SEMINAR 10 - VEGHEŞ OVIDIU

Decembrie 2016 / Facultatea de CIG

Tema seminarului: Teoria probabilităţilor - Funcţia caracteristică a unei variabile aleatoare.

Repartiţii clasice de probabilitate.
2.5.1 Exerciţiu a) Să se calculeze media şi dispersia variabilei aleatoare X, unde:
i) X ∈ Bi (n, p) "binomială"; ii) X ∈ U (a, b) "uniformă continuă"; iii) X ∈ N (m, σ) "normală";
iv) X ∈ tn "Student".
[Indicaţie: [1] pag.167; [8] pag.192 şi http://en.wikipedia.org/wiki/ .]
b) Să se calculeze funcţia caracteristică a variabilei aleatoare X, unde
i) X ∈ Bi (n, p) ; ii) X ∈ U (a, b) ; iii) X ∈ N (m, σ) .
c) Pentru variabila aleatoare X, anterior definită, să se verifice calculul mediei şi dispersiei
folosind funcţia caracteristică. Să se calculeze asimetria (γ 1 = µ3/2
3
) şi excesul (γ 2 = µµ42 − 3)
µ2 2
variabilei aleatoare X.
2.5.2 Exerciţiu Să se memoreze următoarele repartiţii clasice:
i) discrete: uniformă discretă, binomială; ii) continue: uniformă, normală, Student.
2.5.3 Exerciţiu a) Să se calculeze media şi dispersia

variabilei aleatoare X, unde:

i) X ∈ Po (λ) "Poisson"; ii) X ∈ χ2 (n, σ) ≡ Γ n2 , 2σ2 "hi-pătrat"; iii) X ∈ exp (λ) ≡ Γ 1, λ1
"exponenţial negativă"; iv) X ∈ La (m, θ) "Laplace"; v) X ∈ C (m, a) "Cauchy-Lorentz".
[Indicaţie: [1] pag.167; [8] pag.192 şi http://en.wikipedia.org/wiki/ .]
b) Să se calculeze funcţia caracteristică a variabilei aleatoare X, unde
i) X ∈ Po (λ) ; ii) X ∈ χ2 (n, σ) ; iii) X ∈ exp (λ) ; iv) X ∈ La (m, θ) ; v) X ∈ C (m, a) .
c) Pentru variabila aleatoare X, anterior definită, să se verifice calculul mediei şi dispersiei
folosind funcţia caracteristică. Să se calculeze asimetria (γ 1 = µ3/2
3
) şi excesul (γ 2 = µµ42 − 3)
µ2 2
variabilei aleatoare X.
2.5.4 Exerciţiu Să se memoreze următoarele repartiţii clasice:
i) discrete: Poisson; ii) continue: hi-pătrat, exponenţial negativă,
n Cauchy, Laplace.
2.5.5 Exerciţiu Determinaţi repartiţia variabilei Sn = k=1 Xk dacă variabilele aleatoare
independente X1 , . . . , Xn sunt repartizate: i) Xk ∈ Γ (αk , θ); ii) Xk ∈ exp (β); iii) Xk ∈ χ2 (nk , σ);
iv) Xk ∈ Po (λk ); v) Xk ∈ Bi (nk , p); vi) Xk ∈ NB (nk , p) pentru k = 1, . . . , n.
n
2.5.6 Exerciţiu Determinaţi repartiţia variabilei aleatoare X = n1 k=1 Xk , n ∈ N∗ , dacă (i)
Xk ∈ N (mk , σk ), k = 1, n sunt variabile aleatoare independente; (ii) Xk ∈ Γ (ak , θ), k = 1, n sunt
variabile aleatoare independente.
2.5.7 Exerciţiu Arătaţi că repartiţia geometrică „nu are memorie”:
P (X
m + n | X
m) = P (X
n) , ∀m, n ∈ N
pentru X ∈ Ge (p).
Bibliografie recomandată:

Bibliografie
[1] G. Beganu (coord.), L. Bădin, L. Manu, M. Covrig, A. Toma. Teoria probabilităţilor şi statistică matematică.
Culegere de probleme. Ed.Meteora Press, Bucureşti, 2002.
[2] Beganu G., Giuclea M. — Elemente fundamentale de matematică în economie. Ed.ASE, Bucureşti, 2011.
[3] Dedu S., Şerban Fl. — Matematici aplicate în economie. Culegere de probleme. Ed.Teocora, Buzău, 2007.
[4] Serban Fl., Dedu S. — Matematici aplicate in economie. Culegere de probleme, Tipogrup Press, Bucureşti, 2005.
[5] Pripoae C. — Matematici pentru economişti. Ed.ASE, Bucureşti, 2008.
[6] Cenuşă Gh (coord.) — Matematici pentru economişti. Culegere de probleme. Ed. CISON, 2000.
1
2 SEMINAR 10 - VEGHE Ş OVIDIU

[7] Popescu, O. (coord.) — Matematici aplicate în economie. Culegere de probleme. Ed. Didactică şi Pedagogică,
1996.
[8] Şerban R. (coord.) — Exerciţii privind tehnicile computaţionale. Introducere, Ed.ASE, 2009.
[9] G. Cenuşă. — Teoria probabilităţilor. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=166&idb=
.
Se consideră ştiute:


x
1) X ∈ Bi (n, p) d.n.d. X : x x n−x unde n ∈ N∗ , p, q
0, p + q = 1.
Cn p q x∈{0,1,2,...,n}
 it n
Atunci ϕX (t) = pe + q , M (X) = np, D (X) = npq.
 
x
2) X ∈ N (m, σ) d.n.d. X : −1
(x−m) 2 unde m ∈ R, σ > 0.
f (x) = √1 e 2σ2
σ 2π x∈R
  σ2 t2
Atunci ϕX (t) = M eitX = emit− 2 , M (X) = m, D (X) = σ 2 .


x
3) X ∈ U (a, b) d.n.d. X : 1 unde a, b ∈ R, a < b.
f (x) = b−a
 bit ait x∈(a,b)
e −e
, t = 0 (b−a)2
Atunci ϕX (t) = (b−a)it , M (X) = a+b 2
, D (X) = 12 .
1 ,t=0
 
x
4) X ∈ tn d.n.d. X :  1 2
−(n+1)
2
 unde n ∈ N∗ .
f (x) = n 1 √ 1 + xn
B( 2 , 2 ) n x∈R
  n
0 ,n>1 n−2
,n>2
Atunci M (X) = , D (X) = .
− ,n1 − ,n2


x it
5) X ∈ Po (λ) d.n.d. X : λx −λ unde λ ∈ (0, ∞) . Atunci ϕX (t) = eλ(e −1) , M (X) = D (X) = λ.
x!
e x∈N


x
6) X ∈ NB (m, p) d.n.d. X : x unde m ∈ N∗ , p, q
0, p + q = 1.
Cm+x−1 pm q x x∈N
m
p mq mq
Atunci ϕX (t) = 1−qeit
, M (X) = p
, D (X) = p2
.
Caz particular: repartiţia geometrică Ge (p)
 ≡ NB (1, p). 
x
n−x
7) X ∈ HG (n, a1 , N) ≡ H (N, n, p) d.n.d. X :  Cax1 CN−a  unde n ∈ N∗ ,
1
n
CN
x∈{max{0,n+a1 −N},...,min{n,a1 }}
 
a1 , a2 ∈ N şi n  a1 + a2 . Notăm N = a1 + a2 , p = aN1 . Atunci M (X) = n aN1 , D (X) = M X 2 − (M (X))2 =
N −n a1 N−a1
N−1 N
n N
.
 
x 1
8) X ∈ Γ (a, θ) d.n.d. X : 1
−x unde a, θ > 0. Atunci ϕX (t) = (1−θit) a,
f (x) = θa Γ(a) xa−1 e θ
x∈(0,∞)
M (X) = aθ, D (X) = aθ2 .
 1
Cazuri particulare: repartiţia exponenţial negativă exp (λ) ≡ Γ 1, λ ,
n 2

repartiţia Hi-pătrat generală Hi2 (n, σ) ≡ Γ 2 , 2σ ,
 
repartiţia Hi-pătrat particulară χ2n ≡ Hi2 (n, 1) ≡ Γ n 2
,2 .
 
x
9) X ∈ B (a, b) d.n.d. X : 1 unde a, b > 0.
f (x) = B(a,b) xa−1 (1 − x)b−1
x∈(0,1)
a
Atunci M (X) = a+b
, D (X) = (a+b)2ab
(a+b+1)
.
 
x

 n1 
10) X ∈ F (n1 , n2 ) d.n.d. X :  n1 2 n1
−(n1 +n2 )
 unde n1 , n2 ∈ N∗ .
n2 −1 n1 2
f (x) = n n x 2 1+ x
B ( 21 , 22
) n2
x∈(0,∞)
  2
n2 2n2 (n1 +n2 −2)
n2 −2
, n2 > 2 , n2 > 4
Atunci M (X) = , D (X) = n1 (n2 −2)2 (n2 −4) .
− , n2  2 − , n2  4
 
x
11) X ∈ La (m, θ) d.n.d. X : 1
−|x−m| unde m ∈ R, θ > 0.
f (x) = 2θ e θ
x∈R
eitm
Atunci ϕX (t) = M (X) = m, D (X) = 2θ2 .
1+θ 2 t2
,
 
x
12) X ∈ C (m, a) d.n.d. X : f (x) = π1 a2 +(x−m)
a unde m, a ∈ R.
2
x∈R
Atunci ϕX (t) = eitm−a|t| şi nu există momente de nici un ordin.