2.

1. Phân nhóm theo lĩnh vực hoạt động

GICS: Global Industry Classification Standard

ICB: Industry Classification Benchmark

GICS:

Sector -> Industry Group -> Industry -> Sub-Industry

2. Phân nhóm theo độ lớn công ty

3. Phân nhóm theo lĩnh vực hoạt động, Phân nhóm theo độ lớn công ty

- VN30:

Theo Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30 vừa được HOSE công bố ngày 06/01, thì thành phần
chỉ số VN30 sẽ được hội đồng tư vốn chỉ số của HOSE xem xét lại 6 tháng/lần vào tháng 7 trong năm
và tháng 1 của năm kế tiếp. Dữ liệu dùng trong kỳ xem xét được lấy sau khi đóng cửa phiên giao dịch
cuối cùng của tháng 6 và tháng 12.

Sau khi tập hợp các cổ phiếu xem xét phải thỏa mãn các điều kiện tham gia tính toán chỉ số. Đó chính
là các cổ phiếu phổ thông đang niêm yết trên sàn HOSE không thuộc một trong các diện như: Cổ
phiếu thuộc diện bị cảnh cáo, bị kiểm soát, bị tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng tính đến thời
điểm xem xét. Cổ phiếu có thời gian niêm yết và giao dịch trên HOSE dưới 6 tháng; riêng đối với cổ
phiếu mới niêm yết có giá trị vốn hóa hằng ngày bình quân trong kỳ xem xét lớn thuộc top 5 trong
danh mục chỉ số thời gian niêm yết và giao dịch dưới 3 tháng.

Các cổ phiếu tiếp tục được sàng lọc qua ba bước để chọn cổ phiếu đủ tiêu chuẩn vào rổ chỉ số:

Bước 1: Sàng lọc giá trị vốn hóa

Tập hợp các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện tham gia tính toán chỉ số VN30 được sắp xếp theo thứ tự
giảm dần theo giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng chưa điều chỉnh free-float.

50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất từ trên xuống sẽ được chọn.

Bước 2: Sàng lọc về free-float

Cổ phiếu có tỷ lệ free-float =< 5% sẽ bị loại

Bước 3: Sàng lọc về thanh khoản

Tập hợp các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị giao dịch hằng
ngày bình quân trong 6 tháng.

Áp dụng quy tắc thêm vào và loại bỏ cổ phiếu trong rổ chỉ số nhằm đảm bảo chỉ số mang tính ổn
định nhưng vẫn đại diện cho toàn thị trường.

- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 20 trở lên đương nhiên có mặt trong chỉ số

- Cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 41 trở xuống đương nhiên bị loại khỏi chỉ số

- Cổ phiếu đứng vị trí 21 đến 40: ưu tiên cổ phiếu cũ (đã có trong chỉ số) sau đó mới xét đến cổ phiếu
mới sao cho số lượng cổ phiếu trong rổ bằng 30 cổ phiếu. Trường hợp có nhiều hơn 1 cổ phiếu cũ có
cùng vị trí, sẽ ưu tiên chọn cổ phiếu cũ có giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân cao hơn của kỳ xem
xét.

Sau quá trình sàng lọc trên, top 40 cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất theo thứ tự xếp hạng từ
trên xuống sẽ được chọn, trong đó gồm:

- Top 30 cổ phiếu sẽ được đưa vào danh mục chính thức của rổ chỉ số

- 10 cổ phiếu tiếp theo sẽ được đưa vào danh mục cổ phiếu dự phòng, được sử dụng trong trường
hợp có một hay nhiều cấu phần bị loại bỏ khỏi rổ chỉ số vào giữa kỳ xem xét.

S&P 500:

To qualify for the index, a company must have:

 A market cap of a certain size

 The value of its market capitalization trade annually

 At least a quarter-million of its shares trade in each of the previous six months

 Most of its shares in the public’s hands

 Had its initial public offering at least one year earlier

 Have a positive sum of the previous four quarters of earnings, as well as the most recent
quarter

Why Tesla isn’t in S&P 500 in 2020 ?

In the case of Tesla, one only has to look at the volatility of this stock to understand why the index
committee would be cautious about its inclusion in its flagship index.

As mentioned above, the company fell a record 21% in one day but has risen 418% so far this year,
as at 16 September, highlighting just how volatile the stock can be. It is unlikely the index committee
would want to risk the reputation of the S&P 500 by including a stock of this nature.

As one industry source told ETF Stream: “Tesla’s performance is not justified. The huge discretion
involved in the S&P 500 means companies such as this will not be included due to potential
reputational damage.”