Bài 12.

Tương quan và hồi quy

Phan Quang Sáng

sang.phanquang@phenikaa-uni.edu.vn

Bộ môn Toán- Đại học Phenikaa

Hà Nội, Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Nội dung chính

1 Tương quan

2 Hồi quy
Tương quan Hồi quy

Tương quan là mối quan hệ giữa 2 (hoặc nhiều) biến ngẫu

nhiên, bởi một quan hệ hàm dạng

Y = f (X )

Phan Quang Sáng sang.phanquang@phenikaa-uni.edu.vn Bài 12. Tương quan và hồi quy
Tương quan Hồi quy

Tương quan là mối quan hệ giữa 2 (hoặc nhiều) biến ngẫu

nhiên, bởi một quan hệ hàm dạng

Y = f (X )

Làm thế nào để phân tích tương quan giữa hai Bnn X
và Y ?
⇒ Người ta đưa vào các đặc trưng sau đây

Phan Quang Sáng sang.phanquang@phenikaa-uni.edu.vn Bài 12. Tương quan và hồi quy
Hiệp phương sai (hay còn gọi là mô men hoặc covariance )

σ(X , Y ) = cov (X , Y ) = E [(X − E (X ))(Y − E (Y ))]

Hiệp phương sai (hay còn gọi là mô men hoặc covariance )

σ(X , Y ) = cov (X , Y ) = E [(X − E (X ))(Y − E (Y ))]

= E (XY ) − E (X )E (Y ) (1)

Nhận xét: nếu X , Y độc lập thì σ(X , Y ) = 0.

(tuy nhiên, điều ngược lại không đúng)

Hiệp phương sai mẫu của X và Y được định nghĩa bởi

n
sxy = (xy − x · y )
n−1
Hệ số tương quan lý thuyết: Hệ số này cho biết độ mạnh
của mối tương quan tuyến tính giữa hai biến số ngẫu nhiên.

σ(X , Y ) σ(X , Y )
ρ = ρ(X , Y ) = p =
D(X )D(Y ) σ(X )σ(Y )
Hệ số tương quan lý thuyết: Hệ số này cho biết độ mạnh
của mối tương quan tuyến tính giữa hai biến số ngẫu nhiên.

σ(X , Y ) σ(X , Y )
ρ = ρ(X , Y ) = p =
D(X )D(Y ) σ(X )σ(Y )
E (XY ) − E (X )E (Y )
= (2)
σ(X )σ(Y )

Một số tính chất:

(1) Luôn có −1 ≤ ρ ≤ 1.
(2) ρ = ±1 khi và chỉ khi X và Y có quan hệ tuyến tính,

Y = A + BX

(3) |ρ| càng gần 1 thì Qh tuyến tính giữa X và Y càng mạnh
Hệ số tương quan mẫu: Giả sử (xi , yi ), i = 1, 2, . . . , n là các
cặp mẫu ngẫu nhiên cụ thể của (X , Y )
xy − x · y
r = r (x, y ) = q (3)
(x 2 − x 2 )(y 2 − y 2 )
sxy
= (4)
sx sy

Tính chất: tương tự như hệ số tương quan

Tương quan Hồi quy

Hồi quy là gì?

Tìm mối quan hệ hàm giữa Y và X ; hoặc tìm cách thay thế Y
bởi một hàm f (X ), tốt nhất theo một nghĩa nào đó.

Phan Quang Sáng sang.phanquang@phenikaa-uni.edu.vn Bài 12. Tương quan và hồi quy
Hàm hồi quy trung bình bình phương (lý thuyết)
Hàm f (X ) thỏa mãn

E [Y − f (X )]2 ≤ E [Y − g (X )]2 , với mọi hàm g

Đặc biệt: khi xét f = A∗ + B ∗ X , g = A + BX là các hàm

tuyến tính thì f được gọi là hàm hồi quy tuyến tính lý
thuyết của Y theo X .

Tìm A, B làm cực tiểu hàm φ(A, B) = E [Y − (A + BX )]2

Kết quả:

E (XY ) − E (X )E (Y )
B∗ =
D(X )
Hàm hồi quy trung bình bình phương (lý thuyết)
Hàm f (X ) thỏa mãn

E [Y − f (X )]2 ≤ E [Y − g (X )]2 , với mọi hàm g

Đặc biệt: khi xét f = A∗ + B ∗ X , g = A + BX là các hàm

tuyến tính thì f được gọi là hàm hồi quy tuyến tính lý
thuyết của Y theo X .

Tìm A, B làm cực tiểu hàm φ(A, B) = E [Y − (A + BX )]2

Kết quả:

E (XY ) − E (X )E (Y ) E (XY ) − E (X )E (Y )
B∗ = =
D(X ) E (X 2 ) − E (X )2

A∗ = E (Y ) − B ∗ E (X )
Hàm hồi quy tuyến tính mẫu (thực nghiệm):

Giả sử (xi , yi ), i = 1, 2, . . . , n là các cặp mẫu ngẫu nhiên của

(X , Y ). Khi đó hàm hồi quy tuyến tính mẫu là

y = a + bx,
với
xy − x · y sxy
b= = ,
x2 − x2 sx2
a = y − bx.
Từ đó ta được phương trình

y = b(x − x) + y .

Chú ý: hệ số b như trên được gọi là hệ số hồi quy hay hệ số

xác định.