UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CC.SS

ESCUELA DE INGENIERIA ECONÓMICA
Curso : Econometría I
Profesor : MSc. Ing. Raúl Martínez
Jefe de Practicas: Diana Lucia Alegría Barboza

PRÁCTICA CALIFICADA 2

1. Marque con V o F las siguientes preguntas: (5puntos)

a) En el modelo de regresión lineal clásico de k variables se obtiene k ecuaciones normales:

una para cada parámetro especificado en la ecuación de regresión.
b) Si 𝑢̂= vector de residuos, 𝑢= vector de perturbaciones y M=matriz generadora de
residuos, entonces se cumple 𝑢̂ = 𝑀𝑢.
c) Si se estima un modelo de regresión clásico de k variables por MCO, entonces la
correlación muestral de los regresores con los residuos es cero.
d) Para el caso anterior, los valores estimados de la variable dependiente no están
correlacionados con los residuos.

2. Considere un modelo de regresión lineal clásico de k variables, 𝑦 = 𝑥𝛽 + 𝑢. Asuma que

𝑋′𝑋
𝑃𝑙𝑖𝑚 ( ) = 𝑄 , y que: {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 } es una secuencia de variables aleatorias
𝑛
independientes.
𝑋′𝑢
a) Usando el teorema del límite central, demuestre que √𝑛 ( ) → 𝑁(0, 𝜎 2 𝑄) donde:
𝑛
𝑋′𝑋
𝑃𝑙𝑖𝑚 ( ) = 𝑄. (2 puntos)
𝑛
b) Demuestre que 𝛽̂ 𝑚𝑐𝑜 es un estimador asintóticamente normal. Es decir, encuentre la
distribución asintótica para 𝛽̂ 𝑚𝑐𝑜 . (3 puntos)

3. Un investigador desea contrastar la existencia o no de quiebre estructural en su

estimación. Para ello realiza diversos test recursivos tales como: Recursive Residuals,
CUSUM Test, CUSUM of square test y one-step forecast.(4 puntos)
 Señale con base a los resultados de los test recursivos aplicados por el investigador
¿Cuáles serían las conclusiones respecto a la presencia o no de quiebre estructural?
Adicionalmente, mencione ¿Cuáles serían las limitaciones de estas primeras
conclusiones?, ¿Qué prueba(s) adicional(es) realizaría para reforzar sus conclusiones? y
¿Cómo solucionaría dicho problema?

4. Aplicación ENAHO: Estime la pobreza monetaria para los años 2018 y 2019. Presente los
cuadros de pobreza en términos de porcentaje (con 1 decimal) a nivel de hogares y a
nivel de población para los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Iquitos, Cusco.
Muestre, además, la pobreza y la pobreza extrema a nivel de hogares y a nivel
poblacional para las áreas geográficas de la Costa, Sierra y Selva (en porcentajes) en una
sola tabla para los años 2018 y 2019. Escriba o copie sus líneas de comando para cada
resultado. (6puntos)