TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN XÁC SUẤT GIỮA KỲ HK222

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN XÁC SUẤT GIỮA KỲ HK222

1 Các công thức xác suất

Công thức cộng và nhân xác suất:

• P (A+B) = P (A)+P (B)−P (A.B); P (A+B+C) = P (A)+P (B)+P (C)−P (A.B)−P (B.C)−P (A.C)+P (A.B.C)
n
X X X
• P (A1 + A2 + ... + An ) = P (Ai ) − P (Ai .Aj ) + P (Ai .Aj .Ak ) − ... + (−1)n−1 .P (A1 .A2 .A3 ...An )
i=1 i<j i<j<k
• P (AB) = P (A/B).P (B) = P (B/A).P (A). Nếu A, B độc lập thì P (AB) = P (A).P (B)
• P (A1 .A2 ...An ) = P (A1 ).P (A2 /A1 ).P (A3 /A1 .A2 )....P (An /A1 .A2 ...An−1 ).

Nếu A, B xung khắc thì P (A + B) = P (A) + P (B); Nếu A, B độc lập thì P (AB) = P (A).P (B)
Nếu A1 , A2 , ..., An xung khắc đôi một thì P (A1 + A2 + ... + An ) = P (A1 ) + P (A2 ) + ... + P (An )
Nếu A1 , A2 , ..., An độc lập toàn thể thì P (A1 .A2 ...An ) = P (A1 ).P (A2 )...P (An )
Công thức xác suất có điều kiện, công thức đầy đủ và công thức Bayes:
P (AB) P (A).P (B/A) P (AB) P (B).P (A/B)
• P (A/B) = = ; P (B/A) = =
P (B) P (B) P (A) P (A)
n
X
• P (A) = P (B1 ).P (A/B1 ) + P (B2 ).P (A/B2 ) + ... + P (Bn ).P (A/Bn ) = P (Bi ).P (A/Bi )
i=1
P (Bj .A) P (Bj ).P (A/Bj )
• P (Bj /A) = = n , i = 1, 2, 3, ..., n và P (A) 6= 0.
P (A) X
P (Bi ).P (A/Bi )
i=1
Các công thức khác:

• P (A.B) = 1 − P (A + B) ; P (A + B) = 1 − P (AB) ; P (A.B) = P (A) − P (AB) ; P (A.B) = P (B) − P (AB)

2 Biến ngẫu nhiên

X x1 x2 x3 ...
xn xn−1 P
Bảng phân phối xác suất: ; với pi = 1
P p1 p2 p3 ...
pn pn−1


p1 , khi x = x1

...
Hàm xác suất (hay còn gọi là hàm khối xác suất): P (X = x) = f (x) =


pn , khi x = xn
0, khi x ∈
/ {x1 ; x2 ; ...xn }

R +∞ Rb
Hàm mật độ xác suất: f (x) ≥ 0, ∀x; −∞ f (x)dx = 1; P (X = xi ) = 0, ∀xi ; P (a ≤ X ≤ b) = a f (x)dx
Hàm phân phối xác suất: F (x) = P X (X ≤ x); 0 ≤ F (x) ≤ 1; F (−∞) = 0; F (∞) = 1.
Rx
Nếu X rời rạc thì F (x) = P (X ≤ x) = pi ; Nếu X liên tục thì F (x) = P (X ≤ x) = −∞ f (t)dt.
xi ≤x
Ra
Khi đó: f (x) = F 0 (x) ; P (a ≤ X ≤ b) = P (a < X < b) = F (b) − F (a); F (a) = P (X ≤ a) = −∞ f (x)dx
2
Các đặc trưng của biến p ngẫupnhiên: kỳ vọng (kí hiệu: E(X) hay µ), phương sai (kí hiệu: D(X); V (X) hay σ )
độ lệch chuẩn (kí hiệu: D(X), PV (X) hay σ), trung P vị (kí hiệu: med(X)), mốt (kí hiệu: mod(X))
• BNN rời rạc: µ = E(X) = xi .pi ; E(X 2 ) = x2i .pi và σ 2 = D(X) = E(X 2 ) − E(X)2
R +∞ R +∞
• BNN liên tục: µ = E(X) = −∞ x.f (x)dx; E(X 2 ) = −∞ x2 .f (x)dx và σ 2 = D(X) = E(X 2 ) − E(X)2
E(a) = a với a là hằng số; E(a.X + b.Y ) = a.E(X) + b.E(Y ); E(X.Y ) = E(X).E(Y ) khi X, Y độc lập.
P R +∞
Nếu X rời rạc thì E(Y ) = E[p(X)] = p(xi ).pi ; Nếu X liên tục thì E(Y ) = E[p(X)] = −∞ p(x).f (x)dx
D(X) ≥ 0, D(a) = 0, a là hằng số; D(a.X + b) = a2 .D(X); D(X + Y ) = D(X − Y ) = D(X) + D(Y ) khi X, Y độc lập.
D(aX + bY ) = a2 D(X) + b2 D(Y ) + 2abcov(X, Y ), trường hợp X, Y độc lập thì D(aX + bYR ) = a2 D(X) + b2 D(Y ).
a
Tìm trung vị trong trường hợp X là BNN liên tục: Đặt med(X) = a. Ta có: P (X ≤ a) = −∞ f (x)dx = F (a) = 21
M od(X) là giá trị của BNN X tương ứng với xác suất lớn nhất (khi X là BNN rời rạc) và tương ứng với cực đại hàm
mật độ (khi X là BNN liên tục)

Biên soạn: Trương Đức An Trang 1

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN XÁC SUẤT GIỮA KỲ HK222

3 Các quy luật phân phối xác suất

Phân phối nhị thức, X ∼ B(n, p) : E(X) = np, D(X) = npq, np − q ≤ M od(X) ≤ np − q + 1 (M od(X) ∈ N)
k2
X
k k n−k
P (X = k) = Cn .p .q ; P (k1 ≤ X ≤ k2 ) = Cnk .pk .q n−k .
k1
TH n lớn, (p ≥ 5%) thì X ≈ N (µ = np, σ 2 = npq):
(k − np)2
−
   
1 2npq k2 + 0.5 − np k1 − 0.5 − np
P (X = k) = √ √ .e P (k1 ≤ X ≤ k2 ) = Φ √ −Φ √
npq. 2π npq npq
TH n lớn, p < 5% thì X ≈ P (λ = np):
k2
e−np .(np)k X e−np .(np)k
P (X = k) = P (k1 ≤ X ≤ k2 ) =
k! k!
k1
Xi ∼ B(ni , p), i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có: Y = X1 + X2 + ... + Xn ∼ B(n, p) với n = n1 + n2 + n3 + ... + nn
Lưu ý: Biến ngẫu nhiên chỉ số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử sẽ có phân phối Nhị thức.
N −n M
Phân phối siêu bội, X ∼ H(N, M, n): E(X) = np, D(X) = npq , với p = và q = 1 − p
N −1 N
Lưu ý: Biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm A trong n sản phẩm lấy ra từ lô hàng (có M sp A và (N-M) sản phẩm B) sẽ
có phân phối Siêu bội.
Phân phối Poisson, X ∼ P (λ): E(X) = D(X) = λ, λ − 1 ≤ M od(X) ≤ λ (M od(X) ∈ N)
k2
e−λ .λk X e−λ .λk
P (X = k) = P (k1 ≤ X ≤ k2 ) =
k! k!
k1
Xi ∼ P (λi ), i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có: Y = X1 + X2 + ... + Xn ∼ P (λ1 + λ2 + ... + λn )
Lưu ý: Biến ngẫu nhiên chỉ số sự kiện xảy ra trong một đơn vị thời gian hoặc vùng quy ước sẽ có phân phối Poisson.
Nếu X là biến ngẫu nhiên chỉ số sự kiện trong khoảng thời gian có phân phối Poisson với tham số λ (X ∼ P (λ)) thì
biến ngẫu nhiên Y chỉ khoảng thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp (khoảng thời gian để có 1 sự kiện xảy ra, hoặc sắp xảy
ra) có phân phối Mũ với với tham số λ, (Y ∼ E(λ)) 
 0, x<a
0, x∈ / [a, b] 
x − a
Phân phối đều, X ∼ U (a, b): f (x) = 1 ; F (x) = , a ≤ x ≤ b;
 , a ∈ [a, b] b−a
b−a 

1, x>b
2
a+b (b − a)
E(X) = med(X) = , D(X) =
2 12
Lưu ý: Nếu ta không biết gì về giá trị của tham số cần ước lượng thì ta coi như mỗi giá trị có thể có của tham số đó
là đồng khả năng, điều đó cho thấy giá trị của tham số cần ước lượng như một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật
phân phối Đều. ( (
λe−λx , x ≥ 0 1 − e−λ.x , x ≥ 0
Phân phối mũ, X ∼ E(λ): f (x) = ; F (x) = ;
0, x<0 0, x<0
1 1 ln(2)
E(X) = , D(X) = 2 , mod(X) = 0, med(X) =
λ λ λ
Xi ∼ P (λi ), i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có: Y = min{X1 + X2 + ... + Xn } ∼ E(λ = λ1 + λ2 + ... + λn )
Lưu ý: Biến ngẫu nhiên chỉ khoảng thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp nhau, biến ngẫu ngẫu nhiên chỉ thời gian để có
một sự kiện xảy ra sẽ có phân phối Mũ.
2 2
Phân phối chuẩn, X  ∼ N (µ,σ ): E(X)
 =M  od(X) = M ed(X) = µ, D(X) = σ
k2 − µ k1 − µ
P (k1 ≤ X ≤ k2 ) = Φ −Φ ; Φ(+∞) = 1; Φ(−∞) = 0
σ σ
ε
P (|X − µ| < ε) = 2.Φ( ) − 1, ε > 0 (Tính xác suất biến ngẫu nhiên sai lệch so với kì vọng không quá ε).
σ
X1 ∼ N (µ1 , σ12 ) và X2 ∼ N (µ2 , σ22 ) độc lập thì ta có: Y = a.X1 +b.X2 ∼ N (µ, σ 2 ) với µ = a.µ1 +b.µ2 , σ 2 = a2 .σ12 +b2 .σ22
Xi ∼ N (µi , σi2 ), i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có: Y = X1 + ... + Xn ∼ N (µ, σ 2 ) với µ = µ1 + ... + µn , σ 2 = σ12 + ... + σn2
Định lý giới hạn trung tâm: X1 , ..., Xn độc lập có E(Xi ) = µ và D(Xi ) = σ 2 , thì khi đó:
X1 + X2 + ... + Xn σ2
Nếu X = X1 + X2 + ... + Xn thì X ∼N (n.µ, n.σ 2 ) ; Nếu X = thì X ∼N (µ, ).
n n
Lưu ý: Trường hợp Xi là các biến ngẫu nhiên rời rạc và X = X1 + X2 + ... + Xn , ta hiệu chỉnh ±0.5 trong công thức
tính xác suất, nghĩa là:    
k2 + 0.5 − nµ k1 − 0.5 − nµ
P (k1 ≤ X ≤ k2 ) = Φ √ −Φ √
nσ 2 nσ 2

Biên soạn: Trương Đức An Trang 2

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN XÁC SUẤT GIỮA KỲ HK222

4 Vectơ ngẫu nhiên

Điều kiện độc lập của X và Y: X và Y độc lập ⇔ P (X = xi , Y = yj ) = P (X = xX X= yj ) ∀i, j
i ).P (Y
Hàm phân phối xác suất đồng thời của (X, Y): F (x, y) = P (X ≤ x, Y ≤ y) = pij
xi ≤x yj ≤y
Hiệp phương sai: Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X).E(Y )
cov(X, Y ) E(XY ) − E(X).E(Y )
Hệ số tương quan: RXY = p p = p p
D(X). D(Y ) D(X). D(Y )

5 Một số bài toán thường gặp khác

Độ đo của miền A
Bài toán xác suất hình học: P (A) = .
Độ đo của miền Ω
Bài toán mạch điện: xác suất linh kiện hoạt động là p, xác suất linh kiện hỏng là q
Mắc nối tiếp: P(hoạt động) = p1 .p2 ; P(hỏng) = 1 − p1 .p2 ; Mắc song song: P(hoạt động) = 1 − q1 .q2 ; P(hỏng) = q1 .q2
Bài toán lá thư:
(−1)n
 
1 1 1
Số cách bỏ n lá thư cho n người mà không lá nào gửi đúng: n! − + − ... +
2! 3! 4! n!
Bài toán toa tàu tổng quát: Có n toa tàu, có k hành khách (k ≥ n), tính xác suất mỗi toa đều có hành khách.
C 1 .(n − 1)k − Cn2 .(n − 2)k + Cn3 .(n − 3)k − ... − (−1)n−2 .Cnn−1 .(n − n + 1)k + Cnn .(n − n)k
P =1− n .
nk
Bài toán xác định số phép thử thực hiện: P(có ít nhất một lần biến cố A xảy ra trong n phép thử) ≥ ε
⇔ 1 - P(biến cố A không xảy ra trong n phép thử) ≥ ε ⇔ 1 - q n ≥ ε ⇔ n ≥ logq (1 − ε) (n là số nguyên nhỏ nhất)
Bài toán tìm số phần từ mang dấu hiệu A của một nhóm n phần tử cho trước: Tính tỉ lệ phần tử mang
dấu hiệu A. Sau đó lấy tỷ lệ vừa tìm được nhân với n phần tử cho trước (làm tròn kết quả thành số nguyên quá bán)

6 Hướng dẫn sửa dụng máy tính bỏ túi

1. Tính các đặc trưng (bảng 1 chiều):
Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở cột tần số

Nhấn SHIFT ⇒ MODE ⇒ 5 ⇒ 4 (STAT) ⇒ 1 (ON)
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn MODE ⇒ 3 (THỐNG KÊ) ⇒ 1 (1 - VAR).
Bước 3: Sau khi xuất hiện 2 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột X, Nhập xác suất của X vào cột FREQ. Nhập xong nhấn AC.
Bước 4: Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn SHIFT ⇒ 1 ⇒ 4 (Var) với:
2 (x) : kỳ vọng của X - E(X) p
3 (σx hay xσn) : độ lệch chuẩn của X - D(X)
⇒ Nếu muốn tìm phương sai của X thì bình phương độ lệch chuẩn của X.

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở cột tần số

Nhấn SHIFT ⇒ MENU ⇒ 5 ⇒ 3 (Thống kê) ⇒ 1 (Mở).
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn MENU ⇒ 6 (THỐNG KÊ) ⇒ 1 (Tính tkê 1 - biến).
Bước 3: Sau khi xuất hiện 2 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột X, Nhập xác suất của X vào cột FREQ. Nhập xong nhấn AC.
Bước 4: Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn OPTION ⇒ 5 ⇒ 2 (BIẾN THỐNG KÊ) với:
1 (x) : kỳ vọng của X - E(X)
2 (σx2 ) : phương sai của X - D(X)
p
3 (σx ) : độ lệch chuẩn của X - D(X)

2. Tính các đặc trưng (bảng 2 chiều):

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Biên soạn: Trương Đức An Trang 3

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN XÁC SUẤT GIỮA KỲ HK222

Bước 1: Mở cột tần số

Nhấn SHIFT ⇒ MODE ⇒ 5 ⇒ 4 (STAT) ⇒ 1 (ON).
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn MODE ⇒ 3 (STAT) ⇒ 2 (A + BX).
Bước 3: Sau khi xuất hiện 3 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột X, Nhập các giá trị của Y vào cột Y, nhập xác suất đồng thời tương ứng vào cột
FREQ. Nhập xong nhấn AC.
Bước 4: Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn SHIFT ⇒ 1 ⇒ 4 (VAR) với:
1 (n) : tổng xác suất của bảng (chắc chắn bằng 1)
2 (x) : kỳ vọng của X - E(X) p
3 (σx hay xσn) : độ lệch chuẩn của X - D(X)
⇒ Nếu muốn tìm phương sai của X thì bình phương độ lệch chuẩn của X.
5 (y) : kỳ vọng của Y - E(Y ) p
6 (σy hay yσn) : độ lệch chuẩn của Y - D(Y )
⇒ Nếu muốn tìm phương sai của Y thì bình phương độ lệch chuẩn của Y .
hoặc tìm hệ số tương quan RXY bằng cách:
Nhấn SHIFT ⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 3 (r)
hoặc tìm E(XY) bằng cách: P
Nhấn SHIFT ⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 5 ( xy)

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở cột tần số

Nhấn SHIFT ⇒ MENU ⇒ 5 ⇒ 3 (THỐNG KÊ) ⇒ 1 (Mở).
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn MENU ⇒ 6 (THỐNG KÊ) ⇒ 2 (y = a + bx).
Bước 3: Sau khi xuất hiện 3 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột X, Nhập các giá trị của Y vào cột Y, nhập xác suất đồng thời tương ứng vào cột
FREQ. Nhập xong nhấn AC.
Bước 4: Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn OPTION ⇒ 5 ⇒ 2 (BIẾN THỐNG KÊ) với:
1 (x) : kỳ vọng của X - E(X)
2 (σx2 ) : phương sai của X - D(X)
p
3 (σx ) : độ lệch chuẩn của X - D(X)
6 (n) : tổng xác suất của bảng (chắc chắn bằng 1)
7 (y) : kỳ vọng của Y - E(Y )
8 (σy2 ) : phương sai của Y - D(Y )
p
5 ⇒ 1 (σy ) : độ lệch chuẩn của Y - D(Y )
hoặc tìm hệ số tương quan RXY bằng cách:
Nhấn OPTION ⇒ 5 ⇒ 4 (HỒI QUY) ⇒ 3 (r)
hoặc tìm E(XY) bằng cách:
P
Nhấn OPTION ⇒ 5 ⇒ 1 (PHÉP TÍNH TỔNG) ⇒ 5 ( xy)

3. Tính Φ(x):

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở chế độ nhập bảng 1 chiều:

Nhấn MODE ⇒ 3 (STAT) ⇒ 1 (1 - VAR) ⇒ AC (bỏ qua bước nhập số liệu).
Bước 2: Tìm Φ(x) bằng cách: Nhấn SHIFT ⇒ 1 ⇒ 5 (Distr) ⇒ 1: P( ⇒ x (Nhập x)

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở chế độ nhập bảng 1 chiều:

Nhấn MENU ⇒ 6 (THỐNG KÊ) ⇒ 1 (Tính tkê 1 - biến) ⇒ AC (bỏ qua bước nhập số liệu).
Bước 2: Tìm Φ(x) bằng cách: Nhấn OPTION ⇒ 5 ⇒ 4 (Phân phối chuẩn) ⇒1: P( ⇒ x (Nhập x)

Biên soạn: Trương Đức An Trang 4