe M > 0 tal que ||vn − un || ≤ M, para todo n ∈ N. (5.156)

De fato, suponhamos, por contradição, que {||vn − un ||} não seja limitada.
Então, existe uma subsequência {||unk − vnk ||} de {||vn − un ||} tal que
||unk − vnk || → +∞, quando k → +∞.
Definindo-se
un − vn
wn = , n ∈ N,
||un − vn ||
resulta que
||wn || = 1, para todo n ∈ N. (5.157)

unk − vnk λ A(unk − vnk )
wnk − λ Awnk = −
||unk − vnk || ||unk − vnk ||
1
= {unk − λA unk − [vnk − λA vnk ]} .
||unk − vnk ||
Como vn ∈ N (I − λA), para todo n ∈ N, temos que vnk − λAvnk = 0, para

todo k ∈ N. Resulta daı́ e da última identidade que
1
wnk − λ Awnk = (unk − λA unk ) .
||unk − vnk ||
No entanto, como unk − λA unk → f quando k → +∞ e 1

||unk −vnk || → 0,
quando k → +∞, resulta que
wnk − λ Awnk → 0, quando k → +∞. (5.158)
Por outro lado de (5.157) e pelo fato de A ser compacto, existe uma sub-
sequência de {wnk }, que continuaremos denotando por {wnk }, tal que
λ Awnk → z, para algum z ∈ H. (5.159)
Como
||wnk − z|| ≤ ||wnk − λ Awnk || + ||λ Awnk − z||,
temos, em virtude de (5.158) e (5.159) que
wnk → z, quando k → +∞, (5.160)

o que implica que
wnk − λ Awnk → z − λ Az, quando k → +∞,
uma vez que A é contı́nuo. Logo, de (5.158) resulta que z − λAz = 0, ou seja,
z ∈ N (I − λA). No entanto,
d(wn , N (I − λA)) = inf ||wn − v||

v∈N (I−λA)

un − vn
= inf − v
v∈N (I−λA) ||un − vn ||
1
= inf ||un − (vn + v||un − vn ||)||
v∈N (I−λA) ||un − vn || | {z }
∈N (A−λI)
1
= inf ||un − w||
||un − vn || w∈N (I−λA)
dn
=
|{z} = 1.
||un − vn ||
(5.154)
Assim
1 = d(wn , N (I − λA)) ≤ ||wk − w||,

para todo n ∈ N e para todo w ∈ N (I − λA).
Em particular,
1 ≤ ||wnk − z||, para todo k ∈ N,
o que é um absurdo em virtude de (5.160). Tal contradição foi proveniente da

suposição de que {vn − un } não é limitada, ficando provado (5.156). Resulta daı́ e
pelo fato de A ser compacto, que existe uma subsequência {unk −vnk } ⊂ {un −vn }
tal que
λ A(unk − vnk ) → l, quando k → +∞.
Ainda,
fnk = unk − λAunk = unk − λAunk − (vnk − λAvnk )

| {z }
=0
= (unk − vnk ) − λA(unk − vnk ).
Portanto,
unk − vnk = fnk + λA(unk − vnk ) → f + l, quando k → +∞.
Pondo-se g = f + l, então, como fnk = (unk − vnk ) − λ A(unk − vnk ), fnk → f

quando k → +∞ e unk − vnk → g quando k → +∞, obtemos, tomando o limite
quando k → +∞ que f = g − λAg, posto que A é contı́nuo. Logo, f = (I − λ A)g,
para algum g ∈ H e, portanto, f ∈ Im(I − λA), o que prova (5.153).
Além disso, pelo corolário 2.48(iv) temos que
Im(I − λA) = Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .
c) Provaremos que N (I − λA) = {0} ⇔ Im(I − λA) = H.
(⇒) Suponhamos que N (I − λA) = {0}e, por contradição, que E1 = Im(I −

λA) ̸= H. Como Im(I − λA) é fechado, pelo item (b) resulta que E1 é um
espaço de Hilbert (pois todo subespaço vetorial fechado de um espaço completo é
completo). Além disso, A(E1 ) ⊂ E1 . Com efeito, seja u ∈ A(E1 ). Então, u = Av,
para algum v ∈ Im(I − λA), ou seja, v = w − λAw, para algum w ∈ H. Logo,
u = A(w − λAw) = Aw − λA(Aw) ∈ E1 . Sendo assim, o operador
A1 : E1 → E1
u 7→ A1 u = Au,
é tal que A1 ∈ Lc (E1 ).

Definamos E2 = Im(I − λA1 ) = (I − λA)(E1 ). Usando o mesmo raciocı́nio
desenvolvido no item (b) para o espaço de Hilbert E1 e para o operador A1 , temos
que E2 é subespaço fechado de E1 . Além disso, E2 E1 pois E2 = (I −λA)(E1 ) ⊂
(I − λA)(H) = E1 , e, além disso, se supusermos que E2 = E1 , então, dado u ∈ H
temos que u−λAu ∈ E1 e, portanto, u−λAu ∈ E2 , ou seja, u−λAu = u1 −λAu1 ,
para algum u1 ∈ E2 . Como, por hipótese, N (I − λA) = {0} temos que (I − λA)
é injetivo e portanto u = u1 ∈ E2 . Desta forma, dado u ∈ H temos que u ∈ E2
e, desta forma, H ⊂ E2 ⊂ E1 ⊂ H. Logo, H = E1 , o que é uma contradição,
provando realmente que E2 E1 .
Assim,
(i) E1 = (I − λA)(E0 ) = Im(I − λA0 ), onde E0 = H e

A0 : H → H, u 7→ A0 u = Au,
possui as seguintes propriedades:

E1 é fechado em H e E1 E0 .
(ii) E2 = (I − λA)(E1 ) = Im(I − λA1 ), onde E1 = Im(I − λA) e

A1 : E1 → E1 , u 7→ A1 u = Au,

E2 é fechado em E1 e E2 E1 .
De um modo geral, para cada n ∈ N∗ , En = (I − λA)(En−1 ) =
Im(I − λAn−1 ) onde E0 = H e
An−1 : En−1 → En−1

u 7→ An−1 u = Au,

En é fechado em En−1 e En En−1 .
Pelo lema 5.77, dado ε = 1
2, para cada n ∈ N, existe un ∈ En tal que ||un || = 1
e d(un , En+1 ) ≥ 1
2. Temos,
λAun − λAum = −(un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um ),

para todo n, m ∈ N.
Tomemos, para fixar idéias, n > m. Então, En+1 ⊂ En ⊂ Em+1 ⊂ Em . Além

disso,
−(un − λAun ) = (I − λA)(−un ) ∈ En+1 ⊂ Em+1 ,

|{z}
∈En
um − λAum = (I − λA)( um ) ∈ Em+1 ,
|{z}
∈Em
un ∈ En ⊂ Em+1 .
Logo,
−(un − λAun ) + (um − λAum ) + un ∈ Em+1 .
Portanto,
1
≤ d(um , Em+1 ) ≤ || − (un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um )||
2
= ||λAun − λAum || = |λ| ||Aun − Aum ||,
o que implica que

1
||Aun − Aum || ≥ , para todo n, m ∈ N tal que n > m.
2|λ|
Desta forma, qualquer subsequência {unk } de {un } é tal que {Aunk } não é
de cauchy e, portanto, não pode ser convergente. Logo, existe uma sequência
limitada {un } tal que {Aun } não possui subsequência convergente, o que é um
absurdo, uma vez que A é compacto. Daı́ concluı́mos que Im(I − λA) = H o que
prova o desejado.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que Im(I −λA) = H. Então, pelo corolário

2.48 (ii) resulta que
N (I − λA∗ ) = [Im(I − λA)]⊥ = H ⊥ = {0}.
Logo, N (I − λA∗ ) = {0}. Como A∗ ∈ Lc (H) (teorema 5.59) temos, aplicando

o msmo raciocı́nio anterior à A∗ que Im(I − λA∗ ) = H. Lembrando que A∗∗ = A
(proposições 5.52 e 5.57) temos novamente pelo corolário 2.48 (ii) que
N (I − λA) = [Im(I − λA∗ )]⊥ = H ⊥ = {0},
o que prova que N (I − λA) = {0}, o que prova o desejado.
d) Provaremos que dim N (I − λA) = dim(I − λA∗ ). Temos, pelo item (a) que
ambas as dimensões são finitas. Sejam, então,
d = dim N (I − λA) e d∗ = dim(I − λA∗ ).
Afirmamos que
d∗ ≤ d. (5.161)
Com efeito, suponhamos o contrário, que d < d∗ . Temos, em virtude do

teorema 5.49, que H pode ser escrito como
H = N (I − λA) ⊕ [N (I − λA)]⊥
Seja P a projeção contı́nua de H sobre N (I − λA), ou seja,
P : H → N (I − λA)
u 7→ P u = w, onde u = w + v.
Como estamos supondo que d < d∗ , existe uma aplicação Λ linear, injetiva
e não sobrejetiva de N (I − λA) em N (I − λA∗ ). De fato, sejam {v1 , · · · , vd } e
{v1∗ , · · · , vd∗ }, bases de N (I − λA) e N (I − λA∗ ), respectivamente. Definamos a
seguinte aplicação:
Λ : N (I − λA) → N (I − λA∗ )
v 7→ w,
∗
onde se v = a1 v1 + · · · + ad vd , então, w = a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1 + · · · + 0 · vd∗∗ .
Temos que:
• Λ é linear.
Com efeito,
Λ(u1 + u2 ) = Λ((a1 + b1 )v1 + · · · + (ad + bd )vd )

= (a1 + b1 )v1∗ + · · · + (ad + bd )vd∗ + 0 · vd+1
∗
+ · · · + 0 · vd∗∗
= [a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1
∗
+ · · · + 0 · vd∗∗ ]
+ [b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ + 0 · vd+1
∗
+ · · · + 0 · vd∗∗ ]
= Λ(u1 ) + Λ(u2 ), para todo u1 , u2 ∈ N (I − λA).
Analogamente prova-se que
Λ(µu) = µΛ(u), para todo u ∈ N (I − λA) e µ ∈ C.
• Λ é injetiva.
De fato,
Λ(u1 ) = Λ(u2 ) ⇒ a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ = b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ ,

∑d
e, portanto, ai = bi para todo i = 1, ·, d. Como u1 = i=1 ai vi e u2 =
∑d
i=1 bi vi , resulta que u1 = u2 .
• Λ não é sobrejetiva pois dado vd∗∗ ∈ N (I − λA∗ ), não existe u ∈ N (I − λA)

tal que Λu = vd∗∗ , o que prova o desejado.
Observemos, ainda, que Λ é contı́nua posto que as dimensões envolvidas são

finitas. Assim, a aplicação
Λ ◦ P : H → N (I − λA∗ ),
é contı́nua e dim Im(Λ ◦ P ) é finita de onde concluı́mos, em virtude da observação

5.73, que Λ ◦ P ∈ Lc (H). Definamos, a seguir, o seguinte operador
S = λA + (Λ ◦ P ) : H → H.
Então, S ∈ Lc (H). Afirmamos que
N (I − S) = {0}.
Com efeito, seja u ∈ H tal que u − Su = 0. Então, 0 = u − Su = u − λAu −

(Λ ◦ P )(u) . Mas, pelo item (b) u − λAu ∈ Im(I − λAu) = N (I − λA∗ )⊥ . Logo,
u − λAu ∈ N (I − λA∗ )⊥ enquanto que (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ )e, além disso,
0 = u − λAu − (Λ ◦ P )(u). Resulta daı́ que
u − λAu = 0 e (λ ◦ P )u = 0.
Portanto, u ∈ N (I − λA) = 0 e pela injetividade de Λ resulta que u = 0, de

onde concluı́mos que N (I − S) = {0}. Aplicando-se o item (c) a este operador
obtemos que Im(I − S) = H. Desta forma, dado vd∗∗ ∈ H, existe u ∈ H tal que
(I − S)u = vd∗∗ , ou seja,
vd∗∗ = u − Su = u − λAu + (Λ ◦ P )u.
Mas, pelo item (b) temos que Im(I − λA) = [N (I − λA∗ )]⊥ e, portanto,
u − λAu ∈ [N (I − λA∗ )]⊥ . Como vd∗∗ , (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ) temos que vd∗∗ −
(Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ). Resulta daı́ e do fato que
[vd∗∗ − (Λ ◦ P )u] − (u − λAu) = 0,
que vd∗∗ − (Λ ◦ P )u = 0, ou seja, vd∗∗ = (Λ ◦ P )u, o que é um absurdo posto que já
mostramos que não existe v ∈ N (I − λA) tal que Λv = vd∗∗ . Tal contradição veio
da suposição que d < d∗ . Logo, d∗ ≤ d. Seja, agora,
d∗∗ = dim N (I − λA∗∗ ).
Usando o mesmo raciocı́nio anterior obtemos que d∗∗ ≤ d∗ . Porém, como

A∗∗ = A resulta que N (I − λA∗∗ ) = N (I − λA), o que implica que d = d∗∗ . Logo,
d ≤ d∗ . Concluı́mos, então, que d = d∗ , o que encerra a prova.
Corolário 5.82 Sejam A ∈ Lc (H) e λ ∈ C, λ ̸= 0. Então:

(i) Cada uma das equações
(I) u − λAu e (II) v − λA∗ v = z,
tem soluções únicas u, v para cada w, z ∈ H, ou ambas as equações
(III) ϕ − λAϕ = 0 e (IV ) ψ − λA∗ ψ = 0,
tem soluções não nulas, sendo o número de soluções linearmente independentes,

finito, e o mesmo para ambas as equações.
(ii) A equação (I) tem pelo menos uma solução se, e somente se, w é ortogonal
a todas as soluções ψ de (IV )
(iii) A equação (II) tem pelo menos uma solução se, e somente se, z é orto-
gonal a todas as soluções ϕ de (III).
Demonstração: (i) Suponhamos que (I) e (II) não tenham soluções únicas
para algum w, z ∈ H. Então, existem u1 , u2 soluções de (I) e v1 , v2 soluções de
(II) tais que u1 ̸= u2 e v1 ̸= v2 . Definamos: u = u1 − u2 e v = v1 − v2 . Então,
u, v ̸= 0 e u e v são soluções de (III) e (IV ), respectivamente. Portanto (III) e
(IV ) admitem soluções não nulas. Além disso, pelo teorema 5.81 (a) e (d), temos
que N (I − λA) possui dimensão finita e dim[N (A − λI)] = dim[N (I − λA∗ )].
Logo, o número de soluções linearmente independentes é finito e o mesmo para
ambas as equações.
(ii) Pelo item (b) do teorema 5.81 temos que Im(I − λA) é fechado e Im(I −
λA) = N (I − λA∗ )⊥ . Assim, a equação (I) admite solução ⇔ w ∈ Im(I − λA) ⇔
w ∈ N (I − λA∗ )⊥ ⇔ w ⊥ N (I − λA∗ ) ⇔ w é ortogonal a toda solução de (IV ).
(iii) Lembrando que A∗ ∈ Lc (H) e A∗∗ = A, concluı́mos, em virtude do
teorema 5.81 (b) que Im(I − λA∗ ) é fechado e Im(I − λA∗ ) = N (I − λA∗∗ )⊥ =
N (I − λA)⊥ . Assim, a equação (II) admite solução ⇔ v ∈ Im(I − λA)⊥ ⇔
v ⊥ N (I − λA) ⇔ v é ortogonal a toda solução de (III).
Observação 5.83 No caso de A ser um operador compacto e simétrico e portanto

A = A∗ , o corolário 5.82 é uma consequência do teorema 5.76. Com efeito, neste
caso o corolário 5.82 fica assim:
Seja A ∈ Lc (H), simétrico e λ ∈ C tal que λ ̸= 0. Então:
(i) u−λAu = v possui solução única para cada v ∈ H, ou a equação u−λAu =

0 possui solução não nula e o número de soluções linearmente independentes é
finito.
(ii) A equação u − λAu = v possui solução se, e somente se, v é ortogonal a
todas as soluções de u − λAu = 0.
Demonstração:
Como A é compacto simétrico temos pelo teorema 5.66 que existe {λν }ν∈N ⊂ R
tal que tal sequência contém todos os auto valores de A.
(i) Se λ ̸= 1
λν , para todo ν ∈ N, temos, pelo teorema 5.76 que u − λAu =
v possui solução única para cada v ∈ H. Se λ = 1
λν0 para algum ν0 , temos
que u − 1
λν0 Au = 0, para u = vν0 ̸= 0 e o número de soluções linearmente
independentes é finito posto que dim N (I − 1
λν0 A) é finito.
1
(ii) Se λ = λν0 , para algum ν0 , o resultado decorre do teorema 5.76. Se
λ ̸= 1
λν , para todo ν ∈ N, temos que u − λAu = v possui uma única solução e
u − λAu = 0 não possui solução diferente da trivial, pois, {λν }ν∈N coleciona todos
os auto-valores não nulos. Assim, decorre trivialmente o resultado.
Observação 5.84 Convém observar que se E e F são espaços de Banach, então

a aplicação
ψ : L(E, F ) → L(F ′ , E ′ )
A 7→ A∗ ,
onde
⟨v, Au⟩F ′ ,F = ⟨A∗ v, u⟩E ′ ,E , para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ),
é linear. Igualmente, se H é um espaço de Hilbert, e portanto um espaço de

Banach reflexivo, a aplicação
ϕ : L(H, H ′ ) → L(H ′ , H)
A 7→ A∗ ,
também é linear. No entanto, ao identificarmos H com o seu dual H ′ a aplicação
ϕ : L(H) → L(H)
A 7→ A∗ ,
passa a ser anti-linear, posto que devido a essa identificação temos que ⟨u′ , v⟩H ′ ,H
= (u, v)H , para todo u ∈ H ′ e v ∈ H, e o produto interno é anti-linear na segunda
componente. Desta forma é necessário tomarmos o cuidado quando identificarmos
H com H ′ pois, neste caso, (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.
5.9 Operadores Não Limitados

No que segue H denotará um espaço de Hilbert.
Definição 5.85 Diremos que uma aplicação A : H → H é um operador linear

não limitado de H se A é linear e A está definido num subespaço vetorial D(A)
de H.
De modo mais geral, sejam E e F espaços de Banach. Dizemos que A : E → F
é um operador linear não limitado de E em F se A é linear e D(A) ⊂ E é um
subespaço vetorial de E.
Em ambos os casos D(A) é denominado o domı́nio de A.
Observação 5.86 Dizemos que A é limitado se existe uma constante c > 0 tal
que ||Au|| ≤ c||u||, para todo u ∈ D(A).
Notemos que podemos ter operadores lineares não limitados que sejam limita-
dos. Basta que tais operadores satisfaçam simultaneamente a definição acima e
a condição de limitação.
Usaremos operadores para denominarmos os operadores lineares não

limitados.
Definição 5.87 Sejam A e B dois operadores de E em F .

(i) Diremos que A é igual a B se D(A) = D(B) e Au = Bu, para todo
u ∈ D(A). Neste caso escrevemos A = B.
(ii) Diremos que A é uma extensão de B à D(A), e escrevemos A ⊇ B, ou
que B é uma restrição de A à D(B), e escrevemos B ⊆ A, se D(B) ⊂ D(A) e
Au = Bu, para todo u ∈ D(B).
Observemos que se E e F são espaços de Banach e A e B são operadores de E

em F , então (A+B) também é um operador de E em F cujo domı́nio é o subespaço
vetorial dado por D(A + B) = D(A) ∩ D(B). Além disso, se E, F e G são espaços
de Banach e A e B são operadores de F em G e E em F , respectivamente, então
A ◦ B é um operador de E em G cujo domı́nio é o subespaço vetorial dado por
D(A ◦ B) = {u ∈ D(B); Bu ∈ D(A)}.
Proposição 5.88 Sejam E e F espaços de Banach, D(A) subespaço de E e

A : D(A) ⊂ E → F um operador linear limitado. Então, existe um único operador
Ã : E → F , linear e limitado, extensão de A à D(A), e tal que ||Ã|| = ||A||.
Demonstração: Notemos que se u ∈ D(A), então existe {un }n∈N ⊂ D(A) tal
que un → u em E e, portanto, {un }n∈N é de Cauchy em E. Por outro lado, pela
linearidade e limitação de A, temos,
||Aum − Aun ||F = ||A(un − um )||F ≤ ||A|| ||um − un ||E → 0,

quando n, m → +∞.
Assim, pela completude de E, existe um único v ∈ F tal que Aun → v em F .

Com isso em mente, definamos a seguinte aplicação
Ã : D(A) → F
u 7→ Ãu = lim A(un ), onde lim un = u.
n→+∞ n→+∞
Notemos que
• Ã está bem definida pois se {un }, {vn } ⊂ D(A) são tais que un → u e
vn → u em E, então, un − vn → 0 e, pela linearidade e limitação de A,
A(un − vn ) = Aun − Avn → 0 em F . Logo, lim Aun = lim Avn .
n→+∞ n→+∞
• Ã é linear pois se λ1 , λ2 ∈ C (corpo associado ao espaço E) e u, v ∈ D(A),

então, se un → u e vn → v em E temos que λ1 un + λ2 vn → λ1 u + λ2 v em
E, e, portanto,
Ã(λ1 u + λ2 v) = lim A(λ1 un + λ2 vn ) = λ1 lim Aun + λ2 lim Avn

n→+∞ n→+∞ n→+∞
= λ1 Ãu + λ2 Ãv.
• A ⊆ Ã pois D(A) ⊂ D(A) e, além disso, se u ∈ D(A), então un = u, para

todo n ∈ N é tal que un → u em E. Logo,
Ãu = lim Aun = lim Au = Au.

n→+∞ n→+∞
• Ã é limitada. Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe {un } ⊂ D(A) tal
que un → u em E e,
||Aun || ≤ ||A|| ||un ||, para todo n ∈ N. (5.162)
Mas, Aun → Ãu e, portanto, ||Aun || → ||Ãu||. Logo, tomando-se o limite

em (5.162) quando n → +∞, obtemos
||Ãu|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ D(A). (5.163)
• ||Ã|| = ||A||. De fato, de (5.163) temos que ||Ã|| ≤ ||A||. Por outro lado,
||Ãu|| ||Ãu|| ||Au||

||Ã|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈D(A),u̸=0
||u|| u∈D(A),u̸ = 0 ||u|| u∈D(A),u̸ = 0 ||u||
ou seja, ||Ã|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Ã|| = ||A||.
Então, Ã é um operador nas condições desejadas. resta-nos mostrar que é

único. Com efeito, seja A1 um operador linear de E em F , limitado, extensão de A
à D(A) e tal que ||A|| = ||A1 ||. Então, A1 u = Au, para todo u ∈ D(A) e, portanto,
A1 u = Ãu, para todo u ∈ D(A). Logo, se u ∈ D(A), existe {un } ⊂ D(A) tal que
un → u em E, e, consequentemente,
A1 u = A1 ( lim un ) = lim A1 un = lim Aun = Ãu,

n→+∞ n→+∞ n→+∞
o que prova que A1 u = Ãu, para todo u ∈ D(A).
Proposição 5.89 Sejam H um espaço de Hilbert e A : D(A) ⊂ H → H um ope-

rador de H limitado. Então A possui uma extensão Â linear e limitada, definida
em todo H, tal que ||Â|| = ||A||.
Demonstração: Se D(A) = H, então a conclusão segue da Proposição (5.88).

⊥
Se D(A) ̸= H, então D(A) ̸= {0} e como D(A) é um subespaço fechado de
H podemos escrever
H = D(A) ⊕ [D(A)]⊥ .
Sendo assim, cada u ∈ H pode ser escrito de maneira única como u = v + w,

onde v ∈ D(A) e w ∈ [D(A)]⊥ . Definamos a seguinte aplicação:
Â : H → H
u 7→ Âu = Ãv,
onde Ã é a extensão de A à D(A) dada pela Proposição 5.88 e u = v + w,

v ∈ D(A) e w ∈ [D(A)]⊥ . Provaremos, a seguir, que Â está bem definida.
Com efeito, sejam u1 , u2 ∈ H com u1 = u2 . Então, u1 = v1 + w1 e u2 =
v2 + w2 , representações únicas, e pelo fato que u1 = u2 resulta que v1 = v2 e,
consequentemente, Ãv1 = Ãv2 , o que prova que Â está, de fato, bem definida.
Provaremos, agora, que Â é linear. Para isso sejam u1 , u2 ∈ H e λ1 , λ2 ∈ C.
Então, conforme vimos anteriormente u1 = v1 + w1 e u2 = v2 + w2 , e, portanto,
λ1 u1 + λ2 u2 = (λ1 v1 + λ2 v2 ) + (λ1 w1 + λ2 w2 ). Logo,
Â(λ1 u1 + λ2 u2 ) = Ã(λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 Ãv1 + λ2 Ãv2 = λ1 Âu1 + λ2 Âu2 ,
o que prova a linearidade de Â. Além disso, notemos que Â é limitado pois se
u ∈ H então podemos escrever u = v + w e ||u||2 = (v + w, v + w) = ||v||2 + ||w||2 ,
ou seja,
( )1/2
||u|| = ||v||2 + ||w||2 .
Logo,
||Âu|| = ||Ãv|| ≤ ||Ã|| ||v|| = ||Ã|| [||v||2 ]1/2

( )1/2
≤ ||Ã|| ||v||2 + ||w||2 = ||Ã|| ||u||,
ou seja
||Âu|| ≤ ||Ã|| ||u||, (5.164)
o que prova que Â é limitado. Finalmente de (5.164) resulta que
||Â|| ≤ ||Ã|| = ||A||.
Por outro lado,
||Âu|| ||Âu|| ||Au||

||Â|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈H,u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u|| u∈D(A),u̸=0 ||u||
ou seja, ||Â|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Â|| = ||A||, e encerra a prova.
Teorema 5.90 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador de H com D(A) = H

e A é simétrico, isto é, (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H, então A é limitado.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado, isto

é, para todo C > 0, existe uC ∈ H, uC ̸= 0 e tal que ||AuC || > C ||uC ||, pois
se uC = 0 então AuC = 0 e, portanto, ||AuC || = C||uC || = 0. Em particular, se
C = n, n ∈ N∗ , temos que existe un ∈ H tal que
||A(un )||
> n, para todo n ∈ N∗ .
||un ||
Definindo-se vn = un
||un || , para todo n ∈ N∗ , então, do exposto acima
Existe {vn } ⊂ H tal que ||vn || = 1 e ||Avn || > n, para todo n ∈ N∗ . (5.165)
Definamos, para cada n ∈ N∗ , o seguinte funcional
fn : H → C
u 7→ fn (u) = (u, Avn ).
Temos,
|fn (u)| = |(u, Avn )| ≤ ||Avn || ||u||, para todo u ∈ H,
o que implica que, para cada n ∈ N∗ , fn é um funcional linear e contı́nuo. Além

disso, pela simetria de A, obtemos
|fn (u)| = |(u, Avn )| = |(Au, vn )| ≤ ||Au|| ||vn || = ||Au||, para todo u ∈ H,
ou seja, a sequência {fn } é pontualmente limitada. Assim, pelo Teorema de

Banach-Steinhaus (Teorema 2.11) existe C > 0 tal que
||fn ||H ′ ≤ C, para todo n ∈ N∗ .
Então,
||Avn ||2 = (Avn , Avn ) = fn (Avn ) ≤ ||fn || ||Avn || ≤ C ||Avn ||, para todo n ∈ N∗ ,
ou seja,
||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ tal que Avn ̸= 0.

Mas, se Avn = 0 então ||Avn || = 0 < C, e, desta forma
||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ . (5.166)
n < ||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ ,
isto é, n < C, para todo n ∈ N∗ , o que é uma contradição. Isto encerra a prova.

Como estamos interessados nos operadores autoadjuntos (simétricos) e não
limitados, que é o caso dos operadores diferenciais, como consequência do Teorema
5.90 nos vemos obrigados a trabalhar com operadores que estão definidos num
subespaço próprio de H.
Observação 5.91 Façamos um breve resumo sobre o adjunto de um operador

não limitado.
Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com domı́nio denso
em E. Definamos um operador não limitado A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ como segue.
Consideremos,
D(A∗ ) = {v ∈ F ′ ; ∃ c ≥ 0 tal que | ⟨v, Au⟩ | ≤ c||u||; ∀u ∈ D(A)}.
Temos que D(A∗ ) é um subespaço vetorial de F ′ .

Dado v ∈ D(A∗ ) seja g : D(A) → R definida por g(u) = ⟨v, Au⟩ , ∀u ∈ D(A).
Portanto, ||g(u)|| ≤ c||u||, ∀u ∈ D(A).
Podemos estender g à todo E, por densidade, posto que g é contı́nua, e obter
uma função f : E → R contı́nua tal que f (u) = g(u), ∀u ∈ D(A). Além disso, tal
extensão é única. Sendo assim, podemos definir A∗ : D(A∗ ) ⊂ F ′ → E ′ dada por
A∗ (v) = f, ∀v ∈ D(A∗ ).
O operador acima é denominado adjunto de A.
Temos a relação fundamental entre A e A∗ , conhecida como relação de ad-
junção:
⟨v, Au⟩ = ⟨A∗ v, u⟩ ; ∀v ∈ D(A∗ ), ∀u ∈ D(A).
Consideremos, agora, E = F = H e identifiquemos H com o seu dual H ′ .

Seja A : D(A) ⊂ H → H com D(A) = H, então A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H.
Motivados pelo caso limitado onde o adjunto satisfaz a relação
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H,
definiremos o adjunto de um operador não necessariamente limitado, definido em

um subespaço próprio de H.
Seja A um operador de H com domı́nio D(A) denso em H. Denotaremos por
D(A∗ ) o seguinte conjunto
D(A∗ ) (5.167)
= {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.
Do fato de D(A) ser denso em H concluı́mos que para cada v ∈ D(A∗ ), existe
um único v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Com efeito,
suponhamos que existe v ∈ D(A∗ ) para o qual existam v1∗ e v2∗ pertencentes a H
tais que
(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Au, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).
Assim, (u, v1∗ ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A), ou seja, (u, v1∗ − v2∗ ) = 0,
para todo u ∈ D(A). Pela densidade de D(A) em H vem que se u ∈ H, existe
{un } ⊂ D(A) tal que un → u quando n → +∞. Como (un , v1∗ − v2∗ ) = 0,
para todo n ∈ N, segue que, na situação limite obtemos (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para
todo u ∈ H. Em particular, tomando u = v1∗ − v2∗ resulta que ||v1∗ − v2∗ || = 0
e, portanto, v1∗ = v2∗ . Sendo assim, para cada v ∈ D(A∗ ) associamos um único
v ∗ ∈ H satisfazendo
(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A).
Além disso, D(A∗ ) ̸= ∅ posto que 0 ∈ D(A∗ ) pois (Au, 0) = 0(u, 0), para todo
u ∈ D(A). Mais além, D(A∗ ) é um subespaço vetorial de H. Com efeito, sejam
v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C. Então, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que
(Au, v1 ) = (u, v1∗ ) e (Au, v2 ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).
Logo,
(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 (Au, v1 ) + λ2 (Au, v2 )

= λ1 (u, v1∗ ) + λ2 (u, v2∗ )
= (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A).
Desta forma, para (λ1 v1 + λ2 v2 ) ∈ H, existe (λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ) ∈ H tal que
(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A), (5.168)
o que implica que (λ1 v1 + λ2 v2 ) ∈ D(A∗ ), para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e para todo
λ1 , λ2 ∈ C.
Do exposto, fica bem definida a seguinte aplicação:
A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H (5.169)
v 7→ A∗ v = v ∗ ,
onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A), que é linear pois, de (5.168) resulta
que
A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 v1∗ + λ2 v2∗ , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C,
e pelo fato de A∗ v1 = v1 e A∗ v2 = v2 segue que
A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 A∗ v1 + λ2 A∗ v2 , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C.
O operador A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H definido em (5.169) é denominado operador

adjunto de A. Note que se A∗ é adjunto de A, então:
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.170)
Definição 5.92 Seja A um operador de H.

(i) Dizemos que A é simétrico se D(A) é denso em H e (Au, v) = (u, Av);
para todo u, v ∈ D(A).
(ii) Dizemos que A é auto adjunto se A∗ = A e, neste caso, fica subentendido
que D(A∗ ) = D(A).
Observação 5.93 Quando A ∈ L(H) não existe distinção entre operadores simé-
tricos e auto adjuntos. No entanto, se A é não limitado, todo operador auto
adjunto é simétrico mas nem sempre a recı́proca é verdadeira pois pode ocorrer
que A ( A∗ ; isto é, D(A) ( D(A∗ ) e A = A∗ em D(A). De modo a ilustrar tal
fato, consideremos o exemplo abaixo.
Exemplo
Sejam H = L2 (0, 1) e D = {x(t) ∈ L2 (0, 1); x(t) é absolutamente contı́nua

tal que x′ (t) ∈ L2 (0, 1) e x(0) = x(1) = 0}.
Considere o operador T1 : D ⊂ L2 (0, 1) → L2 (0, 1) definido por T1 (x(t)) =
−ix(t); para todo x(t) ∈ D.
Notemos que (T1 x(t), y(t))L2 (0,1) = (x(t), T1 y(t))L2 (0,1) ; ∀ x(t), y(t) ∈ D. Com
efeito, sejam x(t), y(t) ∈ D,
∫ 1 ∫ 1
(T1 x(t), y(t))L2 (0,1) = −ix′ (t)y(t)dt = −i x′ (t)y(t)dt
0 0
∫ 1
= −i{[x(t)y(t)]10 − x(t)y ′ (t)dt}
0
∫ 1 ∫ 1
= i x(t)y ′ (t)dt = x(t)[−iy ′ (t)]dt
0 0
= (x(t), T1 y(t))L2 (0,1) .
No entanto, provaremos que T1∗ = T2 onde T2 : D2 ⊂ L2 (0, 1) → L2 (0, 1) é

dado por T2 (x(t)) = −ix′ (t) e
D2 = {x(t) ∈ L2 (0, 1); x(t) é absolutamente contı́nua e x′ (t) ∈ L2 (0, 1)}.
Inicialmente, notemos que T1∗ está bem definido pois D é denso em L2 (0, 1)
posto que as funções testes estão contidas em D.
Mostremos que T1∗ ⊆ T2 . De fato, seja y ∈ D(T1∗ ) e ponhamos y ∗ = T1∗ y.
Então, pela relação de adjunção; para todo x ∈ D temos que (T1 x, y)L2 (0,1) =
(x, y ∗ )L2 (0,1) , ou seja,
∫ 1 ∫ 1
−ix′ (t)y(t)dt = x(t)y ∗ (t)dt.
0 0
Usando integração por partes e do fato que x(0) = x(1) = 0 decorre que
∫ 1 ∫ 1 ∫ t
x(t)y ∗ (t)dt = − x′ (t)Y ∗ (t)dt, onde Y ∗ (t) = y ∗ (s)ds.
0 0 0
∫1 ∫1
Além disso, como 0
x′ (t)dt = x(1) − x(0) = 0 decorre que 0
cx′ (t)dt = 0;
para toda constante c.
Sendo assim, segue que
∫ 1 ∫ 1
′ ′
[x (t)Y ∗ (t) − ix (t)y(t)]dt = 0, ou ainda, x′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t)]dt = 0.
0 0
∫1
Mais além, 0
x′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, ∀x ∈ D.
∫t ∫1
Por outro lado, seja z(t) ∈ L2 (0, 1) e definamos Z(t) = 0
z(t)dt − t 0
z(t)dt.
Temos que Z ∈ D e, portanto, em particular,
∫ 1
Z ′ (t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0,
0
isto é,
∫ 1 ∫ 1
{z(t) − z(t)dt}[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0.
0 0
∫1
Se tomarmos c de tal maneira que 0
[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, então
∫ 1
z(t)[Y ∗ (t) + iy(t) + c]dt = 0, ∀z ∈ L2 (0, 1),
0
ou seja,
(z, Y ∗ (t) + iy(t) + c)L2 (0,1) , ∀z ∈ L2 (0, 1).
∫t
Logo, Y ∗ = −iy − c, donde 0
y ∗ (s)ds = −iy(t) − c, ou ainda, y ∗ (t) = −iy ′ (t).
Como y ∗ ∈ L2 (0, 1), segue que Y ∗ é absolutamente contı́nua, ou seja, y é
absolutamente contı́nua e y ′ ∈ L2 (0, 1). Por conseguinte, y ∈ D2 e, portanto,
D(T1∗ ) ⊂ D(T2 ) = D2 e T1∗ y = T2 y.
Resta provar que D(T2 ) ⊂ D(T1∗ ); ou ainda, que se y ∈ D(T2 )∃y ∗ ∈ L2 (0, 1)
∗
tal que (T1 x, y)L2 (0,1) = (x, yL 2 (0,1) para todo x ∈ D(T2 ). Com efeito,
∫ 1 ∫ 1 ∫ 1
′
−ix (t)y(t)dt = −i[− x(t)y ′ (t)dt] = x(t)[−iy ′ (t)]dt,
0 0 0

Temos que se A é um operador auto adjunto então A é simétrico, mas o
exemplo acima nos mostra que a recı́proca não é necessariamente verdadeira. No
entanto, se A é um operador maximal monótono temos a equivalência. No que
segue, mostraremos tal fato.
Definição 5.94 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear não limitado.

Dizemos que A é monótono (ou acretivo, ou ainda, −A é dissipativo) se (Av, v) ≥
0; ∀v ∈ D(A). Além disso, A é maximal monótono se Im(I + A) = H.
Proposição 5.95 Se A é um operador maximal monótono. Então,
(i) D(A) é denso em H.

(ii) A é fechado.
(iii) Para todo λ > 0, (I + λA) é bijetivo de D(A) sobre H,
(I + λA)−1 é um operador limitado e ||(I + λA)−1 ||L(H) ≤ 1.
Demonstração: (i) Seja f ∈ H tal que (f, v) = 0; ∀v ∈ D(A). Devemos

provar que f ≡ 0. Com efeito, existe v0 ∈ D(A) tal que (I + A)v0 = f , isto é,
v0 + Av0 = f . Por outro lado, como v0 ∈ D(A) segue que
0 = (f, v0 ) = (v0 + Av0 , v0 ) = ||v0 ||2 + (Av0 , v0 ) ≥ ||v0 ||2 ∴ v0 = 0.
Sendo assim, da linearidade de A decorre que v0 + Av0 = 0; isto é, f = 0, o

que prova o item (i).
(ii) Inicialmente,observemos que para todo f ∈ H, existe um único u ∈ D(A)
tal que u + Au = f . De fato, suponhamos que u seja outro elemento de D(A) tal
que u + Au = f , então (u − u) + A(u − u) = 0. Logo,
0 = ((u − u) + A(u − u), u − u) = |u − u|2 + (A(u − u), u − u) ≥ |u − u|2 ∴ u = u
Por outro lado, temos |u|2 + (Au, u) = (f, u) e, portanto, |u|2 ≤ (f, u) ≤ |f ||u|.
Logo, |u| ≤ |f |.
Sendo assim, o operador (I + A)−1 : H → D(A) dado por (I + A)−1 f = u é
um operador linear limitado de H em H e ||(I + A)−1 ||L(H) ≤ 1.
Demonstremos, agora, que A é fechado. Com efeito, seja {un } ⊂ D(A) tal
que un → u e Aun → f em H, então un + Aun → u + f . Logo, un = (I +
A)−1 (un + Aun ) → (I + A)−1 (u + f ). Da unicidade do limite, concluı́mos que
u = (I + A)−1 (u + f ) ∈ D(A) e, consequentemente, (I + A)u = u + f ∴ Au = f ,
Finalmente, suponhamos que para algum λ0 > 0 tenhamos Im(I + λ0 A) = H.
λ0
Demonstremos que para todo λ > 2 temos que Im(I + λA) = H. De maneira
análoga ao que foi feito no item (ii) para todo f ∈ H existe um único u ∈ D(A)
tal que u + λ0 Au = f e o operador f 7−→ u se designa por (I + λ0 A)−1 e verifica
||(I + λ0 A)−1 ||L(H) ≤ 1.
Desejamos, agora, resolver a equacão u + λAu = f com λ > 0. Podemos

re-escreve-la na forma
u f λ0 λ0 λ0 λ0
+ Au = ⇐⇒ u + λ0 Au = f ⇐⇒ u + λ0 Au = f + (1 − )u
λ λ λ λ λ λ
λ0 λ0
⇐⇒ u = (I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )u].
λ λ
Pelo Teorema do ponto fixo de Banach tal equação será verificada se a aplicação
λ0 λ0
(I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )I] : D(A) ⊂ H → H,
λ λ
for uma contração estrita, ou seja, seja u1 , u2 ∈ D(A) então
λ0 λ0 λ0 λ0
||(I + λ0 A)−1 [ f + (1 − )u1 ] − f + (1 − )u2 ]||
λ λ λ λ
λ0 λ0
≤ ||(I + λ0 A)−1 ||L(H) |1 − |||u1 − u2 || ≤ |1 − |||u1 − u2 ||.
λ λ
Para que 1 − λλ0 > −1, devemos ter λ0

λ < 2 ⇐⇒ λ > λ0
2 . Por conseguinte, se A
é maximal monótono então A + I é sobrejetivo. Pelo o que vimos anteriormente,
I + λA é sobrejetivo para λ > 12 . Desta forma, se tomarmos λ0 = 23 , temos que
λ0 1
λ0 satisfaz o desejado e para λ > 2 = 3 temos que I + λA é sobrejetivo . Por
indução provamos o item (iii).
Proposição 5.96 Seja A um operador maximal monótono, simétrico. Então, A

é auto-adjunto.
Demonstração: Seja J1 = (I + A)−1 . Então, J1 é auto-adjunto. Com efeito,

é suficiente provar que J1 é simétrico posto que J1 ∈ L(H). Sejam u, v ∈ H,
existem únicos u1 , v1 ∈ D(A) tal que u1 + Au1 = u e v1 + Av1 = v. Como A é
simétrico temos que
(u1 , Av1 ) = (Au1 , v1 ), ou seja, (u1 , v1 ) + (u1 , Av1 ) = (u1 , v1 ) + (Au1 , v1 ),
isto é,
(u1 , v1 + Av1 ) = (u1 + Au1 , v1 ) ∴ (u1 , v) = (u, v1 ).
Mas, como (I + A)u1 = u e (I + A)v1 = v segue que u1 = (I + A)−1 u = J1 u

e v1 = (I + A)v = J1 v. Desta forma,
(J1 u, v) = (u, J1 v), ∀u, v ∈ H.
Por outro lado, lembremos que D(A) ⊂ D(A∗ ), no caso em que A é simétrico.
Resta-nos, portanto, provar que D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, seja u ∈ D(A∗ ) e,
ponhamos f = u + A∗ u. Temos, para v ∈ D(A), que
(f, v) = (u, v) + (A∗ u, v) = (u, v) + (u, Av) = (u, v + Av)

∴ (f, v) = (u, v + Av), ∀ ∈ D(A).
Como Im(I + A) = H temos que (f, J1 w) = (u, w); ∀w ∈ H. No entanto,

pelo o que vimos anteriormente, decorre que (f, J1 w) = (J1 f, w); ∀w ∈ H. Desta
forma, (J1 f, w) = (u, w); ∀w ∈ H, donde concluı́mos que u = J1 f ∈ D(A). Por
conseguinte, D(A∗ ) ⊂ D(A), o que finaliza a prova.
Proposição 5.97 Sejam A e B operadores de H densamente definidos e A∗ e

B ∗ os adjuntos de A e B, respectivamente. Então, as seguintes propriedades são
verificadas, supondo-se que D(A + B) e D(AB) são densos em H.
(i) (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.

(ii) A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .
(iii) B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .
(iv) Se A ⊆ B então B ∗ ⊆ A∗ .
Demonstração: (i) Sejam λ ∈ C∗ , u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ). Então,
((λA)u, v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ(u, A∗ v)

= (u, λA∗ v) = (u, (λA∗ v)), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ).
Por outro lado,
((λA)u, v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D((λA)∗ ).

Mas,
D((λA)∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (λAu, v) = (u, v ∗ ), ∀u ∈ D(A)}

= {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, λv) = (u, v ∗ ), ∀u ∈ D(A)}
z
= { ∈ H; existe z ∗ ∈ H tal que (Au, z) = (u, v ∗ ), ∀u ∈ D(A)}
λ
1
= D(A∗ ) = D(A∗ ).
λ
Desta forma, D((λA)∗ ) = D(A∗ ) e, portanto,
((λAu), v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),

((λAu), v) = (u, (λA)∗ v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),
Sendo assim,
( )
u, [(λA∗ ) − (λA)∗ ]v = 0, para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ).
Pela densidade de D(A) em H concluı́mos que
λA∗ v = (λA)∗ v, para todo v ∈ D(A∗ ),
ou seja, λA∗ = (λA)∗ , para todo λ ̸= 0. Se λ = 0 temos que λA = 0 e, portanto,

(λA)∗ = 0. Também λA∗ = 0 e daı́, trivialmente, temos que λA∗ = (λA)∗ .
(ii)
D(A∗ + B ∗ ) = D(A∗ ) ∩ D(B ∗ )

= {v ∈ H; existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, v1∗ ), ∀u ∈ D(A)
e (Bu′ , v) = (u′ , v2∗ ), ∀u′ ∈ D(B)}.
Seja, então, v ∈ D(A∗ + B ∗ ). Logo, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que
(Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A), e

(Bu, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(B).
Em particular, se u ∈ D(A) ∩ D(B), temos que
(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Bu, v) = (u, v2∗ ).

Consequentemente,
((A + B)u, v) = (Au, v) + (Bu, v) = (u, v1∗ ) + (u, v2∗ )

= (u, v1∗ + v2∗ ), para todo u ∈ D(A) ∩ D(B),
o que implica que v ∈ D((A + B)∗ ). Resulta daı́ se v ∈ D(A∗ + B ∗ ) então v ∈

D((A+B)∗ ), ou seja, D(A∗ +B ∗ ) ⊂ D((A+B)∗ ). Além disso, se v ∈ D((A+B)∗ ),
((A + B)u, v) = (u, v1∗ + v2∗ ) = (u, A∗ v + B ∗ v) (5.171)

∗ ∗
= (u, (A + B )v), para todo u ∈ D(A + B).
Por outro lado,
((A + B)u, v) = (u, (A + B)∗ v), para todo u ∈ D(A + B). (5.172)
Como existe (A + B)∗ , temos que D(A + B) é denso em H e, portanto, de

(5.171) e (5.172) concluı́mos que
(A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ).
Assim,
D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ) e (A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, ∀v ∈ D(A∗ + B ∗ ),
de onde concluı́mos que A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .

(iii) Temos que
D(B ∗ A∗ ) = {v ∈ D(A∗ ); A∗ v ∈ D(B ∗ )}

∗ ∗
= {v ∈ H; existem vA , vB ∈ H tais que
∗
(Au, v) = (u, vA ), para todo u ∈ D(A) e
(Bu, A∗ v) = (u, vB
∗
), para todo u ∈ D(B)}.
Afirmamos que
D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ).
Com efeito, seja v ∈ D(B ∗ A∗ ). Então, existem vA

∗ ∗
, vB ∈ H tais que
∗
(Au, v) = (u, vA )∀u ∈ D(A) e (Bu, A∗ v) = (u, vB
∗
), ∀u ∈ D(B).
Em particular, se u ∈ D(B) é tal que Bu ∈ D(A), temos que

∗
(A(Bu)), v) = (Bu, vA ) = (Bu, A∗ v) = (u, vB
∗
) = (u, B ∗ (A∗ v)),
ou seja,
((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(B) tal que Bu ∈ D(A). (5.173)
Logo, se v ∈ D(B ∗ A∗ ) então v ∈ D((AB)∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ A∗ ),

temos de (5.173) que
((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(AB). (5.174)
Por outro lado,
((AB)u, v) = (u, (AB)∗ v), para todo u ∈ D(AB). (5.175)
Portanto, de (5.174) e (5.175) e do fato que D(AB) é denso em H, pois existe

(AB)∗ , vem que (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ). Logo,
D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ) e (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ),
o que prova que B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .

(iv) Suponhamos que A ⊆ B, ou seja, D(A) ⊂ D(B) e Bu = Au, para todo
u ∈ D(A). Então,
D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que(Au, v) = (u, v ∗ ), ∀u ∈ D(A)},

D(B ∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), ∀u ∈ D(B)}.
Seja v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo
u ∈ D(B) e, portanto, em particular, (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A).
Como Bu = Au, para todo u ∈ D(A) temos que
(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A),
isto é, v ∈ D(A∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ ),
(Bu, v) = (u, v ∗ ) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(B),
e, portanto,
(Au, v) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.176)

Por outro lado,
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.177)
De (5.176) e (5.177) e do fato que D(A) é denso em H concluı́mos que A∗ v =

B ∗ v, para todo v ∈ D(B ∗ ). Logo,
D(B ∗ ) ⊂ D(A∗ ) e A∗ v = B ∗ v, para todo v ∈ D(B ∗ ),
o que implica que B ∗ ⊆ A∗ .
Definição 5.98 Dizemos que um operador A de H é fechado se {uν }ν∈N ⊂ D(A)

verifica, para algum u, v ∈ H, as condições
uν → u e Auν → v em H, então u ∈ D(A) e Au = v.
Proposição 5.99 Seja A um operador de H densamente definido. Então, A∗ é

um operador fechado.
Demonstração: Sejam {vν } ⊂ D(A∗ ) e v, w ∈ H tais que
vν → v e A∗ vν → w em H.
Provaremos que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w. Com efeito, como {vν } ⊂ D(A∗ )

temos que, para cada ν ∈ N,
(Au, vν ) = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ D(A). (5.178)
Por outro lado, como vν → v e A∗ vν → w em H, concluı́mos que
(Au, vν ) → (Au, v) e (u, A∗ vν ) → (u, w) em C. (5.179)
De (5.178) e (5.179) resulta que (Au, v) = (u, w), para todo u ∈ D(A) e
∗
A v = w, o que encerra a prova.
Denotaremos por H 2 ao produto cartesiano de H por H e por [u, v] os ele-
mentos de H 2 , ou seja,
H 2 = H × H = {[u, v]; u, v ∈ H}.
Muniremos H 2 do produto interno
([u1 , v1 ], [u2 , v2 ])H 2 = (u1 , u2 )H + (v1 , v2 )H ; para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H.

H 2 munido do produto interno acima é um espaço de Hilbert. Com efeito, seja

{wn }n∈N ⊂ H 2 uma sequência de Cauchy. Então, wn = [un , vn ] e, além disso,
||wn − wm ||2H 2 = ([un − um ], [vn − vm ])H 2

= ||un − um ||2H + ||vn − vm ||2H .
Como ||wn − wm ||2H 2 → 0 quando n, m → +∞, temos que ||un − um ||H → 0 e

||vn − vm ||H → 0 quando n, m → +∞. Logo, {un }n∈N e {vn }n∈N são sequências
de Cauchy em H e, portanto, existem u, v ∈ H tais que un → u e vn → v quando
n → +∞. Pondo-se w = [u, v] concluı́mos que wn → w em H 2 uma vez que
||wn − w||2H 2 = ||[un , vn ] − [u, v]||2H 2

= ||[un − u, vn − v]||2H 2 = ||un − u||2H + ||vn − v||2H → 0,
quando n → +∞.
Proposição 5.100 G(A) = {[u, Au]; u ∈ D(A)} é fechado em H 2 se, e somente

se, A é um operador fechado.
Demonstração: Suponhamos, inicialmente, que G(A) é fechado em H 2 e seja

{un } ⊂ D(A) tal que un → u e Aun → v em H. Então,
([un , Aun ])n∈N ⊂ G(A) e [un , Aun ] → [u, v] em H 2 .
Pelo fato de G(A) ser fechado concluı́mos que [u, v] ∈ G(A), ou seja, u ∈ D(A)
e Au = v.
Reciprocamente, suponhamos que A seja um operador fechado e consideremos
{wn }n∈N ⊂ G(A) tal que wn → w em H 2 . Logo, wn = [un , Aun ], onde un ∈ D(A),
para todo n ∈ N e w = [u, v] com un → u e Aun → v em H. Pelo fato e A ser
fechado, u ∈ D(A) e v = Au. Assim, [u, v] = w ∈ G(A).
Definição 5.101 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) seja denso em
H. Dizemos que A é unitário se A∗ = A−1 , onde A−1 : Im(A) ⊂ H → H.
Proposição 5.102 Seja A um operador unitário de um espaço de Hilbert H.

Então A é uma isometria, e portanto, limitado.
Demonstração: Seja u ∈ D(A). Tendo em mente que Im(A) = D(A−1 ) =

D(A∗ ) (pois A é unitário), resulta que
||Au||2 = (Au, Au) = (u, A∗ (Au)) = (u, A−1 (Au)) = (u, u) = ||u||2 , ∀u ∈ D(A),
o que conclui o desejado.

Consideremos os operadores:
U : H2 → H2 V : H2 → H2
e (5.180)
[u, v] 7→ [v, u] [u, v] 7→ [v, −u]
Proposição 5.103 Considere os operadores definidos em (5.180). Então:
(i) U e V são operadores unitários de H 2 .

(ii) U V = −V U.
(iii) U 2 = I e V 2 = −I, onde I é o operador identidade de H 2 .
Demonstração: (i) Observemos que tanto U quanto V são bijetivos e, além

disso,
U −1 [u, v] = [v, u] e V −1 [u, v] = [−v, u], para todo [u, v] ∈ H 2 .
Por outro lado, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Então,
(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , u1 ], [u2 , v2 ])

= (v1 , u2 ) + (u1 , v2 ) = (u1 , v2 ) + (v1 , u2 )
( )
= ([u1 , v1 ], [v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] ,
ou seja,
( )
(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,
o que implica que
D(U ∗ ) = H 2 = D(U −1 ) e U ∗ [u, v] = U −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .
Analogamente, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Temos,
(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , −u1 ], [u2 , v2 ])

= (v1 , u2 ) + (−u1 , v2 ) = (v1 , u2 ) + (u1 , −v2 )
= (u1 , −v2 ) + (v1 , u2 )
( )
= ([u1 , v1 ], [−v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] ,
isto é,
( )
(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,
de onde deduzimos que
D(V ∗ ) = H 2 = D(V −1 ) e V ∗ [u, v] = V −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .
Portanto, U ∗ = U −1 e V ∗ = V −1 , o que prova o desejado.

(ii) Seja [u, v] ∈ H 2 . Temos
(U V )[u, v] = U (V ([u, v])) = U [v, −u] = [−u, v],

(−V U )[u, v] = −V (U [u, v]) = −V [v, u] = −[u, −v] = [−u, v],
de onde segue que U V = −V U .

(iii) Temos,
U 2 [u, v] = U (U [u, v]) = U [v, u] = [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,

V 2 [u, v] = V (V [u, v]) = V [v, −u] = [−u, −v] = −[u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,
e, consequentemente, U 2 = I e V 2 = −I.
Proposição 5.104 Seja A um operador de H tal que D(A) = H. Então,
⊥
[V (G(A))] = G(A∗ ),
onde V : H 2 → H 2 é o operador definido em (5.180).
Demonstração: Como A é um operador de H tal que D(A) é denso em H fica

bem definido o operador adjunto, caracterizado pela relação de adjunção
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).
Portanto,
(Au, v) + (−u, A∗ v) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),
ou seja,
([Au, −u], [v, A∗ v]) = 0 para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),
ou ainda, de (5.180),
(V [u, Au], [v, A∗ v]) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.181)
De (5.181) concluı́mos que V (G(A)) ⊥ G(A∗ ), isto é,
⊥
G(A∗ ) ⊂ [V (G(A))] . (5.182)
Por outro lado, se
⊥
w ∈ [V (G(A))] = {[v1 , v2 ] ∈ H 2 ; ([v1 , v2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A)},
temos que
w = [w1 , w2 ] e ([w1 , w2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A),
ou seja,
([Au, −u], [w1 , w2 ]) = 0, para todo u ∈ D(A).
Da igualdade acima vem que
(Au, w1 ) + (−u, w2 ) = 0, ou ainda, (Au, w1 ) = (−u, w2 ), para todo u ∈ D(A).
Pela definição de A∗ temos que w1 ∈ D(A∗ ) e, além disso, w2 = A∗ w1 , isto é,

w = [w1 , w2 ] ∈ G(A∗ ). Assim,
⊥
[V (G(A))] ⊂ G(A∗ ). (5.183)
De (5.182) e (5.183) fica provado o desejado.
Observação 5.105 Se M é um subconjunto de H temos que M ⊥ = (M )⊥ .

Com efeito, seja u ∈ [M ]⊥ . Então, (u, v) = 0 para todo v ∈ M e, portanto,
(u, v) = 0, para todo v ∈ M . Logo, u ∈ M ⊥ . Reciprocamente, se u ∈ M ⊥ , então
(u, v) = 0 para todo v ∈ M . Seja w ∈ M . Logo, existe {vν }ν∈N ⊂ M tal que
vν → w e (u, vν ) = 0, para todo ν ∈ N. Desta forma, (u, w) = 0. Como w foi
tomado arbitrariamente em M , concluı́mos que u ∈ [M ]⊥ .
Observação 5.106 Seja T uma isometria linear de H 2 em H 2 . Então, se

M ⊂ H , temos que T (M ) = T (M ).
2
De fato, seja [u, v] ∈ T (M ). Então, existe [uν , vν ] ⊂ M tal que T [uν , vν ] →

[u, v]. Mas, pelo fato de T ser uma isometria linear temos que
||T [uν , vν ] − T [uµ , vµ ]|| = ||T ([uν , vν ] − [uµ , vµ ])|| = ||[uν , vν ] − [uµ , vµ ]|| ,
para todo ν, µ ∈ N. Como {T [uν , vν ]}ν∈N é uma sequência de cauchy, temos

também que {[uν , vν ]}ν∈N também o é e, portanto, existe [ũ, ṽ] ∈ H 2 tal que
[uν , vν ] → [ũ, ṽ]. Pela continuidade de T resulta que T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] e, pela
unicidade do limite concluı́mos que T [ũ, ṽ] = [u, v], onde [ũ, ṽ] ∈ M posto que é
limite de uma sequência de elementos de M . Logo, [u, v] ∈ T (M ) e, portanto,
T (M ) ⊂ T (M ).
Reciprocamente, seja [u, v] ∈ T (M ). Assim, [u, v] = T [ũ, ṽ], onde [ũ, ṽ] ∈ M ,
ou seja, existe {[uν , vν ]}ν∈N ⊂ M tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ], e, portanto, T [uν , vν ] →
T [ũ, ṽ] = [u, v]. Como {T [uν , vν ]}ν∈N ⊂ T (M ) resulta que [u, v] ∈ T (M ) e, por
conseguinte, T (M ) ⊂ T (M ).
Pela Proposição 5.104 e pelas observações (5.105)e (5.106) concluı́mos que

[ ]⊥ [ ]⊥
V (G(A)) = V (G(A)) = G(A∗ ). (5.184)
Como G(A) é um subespaço de H 2 e V é um operador linear de H 2 temos que

V (G(A)) é um subespaço de H 2 e, portanto, V (G(A)) é um subespaço fechado
de H 2 . Assim, podemos escrever
[ ]⊥
H 2 = V (G(A)) ⊕ V (G(A)) ,
ou ainda, da observação 5.106 e de (5.184) chegamos a seguinte identidade:
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ). (5.185)
Observação 5.107 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados

de H tais que M ⊥ N e H = M ⊕ N . Se definirmos
H ⊖ M = {PN u; u ∈ H}, (5.186)
então, N = H ⊖ M.
Com efeito, seja w ∈ N . Então, PN w = w e, portanto, w ∈ H ⊖ M . Recipro-
camente, seja v ∈ H ⊖ M . Logo, existe u ∈ H tal que v = PN u ∈ N .
Observação 5.108 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados

de H tais que M ⊥ N e H = M ⊕ N . Se T é um isomorfismo isométrico de H
em H, então
H = T (M ) ⊕ T (N ).
De fato, seja w ∈ T (M ) + T (N ). Como T (M ) ⊂ H e T (N ) ⊂ H temos que

T (M ) + T (N ) ⊂ H + H = H. Portanto, w ∈ H, ou seja, T (M ) + T (N ) ⊂ H.
Por outro lado, seja w ∈ H. Pela sobrejetividade de T temos que existe u ∈ H
tal que w = T u. Como H = M ⊕ N , temos que u = vM + vN , para vM ∈ M
e vN ∈ N . Logo, w = T u = T (vN + vM ) = T (vM ) + T (vN ) ⊂ T (M ) + T (N ).
Então, H ⊂ T (M ) + T (N ). Assim,
H = T (M ) + T (N ).
Além disso, T (M )∩T (N ) = {0} pois como T (N ) e T (M ) são subespaços temos

que 0 ∈ T (M ) ∩ T (N ). Mais ainda, se u ∈ T (M ) ∩ T (N ), então u = T (vM ) e
u = T (vN ), para algum vM ∈ M e vN ∈ N , ou seja, T (vM ) = T (vN ) = u. Pela
injetividade de T temos que vM = vN . Porém, como M ∩ N = {0} resulta que
vN = vM = 0 e daı́, u = 0. Logo H = T (M ) ⊕ T (N ).
Proposição 5.109 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) e Im(A) são
densos em H. Então, existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ .
Demonstração: Como A : D(A) ⊂ H → H e A−1 : Im(A) ⊂ H → H são

densamente definidos, então existem A∗ e (A−1 )∗ . Provaremos que existe (A∗ )−1
e, além disso, que (A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ) tais que
A∗ v1 = A∗ v2 . Logo, pela definição de A∗ temos que
(Au, v1 ) = (u, A∗ v1 ) e (Au, v2 ) = (u, A∗ v2 ), para todo u ∈ D(A),
o que implica que
(Au, v1 ) = (Au, v2 ), para todo u ∈ D(A),
ou seja, (Au, v1 − v2 ) = 0, para todo u ∈ D(A). Como Im(A) é denso em H,

temos que v1 = v2 , o que prova a injetividade de A∗ . Logo, existe o operador de
H em H, (A∗ )−1 : Im(A) ⊂ H → H. Além disso, de (5.185) resulta que
( ) ( )
H 2 = V G(A−1 ) ⊕ G (A−1 )∗ . (5.187)
Provaremos que
G(A−1 ) = U (G(A)), (5.188)
onde U está definido em (5.180). De fato, seja [u, v] ∈ G(A−1 ). Então, u ∈

Im(A) e v = A−1 u ∈ D(A), isto é, [u, v] = [Av, v], com v ∈ D(A), ou ainda,
[u, v] = U [v, Av] com v ∈ D(A). Logo, [u, v] ∈ U (G(A)). Por outro lado, seja
[u, v] ∈ U (G(A)). Então, [u, v] = [Aw, w], para algum w ∈ D(A). Pondo-se
z = Aw resulta que z ∈ Im(A) e w = A−1 z. Assim, [u, v] = [z, A−1 z], z ∈ Im(A),
e, portanto, [u, v] ∈ G(A−1 ), o que prova (5.188). Resulta daı́ que
( ) ( )
V G(A−1 ) = V U G(A) .
Pela observação 5.106 vem que
U G(A) = U (G(A)),
e, portanto,
( )
V G(A−1 ) = V (U (G(A))) = V U (G(A)),
e de (5.187) concluı́mos que
H 2 = U V (G(A)) ⊕ G((A−1 )∗ ).
Da observação 5.107 resulta que

( )
G (A−1 )∗ = H 2 ⊖ U V (G(A)). (5.189)
Mas por (5.185), temos
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
Como U é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 temos, em virtude da

observação ?? que
U (G(A∗ )) = H 2 ⊖ U V (G(A)). (5.190)
De (5.189) e (5.190) obtemos
G((A−1 )∗ ) = U G(A∗ ).
Mas,
G((A−1 )∗ ) = {[A∗ u, u]; para todo u ∈ D(A∗ )} = G((A∗ )−1 ),
o que nos leva a
G((A−1 )∗ ) = G((A∗ )−1 ),
ou seja,
D((A−1 )∗ ) = D((A∗ )−1 ) e (A−1 )∗ u = (A∗ )−1 u, para todo u ∈ D((A−1 )∗ ),
ou seja, (A∗ )−1 = (A−1 )∗ , o que encerra a prova.
Proposição 5.110 Seja A um operador fechado de H com domı́nio D(A) denso

em H. Então, D(A∗ ) é denso em H, portanto existe (A∗ )∗ = A∗∗ , e A∗∗ = A.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que D(A∗ ) não seja denso em

H. Então D(A∗ ) ̸= H e como
H = D(A∗ ) ⊕ [D(A∗ )]⊥ ,
resulta daı́ e da observação 5.105 que [D(A∗ )]⊥ ̸= {0}. Logo, existe v ̸= 0 tal que
v ∈ [D(A∗ )]⊥ . Afirmamos que
[0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ (5.191)
Com efeito, seja [u, v] ∈ V (G(A∗ )). Então, [u, v] = [A∗ z, −z], para algum
z ∈ D(A∗ ). Logo,
([0, v], [u, w]) = ([0, v], [A∗ z, −z]) = −(v, z) = 0, pois z ∈ D(A∗ ) e v ∈ [D(A∗ )]⊥ .
Desta forma, [0, v] ⊥ [u, w] para todo [u, w] ∈ V (G(A∗ )) o que prova (5.191).
Por (5.185) temos que
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
Mas, como A é fechado temos que G(A) = G(A), e, portanto
H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).
Além disso, como V é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 resulta, pela

observação 5.108, que
H 2 = V 2 (G(A)) ⊕ V (G(A∗ )).
Como V 2 = −I e G(A) é um subespaço de H 2 segue que
H 2 = G(A) ⊕ V (G(A∗ )). (5.192)
/ [V (G(A∗ ))] posto que [0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ ,

Logo, pelo fato de [0, v] ∈ H 2 e [0, v] ∈
resulta de (5.192) que [0, v] ∈ G(A), ou seja, 0 ∈ D(A) e A0 = v. Contudo, como
A é linear temos que A0 = 0 e, portanto, v = 0, o que é um absurdo. Tal
absurdo veio da suposição de D(A∗ ) não ser denso em H. Consequentemente,
D(A∗ ) = H. Sendo assim, existe (A∗ )∗ e denotaremos tal operador por A∗∗ . De
((5.185)) resulta que
H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ).
Contudo, como A∗ é um operador fechado, então G(A∗ ) = G(A∗ ) e, assim,
H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ). (5.193)
De (5.192), (5.193) e da observação 5.107 concluı́mos que G(A) = G(A∗∗ ),

ou seja, D(A) = D(A∗∗ ) e A∗∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que implica que
A∗∗ = A. Isto conclui a prova.
Proposição 5.111 Seja A um operador limitado de H com domı́nio D(A) denso

em H. Então, A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.
Demonstração: Seja A um operador limitado de H tal que D(A) = H. Então,

pela proposição 5.88 existe um único Ã, operador limitado de H tal que D(Ã) = H
e A ⊆ Ã. Pela teoria desenvolvida na seção 5.6 para operadores limitados temos
que (Ã)∗ é um operador limitado de H e D((Ã)∗ ) = H. Além disso, da definição
de operador adjunto vem que
(Ãu, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u, v ∈ H.
Em particular, temos que
(Au, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.

Assim, D(A∗ ) = H e
(u, A∗ v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.
Pela densidade de D(A) em H vem que A∗ v = (Ã)∗ v, para todo v ∈ H, ou

seja, A∗ = (Ã)∗ . Como (Ã)∗ é limitado segue que A∗ também o é.
Mostraremos na proposição, a seguir, algumas propriedades equivalentes quando
o operador A é fechado.
Proposição 5.112 Seja A um operador fechado de H cujo domı́nio D(A) é denso

em H. Então, as seguintes propriedades são equivalentes:
i) D(A) = H.
ii) A é limitado.
iii) D(A∗ ) = H.
iv) A∗ é limitado.
Nestas condições se verifica ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H)
Demonstração: i) ⇒ ii). A implicação é verdadeira pelo Teorema do Gráfico

fechado.
ii) ⇒ iii). A implicação é verdadeira pela proposição 5.111.
iii) ⇒ iv). Temos, pela proposição 5.99 que A∗ é fechado. De D(A∗ ) = H
segue pelo teorema do Gráfico Fechado que A∗ é limitado.
iv) ⇒ i). Pela proposição 5.110 temos que D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A.
Além disso, como, por hipótese, A∗ é limitado, temos pela proposição 5.111 que
A∗∗ é limitado e D(A∗∗ ) = H. Como A∗∗ = A segue que D(A) = H.
Nestas condições, temos que A é limitado e D(A) = H e A∗ é limitado e
D(A∗ ) = H. Então, pela teoria desenvolvida na seção 5.6 resulta que ||A||L(H) =
||A∗ ||L(H) .
Proposição 5.113 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H tal que D(A) ⊂

H é denso em H. Assim, A possui uma extensão linear fechada se, e somente se,
D(A∗ ) ⊂ H é denso em H.
Demonstração: (⇒) Suponhamos que o operador A : D(A) ⊂ H → H de

H possua uma extensão linear e fechada e denotemos tal extensão por Ã. Logo,
A ⊆ Ã implica que D(A) ⊂ D(Ã). Mas como D(A) é denso em H temos que
D(Ã) também é denso em H. Portanto, existe (Ã)∗ e (Ã)∗ ⊆ A∗ , de onde resulta
que
D((Ã)∗ ) ⊂ D(A∗ ) (5.194)
Por outro lado, como Ã : D(Ã) ⊂ H → H é um operador linear e fechado

com domı́nio D(Ã) denso em H, segue pela proposição 5.110 que D((Ã)∗ ) ⊂ H é
denso em H. De (5.194) segue que D(A∗ ) é denso em H.
(⇐) Suponhamos, agora, que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H seja tal
que D(A∗ ) ⊂ H é denso em H. Logo, existe A∗∗ e
(A∗ u, v) = (u, A∗∗ v), para todo u ∈ D(A∗ ) e para todo v ∈ D(A∗∗ ).
Provaremos que A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Com efeito, se

v ∈ D(A), então
(Av, u) = (v, A∗ u), para todo u ∈ D(A∗ ).
ou seja,
(A∗ u, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A∗ ).
Desta forma, dado v ∈ D(A), existe v ∗∗ = Av ∈ H tal que
(A∗ u, v) = (u, v ∗∗ ), para todo u ∈ D(A∗ ).
Portanto, v ∈ D(A∗∗ ) e A∗∗ v = v ∗∗ = Av. Isto mostra que D(A) ⊆ D(A∗∗ )

e A∗∗ |D(A) = A. Concluı́mos, então, que A∗∗ é uma extensão de A. Como o
adjunto é fechado, A possui uma extensão linear fechada A∗∗ .
Corolário 5.114 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear com domı́nio

D(A) denso em H tal que A possui extensão linear fechada. Então A∗∗ é a
menor delas.
Demonstração: Pela proposição 5.113, A∗∗ é uma extensão linear fechada de

A. Para provarmos que A∗∗ é a menor extensão linear fechada de A, tomemos
B uma extensão linear fechada de A e provemos que A∗∗ ⊆ B. Com efeito, pelo
fato de B ser uma extensão de A temos que D(A) ⊂ D(B). Por outro lado, como
D(A) é denso em H, D(B) também o é. Portanto, B é um operador fechado de H
com domı́nio D(B) denso em H. Logo, pela proposição 5.110 tem-se que existe
B ∗∗ e B ∗∗ = B. Além disso, como A ⊆ B, então, B ∗ ⊆ A∗ (veja proposição
5.97(iv)) o que implica que A∗∗ ⊆ B ∗∗ = B, o que conclui a prova.
Proposição 5.115 Seja A um operador de H com D(A) = H. Então A∗ é

limitado e D(A∗ ) é fechado em H.
Demonstração: (i) A∗ é limitado.
Suponhamos, por contradição, que A∗ não seja limitado. Então, existe uma
sucessão {vν }ν∈N de vetores de D(A∗ ) tal que
||vν || = 1 e ||A∗ vν || > ν, para todo ν ∈ N.
Para cada ν ∈ N, seja fν : H → C definida por
⟨fν , u⟩ = (Au, vν ), para todo u ∈ H.
Temos, então, uma sequência {fν }ν∈N de funcionais de H tais que para cada
ν ∈ N, tem-se
|⟨fν , u⟩| ≤ ||u|| ||A∗ vν || = Cν ||u||, para todo u ∈ H.
Assim, para cada ν ∈ N,
|⟨fν , u⟩| ≤ Cν ||u||, para todo u ∈ H,
ou seja, para cada ν ∈ N, fν é uma forma linear limitada sobre H e da definição

de fν resulta que
|⟨fν , u⟩| ≤ ||Au|| ||vν || = ||Au||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N.
Portanto, dado u ∈ H, existe uma constante K(u) tal que
|⟨fν , u⟩| ≤ K(u), para todo ν ∈ N.
Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus temos que existe uma constante

α > 0 tal que
|⟨fν , u⟩| ≤ α||u||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N,

o que implica que
||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.
Deste modo, como ⟨fν , u⟩ = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ H, tomando u = A∗ vν

resulta que ⟨fν , A∗ vν ⟩ = ||A∗ vν ||2 , o que implica
⟨ ⟩
A∗ vν
fν , = ||A∗ vν ||,
||A∗ vν ||
e, portanto,
||A∗ vν || ≤ sup |⟨fν , u⟩| = ||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.

||u||=1
Daı́ segue que
ν < ||A∗ vν || ≤ α, para todo ν ∈ N,
de onde resulta que N é limitado o que é um absurdo. Portanto, A∗ é limitado.

(ii) D(A∗ ) é fechado.
Com efeito, seja {vν }ν∈N uma sequência de vetores de D(A∗ ) tal que vν → v
em H. Como A∗ é limitado tem-se
||A∗ vν − A∗ vµ || ≤ ||A∗ || ||vν − vµ || → 0, quando ν, µ → +∞.
Portanto, existe w ∈ H tal que {A∗ vν }ν∈N converge para w. Notando que A∗
é fechado, segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w, o que prova o desejado.
Definição 5.116 Dizemos que um operador A de H é simétrico se seu domı́nio

D(A) é denso em H e (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A).
Proposição 5.117 Seja A um operador de H. Então A é simétrico se, e somente

se, A ⊆ A∗ .
Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja simétrico. Como D(A) = H,

podemos definir A : D(A∗ ) ⊂ H → H, onde
∗
D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.
Se v ∈ D(A), temos que
(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),

pois, por hipótese, A é simétrico. Daı́ segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av, ou seja,
D(A) ⊂ D(A∗ ) e A∗ |D(A) = A.
Isto prova que A ⊆ A∗ .

(⇐) Reciprocamente, suponhamos que A ⊆ A∗ . Logo, esta hipótese já admite
a existência de A∗ como extensão de A bem como o fato de D(A) ser denso em
H. Pela definição de A∗ tem-se que
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).
Em particular, se v ∈ D(A) ⊂ D(A∗ ), temos ainda que
(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A).
Mas como A∗ |D(A) = A, segue que
(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),
de onde concluı́mos que (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A), ou seja, A é
simétrico. Isto conclui a prova.
Corolário 5.118 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H. Se A é simétrico

e D(A) = H, então A = A∗ .
Demonstração: Como A é simétrico, A ⊆ A∗ . Mas, por hipótese, D(A) = H

e, consequentemente, D(A∗ ) = H. Portanto, A = A∗ .
Retomemos, agora, o Teorema de Hellinger-Toeplitz e vejamos que neste novo
contexto ele se torna trivial.
Proposição 5.119 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador simétrico de H

e D(A) = H, então A é limitado.
Demonstração: Pela Proposição 5.115 segue que A∗ é limitado. Pelo corolário

5.118, A∗ = A. Portanto A é limitado.
Uma outra aplicação é o Teorema do Gráfico Fechado.
Teorema 5.120 (Gráfico Fechado) Seja A um operador de H com D(A) = H.

Se A é fechado, então A é limitado.
Demonstração: Como A é um operador de H com D(A) = H, pela Proposição

5.115 tem-se que A∗ é limitado e D(A∗ ) é fechado. Por outro lado, considerando
que A é um operador fechado com domı́nio D(A) = H denso em H, pela pro-
posição 5.110 vem que D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Assim, D(A∗ ) é fechado
e denso em H, o que implica que D(A∗ ) = H, ou seja, A∗ : H → H é limitado.
Pela proposição 5.115, A∗∗ é limitado e como A∗∗ = A resulta que A é limitado.
Proposição 5.121 Se A : D(A) ⊂ H → H é simétrico, então A∗∗ existe e A∗∗

é simétrico.
Demonstração: Se A é simétrico, então D(A) = H e D(A) ⊆ D(A∗ ) ⊆ H.

Daı́ segue que D(A∗ ) é denso em H e, portanto, A∗∗ existe. Além disso, como
A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H é fechado e D(A∗ ) = H temos, pela proposição 5.110, que
A∗∗ existe e (A∗ )∗∗ = A∗∗∗ = A∗ . Assim, A ⊆ A∗ , o que implica que A∗∗ ⊆ A∗ e,
portanto, A∗∗ é simétrico.
Proposição 5.122 Se A é um operador simétrico de H e A é sobrejetivo, ou

seja, A(D(A)) = H, então A é auto-adjunto.
Demonstração: Como, por hipótese, já temos que A ⊆ A∗ , resta-nos mostrar

que D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, consideremos v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = v ∗ ∈ H. Como
A é sobrejetivo, existe w ∈ D(A) tal que Aw = v ∗ . Resulta, para todo u ∈ D(A)
que
(Au, v) = (u, A∗ v) = (u, v ∗ ) = (u, Aw) = (Au, w).
Portanto, (Au, v − w) = 0, para todo u ∈ D(A) e como A(D(A)) = H resulta

que (h, v − w) = 0, para todo h ∈ H, o que implica que v − w = 0, e, portanto,
v = w ∈ D(A), de onde concluı́mos que D(A∗ ) ⊆ D(A), o que conclui a prova.
Proposição 5.123 Seja A um operador auto-adjunto de H. Se A é inversı́vel,

então sua inversa A−1 é um operador auto-adjunto.
Demonstração: Mostramos na proposição 5.109 que se existem A−1 , (A−1 )∗

então existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Sendo A = A∗ , será suficiente mos-
trarmos que existe (A−1 )∗ , ou seja, D(A−1 ) é denso em H. Suponhamos o
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 315
contrário, que D(A−1 ) não seja denso em H. Então, em virtude do corolário

1.29, existe v ̸= 0 em H tal que (Au, v) = 0, para todo u ∈ D(A) (notemos que
D(A−1 ) = Im(A)). Mas, então, (Au, v) = (u, 0), para todo u ∈ D(A). Logo,
v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av = 0, o que acarreta a não existência de A−1 , pois A não
é injetor, o que é um absurdo uma vez que A é inversı́vel. Esta contradição veio
do fato de supormos que D(A−1 ) não é denso em H. Assim, D(A−1 ) é denso em
H e portanto existe (A−1 )∗ , o que encerra a prova.
Observação 5.124 Se A é auto-adjunto, então A não possui uma extensão própria

que seja auto-adjunta. De fato, se B é auto-adjunto e A ⊆ B, então A∗ ⊇ B ∗ ,
isto é, A ⊇ B, e, portanto, A = B.
Observação 5.125 Se A é auto-adjunto e λ ∈ R, então A + λI é auto-adjunto.

Com efeito, por hipótese, A = A∗ . Donde segue que se v ∈ D(A), então,
((A + λI)u, v) = (Au, v) + (λ(u, v) = (u, Av) + (u, λv)

= (u, (A + λI)v), para todo u ∈ D(A),
o que implica que
A + λI é simétrico. (5.195)
Por outro lado, se v ∈ D((A + λI)∗ ), temos
((A + λI)u, v) = (u, (A + λI)∗ v), para todo u ∈ D(A),
o que implica
(Au, v) = (u, (A + λI)∗ v) − (u, λv)

= (u, (A + λI)∗ v − λv), para todo u ∈ D(A).
Daı́ segue que
v ∈ D(A) = D(A + λI) e Av = (A + λI)∗ v − λv (5.196)

⇒ (A − λI)v = (A + λI)∗ v.
De (5.195) e (5.196) resulta que (A + λI) = (A + λI)∗ .

5.10 Construção de Operadores Não Limitados

Sejam V e H espaços de Hilbert complexos, cujos produtos internos e normas
denotaremos, respectivamente, por ((·, ·)), || · || e (·, ·), | · |, tais que
V ,→ H, (5.197)
onde ,→ designa a imersão contı́nua de um espaço no outro. Suponhamos, também

que
V é denso em H. (5.198)
Seja
a(·, ·) : V × V → C; (u, v) 7→ a(u, v), uma forma sesquilinear contı́nua. (5.199)
Definamos:
D(A) = {u ∈ V ; a forma antilinear v ∈ V 7→ a(u, v) é contı́nua

com a topologia induzida por H} . (5.200)
Em outras palavras, estamos colecionando em D(A) os elementos u ∈ V tais

que a forma antilinear
gu : V → C (5.201)
v 7→ gu (v) = a(u, v)
é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Evidentemente D(A) ̸= ∅

pois 0 ∈ D(A). Sendo V denso em H, podemos estender a aplicação (5.201) a
uma aplicação
g˜u : H → C,
antilinear e contı́nua tal que
g˜u (v) = gu (v), para todo v ∈ V. (5.202)
Logo, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único fu ∈ H tal

que
g˜u (v) = (fu , v), para todo v ∈ H. (5.203)

Em particular, segue de (5.201), (5.202) e (5.203) que
a(u, v) = (fu , v), para todo v ∈ V. (5.204)
Desta forma, temos definida a aplicação
A : D(A) → H (5.205)
u 7→ Au = fu .
Consequentemente, chegamos a uma nova caracterização para D(A), a saber,
D(A) (5.206)
= {u ∈ V ; existe f ∈ H que verifica a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V }.
Com efeito, se u pertence a caracterização dada em (5.200), então, pelo que

acabamos de ver, u pertence a caracterização dada em (5.206). Reciprocamente,
seja u ∈ V tal que exista f ∈ H que verifique a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V .
Provaremos que a aplicação dada em (5.201) é contı́nua quando induzimos em V
a topologia de H. Com efeito, temos
|gu (v)| = |a(u, v)| = |(f, v)| ≤ |f | |v|, para todo v ∈ V,
o que prova a continuidade de gu e a equivalência entre (5.200) e (5.206).

Desta nova caracterização vem que D(A), em verdade, é um subespaço de H.
Evidentemente 0 ∈ D(A). Sejam u1 , u2 ∈ D(A) e α1 , α2 ∈ C. Então, existem
f1 , f2 ∈ H tais que a(u1 , v) = (f1 , v) e a(u2 , v) = (f2 , v), para todo v ∈ V .
Contudo, (α1 f1 + α2 f2 ) ∈ H e como
a(α1 u1 + α2 u2 , v) = α1 a(u1 , v) + α2 a(u2 , v) = (α1 f1 + α2 f2 , v), ∀v ∈ V,
resulta que (α1 u1 + α2 u2 ) ∈ D(A), o que prova a afirmação. Consequentemente

de (5.204) e (5.205) e do fato que D(A) é um subespaço vetorial fica definido um
operador linear
A : D(A) → H
u 7→ Au,
onde
(Au, v) = a(u, v) para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ V. (5.207)

Notemos que se H tem dimensão finita, então a condição (5.198) é satisfeita

se e somente se V = H. Com efeito, se V = H nada temos a provar. Agora, se
H tem dimensão finita, então V também o tem e, neste caso, V é um subespaço
fechado de H, pois V é Hilbert e as topologias de V e H são equivalentes. Sendo
V denso em H resulta que V = H, o que prova o desejado. Neste caso, A será
um operador linear limitado pois de (5.207) e do fato que V ,→ H vem que
(Au, Au) = a(u, Au) ⇒ |Au|2 ≤ C1 ||u|| ||Au|| ≤ C2 |u| |Au|,
ou seja,
|Au| ≤ C2 |u|, para todo u ∈ D(A).
Devido a este fato, já que estamos interessados em operadores A não limitados,
no que segue nesta seção, faremos a hipótese que H é de dimensão infinita e,
portanto, V também o será, já que se V tivesse dimensão finita então V = V
(pois seria fechado) e como V = H terı́amos que V = H, o que é um absurdo.
Também, em toda esta seção, faremos a hipótese que V , H e a(u, v) estão nas
condições (5.197), (5.198) e (5.199). Neste contexto, diremos que o operador A é
definido pela terna {V, H; a(u, v)} e denotaremos tal fato escrevendo
A ←→ {V, H; a(u, v)} (5.208)
As propriedades interessantes de A aparecem quando a forma sesquilinear

a(u, v), além da continuidade satisfaz a condição de coercividade dada por
Existe uma constante α > 0 tal que (5.209)

|a(v, v)| ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.
Esta condição será fundamental na teoria que vamos construir ao longo das
próximas seções.
Teorema 5.126 Sejam V e H espaços de Hilbert com V ,→ H sendo V denso

em H. Se a(u, v) é uma forma sesquilinear, contı́nua e coerciva em V , então,
para cada f ∈ H, existe um único u ∈ D(A) tal que Au = f .
Demonstração:
Pela caracterização de D(A) dada em (5.206) e do operador A dada em (5.207),

os problemas (A) e (B) abaixo
{ {
Dado f ∈ H, existe u ∈ D(A) Dado f ∈ H, existe u ∈ V
(A) e (B)
tal que Au = f, tal que a(u, v) = (f, v), ∀v ∈ V,
são equivalentes. Com efeito:

(A) ⇒ (B). Seja f ∈ H. Então por (A) existe u ∈ D(A) ⊂ V tal que Au = f .
Como u ∈ D(A) então por (5.206) existe g ∈ H tal que a(u, v) = (g, v), para todo
v ∈ V . Contudo de (5.207) resulta que (Au, v) = a(u, v),para todo v ∈ V e, por
transitividade, vem então que (Au, v) = (g, v), para todo v ∈ V . Segue daı́, face
a densidade de V em H que Au = g. Logo, a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V .
(B) ⇒ (A). Seja f ∈ H. Então, por (B) existe u ∈ V tal que a(u, v) = (f, v),
para todo v ∈ V . Segue de (5.206) que u ∈ D(A) e de (5.207) que (Au, v) = (f, v),
para todo v ∈ V . Logo, pela densidade de V em H concluı́mos que Au = f , o
que prova a equivalência entre os problemas (A) e (B).
Como a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua, então, de acordo com a teoria
desenvolvidade nas seções 5.2 e 5.3, existe um operador A ∈ L(V ) tal que
a(u, v) = ((Au, v)), para todo u, v ∈ V. (5.210)
Por outro lado, para cada f ∈ H, fixado, a forma antilinear
gf : V → C
v 7→ gf (v) = (f, v)
é contı́nua pois V ,→ H. Pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um

único T f ∈ V tal que
gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,
ou seja,
(f, v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V. (5.211)
Segue imediatamente de (5.210) e (5.211) que os problemas (B) e (C) abaixo

{ {
Dado f ∈ H, ∃u ∈ V tal que Dado f ∈ H, ∃u ∈ V tal que
(B) e (C)
a(u, v) = (f, v), ∀v ∈ V ((Au, v)) = ((T f, v)), ∀v ∈ V,
são equivalentes. Portanto, basta resolvermos um dos problemas (A), (B) ou (C),
acima. Em verdade, resolveremos o problema (C). Assim, o Teorema resultará
se provarmos que
Dado f ∈ H, existe um único u ∈ V tal que Au = T f, (5.212)
ou, equivalentemente, que
A é um isomorfismo. (5.213)
É o que faremos a seguir. Temos de (5.210) que
|((Av, v))| = |a(v, v)| ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V, (5.214)
onde α > 0 é a constante de coecividade de a(u, v). Logo, supondo que Av = 0 re-
sulta de (5.214) que v = 0, o que prova a injetividade do operador A. Provaremos,
a seguir, a sobrejetividade do mesmo. Antes, porém, provaremos que
AV é fechado. (5.215)
De fato, seja {vν }ν∈N uma sucessão de elementos de V e w ∈ V tais que
Avν → w em V quando ν → +∞. (5.216)
Segue de (5.214) que, para todo ν, µ ∈ N, temos
|((Avν − Avµ , vν − vµ ))| ≥ α||vν − vµ ||2 ,
o que implica
||Avν − Avµ || ≥ α||vν − vµ ||. (5.217)
Contudo de (5.216) resulta que {Avν } é uma sequência de Cauchy posto que
é convergente e de (5.217) vem então que {vν } também é de Cauchy em V . Logo,
existe v ∈ V tal que
vν → v em V quando ν → +∞. (5.218)
Pela continuidade de A concluı́mos que
Avν → Av em V quando ν → +∞. (5.219)

Logo, de (5.216) e (5.219), pela unicidade do limite, resulta que w = Av e,

portanto, AV é fechado, o que prova (5.215). Resulta daı́ e sendo V um espaço
de Hilbert que podemos escrever
V = AV ⊕ AV ⊥ .
Para concluirmos a demostração, basta provarmos que
AV ⊥ = {0}. (5.220)
Suponhamos, por contradição, que exista w ∈ AV ⊥ com w ̸= 0. Então,
((Av, w)) = 0, para todo v ∈ V,
e, em particular, para v = Aw resulta que
0 = ((Aw, w)) ≥ α||w||2 ,
o que implica que w = 0, o que é uma contradição. Logo, fica provada a afirmação
em (5.220), o que prova que V = AV , ou seja, A é sobrejetor. Isto prova (5.213)
e consequentemente o teorema.
Observação 5.127 No decorrer da demonstração do teorema anterior, definimos

uma aplicação antilinear e contı́nua
gf : V → C (5.221)
v 7→ gf (v) = (f, v).
Pelo Teorema de Riesz vinha então a existência de um único T f ∈ V tal que
gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V.
Mais além, temos também que
||gf ||V ′ = ||T f ||.
Decorre daı́ e de (5.221) e em virtude de V ,→ H que
||T f || = ||gf ||V ′ = sup |gf (v)| = sup |(f, v)| (5.222)
v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1
≤ sup |f | |v| ≤ C sup |f | ||v|| = C |f |.

v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1
Do exposto, fica definida uma aplicação
T :H→V (5.223)
f 7→ T f,
onde
((T f, v)) = (f, v)), para todo v ∈ V.
Observamos que T é claramente linear e de (5.222) resulta que T é limitada,

isto é, T ∈ L(H, V ). Agora de (5.212) resulta que a solução do problema (A)
acima mencionado é da forma
u = A−1 T f. (5.224)
(vide esquema abaixo) A−1

-T -
H V V
f T f = Au u = A−1 T f
A

Figura 5.2: Isomorfismo A
Corolário 5.128 (Lema de Lax-Milgram) Seja L(v) uma forma antilinear e

contı́nua em V e a(u, v) uma forma sesquilinear contı́nua e coerciva em V . Então,
existe um único u ∈ V tal que a(u, v) = L(v), para todo v ∈ V .
Demonstração: Sendo L(v) uma forma antilinear, existe, pelo Teorema de

Representação de Riesz, w ∈ V tal que
L(v) = ((w, v)), para todo v ∈ V..
Pondo,
u = A−1 w,
então,
L(v) = ((w, v)) = ((AA−1 w, v)) = ((Au, v)) = a(u, v),
Proposição 5.129 Seja A um operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} nas
condições (5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos também que a(u, v) verifica
a condição de coercividade em (5.209). Então, D(A) é denso em H e A é um
operador fechado de H.
Demonstração: Sendo H um espaço de Hilbert e D(A) um subespaço de H,

podemos escrever
H = D(A) ⊕ D(A)⊥ ,
⊥
já que D(A) = D(A)⊥ . Para concluirmos que D(A) é denso em H, basta
provarmos que
D(A)⊥ = {0}. (5.225)
Com efeito, seja f ∈ D(A)⊥ . Então,
(f, u) = 0 para todo u ∈ D(A). (5.226)
De acordo com o teorema 5.126, existe u0 ∈ D(A) tal que Au0 = f . Temos,
de (5.226) e de (5.207) que
0 = (f, u) = (Au0 , u) = a(u0 , u), para todo u ∈ D(A).
Em particular,
0 = a(u0 , u0 ) ≥ α||u0 ||2 ,
o que implica que u0 = 0 e consequentemente que f = 0. Logo, fica provado que

D(A)⊥ ⊂ {0}. Como a outra inclusão é verificada trivialmente resulta (5.225) e,
portanto, H = D(A), o que prova a densidade de D(A) em H. Provaremos, a
seguir, que A é um operador fechado de H. Com efeito, seja {uν }ν∈N ⊂ D(A) tal
que
uν → u em H e Auν = fν → f em H. (5.227)
Segue da observação 5.127, pela continuidade da aplicação T : H → V dada

em (5.223) que
T fν → T f em V. (5.228)
Mas, sendo A : V → V um isomorfismo contı́nuo, resulta, pelo Teorema da

Aplicação Aberta que A−1 : V → V é contı́nuo. Daı́ e de (5.228) vem que
A−1 T fν → A−1 T f em V,
e novamente pela observação 5.127 resulta que A−1 T fν = uν , e, portanto
uν → A−1 T f em V.
Mas, pela imersão V ,→ H, esta última convergência é válida em H, ou seja
uν → A−1 T f em H. (5.229)
De (5.227) e (5.229) pela unicidade do limite concluı́mos que
u = A−1 T f,
o que acarreta, pela observação 5.127 que
u ∈ D(A) e Au = f.
Assim, A é um operador fechado de H e a demonstração fica concluı́da.

Denotaremos por a∗ (u, v) a forma sesquilinear adjunta de a(u, v), isto é
a∗ (u, v) = a(v, u). (5.230)
Temos que a∗ (u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua de V × V e é também

coerciva desde que a(u, v) também o seja.
Por A∗ será denotado o operador definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, que
denotaremos por
A∗ ←→ {V, H; a∗ (u, v)}. (5.231)
Convém notar que se a(u, v) for coerciva, então A∗ possuirá todas as propri-
edades que foram obtidas para A no Teorema 5.126 e na proposição 5.129 . Em
verdade, temos o seguinte resultado.
Proposição 5.130 O operador A∗ definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, com a(u, v)
coerciva, é o adjunto de A definido pela terna {V, H, a(u, v)}.
Demonstração: Seja A1 o adjunto de A, que existe em virtude da proposição

5.129. Lembremos que
D(A1 ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H que verifica (Au, v) = (u, v ∗ ) ∀u ∈ D(A)}. (5.232)
Provaremos que
D(A∗ ) = D(A1 ) e A∗ u = A1 u, para todo u ∈ D(A∗ ). (5.233)
Mostraremos, inicialmente, que
D(A∗ ) ⊂ D(A1 ). (5.234)
Com efeito, seja v ∈ D(A∗ ) e consideremos u ∈ D(A). Temos de (5.207) que
(Au, v) = a(u, v) = a∗ (v, u) = (A∗ v, u) = (u, A∗ v). (5.235)
Logo, de (5.232) e (5.235) resulta que v ∈ D(A1 ), o que prova (5.234). Reci-
procamente, provaremos que
D(A1 ) ⊂ D(A∗ ). (5.236)
De fato, seja v ∈ D(A1 ). Sendo A∗ sobrejetor (c.f. Teorema 5.126 adaptado)

existe v0 ∈ D(A∗ ) tal que A∗ v0 = A1 v. Temos, para todo u ∈ D(A) em virtude
de A1 ser o adjunto de A e por (5.235) que
(Au, v) = (u, A1 v) = (u, A∗ v0 ) = (Au, v0 ), para todo u ∈ D(A),
ou ainda,
(Au, v − v0 ) = 0, para todo u ∈ D(A).
Como A é um operador sobrejetor resulta que v = v0 , o que implica que

v ∈ D(A∗ ) o que prova (5.236), e, além disso,
A∗ v = A1 v, para todo v ∈ D(A1 ).
Assim, a demonstração está concluı́da.

Observação 5.131 Como consequência da Proposição 5.1.30, vem que A é auto-

adjunto, isto é, A = A∗ , se a(u, v) é hermitiana. Com efeito, sendo a(u, v)
hermitiana, então a(u, v) = a(v, u) e portanto
a∗ (u, v) = a(u, v) ⇒ A∗ = A.
Proposição 5.132 Seja A um operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} nas
condições (5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos que V está contido estrita-
mente em H e que a(u, v) seja coerciva. Então, A é um operador não limitado
de H.
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A seja limitado. Então,

existe uma constante C > 0 tal que |Au| ≤ C |u|, para todo u ∈ D(A). Temos,
em virtude da coercividade de a(u, v) que
α ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ C |u|2 , para todo u ∈ D(A).
Daı́,
||u|| ≤ C1 |u|, para todo u ∈ D(A). (5.237)
Agora, como V ,→ H resulta de (5.237) que, em D(A), as normas || · || e | · |

são equivalentes. Consideremos, então, v ∈ H. Pela proposição 5.129 temos que
D(A) é denso em H. Logo, existe uma sequência {vν } ⊂ D(A) tal que
vν → v em H. (5.238)
Resulta da convergência em (5.238) e da equivalência das normas em D(A)

que {vν } é uma sucessão de Cauchy com a norma || · ||. Logo, existe w ∈ V tal
que
vν → w em V, (5.239)
convergência esta que também é válida em H. Portanto, pela unicidade do limite

em H, resulta de (5.238) e (5.239) que v = w, ou seja, V = H, o que é um
absurdo, o que prova que A é não limitado.
A seguir, veremos alguns exemplos de operadores A definidos pela terna {V, H;
a(u, v)}.
Exemplo 1: Sejam
V = H 1 (Rn ), H = L2 (Rn ),
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx; u, v ∈ H 1 (Rn ).
R n ∂xi ∂xi R n
i=1
Então, V e H satisfazem as condições (5.197) e (5.198) e a(u, v) satisfaz as

condições (5.199) e (5.209) pois a(u, v) = ((u, v)). Denotaremos por M ao su-
bespaço
M := {u ∈ H 1 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.
Mostraremos que
D(A) = M e A = −∆ + I. (5.240)
Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, por (5.206) vem que u ∈ H 1 (Rn ) e existe
f ∈ L2 (Rn ) tal que
n ∫
∑ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx, para todo v ∈ H1 (Rn ).
i=1 Rn ∂xi ∂xi Rn Rn
Tomando-se φ ∈ C0∞ (Rn ) na identidade acima resulta que
⟨−∆u + u, φ⟩ = ⟨f, φ⟩ , para todo φ ∈ C0∞ (Rn ),
isto é, ∆u ∈ L2 (Rn ). Logo, u ∈ M e, portanto,
D(A) ⊂ M. (5.241)
Reciprocamente, consideremos u ∈ M . Então, u ∈ H 1 (Rn ) e (−∆u + u) ∈

L2 (Rn ), donde, para todo φ ∈ C0∞ resulta que
(−∆u + u, φ) = a(u, φ). (5.242)
Agora, se v ∈ H1 (Rn ), existe {φν }ν∈N ⊂ C0∞ (Rn ) tal que
φν → v em H 1 (Rn ), quando ν → +∞. (5.243)
Assim, de (5.242), para todo ν ∈ N, obtemos
(−∆u + u, φν ) = a(u, φν ).
Tomando-se o limite na identidade acima, resulta de (5.243) que
(−∆u + u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H 1 (Rn ). (5.244)
Assim, em virtude de (5.206) e (5.244) vem que u ∈ D(A) e, desta forma,
M ⊂ D(A). (5.245)
As inclusões em (5.241) e (5.245) provam que M = D(A) e de (5.244) e (5.207)

temos também que Au = −∆u + u, o que prova (5.240).
Da Observação 5.131 e da proposição 5.132 resulta que A é um operador
auto-adjunto e não limitado. Observamos que pelo Teorema 5.126 resolveu-se o
seguinte problema:
{
Dado f ∈ L2 (Rn ), existe um único u ∈ H 1 (Rn ) tal que
− ∆u + u = f q. s. em Rn .
Provaremos, a seguir, que na verdade H 2 (Rn ) = D(A), ou seja,
H 2 (Rn ) = {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}. (5.246)
Evidentemente, é imediato que
H 2 (Rn ) ⊂ {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.
Reciprocamente, seja u ∈ L2 (Rn ) tal que ∆u ∈ L2 (Rn ). Temos,
∂d
2u
(ξ) = (2πiξj )2 û(ξ),
∂xj2
o que implica que

 
∑\
n 2u ∑n
c ∂ 
∆u(ξ) = 2 (ξ) = −2π ξj2  û(ξ) = −2π||ξ||2 û(ξ)
j=1
∂x j j=1
Segue desta última identidade que
||ξ||2 û(ξ) ∈ L2 (Rn ),
o que implica que
(1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn ). (5.247)

Contudo, lembrando que
H 2 (Rn ) = {u ∈ S ′ (Rn ); (1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn )},
resulta de (5.247) que u ∈ H 2 (Rn ), o que prova (5.246).

Exemplo 2: Ao contrário do exemplo 1 no qual primeiro deu-se V , H e a(u, v)
e depois determinou-se o operador A e o correspondente problema em equações
diferenciais parciais, aqui primeiro formularemos o problema, consequentemente
o operador A e, depois, para a resolução do mesmo, determinaremos V, H e
a(u, v). Seja Ω um aberto limitado de Rn com fronteira Γ regular. Consideremos
o seguinte problema de Dirichlet


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u = f em Ω, (5.248)



u|Γ = 0.
Usaremos o Lema de Lax-Milgram para resolver este problema. No que segue,

procederemos formalmente. Multiplicando-se a equação (5.248) por uma função
v admissı́vel e integrando-se em Ω, obtemos
∫ ∫
− ∆uv dx = f v dx.
Ω Ω
Pela fórmula de Green, resulta da identidade acima que

n ∫
∑ ∫ ∫
∂u ∂v
dx − ∂ν uv dΓ = f v dx.
i=1 Ω ∂xi ∂xi Γ Ω
Admitindo-se que v = 0 em Γ resulta que

n ∫
∑ ∫
∂u ∂v
dx = f v dx.
i=1 Ω ∂xi ∂xi Ω
É natural então considerarmos

n ∫
∑ ∂u ∂v
V = H01 (Ω), H = L2 (Ω) e a(u, v) = dx, para todo u, v ∈ H01 (Ω).
i=1 Ω ∂xi ∂xi
Pela desigualdade de Poincaré vem que a(u, v) é um produto interno em

H01 (Ω), portanto uma forma sequilinear hermitiana estritamente positiva e co-
erciva. Também, a aplicação v 7→ (f, v) é uma forma antilinear contı́nua em V .
Assim, pelo Lema de Lax Milgram, existe uma solução u do seguinte problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.249)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H01 (Ω).
Tomando-se v ∈ C0∞ (Ω), resulta da igualdade em (5.249) que
−∆u = f em D′ (Ω),
e, portanto, quase sempre em Ω, pois f ∈ l2 (Ω). Assim, temos determinado uma

solução u do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.250)
− ∆u = f q.s. em Ω,
que é denominada uma solução fraca do problema (5.248). Observamos que a

condição γ0 u = u|Γ = 0 para a solução u de (5.250) só faz sentido se Ω for
bem regular (ou Γ for de classe C 1 por partes). Claramente V , H e a(u, v) satis-
fazem as condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209) e o operador A determinado
por esta terna é caracterizado por
D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, A = −∆. (5.251)
Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe f ∈ L2 (Ω) tal que a(u, v) = (f, v),
para todo v ∈ H01 (Ω). Donde, tomando-se φ ∈ C0∞ (Ω), resulta que ⟨−∆u, φ⟩ =
⟨f, φ⟩, o que implica que −∆u = f ∈ L2 (Ω) e, portanto, u ∈ {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈
L2 (Ω)}. Reciprocamente, seja u ∈ H01 (Ω) tal que ∆u ∈ L2 (Ω). Assim, para toda
φ ∈ C0∞ (Ω), obtemos
(−∆u, φ) = a(u, φ).
Agora, se v ∈ H01 (Ω), então existe {φν }ν∈N ⊂ C0∞ (Ω) tal que φν → v em
H01 (Ω). Logo, para cada ν ∈ N tem-se
(−∆u, φν ) = a(u, φν ),
e, na situação limite resulta que
(−∆u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H01 (Ω),
donde se conclui que u ∈ D(A) e Au = −∆u, o que prova (5.251).

Da observação 5.131 e da proposição 5.132 vem que A é um operador auto-

adjunto não limitado de L2 (Ω). Observamos que Ω for bem regular (ou C 2 por
partes) a solução u de (5.250) pertence a H 2 (Ω). Neste caso,
D(A) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω).
Exemplo 3: Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado com fronteira bem regular. Estu-

daremos, neste exemplo, o problema de Neumann


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u + u = f em Ω, (5.252)



∂ν u|Γ = 0.
Procederemos formalmente como no exemplo anterior. Seja v uma função

admissı́vel. Multiplicando-se a equação (5.252) por v, obtemos
∫ ∫ ∫
− ∆uv dx + uv dx = f v dx.
Ω Ω Ω
Aplicando-se a fórmula de Green, resulta que

n ∫
∑ ∫ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + ∂ν uv dΓ + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂xi ∂xi Γ Ω Ω
Mas, da condição de fronteira dada em (5.252) obtemos

n ∫
∑ ∫ ∫
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂xi ∂xi Ω Ω
Da identidade acima é natural considerarmos
V = H 1 (Ω), H = L2 (Ω),
∑n ∫ ∫
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx, u, v ∈ H 1 (Ω),
i=1 Ω ∂x i ∂xi Ω
ou seja, a(u, v) = ((u, v)). Pelo Lema de Lax-Milgram e face a linearidade do

problema em questão, existe uma única solução do problema
{
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
(5.253)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H 1 (Ω).
Fazendo v percorrer C0∞ (Ω) resulta que −∆u + u = f . Logo, temos determi-
nado uma solução u do problema
{
(5.254)
− ∆u + u = f quase sempre em Ω.
Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198), (5.199) e

(5.209) e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por
{ }
∂u
D(A) = u ∈ H (Ω); ∆u ∈ L (Ω),
1 2
= 0 sobre Γ, A = −∆ + I .
∂ν
De novo, segue da observação 5.131 e da proposição 5.132 que A é um operador

auto-adjunto não limitado de L2 (Ω). Ainda, como Ω é bem regular, mostra-se
que a solução u de (5.254) pertence a H 2 (Ω). Logo,
γ1 u ∈ H 1/2 (Γ), onde γ1 ( é traço de ordem 1) (5.255)
Pela fórmula de Green generalizada e para todo v ∈ H 1 (Ω) resulta de (5.254)

que
∫ ∫
f v dx = (−∆u + u)v dx = a(u, v) − (γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) ,
Ω Ω
e de (5.253) vem que
(γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω). (5.256)
( )′
Identificando-se o L2 (Γ) com o seu dual L2 (Γ) , via Teorema de Riesz, temos
a cadeia de imersões contı́nuas e densas
( )′
H 1/2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ H −1/2 (Γ).
Resulta daı́, de (5.255), (5.256) e do fato que γ0 v ∈ H 1/2 (Γ), que
⟨γ1 u, γ0 v⟩H −1/2 (Γ),H 1/2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω) (5.257)
e pela sobrejetividade da aplicação traço γ0 : H 1 (Ω) → H 1/2 (Γ) obtemos de

(5.257) que
γ1 u = 0. (5.258)
Assim, determinou-se uma solução u do problema

{
− ∆u + u = f quase sempre em Ω e γ1 u = 0,
que é uma solução fraca do problema (5.252). Temos, a partir daı́, uma nova
caracterização de D(A)
D(A) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}, (5.259)
onde aqui usamos o resultado de regularidade elı́ptica acima mencionado.
Observação 5.133 Seja Ω um aberto limitado de Rn com fronteira bem regular.

Consideremos os operadores de L2 (Ω):
A1 = −∆ + I, com D(A1 ) = C0∞ (Ω),

A2 = −∆ + I, com D(A2 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),
A3 = −∆ + I, com D(A3 ) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.
Temos que A1 é um operador simétrico. Com efeito, sabemos que C0∞ (Ω)
é denso em L2 (Ω). Agora, para todo u, v ∈ C0∞ (Ω) temos que, em virtude da
fórmula de Green que
(A1 u, v) = (−∆u + u, v)
∫ ∫
= − ∆uv dx + uv dx
Ω Ω
n ∫
∑ ∫
∂u ∂v
= dx + uv dx
i=1 Ω
∂xi ∂xi Ω
∫ ∫
= − u∆v dx + uv dx
Ω Ω
= (u, −∆v + v) = (u, A1 v).
Segue dos exemplos 2 e 3 que A2 e A3 são extensões auto-adjuntas de A1 .

Claramente, A2 ̸= A3 . Assim, vemos que o operador simétrico A1 possui mais de
uma extensão auto-adjunta. Por outro lado, o operador determinado no exemplo
2, ou seja
A4 = −∆ com D(A4 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),

é um operador não limitado de L2 (Ω) (c.f proposição 5.132). No entanto, se

considerarmos o operador
A5 = −∆ com D(A5 ) = H01 (Ω),
assumindo valores em H −1 (Ω) (antidual de H01 (Ω)), ou seja,

n ∫
∑ ∂u ∂v
⟨−∆u, v⟩H −1 (Ω),H 1 (Ω) = dx = a(u, v),
0
i=1 Ω ∂xi ∂xi
ele é um operador limitado. Disto decorre que a escolha do domı́nio de A é

fundamental para a determinação das propriedades de A. Qual a relação que
existe entre os operadores A1 e A2 anteriores ? Esta questão responderemos a
seguir.
5.11 Extensões do operador A definido pela terna

{V, H, a(u, v)}
Sejam {V, H, a(u, v)} nas condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209). Conside-
remos V ′ , H ′ antiduais de V e H, respectivamente. Definamos
B :V →V′ (5.260)
u 7→ Bu, onde Bu : V → C é definido por
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = a(u, v).
Notemos que a aplicação acima está bem definida. Com efeito, em virtude da
continuidade de a(u, v), temos
| ⟨Bu, v⟩ | = |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, onde C é uma constante positiva ,
o que prova que Bu ∈ V ′ . Logo, B : V → V ′ está bem definida além de ser

claramente linear. Notemos também que
||Bu||V ′ = sup | ⟨Bu, v⟩ | ≤ sup {C ||u|| ||v||} ≤ C ||u||.

v∈V ;||v||≤1 v∈V ;||v||≤1
Portanto, B ∈ L(V, V ′ ). Identificando-se H com o seu antidual H ′ , temos a

cadeia de imersões contı́nuas e densas
V ,→ H ,→ V ′ .
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 335
Logo, para todo u ∈ D(A) resulta que
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = a(u, v) = (Au, v) = ⟨Au, v⟩V ′ ,V , para todo v ∈ V,
de onde se conclui que
Bu = Au, para todo u ∈ D(A), (5.261)
ou seja, B é uma extensão de A a todo V . Conforme já vimos anteriormente,

temos
||B||L(V,V ′ ) = ||a||L(V ) ,
onde
||B||L(V,V ′ ) = inf{C > 0; ||Bu||V ′ ≤ C||u||, para todo u ∈ V }

||a||L(V ) = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V }.
No caso particular em que
a(u, v) = ((u, v)) onde ((·, ·)) é produto interno em V,
então, a extensão do operador A dada em (5.260) é uma isometria.

Com efeito, neste caso,
| ⟨Bu, v⟩ | = |((u, v))| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V,
donde concluı́mos que
||Bu||V ′ ≤ ||u||, para todo u ∈ V. (5.262)
Por outro lado, como
||u||2 = ((u, u)) = | ⟨Bu, u⟩ | ≤ ||Bu||V ′ ||u||, para todo u ∈ V,
então,
||u|| ≤ ||Bu||V ′ . (5.263)
Logo, de (5.262) e (5.263) concluı́mos que
||Bu||V ′ = ||u||, para todo u ∈ V, (5.264)

o que prova a afirmação.

Se introduzirmos em D(A) o produto interno
(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av), para todo u, v ∈ D(A), (5.265)
então, pelo fato de A ser fechado, resulta que D(A) é um espaço de Hilbert.
Com efeito, seja {uν }ν∈N uma sequência de Cauchy em D(A). Temos, para todo
ν, µ ∈ N,
||uν − uµ ||2D(A) = |uν − uµ |2 + |Auν − Auµ |2 .
Como
lim ||uν − uµ ||2D(A) = 0,

ν,µ→+∞
resulta que
lim |uν − uµ | = 0 e lim |Auν − Auµ | = 0.

ν,µ→+∞ ν,µ→+∞
Logo, {uν } e {Auν } são sequências de Cauchy em H e, portanto, existem

u, v ∈ H tais que
uν → u e Auν → v em H quando ν → +∞.
Mas, pelo fato de A ser fechado, vem que u ∈ D(A) e Au = v. Então, uν → u

( )
em D(A) o que prova que D(A), || · ||D(A) é um espaço de Hilbert. Provaremos,
a seguir, que
D(A) ,→ V. (5.266)
Com efeito, para todo u ∈ D(A) temos, pela coercividade de a(u, v) que
1 1 1 1 ( 2 )
||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ |u| + |Au|2 ,
α α α 2α
ou seja,
||u|| ≤ C||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),
o que prova (5.266). Identificando-se H com o seu antidual H ′ resulta a cadeia

de imersões contı́nuas e densas.
D(A) ,→ V ,→ H ≡ H ′ ,→ V ′ ,→ (D(A))′ .
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 337
Definamos
A∗ : H → (D(A))′ (5.267)
u 7→ A∗ u, onde A∗ u : V → C é definido por
⟨A∗ u, v⟩(D(A))′ ,D(A) = (u, Av).
A aplicação acima está bem definida. Com efeito, para todo u ∈ H e para
todo v ∈ D(A) temos
( )1/2
| ⟨A∗ u, v⟩ | = |(u, Av)| ≤ |u| |Av| ≤ |u| |v|2 + |Av|2 = |u| ||v||D(A) , (5.268)
o que prova que A∗ u ∈ (D(A))′ . Além disso, para todo u, v ∈ D(A), supondo que
a(u, v) seja hermitiana, obtemos, em virtude da observação 5.131, que
⟨A∗ u, v⟩D(A)′ ,D(A) = (u, Av) = (Au, v) = ⟨Au, v⟩D(A)′ ,D(A) , para todo u, v ∈ D(A),
A∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que prova que A∗ estende A. Observamos que
em D(A) as normas
( )1/2
|||u|||D(A) = |Au| e ||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 , (5.269)
são equivalentes. De fato, é claro que |||u|||D(A) ≤ ||u||D(A) . Provaremos a outra

inclusão. Temos, para todo u ∈ D(A),
C1 C1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ C2 |Au| |u|,
α α
o que implica que |u| ≤ C2 |Au|, para todo u ∈ D(A), e, portanto,
( )1/2
||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 ≤ C4 |Au|,
ou ainda,
||u||D(A) ≤ C|||u|||D(A) , (5.270)
para alguma C > 0, o que prova a equivalência das normas em (5.269).

Provaremos, a seguir, que munindo-se D(A) da topologia |||u|||D(A) = |Au|
resulta que a extensão 5.267 é uma isometria. Com efeito, de (5.268) temos que
| ⟨A∗ u, v⟩ | ≤ |u| |Av| = |u| |||u|||D(A) ,
donde
||A∗ u||(D(A))′ ≤ |u|, para todo u ∈ H. (5.271)

Reciprocamente, dado u ∈ H, existe v ∈ D(A) tal que Av = u. Temos,
|u|2 ≤ ||A∗ u||D(A)′ |Av| = ||A∗ u||D(A)′ |u|,
o que acarreta que
|u| ≤ ||A∗ u||D(A)′ , para todo u ∈ H. (5.272)
Assim, de (5.271) e (5.272) temos provado o desejado.

Observamos, finalmente, que as extensões (5.260) e (5.267) são, em verdade,
bijeções isométricas, respeitando-se as particularidades acima mencionadas. Com
efeito, a injetividade resulta imediatamente do fato de serem isometrias. Agora,
a sobrejetividade vem do Lema de Lax-Milgram. De fato:
• B é sobrejetiva.
Seja f ∈ V ′ . Então, pelo Lema de Lax-Milgram, existe um único u ∈ V tal
que
⟨f, v⟩V ′ ,V = ((u, v)), para todo v ∈ V.
Resulta dái e de (5.260) que
⟨Bu, v⟩V ′ ,V = ⟨f, v⟩V ′ ,V , para todo v ∈ V,
o que implica que Bu = f e portanto a sobrejetividade de B.
• A∗ é sobrejetiva.
Seja f ∈ (D(A))′ . Logo, por Lax-Milgram, existe um único w ∈ D(A) tal
que
⟨f, v⟩D(A)′ ,D(A) = (((w, v)))D(A) , para todo v ∈ D(A).
Contudo, de (5.267) vem que
(((w, v)))D(A) = (Aw, Av) = ⟨A∗ (Aw), v⟩D(A)′ ,D(A) .
Assim existe um único w ∈ D(A) que verifica
⟨f, v⟩ = ⟨A∗ (Aw), v⟩ , para todo v ∈ D(A).
Pondo u = Aw, existe u ∈ H tal que A∗ u = f , o que prova a sobrejetividade

de A∗ .
CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 339
5.12 Consequências da Alternativa de Riesz-Fredholm

5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador
No que segue, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·). Seja S
um operador fechado de H com domı́nio D(S) ⊂ H. Então, conforme vimos
anteriormente, munindo D(S) do produto interno
(u, v)D(S) = (u, v) + (Su, Sv), u, v ∈ D(S) (5.273)
temos que (D(S), || · ||D(S) ) é um espaço de Hilbert.

Seja S : D(S) ⊂ H → H um operador de H. Dizemos que λ ∈ C está no
conjunto resolvente de S, o qual será denotado por ρ(S), se o operador
R(λ, S) = (S − λI)−1
existe, está densamente definido em H e é limitado. Em outras palavras:
ρ(S) = {λ ∈ C; (S − λI)−1 existe D((S − λI)−1 ) é denso em H

e (S − λI)−1 é limitado}
Neste caso, R(λ, S) denomina-se o operador resolvente de S. Se λ não pertence

a ρ(S), dizemos que λ pertence ao espectro de S, o qual será denotado por σ(S).
Assim,
σ(S) = C\ρ(S).
Dividiremos o espectro de S em três partes disjuntas:

(i) Dizemos que λ ∈ σp (espectro pontual) de S se λ é um valor próprio de S.
(ii) Dizemos que λ ∈ σc (espectro contı́nuo) de S se o operador (S − λI)−1
existe, está densamente definido em H, porém não é limitado.
(iii) Dizemos que λ ∈ σr (espectro residual) de S se (S − λI)−1 existe, porém
não está densamente definido em H, podendo (S − λI)−1 ser limitado ou não.
Observemos que
σ(S) = σp (S) ∪ σc (S) ∪ σr (S) e σp ∩ σc = σp ∩ σr = σc ∩ σr = ∅.
Também,
C = ρ(S) ∪ σ(S).
Sendo S fechado, então, para todo λ ∈ ρ(S) temos que R(λ, S) ∈ L(H). Com
efeito, em verdade provaremos que
D(R(λ, S)) = H. (5.274)
De fato, seja y ∈ H. Sendo D(R(λ, S)) denso em H, existe uma sequência

{yn } ⊂ D(R(λ, S)) tal que
yn → y emH quando n → +∞. (5.275)
Contudo, para cada n ∈ N, existe xn ∈ D(S − λI) = D(S) tal que
yn = (S − λI)xn . (5.276)
Por outro lado, para todo x ∈ D(S) temos, pela continuidade de R(λ, S) que
|x| = |R(λ, S)(S − λI)x| ≤ C1 |(S − λI)x|, para algum C1 > 0.
Logo,
|(S − λI)x| ≥ C2 |x|, para todo x ∈ D(S). (5.277)
Em particular, para a sequência {xn }, resulta de (5.277) que
|(S − λI)xn − (S − λI)xm | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N,
ou seja,
|yn − ym | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N, (5.278)
Assim, de (5.275) e (5.279) resulta que a sequência {xn } é de Cauchy em H e

portanto existe x ∈ H tal que
xn → x em H quando n → +∞. (5.279)
Mas de (5.275) e (5.276) resulta que
(S − λI)xn → y em H quando n → +∞. (5.280)
Contudo, sendo S fechado, (S − λI) também o é e de (5.279) e (5.280) con-

cluı́mos que
x ∈ D(S) e (S − λI)x = y,
ou seja, y ∈ Im(S − λI), o que prova (5.274) e consequentemente que R(λ, S) ∈

L(H). Assim, sempre que S for fechado temos necessariamente que
R(λ, S) = (S − λI)−1 ∈ L(H), para todo λ ∈ ρ(S).
Em particular, se S ∈ L(H), então, pelo Teorema do Gráfico fechado, S é

fechado e, portanto, R(λ, S) ∈ L(H), para todo ρ ∈ ρ(S).
Lema 5.134 Seja A ∈ L(H). Então:

(i) ρ(A) é um conjunto aberto.
(ii) σ(A) é um subconjunto compacto e σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}.
Demonstração: (i) Seja λ0 ∈ ρ(A). Dados λ ∈ C e f ∈ H consideremos a

equação
Au − λu = f, (5.281)
que pode ser reescrita como
Au − λ0 u = f + (λ − λ0 )u,
ou ainda,
(A − λ0 I)u = f + (λ − λ0 )u.
Pelo fato de (A − λ0 I) ser inversı́vel, temos que
u = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].
definamos a seguinte aplicação:
G:H→H (5.282)
u 7→ G(u) = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].
Notemos que G é uma aplicação contı́nua posto que (A − λ0 I)−1 é contı́nuo.

Além disso, temos, para todo u, v ∈ H, que

|Gu − Gv| = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u] − (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )v]

= (A − λ0 I)−1 [(λ − λ0 )(u − v)]
≤ ||(A − λ0 I)−1 ||L(H) |λ − λ0 | |u − v|.
Considerando λ ∈ C tal que

1
|λ − λ0 | < := r0 ,
||(A − λ0 I)−1 ||L(H)
então, a aplicação (5.282) será uma contração e pelo Teorema do Ponto Fixo,
existirá uma única u ∈ H, solução da equação (5.281). Em outras palavras, o
operador (A−λI) será uma bijeção e, portanto, admitirá uma inversa (A−λI)−1 ∈
L(H), qualquer que seja
λ ∈ {λ ∈ C; |λ − λ0 | < r0 } = Br0 (λ0 ),
o que prova que a bola aberta Br0 (λ0 ) ⊂ ρ(A) e consequentemente que ρ(A) é
aberto.
(ii) Segue de (i) imediatamente que o conjunto σ(A) é fechado posto que
σ(A) = C\ρ(A). Afirmamos que:
σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}. (5.283)
Com efeito, sejam f ∈ H e λ ∈ C com |λ| > ||A|| e consideremos a equação
Au − λu = f, (5.284)
ou equivalentemente
1
u= (Au − f ).
λ
Definamos a aplicação
F :H→H
1
u 7→ F u = (Au − f ).
λ
F é claramente contı́nua. Agora, dados u, v ∈ H, temos
1 1
|F u − F v| = |Au − Av| ≤ ||A|| |u − v| < |u − v|.
|λ| |λ|
Logo, F é uma contração e portanto existe um único u ∈ H solução da equação

(5.284). Isto significa que o operador (A − λI) é uma bijeção e portanto inversı́vel
com inversa (A − λI)−1 ∈ L(H). Donde
{λ ∈ C; |λ| > ||A||} ⊂ ρ(A),

5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não

Limi
tados
Sejam H e V espaços de Hilbert com produtos internos e normas dados, respecti-

vamente, por (·, ·), ((·, ·)) e | · |, || · ||. Admitamos que V ,→ H e que V seja denso
em H.
Suponhamos que sejam satisfeitas as seguintes condições:
{
Existem α0 , α ∈ R, com α > 0, tais que
(5.285)
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V
onde a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua em V × V .

A injeção de V em H é compacta que denotaremos escrevendo
c
V ,→ H. (5.286)
Nestas condições, consideremos os operadores
A ←→ {V, H; a(u, v)}, (5.287)

B ←→ {V, H; b(u, v)}, (5.288)
onde
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v). (5.289)
D(A) = D(B) e B = A + α0 I. (5.290)
Com efeito, seja u ∈ D(B). Logo,
b(u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V, (5.291)
ou ainda,
a(u, v) + α0 (u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V.
Donde,
a(u, v) = (Bu − α0 u, v), para todo v ∈ V,

o que implica que u ∈ D(A) . Reciprocamente, se u ∈ D(A), então,
a(u, v) = (Au, v), para todo v ∈ V,
e daı́ vem que
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = (Au + α0 v, v), para todo v ∈ V. (5.292)
Logo, u ∈ D(B), o que prova que D(A) = D(B). Mais além, de (5.291) e
(5.292) resulta, pela densidade de V em H que
Bu = (A + α0 I)u, para todo u ∈ D(A) = D(B),
o que prova a afirmação em (5.290).

Seja B ∈ L(V ) o operador determinado pela forma sesquilinear b(u, v), isto é,
b(u, v) = ((Bu, v)), para todo u, v ∈ V.
De (5.285) vem que b(u, v) é coerciva em V . Logo, pelo teorema 5.126 e por
(5.290) resulta que o problema
{
u ∈ D(A)
Au + α0 u = f,
possui uma única solução u, para cada f ∈ H. Pela observação 5.127 u é da forma
u = B −1 T f.
Assim, fica bem definido o operador
−1
G(α0 ) := (A + α0 I) : H → D(A) (5.293)
Procedendo de modo análogo ao que foi feito na observação 5.127 concluı́mos

que
−1
B −1 T f = B −1 f = (A + α0 I) f = G(α0 )f, para todo f ∈ H. (5.294)
Como b(u, v) é coerciva e B é o operador definido pela terna {V, H; b(u, v)},
temos que D(B) é denso em H e B é um operador fechado ( conforme proposição
5.129). Resulta, portanto, de (5.290) que D(A) é igualmente denso em H e A é
um operador fechado de H. Além disso, existe também o adjunto A∗ de A. No

que segue, muniremos D(A) com o produto interno
(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av). (5.295)
Sendo A fechado, resulta que D(A) munido do produto interno dado em (5.295)
é um espaço de Hilbert.
Provaremos, a seguir, que o operador G(α0 ) definido em (5.293) é um operador
compacto de H em H. Para isso, provaremos primeiramente que
G(α0 ) ∈ L(H, D(A)), (5.296)
e depois que
a injeção de D(A) em V é contı́nua. (5.297)
Com efeito, seja f ∈ H e u = G(α0 )f . Então, u ∈ D(A) e de (5.294), do fato

que V ,→ H, T ∈ L(H, V ) e B −1 ∈ L(V ) resulta que
|u| = |G(α0 )f | = |B−1 T f | ≤ C1 ||B −1 T f || ≤ C2 ||T f || ≤ C3 |f |, (5.298)
e do fato que Au + α0 u = f obtemos
|Au| = |f − α0 u| ≤ |f | + |α0 | |u| ≤ C4 |f |. (5.299)
Logo, de (5.298) e (5.299) concluı́mos que
|u|2 + |Au|2 ≤ C|f |2 ,
ou ainda,
|G(α0 )f |2 + |A(G(α0 )f )|2 ≤ C|f |2 ,
o que implica que
||G(α0 )f ||D(A) ≤ C |f |, para todo f ∈ H,
e alguma C > 0, o que prova (5.296).

Provaremos, a seguir, a afirmação (5.297). Consideremos, então, u ∈ D(A).
Por (5.285) e (5.289) temos que
α ||u||2 ≤ |b(u, u)| = |a(u, u) + α0 (u, u)| = |(Au, u) + α0 (u, u)|

≤ |u| [|Au| + |α0 ||u|] ≤ C5 ||u|| [|Au| + |u|]
≤ C ||u|| ||u||D(A) ,
onde C é uma constante positiva, o que implica que
||u|| ≤ C̃ ||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),

Temos de (5.286), (5.296) e (5.297) o seguinte esquema:
G(α0 ) I1 I2
H → D(A) ,→ V ,→ H
c
Seja {uν }ν∈N ⊂ H tal que |uν | ≤ M , para todo ν ∈ N, onde M é uma
constante positiva. Como G(α0 ) ∈ L(H, D(A)) temos que
||G(α0 )uν ||D(A) ≤ C0 |uν | ≤ C0 M, para todo ν ∈ N, para algum C0 > 0,
e, portanto, ||G(α0 )uν ||D(A) ≤ K, para alguma K > 0 e para todo ν ∈ N. Agora,
como ||v|| ≤ C1 ||v||D(A) , para algum C1 > 0 e para todo v ∈ D(A) então,
||G(α0 )uν ||V ≤ C, para algum C > 0, e para todo ν ∈ N.
c
Resulta da última desigualdade e do fato que V ,→ H, que existe uma sub-
sequência {uµ } de {uν } e v ∈ H tais que
G(α0 )uµ → v em H quando µ → +∞,
o que prova que
G(α0 ) : H → H é um operador compacto. (5.300)
D(A∗ ) = D(B ∗ ) e B ∗ = A∗ + α0 I. (5.301)
De fato, seja v ∈ D(A∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que
(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A) = D(B).
Donde,
(Au + α0 u, v) = (u, v ∗ ) + (u, α0 v), para todo u ∈ D(A) = D(B),
ou seja,
(Bu, v) = (u, v ∗ + α0 v), para todo u ∈ D(B),

o que prova que D(A∗ ) ⊂ D(B ∗ ) e, além diso,
(u, B ∗ v) = (u, v ∗ + α0 v), para todo u ∈ D(B),
ou seja,
B ∗ v = (A∗ + α0 I) v, para todo v ∈ D(A∗ ). (5.302)
Reciprocamente, suponhamos que v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H, v ∗ =

B ∗ v, tal que
(Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B).
Logo,
(Au + α0 u, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B) = D(A).
Donde
(Au, v) = (u, v ∗ − α0 v), para todo u ∈ D(A).
Portanto, v ∈ D(A∗ ). Logo, D(B ∗ ) = D(A∗ ) e de (5.302) vem que
B ∗ v = (A∗ + α0 I) v, para todo v ∈ D(B ∗ ),
o que prova (5.301).

Por outro lado, como b(u, v) é coerciva, resulta que o operador B ∗ é definido
pela terna {V, H, b∗ (u, v)} onde b∗ (u, v) = b(v, u). Sendo b(u, v) coerciva, resulta
que b∗ (u, v) também o é. Logo, pelo teorema 5.126 e por (5.301) resulta que o
problema {
v ∈ D(A∗ )
(5.303)
A∗ v + α0 v = g,
possui solução única v, para cada g ∈ H. De maneira análoga ao que fizemos
para o operador G(α0 ) : H → D(A) concluı́mos que o operador
−1
S := (A∗ + α0 I) : H → D(A∗ )
−1
g 7→ Sg = (A∗ + α0 I) g = v,
onde v é a única solução de (5.303), é um operador compacto de H. Para u =

G(α0 )f ∈ D(A), v = Sg ∈ D(A∗ ), f, g ∈ H, temos
(Au + α0 u, v) = (u, A∗ v + α0 v).

Donde,
( )
(G(α0 )f, g) = (A + α0 I)−1 f, (A∗ + α0 I)v = (u, A∗ v + α0 v)
= (Au + α0 u, v) = (f, Sg),
ou seja,
(G(α0 )f, g) = (f, Sg), para todo f, g ∈ H, (5.304)
donde se conclui que
S = G∗ (α0 ). (5.305)
Do exposto, temos o seguinte resultado:
Teorema 5.135 Nas condições (5.285)-(5.289) existe A∗ e para λ ∈ C, cada

uma das equações
{ {
u ∈ D(A) v ∈ D(A∗ )
(l1 ) (l2 )
Au + λu = f A∗ v + λv = g
têm soluções únicas u e v para cada f e g em H, ou as equações homogêneas
{ {
φ ∈ D(A) ψ ∈ D(A∗ )
(l3 ) (l4 )
Aφ + λφ = 0 A∗ ψ + λψ = 0,
têm soluções não nulas e o número máximo de soluções linearmente independentes
é finito e o mesmo para ambas as equações. A equação (l1 ) tem, pelo menos, uma
solução se e somente se f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4 ) e a equação
(l2 ) tem uma solução se e somente se g é ortogonal a todas as soluções φ de (l3 ).
Demonstração: Se λ = α0 , pelo exposto acima, as equações (l1 ) e (l2 ) têm

soluções únicas u e v para cada f e g em H e as equações (l3 ) e (l4 ) só admitem
soluções triviais nulas. Agora, se λ ̸= α0 , temos, para todo u ∈ D(A) e para todo
v ∈ D(A∗ ) que
Au + λu = f ⇔ Au + α0 u + λu − α0 u = f ⇔ (A + α0 I)u + (λ − α0 )u = f,
A∗ v + λv = g ⇔ A∗ v + α0 v + λv − αo v = g ⇔ (A∗ + α0 I)v + (λ − α0 )v = g,
ou seja, {
Au + λu = f ⇔ u + (λ − α0 )G(α0 )u = G(α0 )f,
(5.306)
A∗ v + λv = g ⇔ v + (λ − α0 )G∗ (α0 )v = G∗ (α0 )g.
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 349
Consideremos, então, as equações
(l1′ ) u − (α0 − λ)G(α0 )u = G(α0 )f (l2′ ) v − (α0 − λ)G∗ (α0 )v = G∗ (α0 )g,
(l3′ ) φ − (α0 − λ)G(α0 )φ = 0, (l4′ ) ψ − (α0 − λ)G∗ (α0 )ψ = 0.
Então, por (5.306) resulta que as equações (lj ) e (lj′ ), j = 1, 2, 3, 4, têm as

mesmas soluções. Aplicando-se a alternativa de Riesz-Fredholm vista no parágrafo
5.8 (Corolário 5.82) ao operador G(α0 ), a menos das condições de ortogonalidade,
segue o teorema. Provaremos, então, tais relações. De (l3′ ) e (l4′ ) temos
φ ψ
G(α0 )φ = e G∗ (α0 )ψ = .
α0 − λ α0 − λ
Segue de (5.304) que

1
(G(α0 )f, ψ) = (f, G∗ (α0 )ψ) = (f, ψ),
α0 − λ
ou seja,
1
(G(α0 )f, ψ) = (f, ψ). (5.307)
α0 − λ
Também
1
(G∗ (α0 )g, φ) = (g, G(α0 )φ) = (g, φ),
α0 − λ
isto é,
1
(G∗ (α0 )g, φ) = (g, φ). (5.308)
α0 − λ
Das relações (5.307) e (5.308) e do corolário 5.82 segue a parte que resta do
teorema. Em verdade, temos o seguinte diagrama:
(l1 ) tem pelo menos uma solução ⇔ (l1′ ) tem pelo menos uma solução
⇕ ⇕
f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4 ) ⇔ G(α0 )f é ortogonal a todas as
soluções ψ de (l4′ )
(l2 ) tem pelo menos uma solução ⇔ (l2′ ) tem pelo menos uma solução
⇕ ⇕
∗
g é ortogonal a todas as soluções φ de (l3 ) ⇔ G (α0 )g é ortogonal a todas as
soluções φ de (l3′ )

5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-

adjuntos não limitados
Antes de enunciarmos o principal resultado desta seção, necessitamos definir con-

ceitos e demonstrar alguns resultados preliminares.
Definição 5.136 Seja E um espaço de Banach e T ∈ L(E).

(i) Denominamos conjunto resolvente de T o conjunto
ρ(T ) = {λ ∈ C; T − λI é bijetor}.
(ii) Denominamos espectro de T , e denotamos por σ(T ), o complementar de

ρ(T ) em relação aos números complexos, ou seja,
σ(T ) = C\ρ(T ).
(iii) Denominamos conjunto de valores próprios de T (ou autovalores de T ),

e denotaremos por V P (T ), o conjunto
V P (T ) = {λ ∈ C; N (T − λI) ̸= {0}}
Observação 5.137 Notemos que V P (T ) ⊂ σ(T ). De fato, seja λ ∈ V P (T ).

Então, λ ∈ C e N (T − λI) ̸= {0} e portanto T − λI não é injetor. Logo, T − λI
não pode ser bijetivo e então λ ∈
/ ρ(T ). Como C = ρ(T ) ∪ σ(T ) tem-se que
λ ∈ σ(T ). Em geral, tal inclusão é estrita.
Observação 5.138 Notemos, também, que a definição 5.136(i) não se opõe à

definição dada anteriormente (veja seção 5.12.1) posto que, neste caso, se T − λI
é bijetivo segue imediatamente que existe (T − λI)−1 e D((T − λI)−1 ) = E. Além
disso, pelo corolário 2.21, como T − λI ∈ L(E) resulta que (T − λI)−1 ∈ L(E).
Proposição 5.139 Sejam H um espaço de Hilbert com dimensão infinita e T ∈

Lc (H). Então:
(i) 0 ∈ σ(T ).
(ii) σ(T )\{0} = V P (T )\{0}.
LIMITADOS 351
Demonstração: (i) Suponhamos, por contradição, que 0 ∈

/ σ(T ). Logo, 0 ∈
ρ(T ) e portanto T é bijetor. Logo, existe T −1 e T −1 ∈ L(H). Sendo assim, como
T ∈ Lc (H) e T −1 ∈ L(H), temos que T ◦T −1 ∈ Lc (H), ou seja, I ∈ Lc (H). Desta
forma, a bola unitária é compacta. Com efeito, seja A ⊂ BH = {u ∈ H; |u| ≤ 1}
um conjunto infinito. Então, |v| ≤ 1, para todo v ∈ A e, daı́, como I ∈ Lc (H)
temos que existe {vν }ν∈N ⊂ A tal que Ivν → w, ou seja, vν → w. Além disso,
como |vν | ≤ 1, para todo ν ∈ N, então, |w| ≤ 1 e, portanto, vν → w onde w ∈ BH .
Logo, todo conjunto infinito de BH possui um ponto de acumulação em BH , ou
equivalentemente, BH é compacto. Pelo lema 5.78 concluı́mos que a dimensão de
H é finita, o que é uma contradição. Desta forma, 0 ∈ σ(T ).
(ii) Seja λ ∈ σ(T )\{0}, isto é, λ ∈ σ(T ) e λ ̸= 0. Provaremos que λ ∈ V P (T ).
Com efeito, suponhamos, por contradição, que λ ∈
/ V P (T ). Então, N (T − λI) =
( )
{0} e portanto N I − λ T = {0}. Pelo Teorema 5.81(c) (Alternativa de Riez-
1
( )
Fredholm) temos que Im I − λ1 T = H e consequentemente Im(T − λI) = H.
Logo, N (T − λI) = {0} e Im(T − λI) = H, ou seja, T − λI é bijetivo e portanto
λ ∈ ρ(T ), o que é um absurdo pois σ(T ) = C\ρ(T ). Então, λ ∈ V P (T ) e como
λ ̸= 0, λ ∈ V P (T )\{0}.
Por outro lado, seja λ ∈ V P (T )\{0}, isto é, λ ∈ V P (T ) e λ ̸= 0. Pela
observação 5.137, λ ∈ σ(T ) e λ ̸= 0, ou seja, λ ∈ σ(T )\{0}.
Lema 5.140 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H).

Considere {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )\{0} tal que λν ̸= λµ se ν ̸= µ e λν → λ em C.
Então, λ = 0.
Demonstração: Seja {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )\{0} tal que λν ̸= λµ se ν ̸= µ e λν → λ

em C. Pelo item (ii) da proposição 5.139 temos que {λν }ν∈N∗ ⊂ V P (T )\{0} e,
portanto, N (T −λν I) ̸= {0}, qualquer que seja o ν ∈ N∗ . Logo, para cada ν ∈ N∗ ,
existe uν ∈ H, uν ̸= 0 tal que (T − λν I)uν = 0. Definamos, para cada ν ∈ N∗ , o
seguinte conjunto
Eν = [u1 , u2 , · · · , uν ] .
Claramente, Eν é fechado para todo ν ∈ N∗ e, além disso, Eν * Eν+1 , para

todo ν ∈ N∗ . Com efeito, se provarmos que o conjunto {uν }ν∈N∗ é linearmente
independente teremos provado o desejado uma vez que , assim sendo, uν+1 ∈
/ Eν ,
para todo ν ∈ N∗ . Provaremos, então, que os vetores uν , ν ∈ N∗ são linearmente

independentes. Tal prova será feita por indução.
Se ν = 1, u1 é linearmente independente pois u1 ̸= 0. Suponhamos a afirmação
verdadeira para ν e provemos para ν + 1, ou seja, suponhamos que u1 , u2 , · · · , uν
são linearmente independentes e devemos mostrar que u1 , u2 , · · · , uν , uν+1 são
linearmente independentes. Suponhamos, por contradição, que uν+1 não seja
linearmente independente com u1 , u2 , · · · , uν . Então,
∑
ν
uν+1 = αi ui , (5.309)
i=1
∑
ν ∑
ν
λν+1 uν+1 = T (uν+1 ) = αi T (ui ) = αi λ i ui ,
i=1 i=1
ou seja,
∑
ν ∑
ν ∑
ν
λν+1 αi ui = αi λi ui ⇔ αi (λi − λν+1 )ui = 0.
i=1 i=1 i=1
Pela hipótese indutiva temos que u1 , · · · , uν são linearmente independentes e

por, conseguinte,
αi (λi − λν+1 ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν.
Como a sequência {λν }ν∈N∗ é formada por números complexos distintos, re-
sulta que
αi = 0, i = 1, 2, · · · , ν. (5.310)
De (5.309) e (5.310) segue que uν+1 = 0, o que é um absurdo pois uν ̸= 0 para

todo ν ∈ N∗ , o que prova que u1 , u2 , · · · , uν , uν+1 são linearmente independentes.
Portanto,
para todo ν ∈ N∗ , temos que Eν são subespaços fechados de H

tais que Eν Eν+1 . (5.311)
Além disso,
(T − λν I)Eν ⊂ Eν−1 , para todo ν ≥ 2. (5.312)

LIMITADOS 353
∑ν
De fato, seja w ∈ Eν . Então, w = i=1 αi ui e, portanto,
∑
ν ∑
ν
(T − λν I)w = T w − λν w = αi λi ui − λν αi ui
i=1 i=1
∑
ν−1
= αi (λi − λν )ui + λν αν uν − λν αν uν
i=1
∑
ν−1
= αi (λi − λν )ui ,
i=1
ou seja,
∑
ν−1
(T − λν I)w = αi (λi − λν )ui ∈ Eν−1 .
i=1
Desta forma, observando (5.311), vem do Lema de Riesz (lema 5.77) que dado
ε = 12 , para cada ν ≥ 2, existe wν ∈ Eν tal que ||wν || = 1 e d (wν , Eν−1 ) ≥ 21 .
Por outro lado, seja ν > µ ≥ 2. Temos:

T (wν ) T (wµ )

λν − λµ (5.313)
[ ]
T (wν ) − λν wν T (wµ ) − λµ wµ

= − + wν − wµ
λν λµ
( ) ( )
wν wµ

= (T − λν I) − (T − λµ I) − wµ + wν .
λν λµ
Pelo fato de 2 ≤ µ < ν, temos que 1 ≤ µ − 1 < µ ≤ ν − 1 < ν e, então,
Eµ−1 ⊂ Eµ ⊂ Eν−1 ⊂ Eν (5.314)
wµ
Como wν ∈ Eν e wµ ∈ Eµ , segue que wν
λν ∈ Eν e λµ ∈ Eµ e, portanto, de
(5.312) vem que
( ) ( )
wν wµ
(T − λν I) ∈ Eν−1 e (T − λµ I) ∈ Eν−1 , por (5.314).
λν λµ
Além disso, como wµ ∈ Eµ , temos por (5.314) que wµ ∈ Eν−1 e pelo fato de
Eν−1 ser um subespaço vetorial, segue que
( ) ( )
wν wµ
(T − λν I) − (T − λµ I) − wµ ∈ Eν−1 . (5.315)
λν λµ

T (wν ) T (wµ ) 1

λν − λµ ≥ d(wν , Eν−1 ) ≥ 2 , para todo ν > µ ≥ 2. (5.316)
o contrário, que λ ̸= 0. Então

Afirmamos que λ = 0. De fato, suponhamos

1
λν → λ e, portanto, existe M > 0 tal que λ1ν ≤ M , para todo ν ∈ N∗ . Logo,
1

wν
= ||wν || 1 = 1 ≤ M, para todo ν ∈ N∗ .
λν |λν | |λν |
{ } { } { ( )}
w w
Como T ∈ Lc (H), existe uma subsequência λµµ ⊂ w ν
λν tal que T λµµ
é convergente
{ ( )}em H, o que é uma contradição com (5.316), pois de (5.316) vem
w
que T λµµ não possui nenhuma sequência de Cauchy e portanto não possui
subsequência convergente. Logo, λ = 0, o que encerra a prova.
Corolário 5.141 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈

Lc (H). Então, os pontos de σ(T )\{0} são isolados, isto é, nenhum ponto de
σ(T )\{0} é ponto de acumulação de σ(T )\{0}.
Demonstração: Pelo lema 5.140 temos que o único ponto de acumulação de

σ(T )\{0} é 0 e portanto nenhum ponto de σ(T )\{0} é ponto de acumulação de
σ(T )\{0}. Logo, todos os pontos de σ(T )\{0} são isolados.
Proposição 5.142 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈

Lc (H). Então, uma das seguintes situações se verifica:
Ou σ(T ) = {0}.
Ou σ(T )\{0} é finito e não vazio.
Ou σ(T )\{0} = {λν }ν∈N tal que λν → 0, ν → +∞.
Demonstração: Temos dois casos a considerar: σ(T ) finito ou σ(T ) infinito.

10 Caso: σ(T ) finito.
Se σ(T ) é finito e unitário, temos pelo ı́tem (i) da proposição 5.139 que σ(T ) =
{0}. Se σ(T ) não é unitário, porém finito, temos que σ(T )\{0} é finito e não vazio.
20 Caso: σ(T ) infinito.
Definamos, para cada n ∈ N∗ , o conjunto
1
En = σ(T ) ∩ {λ ∈ C; |λ| ≥ }.
n
LIMITADOS 355
Afirmamos que En é vazio ou finito, para todo n ∈ N∗ . Com efeito, suponha-

mos, por contradição, que existe n0 ∈ N tal que En0 é infinito. Como En0 ⊂ σ(T )
e σ(T ) é compacto (veja lema 5.134 (ii)) temos que En0 possui um ponto de acu-
mulação λ em σ(T ), ou seja, existe {λν }ν∈N ⊂ En0 , λν ̸= λµ se ν ̸= µ tal que
λν → λ. Além disso, como {λν } ⊂ En0 , temos que {λν } ⊂ σ(T )\{0}. Pelo lemma
5.140 segue que λ = 0, o que é um absurdo posto que |λν | ≥ 1
n0 , para todo ν ∈ N
e, portanto, |λ| ≥ 1
n0 . Logo, En é vazio ou finito, para todo n ∈ N∗ . Notemos
ainda que
σ(T )\{0} = ∪n∈N∗ En . (5.317)
De fato, como cada En ⊂ σ(T )\{0} temos que
∪n∈N∗ En ⊂ σ(T )\{0} ⊂ σ(T ).
Reciprocamente, seja λ ∈ σ(T )\{0}. Então, |λ| > 0 e portanto existe n ∈ N∗

tal que |λ| ≥ 1
n0 . Logo,
λ ∈ En0 ⊂ ∪n∈N∗ En ,
o que prova (5.317). Como cada En é finito ou vazio e σ(T )\{0} é infinito segue
de (5.317) que σ(T )\{0} é enumerável. Resta-nos, agora, enumerar σ(T )\{0} de
modo a formar uma sequência que converge para zero.
Notemos que:
En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N∗ e (5.318)

∗ ∗
Se λ ∈ En+1 é tal que λ ∈
/ En , então |λ| < |λ |, para todo λ ∈ En .
Com efeito, seja λ ∈ En . Então, λ ∈ σ(T ) e |λ| ≥ 1

n. Como 1
n > 1
n+1 , resulta
que |λ| > n+1
1
e, portanto, λ ∈ En+1 . Seja, ainda, λ ∈ En+1 tal que λ ∈
/ En .
Logo, |λ| ≥ n+1 e
1
|λ| < 1
n, ou seja,
1 1
≤ |λ| < ≤ |λ|∗ , para todo λ∗ ∈ En .
n+1 n
Assim, |λ| < |λ∗ |, para todo λ∗ ∈ En , o que prova (5.318).

A partir das propriedades dos conjuntos En dadas em (5.318) enumeremos
σ(T )\{0} da seguinte forma:
Como E1 é finito podemos escrever:
E1 = {λ11 , λ12 , · · · , λ1m },
de forma que |λ11 | ≥ |λ12 | ≥ · · · ≥ |λ1m |.

Como E2 é finito, de acordo com (5.318), E1 ⊂ E2 e |λ| < |λ1j |, j = 1, 2, · · · , m
se λ ∈ E2 \E1 , podemos escrever:
E2 = {λ11 , λ12 , · · · , λ1m , λ21 , λ22 , · · · , λ2k },
de forma que |λ21 | ≥ |λ22 | ≥ · · · ≥ |λ2k |.

Procedendo desta forma, conseguimos enumerar σ(T )\{0} de tal forma que
σ(T )\{0} = {λν ; ν ∈ N} e |λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν ∈ N∗ . Como {λν }ν∈N∗ é
uma sequência em módulo não crescente e limitada (posto que {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )
e σ(T ) é compacto, resulta que
|λν | → inf |λν |. (5.319)

ν∈N
Por outro lado, como {λν }ν∈N∗ é um conjunto infinito de σ(T ), que é por
sua vez um conjunto compacto, garantimos a existência de uma subsequência
{λνk } ⊂ {λν } tal que λνk1 ̸= λνk2 se k1 ̸= k2 e {λνk } ⊂ σ(T )\{0} ( posto que
{λν } ⊂ σ(T )\{0}) tal que λνk → λ. Pelo lema 5.140, concluı́mos que λ = 0 e,
desta forma,
λνk → 0, (5.320)
o que implica
|λνk | → 0, (5.321)
inf |λν | = 0.
ν∈N
Portanto, de (5.319) vem que |λν | → 0 e, por conseguinte, λν → 0. Assim,
σ(T )\{0} = {λν }ν∈N∗ , onde λν → 0,
quando ν → +∞, o que encerra a prova.
Consideremos:
LIMITADOS 357
c
• V e H espaços de Hilbert tais que V ,→ H com V denso em H e dim(H) =
+∞.
• a(u, v) uma forma sesquilinear, contı́nua em V tal que existem α0 , α ∈ R,

com α > 0 satisfazendo
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2V , para todo v ∈ V.
• A é o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}.
Conforme considerações estabelecidas na seção 5.12.2, temos que
G(α0 ) = (A + α0 I)−1 existe e G(α0 ) ∈ Lc (H).
Portanto, de acordo com a proposição 5.142, temos que σ(G(α0 ))\{0} é no

máximo enumerável e, no caso de ser infinito, é uma sequência que converge para
zero. Porém, pela proposiçaõ 5.139(ii), temos que
σ(G(α0 ))\{0} = V P (G(α0 ))\{0},
e, consequentemente, o conjunto de valores próprios de G(α0 ) não nulos é no

máximo enumerável. No entanto, como G(α0 ) é inversı́vel, uma vez que [G(α0 )]−1 =
A + α0 I, temos que G(α0 ) é injetivo e, desta forma, λ = 0 não é um valor próprio
de G(α0 ) posto que N (G(α0 )) = {0} e portanto G(α0 )u = 0 se e somente se
u = 0. Assim,
V P (G(α0 ))\{0} = V P (G(α0 )).
Concluı́mos então que
V P (G(α0 )) é no máximo enumerável, não contém λ = 0, e no caso de

ser infinito se V P (G(α0 )) = {βν }ν∈N , temos que |βν | ≥ |βν+1 |, ∀ν ∈ N,
e βν → 0. (5.322)
Proposição 5.143 Sejam V e H espaços de Hilbert tais queV é denso em H,

c
V ,→ H e dimH = +∞. Considere a(u, v) uma forma sesquilinear e contı́nua em
V e assuma que existam α0 , α ∈ R, com α > 0 tais que
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2V , para todo v ∈ V.

Seja A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}. Então:

(i) Se λ ∈ C, temos que λ ∈ ρ(A) ou λ é um valor próprio de A. Analogamente
temos que se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A∗ ) ou λ é um valor próprio de A∗ .
(ii) O conjunto dos valores próprios de A é no máximo enumerável e estes
são da forma
1 − α0 βν
λν = ,
βν
onde βν é a coleção dos valores próprios de G(α0 ). Além disso, se βν é enu-
merável, então |λν | → +∞ quando ν → +∞.
(iii) O conjunto dos valores próprios de A∗ é no máximo enumerável e estes
são dados pelo conjugado dos valores próprios de A.
Demonstração: (i) Seja λ ∈ C. Se λ = −α0 , temos que λ ∈ ρ(A) pois

−1 −1
(A − (−α0 )I) = (A + α0 I) = G(α0 ),
existe, D(G(α0 )) = H e G(α0 ) é contı́nuo conforme visto anteriormente. Se

λ ̸= −α0 , temos que −λ ̸= α0 e, portanto, as equações
{ {
u ∈ D(A) φ ∈ D(A)
(l1 ) (l3 )
Au − λu = f Aφ − λφ = 0
são, respectivamente, equivalentes as equações
(l1′ ) u − (α0 + λ)G(α0 )u = G(α0 )f (l3′ ) φ − (α0 + λ)G(α0 )φ = 0,
de acordo com a demonstração do teorema 5.135.

Suponhamos que λ não seja valor próprio do operador A. Devemos mostrar
que λ ∈ ρ(A). Com efeito, se λ ∈
/ V P (A), então a equação (l3 ) não possui solução
diferente da trivial e, portanto, pelo teorema 5.135 temos que (l1 ) possui, para
cada f ∈ H, uma solução única que denotaremos por u. Pela equivalência das
equações (l1 ) e (l1′ ) temos que, para cada f ∈ H, existe um único u ∈ D(A) tal
que
Au − λu = f (5.323)
u − (α0 + λ)G(α0 )u = G(α0 )f. (5.324)

LIMITADOS 359
Logo, o operador (A − λI) é bijetivo e portanto
G(−λ) = (A − λI)−1 existe e D(G(−λ)) = Im(A − λI) = H. (5.325)
Por outro lado, seja f = 0. Como G(α0 )f = 0 e a equação (l1′ ) só possui uma
única solução para cada f ∈ H, temos que u = 0 é a única solução da equação
(l1′ ), isto é,
1
u = 0 ⇔ G(α0 )u = u.
(α0 + λ)
Portanto,
1
não é valor próprio de G(α0 ). (5.326)
(α0 + λ)
Como G(α0 ) ∈ Lc (H) temos, pela proposição 5.139(ii) que
V P (G(α0 ))\{0} = σ(G(α0 ))\{0},
e, desta forma, de (5.326) e do fato que 1

α0 +λ ̸= 0 resulta que
1
∈
/ σ(G(α0 )),
α0 + λ
ou ainda,
1
∈ ρ(G(α0 )). (5.327)
α0 + λ
Seja f ∈ H. Então, existe um único u ∈ D(A), solução de (5.323) e (5.324).

De (5.323) resulta que
G(−λ)(A − λI)u = G(−λ)f,
ou ainda, de (5.325) obtemos
u = G(−λ)f. (5.328)
De (5.324) vem que

−1 1
[u − (α0 + λ)G(α0 )u] = − [G(α0 )f ] ,
α0 + λ α0 + λ
isto é,
( )
1 −1
G(α0 ) − I u=− G(α0 )f. (5.329)
(α0 + λ) (α0 + λ)
Substituindo (5.328) em (5.329) obtemos

( )
1 −1
G(α0 ) − I (G(−λ)f ) = − G(α0 )f.
(α0 + λ) (α0 + λ)
( )−1
Compondo a equação acima com o operador G(α0 ) − 1
(α0 +λ) I , que existe
por (5.327), resulta que
[( )−1 ]
1 1
G(−λ)f = − G(α0 ) − I ◦ G(α0 ) f. (5.330)
α0 + λ α0 + λ
Pela arbitrariedade de f ∈ H, concluı́mos de (5.330) que

[( )−1 ]
1 1
G(−λ) = − G(α0 ) − I ◦ G(α0 ) (5.331)
α0 + λ α0 + λ
( )−1
Como G(α0 ) é compacto e G(α0 ) − 1
α0 +λ I é contı́nuo (por (5.327)), segue
de (5.331) que
G(−λ) ∈ Lc (H). (5.332)
Logo,
G(−λ) ∈ L(H). (5.333)
De (5.325) e (5.333) vem que λ ∈ ρ(A). Concluı́mos então que se λ ∈ C, ou

λ ∈ ρ(A) ou λ é um valor próprio de A. Observemos, ainda, que nas hipóteses
desta proposição, A∗ existe, existe (A∗ + α0 I)−1 , [G(α0 )]∗ = (A∗ + α0 I)−1 e
[G(α0 )]∗ ∈ Lc (H), conforme vimos na seção 5.12.2.
Seja λ ∈ C. Se λ = −α0 , temos que λ ∈ ρ(A∗ ) pelo o que foi dito acima. Se
λ ̸= −α0 , temos que −λ ̸= α0 e, portanto, as equações
{ {
v ∈ D(A∗ ) ψ ∈ D(A∗ )
(l2 ) (l4 )
A∗ v − λv = f A∗ ψ − λψ = 0
são, respectivamente, equivalentes as equações
(l2′ ) v − (α0 + λ)G∗ (α0 )v = G(α0 )f (l4′ ) ψ − (α0 + λ)G∗ (α0 )ψ = 0,
de acordo com a demonstração do teorema 5.135.

LIMITADOS 361
Supondo que λ não seja valor próprio do operador A∗ , mostra-se, de maneira

análoga a feita para A, que λ ∈ ρ(A∗ ) e, portanto, conclui-se o mesmo resultado
para A∗ , ou seja, se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A∗ ) ou λ é valor próprio de A∗ .
(ii) Afirmamos que:
{λ ∈ C, existe u ̸= 0 tal que Au = λu} (5.334)

{ }
1 − α0 βν
= ; onde βν é a coleção dos autovalores de G(α0 )
βν
Com efeito, seja λ ∈ C tal que exista u ̸= 0 tal que Au = λu, ou seja, λ é
valor próprio de A. Então, λ ̸= −α0 , pois A + α0 I é um operador injetivo e, desta
forma, −α0 não é valor próprio de A. Logo, se u ̸= 0 é tal que Au = λu, então,
Au+α0 u = (λ+α0 )u, isto é, (A+α0 I)u = (λ+α0 )u. Como G(α0 ) = (A+α0 I)−1 ,
temos que u = (λ + α0 )G(α0 )u e portanto
1
G(α0 )u = u. (5.335)
λ + α0
Logo, 1
(λ+α0 ) é uma valor próprio de G(α0 ). Seja {βν } a coleção dos autovalores
de G(α0 ). Pelo que vimos anteriormente, {βν } é no máximo enumerável, βν ̸= 0
e se {βν } é infinito, então βν → 0 quando ν → +∞. Como 1
λ+α0 é um autovalor
de G(α0 ), temos que existe ν ∈ N tal que 1
λ+α0 = βν , ou seja,
1 1 − α0 βν
= λ + α0 ⇔ λ = ,
βν βν
e, assim,
{ }
1 − α0 βν
λ∈ ; onde βν é a coleção dos autovalores de G(α0 ) . (5.336)
βν
Reciprocamente, seja λ = 1−α0 βν

βν , para algum ν ∈ N. Então, λ + α0 = 1
βν ,
isto é, βν = 1
λ+α0 . Assim, existe u ̸= 0 tal que G(α0 )u = 1
(λ+α0 ) u pois βν é valor
próprio de G(α0 ). Consequentemente,
1
u = (A + α0 I)G(α0 )u = (A + α0 I)u,
(λ + α0 )
ou seja, Au + α0 u = λu + α0 u se e somente se Au = λu. Portanto, existe u ̸= 0

tal que Au = λu e, consequentemente,
λ ∈ {λ ∈ C, existe u ̸= 0 tal que Au = λu} . (5.337)

Combinando (5.336) e (5.337) fica provado (5.334).

Logo, a coleção dos valores próprios de A é dada por
1 − α0 βν
λν = , (5.338)
βν
e, por conseguinte, a coleção dos valores próprios de A é no máximo enumerável.
Além disso, se {βν } é enumerável temos que βν → 0 quando ν → +∞ e como

1 − α0 βν 1 1
|λν | = = − α − |α0 | = 1 − |α0 | → +∞,
0 ≥
βν βν βν |βν |
temos que
|λν | → +∞, quando ν → +∞. (5.339)
(iii) Seja λν = 1−α0 βν

βν . De acordo com o ı́tem (ii), a equação Au − λν u = 0,
possui, para cada ν, solução não nula e, portanto, pelo Teorema 5.135, temos
que a equação A∗ v − λν v = 0 possui, para cada ν, solução não nula. Logo, a
coleção {λν } é formada por valores próprios de A∗ . Além disso, como os valores
próprios de A são dados pela coleção {λν }, temos que os valores próprios de A∗
são dados pela coleção {λν }. Com efeito, já vimos que {λν } está contido no
conjunto de valores próprios de A∗ . Resta-nos provar que qualquer valor próprio
de A∗ pertence a {λν }. Suponhamos, por contradição, que exista λ ∈ C, valor
próprio de A∗ tal que λ ̸= λν , para todo ν. Então, a equação A∗ u − λu = 0 não
possui solução única e pelo Teorema 5.135 temos que Au − λu = 0 possui solução
não nula, ou seja, λ é autovalor de A. Mas, como λ ̸= λν , para todo ν, temos que
λ ̸= λν , para todo ν, o que é um absurdo. Isto conclui a prova.
Observação 5.144 Se A é o operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} de acordo
com (5.287) temos pela proposição 5.143 que se λ ∈ C, então λ ∈ ρ(A) ou λ é
valor próprio de A. Supondo-se, na demonstração da referida proposição, que λ
não fosse valor próprio de A obtı́nhamos, (conforme (5.332)), que (A − λI)−1 ∈
Lc (H). Analogamente, se λ ∈ ρ(A∗ ) resulta que (A∗ − λI)−1 ∈ Lc (H).
Observação 5.145 Seja A o operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} de acordo
com (5.287). Então, novamente, de acordo com a proposição 5.143, obtemos os
seguintes resultados:
• De (i) vem que C = ρ(A) ∪ V P (A), onde V P (A) é o conjunto dos valores
próprios de A e ρ(A) ∩ V P (A) = ∅. Assim, σ(A) = V P (A) e, portanto,
LIMITADOS 363
não existe λ ∈ σ(A) tal que A − λI é inversı́vel. Logo, o espectro contı́nuo

de A e o espectro residual de A são vazios.
• De (ii) resulta que o espectro pontual de A (que é o conjunto dos valores

próprios de A) não possui nenhum ponto de acumulação finito. Com efeito,
se σ(A) é finito, nada temos a provar posto que todos os seus pontos são
isolados. Suponhamos, então, σ(A) infinito e assumamos, por contradição,
que σ(A) possua um ponto de acumulação finito. Logo, existe {γm } ⊂ σ(A)
e γ ∈ C tais que γm → γ. Portanto, existe M > 0 tal que |γm | ≤ M , para
todo m ∈ N. Porém, como {γm } ⊂ σ(A) = {λν }ν∈N , temos que para cada
m ∈ N, γm é um dos λν . Logo, existe uma infinidade de λν cujos módulos
são menores ou iguais a M . Por outro lado, como |λν | → +∞, temos que
existe ν0 ∈ N tal que |λν | > M , para todo ν ≥ ν0 e, por conseguinte, apenas
um número finito de λν possui módulo menor ou igual a M , o que é uma
contradição. Desta forma, σ(A) não possui ponto de acumulação finito e
então, é formado apenas por pontos isolados. Em outras palavras, σ(A) é
um conjunto discreto.
Teorema 5.146 (Teorema Espectral) Sejam (V, || · ||) e (H, | · |) espaços de

c
Hilbert tais que V é denso em H, V ,→ H e dim H = +∞. Seja a(u, v) uma
forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em V tal que existem α0 , α ∈ R, com
α > 0 de modo que
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.
Considere A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}. Então:

(i) A é auto-adjunto e existe um sistema ortonormal completo de H, enu-
merável, que denotaremos por {ων }ν∈N , constituı́do por vetores próprios de A.
(ii) Se {λν }ν∈N são os valores próprios de A correspondentes aos {ων }ν∈N ,
então λν → +∞,
{ }
∑
+∞
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
∑
+∞
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A).
ν=1
Demonstração:
(i) Consideremos o operador B definido pela terna {V, H; b(u, v)} onde
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), u, v ∈ V,
conforme (5.288). Pelo fato de b(u, v) ser coercivo temos pela proposição 5.129
que
D(B) é denso em H. (5.340)
Além disso, pelo fato de a(u, v) ser hermitiana, temos que b(u, v) também o é,
pois
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = a(u, v) + α0 (u, v)

= a(v, u) + α0 (v, u) = b(v, u), para todo u, v ∈ V.
Logo,
(Bu, v) = b(u, v) = b(v, u) = (Bv, u) = (u, Bv), para todo u, v ∈ D(B). (5.341)
De (5.340) e (5.341) temos que B é simétrico. Também, pelo Teorema 5.126

resulta que B(D(B)) = H, ou seja, B é sobrejetor. Então, pela Proposição 5.122,
segue que
B é auto-adjunto , isto é, B = B ∗ . (5.342)
Por outro lado, por (5.290) e (5.301) temos que
D(A) = D(B) e B = A + α0 I, (5.343)
existe A∗ e, além disso,
D(A∗ ) = D(B ∗ ) e B ∗ = A∗ + α0 I. (5.344)
Assim, de (5.342), (5.343) e (5.344) resulta que
A + α0 I = B = B ∗ = A∗ + α0 I e D(A∗ ) = D(B ∗ ) = D(B) = D(A),
ou seja,
A = A∗ , isto é, A é auto-adjunto. (5.345)

LIMITADOS 365
Ademais, de (5.293) e (5.300) temos que o operador G(α0 ) = (A + α0 I)−1 é

compacto e D(G(α0 )) = H. Também, [G(α0 )]∗ = (A∗ +α0 I)−1 com D([G(α0 )]∗ ) =
H. De (5.345) resulta que G(α0 ) = [G(α0 )]∗ , ou seja, G(α0 ) é auto-adjunto e,
portanto, simétrico. Donde, G(α0 ) é um operador compacto, simétrico e não nulo
de H. Pelo Teorema 5.66 garantimos a existência de uma coleção no máximo
enumerável {βν } de valores próprios não nulos de G(α0 ), que contém todos os
valores próprios de G(α0 ) (posto que todos eles são não nulos) e, uma coleção
{ων } de correspondentes vetores próprios tais que
Se {βν } é enumerável, então |βν | ≥ |βν+1 | e βν → 0, (5.346)

{ων } é um sistema ortonormal completo de H, (5.347)
∑ ∑
G(α0 )u = (G(α0 )u, ων ) ων = βν (u, ων )ων , (5.348)
ν ν
para todo u ∈ H.
Observamos que pelas caracterı́sticas da coleção {βν }, ela satisfaz (5.322) e

portanto temos válido o ı́tem (ii) da proposição 5.143, ou seja, os autovalores do
operador A são dados por
1 − α0 βν
λν = . (5.349)
βν
Afirmamos que:
LA = {u ∈ H, u ̸= 0 tal que Au = λν u, para algum ν ∈ N} (5.350)

= {u ∈ H, u ̸= 0 tal que G(α0 )u = βν u, para algum ν ∈ N} = LG(α0 ) .
Com efeito, seja u ∈ LA . Então, u ̸= 0 com Au = λν u, para algum ν. Logo,
(A + α0 I)u = (λν + α0 )u,
e, portanto,
1
u = (λν + α0 )G(α0 )u, donde G(α0 )u = u (λν ̸= −α0 ,
(λν + α0 )
pois − α0 ∈ ρ(A)).
Desta forma, de (5.349) temos

1
G(α0 )u = 1−α0 βν
u = βν u, donde u ∈ LG(α0 ) .
βν + α0
Reciprocamente, seja u ∈ LG(α0 ) . Então, u ̸= 0 com G(α0 )u = βν u, para

algum ν. Logo,
u = βν (A + α0 I)u ⇒ u = βν [Au + α0 u] ,
ou seja,
(1 − α0 βν )
Au = u = λν u, portanto u ∈ LA ,
βν
o que prova que (5.350). Sendo assim, de (5.347) e (5.350) temos que
{ων } é um sistema ortonormal completo de H formado por (5.351)

autovetores de A cujos autovalores associados são dados por (5.349).
Porém, do fato que dimH = +∞ e [ων ] = H, temos que a coleção {ων } é

infinita e, portanto, enumerável.
(ii) Observemos que pelo fato de G(α0 ) ser simétrico, temos:
βν (ων , ων ) = (βν ων , ων ) = (G(α0 )ων , ων ) = (ων , G(α0 )ων ) = βν (ων , ων ),
para todo ν, e, portanto,
(βν − βν )|ων |2 = 0, para todo ν.
Mas como |ων |2 = 1 (por (5.347)) temos que
βν = βν , para todo ν, ou seja, βν ∈ R, para todo ν. (5.352)
Como α0 ∈ R, temos por (5.349) que
λν ∈ R, para todo ν. (5.353)
Além disso, seja f ̸= 0. Então, G(α0 )f ̸= 0 e pondo G(α0 )f = v, de (5.342)

resulta que
(G(α0 )f, f ) = (v, (A + α0 I)v) = (v, Bv) = (Bv, v) = b(v, v) ≥ α||v||2 > 0,
ou seja,
(G(α0 )f, f ) > 0, para todo f ̸= 0.

LIMITADOS 367
Desta forma,
0 < (G(α0 )ων , ων ) = βν (ων , ων ) = βν |ων |2 , para todo ν,
o que implica que
βν > 0, para todo ν. (5.354)
Assim, como de (5.349) λν = 1

βν − α0 e de (5.346) e (5.354), 1
βν → +∞, segue
que,
λν → +∞ quando ν → +∞, (5.355)
posto que {βν } é uma coleção infinita.

{ }
∑ 2
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )| < +∞ . (5.356)
ν
De fato, seja u ∈ D(A). Então, Au ∈ H e pelo fato de {ων } ser um sistema

ortonormal completo de H, pelo Teorema 5.37(3) resulta que
∑
Au = (Au, ων )ων . (5.357)
ν
Pelo fato de A ser auto-adjunto, temos que (Au, ων ) = (u, Aων ) = λν (u, ων )
e, portanto, substituindo tal expressão em (5.357) obtemos
∑
Au = λν (u, ων )ων . (5.358)
ν
Pelo Teorema 5.37(5) vem então que

∑ 2
|Au|2 = λ2ν |(u, ων )| ,
ν
e, então,
∑ 2
λ2ν |(u, ων )| < +∞.
ν
Por outro lado, assumamos que

∑ 2
u ∈ H é tal que λ2ν |(u, ων )| < +∞. (5.359)
ν
Seja
∑
n
Sn = λν (u, ων )ων .
ν=1
Então, para m, n ∈ N tais que m > n, resulta que

m 2
∑ ∑
m

|Sn − Sm | =
2
λν (u, ων )ων = λ2ν |(u, ων )|2 → 0,

ν=n+1 ν=n+1
quando n, m → +∞, uma vez que de (5.359) a série é convergente. Logo, {Sn }n
é de Cauchy e, desta forma, como H é completo, existe z ∈ H tal que
∑
z= λν (u, ων )ων .
ν
Pondo g = z + α0 u, então
∑ ∑
g = λν (u, ων )ων + α0 (u, ων )ων (5.360)
ν ν
∑
= (λν + α0 )(u, ων )ων .
ν
Como λν = 1−α0 βν
βν temos que λν = 1
βν − α0 o que implica λν + α0 = 1
βν .
Substituindo esta última expressão em (5.360) obtemos
∑ 1
g= (u, ων )ων ,
ν
βν
e pelo fato de G(α0 ) ser contı́nuo resulta que

∑ 1 ∑ 1
G(α0 )g = (u, ων )G(α0 )ων = (u, ων )βν ων
ν
βν ν
βν
∑
= (u, ων )ων = u.
ν
Assim, G(α0 )g = u e como Im(G(α0 )) = D(A) segue que u ∈ D(A). Além

disso, de (5.358) resulta que
∑
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A),
ν
o que prova (5.356). Isto conclui a prova.

LIMITADOS 369
Como consequência do ı́tem (i) do Teorema 5.146 fica resolvido o problema de

valores próprios e vetores próprios para A:
{
ω ∈ D(A)
(5.361)
Aω = λω,
ou, equivalentemente, o problema espectral:
a(ω, v) = λ(ω, v), para todo v ∈ V. (5.362)
Observação 5.147
c
Sejam (V, || · ||) e (H, | · |) espaços de Hilbert tais que V é denso em H, V ,→ H
e dim H = +∞. Seja a(u, v) uma forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em
V tal que existem α0 , α ∈ R, com α > 0 de modo que
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ ||v||2 , para todo v ∈ V.
Considere A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} e B o operador

definido pela terna {V, H; b(u, v)}, onde b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v).
Notemos que em D(B) os seguintes produtos internos são equivalentes:
(u, v)D(B) = (u, v) + (Bu, Bv), (5.363)

(u, v)1 = (Bu, Bv). (5.364)
Com efeito, notemos inicialmente, que munido do produto interno dado em (5.363)
D(B) é um espaço de Hilbert, pois pela Proposição 5.129 temos que B é um opera-
dor fechado. Portanto, se mostrarmos que os produtos internos dados em (5.363)
e (5.364) são equi-
valentes, então D(B) é um espaço de Hilbert munido com ambos produtos inter-
nos. De fato, seja u ∈ D(B). Temos
1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ C1 b(u, u) = C2 (Bu, u) ≤ C2 |Bu| |u|,
α
o que implica
|u| ≤ C2 |Bu|, para todo u ∈ D(B).
Portanto,
||u||2D(B) = |u|2 + |Bu|2 ≤ (1 + C22 )|Bu|2 ,

donde,
( )1/2 ( )1/2
||u||D(B) ≤ 1 + C22 |Bu| = 1 + C22 |u|1 , para todo u ∈ D(B).
Também,
( )1/2
|u|1 = |Bu| ≤ |u|2 + |Bu|2 = ||u||D(B) , para todo u ∈ D(B),
o que prova a equivalência entre os produtos internos dados em (5.363) e (5.364).

Pelo ı́tem (i) do Teorema 5.146 resulta que existe uma coleção enumerável
{ων }ν , formada por autovetores de A, e portanto de B = A + α0 I, que constituem
um sistema ortonormal completo de H. Denotemos por {τν }ν , onde τν = λν +α0 ,
os correspondentes autovalores de B. Temos o seguinte resultado:
Proposição 5.148 Nas condições da observação 5.147 resulta:

(i) {ων }ν é um sistema completo em V , τν = b(ων , ων ) > 0 e τν → +∞,
quando ν → +∞.
(ii) {ων }ν é um sistema ortogonal completo em D(B), onde D(B) está munido
com qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364) e τν = |Bων |.
Demonstração: (i) Temos que τν = λν + α0 . Portanto, se λν é infinito, então

τν também o é e como λν → +∞ (pelo Teorema 5.146) temos que τν → +∞.
Também, como ων ̸= 0, para todo ν, segue que
0 < α||ων ||2 ≤ b(ων , ων ) = (Bων , ων ) = τν (ων , ων ) = τν |ων |2 = τν , pois |ων | = 1.
Assim, τν = b(ων , ων ) > 0, para todo ν. Resta-nos, portanto, provar que {ων }
é um sistema completo em V , ou seja, as combinações lineares finitas dos ων ′ s é
um conjunto denso em V . Inicialmente, afirmamos que:
Os produtos internos ((·, ·)) e (·, ·)2 = b(·, ·) (5.365)

definem normas equivalentes em V.
De fato, seja u ∈ V . Então, pela coercividade da forma b(u, v) resulta que
1
||u||2 ≤ b(u, u),
α
LIMITADOS 371
ou seja,
1
||u|| ≤ C0 |u|2 , C0 = √ . (5.366)
α
Além disso, sendo a(u, v) contı́nua em V e pelo fato de V ,→ H, obtemos
b(u, u) = a(u, u) + α0 (u, u) ≤ |a(u, u)| + α0 |u|2 ≤ C1 ||u||2 + α0 |u|2 ≤ C2 ||u||2 ,
onde C1 e C2 são constantes positivas. Logo,

√
|u|2 ≤ C3 ||u||, C3 = C2 . (5.367)
Assim, de (5.366) e (5.367) existem α1 , α2 > 0 tais que
α1 ||u|| ≤ |u|2 ≤ α2 ||u||, para todo u ∈ V, (5.368)
o que prova a afirmação em (5.365). Então, basta provarmos que {ων } é completo
em V com V munido do produto interno (·, ·)2 . Para isto, usaremos o critério:
(u, ων )2 = 0 para todo ν implica que u = 0. Suponhamos, então, que (u, ων )2 = 0
para todo ν, ou seja, b(u, ων ) = 0, para todo ν. Como b é hermitiana, temos que
b(u, ων ) = b(ων , u) = (Bων , u) = τν (u, ων ),
temos que τν (u, ων ) = 0, para todo ν. Sendo τν > 0, segue que (u, ων ) = 0 para
todo ν e do fato de {ων } ser completo em H resulta que u = 0, o que prova o
desejado.
(ii) Temos que os produtos internos (5.363) e (5.364) são equivalentes em D(B)
e, portanto, se {ων } for completo em D(B) com um dos produtos internos o será
com o outro. Seja, então, v ∈ D(B) tal que (ων , v)1 = 0, para todo ν. Logo,
0 = (Bων , Bv) = τν (ων , Bv) = τν (Bων , v) = τν2 (ων , v), para todo ν.
Como τν > 0 e {ων } é completo em H resulta que v = 0, o que mostra que

{ων } é completo em D(B) munido de qualquer um dos produtos internos (5.363)
e (5.364). Além disso, sejam ν ̸= µ. Temos
(ων , ωµ )D(B) = (ων , ωµ ) + (Bων , Bωµ )

= (ων , ωµ ) + τν τµ (ων , ωµ )
= (1 + τν τµ )(ων , ωµ ),
(ων , ωµ )1 = (Bων , Bωµ ) = τν τµ (ων , ωµ ).
Como {ων } é ortogonal em H vem que (ων , ωµ )D(B) = 0 = (ων , ωµ )1 e, desta

forma, {ων } é ortogonal em D(B) munido de qualquer um dos produtos internos
(5.363) e (5.364). Também, como {ων } é ortonormal em H decorre que
|Bων |2 = (Bων , Bων ) = τν2 (ων , ωµ ) = τν2 |ων |2 = τν2 , para todo ν,
e, assim, |Bων | = τν , para todo ν, (desde que τν > 0). Isto completa a prova.
Se a(u, v) = ((u, v)) e α0 = 0, então B = A e ((u, v)) = (Bu, v) = (Au, v); ∀u ∈

D(A) = D(B), ∀v ∈ V . Logo, {ων } além de ser completo também é ortogonal em
V pois se ν ̸= µ vem que
((ων , ωµ )) = (Bων , ωµ ) = (Aων , ωµ ) = λν (ων , ωµ ) = 0,
pois {ων } é ortogonal em H. Ademais,
||ων ||2 = ((ων , ων )) = τν (ων , ων ) = λν (ων , ων ), para todo ν,

| {z } | {z }
=1 =1
ou seja, ||ων || = τν = λν , para todo ν.

2
Como consequência da proposição 5.148 fica resolvido o problema de valores

próprios e vetores próprios de B:
{
w ∈ D(B)
(5.369)
Bw = τ w,
ou equivalentemente, o problema espectral
a(w, v) = λ(w, v), para todo v ∈ V. (5.370)
Exemplos:
Exemplo 4: Seja Ω um subconjunto aberto limitado de Rn cuja fronteira de-

notaremos por Γ. Consideremos A o operador definido pela terna {H01 (Ω), L2 (Ω),
a(u, v)} onde
∫
a(u, v) := ∇u(x) · ∇v(x) dx, u, v ∈ H01 (Ω). (5.371)
Ω
LIMITADOS 373
Conforme visto no exemplo 2 da seção 5.10, tem-se
D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)} e A = −∆.
c
Como H01 (Ω) ,→ L2 (Ω) e a(u, v) define um produto interno em H01 (Ω) equiva-
lente ao produto interno induzido por H 1 (Ω), vem do Teorema 5.146, proposição
5.148 e da observação 5.149 que existe uma sequência {ων }ν∈N de autovetores de
−∆ tal que:
{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em L2 (Ω),

{ων }ν∈N é um sistema ortogonal completo em H01 (Ω),
{ων }ν∈N é um sistema ortogonal completo em D(−∆).
Além disso, λν = ||ων ||2H 1 (Ω) > 0 e λν → +∞ quando ν → +∞. Assim, fica
0
resolvido o problema de valores e vetores próprios
{
w ∈ D(−∆)
− ∆w = λw.
Além disso, se Ω possuir uma fronteira regular temos que γ0 w = 0, aqui

γ0 : H 1 (Ω) → H 1/2 (Γ) é o operador traço de ordem zero. Desta forma, fica
resolvido o problema de Dirichlet
{
− ∆w = λw
w|Γ = 0.
Notemos ainda que ||ων ||D(−∆) = | − ∆ων |L2 (Ω) = λν |ων |L2 (Ω) = λν o que
implica
{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em L2 (Ω),

{ }
ω
√ν é um sistema ortonormal completo em H01 (Ω),
λν ν∈N
{ }
ων
é um sistema ortonormal completo em H01 (Ω) ∩ H 2 (Ω).
λν ν∈N
Exemplo 5: Seja Ω um subconjunto aberto limitado bem regular de Rn

e consideremos B o operador definido pela terna {H 1 (Ω), L2 (Ω); b(u, v)} onde
b(u, v) = a(u, v) + (u, v)L2 (Ω) e
∫
a(u, v) := ∇u(x) · ∇v(x) dx, u, v ∈ H 1 (Ω).
Ω
Conforme visto no exemplo 3 da seção 5.10, tem-se:
D(B) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0} e B = −∆ + I.
De (5.287)-(5.290) resulta que
D(A) = D(B) e B = A + I,
e como A = −∆, podemos escrever
D(−∆) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 = 0}.
Também, pelo Teorema Espectral, existe uma sequência {ων }ν∈N de autove-
tores de −∆ que constituem um sistema ortonormal completo em L2 (Ω). Obser-
vemos, ainda, que
λν = λν |ων |2L2 (Ω) = λν (ων , ων )L2 (Ω) = (λν ων , ων )L2 (Ω) = (Aων , ων )L2 (Ω)
= a(ων , ων ) ≥ 0.
Assim, fica resolvido o problema de vetores e valores próprios:

{
w ∈ D(−∆)
− ∆w = λw,
ou seja, fica resolvido o problema de Neumann

{
− ∆w = λw
∂ν w|Γ = 0.
Observação 5.150 Se Ω tiver fronteira bem regular, digamos C ∞ , usando resul-

tados de regularidade para soluções de problemas elı́pticos (veja Brézis [9]) resulta
que o sistema completo {ων } dos exemplos acima é tal que ων ∈ H m (Ω), para todo
ν ∈ N e para todo m ∈ N. Resulta daı́, em virtude dos resultados de imersão de
Sobolev que ων ∈ C ∞ (Ω).
5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada

No decorrer desta seção V e H são espaços de Hilbert munidos com produtos
internos ((·, ·)) e (·, ·), respectivamente. Além disso,
CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 375
i) a(u, v) é uma forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em V × V .

ii) Existem α0 , α ∈ R, com α > 0 tais que
Re[a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.
iii) A injeção de V em H é compacta e V é denso em H.

iv) A é o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}.
v) B é o operador definido pela terna {V, H; b(u, v)}, onde b(u, v) = a(u, v) +
α0 (u, v), para todo u, v ∈ V .
Satisfeitas as condições i), ii) iii) e iv), o Teorema Espectral nos garante que
a) A é auto-adjunto e existe um sistema ortonormal completo {ων }ν∈N de H
constituı́do por vetores próprios de A.
b) Se {λν }ν∈N são os valores próprios de A correspondentes aos {ων }ν∈N , então
λν → +∞,
{ ∞
}
∑
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
∞
∑
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A).
ν=1
Se B é o operador definido por b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), já vimos que
B = A + α0 I. Supondo que A e B estejam nas condições i)- v) acima, temos, em
virtude do Teorema Espectral que a) se verifica. Assim,
Aων = λν ων , para todo ν ∈ N,
o que implica
Bων = (A + α0 I)ων = Aων + α0 ων = λν ων + α0 ων = (λν + α0 )ων ,

para todo ν ∈ N.
Portanto, {ων }ν∈N também forma uma coleção de vetores próprios de B cujos
valores próprios são τν = λν + α0 .
Proposição 5.151 Tem-se:

{ ∞
}
∑
m
D(A ) = u ∈ H; ν |(u, ων )|
λ2m 2
< +∞ ,
ν=1
∞
∑
Am u ν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A ),
λm m
=
ν=1
onde m ∈ N∗ .
Demonstração: Para m = 1, o Teorema Espectral nos diz que a proposição é

válida. Para cada m ∈ N, denotemos
{ ∞
}
∑
Mm = u ∈ H; λν |(u, ων )| < +∞ .
2m 2
ν=1
Seja u ∈ D(Am ), com m ≥ 2. Então,
u ∈ D(A), Au ∈ D(A), · · · , Am−1 u ∈ D(A), Am u ∈ H.
Como {ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em H e A é auto-adjunto

resulta que
∞
∑ ∞
∑ ∞
∑
Am u = (Am u, ων )ων = (u, Am ων )ων = (u, λm
ν ων )ων
ν=1 ν=1 ν=1
∑∞
ν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A ).

λm m
= (5.372)
ν=1
Pela identidade de Parseval e por (5.372) temos que

∞
∑
|Am u|2 = ν |(u, ων )| < +∞, para todo u ∈ D(A ),
λ2m 2 m
ν=1
o que implica que u ∈ Mm e, consequentemente, fica provado que
D(Am ) ⊂ Mm , para todo m ∈ N∗ . (5.373)
Mostraremos, agora, que Mm ⊂ D(Am ), usando indução sobre m. Temos, em

virtude do Teorema Espectral que M1 ⊂ D(A). Suponhamos válida a inclusão
para m ≥ 2 e provemos que a inclusão é válida para m + 1, isto é, Mm+1 ⊂
D(Am+1 ). Com efeito, seja u ∈ Mm+1 . Então, por definição, u ∈ H e
∞
∑
λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 < +∞. (5.374)
ν=1
Temos, pelo Teorema Espectral que λν → +∞ quando ν → +∞, o que implica

que
E = {ν ∈ N∗ ; 0 ≤ |λν | ≤ 1} ,
2(m+1)
é um conjunto finito. Por outro lado, é fácil verificar que λν ≤ λ2m
ν , para
2(m+1)
todo ν ∈ E. Contudo, para cada ν ∈ E, existe Cν ≥ 1 tal que λ2m
ν ≤ Cν λν .
Seja C = max{Cν , ν ∈ E}. Então,
ν ≤ Cλν
λ2m , para todo ν ∈ E.
2(m+1)
2(m+1)
Mas, se ν ∈
/ E, temos que |λν | > 1 e, portanto, λ2m
ν < Cλν , pois C ≥ 1.
Daı́ resulta que
ν ≤ Cλν
λ2m 2(m+1)
, para todo ν ∈ N∗ .
Assim, da desigualdade acima e por (5.374)

∞
∑
ν |(u, ων )| < +∞,
λ2m 2
ν=1
e, consequentemente, u ∈ Mm . Pela hipótese indutiva resulta então que u ∈

D(Am ). Resta-nos provar que Am u ∈ D(A), o que implicará que u ∈ D(Am+1 ).
De fato, temos
λm+1
ν (u, ων )ων = λν (u, λm m
ν ων )ων = λν (u, A ων )ων (5.375)
= λν (Am u, ων )ων .
∑n
Como H é um espaço de Hilbert, para se concluir que Sn = ν=1 λm+1
ν (u, ων )ων
é convergente, basta mostrar que {Sn } é de Cauchy. De fato, se k < n, então
n 2
∑ ∑
n

|Sn − Sk | =
2
λν (u, ων )ων =
m+1
λν2(m+1) |(u, ων )|2 .

ν=k+1 ν=K=1
Por (5.374) temos que
∑
n
λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 → 0, quando k, n → +∞.
ν=k+1
Portanto, |Sn − Sm | → 0 quando k, n → +∞, donde {Sn } é de Cauchy. Do

∑∞
exposto e de (5.374) podemos concluir que ν=1 λν (Am u, ων )ων é convergente.
Consequentemente,
n 2
∑ ∑
n

λν (A u, ων )ων =
m
λ2ν |(Am u, ων )2 | → 0 quando k, n → +∞,

ν=k+1 ν=K=1
ou seja,
∞
∑
λ2ν |(Am u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Pelo item (ii) do Teorema Espectral temos que Am u ∈ D(A), isto é, u ∈
D(Am+1 ), logo,
Mm ⊂ D(Am ), para todo m ∈ N∗ . (5.376)
De (5.373) e (5.376) vem que
Mm = D(Am ), para todo m ∈ N∗ , (5.377)
e de (5.372) e (5.377) segue a proposição.
Faremos a convenção A0 = I. Assim, D(A0 ) = H e

∞
∑
A0 u = (u, ων )ων , pois A0 u = u.
ν=1
Note que λν pode ser zero e quando isto acontece não está definido λ0ν .
Definição 5.153 Um operador R de H é denominado positivo se (Ru, u) ≥ 0,

para todo u ∈ D(R).
Proposição 5.154 Seja A o operador definido na introdução desta seção. Então,

A é positivo se, e somente se, λν ≥ 0, para todo ν ∈ N.
Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja positivo, ou seja, (Au, u) ≥ 0

para todo u ∈ D(A). Então, do fato que
0 ≤ (Auν , uν ) = λν (uν , uν ) = λν |uν |2 ,

| {z }
=1
resulta imediatamente que λν ≥ 0 para todo ν ∈ N.

(⇐) Reciprocamente, suponhamos que λν ≥ 0, para todo ν ∈ N e considermos
u ∈ D(A). Provaremos que (Au, u) ≥ 0. de fato, sabemos que
∞
∑
Au = λν (u, ων )ων .
ν=1
Agora, pondo
∑
n
An u = λν (u, ων )ων ,
ν=1
obtemos
( )
∑
n ∑
n
(An u, u) = λν (u, ων )ων , u = λν (u, ων )(ων , u)
ν=1 ν=1
∑
n ∑
n
= λν (u, ων )(u, ων ) = λν |(u, ων )|2 ≥ 0, pois λν ≥ 0, ∀ν ∈ N.
ν=1 ν=1
Consequentemente,
lim (An u, u) ≥ 0,
n→+∞
ou seja, (Au, u) ≥ 0 posto que
lim (An u, u) = (Au, u).

n→+∞
Com efeito, temos
|(An u, u) − (Au, u)| = |(An u − Au, u)| ≤ |An u − Au| |u| → 0 quando n → +∞,
o que prova a convergência acima. Pela arbitrariedade de u ∈ D(A) segue que

(Au, u) ≥ 0 para todo u ∈ D(A), ou seja, A é positivo.
De modo a motivar a definição que virá a seguir, consideremos o seguinte
exemplo:
Exemplo 1: Seja A um operador positivo satisfazendo i), ii), iii) e iv). Con-
sideremos
p:R→R
λ 7→ p(λ) = a0 + a1 λ + · · · + ak λk ,
com a0 , a1 , · · · , ak números reais satisfazendo ai ≥ 0 para todo i ∈ {0, 1, · · · , k −
1}, ak > 0. Definamos o seguinte operador:
C = a0 I + a1 A + · · · + ak Ak .
Afirmo:
{ ∞
}
∑
D(C) = u ∈ H; p(λν ) |(u, ων )| < +∞ .
2 2
(5.378)
ν=1
Inicialmente, notemos que
D(C) = D(a0 I + a1 A + · · · + ak Ak ) = D(a0 I) ∩ D(a1 A) ∩ · · · ∩ D(ak Ak )

= D(a1 A) ∩ · · · ∩ D(ak Ak ), pois D(a0 I) = H.
Além disso, observemos que
D(a1 A) = D(A), · · · , D(ak Ak ) = D(Ak ),
e, portanto,
D(C) = D(A) ∩ · · · ∩ D(Ak )

{ ∞ ∞
}
∑ ∑
= u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞, · · · , ν |(u, ων )| < +∞
λ2k 2
ν=1 ν=1
{ ∞
}
∑
= u ∈ H; ν |(u, ων )| < +∞ .
λ2k 2
ν=1

2 [ ]2
[p(λν )] = a0 + a1 λν + · · · + ak λkν
[( ) ]2
= a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν + ak λkν
[ ]2
= a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν
( ) k
+ 2ak a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν λν + (ak λkν )2
[ ]2
≤ 2 a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν + 2(ak λkν )2
[ ]2
≤ 22 a0 + a1 λν + · · · + ak−2 λk−2 ν + 22 (ak−1 λk−1
ν )2 + 22 (ak λkν )2
[ ]
≤ 2k a20 + a21 λ2ν + · · · + a2k λ2k
ν .
Do exposto acima e se u ∈ D(C) resulta que

∞
∑ ∞
∑
2 [ 2 ]
[p(λν )] |(u, ων )| ≤ 2 2
a0 + a21 λ2ν + · · · + a2k λ2k
k
ν |(u, ων )|2
ν=1 ν=1
∞
∑ ∑∞ ∞
∑
= 2k a20 |(u, ων )|2 + 2k a21 |λ2ν (u, ων )|2 + · · · + a2k 2k |λ2k
ν (u, ων )|
2
ν=1 ν=1 ν=1

< +∞,
o que implica que

{ ∞
}
∑ 2
D(C) ⊂ u ∈ H; [p(λν )] |(u, ων )| < +∞ .
2
(5.379)
ν=1
Seja, agora, u ∈ H tal que

∞
∑
p(λν )2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Ora,
[ ]2
p(λν )2 = a0 + a1 λν + · · · + ak λkν ≥ a2k λ2k
ν , para todo ν ∈ N,
pois λν ≥ 0, aj ≥ 0 para todo j ∈ {0, 1, · · · , k − 1} e ak > 0, por hipótese. Segue,

então, que
∞
∑ ∞
∑
ν |(u, ων )| ≤
a2k λ2k p(λν )2 |(u, ων )|2 ,
2
ν=1 ν=1
ou seja,
∞
∑
ν |(u, ων )| < +∞, pois ak ̸= 0.
λ2k 2
ν=1
Como λν → +∞ quando ν → +∞, existe somente um número finito de ı́ndices

ν ∈ N satisfazendo 0 ≤ |λν | ≤ 1. A partir daı́, usando o mesmo raciocı́nio aplicado
na proposição 5.151, mostra-se que
∞
∑
ν |(u, ων )| < +∞, para todo 1 ≤ i ≤ k,
λ2i 2
ν=1
o que implica que u ∈ C, e, portanto,

{ ∞
}
∑ 2
u ∈ H; [p(λν )] |(u, ων )| < +∞ ⊂ D(C).
2
(5.380)
ν=1
De (5.379) e (5.380) resulta (5.378). Provaremos, a seguir que

∞
∑
Cu = p(λν )(u, ων )ων , para todo u ∈ D(C). (5.381)
ν=1
Com efeito, pela proposição 5.151 podemos escrever

( )
Cu = a0 I + a1 A + · · · + ak Ak u = a0 u + a1 Au + · · · + ak Ak u
∞
∑ ∞
∑ ∞
∑
= a0 (u, ων )ων + a1 λν (u, ων )ων + · · · + ak λkν (u, ων )ων
ν=1 ν=1 ν=1
∞
∑ ( )
= a0 + a1 λν + · · · + ak λkν (u, ων )ων
ν=1
∑∞
= p(λν )(u, ων )ων ,
ν=1
o que prova (5.381).
Definição 5.155 Seja h(λ) uma função qualquer de R em R. Definimos h(A)

como a aplicação de H em H com domı́nio
{ ∞
}
∑ 2
D(h(A)) = u ∈ H; [h(λν )] |(u, ων )| < +∞ ,
2
ν=1
∞
∑
h(A)u = h(λν )(u, ων )ων , para todo u ∈ D(h(A)).
ν=1
Proposição 5.156 h(A) é um operador auto-adjunto de H.
Demonstração: Provemos, inicialmente, que D(h(A)) é um subespaço linear

de H. Com efeito, notemos que 0 ∈ D(h(A)). Sejam u, v ∈ D(h(A)) e α, β ∈ C.
Como H é um espaço vetorial, αu + βv ∈ H. Logo,
∞
∑ ∞
∑
2 2 2 2
[h(λν )] |(αu + βv, ων )| = [h(λν )] |α(u, ων ) + β(v, ων )|
ν=1 ν=1
∞
∑ ∞
∑
2 2
≤ 2|α|2 [h(λν )] |(u, ων )|2 + 2|β|2 [h(λν )] |(v, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
o que implica que αu + βv ∈ D(h(A)). Por outro lado, note que
ων ∈ D(h(A)), para todo ν ∈ N, (5.382)
pois, para cada ν ∈ N arbitrário, porém fixado, tem-se

∞
∑ 2 2
[h(λn )] |(ων , ωn )|2 = [h(λν )] < +∞.
n=1
Além disso, como D(h(A)) é um subespaço vetorial, D(h(A)) contém o con-

′
junto W de todas as combinações lineares finitas dos ωνs . Sendo {ων }ν∈N completo
em H resulta que W = H e, consequentemente
D(h(A)) é denso em H. (5.383)
Afirmamos que
h(A) é um operador linear. (5.384)

De fato, sejam u, v ∈ D(h(A)) e α, β ∈ C. Temos,

∞
∑
h(A)(αu + βv) = h(λν )(αu + βv, ων )ων
ν=1
∑∞
= h(λν ) [α(u, ων ) + β(v, ων )] ων
ν=1
∞
∑ ∞
∑
= α h(λν )(u, ων )ων + β h(λν )(v, ων )ων
ν=1 ν=1
= αh(A)u + βh(A)v,
o que prova (5.384). De (5.383) e (5.384) tem sentido falarmos no operador

adjunto [h(A)]∗ . Mostraremos primeiramente que
h(A) é simétrico, (5.385)
ou seja,
D(h(A)) ⊂ D([h(A)]∗ ) e h(A)u = [h(A)]∗ u, para todo u ∈ D(h(A)).
Sejam u, v ∈ D(h(A)). Temos

(∞ ) ∞
∑ ∑
(h(A)u, v) = h(λν )(u, ων )ων , v = h(λν )(u, ων )(ων , v), (5.386)
ν=1 ν=1
( ∞ ) ∞
∑ ∑
(u, h(A)v) = u, h(λν )(v, ων )ων = h(λν )(v, ων )(u, ων ) (5.387)
ν=1 ν=1
∞
∑
= h(λν )(u, ων )(ων , v).
ν=1
Comparando (5.386) e (5.387) concluı́mos que
(h(A)u, v) = (u, h(A)v), para todo u, v ∈ D(h(A)),
o que prova que h(A) é simétrico. Provaremos, a seguir, que
D([h(A)]∗ ) ⊂ D(h(A)). (5.388)
Se v ∈ D([h(A)]∗ ), pela definição de D([h(A)]∗ ), existe v ∗ ∈ H tal que
(h(A)u, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(h(A)).

Logo,
(∞ ) (∞ )
∑ ∑
h(λν )(u, ων )ων , v = (u, ων )ων , v ∗ para todo u ∈ D(h(A)),
ν=1 ν=1
∑∞ ∞
∑
h(λν )(u, ων )(ων , v) = (u, ων )(ων , v ∗ ), para todo u ∈ D(h(A)).
ν=1 ν=1
Fazendo u = ωk nesta última igualdade, obtemos
h(λk )(ωk , v) = (ωk , v ∗ ), para todo k ∈ N,
ou ainda,
|h(λk )|2 |(v, ωk )|2 = |(ωk , v ∗ )|2 = |(v ∗ , ωk )|2 , para todo k ∈ N.
Como v ∗ ∈ H, pela Identidade de Parseval temos que

∞
∑
|v|2 = |(v ∗ , ων )|2 < +∞.
ν=1
Da convergência acima e da identidade anterior segue que

∞
∑
[h(λν )]2 |(v, ων )|2 < +∞,
ν=1
o que prova que v ∈ D(h(A)) donde se conclui (5.388). Do exposto fica provado
que h(A) é auto-adjunto, o que finaliza a prova.
Observação 5.157 Temos que

∞
∑
ν=1
Portanto, os ων′ s são vetores próprios de h(A) com correspondentes valores

próprios h(λn ) . De fato, temos
∞
∑
h(A)(ωk ) = h(λν )(ωk , ων )ων = h(λk ) (ωk , ωk ) ωk = h(λk )ωk , ∀k ∈ N.
ν=1
| {z }
=1
Também, os h(λn )′ s são todos os valores próprios de h(A). De fato, suponha-

mos o contrário, ou seja, que existam λ ̸= h(λn ), para todo n ∈ N, e u ∈ h(A),
u ̸= 0 tais que h(A)u = λu. Então,
∞
∑ ∞
∑
h(λν )(u, ων )ων = λ(u, ων )ων .
ν=1 ν=1
Seja k ∈ N. Resulta que

(∞ ) (∞ )
∑ ∑
h(λn )(u, ωn )ωn , ωk = λ(u, ωn )ωn , ωk ,
n=1 n=1
o que implica que
h(λk )(u, ωk ) = λ(u, ωk ) ⇒ [h(λk ) − λ] (u, ωk ) = 0, para todo k ∈ N.
∑
∞
Contudo, como u ̸= 0 e u = (u, ων )ων , temos que existe ν0 ∈ N tal que
ν=1
(u, ων0 ) ̸= 0. Logo, h(λν0 ) − λ = 0, ou seja, h(λν0 ) = λ, o que é uma contradição.
Observação 5.158 Notemos também que h(A) será limitado se, e somente se,
o conjunto {h(λν ); ν ∈ N} for limitado. De fato, se u ∈ D(h(A)) então
∞
∑
h(A)u = h(λν )(u, ων )ων .
ν=1
Suponhamos, inicialmente, que o conjunto {h(λν ); ν ∈ N} seja limitado. Então

existe C > 0 tal que |h(λν )| ≤ C, para todo ν ∈ N, o que implica
∞
∑ ∞
∑
|h(A)u|2H = |h(λν )|2 |(u, ων )|2 ≤ C 2 |(u, ων )|2 = C 2 |u|2 ,
ν=1 ν=1
para todo u ∈ D(h(A)) e, consequentemente,
|h(A)u| ≤ C|u|, para todo u ∈ D(h(A)),
provando que h(A) é limitado.

Reciprocamente, suponhamos que h(A) seja limitado, ou seja, existe C > 0 tal
que |h(A)u| ≤ C|u|, para todo u ∈ D(h(A)). Donde,
|h(A)ων | ≤ C|ων |, para todo ν ∈ N.
Mas, como vimos anteriormente,
h(A)ων = h(λν )ων , para todo ν ∈ N,
e como |ων | = 1, para todo ν ∈ N, resulta que
|h(λν )| ≤ C, para todo ν ∈ N,

Observação 5.159 h(A) é positivo se, e somente se, h(λν ) ≥ 0, para todo ν ∈ N.
De fato, suponhamos inicialmente que h(A) seja positivo, isto é,
(h(A)u, u) ≥ 0, para todo u ∈ D(h(A)).
Então,
(h(A)ων , ων ) ≥ 0, para todo ν ∈ N.
Mas, sendo h(A)ων = h(λν )ων , resulta que
h(λν ) (ων , ων ) ⇒ h(λν ) ≥ 0, para todo ν ∈ N.

| {z }
=1
Reciprocamente, suponhamos que h(λν ) ≥ 0, para todo ν ∈ N. Então,

(∞ ∞
) ∞
∑ ∑ ∑
(h(A)u, u) = h(λν )(u, ων )ων , (u, ωµ )ωµ = h(λν )|(u, ων )|2 ≥ 0,
ν=1 µ=1 ν=1
pois h(λν )|(u, ων )|2 ≥ 0 para todo ν ∈ N. Assim, (h(A)u, u) ≥ 0, para todo
u ∈ D(h(A)).
Definição 5.160 Seja h : R → C uma função qualquer. Definimos h(A) por

h(A) = (Reh)(A) + i(Imh)(A). Observamos que D(h(A)) = D((Reh)(A)) ∩
D((Imh)(A)), ou equivalentemente,
 

 ∞
∑[ 

]
D(h(A)) = u ∈ H; |Reh(λν )| + |Imh(λν )| |(u, ων )| < +∞ .
2 2 2

 | {z } 

ν=1
=|h(λν )|2
Com efeito, temos
u ∈ D(h(A)) ⇔ u ∈ D((Reh)(A)) ∩ D((Imh)(A))

∑∞ ∞
∑
⇔ |Reh(λν )|2 (u, ων )|2 < ∞ e |Imh(λν )|2 (u, ων )|2 < ∞
ν=1 ν=1
∑∞
[ ]
⇔ |Reh(λν )|2 + |Imh(λν )|2 |(u, ων )|2 < ∞
ν=1
{ ∞
}
∑ [ ]
⇔ u∈ u ∈ H; |Reh(λν )| + |Imh(λν )| |(u, ων )| < ∞ .
2 2 2
ν=1
Além disso,
∞
∑
ν=1
Claramente, (αh)(A) = αh(A), onde α é um número complexo. De fato,

∞
∑ ∞
∑
(αh)(A)u = (αh)(λν )(u, ων )ων = αh(λν )(u, ων )ων = αh(A)u,
ν=1 ν=1
para todo u ∈ D((αh)(A)) = αD(h(A)) = D(h(A)), α ∈ C∗ . No entanto,

h1 (A) + h2 (A) nem sempre é igual a (h1 + h2 )(A). Temos o seguinte resultado:
Proposição 5.161 Sejam h1 , h2 : R → C funções quaisquer. Então
(i) h1 (A) + h2 (A) ⊆ (h1 + h2 )(A).

(ii) h1 (A) + h2 (A) = (h1 + h2 )(A) se, e somente se ,
D[(h1 + h2 )(A)] ⊂ D(hj (A)),
j = 1 ou j = 2.
(iii) h1 (A)h2 (A) ⊆ (h1 h2 )(A).
(iv) h1 (A)h2 (A) = (h1 h2 )(A), se e somente se ,
D[(h1 h2 )(A)] ⊂ D(h2 (A)).
Demonstração: (i) Sabemos que D(h1 (A) + h2 (A)) = D(h1 (A)) ∩ D(h2 (A)).
Assim,
∞
∑
u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)) ⇔ u ∈ H, |h1 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞ e
ν=1
∞
∑
|h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞
ν=1
∞
∑ [ ]
⇔u∈H e |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Portanto,
{ ∞
}
∑ [ ]
D(h1 (A) + h2 (A)) = u ∈ H; |h1 (λν )| + |h2 (λν )| |(u, ων )| < +∞ .
2 2 2
ν=1
Mostraremos que
D(h1 (A) + h2 (A)) ⊂ D((h1 + h2 )A). (5.389)

Seja u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)). Então,

[ ]
|(h1 + h2 )(λν )|2 = |h1 (λν ) + h2 (λν )|2 ≤ 2 |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 ,
para todo ν ∈ N. Daı́ resulta que

∞
∑ ∞
∑ [ ]
|(h1 + h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 ≤ 2 |h1 (λν )|2 + |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
ou seja,
{ ∞
}
∑
u∈ u ∈ H; |(h1 + h2 )(λν )| |(u, ων )| < +∞
2 2
= D((h1 + h2 )(A)),
ν=1
ou seja,
D(h1 (A) + h2 (A)) ⊂ D((h1 + h2 )(A)).
o que prova (5.389). Temos ainda que
[h1 (A) + h2 (A)]u = h1 (A)u + h2 (A)u

∑∞ ∞
∑
= h1 (λν )(u, ων )ων + h2 (λν )(u, ων )ων
ν=1 ν=1
∑∞
= [h1 (λν ) + h2 (λν )](u, ων )ων
ν=1
∑∞
= (h1 + h2 )(λν )(u, ων )ων = (h1 + h2 )(A)u,
ν=1
o que implica que
[h1 (A) + h2 (A)]u = (h1 + h2 )(A)u, para todo u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)). (5.390)
De (5.389) e (5.390) obtemos que h1 (A) + h2 (A) ⊆ (h1 + h2 )(A).

(ii) Suponhamos inicialmente que h1 (A) + h2 (A) = (h1 + h2 )(A). Por conse-
guinte, se u ∈ D((h1 + h2 )(A)) temos que u ∈ D(h1 (A) + h2 (A)). Mas, sendo
D(h1 (A) + h2 (A)) = D(h1 (A)) ∩ D(h2 (A)), então, u ∈ D(h1 (A)) e u ∈ D(h2 (A))
D((h1 + h2 )A) ⊂ D(h1 (A)) e D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h2 (A)).
Reciprocamente suponhamos que D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A)). Mostraremos

que h1 (A) + h2 (A) = (h1 + h2 )(A). Pelo item (i), sabemos que h1 (A) + h2 (A) ⊆
(h1 + h2 )(A), portanto, basta mostrarmos que D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A) +
h2 (A)). Com efeito, seja u ∈ D((h1 + h2 )(A)). Por hipótese, temos que u ∈
D(h1 (A)). Por definição, segue que
∞
∑ ∞
∑
|(h1 + h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞ e |(h1 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1 ν=1
Mas,
|h2 (λν )| ≤ |h2 (λν ) + h1 (λν )| + |h1 (λν )|, para todo ν ∈ N,
de onde resulta
|h2 (λν )|2 ≤ 2|h2 (λν ) + h1 (λν )|2 + 2|h1 (λν )|2 , para todo ν ∈ N.
Assim,
∞
∑ ∞
∑
|(h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 ≤ 2 |h2 (λν ) + h1 (λν )|2 |(u, ων )|2
ν=1 ν=1
∑∞
+ 2 |(h1 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1
e, portanto, u ∈ D(h2 (A)). Obtemos, desta forma, que u ∈ D(h1 (A))∩D(h2 (A)) =
D(h1 (A) + h2 (A)) e, consequentemente, D((h1 + h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A) + h2 (A)),
(iii) Mostraremos que h1 (A)h2 (A) ⊆ (h1 h2 )(A). Para isto, basta mostrarmos
que
D(h1 (A)h2 (A)) ⊂ D((h1 h2 )(A)) e [h1 (A)h2 (A)]u = (h1 h2 )(A)u, (5.391)
para todo u ∈ D(h1 (A)h2 (A)). De fato, lembremos que
D(h1 (A)h2 (A)) = {u ∈ H; u ∈ D(h2 (A)) e h2 (A)u ∈ D(h1 (A))} .
Assim, se u ∈ D(h1 (A)h2 (A)), temos que u ∈ D(h2 (A)). Por outro lado,
(∞ )
∑
(h2 (A)u, ωk ) = h2 (λν )(u, ων )ων , ωk
ν=1
∞
∑
= h2 (λν )(u, ων )(ων , ωk )
ν=1
= h2 (λk )(u, ωk ), para todo k ∈ N.
Como h2 (A)u ∈ D(h1 (A)) resulta que

∞
∑ ∞
∑
|h1 (λν )|2 |(h2 (A)u, ων )|2 = |h1 (λν )|2 |h2 (λν )|2 |(u, ων )|2
ν=1 ν=1
∑∞
= |h1 (λν )h2 (λν )|2 |(u, ων )|2
ν=1
∑∞
= |(h1 h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1
Desta forma, se u ∈ D[h1 (A)h2 (A)] temos que u ∈ D[(h1 h2 )(A)]. Além disso,
∞
∑
[h1 (A)h2 (A)]u = h1 (A)[h2 (A)u] = h1 (λν )(h2 (A)u, ων )ων
ν=1
∑∞
= h1 (λν )h2 (λν )(u, ων )ων
ν=1
∑∞
= (h1 h2 )(λν )(u, ων )ων = (h1 h2 )(A)u,
ν=1
para todo u ∈ D[h1 (A)h2 (A)]. Pelo que precede fica provado (5.391).
(iv) Suponhamos que D((h1 h2 )(A)) ⊂ D(h2 (A)). Mostraremos a inclusão
D((h1 h2 )(A)) ⊂ D(h1 (A)h2 (A)). Usando este resultado e o ı́tem (iii) concluı́mos
que h1 (A)h2 (A) = (h1 h2 )(A). Com efeito, seja u ∈ D((h1 h2 )(A)). Logo, u ∈
D(h2 (A)). Pelo que já vimos no ı́tem (iii), temos que
(h2 (A), ωk ) = h2 (λk )(u, ωk ), para todo k ∈ N.
Logo,
|h1 (λν )|2 |(h2 (A)u, ων )|2 = |h1 (λν )|2 |(h2 (λν )|2 |(u, ων )|2 = |(h1 h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 ,
para todo ν ∈ N. Como u ∈ D((h1 h2 )(A)) vem que

∞
∑ ∞
∑
|h1 (λν )|2 |(h2 (A)u, ων )|2 = |(h1 h2 )(λν )|2 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
donde h2 (A)u ∈ D(h1 (A)). Então,
u ∈ {v ∈ H; v ∈ D(h2 (A)) e h2 (A)v ∈ D(h1 (A))} = D(h1 (A)h2 (A)),
o que implica h1 (A)h2 (A) = (h1 h2 )(A).

Observação 5.162 Seja q : R → R dada por
q(λ) = a0 + a1 λ + · · · + ak λk ; a0 , a1 , · · · , ak ∈ R.
Então, pelo item (i) da Proposição 5.161 temos que
a0 I + a1 A + · · · + ak Ak ⊆ q(A).
Exemplo 2: Estudaremos, a seguir, o espectro e o resolvente do operador T =

exp A, isto é, do operador T determinado pela função h(λ) = exp(λ), λ ∈ R.
Temos:
{ ∞
}
∑
D(T ) = u ∈ H; [exp(λν )] |(u, ων )| < +∞ ,
2 2
ν=1
∞
∑
Tu = exp(λν )(u, ων )ων ; para todo u ∈ D(T ).
ν=1
Desta expressão vem que os {ων }ν∈N são os vetores próprios de T com cor-
respondentes valores próprios {exp(λν )}ν∈N . Consideremos β ∈ C tal que β ̸=
exp(λν ), para todo ν ∈ N. Então, o conjunto
{ }
1
; ν = 1, 2, · · · ,
[exp(λν ) − β]
é limitado, pois pelo fato de λν → +∞, quando ν → +∞, resulta que 1
[exp(λν )−β] →
0, quando ν → +∞, e, consequentemente, existe C > 0 tal que

1

[exp(λν ) − β] ≤ C, para todo ν ∈ N.
Consideremos, então, o operador linear R : H → H definido por

∞
∑ 1
Ru := (u, ων )ων , para todo u ∈ H. (5.392)
ν=1
[exp(λν ) − β]
O operador R é limitado, pois

∑∞ 2 ∑∞
1
|Ru|H =
2 |(u, ων )|2 ≤ C 2 |(u, ων )|2 = C 2 |u|2H , ∀u ∈ H.
[exp(λν ) − β]
ν=1 ν=1
Observamos, ainda que R é o inverso do operador T − βI. Com efeito, seja

u ∈ D(T ). Então
∞
∑
(T − βI)u = T u − βu = [exp(λν ) − β](u, ων )ων ∈ H.
ν=1
Logo, sendo T auto-adjunto vem, para u ∈ D(T ), que
((T − βI)u, ων ) = (T u, ων ) − (βu, ων )

= (u, T ων ) − (βu, ων )
= (u, exp(λν )ων ) − (βu, ων )
= exp(λν )(u, ων ) − (βu, ων )
= [exp(λν ) − β](u, ων ), para todo ν ∈ N,
e desta última identidade podemos escrever, qualquer que seja u ∈ D(T ),

∞
∑ 1
[R(T − βI)]u = R[(T − βI)u] = ((T − βI)u, ων )ων
ν=1
[exp(λν ) − β]
∞
∑ 1
= [exp(λν ) − β](u, ων )ων = u,
ν=1
[exp(λν ) − β]
ou seja, [R(T − βI)]u = u, para todo u ∈ D(T ), ou ainda,
R(T − βI) = I (5.393)
Seja, agora, u ∈ H. Mostraremos que (T − βI)Ru = u. Primeiramente

devemos mostrar que Ru ∈ D(T − βI) = D(T ), ou seja,
∞
∑
[exp(λν )]2 |(Ru, ων )|2 < +∞.
ν=1
Inicialmente note que

(∞ )
∑ 1
(Ru, ων ) = (u, ωi )ωi , ων (5.394)
i=1
[exp(λi ) − β]
∞
∑ 1 1
= (u, ωi )(ωi , ων ) = (u, ων ), ∀ν ∈ N.
i=1
[exp(λi ) − β] [exp(λν ) − β]
Assim,

[exp(λν )]2 exp(λν ) 2
[exp(λν )]2 |(Ru, ων )|2 = |(u,
exp(λν ) − β |(u, ων )| ,
2 2
ω ν )| =
| exp(λν ) − β|2
para todo ν ∈ N.
exp(λν )
Como λν → +∞, então exp(λν ) → +∞ e, portanto, exp(λν )−β → 1, quando
ν → +∞. Resulta que existe C > 0 tal que

exp(λν ) 2

exp(λν ) − β ≤ C, para todo ν ∈ N.
Logo,
∞
∑ ∞
∑
[exp(λν )]2 |(Ru, ων )|2 ≤ C |(u, ων )|2 < +∞, donde Ru ∈ D(T ).
ν=1 ν=1
Por outro lado de (5.394) resulta que

∞
∑
[(T − βI)R]u = (T − βI)(Ru) = [exp(λν ) − β](Ru, ων )ων
ν=1
∞
∑ 1
= [exp(λν ) − β] (u, ων )ων = u,
ν=1
[exp(λν ) − β]
ou seja, (T − βI)Ru = u, para todo u ∈ H, ou ainda,
(T − βI)R = I (5.395)
De (5.393) e (5.395) segue que R = (T − βI)−1 . Logo, β ∈ ρ(T ) (resolvente

de T ) e o espectro de T é o conjunto σ(T ) = {exp(λν ); ν = 1, 2, . . . } que é
evidentemente discreto.
Proposição 5.163 Suponhamos que A é positivo. Então o operador S de H com

domı́nio
∞
∑
D(S) = {u ∈ H; λν |(u, ων )|2 < +∞},
ν=1
e definido por
∞ √
∑
S(u) = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(S),
ν=1
é o único operador auto-adjunto positivo de H que satisfaz a condição S 2 = A.
Demonstração: Dividiremos a demonstração em duas etapas. Na primeira

parte mostraremos que S satisfaz as condições requeridas e na segunda parte
provaremos a unicidade deste operador.
(1a ) S satisfaz as condições requeridas.
Observemos que o operador S é definido pela função h : R → R, onde
{√
λ, λ > 0,
h(λ) =
0, λ ≤ 0,
isto é,
∞
∑ ∞ √
∑
S(u) = h(A)u = h(λν )(u, ων )ων = λν (u, ων )ων ,
ν=1 ν=1
pois como A é positivo, λν ≥ 0 para todo ν ∈ N. Além disso,

{ ∞
}
∑
D(S) = u ∈ H; [h(λν )]2 (u, ων )|2 < +∞
ν=1
∞
∑
= {u ∈ H; λν |(u, ων )|2 < +∞}.
ν=1
Portanto, pela proposição 5.156, temos que S é auto-adjunto. Pela observação

√
5.159, resulta que S é positivo pois h(λν ) = λν ≥ 0. Resta-nos provar que
S 2 = A. Temos:
D(S 2 ) = {u ∈ H; u ∈ D(S) e Su ∈ D(S)} .
Seja u ∈ D(S 2 ). Então, u ∈ H e, além disso,

∞
∑ ∞
∑
λν |(u, ων )| < +∞ e
2
λν |(Su, ων )|2 < +∞. (5.396)
ν=1 ν=1
Como S é auto-adjunto, temos que

√
(Su, ων ) = (u, Sων ) = λν (u, ων ).
Desta forma,
√
λ2ν |(u, ων )|2 = λν λν |(u, ων )|2 = λν | λν (u, ων )|2 = λν |(Su, ων )|, ∀ν ∈ N.
De (5.396) vem que

∞
∑
λ2ν |(u, ων )|2 < +∞, donde u ∈ D(A),
ν=1
o que prova que
D(S 2 ) ⊂ D(A). (5.397)
Consideremos u ∈ D(A). Como λν → +∞ quando ν → +∞, existe uma

constante C ≥ 1 tal que λν ≤ Cλ2ν , para todo ν ∈ N (esse argumento já foi usado
anteriormente). Assim,
∞
∑ ∞
∑
λν |(u, ων )|2 ≤ C λ2ν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
e, portanto, u ∈ D(S). Isto mostra que D(A) ⊂ D(S). Temos, também, que
Su ∈ D(S), pois, como já vimos acima
λν |(Su, ων )|2 = λ2ν |(u, ων )|2 , para todo ν ∈ N.
Logo,
∞
∑ ∞
∑
λν |(Su, ων )|2 = λ2ν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
o que implica que
D(A) ⊂ D(S 2 ). (5.398)
De (5.397) e (5.398) resulta que D(A) = D(S 2 ), se u ∈ D(A),

∞
∑ ∞ √
∑ √
Au = λν (u, ων )ων = λν (u, λν ων )ων
ν=1 ν=1
∑∞ √ ∞ √
∑
= λν (u, Sων )ων = λν (Su, ων )ων = S(Su) = S 2 u,
ν=1 ν=1
o que implica que A = S 2 .

2a Unicidade.
Seja T um operador auto-adjunto positivo de H tal que T 2 = A, vamos mostrar
que T = S. De fato, de T 2 = A vem que D(T 2 ) = D(A) e, além disso,
T 2 ων = λν ων , para todo ν ∈ N.
Portanto, ων ∈ D(T 2 ), ou seja,
ων ∈ D(T ), T ων ∈ D(T ) e T 2 ων ∈ D(T ).
Em particular, T ων ∈ D(T 2 ) = D(A). Temos:
λν = λν (ων , ων ) = (λν ων , ων ) = (Aων , ων ) = (T 2 ων , ων )

= (T ων , T ων ) = |T ων |2 , ou seja,
√
|T ων |H = λν , para todo ν ∈ N. (5.399)
Consideremos λν > 0. Nosso primeiro objetivo será mostrar que
ST ων = T Sων , para todo ν ∈ N. (5.400)

Temos
AT ων = T 3 ων = T Aων = λν T ων ,
logo T ων é um vetor próprio de A com valor próprio λν . Sejam ων1 , ων2 , · · · , ωνm
os vetores próprios de A correspondentes ao valor próprio λν . Temos que T ων é
uma combinação linear dos ωνk , ou seja,
∑
m
T ων = ci ωνi ; onde ci ∈ C. (5.401)
i=1
Com efeito, temos

∞
∑
A(T ων ) = λν T ων , onde A(T ων ) = λi (T ων , ωi )ωi .
i=1
Consideremos ωk ̸= ωνi , para todo i ∈ {1, 2, · · · , m}. Então,

(∞ )
∑
(A(T ων ), ωk ) = λν (T ων , ωk ) ⇒ λi (T ων , ωi )ωi , ωk = λν (T ων , ωk ),
i=1
o que implica que
λk (T ων , ωk ) = λν (T ων , ωk ) ⇒ (λk − λν )(T ων , ωk ) = 0.
Mas λk ̸= λν pois ωk ̸= ωνi , para todo i ∈ {1, 2, · · · , m}, e, portanto,

(T ων , ωk ) = 0, o que prova que
∑
m
T ων = (T ων , ωνi ) ωνi ,
| {z }
i=1
=ci
√
o que prova (5.401). Resulta daı́ e do fato que Sωνk = λν ωνk , k = 1, 2, · · · , m
que
( )
∑
m ∑
m ∑
m √
ST ων = S ci ωνi = ci Sωνi = ci λν ωνi
i=1 i=1 i=1
√ ∑ m √
= λν ci ωνi = λν T ων ,
i=1
√
donde ST ων = λν T ων . Assim
√ √
ST ων = λν T ων = T ( λν ων ) = T Sων ,
e como ν é arbitrário resulta que ST ων = T Sων , para todo ν ∈ N, o que prova o

desejado em (5.400).
Definamos
√
v = T ων − λν ων = T ων − Sων = (T − S)ων .
Então, por (5.400),
(T + S)v = (T + S)(T − S)ων = T 2 ων − T Sων + ST ων − S 2 ων

= T 2 ων − S 2 ων = λν ων − λν ων = 0.
Como S e T são positivos, 0 ≤ (T v, v) e 0 ≤ (Sv, v) e, desta forma,
0 ≤ (T v, v) + (Sv, v) = (T v + Sv, v) = ((T + S)v, v) = 0,
de onde concluı́mos que (T v, v) + (Sv, v) = 0 e como tais operadores são positivos

vem que (Sv, v) = 0. Daı́ e de (5.400) temos
0 = (Sv, v) = (S(T − S)ων , v) = (ST ων − S 2 ων , v) = (T Sων − S 2 ων , v)

√ √ √
= ( λν T ων − λν ων , v) = λν (T ων − λν ων , v)
√ √ √ √ √
= λν (T ων − λν ων , T ων − λν ων ) = λν |T ων − λν ων |2 .
√
Sendo λν > 0 da última identidade resulta que T ων = λν ων . Se λν = 0,
√
segue de (5.399) que T ων = 0 = λν ων e, então,
√
T ων = λν ων , para todo ν ∈ N. (5.402)
Seja u ∈ D(T ). Então, por (5.402) e notando que T u ∈ H, obtemos

∞
∑ ∞
∑ ∞
∑ √
|T u|2 = |(T u, ων )|2 = |(u, T ων )|2 = |(u, λν ων )|2
ν=1 ν=1 ν=1
∑∞
= λν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1
donde concluı́mos que u ∈ D(S). Além disso,

∞
∑ ∞
∑ ∞ √
∑
Tu = (T u, ων )ων = (u, T ων )ων = λν (u, ων )ων = Su, ∀u ∈ D(T ).
ν=1 ν=1 ν=1
Consequentemente, D(T ) ⊂ D(S) e T u = Su, para todo u ∈ D(T ), o que

implica que S é uma extensão de T , ou seja, T ⊆ S. Segue, portanto, que
S ∗ ⊆ T ∗ e como S ∗ = S, T ∗ = T resulta que S ⊆ T . Portanto, T = S, o que

conclui a prova.
Definição 5.164 O operador S determinado pela proposição 5.163 é denominado

a raiz quadrada de A e é denotado por A1/2 .
Observação 5.165 Notemos que para qualquer operador positivo de H que pos-
sua espectro discreto e um sistema de funções próprias que constituam um sistema
ortonormal completo de H, podemos definir sua raiz quadrada positiva. Faz sen-
tido, pois, falarmos em B 1/2 , posto que os valores próprios de B, τν = λν + α0
são positivos para todo ν ∈ N. Denotemos por V1 o espaço de Hilbert D(B 1/2 )
( )
equipado com o produto interno (u, v)1 := B 1/2 u, B 1/2 v , onde B é o operador
definido por
b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), para todo u, v ∈ V,

τν = λν + α0 , para todo ν ∈ N,
{ ∞
} ∞
∑ ∑ √
D(B 1/2 ) = u ∈ H; τν |(u, ων )| < +∞ e B 1/2 u =
2
τν (u, ων )ων .
ν=1 ν=1
Do fato de B 1/2 ser positivo e auto-adjunto, decorre que (u, v)1 é um produto
interno em V1 . De fato, temos que B é tal que b(u, v) = (Bu, v), onde u ∈ D(B)
e b é coerciva. Logo,
τν = τν (ων , ων ) = (τν ων , ων ) = (Bων , ων ) = b(ων , ων ) ≥ α||ων ||2 ,

| {z }
=α1 >0
ou seja, τν ≥ α1 > 0, o que implica que τν > 0, para todo ν ∈ N. Suponhamos

que B 1/2 u = 0. Como B 1/2 u ∈ H temos que
∞
∑ ∞
∑ ∞
∑
|B 1/2 u|2 = |(B 1/2 u, ων )|2 = |(u, B 1/2 ων )|2 = τν |(u, ων )|2 = 0,
|{z}
ν=1 ν=1 ν=1
̸=0
donde se conclui que (u, ων ) = 0, para todo ν ∈ N. Assim, como
∞
∑
|u|2 = |(u, ων )|2 = 0 ⇒ u = 0.
ν=1
Então, (u, v)1 verifica trivialmente as propriedades de produto interno, isto é,
i) (u, u)1 ≥ 0 e (u, u)1 = 0 ⇔ u = 0,

ii) (u, v + w)1 = (u, v)1 + (u, w)1 ,
iii) (αu, v)1 = α(u, v)1 ,
iv) (u, v)1 = (v, u)1 ,
quaisquer que sejam u, v, w ∈ V1 e α ∈ C.

Resta-nos provar que D(B 1/2 ) é um espaço de Hilbert equipado com o produto
interno (u, v)1 = (B 1/2 u, B 1/2 v), para todo u, v ∈ D(B 1/2 ). De fato, seja {uν }
uma sucessão de Cauchy em D(B 1/2 ) com a norma || · ||1 . Então {B 1/2 uν } é
de Cauchy em H. Sendo H Hilbert, existe u ∈ H tal que B 1/2 uν → u em H
quando ν → +∞. Como B é sobrejetor, existe w ∈ D(B) tal que u = Bw =
B 1/2 (B 1/2 w), de onde concluı́mos que uν → B 1/2 w em (D(B 1/2 ), || · ||1 ), ou seja,
|B 1/2 uν − B 1/2 (B 1/2 w)| = |uν − B 1/2 w|1 → 0.
Proposição 5.166 Seja A um operador positivo e B nas condições da observação

anterior. Então, V = D(A1/2 ) = D(B 1/2 ).
Demonstração: Lembremos que
||u||21 = (B 1/2 u, B 1/2 u), para todo u ∈ V1 .
Seja u ∈ D(B). Sendo B 1/2 auto-adjunto, temos
1 1 1 1
||u||2 ≤ |b(u, u)| = |(Bu, u)| = |(B 1/2 u, B 1/2 u)| = ||u||21 ,
α α α α
ou seja,
1
||u|| ≤ √ ||u||1 , para todo u ∈ D(B), (D(B) ⊂ D(B 1/2 )). (5.403)
α
Por outro lado, pela auto-adjunção de B 1/2 e pela continuidade de b(·, ·), obtemos,
||u||21 = |(B 1/2 u, B 1/2 u)| = |(u, Bu)| = b(u, u) ≤ C||u||2 ,
isto é,
√
||u||1 ≤ C||u||, para todo u ∈ D(B). (5.404)
De (5.403) e (5.404) resulta que em D(B) as normas ||·|| e ||·||1 são equivalentes.
Por outro lado, D(B) é denso em V , pois as combinações lineares finitas dos ων′ s
são densas em V e estas estão contidas em D(B) (veja proposição 5.148). Para
mostrar que V = D(B 1/2 ) será suficiente então mostrar que D(B) é denso em V1 .
Com efeito, seja u ∈ V1 tal que (ων , u)1 = 0, para todo ν ∈ N. Temos
0 = (B 1/2 ων , B 1/2 u) = (Bων , u) = τν (ων , u), para todo ν ∈ N.
Como τν > 0, para todo ν ∈ N, decorre que (ων , u) = 0, para todo ν ∈ N.

Donde segue que u = 0.
Assim, D(B) é denso em V1 , pois {ων } é completo em V1 . Logo,
||·||1 ||·||
D(B) = V1 e D(B) = V,
e como estas normas são equivalentes em D(B) resulta que V = D(B 1/2 ).
Mostremos, agora, que D(A1/2 ) = D(B 1/2 ). De fato,
{ ∞
}
∑
D(A1/2 ) = u ∈ H; λν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
{ ∞
}
∑
D(B 1/2
) = u ∈ H; τν |(u, ων )| < +∞ .
2
ν=1
Se u ∈ D(A1/2 ),
∞
∑ ∞
∑
τν |(u, ων )|2 = (λν + α0 )|(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
uma vez que
∞
∑ ∞
∑
λν |(u, ων )| < +∞ e
2
α0 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1 ν=1
Portanto, u ∈ D(B 1/2 ). Reciprocamente, se u ∈ D(B 1/2 ), como λν = (λν +

α0 ) − α0 = τν − α0 e
∞
∑ ∞
∑
τν |(u, ων )|2 < +∞ e α0 |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1
segue que
∞
∑
λν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1
donde u ∈ D(A 1/2

). Do exposto concluı́mos que D(A1/2 ) = D(B 1/2 ).
FORMULAÇÃO VARIACIONAL PARA OS VALORES PRÓPRIOS 401
5.15 Formulação variacional para os valores próprios

Como na seção anterior, sejam V e H espaços de Hilbert e consideremos ((·, ·)),
|| · ||, (·, ·) e | · | , respectivamente, os produtos internos e normas associadas.
Suponhamos que V possua imersão compacta em H e que V seja denso em H.
Associado aos espaços V e H temos o problema espectral:

Determinar w ∈ V, w ̸= 0, e λ ∈ C tais que

(5.405)
((w, v)) = λ(w, v), para todo v ∈ V.
Consideremos
a(u, v) = ((u, v)); u, v ∈ V.
Então a(u, v) é uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva, posto

que é um produto interno em V . De acordo com a seção precedente, se α0 = 0,
então A = B e A é determinado pela terna {V, H; ((u, v))}. Mais além, A é um
operador fechado, auto-adjunto, positivo e não limitado (supondo evidentemente
que V H).)
Observamos, também, que:

λ é um valor próprio de A com correspondente vetor próprio w

(5.406)
se e somente se o par {λ, w} é uma solução de (5.405).
Com efeito, suponhamos inicialmente que λ seja valor próprio de A. Então,

existe w ∈ D(A), w ̸= 0, tal que Aw = λw e, portanto, dado v ∈ V ; temos:
((w, v)) = a(w, v) = (Aw, v) = λ(w, v).
Reciprocamente, suponhamos que o par {λ, w} seja solução de (5.406). Logo,

w ∈ V , w ̸= 0, λ ∈ C, e,
((w, v)) = λ(w, v), para todo v ∈ V,
e pela densidade de V em H vem que Aw = λw, o que prova a afirmação (5.406).

Desta forma, de (5.406) e pelo Teorema Espectral, o problema (5.405) admite
soluções (ων ), (λν ) onde (ων ) é um sistema enumerável que forma um sitema
ortonormal completo de H e
0 < λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ; λν → +∞.
Como o inverso G de A é um operador compacto simétrico de H, podemos

determinar os valores próprios de G e consequentemente os valores próprios de A,
por meio de um problema variacional. Nesta seção, determinaremos diretamente
os valores próprios λν de A por meio de um problema variacional.
Pela continuidade da imersão de V em H resulta que
(Au, u) = a(u, u) = ((u, u)) ≥ C|u|2 , para todo u ∈ D(A).
Assim, o conjunto
{ }
(Au, u)
; u ∈ D(A), u ̸
= 0 ,
|u|2
é limitado inferiormente por C > 0. Pondo-se
(Au, u)
α1 = inf , (5.407)
u∈D(A),u̸=0 |u|2
então,
(Au, u)
0 < α1 ≤ ; para todo u ∈ D(A), u ̸= 0, (5.408)
|u|2
ou seja,
(Au, u) ≥ α1 |u|2 , para todo u ∈ D(A).
Em particular, para o sistema (ων ) aludido acima, tem-se
α1 = α1 |ων |2 ≤ (Aων , ων ) = λν |ων |2 = λν , para todo ν ∈ N,
ou seja
0 < α1 ≤ λν , para todo ν ∈ N. (5.409)
Portanto, α1 é um minorante para os valores próprios de A.
Proposição 5.167 Tem-se:

||v||2
α1 = inf .
v∈V,v̸=0 |v|2
Demonstração: Notemos inicialmente que para todo v ∈ V , v ̸= 0, tem-se

||v||2
0≤ .
|v|2
Logo, zero é uma cota inferior do conjunto

{ }
||v||2
; v ∈ V ,
|v|2
e, portanto, tem sentido calcular:
||v||2
β= inf .
v∈V,v̸=0 |v|2
Como
{ } { }
||v||2 ||v||2
; v ∈ D(A) ⊂ ;v ∈ V ,
|v|2 |v|2
resulta que
α1 ≥ β. (5.410)
Mostraremos a outra desigualdade. Seja v ∈ V , v ̸= 0. Então, pela densidade

de D(A) em V , existe uma sucessão (vν ) ⊂ D(A), tal que,
vν → v em V quando ν → +∞.
Como V ,→ H, temos
||vnu ||2 → ||v||2 e |vν |2 → |v|2 , quando ν → +∞.
Sendo v ̸= 0, então |v| > 0 e, desta forma, existe ν0 ∈ N tal que para todo
n ≥ ν0 , tem-se

|vν |2 − |v|2 < |v|2 , isto é |vν |2 > 0, para todo ν ≥ ν0 .
Logo, de (5.408) resulta que

||vν ||2 (Avν , vν )
= ≥ α1 , para todo ν ≥ ν0 .
|vν |2 |vν |2
Tomando-se o limite na desigualdade acima considerando-se as convergências

acima resulta que
||v||2
≥ α1 , para todo v ∈ V, v ̸= 0,
|v|2
ou seja, α1 é cota inferior do conjunto
{ }
||v||2
; v ∈ V, v ̸
= 0 ,
|v|2
e, portanto,
α1 ≤ β. (5.411)
Assim, de (5.410) e (5.411) temos provado o desejado.
Observação 5.168 Convém observar que se v ∈ V , v ̸= 0, então:

2
||v||2 v
= ,
|v|2 |v|
e, portanto, podemos também escrever que
α1 = inf{||v||2 ; v ∈ V e |v| = 1}.
Proposição 5.169 α1 é atingido em um vetor v ∈ V com |v| = 1.
Demonstração: Provaremos que existe v1 ∈ V tal que |v1 | = 1 e α1 = ||v1 ||.

Com efeito, evidentemente,
α1 ≤ ||v||2 , para todo v ∈ V com |v| = 1.
Basta provarmos então que
Existe v1 ∈ V tal que |v1 | = 1 e ||v1 ||2 ≤ α1 . (5.412)
Com efeito, da observação 5.168 seja
{vν }ν∈N ⊂ V, tal que |vν | = 1 para todo ν ∈ N e ||vν ||2 → α1 . (5.413)
Da converg encia em (5.413) resulta que {vν } é limitada em V . Logo, existe

uma subsucessão {vµ } de {vnu } e v1 ∈ V tais que,
vµ ⇀ v1 fracamente em V. (5.414)
Por outro lado, sendo a imersão de V em H compacta, existirá uma sub-

sequência de {vµ }, que daqui pra frente manteremos a mesma notação, tal que
vµ → v1 forte em H. (5.415)
Resulta de (5.413), (5.414) e (5.415) que
||v1 ||2 ≤ lim||vµ ||2 = α1 e |v1 | = 1,

Proposição 5.170 Sejam α1 e v1 como na proposição 5.169. Então α1 é o

menor valor próprio de A e v1 o vetor próprio correspondente.
Demonstração: Fixemos v ∈ V tal que v1 ̸= −λv, para todo λ ∈ R, e conside-

remos a função auxiliar:
ϕ:R→R
||v1 +λv||2
λ 7→ ϕ(λ) = |v1 +λv|2 .
Temos, conforme proposições 5.167 e 5.169 que
||v||2
ϕ(0) = ||v1 ||2 = α1 = inf .
v∈V,v̸=0 |v|2
Logo,
ϕ(0) ≤ ϕ(λ), para todo λ ∈ R.
Portanto, a função ϕ(λ) assume um mı́nimo no ponto λ = 0. Contudo,

||v1 +λv|| 2
|v1 +λv|2 − ||v1 ||

2
ϕ(λ) − ϕ(0)
ϕ′ (0) = lim = lim
λ→0 λ λ→0 λ
||v1 + λv||2 − ||v1 ||2 |v1 + λv|2
= lim .
λ→0 λ|v1 + λv|2
Como
||v1 + λv||2 = ||v1 ||2 + λ((v1 , v)) + λ((v, v1 )) + λ2 ||v||2

|v1 + λv|2 = 1 + λ(v1 , v) + λ(v, v1 ) + λ2 |v|2 ,
então
ϕ′ (0)
λ((v1 , v)) + λ((v, v1 )) + λ2 ||v||2 − λ||v1 ||2 (v1 , v) − λ||v1 ||2 (v, v1 ) − λ2 ||v1 ||2 |v|2
= lim .
λ→0 λ + λ2 (v1 , v) + λ2 (v, v1 ) + λ3 |v|2
Por L’Hospital,
ϕ′ (0) = ((v1 , v)) + ((v, v1 )) − ||v1 ||2 (v1 , v) − ||v1 ||2 (v, v1 ).
Sendo λ = 0 o ponto de mı́nimo absoluto de ϕ, então ϕ′ (0) = 0 e, portanto,
((v1 , v)) + ((v, v1 )) = α1 [(v1 , v) + (v, v1 )] .

Da última identidade resulta que
ℜ((v1 , v)) = α1 ℜ(v1 , v). (5.416)
Analogamente, fixando-se v ∈ V tal que v1 ̸= −iλv, para todo λ ∈ R, defini-

mos:
ψ:R→R
||v1 +iλv||2
λ 7→ ψ(λ) = |v1 +iλv|2 .
Temos, como no caso anterior que
ψ(0) ≤ ψ(λ), para todo λ ∈ R,
ou seja, ψ assume um mı́nimo no ponto λ = 0. Como
||v1 + iλv||2 = ||v1 ||2 − iλ((v1 , v)) + iλ((v, v1 )) + λ2 ||v||2

|v1 + λv|2 = |v1 |2 − iλ(v1 , v) + iλ(v, v1 ) + λ2 |v|2 ,
então
||v1 + iλv||2 − ||v1 ||2 |v1 + iλv|2
ψ ′ (0) = lim
λ→0 λ|v1 + iλv|2
[ ]
−iλ((v1 , v)) + iλ((v, v1 )) + λ2 ||v||2 + iλ||v1 ||2 (v1 , v)
= lim
λ→0 λ + iλ2 (v1 , v) + iλ2 (v, v1 ) + λ3 |v|2
[ ]
−iλ||v1 ||2 (v, v1 ) − λ2 ||v1 ||2 |v|2
+ lim
λ→0 λ + iλ2 (v1 , v) + iλ2 (v, v1 ) + λ3 |v|2
Por L’Hospital
ψ ′ (0) = −i((v1 , v)) + i((v, v1 )) + i||v1 ||2 (v1 , v) − i||v1 ||2 (v, v1 ).
Como ψ ′ (0) = 0 vem que
i [((v, v1 )) − ((v1 , v))] = iα1 [(v1 , v) − (v, v1 )] ,
o que implica
ℑ((v1 , v)) = α1 ℑ(v1 , v). (5.417)
((v1 , v)) = α1 (v1 , v), para todo v ∈ V. (5.418)

Com efeito, à priori temos que a igualdade acima é válida para todo v ∈ V
tal que v1 ̸= −λv, para todo λ ∈ R (respectivamente v1 ̸= −iλv ). Porém, se
v1 = −λv para algum λ ∈ R∗ , a igualdade é trivialmente verificada pois
1 1 1 1 1
((v1 , v)) =− ((v1 , v1 )) = − ||v1 ||2 = − α1 = − α1 |v1 |2 = α1 (v1 , − v1 )
λ λ λ λ λ
= α1 (v1 , v),
e, portanto, a igualdade (5.418) é válida qualquer que seja v ∈ V . Assim, de

(5.418) vem que o par {v1 , α1 } é uma solução do problema (5.405) ou, equivalen-
temente,de (5.406) podemos dizer também que α1 é um valor próprio de A com
correspondente vetor próprio v1 . Agora de (5.410) resulta que α1 é o menor valor
próprio de A.
Definição 5.171 Denomina-se quociente de Rayleigh ao quociente:
||v||2
R(v) = , v ∈ V, v ̸= 0.
|v|2
Do exposto anteriormente obtemos
0 < α1 ≤ R(v), para todo v ∈ V, v ̸= 0. (5.419)
Além disso, temos a seguinte caracterização para o primeiro valor próprio α1

de A:
α1 = min R(v). (5.420)

v∈V,v̸=0
Como os resultados obtidos, determinaremos de forma recursiva, os vetores

próprios de A. Sejam α1 e v1 como na proposição 5.169. Definamos:
V1 = V ; H1 = H e A1 = A,
H2 = {v ∈ H; (v1 , v) = 0} e V2 = {v ∈ V ; ((v1 , v)) = 0}. (5.421)
Então, em virtude de (5.418) vem que
V2 = V ∩ H2 . (5.422)
Notemos também que

⊥ ⊥
H2 = [v1 ]H e V2 = [v1 ]V (5.423)
Provaremos a primeira das relações posto que a outra é idêntica. Seja, então,
u ∈ H2 . Logo, (v1 , u) = 0. Agora, se w ∈ [v1 ] temos que w = βv1 , para algum
β ∈ C, e, portanto,
(u, w) = (u, βv1 ) = β(u, v1 ) = 0,

⊥ ⊥
ou seja, u ∈ [v1 ]H . Reciprocamente, seja u ∈ [v1 ]H . Então,
⊥
u ∈ H e (w, u) = 0, para todo w ∈ [v1 ]H .
Em particular, (v1 , u) = 0, o que implica que u ∈ H2 , o que prova (5.423).

Resulta daı́ que H2 e V2 são subespaços fechados de H e V , respectivamente.
Sendo estes espaços de Hilbert podemos escrever:
H = H2 ⊕ H2⊥ e V = V2 ⊕ V2⊥ . (5.424)
V2 é denso em H2 . (5.425)
Com efeito, seja v ∈ H2 . Então, pela densidade de V em H existe uma

sucessão {vν }ν∈N ⊂ V tal que
vν → v em H. (5.426)
Em virtude de (5.424) seja P : H → H2 , a projeção ortogonal sobre o su-

bespaço H2 . Pela continuidade de P e do fato que v ∈ H2 , então, de (5.426)
temos
P vν → P v = v em H quando ν → +∞. (5.427)
Contudo, para cada ν ∈ N, temos,
vν = P vν + (I − P )vν , (5.428)
e pela decomposição (5.424) resulta que P vν ∈ H e (I − P )vν ∈ H2⊥ . Mas de

(5.423) obtemos,
⊥⊥
H2⊥ = [v1 ]H = [v1 ] ,
e, portanto, (I − P )vν ∈ [v1 ]. Agora, como vν ∈ V , então de (5.428) obtemos
P vν = vν − (I − P )vν ∈ V. (5.429)
Logo, como também temos que P vν ∈ H2 resulta de (5.429) que P vν ∈ V ∩ H2

e de (5.422) concluı́mos que
P vν ∈ V2 . (5.430)
Desta forma, de (5.427) e (5.430) resulta que existe wν = P vν ∈ V2 tal que

wν → v em H o que prova (5.425).
Consideremos, então:
A2 ← {V2 , H2 , ((u, v))}. (5.431)
Observamos que de (5.423) e (5.424) resulta que H2 e V2 têm dimensões infi-

nitas uma vez que dim(H2⊥ ) = dim([v1 ]) < +∞, dim(V2⊥ ) = dim([v1 ]) < +∞ e
H tem dimensão infinita por hipótese. Notamos também que
V2 ,→ H2 ,
comp.
e se v H, então
V2 = V ∩ H H ∩ H2 = H2 .
Com efeito, note que se V H então V2 H2 . De fato, suponhamos, por

contradição, que V2 = H2 então, como V2⊥ = [v1 ] = H2⊥ , temos que H = H2 ⊕
H2⊥ = V2 ⊕ V2⊥ = V , o que é uma contradição. Assim, V2 H2 e portanto A2 é
também não limitado. Afirmamos que:
A2 = A1 |D(A2 ) (A1 = A). (5.432)
Em verdade, provaremos que:
D(A2 ) ⊂ D(A1 ) e A2 u = Au, para todo u ∈ D(A2 ). (5.433)
Com efeito, sejam u ∈ D(A2 ) e w ∈ V . De (5.424) existem w1 ∈ V2 e w2 ∈ V2

tais que w = w1 + w2 , decomposição única. Como V2⊥ = [v1 ], então w2 = βv1 ,
para algum β ∈ C. Donde,
w = w1 + βv1 ,
e, por conseguinte,
((u, w)) = ((u, w1 )) + β ((u, v1 )) = (A2 u, w1 ). (5.434)

| {z }
=0
Mas, A2 : D(A2 ) → H2 e, desta forma, A2 u ∈ H2 . Assim, de (5.421) vem que
(A2 u, βv1 ) = β(A2 u, v1 ) = 0. (5.435)
Consequentemente, de (5.434) e (5.435) obtemos
((u, w)) = (A2 u, w1 ) = (A2 u, w1 + βv1 ) = (A2 u, w).
Pela arbitrariedde de w ∈ V resulta que u ∈ D(A) e A2 u = Au, o que prova

(5.433) e, por conseguinte, (5.432).
Aplicando-se as proposições 5.167 e (5.169) ao caso V2 , H2 , A2 , obtemos
||v||2 ||v||2
α2 = inf = min = min{||v||2 ; v ∈ V2 ; |v| = 1}. (5.436)
v∈D(A2 ),v̸=0 |v| 2 v∈V2 ,v̸=0 |v|2
Além disso,
Existe v2 ∈ V2 tal que |v2 | = 1 e α2 = ||v2 ||2 . (5.437)
Pela proposição 5.170 resulta que
((v2 , v)) = α2 (v2 , v), parta todo v ∈ V, (5.438)
e, em particular, para v ∈ V2 , temos
α2 é valor próprio de A2 e A2 v2 = α2 v2 . (5.439)
Resulta de (5.435) e (5.439) que
A1 v2 = α2 v2 (A1 = A). (5.440)
Agora como
α1 = inf{||v||2 ; v ∈ V, |v| = 1},
então, de (5.436) inferimos que
α1 ≤ α2 (5.441)
Como v2 ∈ D(A2 ) ⊂ V2 , então de (5.421) deduzimos que
((v1 , v2 )) = 0, (5.442)
(v1 , v2 ) = 0. (5.443)
De maneira análoga, definindo-se:
H3 = {v ∈ H2 ; (v2 , v) = 0} e V3 = {v ∈ V2 ; ((v2 , v)) = 0},
ou, dito de outro modo,
H3 = {v ∈ H2 ; (vi , v) = 0, i = 1, 2} e V3 = {v ∈ V2 ; ((vi , v)) = 0, i = 1, 2},
então, em virtude de (5.438) reulta que
V3 = V ∩ H3 .
Da mesma forma prova-se que V3 é denso em H3 . Considerando-se
A3 ← {V3 , H3 , ((·, ·))} ,
então
D(A3 ) ⊂ D(A1 ) e A3 = A1 |D(A3 ) .
Aplicando-se o raciocı́nio anterior ao caso V3 , H3 , A3 , obtemos:



 ||v||2 ||v||2

 α 3 = inf = min = min{||v||2 ; v ∈ V3 ; |v| = 1},

 v∈D(A3 ),v̸=0 |v|2 v∈V3 ,v̸=0 |v|2



 Existe v3 ∈ V3 tal que |v3 | = 1 e α3 = ||v3 ||2 ,





 ((v3 , v)) = α3 (v3 , v), para todo v ∈ V,


 α3 é valor próprio de A3 e A3 v3 = α3 v3 ,





 A1 v3 = α3 v3 ,




 α2 ≤ α3 ,




((v2 , v3 )) = 0 e (v2 , v3 ) = 0.
(5.444)
Suponhamos que pelo processo anterior tenhamos determinado os valores

próprios
0 < α1 ≤ α2 ≤ α3 ≤ · · · ≤ αm , (5.445)
de A e os vetores próprios correspondentes v1 , v2 , · · · , vm , com
(vi , vj ) = 0, ((vi , vj )) = 0, se i ̸= j e |vi | = 1, para todo i = 1, · · · , m. (5.446)
Construı́mos os espaços:
Hm+1 = {v ∈ H; (vi , v) = 0; i = 1, · · · , m},

Vm+1 = {v ∈ V ; ((vi , v)) = 0, i = 1, · · · , m}.
Por hipótese indutiva suponhamos que (5.444) seja válida para m ∈ N. Então,
do fato que
((vi , v)) = αi (vi , v), para todo v ∈ V e para todo i = 1, · · · , m, (5.447)
resulta que
Vm+1 = V ∩ Hm+1 .
Temos:
⊥ ⊥
Hm+1 = [v1 , · · · , vm ]H e Vm+1 = [v1 , · · · , vm ]V ,
⊥ ⊥
H = Hm+1 ⊕ Hm+1 e V = Vm+1 ⊕ Vm+1 .
Usando a projeção P : H → Hm prova-se como em (5.425) que
Vm+1 é denso em Hm+1 .
Consideramos, então
Am+1 ← {Vm+1 , Hm+1 , ((·, ·))}.
Como em (5.433) temos
D(Am+1 ) ⊂ D(A) e Am+1 = A|D(Am+1 ) . (5.448)
Das proposições (5.167) e (5.169) decorre que

||v||2 ||v||2
αm+1 = inf = min (5.449)
v∈D(Am+1 ),v̸=0 |v|2 v∈Vm+1 ,v̸=0 |v|2
= min{||v||2 ; v ∈ Vm+1 , |v| = 1}.

Existe vm+1 ∈ Vm+1 tal que |vm+1 | = 1 e αm+1 = ||vm+1 ||2 , (5.450)
e pela proposição 5.170 concluı́mos que
((vm+1 , v)) = αm+1 (vm+1 , v), para todo v ∈ V, (5.451)
e, em particular, para v ∈ Vm+1 , obtemos
αm+1 é valor próprio de Am+1 e Am+1 vm+1 = αm+1 vm+1 . (5.452)
Logo, de (5.448) e (5.452) resulta que
Avm+1 = αm+1 vm+1 . (5.453)
Como
αm = min{||v||2 ; v ∈ Vm e |v| = 1} e Vm+1 ⊂ Vm ,
segue que
αm ≤ αm+1 ,
e da hipótese indutiva dada em (5.445) temos:
α1 ≤ α2 ≤ · · · ≤ αm ≤ αm+1 . (5.454)
Contudo, como vm+1 ∈ D(Am+1 ) ⊂ Vm+1 , então
((vi , vm+1 )) = 0; i = 1, · · · , m,
e pela hipótese indutiva dada em (5.446) vem que
((vi , vj )) = 0, i ̸= j; i, j ∈ {1, · · · , m + 1}. (5.455)
Finalmente, de (5.447) e de (5.455)
(vi , vj ) = 0; i ̸= j; i, j ∈ {1, · · · , m + 1}, (5.456)
e de (??) e (5.450) temos também que
|vi | = 1, i = 1, · · · , m + 1. (5.457)
Assim, do exposto acima (conforme (5.449)-(5.457)) temos:
αm+1 é um valor próprio de A e vm+1 é vetor próprio correspondente, e

(5.445) e (5.446) são válidos com i, j = 1, · · · , m + 1. (5.458)
Desta forma, temos determinado uma sucessão
{vν }ν∈N de autovetores de A,

{αν }ν∈N sucessão de autovalores correspondentes.
Infelizmente, através deste procedimento, não podemos garantir que ficam

determinados todos os autovalores e autovetores do operador A. Contudo, é
verdade que:
{αν }ν∈N ⊂ {λν }ν∈N , (5.459)
uma vez que a coleção {λν }ν∈N é constituı́da por todos os autovalores do operador
A. Também temos que
{vν }ν∈N ⊂ {ων }ν∈N , (5.460)
em virtude da maximalidade do sistema {ων }ν∈N , posto que este é completo.

Entretanto, para ambas as sequências em (5.459), temos:
0 < α1 ≤ α2 ≤ · · · ≤ αn ≤ · · ·
0 < λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λn ≤ · · ·
No caso particular do primeiro autovalor λ1 de (5.409) vem que
α1 = λ1 (5.461)
Provaremos, a seguir, que podemos caracterizar todos os valores próprios

{λν }ν∈N , de A através da caracterização dada em (5.449). Definamos como antes:
||v||2
R(v) = ; v ∈ V, v ̸= 0. ( quociente de Rayleigh) (5.462)
|v|2
Lembremos que
{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em H, (5.463)

{ }
ων
√ é um sistema ortonormal completo em V. (5.464)
λν ν∈N
Então, de (5.462), (5.463) e (5.464), obtemos

||ων ||2
R(ων ) = = ||ων ||2 = λν , para todo ν ∈ N. (5.465)
|ων |2
Consideremos, como antes:

⊥
Vm = {v ∈ V ; ((v, ωi )) = 0; i = 1, · · · , m − 1} = [ω1 , · · · , ωm−1 ]V , m ≥ 2.
Tome v ∈ Vm , v ̸= 0. De (5.464) podemos escrever

∞ ((
∑ ))
ων ω
v= v, √ √ν .
ν=m
λν λν
Consideremos k > m. Logo, pondo-se

k ((
∑ ))
ων ω
vk = v, √ √ν ,
ν=m
λν λν
então
vk → v em V quando k → +∞. (5.466)
Da última convergência resulta que
R(vk ) → R(v) quando k → +∞. (5.467)
Para simplificar a notação escrevamos:

(( ))
ων
αν = v, √ .
λν
Decorre de (5.463) e (5.464) que

((∑ ∑k ))
k
||vk ||2 ν=m αν ων , ν=m αν ων
R(vk ) = = (∑ ∑k )
|vk |2 k
α ω , α ω
ν=m ν ν ν=m ν ν
∑k ∑k
ν=m αν2 ||ων ||2 nu=m αν2 λν
= ∑k = ∑k
ν=m αν |ων |
2 2 αν2
ν=m
∑k
λm ν=m αν2
≥ ∑k = λm ,
2
ν=m αν
ou seja
R(vk ) ≥ λm para todo k > m, (5.468)

e de (5.467) vem que para cada m ≥ 2,
R(v) ≥ λm , para todo v ∈ Vm . (5.469)
Segue de (5.469) que para cada m ≥ 2:
λm ≤ inf R(v). (5.470)

v∈Vm ,v̸=0
No entanto, de (5.465) temos que
λm = R(ωm ). (5.471)
Notando-se que ωm ∈ Vm então de (5.470) e (5.471) concluı́mos que R(v)

assume um mı́nimo em Vm e, além disso,
λm = min R(v), para todo m ≥ 2. (5.472)

v∈Vm ,v̸=0
Note que já vimos anteriormente que
λ1 = min R(v).
v∈Vm ,v̸=0
Consideremos, agora, v ∈ [ω1 , · · · , ωm ], v ̸= 0. Então,

∑
m
v= αν ων ,
ν=1
e, portanto,
∑m ∑m ∑m ∑m
||v||2 (( ν=1 αν ων , ν=1 αν ων )) 2
ν=1 αν λν λm ν=1 αν2
R(v) = = ∑ m ∑m = ∑ m ≤ ∑ m
|v|2 ( ν=1 αν ων , ν=1 αν ων ) ν=1 αν
2 2
ν=1 αν
= λm ,
ou seja, pra cada m ≥ 1, temos
R(v) ≤ λm , para todo v ∈ [ω1 , · · · , ωm ] , (5.473)
o que implica
sup ≤ λm . (5.474)
v∈[ω1 ,··· ,ωm ]
Novamente de (5.465), R(v) = λm e de (5.473) e (5.474) resulta que o máximo

de R(v) é assumido em [ω1 , · · · , ωm ] e
λm = max R(v), para todo m ≥ 1. (5.475)

v∈[ω1 ,··· ,ωm ],v̸=0
Agora, seja W ⊂ V tal que dim W = m. Então, existe w ∈ W tal que

((w, ωi )) = 0, para todo i = 1, · · · , m − 1, w ̸= 0. Com efeito, sendo {e1 , · · · , em }
uma base de W , então, provar a afirmação acima é equivalente a provar que
∑m
existem escalares x1 , · · · , xm e, portanto, w = k=1 xk ek ∈ W tal que
(( m ))
∑
xk ek , ωi = 0, para todo i = 1, · · · , m − 1,
k=1
ou equivalentemente,

 ((e1 , ω1 ))x1 + · · · + ((em , ω1 ))xm = 0



.. ..
 . .



((e1 , ωm−1 ))x1 + · · · + ((em , ωm−1 ))xm = 0.
Entretanto, o sistema homogêneo acima possui solução não trivial, uma vez
que o número de incógnitas m é maior que o número de equações m − 1. Isto
prova a afirmação. Resulta daı́ que w ∈ Vm e de (5.472) obtemos
R(w) ≥ λm . (5.476)
Por outro lado, seja {ωα1 , · · · , ωαm } uma base de W . Então,
W = [ωα1 , · · · , ωαm ] ,
e de (5.475) vem que
sup R(v) ≤ sup R(v) = λαm . (5.477)

v∈W,v̸=0 v∈[ωα1 ,··· ,ωαm ]
Mas, pelo fato de ωαm ∈ W , e, além disso, como R(ωαm ) = λαm , então o
máximo de R(v) em W é assumido e de (5.476) e (5.477) resulta que
max R(v) ≥ λm ; para todo m ≥ 1.

v∈W,v̸=0
Mas, sendo isto verdadeiro para qualquer m−dimensional subespaço W , re-

sulta que, para todo m ≥ 1, λm é cota inferior do conjunto
{ }
max R(v); W ⊂ V, dimW = m , (5.478)
v∈W,v̸=0
e, desta forma
λm ≤ inf max R(v).

W ⊂V,dimW =m v∈W,v̸=0
Segue da desigualdade acima em particular para W = [ω1 , · · · , ωm ] que
λm ≤ inf max R(v) ≤ max R(v) = λm ,

W ⊂V,dimW =m v∈W,v̸=0 v∈[ω1 ,··· ,ωm ],v̸=0
ou seja,
λm = inf max R(v). (5.479)

Contudo, de (5.475) resulta que o ı́nfimo de (5.478) é atingido quando W =

[ω1 , · · · , ωm ] e é precisamente
max R(v) = λm .
v∈[ω1 ,··· ,ωm ],v̸=0
Logo,
λm = min max R(v). (5.480)

Exemplo: Seja Ω um aberto limitado bem regular do Rn e B = −∆ + I o

operador determinado pela terna {H 1 (Ω), L2 (Ω), b(u, v)} onde b(u, v) = a(u, v) +
(u, v), sendo a(u, v) a fórmula de Dirichlet em Ω. Vimos no exemplo 3 da seção
5.10 que
D(B) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.
Temos:
||u||2H 1 (Ω) = a(u, u) + |u|2L2 (Ω) ≥ |u|2L2 (Ω) ; para todo u ∈ H 1 (Ω).
Donde:
||u||2H 1 (Ω)
≥ 1, para todo u ∈ H 1 (Ω), u ̸= 0,
|u|2L2 (Ω)
e, portanto,
||u||2H 1 (Ω)
τ1 = inf ≥ 1.
1
u∈H (Ω),u̸=0 |u|2L2 (Ω)
Por outro lado, temos também que:
||u||2H 1 (Ω)
τ1 ≤ para todo u ∈ H 1 (Ω), u ̸= 0.
|u|2L2 (Ω)
Em particular, se u é constante, não nula, então ||u||2H 1 (Ω) = |u|2L2 (Ω) pois
a(u, u) = 0,e, assim,
τ1 ≤ 1.
Desta forma,
τ1 = 1.
Portanto, τ1 é o menor valor próprio de B e consequentemente do fato que

τν = λν + 1 resulta que λ1 = 0 é o menor valor próprio de −∆ com domı́nio
D(−∆) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.

Capı́tulo 6
Introdução as Equações Diferenciais

Parciais
O objetivo deste capı́tulo é fornecer uma breve introdução às equações diferen-
ciais parciais lineares clássicas. Assumiremos que o leitor está familiarizado com
os elementos de topologia, cálculo diferencial e integral e teoria dos espaços de
Hilbert.1
Começaremos com uma pequena introdução aos Espaços de Sobolev. Em
seguida, resolveremos os principais problemas clássicos de Dirichlet e Neumann,
bem como as equações do calor e da onda.
O leitor pode completar essa introdução consultando, por exemplo, os seguin-
tes livros:
1. H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equa-

tions, Springer, New York, 2011.
2. L. C. Evans, Partial Differential Equations, Amer. Math. Soc., Providence,

RI, 1999.
3. I. G. Petrovsky, Lectures on Partial Differential Equations, Dover, New

York, 1991.
4. P. A. Raviart, J. M. Thomas, Introduction à l’analyse numérique des equa-

tions aux derivatives partielles, Masson, Paris, 1983.
1 Veja, por exemplo, V. Komornik, Précis d’analyse réelle I-II, Ellipses, Paris, 2001–2002.
421
5. L. Schwartz, Méthodes mathématiques for les sciences physiques, Hermann,

Paris, 1961.
6. S. L. Sobolev, Partial Differential Equations of Mathematical Physics, Do-

ver, New York, 1989.
7. A. N. Tikhonov, A. A. Samarskii, Equations of Mathematical Physics, Do-

ver, New York, 1990.
6.1 Espaços de Sobolev

Introduziremos alguns espaços de Hilbert que são apropriados para a resolução
de muitas equações diferenciais parciais.2
Inicialmente, relembremos alguns conceitos da Integral de Lebesgue. Seja O
um conjunto aberto não vazio de RN , e considere o conjunto L2 (O) das funções
u : O → R cujo quadrado é integrável. Não distinguiremos duas funções se elas
forem iguais quase sempre (q.s.).
Denotaremos por Cc∞ (O) o conjunto das funções testes φ : O → R que são
infinitamente diferenciáveis e se anulam no complementar de um conjunto com-
pacto K de O (que pode depender de φ). Por exemplo, se O contém o fecho da
bola aberta Br (a), então a fórmula
{ −1
e r2 −|x−a|2 se x ∈ Br (a),
φ(x) :=
0 se x ∈ O \ Br (a)
define tal função teste.

De modo a tornar esta introdução de fácil leitura, omitiremos algumas provas
técnicas de resultados de densidade e extensão. O leitor pode encontrar tais
resultados, por exemplo, nos livros de Brezis ou de Raviar-Thomas.
Consideremos, então, os seguintes resultados:
Teorema 6.1
(a) L2 (O) é um espaço de Hilbert separável para o produto escalar definido
por ∫
(u, v)L2 := uv dx.
O
2 Sobolev 1935, 1936.
ESPAÇOS DE SOBOLEV 423
(b) Cc∞ (O) é um subespaço vetorial e denso de L2 (O).
Denotaremos as derivadas parciais de primeira ordem φ por
∂φ
∂i φ = , i = 1, . . . , N.
∂xi
6.1.1 O espaço H 1 (RN )
Definição 6.2 Escrevemos u ∈ H 1 (RN ) se u ∈ L2 (RN ) e se existirem N funções

g1 , . . . , gN ∈ L2 (RN ) tais que
∫ ∫
u∂i φ dx = − gi φ dx para todo φ ∈ Cc∞ (RN ), i = 1, . . . , N. (6.1)
RN RN
Exemplo 1: Se u ∈ Cc∞ (RN ), então u ∈ H 1 (RN ) com gi := ∂i u, i = 1, . . . , N .

Observações
• As funções gi são únicas para cada u ∈ H 1 (RN ). De fato, se as funções hi

possuem propriedades análogas então, as diferenças hi − gi são ortogonais à
Cc∞ (RN ) em L2 (RN ). Como Cc∞ (RN ) é denso em L2 (RN ), concluı́mos que
hi − gi = 0 q.s. para todo i.
• Se u ∈ H 1 (RN ) se anula em um conjunto aberto O ⊂ RN , então gi = 0 q.s.

em O para todo i, posto que (6.1) implica que as funções gi são ortogonais
à Cc∞ (O) em L2 (O), e Cc∞ (O) é denso em L2 (O).
Os exemplos acima e as observações apresentadas justificam a seguinte de-

finição:
Definição 6.3 Para cada u ∈ H 1 (RN ) as derivadas parciais de primeira ordem

e o gradiente de u ∈ H 1 (RN ) são definidos pela fórmula ∂i u := gi e
( )N
grad u = ∇u := (∂1 u, . . . , ∂N u) ∈ L2 (RN ) .
Teorema 6.4
(a) H 1 (RN ) é um espaço de Hilbert separável para o produto escalar definido

por
∫ ∑
N ∫
(u, v)H 1 := uv + (∂i u)(∂i v) dx = uv + ∇u · ∇v dx.
RN i=1 RN
(b) Cc∞ (RN ) é um subespaço vetorial e denso de H 1 (RN ).
Demonstração:
(a) Deduzimos da definição que H 1 (RN ) é um subespaço vetorial de L2 (RN ).
A aplicação linear
T u := (u, ∂1 u, . . . , ∂N u)
é uma isometria entre H 1 (RN ) e sua imagem R(T ), um subespaço vetorial do

( )N +1
espaço de Hilbert L2 (RN ) . Resta-nos mostrar que R(T ) é fechado, posto
que um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert separável é ele próprio
um espaço de Hilbert separável.
( )N +1
Seja (un ) ⊂ H 1 (RN ) satisfazendo T un → (u, g1 , . . . , gN ) em L2 (RN ) ,
ou seja,
un → u, ∂1 un → g1 , . . . , ∂N un → gN in L2 (RN ).
Passando o limite nas identidades

∫ ∫
un ∂i φ dx = − ∂i un φ dx para todo φ ∈ Cc∞ (RN ), i = 1, . . . , N,
RN RN
obtemos (6.1). Isto mostra que u ∈ H 1 (RN ) e ∂i u = gi , i = 1, . . . , N , e então

(u, g1 , . . . , gN ) ∈ R(T ). Note que utilizamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz,
isto é, a continuidade do produto interno em L2 (RN ).
(b) Admitido.
Observações
• un → u em H 1 (Ω) se, e somente se, un → u e ∂1 un → ∂1 u,. . . , ∂N un → ∂N u

em L2 (Ω).
• Notemos também que (un ) é uma sequência de Cauchy H 1 (Ω) se, e somente
se, (∂1 un ), . . . , (∂N un ) são sequências de Cauchy em L2 (Ω).
• Como os elementos de H 1 (RN ) são classes de equivalência de funções, temos

que interpretar a inclusão Cc∞ (RN ) ⊂ H 1 (RN ) no sentido que a classe de
equivalência de cada u ∈ Cc∞ (RN ) pertence à H 1 (RN ).
• Uma classe de equivalência contém no máximo uma função contı́nua. Por

este motivo, quando a classe de equivalência u contém uma função contı́nua
ũ, então podemos (e iremos frequentemente) identificar u com ũ.
O seguinte resultado é uma variante da desigualdade de Lagrange.
Proposição 6.5 (Desigualdade de Poincaré–Wirtinger) 3

Se u ∈ H 1 (RN )
e C ⊂ RN é um cubo de lado a, então
∫ ∫ ∫
N a2 1 2

u2 dx ≤ |∇u|2 dx + N u dx .
C 2 C a C
Demonstração: Assumimos por translação e rotação que C = [0, a]N . Inicial-

mente, fixamos u ∈ Cc∞ (RN ). Para todo x, y ∈ C temos
∫ x1
u(x) − u(y) = ∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN ) dz1
y1
∫ x2
+ ∂2 u(x1 , z2 , y3 . . . , yN ) dz2 + · · ·
y
∫ 2xN
+ ∂N u(x1 , x2 , . . . , xN −1 , zN ) dzN
yN
∫ a
≤ |∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN )| dz1
0
∫ a
+ |∂2 u(x1 , z2 , y3 . . . , yN )| dz2 + · · ·
∫0 a
+ |∂N u(x1 , x2 , . . . , xN −1 , zN )| dzN .
0
Portanto, usando a desigualdade elementar
(a1 + · · · + aN )2 ≤ N (a21 + · · · + a2N ),
obtida aplicando-se a desigualdade de Cauchy–Schwarz para os vetores (a1 , . . . , aN )

e (1, . . . , 1) em RN ) e, em seguida, a desigualdade de Cauchy–Schwarz em L2 (0, a)
3 Poincaré 1894, Blaschke 1916.
para cada integral, temos
u(x)2 + u(y)2 − 2u(x)u(y) = |u(x) − u(y)|2

(∫ a )2
≤N |∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN )| dz1 + · · ·
(∫ a
0
)2
+N |∂N u(x1 , x2 , . . . , xN −1 , zN )| dzN
∫ a 0
≤ Na |∂1 u(z1 , y2 , . . . , yN )|2 dz1 + · · ·

0
∫ a
+ Na |∂N u(x1 , x2 , . . . , yN −1 , zN )|2 dzN .
0
Integrando em C × C obtemos
∫ ∫ ∫ 2

2aN u2 dx ≤ N aN +2 |∇u|2 dx + 2 u(x) dx ,
C C C
provando a desigualdade desejada para todo u ∈ Cc∞ (RN ).

O caso geral segue, então, por densidade.
A desigualdade a ser estabelecida é da forma f (u) ≤ g(u) com duas funções
contı́nuas f, g : H 1 (RN ) → R. Como a desigualdade é verdadeira no subconjunto
denso Cc∞ (RN ) de H 1 (RN ), ela permanece verdadeira em H 1 (RN ), também.
Corolário 6.6 Seja u ∈ H 1 (RN ). Se grad u = 0 q.s. num conjunto aberto

conexo O de RN então, u é constante q.s. em O.
Demonstração: Pela conexidade de O é suficiente mostrar que u é constante

q.s. em alguma vizinhança de cada x ∈ O. Escolha um pequeno cubo C de lado
a para tal vizinhança, então
∫ ∫
1 2

u2 dx ≤ N u dx .
C a C
Isso mostra que na desigualdade de Cauchy-Schwarz

∫ 2 (∫ )(∫ )

1 · u dx ≤ 12 dx u2 dx
C C C
temos, assim, a igualdade. Isso só é possı́vel se as funções 1 and u forem propor-
cionais.
Proposição 6.7 Seja F um conjunto limitado de H 1 (RN ). Se cada u ∈ F se

anula q.s. no complementar de um conjunto compacto K ⊂ RN então, F é pré
compacto em L2 (RN ).
Demonstração: Para qualquer ε > fixado temos que encontrar uma cobertura
finita
F = F1 ∪ . . . ∪ Fm
de F tal que
(∫ )1/2
|u − v|2 dx ≤ε
RN
para todo u, v ∈ Fi , i = 1, . . . , m.
Seja c uma constante satisfazendo ∥u∥H 1 (RN ) ≤ c para todo u ∈ F. Então,
fixemos um número pequeno a > 0, a ser determinado posteriormente em termos
de ε, e recubramos K por translações em número finito C1 , . . . , Cn do cubo C
da proposição anterior, sem sobreposição (ou seja, tendo interiores disjuntos).
Temos, então, para todo u, v ∈ F a seguinte estimativa:
∫ n ∫
∑
|u − v|2 dx = |u − v|2 dx
RN j=1 Cj
n ∫ n ∫
N a2 ∑ 1 ∑ 2

≤ |∇u − ∇v| dx + N
2
u − v dx
2 j=1 Cj a j=1 Cj
∫ n ∫ ∫
N a2 1 ∑ 2

= |∇u − ∇v|2 dx + N u dx − v dx
2 R N a j=1 Cj Cj
∫ ∫
1 ∑
n
2
≤ 2N c2 a2 + N u dx − v dx .
a j=1 Cj Cj
Usamos aqui a desigualdade elementar
|∇u − ∇v|2 ≤ 2|∇u|2 + 2|∇v|2 .
Introduzindo a aplicação linear T : H 1 (RN ) → Rn pela fórmula

(∫ ∫ )
T u := u(x) dx, . . . , u(x) dx ,
C1 Cn
podemos reescrever a estimativa obtida na forma

∫
1
|u − v|2 dx ≤ 2N c2 a2 + N |T u − T v|2 . (6.2)
R N a
A aplicação linear T é contı́nua, pois usando a desigualdade de Cauchy–

Schwarz obtemos
n ∫
∑ 2

|T u|2 = 1 · u dx
j=1 Cj
∑n (∫ ) (∫ )
≤ 12 dx · u2 dx
j=1 Cj Cj
∫
= aN u2 dx
RN
∫
≤ aN u2 dx + |∇u|2
RN
= aN ∥u∥2H 1 (RN )
para todo u ∈ H 1 (RN ). Como F é limitado em H 1 (RN ), T (F) é limitado em

Rn , então também é pré compacto em Rn posto que Rn possui dimensão finita.
Logo, existe uma cobertura finita F = F1 ∪ . . . ∪ Fm de F tal que
|T u − T v|2 ≤ N c2 aN +2 para todo u, v ∈ Fi , i = 1, . . . , m.
Portanto, usando (6.2) concluı́mos que

∫
|u − v|2 dx ≤ 3N c2 a2 para todo u, v ∈ Fi , i = 1, . . . , m.
RN
√
A proposição segue se escolhermos a := ε/ 3N c no começo da prova.
6.1.2 Os espaços H 1 (Ω)
Neste contexto, Ω sempre denotará um conjunto aberto limitado não vazio em

RN , e denotaremos sua fronteira por Γ. Mais ainda, assumiremos por simplicidade
que, Ω é de classe C ∞ no seguinte sentido (Essas hipóteses geométricas podem
ser enfraquecidas, veja por exemplo, o livro de Raviart-Thomas):
Definição 6.8 O conjunto limitado Ω é de classe C ∞ se para cada ponto a ∈ Γ

existe uma vizinhança aberta U ⊂ RN de a e um difeomorfismo (difeomorfismo
é uma bijeção de classe C ∞ , cuja inversa é também de classe C ∞ .) h : B → U
da bola unitária B := {x ∈ RN : |x| < 1} sobre U ,tal que para todo x =
(x1 , . . . , xN ) ∈ B tenhamos
xN < 0 ⇐⇒ h(x) ∈ Ω ;
xN = 0 ⇐⇒ h(x) ∈ Γ.
Geometricamente Γ é localmente o gráfico de uma função C ∞ e Ω está situada

de um lado de Γ.
Definição 6.9 Escrevemos u ∈ H 1 (Ω) se u ∈ L2 (Ω) e se existem funções g1 , . . . , gN

em L2 (Ω) tais que
∫ ∫
u∂i φ dx = − gi φ dx para todo φ ∈ Cc∞ (Ω), i = 1, . . . , N.
Ω Ω
Exemplo 2: Denotamos por C ∞ (Ω) o espaço vetorial das funções u : Ω → R que

pode ser estendida a funções U : RN → R de classe C ∞ . Se u ∈ C ∞ (Ω), então
u ∈ H 1 (Ω) com gi = ∂i u, i = 1, . . . , N .
Está claro que H 1 (Ω) é um subespaço vetorial de L2 (Ω). Usando a densidade
de Cc∞ (Ω) em L2 (Ω) mostramos, novamente, a unicidade das funções gi . Tal fato
é legitimado pela definição ∂i u := gi para todo u ∈ H 1 (Ω). Também definimos
( )N
grad u = ∇u := (∂1 u, . . . , ∂N u) ∈ L2 (Ω) .
Teorema 6.10
(a) H 1 (Ω) é um espaço de Hilbert separável para o produto escalar
∫ ∑
N
(u, v)H 1 (Ω) := uv + (∂i u)(∂i v) dx.
Ω i=1
(b) C ∞ (Ω) é um subespaço vetorial de H 1 (Ω).
Demonstração:
(a) Podemos repetir a prova da parte (a) do Teorema 6.4.
(b) É uma consequência da parte (b) do Teorema 6.4 e da Proposição 6.11

abaixo.
Segue das definições que se u ∈ H 1 (RN ), então u|Ω ∈ H 1 (Ω) com gi = ∂i u|Ω ,
i = 1, . . . , N . O seguinte resultado mostra, em particular, que todo u ∈ H 1 (Ω)
pode ser obtido desta forma.
4
Proposição 6.11 (Lions, Magenes–Stampacchia) Seja K uma vizinhança
compacta de Ω. Observe que a distância entre R \ K e Ω é positiva. Existe uma
N
aplicação linear e contı́nua
P : H 1 (Ω) → H 1 (RN )
satisfazendo
Pu = u sobre Ω e Pu = 0 sobre RN \ K
para todo u ∈ H 1 (Ω).
Demonstração: (Método da reflexão e truncamento.) Consideremos somente

o caso do intervalo unidimensional Ω = (0, 1) in R. Escolhemos uma função η ∈
Cc∞ (R) satisfazendo η = 1 em [0, 1] e η = 0 no complementar de K. Estendendo
todo u ∈ H 1 (Ω) à uma função par, 2-periodical u : R → R, a fórmula P u := ηu
define uma aplicação linear apropriada.
Teorema 6.12 (Rellich) 5

A injeção H 1 (Ω) ⊂ L2 (Ω) é compacta.
Demonstração: Devemos mostrar que todo conjunto limitado B in H 1 (Ω) é

pré compacto em L2 (Ω). É suficiente observar que o conjunto P (B) ⊂ H 1 (RN )
satisfaz as hipóteses da Proposição 6.7.
O próximo Teorema nos permite generalizar a desigualdade de Poincaré–Wir-
tinger para domı́nios mais gerais:
6
Proposição 6.13 (Desigualdade de Poincaré-Wirtinger) Se Ω é conexo,
então existe uma constante c(Ω) tal que
∫ (∫ ∫ 2 )

u dx ≤ c(Ω)
2
|∇u| dx + u dx
2
Ω Ω Ω
para todo u ∈ H (Ω).

1
Demonstração: Suponhamos, por contradição, que existe uma sequência (un ) ⊂

H 1 (Ω) satisfazendo ∥un ∥L2 (Ω) = 1 para todo n, e
∫ ∫ 2

|∇un | dx + un (x) dx → 0.
2
Ω Ω
4 Lions 1957, Magenes–Stampacchia 1958.
5 Rellich1930.
6 Poincaré 1894, Blaschke 1916.
Então, ∥un ∥H 1 (Ω) → 1. Em particular, (un ) é limitado em H 1 (Ω), portanto,

pelo Teorema de Rellich (un ) possui uma subsequência convergente em L2 (Ω), ou
seja, unk → u em L2 (Ω).
Por outro lado, temos que ∇unk → 0 em L2 (Ω), (unk ) é uma sequência de
Cauchy em H 1 (Ω) e, portanto, unk → v em H 1 (Ω) para algum v. Então também
temos unk → v em L2 (Ω) e, por conseguinte, v = u pela unicidade do limite.
Concluı́mos que
• u ∈ H 1 (Ω),
• ∇u = 0 q.s. em Ω,
∫
• Ω
u dx = 0,
• ∥u∥L2 (Ω) = 1.
Aplicando o Corolário 6.6 (observe que, inicialmente, estendemos u a uma função

de H 1 (RN )), deduzimos que das primeiras duas propriedades u é constante. Da
terceira propriedade esta constante deve ser zero, o que contraria a quarta pro-
priedade.
Denotaremos por ν(x) = (ν1 (x), . . . , νN (x)) o vetor normal unitário exterior
à Γ. Recordemos a clássica generalização da fórmula de Newton-Leibniz à várias
dimensões
Proposição 6.14 (Gauss-Ostrogradski) 7

Se f ∈ C ∞ (Ω), então
∫ ∫
∂j f dx = f νj dΓ, j = 1, . . . , N.
Ω Γ
Demonstração: Por integrações sucessivas o Teorema segue do Teorema de

Newton-Leibniz unidimensional. Referendamos ao leitor os livros clássicos de
Análise e Geometria Diferencial para os detalhes. (Veja, por exemplo, G. M.
Fichtenholz, Differential- und Integralrechnung I-III, Deutscher Verlag der Wis-
senschaften, Berlin, 1975–1987 ou G. Chilov, Analyse mathématique, functions of
plusieurs variables réelles I-II, Edições Mir, Moscou, 1978.)
7 Gauss 1813, 1840, Ostrogradski 1828, 1834.

8
Teorema 6.15 (Teorema de Traço) Existe uma única aplicação linear limi-
tada
γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ)
satisfazendo
γu = u|Γ
para todo u ∈ C ∞ (Ω). Mais ainda, (Green 1828),

∫ ∫
(∂j u)v + u(∂j v) dx = (γu)(γv)νj dΓ, j = 1, . . . , N
Ω Γ
para todo u, v ∈ H 1 (Ω).
Observação 6.16 Iremos frequentementente usar u ao invés de γu por simpli-

cidade.
Consideremos o seguinte lema:
Lema 6.17 Seja Ω um domı́nio aberto, limitado do RN de classe C 1 . Existe um

campo de vetores h : RN → RN de classe C ∞ , satisfazendo h · ν ≥ 1 na fronteira
Γ de Ω, onde ν denota o vetor normal unitário exterior à Ω.
Exemplo 3: Se Ω é uma bola de raio R centrada em x0 , então a função linear

h(x) := (x − x0 )/R satisfaz h · ν = 1 na fronteira de Ω.
Mais geralmente, se Ω é “star-shaped” com respeito à algum ponto x0 , então
(x − x0 ) · ν(x) tem algum mı́nimo positivo R em Γ, e então h(x) := (x − x0 )/R
satisfaz a condição do lema.
Demonstração: Para cada ponto xi ∈ Γ considere yi ∈ RN definida pela

igualdade xi − yi = 2ν(xi ) verificando (xi − yi ) · ν(xi ) = 2. Como o vetor normal
ν : Γ → RN é contı́nuo devido às hipóteses feitas sobre Ω, existe uma vizinhança
aberta Vi de xi tal que
(x − yi ) · ν(x) > 1 para todo x ∈ Γ ∩ Vi .
Como Γ é compacto, pode ser coberto por um número finito de tais conjuntos
abertos, V1 ,. . . , Vm . Escolha uma partição da unidade de classe C ∞ subordinada
8 Sobolev 1950. Em verdade, obtemos uma estimativa mais forte ∥u∥2L2 (Γ) ≤
C(Ω)∥u∥L2 (Ω) ∥u∥H 1 (Ω) para todo u ∈ C ∞ (Ω).
à esta cobertura, ou seja, são funções de classe C ∞ , θi : RN → R (i = 1, . . . , m)

tais que
θi ≥ 0 para cada i,
θi se anula no complementar de um subconjunto compacto de Vi para cada i,
θ1 + · · · + θm ≡ 1 em Γ.
Então a função
∑
m
h(x) := θi (x)(x − yi ), x ∈ RN
i=1
possui as propriedades desejadas. De fato, para cada x ∈ Γ fixado, se denotar-

mos por I o conjunto dos ı́ndices i para o qual x ∈ Vi , então temos a seguinte
desigualdade: (A desigualdade abaixo é, em verdade, estrita).
∑
m
h(x) · ν(x) = θi (x)(x − yi ) · ν(x)
i=1
∑
= θi (x)(x − yi ) · ν(x)
i∈I
∑
≥ θi (x)
i∈I
∑m
= θi (x)
i=1
= 1.
Observação 6.18 O lema permanece válido em duas dimensões se Ω é de classe

C 1 por partes. Neste caso, nos pontos da fronteira xi que são singulares, temos
dois vetores normais que são naturais (“esquerdo” e “direito”) ν− (xi )e ν+ (xi ).
Como eles não podem ser opostos, podemos encontrar um ponto yi na sua bissetriz
tal que
(xi − yi ) · ν− (xi ) = (xi − yi ) · ν+ (xi ) = 2.
O Teorema do traço segue facilmente da seguinte desigualdade:
Proposição 6.19 Seja Ω um domı́nio aberto limitado do RN possuindo fronteira

Γ de classe C 1 . Existe uma constante C(Ω) tal que
∫
u2 dx ≤ C(Ω)∥u∥H 1 (Ω) ∥u∥L2 (Ω)
Γ
para todo u ∈ C ∞ (Ω).
Demonstração: Considere um campo de vetores h = (h1 , . . . , hN ) como no

lema. Aplicando a fórmula de Gauss-Ostrogradski para as funções hj u2 , temos
∫ ∫
u2 dΓ ≤ (h · ν)u2 dΓ
Γ Γ
N ∫
∑
= hj u2 νj dΓ
j=1 Γ
N ∫
∑
= ∂j (hj u2 ) dx
j=1 Ω
N ∫
∑
= hj ∂j (u2 ) + (∂j hj )u2 dx
j=1 Ω
N ∫
∑
= 2(hj ∂j u)u + (∂j hj )u2 dx.
j=1 Ω
Escrevendo ∥·∥p para a norma Lp (Ω) e pondo
M0 := 2∥h∥∞ ,M := ∥diveh∥∞ = max{∥∂1 h1 ∥∞ , . . . , ∥∂N hN ∥∞ } e

√ 1
M := M02 + M12
concluı́mos que
∫
u2 dΓ ≤ M0 ∥∇u∥2 ∥u∥2 + M1 ∥u∥22
Γ
( )1/2 ( )1/2
≤ M02 + M12 ∥u∥22 + ∥∇u∥22 ∥u∥2
= M ∥u∥H 1 (Ω) ∥u∥L2 (Ω) .
Demonstração: [Prova do Teorema 6.15] Como C ∞ (Ω) é denso em H 1 (Ω),

a aplicação linear e limitada u 7→ u|Γ se estende à uma única aplicação linear
limitada γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ).
Para qualquer u, v ∈ C ∞ (Ω) a identidade desejada segue da fórmula de Gauss-
Ostrogradski aplicada com f = uv. Usando a continuidade da aplicação traço, o
caso geral segue por densidade.
6.1.3 O espaço H01 (Ω)
Como na seção anterior, seja Ω um conjunto aberto limitado de classe C ∞ do RN .

Denotaremos por Γ a fronteira de Ω.
Definição 6.20 Denotaremos por H01 (Ω) o núcleo da aplicação traço γ : H 1 (Ω) →
L2 (Γ), ou seja,
H01 (Ω) := {u ∈ H 1 (Ω) : u = 0 sobre Γ}.
∞
Exemplo 4: Temos, claramente, que Cc (Ω) ⊂ H01 (Ω).
Teorema 6.21
(a) H01 (Ω) é um espaço de Hilbert separável munido do produto escalar indu-
zido de H 1 (Ω).
(b) Cc∞ (Ω) é um subespaço vetorial e denso em H01 (Ω).
Demonstração:
(a) Como um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert separável,
H01 (Ω) também é um espaço de Hilbert separável.
(b) A prova deste item é deixada a critério do leitor.
9
Proposição 6.22 (Desigualdade de Poincaré) Existe uma constante c(Ω)
tal que
∥u∥L2 (Ω) ≤ c(Ω)∥∇u∥L2 (Ω)
para todo u ∈ H01 (Ω). Consequentemente, a fórmula
∥u∥H01 (Ω) := ∥∇u∥L2 (Ω)
define uma norma em H01 (Ω), que é equivalente à norma usual, induzida de
H 1 (Ω).
Observação 6.23 Recordemos que Ω é um conjunto limitado. A desigualdade

análoga não se verifica se considerarmos RN ao invés de Ω.
9 Poincaré 1890.
Demonstração: Por densidade é suficiente estabelecer a desigualdade para

u∈ Cc∞ (Ω). Fixemos um cubo dado pelas desigualdades
bi < xi < bi + a, i = 1, . . . , N,
que contém Ω como um subconjunto. Estendendo u igual à zero no complementar

de Ω, obtemos uma função pertencente à Cc∞ (RN ), também denotada por u.
Para todo x ∈ Ω temos
∫ x1
u(x) = ∂1 u(z1 , x2 , . . . , xN ) dz1 .
b1
Aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz segue que

∫ x1
|u(x)|2 ≤ (x1 − b1 ) |∂1 u(z1 , x2 , . . . , xN )|2 dz1
b1
∫ b1 +a
≤a |∂1 u(z1 , x2 , . . . , xN )|2 dz1 .
b1
Integrando sucessivamente, obtemos

∫ ∫ ∫
|u(x)|2 dx ≤ a2 |∂1 u(x)|2 dx ≤ a2 |∇u(x)|2 dx,
Ω Ω Ω
então a desigualdade desejada segue com c(Ω) = a.

As seguintes desigualdades provam a segunda parte da Proposição:
∥∇u∥2L2 (Ω) ≤ ∥u∥2H 1 (Ω) = ∥u∥2L2 (Ω) + ∥∇u∥2L2 (Ω) ≤ (1 + a2 )∥∇u∥2L2 (Ω) .
6.1.4 O espaço H 2 (Ω)
Consideremos as mesmas hipóteses sobre Ω.
Definição 6.24 Dizemos que u ∈ H 2 (Ω) se u ∈ H 1 (Ω) e ∂i u ∈ H 1 (Ω) para

i = 1, . . . , N .
De acordo com L. Schwartz usamos a seguinte notação:
∂ α u := ∂1α1 . . . ∂N
αN
para derivadas parciais, onde
α = (α1 , . . . , αN )
é um multi-ı́ndice com componentes inteiros não negativos, e sua ordem é definida

por |α| := α1 + · · · + αN .
Teorema 6.25 (a) H 2 (Ω) é um espaço de Hilbert separável munido do produto

escalar
∑
(u, v)H k (Ω) = (∂ α u, ∂ α v)L2 (Ω) .
|α|≤2
(b) C ∞ (Ω) é um subespaço vetorial e denso em H 2 (Ω).
Demonstração: Adaptamos a prova do Teorema 6.10.

Segue das definições que a fórmula
∑
N
∆u := ∂i2 u ∈ L2 (Ω)
i=1
define uma aplicação linear e limitada ∆ : H 2 (Ω) → L2 (Ω) ; ∆u é denominado o

Laplaciano de u.10
Mais ainda como, em particular, Ω é de classe C 2 , podemos definir a derivada
normal ∂ν u de todo u ∈ H 2 (Ω), utilizando a fórmula
∑
N
∂ν u := νi γ(∂i u).
i=1
Utilizando o Teorema do Traço podemos verificar que a aplicação u 7→ ∂ν u

é contı́nua de H 2 (Ω) em L2 (Γ). Usando as definições acima, temos a seguinte
fórmula de integração por partes:
Proposição 6.26 (Green) 11 (Green 12 ) Se u ∈ H 2 (Ω) e v ∈ H 1 (Ω), então

∫ ∫
(∆u)v + ∇u · ∇v dx = (∂ν u)v dΓ.
Ω Γ
Demonstração: Aplicando a identidade obtida no Teorema 6.15 para ∂j u ao

invés de u, obtemos para j = 1, . . . , N as identidades
∫ ∫
(∂j2 u)v + (∂j u)(∂j v) dx = (∂j u)vνj dΓ.
Ω Γ
Somando tais identidades e usando a definição de ∆u, ∇u e ∂ν u, o resultado
segue.
10 Laplace1782, 1787.
11 Green 1828.
12 Green 1828.
( )′
6.1.5 Os espaços duais H 1 (Ω) e H −1 (Ω)
Se φ : L2 (Ω) → R é uma forma linear e contı́nua, então sua restrição à H 1 (Ω) é

uma forma linear e contı́nua φ|H 1 (Ω) : H 1 (Ω) → R posto que
|φ(u)| ≤ ∥φ∥ · ∥u∥L2 (Ω) ≤ ∥φ∥ · ∥u∥H 1 (Ω)
para todo u ∈ H 1 (Ω). Mais ainda, a aplicação linear e contı́nua φ 7→ φ|H 1 (Ω) é
injetiva posto que φ é contı́nua e H 1 (Ω) é denso em L2 (Ω). Portanto, podemos
identificar φ com sua restrição φ|H 1 (Ω) e, consequentemente, considerar L2 (Ω)′
como um subespaço vetorial de H 1 (Ω)′ .
Por outro lado, pelo Teorema de Riesz-Fréchet, podemos identificar L2 (Ω) e
L (Ω)′ por meio da identificação de cada f ∈ L2 (Ω) com a forma linear e contı́nua
2
T f ∈ L2 (Ω)′ definida pela fórmula

∫
(T f )(u) := f u dx, u ∈ L2 (Ω).
Ω
Combinando as duas identificações, obtemos as seguintes inclusões:

( )′
H 1 (Ω) ⊂ L2 (Ω) ≡ L2 (Ω)′ ⊂ H 1 (Ω) .
( )′
Podemos repetir o raciocı́nio anterior substituindo H 1 (Ω) e H 1 (Ω) por
( )′
H01 (Ω) e H01 (Ω) . Introduzindo a notação usual13
( )′
H −1 (Ω) := H01 (Ω) ,
obtemos as seguintes inclusões:
H01 (Ω) ⊂ L2 (Ω) ≡ L2 (Ω)′ ⊂ H −1 (Ω).
Observações:
• Como Cc∞ (Ω) é denso em H01 (Ω), os elementos de H −1 (Ω) são determi-
nados por suas restrições à Cc∞ (Ω). Isto nos permite considerá-los como
distribuições.
( )′
• Elementos distintos de H 1 (Ω) podem ter a mesma restrição à Cc∞ (Ω)
posto que Cc∞ (Ω) não é denso em H 1 (Ω). Por conseguinte, os elementos de
( 1 )′
H (Ω) não são distribuições.
13 Schwartz 1952.
• De um modo geral, se V e H são dois espaços de Hilbert, V ⊂ H, com

inclusão contı́nua e densa, então podemos identificar o espaço dual H ′ com
um subconjunto do espaço dual V ′ , por meio da identificação φ ∈ H ′ com
φ|V . Se identificarmos H ′ com H com o auxı́lio do isomorfismo isométrico
de Riesz-Fréchet, então obtemos
V ⊂ H = H′ ⊂ V ′
e a inclusão H ′ ⊂ V ′ é também densa e contı́nua.
• O resultado anterior permanece válido se V não é um espaço de Hilbert mas

somente um espaço de Banach reflexivo. A necessidade da reflexividade é
mostrada no exemplo
ℓ1 ⊂ ℓ2 = ℓ′2 ⊂ ℓ′1 = ℓ∞
onde a primeira inclusão é densa, mas não a segunda.
6.2 Exercı́cios em espaços de Sobolev unidimen-

sionais
Exercı́cio 6.2.1
Prove que a fórmula
{ −1
e 1−x2 si |x| < 1,
φ(x) :=
0 si |x| ≥ 1
define uma função teste φ ∈ Cc∞ (R).

Exercı́cio 6.2.2
Considere a identidade
∫ x
u(x)2 = 2uu′ dt ≤ ∥u∥2H 1 (R) .
−∞
Prove que
∥u∥∞ ≤ ∥u∥H 1 (R)
para todo u ∈ Cc∞ (R).

Exercı́cio 6.2.3
Denotamos por C0 (R) o espaço de Banach das funções contı́nuas u : R → R

satisfazendo lim±∞ u = 0, munido da norma ∥u∥∞ .
Prove que H 1 (R) ⊂ C0 (R), mais precisamente, prove que todo u ∈ H 1 (R)
possui um único representante contı́nuo ũ, ele pertenceà C0 (R) e, além disso,
∥ũ∥∞ ≤ ∥u∥H 1 (R) .
Exercı́cio 6.2.4
Prove que todo u ∈ H 1 (R) satisfaz a fórmula de Newton-Leibniz
∫ b
u′ dt = ũ(b) − ũ(a), −∞ < a < b < ∞
a
onde ũ denota o representante contı́nuo de u.

Exercı́cio 6.2.5
Se u ∈ H 1 (R) e u′ = 0 q.s., então u = 0 q.s.
Exercı́cio 6.2.6
Se u, v ∈ H 1 (R), então uv ∈ H 1 (R) e
(uv)′ = u′ v + uv ′ .
Exercı́cio 6.2.7
A inclusão H 1 (R) ⊂ L2 (R) não é compacta.
Sugestão: considere as translações u(x + n) (n = 1, 2, . . .) de uma função

u ∈ H 1 (R).
Exercı́cio 6.2.8
Prove que a função valor absoluto | · | ∈ H 1 (−1, 1).
Seja −∞ < a < b < ∞ nos exercı́cios que seguem.

Exercı́cio 6.2.9
Considere a seguinte identidade:
∫ x
u(x) − u(y) =
2 2
2uu′ dt ≤ ∥u∥2H 1 (a,b) , a < y < x < b.
y
Prove que
1
∥u∥2L∞ (a,b) ≤ ∥u∥2H 1 (a,b) + ∥u∥2L2 (a,b)
b−a
para todo u ∈ C ∞ ([a, b]).
Exercı́cio 6.2.10
Prove que H 1 (a, b) ⊂ C([a, b]), mais precisamente, prove que todo u ∈ H 1 (a, b)
possui um único representante contı́nuo ũ. Utilize este fato para mostrar que
sign ∈
/ H 1 (−1, 1).
Exercı́cio 6. 2. 11
Prove que todo u ∈ H 1 (a, b) é Hölder contı́nuo com expoente 1/2:
|ũ(x) − ũ(y)| ≤ ||u′ ||L2 (a,b) · |x − y|1/2 .
Exercı́cio 6.2.12
Prove que se 1/2 < p < 1, então a função u(x) := xp pertence à H 1 (0, 1), e
não é Lipschitz contı́nua.
Exercı́cio 6. 2. 13
Se u ∈ C 1 ([a, b]), então u ∈ H 1 (a, b), e sua derivada no sentido distribucional
coincide com sua derivada clássica q.s..
Exercı́cio 6.2.14
Se u ∈ C([a, b]) e se existem um número finito de pontos a = x0 < x1 <
· · · < xn = b tais que uj := u|[xi−1 ,xi ] pertence à H 1 ([xi−1 , xi ]) com u′j = gj para
i = 1, . . . , n, então u ∈ H 1 (a, b) com u′ = u′j q.s. em [xi−1 , xi ], i = 1, . . . , n.
Exercı́cio 6.2.15 A seguinte fórmula define uma extensão do operador P :
H 1 (a, b) → H 1 (R) no sentido da Proposição 6.11:


 0 se x < a − 1 ;




u(a)(x − a + 1) si a − 1 < x < a ;
(P u)(x) := u(x) se a < x < b ;



 u(b)(b + 1 − x) si b < x < b + 1 ;


0 si b + 1 < x.
Exercı́cio 6.2.16
Se a < c < b, então o delta de Dirac δc : H01 (Ω) → R, definido pela fórmula
δc (v) := v(c)
pertence à H −1 (a, b) mas não pertence à L2 (a, b).
Sugestões para alguns exercı́cios.

Exercı́cio 6.2.1. Inicialmente, mostre que a função h : R → R definida por

{
e−1/t si t > 0,
h(t) :=
0 si t ≤ 0
é de classe C ∞ , e existem polinômios P0 , P1 , . . . satisfazendo
{
(n) Pn (1/t)e−1/t if t > 0,
h (t) := n = 0, 1, . . . .
0 if t ≤ 0,
Como o polinômio g : R → R definido por g(x) := 1 − x2 é de classe C ∞ , a

função composta φ = h ◦ g é C ∞ , também. Finalmente, φ(x) = 0 se |x| ≥ 1,
posto que g(x) ≤ 0.
Exercı́cio 6.2.3. A aplicação linear contı́nua u 7→ u, definida no subespaço

denso Cc∞ (R) of H 1 (R) com valores no espaço de Banach C0 (R), pode ser esten-
dida à uma única aplicação linear e contı́nua de H 1 (R) into C0 (R).
Exercı́cio 6.2.7. Fixemos uma função não identicamente nula u ∈ Cc∞ (R) que
se anula no complementar do intervalo [−1/2, 1/2] e, consideremos sua translação
un (x) := u(x+n), n = 1, 2, . . .. Então a sequência (un ) é limitada em H 1 (R), mas
não possui nenhuma subsequência de Cauchy em L2 (R), posto que a sequência é
ortogonal e, portanto,
∫ ∞ ∫ ∞ ∫ ∞
∥un − uk ∥2 = |un − uk |2 dx = |un |2 + |uk |2 dx = 2 |u|2 dx > 0
−∞ −∞ −∞
para todo n ̸= k.
Exercı́cio 6.2.9. Se u ∈ C ∞ ([a, b]) e x, y ∈ [a, b], então

∫ x
u(x)2 − u(y)2 = 2uu′ dt ≤ ∥u∥2H 1 (a,b) ,
y
logo
(b − a)u(x)2 − ∥u∥2L2 (a,b) ≤ (b − a)∥u∥2H 1 (a,b) .
Exercı́cio 6.2.16. Se u ∈ H01 (a, b) satisfaz u(c) > 0 e, definirmos un (x) :=

min{u(x), n|x − c|} para n = 1, 2, . . .. Então, un ∈ H01 (a, b), un (c) = 0, e un → u
∫b
em L2 (a, b). Se uma função f ∈ L2 (a, b) satisfaz a f un dx = un (c) para todo n,
logo
∫ b ∫ b
f u dx = lim f un dx = lim un (c) = lim 0 = 0 ̸= u(c).
a a
6.3 Exercı́cios em espaços de Sobolev em várias

dimensões
Exercı́cio 6.3.1
Prove que a fórmula
{ −1
e r2 −|x−a|2 se |x − a| < r,
φ(x) :=
0 se |x| ≥ r
define uma função φ ∈ Cc∞ (RN ).

Exercı́cio 6.3.2
Seja 0 ∈ Ω e definamos Ω∗ := Ω \ {0}. Se uma função u ∈ C 1 (Ω∗ ) satisfaz as
seguintes condições:
∫
• Ω
(u2 + |∇u|2 ) dx < ∞ (com a derivada clássica),
• limx→0 |x|N −1 u(x) = 0.
Então u ∈ H 1 (Ω) com as derivadas clássicas ∂j u para gj .

Exercı́cio 6.3.3
Prove que
x
∇|x|α = α|x|α−1
|x|
para todo x ∈ RN \ {0} a para todo α ∈ R.
Ao longo dos próximos cinco exercı́cios seja Ω = BR (0) uma bola de raio
0 < R < 1 em RN , N ≥ 2.
Exercı́cio 6.3.4
Prove que se N ≥ 3 e 1 − N
2 < α < 0, então a função u(x) := |x|α satisfaz
/ L∞ (Ω) e u ∈
u ∈ H 1 (Ω), mas u ∈ / C(Ω) para todo R > 0.
Exercı́cio 6.3.5

Prove que se N ≥ 3, então a função u(x) := lnln|x| satisfaz u ∈ H 1 (Ω)
/ L∞ (Ω) e u ∈
novamente, mas u ∈ / C(Ω).
Exercı́cio 6.3.6

Prove que se N ≥ 3 e u(x) := sin lnln|x|, então u ∈ H 1 (Ω) e u ∈ L∞ (Ω),
mas u ∈
/ C(Ω).
Exercı́cio 6.3.7
β
Prove que se N = 2, 0 < β < 1/2 e u(x) := ln|x| , então u ∈ H 1 (Ω), mas
/ L∞ (Ω) e u ∈
u∈ / C(Ω).
Exercı́cio 6.3.8
β
Prove que se N = 2, 0 < β < 1/2 e u(x) := sinln|x| , então u ∈ H 1 (Ω) e
u ∈ L∞ (Ω), mas u ∈
/ C(Ω).
Exercı́cio 6.3.9
Prove a seguinte variação da desigualdade de Poincaré-Wirtinger: se Ω é co-
nexo, então existe uma constante c(Ω) > 0 tal que
∫ ∫ ∫ 2

c(Ω) u2 dx ≤ |∇u|2 dx + u dx
Ω Ω Γ
para todo u ∈ H (Ω). 1
Exercı́cio 6.3.1. Podemos repetir a solução do exercı́cio 6.2 com a mesma

função h e com g : RN → R definida por g(x) := r2 − x21 − · · · − x2N .
Exercı́cio 6.3.2. Se φ ∈ Cc∞ (Ω), então, temos para j = 1, . . . , N as igualdades

∫ ∫ ∫
u(∂j φ) dx = − (∂j u)φ dx + uφνj dΓ
x∈Ω x∈Ω
|x|>r |x|>r |x|=r
para r > 0 suficientemente pequeno. Concluı́mos fazendo r → 0.
Exercı́cio 6.3.3. Cálculos explı́citos usando a expressão |x| = (x21 +· · ·+x2N )1/2 .
/ L∞ (Ω) e
Exercı́cio 6.3.4. Se α < 0, então limx→0 u(x) = ∞, portanto, u ∈
u∈
/ C(Ω).
Se α > 1 − N2 , então
∫ ∫
u + |∇u| dx =
2 2
|x|2α + α2 |x|2α−2 dx < ∞,
Ω |x|<R
posto que 2α − 2 > −N . (A mesma conclusão se N = 2 e α ≥ 0.)

Se α > 1 − N
2, então temos também que α > 1 − N , tal que
lim |x|N −1 u(x) = |x|N −1+α = 0.

x→0
PROBLEMAS ELÍPTICOS 445
/ L∞ (Ω) e u ∈
Exercı́cio 6.3.7. Se β > 0, então limx→0 u(x) = ∞, logo u ∈ /
C(Ω).
Se β < 1/2, então
∫ ∫

u2 + |∇u|2 dx = ln|x|2β + β ln|x|β−1 |x|−1 2 dx
Ω |x|<R
∫ R
= 2π r|ln r|2β + β 2 |ln r|2β−2 r−1 dr < ∞,
0
posto que 2β − 2 > −1.

Finalmente, limx→0 |x|u(x) = 0.
Temos também as mesmas conclusões se n ≥ 3 e β ∈ R é arbitrário.
6.4 Problemas Elı́pticos

Como na seção anterior, continuamos assumindo que Ω é um conjunto aberto,
limitado e não vazio de classe C ∞ em RN com fronteira Γ.
6.4.1 Problema de Dirichlet I
Consideremos o seguinte problema14 :

{
−∆u = f em Ω,
(6.3)
u=0 sobre Γ.
Dada uma função f : Ω → R em algum espaço funcional “razoável”, procura-

mos uma solução u : Ω → R em algum outro espaço “razoável”. Encontramos
este problema, por exemplo, se desejamos encontrar o potencial elétrico u de um
campo elétrico criado por fontes elétricas de densidade f num domı́nio Ω com
uma fronteira condutora Γ.
É natural procurar a solução no espaço H 2 (Ω):
Definição 6.27 Por uma solução forte de (6.3) entendemos uma função u ∈
H 2 (Ω) satisfazendo a primeira igualdade de (6.3) em L2 (Ω) e a segunda no sentido
do traço em L2 (Γ).
14 Euler 1752, Laplace 1782 and 1787, Poisson 1813.
Em aplicações fı́sicas f não pertence sempre à L2 (Ω). De modo a encontrar

uma definição mais adequada de solução, multiplicamos a primeira equação de
(6.3) por uma função arbitrária v ∈ H01 (Ω) e integramos por partes em Ω. Usando
a condição de fronteira u = 0 sobre Γ, obtemos a igualdade variacional
∫ ∫
∇u · ∇v dx = f v dx para todo v ∈ H01 (Ω).
Ω Ω
Considerando f ∈ L (Ω) como um elemento de H −1 (Ω), podemos reescrevê-la na

2
forma ∫
∇u · ∇v dx = f (v) para todo v ∈ H01 (Ω). (6.4)
Ω
A última fórmula, (6.4), faz sentido se u ∈ H 1 (Ω). Considerando a condição

de fronteira u = 0 sobre Γ, somos tentados a adotar a seguinte definição15 :
Definição 6.28 Por uma solução fraca de (6.3) entendemos uma função u ∈
H01 (Ω) satisfazendo (6.4).
A definição acima é justificada pelo seguinte teorema de existência e unicidade.

Munimos H01 (Ω) com a norma equivalente16
∥u∥H01 (Ω) := ∥∇u∥L2 (Ω) .
Teorema 6.29 Para qualquer f ∈ H −1 (Ω) dada, o problema (6.3) possui uma
única solução fraca u. Mais ainda, a aplicação linear f 7→ u é um isomorfismo
isométrico de H −1 (Ω) sobre H01 (Ω).
Demonstração: Da equação (6.4) decorre que u ∈ H01 (Ω) representa uma forma
linear limitada f em H01 (Ω). Concluı́mos aplicando o Teorema de Riesz-Fréchet.
Observação 6.30
• Segue do Teorema que a restrição do operador Laplaciano ∆ : H 2 (Ω) →

L2 (Ω) à H01 (Ω), em verdade ∆ : H 2 (Ω)∩H01 (Ω) → L2 (Ω), pode ser estendido
à um isomorfismo isométrico de H01 (Ω) sobre H −1 (Ω). Este operador é
ainda usualmente denotado por ∆.
15 Courant-Friedrichs-Lewy 1928, Leray 1934, Sobolev 1937, Schwartz 1952. Os cálculos acima
mostram que uma solução forte é também uma solução fraca.

16 Ver Proposição 6.22.
• Uma solução fraca é forte se, e somente se, f ∈ L2 (Ω).17 A prova é fácil
em uma dimensão, mas delicada em em dimensões maiores: a regularidade
da fronteira Γ é crucial neste ponto. Temos, mais ainda, a estimativa
∥u∥H 2 (Ω) ≤ c(Ω)∥f ∥L2 (Ω)
com uma constante adequada c(Ω). Segue que a fórmula
∥u∥H 2 (Ω)∩H01 (Ω) := ∥∆u∥L2 (Ω)
define uma norma euclidiana em H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω) que é equivalente à norma
induzida por H 2 (Ω).
6.4.2 Problema de Dirichlet II
Conasideremos o problema mais geral

{
−∆u = f em Ω,
(6.5)
u=g sobre Γ
onde f e g são duas funções dadas f : Ω → R e g : Γ → R.
Definição 6.31 Uma solução forte de (6.5) é uma função u ∈ H 2 (Ω) satisfa-
zendo a primeira igualdade de (6.5) em L2 (Ω) e a segunda no sentido do traço
em L2 (Γ).
Se u é uma solução forte, então multiplicando a primeira equação de (6.5)

por uma função v ∈ H01 (Ω), integrando por partes em Ω, usando a condição de
fronteira em (6.5) e considerando L2 (Ω) como um subespaço de H −1 (Ω), obtemos
novamente que
∫
∇u · ∇v dx = f (v) para todo v ∈ H01 (Ω). (6.6)
Ω
Esta fórmula possui significado mesmo para todo u ∈ H 1 (Ω) e f ∈ H −1 (Ω). Isto
nos leva à seguinte definição:
Definição 6.32 Uma solução fraca de (6.5) é uma função u ∈ H 1 (Ω) tal que
u = g sobre Γ, satisfazendo (6.6).
17 Schwarz 1870, Neumann 1870, Poincaré 1890, Hilbert 1899, Lebesgue 1912.
A aplicação traço γ : H 1 (Ω) → L2 (Γ) não é sobrejetiva. Denotaremos sua

imagem por18
H 1/2 (Γ) = {γu : u ∈ H 1 (Ω)}.
Este é um espaço normado19 para a norma quociente
∥g∥H 1/2 (Γ) = inf{∥u∥H 1 (Ω) : u ∈ H 1 (Ω) e γu = g}.
Temos o seguinte resultado:20
Teorema 6.33 Para quaisquer f ∈ H −1 (Ω) e g ∈ H 1/2 (Γ) dadas, o problema

(6.5) possui uma única solução fraca. Mais ainda, a aplicação linear (f, g) 7→ u é
contı́nua de H −1 (Ω) × H 1/2 (Γ) sobre H 1 (Ω).
Demonstração: Fixando uma função G ∈ H 1 (Ω) satisfazendo γG = g e intro-

duzindo uma nova função desconhecida z := u − G nosso problema é equivalente
a encontrar uma função z ∈ H01 (Ω) satisfazendo a igualdade
∫ ∫
∇z · ∇v dx = f (v) − ∇G · ∇v dx
Ω Ω
para todo v ∈ H01 (Ω).

Como a fórmula ∫
φ(v) := f (v) − ∇G · ∇v dx
Ω
define uma forma linear limitada em H01 (Ω), a existência de uma única solução
segue por meio da aplicação do Teorema de Riesz-Fréchet como na seção anterior.
Obtemos também a seguinte desigualdade:
∥u∥H 1 (Ω) ≤ ∥z∥H 1 (Ω) + ∥G∥H 1 (Ω)

( )
≤ c ∥f ∥H −1 (Ω) + ∥∇G∥L2 (Ω) + ∥G∥H 1 (Ω)
( )
≤ (c + 1) · ∥f ∥H −1 (Ω) + ∥G∥H 1 (Ω) .
Tomando o ı́nfimo em relação à G, do lado direito, concluı́mos que

( )
∥u∥H 1 (Ω) ≤ (c + 1) · ∥f ∥L2 (Ω) + ∥g∥H 1/2 (Γ) .

18 o expoente 1/2 pode ser justificado usando uma definição equivalente de espaços de Sobolev
via Transformada de Fourier. Veja, por exemplo, Lions–Magenes 1968–1970.
19 É de fato um espaço de Hilbert.
20 A segunda metade do teorema mostra que nosso problema é bem posto no sentido de
Hadamard.
Observação 6.34 Usando a regularidade de Ω pode ser mostrado que u é uma

solução forte se, e somente se,
f ∈ L2 (Ω) e g ∈ H 3/2 (Γ) := {γu : u ∈ H 2 (Ω)}.
6.4.3 Problema de Neumann I
Consideremos o seguinte problema:

{
−∆u + u = f em Ω,
(6.7)
∂ν u = h sobre Γ.
Adicionamos um termo extra u na primeira equação de (6.7) de modo a evitar

algumas dificuldades técnicas, a serem tratadas na próxima subseção.
A definição de solução forte é natural:
Definição 6.35 Uma solução forte de (6.7) é uma função u ∈ H 2 (Ω) satisfa-
zendo a primeira equação de (6.7) em L2 (Ω) e a segunda em L2 (Γ).
Se u é uma solução forte, então multiplicando a primeira equação de (6.7)

por uma função v ∈ H 1 (Ω), integrando por partes em Ω e usando a condição de
fronteira em (6.7), obtemos a seguinte identidade variacional:
∫ ∫ ∫
∇u · ∇v + uv dx = f v dx + hv dΓ para todo v ∈ H 1 (Ω). (6.8)
Ω Ω Γ
Como esta fórmula faz sentido para todo u ∈ H 1 (Ω), temos a seguinte de-
finição:
Definição 6.36 Uma solução fraca de (6.7) é uma função u ∈ H 1 (Ω) satisfa-
zendo (6.8).
Observação 6.37
• A condição de fronteira ∂ν u = h não figura explicitamete na definição de

solução fraca. De fato, ela é considerada implicitamente na escolha de
“funções testes”: contrariamente às subseções anteriores, onde considera-
mos v ∈ H 1 (Ω) ao invés de v ∈ H01 (Ω).
• Poderı́amos ter definido soluções fracas de maneira mais geral, substituindo

( )′ ( )′
o lado direito de (6.8) por f (v)+h(γv) com f ∈ H 1 (Ω) e h ∈ H 1/2 (Γ) .
A definição é justificada pelo seguinte resultado.
Teorema 6.38 Para toda f ∈ L2 (Ω) e h ∈ L2 (Γ), o problema (6.7) possui uma
única solução fraca. Mais ainda, a aplicação linear (f, h) 7→ u é contı́nua de
L2 (Ω) × L2 (Γ) em H 1 (Ω).
Demonstração: O lado direito de (6.8) define uma forma linear e contı́nua φ(v)
em H 1 (Ω) posto que
∫ ∫

|φ(v)| ≤ f v dx + hv dΓ
Ω Γ
≤ ∥f ∥L2 (Ω) · ∥v∥L2 (Ω) + ∥h∥L2 (Γ) · ∥v∥L2 (Γ)
( )
≤ ∥f ∥L2 (Ω) + ∥γ∥ · ∥h∥L2 (Γ) · ∥v∥H 1 (Ω)
para toda v ∈ H 1 (Ω). Aplicando o Teorema de Riesz-Fréchet concluı́mos que

existe uma única solução fraca.
Mais além, escolhendo v = u em (6.8) obtemos
∫
∥u∥2H 1 (Ω) = |∇u|2 + u2 dx
Ω
= |φ(u)|
( )
≤ ∥f ∥L2 (Ω) + ∥γ∥ · ∥h∥L2 (Γ) · ∥u∥H 1 (Ω) ,
ou seja,
∥u∥H 1 (Ω) ≤ ∥f ∥L2 (Ω) + ∥γ∥ · ∥h∥L2 (Γ) .
Observação 6.39 Mostra-se que uma solução fraca é forte se, e somente se,
f ∈ L2 (Ω) e h ∈ H 1/2 (Γ).
6.4.4 Problema de Neumann II
Consideremos, agora, o problema modificado

{
−∆u = f em Ω,
(6.9)
∂ν u = h sobre Γ.
Considerando argumentos usuais, chegamos às seguintes definições:

Definição 6.40
• Uma solução forte de (6.9) é uma função u ∈ H 2 (Ω) satisfazendo a primeira

equação em L2 (Ω) e a segunda em L2 (Γ).
• Uma solução fraca de (6.9) é uma função u ∈ H 1 (Ω) satisfazendo

∫ ∫ ∫
∇u · ∇v dx = f v dx + hv dΓ para todo v ∈ H 1 (Ω). (6.10)
Ω Ω Γ
Toda solução forte é também uma solução fraca.

Temos, agora, duas dificuldades extras com respeito à subseção anterior. Pri-
meiro, if u é uma solução fraca (resp. forte), então u + c também é uma solução
fraca (resp. forte) para toda constante c. Portanto, a solução nunca é única. Mais
ainda, se u é uma solução fraca, então escolhendo v = 1 em (6.10), obtemos uma
condição de compatibilidade
∫ ∫
f dx + h dΓ = 0 (6.11)
Ω Γ
entre os dados do problema. Esta condição é necessária para a existência de uma

solução. O seguinte Teorema esclarece esta situação.
Teorema 6.41 Seja Ω conexo21 e seja f ∈ L2 (Ω), h ∈ L2 (Γ).
(a) Se a condição (6.11) não é satisfeita, então o problema (6.9) não tem
solução.
(b) Se a condição (6.11) é satisfeita, então o problema (6.9) possui uma

solução. Tal solução será única condicionada à adição de uma constante.
Demonstração: A necessidade já foi provada. Assumamos que a condição

(6.11) é satisfeita e consideremos o subespaço vetorial fechado V de H 1 (Ω) definido
por ∫
V = {v ∈ H 1 (Ω) : v dx = 0}.
Ω
21 Na falta de conexidade podemos provar um Teorema mais geral usando tantas condições de
compatibilidade quantas forem as componentes conexas de Ω. Os detalhes são deixados à cargo

do leitor.
Então V é um espaço de Hilbert para o produto escalar induzido de H 1 (Ω). Mais

além, pela desigualdade de Poincaré-Wirtinger, Proposição 6.13, a fórmula
∫
(u, v) = ∇u · ∇v dx
Ω
define um produto escalar equivalente em V . Aplicando o Teorema de Riesz-

Fréchet, existe uma única função u0 ∈ V tal que
∫ ∫ ∫
∇u0 · ∇v dx = f v dx + hv dΓ para todo v ∈ V. (6.12)
Ω Ω Γ
Graças à hipótese (6.11), a igualdade acima se verifica para todas as funções

constantes v, também. Como toda função v ∈ H 1 (Ω) possui uma decomposição
v = v ′ + c com v ′ ∈ V e uma constante c, concluı́mos que u0 é uma solução fraca.
Já observamos que u0 + c também é uma solução fraca, para toda constante
c. Reciprocamente, se u é uma solução fraca, então u − c também é uma solução
fraca para toda constante c. Escolhendo c tal que u − c ∈ V , a igualdade (6.12)
é satisfeita com u0 substituı́da por u − c. Graças à unicidade de u0 , concluı́mos
que u = u0 + c.
6.4.5 Teorema Espectral
Para muitas condições de fronteira importantes, o Laplaciano se comporta de

maneira análoga às matrizes simétricas: existe uma base ortornormal do espaço
de Hilbert correspondente, formada por autofunções do Laplaciano. O seguinte
resultado22 nos permitirá resolver na próxima seção vários problemas de evolução,
reduzindo tais problemas a uma sequência de equações diferenciais ordinárias
lineares muito simples.
Teorema 6.42
(a) Existe uma base ortornormal w1 , w2 , . . . em L2 (Ω) e uma sequência λ1 , λ2 , . . .
de números reais positivos tendendo à infinito, tais que wn ∈ H01 (Ω) para todo n,
e
∫ ∫
∇wn · ∇v dx = λn wn v dx para todo v ∈ H01 (Ω), n = 1, 2, . . . . (6.13)
Ω Ω
22 Schwarz 1885, Picard 1893, Poincaré 1894.

(b) A sequência
1
√ wn , n = 1, 2, . . .
λn
é uma base ortornormal de H01 (Ω) para o produto escalar
∫
(u, v)H01 (Ω) := ∇u · ∇v dx.
Ω
Observação 6.43
• Observe que wn é a solução fraca do problema de Dirichlet (6.3) com f =

λn wn : {
−∆wn = λn wn em Ω,
(6.14)
wn = 0 sobre Γ.
Dizemos que os números λn são os autovalores de −∆ com condição de
fronteira tipo Dirichlet e que as funções wn são as correspondentes auto-
funções.
• Podemos provar que wn ∈ C ∞ (Ω). Aplicando o teorema de Green, deduzi-

mos de (6.13) que
∫
(∆wn + λn wn )v dx = 0 para todo v ∈ H01 (Ω),
Ω
portanto, ∆wn + λn wn = 0 q.s. Como wn é de classe C 2 , esta igualdade se

verifica sempre, concluı́mos então que wn é a solução clássica de (6.14).
• Em particular, quando N = 1 e Ω =]0, π[, podemos considerar, por exemplo,

√
wn (x) = 2/π sin nx.
Demonstração:
(a) Para qualquer f ∈ L2 (Ω) denotamos por T f a solução fraca do problema
de Dirichlet {
−∆u = f em Ω,
u=0 sobre Γ.
Explicitamente, u = T f é caracterizado pelas relações T f ∈ H01 (Ω) e

∫ ∫
∇(T f ) · ∇v dx = f v dx para todo v ∈ H01 (Ω). (6.15)
Ω Ω
Pelo teorema 6.29, T é uma aplicação linear, limitada e injetiva de L2 (Ω) em

H01 (Ω). Pelo teorema de Rellich, a injeção canônica i de H01 (Ω) em L2 (Ω) é com-
pacta. Consequentemente, a aplicação composta i◦T é compacta em L2 (Ω). Além
disso, ela também é simétrica. De fato, para qualquer f, g ∈ L2 (Ω), deduzimos
de (6.15) que
∫ ∫
(f, (i ◦ T )g)L2 (Ω) = f (T g) dx = ∇(T f ) · ∇(T g) dx
Ω Ω
e
∫ ∫
((i ◦ T )f, g)L2 (Ω) = g(T f ) dx = ∇(T g) · ∇(T f ) dx,
Ω Ω
donde
((i ◦ T )f, g)L2 (Ω) = (f, (i ◦ T )g)L2 (Ω) .
Aplicando o teorema espectral abstrato à i◦T , obtemos uma base ortornormal

w1 , w2 , . . . de L2 (Ω) e, uma sequência de números reais µ1 , µ2 , . . . satisfazendo
µn → 0, e T wn = µn wn para todo n.
Como T é injetiva, µn ̸= 0 para todo n, então a igualdade wn = 1
µn T wn nos
mostra que wn ∈ H01 (Ω) para todo n.
Aplicando (6.15) com f = v = wn , obtemos que
∫ ∫ ∫
1= |wn |2 dx = ∇(µn wn ) · ∇wn dx = µn |∇wn |2 dx,
Ω Ω Ω
portanto, µn > 0 para todo n.

O resultado acima mostra que os números λn := 1/µn estão bem definidos,
são (estritamente) positivos e tendem ao infinito. Finalmente, (6.13) segue de
(6.15) com f = λn wn e T f = wn .
(b) A ortonormalidade em H01 (Ω) segue de (6.13) com v = wk . Para a comple-

tude, observemosque se v é ortogonal à esta sequência em H01 (Ω), então v também
é ortogonal à sequência (wn ) em L2 (Ω) por (6.13), posto que λn ̸= 0 para todo
n.
Observação 6.44 Existem resultados análogos para o problema de Neumann e

mesmo para condições de fronteira mais gerais.
6.5 Exercı́cios
Exercı́cio 6.5.1 Consideremos o problema de Dirichlet
{
−u′′ = f em (a, b),
u(a) = u(b) = 0.
Recordemos que para cada f ∈ H −1 (a, b) existe uma única solução u ∈

H 1 (a, b). Prove que se f ∈ L2 (a, b), então u ∈ H 2 (a, b).
Exercı́cio 6.5.2 Adapte a teoria para resolver o seguinte problema:
{
−u′′ + u = f em (a, b),
u′ (a) = u(a) e u(b) = 0.
Exercı́cio 6.5.3 Adapte a teoria para resolver o seguinte problema com condições
de fronteira periódicas:
{
−u′′ + u = f em (a, b),
u(a) = u(b) e u′ (a) = u′ (b).
Exercı́cio 6.5.4 Fixemos três funções p ∈ C 1 ([a, b]) e q, r ∈ C([a, b]) com min p >
0. Solucione o seguinte problema:
{
−(pu′ )′ + ru′ + qu = f em (a, b),
u(a) = u(b) = 0.
Exercı́cio 6.5.1. Utilize a equação −u′′ = f para mostrar que u′ ∈ H 1 (a, b).
Exercı́cio 6.5.2. Mostre, por meio de um cálculo formal, que se u é uma

solução para alguma f ∈ L2 (a, b), então u pertence ao subespaço vetorial fechado
dado por
V := {v ∈ H 1 (a, b) : v(b) = 0}
de H 1 (a, b), e que

∫ b ∫ b
u′ v ′ + uv dx + u(a)v(a) = f v dx
a a
para toda v ∈ V .
Exercı́cio 6.5.3. Mostre, por meio de cálculo formal, que se u é uma solução
para alguma f ∈ L2 (a, b), então u pertence ao subespaço vetorial fechado dado
por
V := {v ∈ H 1 (a, b) : v(a) = v(b)}
de H 1 (a, b), e que

∫ b ∫ b
′ ′
u v + uv dx = f v dx
a a
para toda v ∈ V .
Exercı́cio 6.5.4. Defina a primitiva R de r/p e reescreva o problema na forma

{ ( )′
− pe−R u′ + qe−R u = f e−R em (a, b),
u(a) = u(b) = 0.
Alternativamente, aplique o Teorema de Lax–Milgram.

Capı́tulo 7
Problemas de Evolução
Assumiremos, como de costume, que Ω é um conjunto aberto limitado de classe

C ∞ in RN , e denotaremos sua fronteira por Γ.
7.1 Equação do Calor

Consideremos o seguinte problema1 :

 ′
u − ∆u = 0 em (0, ∞) × Ω,
u=0 sobre (0, ∞) × Γ, (7.1)


u(0) = v em Ω.
Observação 7.1 (Interpretação para N = 3) Assuma que um corpo material

ocupando o volume Ω, está localizado no gelo de modo que sua temperatura super-
ficial é mantida em grau zero. Se u(t, x) denota a temperatura em x ∈ Ω no tempo
t e se v(x) = u(0, x) é a temperatura inicial, então a evolução da temperatura é
governada pelo sistema (7.1).
De modo a encontrarmos uma definição razoável para solução segundo Fourier,

fazemos um cálculo formal.2 Consideremos a base ortornormal (wn ) de L2 (Ω),
dada pelo Teorema Espectral 6.42. Se u satisfaz (7.1), então desenvolvendo v e
u(t) (para cada t ≥ 0) em série de Fourier obtemos
∞
∑
v= αj wj , (7.2)
j=1
1 Fourier 1807, 1822.

2O cálculo fica totalmente justificado se u ∈ C 1 ([0, ∞) ; H 2 (Ω)).
457
e
∞
∑
u(t) = uj (t)wj , t ≥ 0.
j=1
Temos uj (0) = αj , para todo j, pela condição inicial u(0) = v. Além disso,
para cada wk fixo, deduzimos da equação diferencial e da condição de fronteira
de (7.1) que
∫
0= (u′ (t) − ∆u(t))wk dx
∫Ω
= u′ (t)wk + ∇u(t) · ∇wk dx
Ω
∞
∑ (∫ ) (∫ )
= u′j (t) wj wk dx + uj (t) ∇wj · ∇wk dx
j=1 Ω Ω
= u′k (t) + λk uk (t).
Portanto, uk (t) = uk (0)e−λk t = αk e−λk t e então

∞
∑
u(t) = αj e−λj t wj . (7.3)
j=1
Isso nos leva à seguinte definição:
Definição 7.2 A solução de (7.1) é definida pelas fórmulas (7.2) e (7.3).
Nossa definição é justificada por
Teorema 7.3 Para todo v ∈ L2 (Ω), o problema (7.1) possui uma única solução.
Mais ainda, a função t 7→ ∥u(t)∥L2 (Ω) é não crescente e u(t) ∈ H01 (Ω), para
todo t > 0.
∑
Demonstração: Se v ∈ L2 (Ω), então |αj |2 = ∥v∥2L2 (Ω) < ∞. Como λj > 0
para todo j, segue que
∑ ∑
|αj e−λj t |2 ≤ |αj |2 < ∞
para todo t ≥ 0. Concluı́mos que a série (7.3) converge para cada t ≥ 0 para uma
função u(t) ∈ L2 (Ω). Isso prova a existência de uma solução. A unicidade é óbvia
pela própria definição.
INTRODUÇÃO AS EDP’s 459
Como λj > 0, para todo j, para 0 ≤ s ≤ t temos também

∞
∑ ∞
∑
∥u(t)∥2L2 (Ω) = |αj |2 e−2λj t ≤ |αj |2 e−2λj s = ∥u(s)∥2L2 (Ω) .
j=1 j=1
Resta-nos mostrar que u(t) ∈ H01 (Ω) para cada t > 0 fixo. Para tal, é suficiente
provarmos que a série ortogonal (7.3) converge em H01 (Ω), ou equivalentemente
que
∞
∑
∥αj e−λj t wj ∥2H 1 (Ω) < ∞.
0
j=1
Notemos que a função s 7→ se−s possui um valor máximo = 1/e em s = 1.3

Portanto,
∞
∑ ∞
∑
∥αj e−λj t wj ∥2H 1 (Ω) = |αj |2 e−2λj t λj (7.4)
0
j=1 j=1
∞
1 ∑ 1
≤ |αj |2 = ∥v∥2L2 (Ω) < ∞. (7.5)
2et j=1 2et

Observações:
• Segue do não crescimento que a solução depende continuamente do dado

inicial, no sentido que a aplicação linear v 7→ u é contı́nua de L2 (Ω) em
Cb ([0, ∞), L2 (Ω)).4
• Enfatizamos que u(t) ∈ H01 (Ω), para todo t > 0 mesmo se u0 ∈

/ H01 (Ω).
Este efeito regularizante está intimamente relacionado à irreversibilidade da
equação do calor.
• Podemos mostrar que u(t) ∈ C ∞ (Ω), para todo t > 0, mesmo que a função
(t, x) 7→ u(t)(x) seja de classe C ∞ em (0, ∞) × Ω.
• O seguinte princı́pio do mı́nimo se verifica: se v ≥ 0 q.s. em Ω e v ̸≡ 0,

então u > 0 (estritamente) em (0, ∞) × Ω. (Como −u também satisfaz a
equação do calor, temos também um princı́pio do máximo.)
3 Calcule sua derivada.
4 Este é o espaço de Banach das funções contı́nuas e limitadas u : [0, ∞) → L2 (Ω) com
respeito à norma ∥u∥∞ := sup{∥u(t)∥L2 (Ω) : t ∈ [0, ∞)}.
• A propriedade acima implica que a velocidade de propagação é infinita para

este modelo da propação de calor: trocando o dado inicial nulo por um
que seja estritamente positivo em alguma pequena parte de Ω, a solução irá
mudar em todo lugar de Ω para todo t > 0, mesmo arbitrariamente perto
do zero.
7.2 Equação da onda
Consideremos o seguinte problema 5 :


 ′′
u − ∆u = 0 em R × Ω,
u=0 sobre R × Γ, (7.6)


u(0) = v and u′ (0) = z em Ω.
Observação 7.4 (Interpretação para N = 3) Denotemos por u(t, x) o desloca-

mento transversal no tempo t, de um ponto de um corpo vibrante que ocupa a
posição x ∈ Ω na posição de equilı́brio. Então, a função u(t) := u(t, ·) : Ω → R
descreve a posição do corpo no tempo t. Suponha que a fronteira do corpo é man-
tida fixa. Se v(x) e z(x) denotam o deslocamento transversal e a velocidade no
instante de tempo t = 0, respectivamente, então u é solução de (7.6).
De modo a encontrarmos uma definição razoável de solução, começamos com

um cálculo formal.6 Considerea base orotornormal (wn ) de L2 (Ω), dada pelo
Teorema Espectral 6.42. Se u satisfaz (7.6), então desenvolvendo v, z e u(t) (para
cada t ≥ 0) em série de Fourier obtemos
∞
∑ ∞
∑
v= αj wj , z= βj wu , (7.7)
j=1 j=1
e
∞
∑
u(t) = uj (t)wj , t ≥ 0.
j=1
Pelas condições iniciais u(0) = v e u′ (0) = z, obtemos uj (0) = αj e u′j (0) = βj

para todo j. Além disso, para qualquer wk fixo, deduzimos da equação diferencial
5 Taylor 1715, d’Alembert 1747, Euler 1750, D. Bernoulli 1753, Euler 1760.
6 Seria completamente rigoroso se u ∈ C 2 (R ; H 2 (Ω)).
e das condições de fronteira em (7.6) que

∫
0 = (u′′ (t) − ∆u(t))wk dx
∫Ω
= u′′ (t)wk + ∇u(t) · ∇wk dx
Ω
∞
∑ (∫ ) (∫ )
= u′′j (t) wj wk dx + uj (t) ∇wj · ∇wk dx
j=1 Ω Ω
= u′′k (t) + λk uk (t).

√
Definindo µk := λk , concluı́mos que
sin µk t sin µk t
uk (t) = uk (0) cos µk t + uk (0) = αk cos µk t + βk ,
µk µk
e, portanto,
∞ (
∑ )
sin µj t
u(t) = αj cos µj t + βj wj . (7.8)
j=1
µj
Isso nos leva à seguinte definição:
Definição 7.5 A solução de (7.6) é definida pela fórmula (7.7) e (7.8).
Teorema 7.6 Dada v ∈ H01 (Ω) e z ∈ L2 (Ω) arbitrariamente, o problema (7.6)

possui uma única solução. Mais além, u(t) ∈ H01 (Ω) e u′ (t) ∈ L2 (Ω) para todo
t ∈ R, e a energia E(t) da solução, definida pela fórmula
1( )
E(t) := ∥∇u(t)∥2L2 (Ω) + ∥u′ (t)∥2L2 (Ω) , t ∈ R,
2
é independente de t.
Demonstração: A unicidade da solução segue da definição. Para a existência

devemos mostrar que as séries
∑∞ ( )
sin µj t
αj cos µj t + βj wj
j=1
µj
e
∞ (
∑ )
−αj µj sin µj t + βj cos µj t wj
j=1
convergem em H01 (Ω) e L2 (Ω), respectivamente. Isto segue da ortogonalidade

destas séries pois
∞
∑ sin µk t 2
αk cos µk t + βk · ∥wk ∥2H01 (Ω)
µk
k=1
∞
∑ 2

+ −αk µk sin µk t + βk cos µk t · ∥wk ∥2L2 (Ω)
k=1
∞
∑ 2 2

= αk µk cos µk t + βk sin µk t + −αk µk sin µk t + βk cos µk t
k=1
∑∞
= λk |αk |2 + |βk |2
k=1
= ∥v∥2H 1 (Ω) + ∥z∥2L2 (Ω)
0
< ∞.
A conservação da energia também segue deste cálculo pois
2E(t) = ∥u(t)∥2H 1 (Ω) + ∥u′ (t)∥2L2 (Ω)

0
∑∞ (
sin µk t )
2
= αk cos µk t + βk wk 1
µk H0 (Ω)
k=1
∑∞ ( ) 2

+ −αk µk sin µk t + βk cos µk t wk 2
L (Ω)
k=1
∞
∑ sin µk t 2
= αk cos µk t + βk · ∥wk ∥2H01 (Ω)
µk
k=1
∞
∑ 2

+ −αk µk sin µk t + βk cos µk t · ∥wk ∥2L2 (Ω)
k=1
= ∥v∥2H 1 (Ω) + ∥z∥2L2 (Ω)
0
e a última expressão não depende de t.

Observações:
• A conservação da energia E(t) = E(0) implica que o problema (7.6) é

bem posto no seguinte sentido: a aplicação linear (v, z) 7→ u é contı́nua
de H01 (Ω) × L2 (Ω) em Cb (R ; H01 (Ω)).
• Se u(t, x) é uma solução da equação da onda, então
v(t, x) := u(−t, x)
também é uma solução. Esta reversibilidade no tempo implica que não existe
efeito regularizante aqui.
• Seja ω um conjunto aberto, arbitrariamente pequeno, contido em Ω e po-

nhamos
ωt := {x ∈ Ω : dist (x, ω) < |t|}
para todo t ∈ R. Se duas soluções u and v da equação da onda coincidem

em Ω \ ω em t = 0, então elas também coincidem em Ω \ ωt para cada t ∈ R.
Existe então uma velocidade de propagação finita (igual à 1).
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Índice Remissivo
A ortonormal, 219
abertos, 98 completo, 219
aderência, 99 parcialmente ordenado, 23
aplicação rarefeito, 62
aberta, 73 totalmente ordenado, 23
contı́nua, 99
gráfico de, 76 D
derivada normal, 437
B Desigualdade
base de Bessel, 223
Hilbertiana, 183, 227 desigualdade
de Cauchy-Schwarz, 191
C de Minkowski, 192
complemento ortogonal, 231 de Poincaré, 435
condição de compatibilidade, 451 de Poincaré-Wirtinger, 425, 430
conjunto dualidade, 28
convexo, 30
das partes, 98 E
de categoria I, 62 efeito regularizante, 459
de categoria II, 62 energia, 461
de nı́vel, 40 espaço
elemento maximal, 24 com produto interno, 160, 193
indutivamente ordenado, 24 de Baire, 65
limitação superior, 24 de Hilbert, 194
magro, 62 dual algébrico, 13
ortogonal, 77, 219 dual topológico, 20
471
reflexivo, 56 limite superior de, 42

topológico, 98 própria, 40
base, 99 semicontı́nua inferiormente, 41,
42
F semicontı́nua superiormente,
fórmula 41, 42
de integração por partes, 437 funcional
fechado, 98 de Minkowski, 30
fecho, 99
forma G
bilinear, 188 gráfico, 76
coerciva, 173 Gram-Schmidt
contı́nua, 173 processo de ortogonalização,
simétrica, 188 246
linear, 12
H
limitada, 15
hiperplano afim, 32
prolongamento, 22
prolongamento próprio, 22
I
quadrática, 189
Identidade
sesquilinear, 188 de Parseval, 227
coercividade, 318 identidade
contı́nua, 206 de Green, 437
estritamente positiva, 191 do paralelogramo, 194
hermitiana, 188 imersão
limitada, 201 contı́nua, 316
positiva, 191 invólucro
função inferior, 48
caracterı́stica, 46 superior, 48
conjugada (ou polar), 53
conjunto de nı́vel, 40 L
convexa, 49 Laplaciano, 437
domı́nio efetivo, 40 Lema
epigráfico, 40 de Lax-Milgram, 322
indicatriz, 46 de Riesz, 269
limite inferior, 42 de Zorn, 24
REFERÊNCIAS 473
M P
Método ponto aderente, 98
da reflexão e truncamento, 430 Princı́pio da Limitação Uniforme, 66
multi-ı́ndice, 437 princı́pio do mı́nimo, 459
produto interno, 160, 193
N
projeção ortogonal, 256
norma(s)
prolongamento
do gráfico, 76
definição, 22
equivalentes, 76
por densidade, 87
O R
operador relação
acretivo, 292 de adjunção, 90
adjunto, 90, 236, 288, 290
S
auto adjunto, 290
semicontinuiade, 42
compacto, 240
solução
definido por terna, 318
forte, 447
domı́nio de um, 82, 283
fraca, 446, 447
extensão de, 283
soma direta, 233
fechável, 85
fechado, 83, 299 T
gráfico de, 82 Teorema
igualdade de, 283 1a Forma Geométrica de
imagem de, 82 Hahn-Banach, 36
Laplaciano, 437 a
2 Forma Geométrica de
limitado, 82, 283 Hahn-Banach, 37
linear limitado, 212 Alternativa de Riesz-Fredholm,
linear não limitado, 82, 283 272
domı́nio, 283 Arzerlá-Ascoli, 240
maximal monótono, 292 Banach-Steinhaus, 66
monótono, 292 da Aplicação Aberta, 73
núcleo de, 82 da Representação de
não limitado, 82 Riesz-Fréchet, 169
restrição de, 283 de Baire, 64
simétrico, 237, 290, 312 de Eberlein-Smulian, 152
unitário, 300 de Green, 437
de Hahn-Banach - Forma 430

Analı́tica, 27 Lions-Stampacchia, 173
de Kakutani, 134 topologia, 98
de M. Fréchet - J. Von discreta, 98
Neumann - P. Jordan, 194 fraca, 105
de Rellich, 430 fraca σ(E, E ′ ), 110
de Riesz, 270 induzida, 104
de Traço, 432 métrica, 98
do Gráfico Fechado, 313 mais fina, 101
do gráfico fechado, 77 mais grossa, 101
Espectral para Operadores sub-base, 102
Compactos, 257 trivial, 98
Fenchel-Moreau, 56 Tychonoff, 108
Gauss-Ostrogradski, 431
Hellinger-Toeplitz, 287, 313 V
Lions-Magenes-Stampacchia, vizinhança, 98
Índice
adjunto (operador): 90, 140, 238, 292, 294.

Alternativa de Riez-Fredholm: 262, 275.
Aplicação Aberta (teorema): 71, 74, 294.
auto-adjunto (operador): 294, 298.
Baire (teorema): 64.

Banach-Alaoglu-Bourbaki (teorema): 128.
Banach-Steinhauss (teorema): 67
base (para uma topologia): 21, 99.
base (Hilbertiana): 186.
Bessel (desigualdade de): 225.
Bessel (identidade de): 183.
Cauchy-Schwarz (desigualdade de): 163, 193.

categoria I: 62.
categoria II: 62.
complemento ortogonal: 234, 250.
conjuntos convexos: 30.
conjunto de nı́vel: 41.
conjuntos ortonormais completos: 222
conjunto rarefeito: 62.
desigualdade de Poincaré-Wirtinger: 431.

dual algébrico: 13.
dual topológico: 20.
Dirichlet (problema de): 334, 378, 452.
domı́nio efetivo: 41.
equação do calor: 465.
475
equação da onda: 468.

espaços de Hilbert: 164.
espaços reflexivos: 132.
espaços separáveis: 143.
espaços uniformemente convexos: 154.
espaços de Sobolev: 428, 429, 434, 441, 443, 446, 449.
espaços topológicos: 98.
espectro (de um operador): 343, 355, 368, 396.
epigráfico: 41.
formas geométricas do teorema de Hahn-Banach: 30, 36, 37.

formas lineares: 12.
formas lineares e limitadas: 15.
formas sesquilineares: 190.
formas sesquilineares limitadas: 203,
forma hermitiana: 190.
Fenchel-Moreau (teorema): 56.
funcional de Minkowski: 30.
função semicontı́nua inferiormente: 42.
função teste: 428.
Gráfico Fechado (teorema): 77.

Green (fórmula de): 334, 336, 337, 338, 444.
Goldstine (lema de): 134.
Hahn-Banach (teorema): 22, 25.

Helly (lema de): 132.
Hellinger-Toeplitz (teorema de): 290, 318.
hiperplano afim: 32.
Identidade do paralelogramo: 162, 196.

invólucro superior: 48.
Lax-Milgram (teorema de): 181.

Lions-Stampacchia (teorema de): 175.
Minkowski (desigualdade de): 195.
Neumann (problema de): 336, 379, 455, 457.
operadores compactos: 242.

ÍNDICE 477
operadores lineares limitados: 215.

operadores lineares não limitados: 286.
operadores definidos por uma terna: 339.
operador monótono: 296.
operador maximal monótono: 296.
operador unitário: 305.
ortogonalidade: 222.
projeção sobre um convexo fechado: 164.

Projeção (teorema da): 237.
Princı́pio da Limitação Uniforme: 66.
produto interno: 162, 195.
prolongamento por densidade: 88.
quociente de Rayleigh: 413.
Raiz quadrada (de um operador): 380.

Resolvente (de um operador): 343.
Rellich (teorema de): 460, 436.
Riesz-Fréchet (teorema da representação de): 171.
Riesz (teorema de): 273.
soma Hilbertiana: 183.

simétrico (operador): 294, 298.
topologia fraca: 105, 110.

topologia fraco-estrela: 121.
Teorema espectral para operadores compactos simétricos: 249.
Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos não limitados: 368.
Traço (teorema do): 337, 378, 438.
Tychonoff (topologia de): 109, 129.
Zorn (lema de): 23, 27, 223.
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Cavalcanti, Marcelo M.; Domingos Cavalcanti, Valéria N.; Komornik, Vilmos

Book · December 2019

Evolution equations on manifolds View project

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Marcelo M. Cavalcanti e Valéria N. Domingos

Maringá - Maio de 2010

Cavalcanti, Marcelo M., Domingos Cavalcanti, Valéria N e Komornik,

1 Os Teoremas de Hahn-Banach e a Te-

3 Topologias Fracas-Espaços Reflexivos

4 Os Espaços de Hilbert 159

5 Teoria Espectral 187

5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral para Operadores

6 Introdução as Equações Diferenciais Par-

6.4.5 Teorema Espectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

7 Problemas de Evolução 457

Referências Bibliográficas 463

Este texto consiste numa coletânea de resultados centrais e fundamentais da

Maringá, maio de 2011.

Os Teoremas de Hahn-Banach e a Teoria

Figura 1.1: Hahn-Banach.

1.1 Formas Lineares

f (x + y) = f (x) + f (y), para todo x, y ∈ E, (1.1)

f : C(a, b) → R, x 7→ f (x), onde (1.3)

δt0 : C(a, b) → R, x 7→ δt0 (x), onde (1.4)

Verifique que os exemplos acima, além de estarem bem definidos, constituem

Seja f : E → R uma forma linear não nula e consideremos x ∈ E tal que

2) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) < α, para todo x ∈ E, então

Sendo E um espaço vetorial, designaremos por E ∗ o conjunto das formas

(f + g)(x) = f (x) + g(x), para todo x ∈ E, (1.5)

Então, E ∗ é um espaço vetorial denominado dual algébrico de E.

1.1.1 Dual Algébrico de R

Sejam α ∈ R e fα : R → R definida por fα (x) = αx, para todo x ∈ R. É claro

f (x) = f (x · 1) = xf (1) = α x = fα (x),

f ∈ R∗ ⇔ f (x) = α x, para todo x ∈ R (para algum α ∈ R). (1.7)

φ é sobrejetora pois dada f ∈ R∗ existe α = f (1) tal que f = fα = φ(α).

1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Ve-

munido das operações:

(x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), para todo x1 , x2 ∈ E

que o tornam um espaço vetorial.

Demonstração: Seja f ∈ (E × F )∗ . Definamos

Como f : E × F → R é linear temos que fE ∈ E ∗ , fF ∈ F ∗ e, além disso,

f (x, y) = f ((x, 0) + (0, y)) = f (x, 0) + f (0, y) = fE (x) + fF (y). (1.9)

Do exposto acima, definamos

Notemos que ψ é uma aplicação injetiva. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ tais

f (x, y) = fE (x) + fF (y) = gE (x) + gF (y) = g(x, y), para todo x ∈ E e y ∈ F,

o que implica que f = g e prova a injetividade.

ψ(g) = (gE , gF ) = (e, h),

gE (x) = g(x, 0) = e(x) + h(0) e gF (y) = g(0, y) = e(0) + h(y)

gE (x) = e(x), para todo x ∈ E e gF (y) = h(y), para todo y ∈ F,

o que prova a sobrejetividade.

ψ(f + g) = ((f + g)E , (f + g)F ) = (fE + gE , fF + gF )

Analogamente prova-se que ψ(λ f ) = λ ψ(f ) para todo f ∈ (E × F )∗ e para

1.1.3 Formas Lineares Limitadas

No que segue, ao longo desta seção, E representará um espaço vetorial normado

sup |f (x)| < +∞, (1.10)

dizemos que f é limitada.

Observação 1.2 Sendo f : E → R linear, não é necessário considerarmos na