数理统计

第二章 - 随机变量及其分布

许佩蓉

上海交通大学

办公室：理科群楼 6 号楼 526

Email: prxu@sjtu.edu.cn

助教团队：孙辰妮，王祉静

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 随机变量

目录

1 随机变量

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 随机变量

随机变量 (random variable)

定义 1
随机变量 X 是一个映射

X : Ω → R,

对样本空间 Ω 中每个元素 ω 赋予一个实值 X(ω). 因此对每个可测集 A ⊂ R，{X ∈ A} 是一

个随机事件，且
P(X ∈ A) = P({ω ∈ Ω : X(ω) ∈ A}).

注：
r.v. 随试验结果的不同而取不同的值，因而在试验之前只知道它可能取值的范围，而不
能预先肯定它将取哪个值.
随机变量通常用大写字母 X, Y, Z 等表示, 而表示随机变量所取的值时, 一般采用小写
字母 x, y, z 等. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 随机变量

引入随机变量的意义
有了随机变量, 随机试验中的各种事件，就可以通过随机变量的关系式表达出来.
例2
单位时间内某红绿灯路口通过的汽车数用 X 表示, 则 X 是一个随机变量：
事件 A = { 汽车数不少于 1 辆 } ⇐⇒ {X ≥ 1}
事件 B = { 没有汽车通过 } ⇐⇒ {X = 0}

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 随机变量

例3
一报童卖报，每份 0.15 元，其成本为 0.10 元. 报馆每天给报童 1000 份报，并规定他不得
把卖不出的报纸退回. 设 X 为报童每天卖出的报纸份数，试将报童赔钱这一事件用随机变
量的表达式表示.

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 随机变量

如何研究随机变量

取哪些值 (对应就是我们关心哪些事件)
取这些值的概率

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 随机变量

如何研究随机变量

取哪些值 (对应就是我们关心哪些事件)
取这些值的概率
这两个问题合在一起，称为随机变量的分布(distribution).

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 随机变量

分布函数

定义 4 (分布函数)
对随机变量 X, 分布函数 (Cumulative Distribution Function, CDF) 定义为

F(x) = P(X ≤ x), ∀x ∈ R.

注:
在分布函数的定义中, X 是随机变量, x 是自变量
如果将 X 看作数轴上随机点的坐标，那么分布函数 F(x) 的值就表示 X 落在区间
(−∞, x] 内的概率

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 随机变量

分布函数 (续)

(1) 给定 r.v.X, 我们可以用分布函数 F(x) 来描述其概率信息

(2) 对任意实数 a < b，随机点落在区间 (a, b] 内的概率为

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 随机变量

分布函数 (续)

(1) 给定 r.v.X, 我们可以用分布函数 F(x) 来描述其概率信息

(2) 对任意实数 a < b，随机点落在区间 (a, b] 内的概率为

P(a < X ≤ b) = P(X ≤ b) − P(X ≤ a) = F(b) − F(a),

因此，只要知道了随机变量 X 的分布函数，它的统计特性就可以得到全面的描述.

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 随机变量

例5
连续扔一枚均匀的硬币 2 次，其中用 r.v.X 表示正面向上的次数. 试求随机变量 X 的分布
函数.

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 随机变量

例5
连续扔一枚均匀的硬币 2 次，其中用 r.v.X 表示正面向上的次数. 试求随机变量 X 的分布
函数.

图: 其图形为阶梯函数

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 随机变量

例6
一个靶子是半径为 2m 的圆盘, 设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正
比, 并设射击都能中靶, 以 X 表示弹着点与圆心的距离. 试求随机变量 X 的分布函数.

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 随机变量

例6
一个靶子是半径为 2m 的圆盘, 设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正
比, 并设射击都能中靶, 以 X 表示弹着点与圆心的距离. 试求随机变量 X 的分布函数.

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分布函数的性质

分布函数 F(·) 是定义在实数空间 R 上的函数, 它满足：

(1) 正则性: 0 ≤ F(x) ≤ 1, 且 F(−∞) = lim F(x) = 0, F(+∞) = lim F(x) = 1;
x→−∞ x→∞
(2) 单调增函数: ∀x1 ≤ x2 , F(x1 ) ≤ F(x2 );
(3) 右连续: F(x) = F(x+ ) = lim+ F(y).
y→x
反之，任意满足上述性质的函数一定是某个 r.vX 的分布函数. 也就是说，性质 (1)–(3) 是
鉴别一个函数是否是某 r.v 的分布函数的充分必要条件.

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 随机变量

常见概率的计算

P(X = x) = P(X ≤ x) − P(X < x) = F(x) − F(x− );

P(X > x) = 1 − P(X ≤ x) = 1 − F(x);
P(a < X ≤ b) = F(b) − F(a);
P(a ≤ X ≤ b) = F(b) − F(a− ).

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例7
根据下图的分布函数，求
(1) P(1 < X < 2);
(2) P(1 < X < 3).

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分布函数的逆函数：分位数

定义 8 (分位数函数)
令 X 为一个随机变量，其分布函数为 F，逆分布函数或分位数函数定义为

F−1 (q) = inf{x : F(x) > q},

其中 q ∈ (0, 1). 如果 F 严格递增并且连续，则 F−1 (q) 是满足 F(x) = q 的唯一实数 x。

称 F−1 (1/4) 为第一分位数(first quartile)，F−1 (1/2) 为中位数(median or second

quartile)，F−1 (3/4) 为第三分位数(third quartile).

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例9
(1) 如果 P(X = 0) = P(X = 2) = 1/4, P(X = 1) = 1/2，则

F−1 (1/4) =

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例9
(1) 如果 P(X = 0) = P(X = 2) = 1/4, P(X = 1) = 1/2，则

F−1 (1/4) = 1,

但
F(x) = 1/4, ∀x ∈ [0, 1).
(2) 如果 X 的分布函数为


 0, x < 0
F(x) = P(X ≤ x) = x, 0 ≤ x < 1

 1, x ≥ 1

则
∀q ∈ (0, 1), F−1 (q) =
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许佩蓉 (SJTU) 第二章 15 / 106
 随机变量

例9
(1) 如果 P(X = 0) = P(X = 2) = 1/4, P(X = 1) = 1/2，则

F−1 (1/4) = 1,

但
F(x) = 1/4, ∀x ∈ [0, 1).
(2) 如果 X 的分布函数为


 0, x < 0
F(x) = P(X ≤ x) = x, 0 ≤ x < 1

 1, x ≥ 1

则
∀q ∈ (0, 1), F−1 (q) = q.
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