Professional Documents
Culture Documents
(REG) 5 khuyết tật của mô hình hồi quy
(REG) 5 khuyết tật của mô hình hồi quy
(REG) 5 khuyết tật của mô hình hồi quy
Share on Twitter
[pullquote align=center]
Email: writer@luanvanhay.org
Hotline: 0983.473.444
[/pullquote]
2. Sự phù
hợp của biến độc lập
Để đo lường mức độ phù hợp của mô hình thì chúng ta sẽ sử dụng hệ số R2 hoặc
R2 có hiệu chỉnh để nhận diện. Thông thường dùng R2 có hiệu chỉnh là đảm bảo
chắc ăn nhất. Nếu R2 có hiệu chỉnh mà càng lớn thì chứng tỏ mô hình càng có độ
tin cậy cao. Nếu phải so sánh hoặc lựa chọn giữa 2 mô hình, thì ta sẽ lấy mô hình
nào có hệ số R2 hiệu chỉnh cao nhất.
Đọc thêm: Nhận làm mới luận văn cao học chỉnh sửa đề cương thạc sĩ
4. Đa cộng tuyến
Hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập có quan
hệ gần như tuyesn tính. Việc bỏ qua hiện tượng đa cộng tuyến sẽ làm các sai số
chuẩn thường cao hơn, giá trị thống kê thấp hơn và có thẻ không có ý nghĩa.
Để kiểm tra hiện tượng này, sử dụng mâ trận tương quan Pearson. Nếu hệ số
tương quan của các biến độc lập với nhau < 0.05, có thể chấp nhận không có
hiện trượng đa cộng tuyến.
Chúng Tôi Đang Trực Tu…
Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Ngoài ra, còn sử dụng thước đo độ phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor,
VIF)đểShare
kiểm ontra. Nếu VIF < 10 thì không xảy ra đa cộng tuyến.
Facebook
Share on Twitter
5. Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticcity)
Phương sai của phần dư thay đổi là hiện tượng các giá trị phần dư có phân phối
không giống nhau, và gá trị phương sai không như nhau. Bỏ qua phương sai của
phần dư thay đổi sẽ làm cho các ước lượng OLS của các hệ số hồi quy không
hiệu quả. Để kiểm tra hiện tượng này, sử dụng kiểm định Spearman. Nếu (Sig.)>
0.05 thì phương sai phần dư không đổi.
[pullquote align=center]
Email: writer@luanvanhay.org
Cái này dữ liệu chuỗi thời gian thường bị vi phạm. Một lý do nôm na là biến số kinh
tế có một sức ỳ (quán tính) nhất định. Ví dụ, sự tăng cầu một loại hàng hóa của năm
nay sẽ làm
tăng lượng cung nội địa của hàng hóa đó vào năm sau, đây là tác động
trễ của biến độ lập hay biến phụ thuộc thời kỳ t chịu tác động của biến độc lập ở thời
kỳ t-1.
Đọc thêm: List các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - bạn nên biết
Ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không phải là ước
lượng hiệu quả.
Phương sai ước lượng được của các ước lượng OLS thường là chệch (thường thấp hơn
giá trị thực, đo đó làm cho t lớn). Kiểm định t và F không còn tin cậy nữa.
Giá trị ước lượng R2 có thể không tin cậy khi dùng để thay thế cho giá trị thực của R2
(R2 ước lượng thường lớn hơn R2 thực )
Phương sai và sai số chuẩn của các giá trị dự báo không tin cậy (không hiệu quả).
Kiểm định Durbin Watson (DW): cái này có nhiều cách để kiểm tra trên EVIEW,
SPSS,…. (Nhóm có bài viết hướng dẫn riêng về kiểm định Durbin Watson)
Tra bảng Durbin Watson
Kiểm định Durbin Watson bằng STATA, EVIEW, SPSS