Wyklad 5 Funkcje Charakterystyki

Funkcje zmiennej losowej
Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej skokowej
Funkcje oraz charakterystyki liczbowe zmiennej

losowej typu skokowego
Aneta Wróblewska
II Informatyki lic.
Instytut Informatyki UMCS
Aneta Wróblewska Funkcje oraz charakterystyki liczbowe zmiennej losowej typu sko

Definicja 1
Niech X będzie zmienną losową typu skokowego o zbiorze SX jej
punktów skokowych xi i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa p
(określoną no. za pomocą tabeli). Niech g będzie funkcją
rzeczywistą o wartościach rzeczywistych określoną co najmniej na
zbiorze SX . Wówczas równość
Y = g (X )
rozumiana jako
Y (ω) = g (X (ω))
określona na przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω jest nową
zmienną losową Y typu skokowego, zwaną funkcją zmiennej
losowej X o punktach skokowych yj = g (xj ) tworzących pewien
zbiór SY .
Gdy g nie jest funkcją różnowartościową to ten sam punkt skokowy

yj może odpowiadać więcej niż jednemu punktowi skokowemu xi .
Niech q oznacza funkcję rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej
losowej Y . Funkcja ta jest wyznaczona przez prawdopodobieństwo
p w następujący sposób:
X X
qi = q(yj ) = P(Y = yj ) = pi = P(X = xi )
xi :g (xi )=yj xi :g (xi )=yj
Przykład 1
Zmienna losowa X jest określona funkcją rozkładu
prawdopodobieństwa
xi -2 -1 0 1 2
pi 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
Wyznacz rozkład zmiennej losowej:

a) Y = X + 1
b) Y = X 2
Rozwiązanie
a) Nowe punkty skokowe:
xi -2 -1 0 1 2
yi = xi + 1 -1 0 1 2 3
Prawdopodobieństwa:
q1 = P(Y = −1) = P(X = −2) = 0.1
q2 = P(Y = 0) = P(X = −1) = 0.1
q3 = P(Y = 1) = P(X = 0) = 0.3
q4 = P(Y = 2) = P(X = 1) = 0.3
q5 = P(Y = 3) = P(X = 2) = 0.2
Rozkład zmiennej losowej Y :
yi -1 0 1 2 3
qi 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2
b) Nowe punkty skokowe:
xi -2 -1 0 1 2
yi = xi2 4 1 0 1 4
Prawdopodobieństwa:
q1 = P(Y = 0) = P(X = 0) = 0.3
q2 = P(Y = 1) = P(X = −1) + P(X = 1) = 0.1 + 0.3 = 0.4
q3 = P(Y = 4) = P(X = −2) + P(X = 2) = 0.1 + 0.2 = 0.3
Rozkład zmiennej losowej Y :
yj 0 1 4
qj 0.3 0.4 0.3
Definicja 2
Mówimy, że zmienne losowe losowe X , Y określone na tej samej
przestrzeni zdarzeń elementarnych są niezależne, gdy dla
dowolnych x, y są niezależne zdarzenia {X < x}, {Y < y }, tj.
P(X < x, Y < y ) = P(X < x) · P(Y < y ).
Zmienne losowe X , Y odpowiednio o dystrybuantach FX i FY są

niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy
P(X < x, Y < y ) = FX (x) · FY (y )
dla każdej pary (x, y ).
Przykład 2
Dane są funkcje prawdopodobieństwa niezależnych zmiennych
losowych X oraz Y :
xi 1 2 4 yj 2 3 4
pi 0.3 0.5 0.2 qj 0.3 0.4 0.3
Wyznacz funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej

U = X +Y.
Rozwiązanie
Wyznaczenie punktów skokowych zmiennej losowej U
X +Y 1 2 4
2 3 4 6
3 4 5 7
4 5 6 8
SU = {3, 4, 5, 6, 7, 8}
Prawdopodobieństwa dla każdej wartości:
P(U = 3) = P(X = 1, Y = 2) = P(X = 1)P(Y = 2) =
0.3 · 0.3 = 0.09
P(U = 4) = P(X = 2, Y = 2) + P(X = 1, Y = 3) =
= P(X = 2)P(Y = 2) + P(X = 1)P(Y = 3) =
0.5 · 0.3 + 0.3 · 0.4 = 0.27

W celu scharakteryzowania zmiennej losowej, przyporządkowuje się
jej pewne liczby charakteryzujące ją pod względem, np. wartości
najbardziej prawdopodobnej, rozrzutu jej wartości czy kształtu
histogramu. Liczby te nazywamy charakterystykami liczbowymi
zmiennej losowej.
Charakterystyki mierzą:
1 położenie
wartość oczekiwana (przeciętna)

mediana (wartość środkowa)
kwantyl rzędu p
2 rozrzut
wariancja (dyspersja)
odchylenie standardowe
3 asymetrię i skupienie
współczynnik asymetrii (skośności)
współczynnik skupienia (kurtoza)
Definicja 1
Niech X będzie zmienną losową typu skokowego o zbiorze punktów
skokowych SX i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa p danej za
pomocą tabeli. Wartość oczekiwana dana jest wzorem:
X
EX = xi · pi
xi ∈SX
P
o ile szereg xi · pi jest bezwzględnie zbieżny.
xi ∈SX
Uwaga! Wartość oczekiwana może nie istnieć.
Przykład 1
Zmienna losowa X ma funkcję rozkładu prawdopodobieństwa
określoną tabelką:
xi -2 -1 0 2 3
pi 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Wyznacz wartość oczekiwaną zmiennej losowej X .
Rozwiązanie:
EX = −2 · 0.1 + (−1) · 0.2 + 0 · 0.3 + 2 · 0.2 + 3 · 0.2 = 0.6
Własności wartości oczekiwanej

Niech a, b, c będą stałymi względem ω oraz niech X , Y będą
zmiennymi losowymi. Wartość oczekiwana ma następujące
własności:
1 E(c) = c
2 E(aX ) = aEX
3 E(X + b) = EX + b
4 E(X − EX ) = 0
5 E(X + Y ) = EX + EY
6 E(X · Y ) = EX · EY , gdy X , Y są niezależne,
P
7 jeśli U = g (X ), to EU = g (xi ) · pi
xi ∈SX
Przykład 2
xi -2 -1 0 2 3
pi 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Wyznacz wartość oczekiwaną zmiennej losowej U = 2X + 5.
Rozwiązanie: Z poprzedniego przykładu wiemy, że EX = 0.6.

Korzystając z własności dostajemy
EU = E(2X + 5) = E(2X ) + 5 = 2EX + 5 = 2 · 0.6 + 5 = 6.2
Definicja 2
Niech X będzie zmienną losową typu skokowego o zbiorze punktów
skokowych SX i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa p danej za
pomocą tabeli. Wariancja dana jest wzorem:
D 2 X = E(X − EX )2 .
Dla zmiennej losowej typu skokowego powyższy wzór możemy

również zapisać w postaci
X
D 2X = (xi − EX )2 · pi
xi ∈SX
Uwaga!
D 2X ≥ 0
inne oznaczenie dla wariancji to σ 2 .
Przykład 3
xi -2 -1 0 2 3
pi 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
oblicz wariancję zmiennej losowej X .
Rozwiązanie: Z przykładu pierwszego wiemy, że EX = 0.6.

Zbudujmy pomocniczą tabelkę:
xi pi xi − EX (xi − EX )2 (xi − EX )2 · pi
-2 0.1 -2.6 6.76 0.676
-1 0.2 -1.6 2.56 0.512
0 0.3 -0.6 0.36 0.108
2 0.2 1.4 1.96 0.392
3 0.2 2.4 5.76 1.152
Suma - - - 2.84
D 2 X = 2.84.
Własności wariancji
Niech a, b, c będą stałymi względem ω oraz niech X , Y będą
zmiennymi losowymi. Wariancja ma następujące własności:
1 D 2 X ≥ 0,
2 D 2 (c) = 0,
3 D 2 (aX ) = a2 D 2 X ,
4 D 2 (X + b) = D 2 X ,
5 D 2 (X ± Y ) = D 2 X + D 2 Y , gdy X i Y są niezależne,
D 2 X = EX 2 − (EX )2 , gdzie EX 2 =
P 2
6 xi · pi
xi ∈SX
Przykład 4
xi -2 -1 0 2 3
pi 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
a) Obliczyć wariancję zmiennej losowej X korzystając z

własności wariancji.
b) Obliczyć wariancję zmiennej losowej U = 2X + 5.
Rozwiązanie
a) Skorzystamy ze wzoru: D 2 X = EX 2 − (EX )2 .
Z przykładu pierwszego wiemy, że EX = 0.6. Obliczmy EX 2 :
EX 2 = (−2)2 · 0.1 + (−1)2 · 0.2 + 02 · 0.3 + 22 · 0.2 + 32 · 0.2 = 3.2
Zatem:
D 2 X = EX 2 − (EX )2 = 3.2 − 0.62 = 2.84
b)
D 2 U = D 2 (2X +5) = D 2 (2X )+D 2 (5) = 4D 2 (X )+0 = 4·2.84 = 11.36
Definicja 3
Odchylenie standardowe zmiennej losowej X jest określone
wzorem: √
DX = D 2 X
Uwaga! Inne oznaczenie odchylenia to σ. Odchylenie standardowe
mówi nam, jak duży jest rozrzut od wartości oczekiwanej.
Przykład 4
xi -2 -1 0 2 3
pi 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Obliczyć odchylenie standardowe zmiennej losowej X .
Rozwiązanie
Z poprzednich
√ przykładów wiemy, że D 2 X = 2.84. Stąd
DX = 2.84 ≈ 1.69.
Definicja 4
Kwantylem rzędu p, 0 < p < 1 rozkładu zmiennej losowej X
nazywamy liczbę xp , spełniającą nierówności:
F (xp ) ≤ p ≤ F (xp+ ).
Dla zmiennej losowej typu skokowego wzór powyższy możemy

zapisać w postaci:
X X
pi ≤ p ≤ pi .
xi <xp xi ≤xp
Uwaga! Może istnieć cały przedział kwantyli tego samego rzędu.
Definicja 5
Mediana oznaczana symbolem Me jest kwantylem rzędu p = 12 .
Definicja 6
Kwantyle rzędów p = 41 i p = 34 nazywa się kwartylami rzędu 1 i 3.
Przy czym mediana jest kwartylem rzędu 2.
Przykład 4
xi -2 -1 0 2 3
pi 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Obliczyć medianę oraz x0.8 .
Rozwiązanie
Kwantyle najlepiej jest wyznaczać graficznie na rysunku
dystrybuanty. Dystrybuanta zmiennej losowej X:
x (−∞, −2] (−2, −1] (−1, 0] (0, 2] (2, 3] (3, ∞)

F (x) 0 0.1 0.3 0.6 0.8 1

Wyklad 5 Funkcje Charakterystyki

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wyklad 5 Funkcje Charakterystyki

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Funkcje zmiennej losowej

Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej skokowej

Funkcje oraz charakterystyki liczbowe zmiennej

Funkcje zmiennej losowej

Funkcje zmiennej losowej

Gdy g nie jest funkcją różnowartościową to ten sam punkt skokowy

Wyznacz rozkład zmiennej losowej:

b) Nowe punkty skokowe:

P(X < x, Y < y ) = P(X < x) · P(Y < y ).

Zmienne losowe X , Y odpowiednio o dystrybuantach FX i FY są

P(X < x, Y < y ) = FX (x) · FY (y )

dla każdej pary (x, y ).

Wyznacz funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej

Charakterystyki liczbowe zmiennej losowej skokowej

wartość oczekiwana (przeciętna)

Uwaga! Wartość oczekiwana może nie istnieć.

Wyznacz wartość oczekiwaną zmiennej losowej X .

EX = −2 · 0.1 + (−1) · 0.2 + 0 · 0.3 + 2 · 0.2 + 3 · 0.2 = 0.6

Własności wartości oczekiwanej

Wyznacz wartość oczekiwaną zmiennej losowej U = 2X + 5.

Rozwiązanie: Z poprzedniego przykładu wiemy, że EX = 0.6.

EU = E(2X + 5) = E(2X ) + 5 = 2EX + 5 = 2 · 0.6 + 5 = 6.2

Dla zmiennej losowej typu skokowego powyższy wzór możemy

oblicz wariancję zmiennej losowej X .

Rozwiązanie: Z przykładu pierwszego wiemy, że EX = 0.6.

a) Obliczyć wariancję zmiennej losowej X korzystając z

EX 2 = (−2)2 · 0.1 + (−1)2 · 0.2 + 02 · 0.3 + 22 · 0.2 + 32 · 0.2 = 3.2

D 2 U = D 2 (2X +5) = D 2 (2X )+D 2 (5) = 4D 2 (X )+0 = 4·2.84 = 11.36

Obliczyć odchylenie standardowe zmiennej losowej X .

Dla zmiennej losowej typu skokowego wzór powyższy możemy

Uwaga! Może istnieć cały przedział kwantyli tego samego rzędu.

Obliczyć medianę oraz x0.8 .

x (−∞, −2] (−2, −1] (−1, 0] (0, 2] (2, 3] (3, ∞)

You might also like