Danh mục cổ phiếu vào 1/10

Cổ phiếu Beta Số lượng cổ phần Giá cổ phần Giá trị Tỷ trọng Tỷ trọng*beta
Donnelly 1 10000 19.63 196300 0.0698 0.0698
Goodrich 1.05 6200 31.38 194556 0.0691 0.0726
Raytheon 1.15 15800 49.38 780204 0.2772 0.3188
Maytag 0.9 8900 55.38 492882 0.1751 0.1576
Kroger 0.85 11000 42.13 463430 0.1647 0.1400
Comdisco 1.45 14500 19.38 281010 0.0999 0.1448
Cessna 1.2 9900 29.75 294525 0.1047 0.1256
Foxboro 0.95 4500 24.75 111375 0.0396 0.0376
2814282 1.0000

Vào 31/12
Giá trị thị trường của danh mục: 10000*27.38 + 6200*32.88 +…+ 4500*26= 3375244

Giá trị gia tăng của danh mục: 3375242-2814282= 560962

Giá HĐ giao sau: 424.90*500= 212450
Lợi nhuận từ giao dịch hợp đồng giao sau: 16*(188100-212450)= -389600

Tổng lợi nhuận: 560962-389600= 171362

 Giá cp 31/12 Giá trị 31/12
beta= 1.0667 27.38 273800
Giá HĐ giao sau: 376.20*500 = 188100 32.88 203856
Nf= -(2814282/188100)*1.0667 = -15.95957 53.63 847354
Bán 16 hợp đồng giao sau 77.88 693132
47.88 526680
28.63 415135
30.13 298287
26 117000