Professional Documents
Culture Documents
Wykład Dwuwymiarowe Zmienne Losowe
Wykład Dwuwymiarowe Zmienne Losowe
przy czym .
Funkcję, która wartościom (xi, yk) przyporządkowuje
odpowiednie prawdopodobieństwa pik, nazywamy
funkcją prawdopodobieństwa dwuwymiarowej
zmiennej losowej (X, Y).
xi
yk x1 x2 xm p.k
y1 p11 p21 pm1 p.1
y2 p12 p22 pm2 p.2
ys p1s p2s pms p.s
pi. p1. p2. pm. 1
Rozkłady brzegowe (marginalne) skokowych
zmiennych losowych definiujemy jako:
dla i N,
dla i N.
dla x R,
dla y R.
P(a ≤ X ≤ b, c ≤ Y ≤ d) = ,
Dystrybuanta tego rozkładu określona jest związkiem
f(x|y) = a f(y|x) = .
Niezależność zmiennych losowych
Przykład 1
Zmienna losowa X jest liczbą spalonych zasilaczy w
pracowni w ciągu dnia, zmienna losowa Y jest liczbą
przepięć w sieci energetycznej. Łączny rozkład wektora
losowego (X,Y) opisuje tabela:
X\Y 0 1
0 0.8 0.01
1 0 0.07
2 0.02 0.1
Przykład 2
Wektor losowy (X,Y) ma rozkład o gęstości:
a) Wyznacz stałą c
b)Wyznacz rozkłady brzegowe
c) Czy zmienne losowe X, Y są niezależne?
d)Oblicz P(0.25<X<0.5,Y>0.5)
e) Oblicz P(0.5<X<1,Y≥X)
.
Wariancja zmiennej losowej będącej funkcją
zmiennych losowych X i Y, G = g(X, Y), jest liczbą
określoną wzorem:
dla r, s N.
10 = E(X),
01 = E(Y).
dla r, s N.
Szczególne znaczenie mają momenty centralne rzędu
drugiego:
a) r = 2 i s = 0, wtedy 20 = D2(X) = E(X 10)2 jest
wariancją w rozkładzie brzegowym zmiennej losowej
X,
b)r = 0 i s = 2, wtedy 02 = D2(Y) = E(Y 01)2 jest
wariancją w rozkładzie brzegowym zmiennej losowej
Y,
c) r = 1 i s = 1, wtedy 11 = cov(X, Y) =
= E(X 10)(Y 01)
nazywamy kowariancją zmiennych losowych X i Y.
.
X = a bY i Y = A BX.