Professional Documents
Culture Documents
Giữa Kỳ Nhóm 2B
Giữa Kỳ Nhóm 2B
Phân công các công việc cần thiết cho các thành
29/08/2023 Hậu
viên
1. Tìm hiểu khái quát hệ thống Basel 29/08/2023 Hậu
5. Đánh giá Thực trạng tại các ngân hàng ở VN 29/08/2023 Oanh
6. Đánh giá Thực trạng tại các ngân hàng trên thế giới 29/08/2023 Thư
CHUẨN
BỊ 7. Đặt 3 câu hỏi liên quan:
An + Linh (1 câu)
- Câu hỏi chuyên môn (phù hợp với đề tài mà nhóm
12/09/2023 Hậu + My (1 câu)
Thuyết Trình)
Oanh + Thư (1 câu)
- Chủ đề học phần
1
1.2. Kịch bản làm việc
1. Theo dõi Bài thuyết trình của nhóm 2A (Ghi chú những nội dung) All
2. Nhận xét
a. Kỹ năng thuyết trình
- Bài thuyết trình có lưu loát, thuyết phục chưa? Có những điểm nào cần cải thiện cho người thuyết trình
- Sự tương tác giữa người thuyết trình và người nghe
b. Slide
- Phông chữ slide đã phù hợp chưa?
- Nội dung và hình ảnh có kết nối với nhau không?
3- 5 Phút Hậu
c. Bố cục trình bày
- Bài thuyết trình có đầy đủ 3 phần: mở đầu, nội dung, kết luận ?
- Các ý đã được sắp xếp hợp lý như thế nào
2
1. Tại sao nói Hiệp ước Basel II đã thể hiện sự thất bại của mình trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu năm 2008. Và hãy cho biết Hiệp ước Basel III đã đưa ra những quy định nào để đối phó với khủng
hoảng tài chính?
2. Trong khi hiện nay các ngân hàng tại Việt Nam áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
khác với chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) thì liệu mục tiêu áp dụng Basel tại Việt Nam là khả thi hay
không?
3. Ý nghĩa của hiệp định Basel là gì? Thảo luận những thay đổi lớn được đề xuất trong Basel III so với các
hiệp định trước đó và tầm quan trọng của nó đối với khu vực ngân hàng Việt Nam
3
2. Cách vận hành trò chơi
Cách sử dụng
Hướng 1: Hướng 2: (Nếu như SlideLizard sau
Quy tắc của trò chơi: khi test thử mà cuối cùng không thể
- Sẽ có 14 câu hỏi thuộc 3 loại câu show ra TOP 3 người chiến thắng)
hỏi: chuyên môn, kiến thức xã hội - Mình sẽ chia lớp theo từng nhóm
và IQ. Các câu hỏi sẽ được sắp như thầy đã chia. Sau đó khởi
xếp ngẫu nhiên. Dùng SlideLizard động trò chơi như bình thường
để tạo QR cho mọi người tham cho đến khi tìm ra đội chiến thắng
gia trò chơi. Tìm ra TOP 3 chiến - Phương án này mình cần phải sắp
thắng và trao phần thưởng kẹo xếp lại bộ câu hỏi từ dễ đến khó
bánh để có thể lọc ra được nhóm trả lời
sai và dừng cuộc chơi.
Powerpoint Game
4
2.2. Phân công
2. Tại sao nói Hiệp ước Basel II đã thể hiện sự thất bại của mình trong cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Và hãy cho biết Hiệp ước Basel III
đã đưa ra những quy định nào để đối phó với khủng hoảng tài chính?
5
● Hiệp ước Basel II đã chứng tỏ sự thất bại trong cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu năm 2008.
Trong số những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính là việc ủy ban Basel
II và các ngân hàng đã đánh giá thấp những rủi ro liên quan đến hoạt động ngân hàng,
lạm dụng đòn bẩy tài chính và tình trạng thiếu vốn. Và một nguyên nhân nữa chính là
sự thiếu tập trung vào quản lý rủi ro như là không xây dựng cơ chế và bộ máy quản lý
rủi ro, không xây dựng cơ cấu vốn đủ để thực hiện vai trò “tấm đệm tài chính” cũng
như các quy trình quản lý rủi ro thanh khoản.
Điều này dẫn đến sự nghi ngờ về tính hiệu quả của Hiệp ước vốn Basel II bởi mục
tiêu ban đầu của Basel II chính là khắc phục những hạn chế của Basel I, hướng trọng
tâm vào cơ chế quản lý rủi ro. Đi theo quá trình phát triển của các Hiệp ước Basel, các
NHTM càng ngày càng được yêu cầu hoạt động một cách minh bạch hơn, duy trì một
lượng vốn phòng ngừa cho nhiều loại rủi ro hơn và do vậy, hy vọng sẽ giảm thiểu
được rủi ro trong mọi hoạt động kinh doanh.
● Những quy định của Basel III để đối phó với khủng hoảng tài chính
Cuộc khủng hoảng tài chính này của hệ thống tài chính thế giới đã giúp các quốc gia,
các bộ tài chính và ngân hàng trung ương đánh giá lại cơ chế giám sát hoạt động của
cơ quan quản lý với các định chế tài chính, cũng như cơ chế kiểm soát và quản lý rủi
ro trong nội bộ của chính những định chế tài chính đó.Thời gian khủng hoảng tài
chính diễn ra cũng là lúc các thành viên Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng nghiên
cứu và ban hành tiếp các quy định Basel III, vào tháng 12/2010. Mục tiêu cơ bản là
tăng cường quản lý và quản trị rủi ro, nâng cao tính minh bạch của các ngân hàng, có
thể đối phó với khó khăn kinh tế và tài chính toàn cầu. Tình hình mới của thị trường
khiến Basel III tiếp tục đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn, với trọng tâm là xử lý
các vấn đề về quản lý rủi ro trong khu vực ngân hàng, giúp các ngân hàng tránh được
các cú sốc tài chính và khủng hoảng trong tương lai. Cụ thể, khủng hoảng tài chính
2008 cho thấy giá trị của nhiều tài sản giảm nhanh hơn so với trước đây, nên Basel III
đã đưa ra quy định về tỷ lệ đòn bẩy nhằm tránh tình trạng lạm dụng quá mức các đòn
bẩy tài chính, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống.
6
Tương tự, khủng hoảng cũng cho thấy tầm quan trọng của tính thanh khoản đối với sự
hoạt động bình thường của hệ thống tài chính. Vì thế, Basel III đã thiết lập một khuôn
khổ về quản lý rủi ro thanh khoản, gồm tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (LCR) và
tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Các quy định về quản lý rủi ro thanh khoản sẽ
được hình thành dần, để có thể đưa vào áp dụng chính thức từ năm 2015 (đối với tỷ lệ
thanh khoản an toàn) và năm 2018 (đối với tỷ lệ quỹ bình ổn ròng).
Ngoài ra, Basel III vẫn tiếp tục tinh thần của Basel I và Basel II trong việc bắt buộc
các ngân hàng phải duy trì lượng vốn khá lớn, nhằm giảm sự phụ thuộc của các ngân
hàng vào các gói cứu trợ trong khủng hoảng, đặc biệt là các ngân hàng lớn. Cụ thể là,
các ngân hàng sẽ phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn đóng góp của các cổ đông, nên sẽ
không còn mạnh dạn chạy theo những phương án kinh doanh liều lĩnh như trước đây
nữa.
3. Hiện nay chưa có nhiều ngân hàng trên thế giới thực sự áp dụng tiêu chuẩn
Basel III, liệu có thể còn tồn tại những khía cạnh nào đang làm cho các ngân
hàng phân vân không?
=> Không thể phủ nhận những nỗ lực mà Basel III đem lại nhằm tăng cường
tính ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu và giảm nguy cơ suy thoái. Tuy nhiên,
việc áp dụng các yêu cầu về tỷ lệ vốn nghiêm ngặt và quy tắc quản lý rủi ro khắt khe
có thể khiến các ngân hàng phải xem xét những vấn đề có thể xảy ra khi áp dụng
Basel III, có thể kể đến như sau:
- Giảm khả năng cho vay: Nếu ngân hàng phải giữ lại một lượng lớn hơn vốn để tuân
thủ các yêu cầu vốn của Basel, họ có thể có ít tiền để cho vay cho doanh nghiệp và cá
nhân. Điều này có thể làm giảm sự cần thiết cho vốn đầu tư và mức tăng trưởng kinh
tế.
- Áp lực lên lãi suất: Để bù đắp cho việc giữ lại nhiều vốn hơn, các ngân hàng có thể
tăng lãi suất cho vay, làm tăng chi phí vay cho doanh nghiệp và cá nhân. Điều này có
thể làm giảm khả năng đầu tư và tiêu dùng.
7
- Hạn chế sự phát triển của các ngân hàng nhỏ và mới nổi: Các yêu cầu vốn nghiêm
ngặt và quy định quản lý rủi ro có thể tạo ra một rào cản đối với sự phát triển của các
ngân hàng nhỏ và mới nổi. Điều này có thể dẫn đến sự tập trung của thị trường tài
chính vào các ngân hàng lớn hơn.
- Tác động đến sự cạnh tranh: Các yêu cầu vốn nghiêm ngặt có thể tạo ra sự không
cân đối trong sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, đặc biệt là giữa ngân hàng quốc gia
và ngân hàng nước ngoài. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng hóa của thị
trường tài chính.
- Khó khăn trong việc cung ứng vốn cho các dự án quan trọng: Các dự án quan trọng
cho sự phát triển kinh tế, như các dự án hạ tầng, có thể gặp khó khăn trong việc cung
ứng vốn nếu các ngân hàng gặp áp lực về vốn.
Câu 3: Có bao nhiêu nước hiện tại là thành viên của Uỷ ban Basel
A. 26
B. 27
C. 28
D. 29
8
Câu 4: Văn phòng đại diện của Ủy ban Basel khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
được đặt tại đâu?
A. Hàn Quốc
B. Trung Quốc
C. Indonesia
D. Đặc khu Hồng Kông
Câu 5: Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á là thành viên của Ủy ban Basel về Giám
sát Ngân hàng?
A. Indonesia và Thái Lan
B. Singapore và Indonesia
C. Philippines và Thái Lan
D. Singapore và Philippines
Câu 6: Đâu không phải là điểm mới của phiên bản Basel II so với Basel I?
A. Tài sản rủi ro được đánh giá dựa trên 3 loại rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động
và rủi ro thị trường.
B. Xuất hiện khái niệm 3 trụ cột: bên cạnh Yêu cầu về vốn tối thiểu còn có Quy trình
xem xét giám sát và Nguyên tắc thị trường.
C. Basel II có trọng số rủi ro quy định từ 0 - 150 hoặc hơn và không có đặc quyền nào.
D. Cả 3 đáp án trên không phù hợp
Câu 7: Theo hiệp ước Basel, hệ số an toàn vốn (CAR) được quy định tối thiểu là bao
nhiêu?
A. 6%
B. 7%
C. 8%
D. 9%
Câu 8: Theo khuôn khổ Basel II, tổng vốn yêu cầu của trụ cột II, tức là
A.Vốn chủ sở hữu
B. Vốn bổ sung
C. Vốn giám sát
9
D. Không có cái nào trong số này
Câu 11: Mối quan hệ giữa QĐ 457, Thông tư 13, Thông tư 36, Thông tư 41, Thông tư
22 và Hiệp ước Basel
A. Giúp ngân hàng thu hút khách hàng
B. Giúp cho ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng
C. Không có mối quan hệ
D. Cả A và B đều đúng
Câu 12: Hiệp ước Basel ảnh hưởng tích cực đến người tiêu dùng như thế nào?
A. Tăng lãi suất cho vay hay chi phí vay tiền trở nên đắt hơn.
B. Tăng cường tính an toàn của ngân hàng nhằm bảo vệ ngân hàng khỏi sụp đổ
và tạo sự tin tưởng đối với người tiêu dùng.
C. Khó tiếp cận các dịch vụ tài chính hơn vì các ngân hàng phải tuân thủ những yêu
cầu nghiêm ngặt.
D. Chỉ ảnh hưởng đến các phía quản lý ngân hàng chứ không ảnh hưởng đến người
tiêu dùng.
Câu 13: Vốn chủ sở hữu chung Cấp 1 bằng (RWAs là tất cả các tài sản được nắm giữ
bởi một ngân hàng có trọng số rủi ro tín dụng)
A. RWA rủi ro tín dụng + RWA rủi ro thị trường + RWA rủi ro hoạt động
10
B. RWA rủi ro tín dụng + RWA rủi ro thị trường - RWA rủi ro hoạt động
C. RWA rủi ro tín dụng - RWA rủi ro thị trường + RWA rủi ro hoạt động
D. RWA rủi ro tín dụng - RWA rủi ro thị trường - RWA rủi ro hoạt động
Câu 14: Khách hàng chuyển 500 triệu VND vào tài khoản, nhưng nhân viên giao dịch
của ngân hàng lại hạch toán vào tài khoản là 500 triệu USD. Sự cố này gây tổn thất rất
lớn cho ngân hàng. Vậy tổn thất này được xếp vào loại rủi ro nào trong những loại sau
đây, đây cũng là loại rủi ro không được đề cập đến trong Basel I?
A. Rủi ro tín dụng.
B. Rủi ro hoạt động.
C. Rủi ro thị trường.
D. Rủi ro thanh khoản.
11