Professional Documents
Culture Documents
KINH TẾ LƯỢNG
KINH TẾ LƯỢNG
com
T NG K T CÔNG TH C KINH T LƯ NG
Bài toán Hai bi n a bi n
Xác nh E(Y/Xi) = f(Xi) = 1 + 2Xi E (Y | X 2 ,... X k ) = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki
PRF Yi = 1 + 2Xi + ui
Yi = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki + U i
Xác nh Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X 2i + ... + βˆk X ki + ei
SRF
Các giá tr βˆ s l y ph n Coefficient trong
n
Yi X i − n. X .Y
βˆ2 = i =1 ; βˆ1 = Y − βˆ2 X b ng k t qu Eview
n
2 2
X − n.( X )
i
i =1
δ2
Var( β̂ 2 ) =
( )
Trong ó, , là h s t ơng quan gi a bi n Y và X2 trong khi X3 không i. T ơng t ta s có
v i , , ,
H s xác 2
=R2 + (1 –R2). 2
=R2 + (1 –R2). ( k là s tham s c a mô
nh hi u 2
có th âm, trong TH này, quy c 2
=0 hình)
ch nh
Ư c l !ng n n
n
X i2 δ
; SE ( βˆ 2 ) =
SE ( βˆ1 ) = i =1
δ
n xi2
n x i2
i =1
Ki m nh PP giá tr t i h n: PP giá tr t i h n:
s phù h!p B1: L p gi thi t Ho: =0 ; H1: $0 B1: L p gi thi t Ho: =0 ; H1: $0
SRF, m c Tính Fqs = . Tính Fqs = .
ý ngh a #
B2: tra b ng F, giá tr t i h n: F# (1, n -2 ) B2: tra b ng F, giá tr t i h n: F# (k-1, n -k )
B3: So sánh Fqs v i F# (1, n -2 ) B3: So sánh Fqs v i F# (k-1, n -k )
+ Fqs > F#(1, n-2): bác b% H0 → hàm SRF phù + Fqs > F#(k-1, n-k): bác b% H0 → hàm SRF
h pv im u phù h p v i m u
+ Fqs < F#(1, n-2): ch p nh n H0 + Fqs < F#(k-1,n-k): ch p nh n H0
PP giá tr P-value ( khi & cho s'n trong b ng k t PP giá tr P-value ( khi & cho s'n trong b ng
qu ) k t qu )
L y giá tr p-value ng v i F0 (ô cu i cùng góc L y giá tr p-value ng v i F0 (ô cu i cùng
ph i ch Prod(F-statistic)) góc ph i ch Prod(F-statistic))
Ti n hành so sánh p-value và #: Ti n hành so sánh p-value và #:
+ p-value < #: bác b% H0 → hàm SRF phù h p + p-value < #: bác b% H0 → hàm SRF phù
v im u h pv im u
+ p-value > #: ch p nh n H0 + p-value > #: ch p nh n H0
Ư c l !ng Dùng công th c cho a bi n v i ( j =1,2) V i " tin c y ( 1 – #), kho ng tin c y i
kho ng x ng, t i a, t i thi u c a j là:
nhiên:
Cá bi t:
So sánh R2 Ch so sánh !c khi th%a 3 i&u ki n sau: Ch so sánh !c khi th%a 3 i&u ki n sau:
1. Cùng c* m)u n. 1. Cùng c* m)u n.
2. Cùng s bi n "c l p.(n u ko cùng s bi n 2. Cùng s bi n "c l p (n u ko cùng s
"c l p thì dùng ( )* ) bi n "c l p thì dùng )
3. Cùng d ng hàm bi n ph( thu"c 3. Cùng d ng hàm bi n ph( thu"c
Ki m nh Mô hình:
thu h+p h i E (Y | X 2 ,...X k ) = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki
quy
Nghi ng, m bi n Xk-m+1, …, Xk không gi i thích cho Y
B1: L p c-p gi thi t:
Ho: k-m+1 =…= k = 0;
H1:
∃ j $ 0 (j =k-m+1 ÷ k)
B2:
Mô hình nhi&u h s là mô hình l n (L)
Mô hình ít h s g.i là mô hình nh% (N)
(+) (,) (+) (,)
Tính Fqs = x -
= x -
(+) (+)
B3: so sánh
Fqs > F#(m, n-k) => bác b% Ho => t n t i 1 trong các bi n nghi ng, có ý ngh a
Ki m nh C-p gi thi t:
s ng Ho: 2 hàm h i quy ng nh t
nh t c a H1: 2 hàm h i quy không ng nh t
hàm h i B1: Có
quy Hàm 1: kích th c m)u n1, RSS1; Hàm 2: kích th c m)u n2, RSS2
Hàm t ng th : kích th c m)u n1+n2, RSS
-t .. = .. + ..
B2: Tính
Fqs = /
B3: so sánh
Fqs > F# (k, n1+n2 – 2k) => bác b% Ho
Phát hi n B1: H i quy ph(: h i quy 1 bi n "c l p theo các bi n "c l p khác:
a c"ng Xsi = 03' ∝0 10 + 2
tuy n B2: Dùng ki m nh T ( ki m nh ý ngh a th ng kê c a h s ) ho-c ki m nh F ( s phù h!p c a
hàm h i quy).
B3: N u th c s Xs ph( thu"c ít nh t m"t bi n "c l p khác thì mô hình g c có a c"ng tuy n
Ki m nh B-G:
Note: Ch dùng cho t t ơng quan b c 1, không dùng khi mô hình không có
h s ch-n, không dùng v i mô hình có bi n tr1