EXAMEN D’ECONOMETRIA-I.

GRAU D’ECONOMIA 18-07-2016

COGNOMS……………………………….………………..…………NOM…………..………..DNI………………….

Nota: En tots els contrastos que cal fer en l’examen és necessari definir: Ho, Ha, estadístic de prova, distribució que segueix
l’estadístic i criteri de decisió.

Es pretén analitzar la despesa anual en alimentació d’un conjunt de parelles (variable Alim, mesurada en milers d’euros). Algunes
de les variables que es pensa poden ser explicatives són: la renda familiar anual (variable Renda, mesurada en milers d’euros),
el nombre de fills que tenen (variable Fills, mesurada en nombre) i el nombre d’adults de la unitat familiar (variable Adults,
mesurada en nombre). Per fer-ho es disposa d’una mostra de 112 parelles. Amb aquesta informació s’estimen pel mètode de
mínims quadrats ordinaris, dos models de regressió, obtenint els següents resultats:

Model 1: MQO, emprant les observacions 1-112

Variable dependent: Alim

Coeficient Desv. Típica t-ràtio Valor p

const 2,02274 0,448985 4,5051 <0,0001 ***
Renda 0,157527 0,0230888 6,8227 <0,0001 ***

Mitj. de la vble. dep. 4,765009 D.T. de la vble. dep. 2,514716

Suma de quad. residus 493,2241 D.T. de la regressió 2,117512
R-quadrat 0,297343 R-quadrat ajustat 0,290955
F(1, 110) 46,54858 Valor p (de F) 5,08e-10
Log-versemblança −241,9391 Criteri d'Akaike 487,8783
Criteri de Schwarz 493,3153 Crit. de Hannan-Quinn 490,0843

Model 2: MQO, emprant les observacions 1-112

Variable dependent: Alim

Coeficient Desv. Típica t-ràtio Valor p

const 0,136587 0,71783 0,1903 0,8494
Renda 0,132719 0,0233788 5,6769 <0,0001 ***
Adults 0,690398 0,208789 3,3067 0,0013 ***
Fills 0,295434 0,185903 1,5892 0,1149

Mitj. de la vble. dep. 4,765009 D.T. de la vble. dep. 2,514716

Suma de quad. residus 446,0035 D.T. de la regressió 2,032157
R-quadrat 0,364614 R-quadrat ajustat 0,346965
F(3, 108) 20,65849 Valor p (de F) 1,18e-10
Log-versemblança −236,3035 Criteri d'Akaike 480,6070
Criteri de Schwarz 491,4810 Crit. de Hannan-Quinn 485,0189

Model 2. Matriu de covariàncies dels coeficients

const Renda Adults Fills

0,515279 -0,00463586 -0,107943 -0,0710464 const
0,000546569 -0,00155590 -0,000422829 Renda
0,0435929 0,0106707 Adults
0,0345599 Fills

1. A partir del contrast que consideris oportú, tria entre el model 1 i el model 2 (1 punt)
2. Contrasta, en el model 2, si el fet d’incorporar dos nous adults a la unitat familiar suposa un impacte en la despesa d’aliments
que és igual a tres vegades tenir un fill addicional. (1,5 punts)

3. Seguidament, es presenta els resultats de l’estimació del següent model de regressió:

Alim i = −1,642 + 0,237 Re ndai + 0,194 Adults i + 0,463 Fills i − 0,066 yhat ^ 2 i + ei
(model 3)
(1,480 ) (0,079 ) (0,422 ) (0,222 ) (0,048)

Nota: On yhat^2 és igual a la variable endògena ajustada del model 2 elevada al quadrat.
Entre parèntesi es troben els errors estàndards estimats.

Quin és el motiu per haver fet l’estimació del model 3 en referència al model 2? Quines conclusions es poden extreure? (1 punt)

4. A l'analista també li preocupa la possibilitat que algunes observacions utilitzades per a estimar el model 2 podrien ser
observacions atípiques o influents. Per comprovar aquesta possibilitat obté els valors del palanquejament i residu studentizat de
per les següents observacions:

Residu estudentitzat leverage

Observació nº 5 -3,739 0,079
Observació nº 51 0,960 0,175

4.a. Alguna d’aquestes observacions té influència potencial, influència real o és atípica? (1 punt)
4.b. Imagina que una d'aquestes observacions tinguéssin influència real, explica en detall com es podria corregir aquesta
influència utilitzant una variable fictícia i quins seria el valor del residu per aquesta observació. (0.75 punts)

5. A partir de l’estimació del model 2, es sospita que els patrons de comportament en termes de despeses en Alimentació són
diferents en funció de si les parelles (o algun membre de la unitat familiar) tenen algun tipus d’intolerància a determinats aliments.
Per analitzar aquesta possibilitat es fa l’estimació del model per aquelles parelles que no tenen cap tipus d’intolerància
alimentària. Obtenint els següents resultats:

Model 4: MQO, emprant les observacions: 109

Variable dependent: Alim

Coeficient Desv. Típica t-ràtio Valor p

const 0,203832 0,736668 0,2767 0,7826
Renda 0,140202 0,0245507 5,7107 <0,0001 ***
Adults 0,643364 0,214405 3,0007 0,0034 ***
Fills 0,265475 0,189989 1,3973 0,1653

Mitj. de la vble. dep. 4,795908 D.T. de la vble. dep. 2,534753

Suma de quad. residus 439,7111 D.T. de la regressió 2,046393
R-quadrat 0,366316 R-quadrat ajustat 0,348211
F(3, 105) 20,23261 Valor p (de F) 2,01e-10
Log-versemblança −230,6793 Criteri d'Akaike 469,3585
Criteri de Schwarz 480,1239 Crit. de Hannan-Quinn 473,7243

Hi ha un comportament diferenciat de les 3 parelles no incloses en el model 4 respecte a les que sí estan incloses? En base a
aquest resultat, quines propietats tindran els coeficients estimats del model 2? (1,5 punts)
6. A la mateixa base de dades que l’emprada als apartats anteriors es disposa d’una variable fictícia ESi que pren valor 1 quan al
menys un dels dos integrants de la parella té estudis superiors i 0 en cas contrari. Sabent que NO_ESi=1-ESi, s’ha estimat el
següent model:

Model 5: MQO, emprant les observacions 1-112

Variable dependent: Alim

Coeficient Desv. Típica t-ràtio Valor p

ES 5,31053 0,428719 12,3870 <0,0001 ***
NO_ES 4,52722 0,283051 15,9943 <0,0001 ***

Mitj. de la vble. dep. 4,765009 D.T. de la vble. dep. 2,514716

Suma de quad. residus 687,4126 D.T. de la regressió 2,499841
R-quadrat 0,788158 R-quadrat ajustat 0,786233
F(2, 110) 204,6279 Valor p (de F) 8,52e-38
Log-versemblança −260,5295 Criteri d'Akaike 525,0590
Criteri de Schwarz 530,4960 Crit. de Hannan-Quinn 527,2650

6.a. Quin és l’objectiu d’aquesta regressió? Analitza el significant econòmic dels coeficients del model estimat. (0,5 punts)
6.b. Amb la informació anterior, digues quant valdrien els coeficients estimats de la següent regressió (0,75 punts):

Alim i = β1 + β 2 ES i + ui (model 6)

6.c. Sabent que:

Model 7: MQO, emprant les observacions 1-112

Variable dependent: Alim

Coeficient Desv. Típica t-ràtio Valor p

const 4,76501 0,237618 20,0532 <0,0001 ***

Mitj. de la vble. dep. 4,765009 D.T. de la vble. dep. 2,514716

Suma de quad. residus 701,9412 D.T. de la regressió 2,514716
R-quadrat 0,000000 R-quadrat ajustat 0,000000
Log-versemblança −261,7008 Criteri d'Akaike 525,4015
Criteri de Schwarz 528,1200 Crit. de Hannan-Quinn 526,5045

Podries dir si el coeficient β2 del model 6 és significatiu? Justifica la teva resposta (1 punt)
7. Es coneix que a l’hora de determinar la despesa en alimentació és rellevant l’edat de l’individu de forma que a mesura que es
fa gran ha de millorar la qualitat de la seva alimentació, que en la majoria de casos condueix a un increment en la despesa
alimentària. Les anàlisis realitzades amb la mostra actual permeten inferir poblacionalment que aquest efecte és positiu i
relativament similar tant en el cas dels homes com de les dones. De fet, si s’afegeix al model 2 la variable ED (Edat Dona) el
coeficient estimat associat a ED és de 0,0311642 amb un p-value associat de 0,02085. Si en comptes d’introduir l’edat de la
dona, introduïm la variable EH (Edat Home), el coeficient estimat associat a EH és de 0,0311231 amb un p-value de 0,02105.
Finalment, si s’introdueixen les dues variables alhora i s’estima el model 8, s’obté el següent resultat:

Model 8: OLS, emprant les observacions 1-112

Variable depent: Alim

Coefficient Desv.Típica t-ràtio Value p

const −0.910971 1.10952 −0.8211 0.4135
Renda 0.13482 0.0235126 5.7339 <0.0001 ***
Adults 0.544052 0.238604 2.2801 0.0246 **
Fills 0.335952 0.18891 1.7784 0.0782 *
ED 0.0170568 0.0674974 0.2527 0.8010
EH 0.0152072 0.0676948 0.2246 0.8227

Mean dependent var 4.765009 S.D. dependent var 2.514716

Sum squared resid 439.2204 S.E. of regression 2.035581
R-squared 0.374277 Adjusted R-squared 0.344762
F(5, 106) 12.68083 P-value(F) 1.16e-09
Log-likelihood −235.4453 Akaike criterion 482.8905
Schwarz criterion 499.2015 Hannan-Quinn 489.5084

Sabent que el coeficient de correlació entre les variables ED i EH és de 0,95036296, a la vista dels resultats quin problema
economètric sospites que s’està produint al model 8? Argumenta què observes a l’output de gretl que et permeti fer aquesta
asseveració i explica quin és l’argument (matemàtic, estadístic...) que es troba al darrere de la teva sospita. (1 punt)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valors Crítics

t(107; 0,05/2)=1,98 t(108; 0,05/2)=1,98 t(110; 0,05/2)=1,98 t(112; 0,05/2)=1,98

F(1,108;alpha=5%)=3,93 F(2,108;alpha=5%)=3,08 F(3,108;alpha=5%)=2,69

F(1,110;alpha=5%)=3,93 F(2,110;alpha=5%)=3,08 F(3,110;alpha=5%)=2,69
F(4,108;alpha=5%)=2,45 F(1,110;alpha=5%)=3,92 F(2,110;alpha=5%)=3,08
F(3,105;alpha=5%)=2,69 F(3,108;alpha=5%)=2,68 F(3,110;alpha=5%)=2.68