CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT MẪU

1. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TỔNG THỂ:

Các giá trị đặc trưng Công thức
k
Trung bình tổng thể
μ = ∑ x i . pi
i=1

k
Phương sai của tổng thể
σ =∑ (x i−μ)2 . pi
2

i=1

Độ lệch chuẩn của tổng thể σ =√ σ 2

Tỉ lệ tổng thể M
P= N

2. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU:

a) Trung bình mẫu:
Trung bình mẫu ( X ¿ Trung bình mẫu cụ thể (x )

n n
1 1
X =X n = . ∑ X i x = .∑ x
n i=1 n i=1 i

Tính chất:
Nếu đại lượng ngẫu nhiên gốc X có kỳ vọng:
2
σ
E(X) = , Var(X) = σ thì E
μ 2
(X ¿ = và Var
μ (X ¿ = n
b) Phương sai mẫu:
n
Phương sai mẫu ^ ^ 1
S
2
= 2
Sn = . ∑ ( X i− X)2
n i=1

n
Phương sai mẫu hiệu chỉnh 1
2
S =S = . ∑ (X i− X )2
2
n
n−1 i=1
 n
Phương sai mẫu cụ thể 1
2
S =S = 2
n. ∑ (x i−x)2
n−1 i=1

Tính chất của S2:

Nếu E(X) = μ; Var(X) = σ 2 thì E ( S2 ¿=σ 2

Kỳ vọng toán của phương sai mẫu bằng phương sai của đại lượng ngẫu nhiên gốc X
c) Độ lệch chuẩn mẫu:
Độ lệch chuẩn mẫu Độ lệch chuẩn mẫu cụ thể
S = √ S2 s = √ s2

d) Tỷ lệ mẫu:
- Xét mẫu định tính với biến X i (i 1,…,n có phân phối Bernoulli B 1; p
{
X i = 0 ; if A
1 ; if A

Tỷ lệ mẫu ngẫu nhiên ( F n) Tỷ lệ mẫu cụ thể (f )

X 1 + X 2 +....+ X n nA
F = F n= n
f= n

e) Liên hệ giữa các đặc trưng của mẫu và tổng thể:

Các đặc trưng mẫu X , S2, F là các thống kê dùng để nghiên cứu các đặc trưng μ, σ 2, p
tương ứng của tổng thể. Từ luật số lớn ta có:

F→p
X →μ (theo xác xuất)
2 2
S →σ
f) Phương pháp tính các số đặc trưng của mẫu:
1. Trường hợp số liệu của mẫu cho dưới dạng n giá trị quan sát:
 n

∑
[ ]
n
Xi 1
X = i=1 ; S 2
=
n−1
. ∑ X 2i −n .(X )2
i=1
n

2. Trường hợp số liệu của mẫu cho dưới dạng có tần số ni

∑ ni . X i ; s2=
[∑ ]
n
1 2
X= n i . X 2i −n . ( X )
n n−1 i=1

3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA ĐẶC TRƯNG MẪU:

3.1. Phân phối xác suất của trung bình mẫu:
a. Trường hợp tổng thể có phân phối chuẩn:
2
σ
Do E X = μ, Var X = nên:
n

( )
2
σ X−μ
X ∈ N μ;
n
→
σ .√ N
nϵ (0,1)

Với mẫu cụ thể kích thước n đủ lớn, thì S2 ≈ σ 2 và:

( ) → X−μ
2
S
. √ n ϵ N (0,1)
X ϵ N μ;
S n
X−μ
Khi n < 30 và 2
σ chưa biết thì . √n ϵ St (n −1 ¿
S

Phân phối Student với n – 1 bậc tự do

b. Trường hợp X không có phân phối chuẩn:
- Từ định lý giới hạn trung tâm, ta suy ra:
X−μ X−μ
→TϵN ( 0; 1 ) , →TϵN ( 0; 1 )
σ S
√n √n

Với n ≥ 30 ,ta có các phân phối xấp xỉ chuẩn như sau:

Nếu σ 2 đã biết Nếu σ 2 đã biết
 2 2
σ X −μ S X−μ
X N (μ ; )→ . √ n N (0 ; 1) X N (μ ; )→ . √n N (0 ; 1)
N σ N S

3.2. Phân phối xác suất của phương sai mẫu:

Giả sử mẫu X 1 , ......... , X n có X i ϵ N (μ ; σ 2 ), ∀ i
n−1 2 2
Khi đó: 2 . S ❑ (n−1)
σ
3.3. Phân phối xác suất của tỉ lệ mẫu F
Giả sử X i ϵ B (1; p)(i=1 , ...., n)và n khá lớn thì

FϵN ( p;
n )
pq → T = F− p . n ϵ N (0 ; 1)
√ F .(1−F)
√

CHƯƠNG 6: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO TRUNG BÌNH TỔNG THỂ μ :
Giả sử X có trung bình μ chưa biết

Với độ tin cậy 1 – α cho trước, ta đi tìm khoảng ước lượng cho μlà ( μ1 ; μ 2 ¿ thỏa

( μ1 < μ< μ2 ¿ = 1 – α
Trường hợp 1: n ≥ 30và σ 2 đã biết Trường hợp 2: n ≥ 30 và σ 2 chưa biết
Từ mẫu ta tính x (trung bình mẫu) Tính x và s (độ lệch chuẩn mẫu đã hiệu chỉnh)
1 –α 1 –α
Từ 1 – α → 2 =φ t α → t α
2 2( ) 2 ( )
Từ 1 – α → 2 =φ t α → t α
2

(Tra bảng Laplace) (Tra bảng B)

Khoảng ước lượng là: Khoảng ước lượng là:
σ S
(x−ε ; x + ε), ε =t α . (x−ε ; x + ε), ε =t α .
2 √n 2 √n

Trường hợp 3: n < 30, σ 2 đã biết và X có phân Trường hợp 4: n < 30, σ 2 chưa biết và X có phân
phối chuẩn thì làm như trường hợp 1 phối chuẩn
Từ mẫu ta tính x (trung bình mẫu) Từ mẫu ta tính x , s
1 –α n−1
Từ 1 – α → 2 2( )
=φ t α → t α
2
Từ 1−α =¿ α →t α2

(Tra bảng Laplace) ( nhớ giảm bật thành n – 1 rồi mới tra bảng )

Khoảng ước lượng là: Khoảng ước lượng là:

σ n−1 s
(x−ε ; x + ε), ε =t α . (x−ε ; x + ε), ε =t α .
2 √n 2 √n

Chú ý: Mối liên hệ giữa độ lệch chuẩn mẫu đã hiệu chỉnh s và chưa hiệu chỉnh s^ là:

s2=
n ^2
n−1 √
. s =¿ s=
n ^2
n−1
.s

2. CÁC BÀI TOÀN VỀ ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

Bài 1. Ước lượng khoảng tùy theo bài toán thuộc trường hợp nào, ta sử dụng trực tiếp
công thức của trường hợp đó.
Bài 2. Tìm độ tin cậy, không xét TH4

=¿t α = √
σ ε. n
Giải phương trình: ε =t α .
√n σ

=¿t α = √
s ε. n
Hay ε =t α .
√n s
1−α
Tra bảng B, ta suy ra: φ (t α )=
2
=> 1 −α =2 φ (tα )
Bài 3: Tìm cỡ mẫu (chỉ xét TH1 và TH2):
Ta cố định s (σ ¿ để tìm cỡ mẫu N:
Nếu ε > έ thì ta giải bất đẳng thức Nếu ε < έ thì ta giải bất đẳng thức

( ) ( )
2 2
s s s s
tα. > έ=¿ N < t α . =¿ N max tα. < έ=¿ N > t α . =¿ N min
√n έ √n έ
 2.1. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO TRUNG BÌNH TỔNG THỂ μ:
- Tổng thể phân phối chuẩn, X N (μ ; σ2 ¿
- Tham số μ là trung bình tổng thể chưa biết
- Ước lượng khoảng cho μ với độ tin cậy (1−α ¿
- Mẫu W = ( X 1 , X 2 ,..... X n ¿
- Chia hai trường hợp:

Khi đã biết σ Khi chưa biết σ

Dùng thống kê Z Sử dụng S để thay, dùng thống kê

( X −μ) √ n
T= S
T (n−1)

Ước lượng μ khi biết σ 2:

X−μ
Do Z = σ
√n
N (0 ; 1)
{
0 ≤ α1 , α2 ≤ α
với α + α =α
1 2

X −μ
→ P (z 1−α < < z α )=1−α
1
σ 2

√n

σ σ
→ P ( X −z α . < μ< X −z α . )=1−α
2
√n √n
1

Có 3 khoảng tin cậy thông dụng tương ứng với:

(1) α 1=α , α 2=0
(2) α 1=0 , α 2=α
α
(3) α 1=α 2=
2

Ước lượng μ khi biết σ 2 Ước lượng μ khi không biết σ 2

Khoảng tin cậy tối đa (phía trái): Khoảng tin cậy tối đa (phía trái):
σ (n−1) S
μ< x + z α . μ< x +t α .
√n √n
Khoảng tin cậy tối thiểu (phía phải): Khoảng tin cậy tối thiểu (phía phải):
σ S
x−z α . <μ x−t α
(n−1)
. <μ
√n √n

Khoảng tin cậy hai phía (đối xứng): Khoảng tin cậy hai phía (đối xứng):
σ σ (n−1) S (n−1) S
x−z α . < μ <x + z α . x−t α .
√n
< μ< x +t α .
√n
2 √n 2 √n 2 2

Ước lượng μ khi biết σ 2 Ước lượng μ khi không biết σ 2

Khoảng tin cậy đối xứng có dạng: Khoảng tin cậy đối xứng có dạng:
x ± ε hay x ± ME x ± ε hay x ± ME

σ (n−1) S
ε là sai số biên (ME): ε = . zα Với ε =ME=t α .
√n 2 2 √n

Độ dài khoảng tin cậy: Độ dài khoảng tin cậy:

σ (n−1) S
I = 2 ε =2 √ n . z α I = 2 ε =2 t α .
√n
2 2

Xác định kích thước mẫu n 0 thỏa mãn Xác định kích thước mẫu n 0 theo mẫu
yêu cầu về sai số hoặc độ dài khoảng tin sơ bộ kích thước n đã có:
( )
( n−1 ) 2
cậy: 2
S tα
( )
2
z α ε ≤ ε 0 ≤>n 0 ≥
2
2
ε ≤ ε ≤¿ n ≥ σ . 2 2
ε0
0 0
ε 20
( )
2 (n −1) 2
S tα
( )
2
zα 2
2
I ≤ I 0≤¿ n0 ≥ 4. 2
I ≤ I ≤¿ n ≥ 4 σ .
0 0
2
2
I0
I 0

Ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng p

Giả sử tỉ lệ p các phần tử có tính chất A của tổng thể chưa biết. Với độ tin cậy 1−α
cho trước, khoảng ước lượng p là ( p1 ; p 2 ¿ thỏa:

P ( p1 < p< p2) = 1−α

 m
Nếu biết tỉ lệ mẫu f =f n =
n với n là cỡ mẫu, m là số phần tử ta quan tâm thì
khoảng ước lượng cho p là:

(f −ε ; f +ε ), ε =t α .
2 √ f (1−f )
n

1−α
Trong đó t α2 tìm được từ φ ¿ ) = (tra bảng pp Laplace)
2

Ước lượng khoảng cho phương sai tổng thể σ 2

Giả sử tổng thể X có phân phối chuẩn với phương sai σ 2 chưa biết. Với độ tin cậy
1−α cho trước. khoảng ước lượng cho σ 2 là (σ 21 ; σ 22 ¿ thỏa:

P (σ 21< σ 2 <σ 22 ¿=1−α

Trường hợp 1. Trung bình tổng thể μ đã biết. Trường hợp 2. Trung bình tổng thể μ chưa biết.

α Từ mẫu ta tính x ; s 2
Từ 1−α → 2 , tra bảng D ta tìm được: α
2 α 2 α
Từ 1−α → 2 , tra bảng D ta tìm được
❑n (1− ); ❑n ( )
( α2 ); ❑ ( α2 )
2 2 2 2
❑n−1 1− n−1

Khoảng ước lượng (σ 1 ; σ 2 ¿:

2 2
Khoảng ước lượng (σ 1 ; σ 2 ¿:
2 2

2
σ 1=
∑ (x i−μ) 2
2
σ 2=
∑ (x i−μ) 2
(n−1). s
2
(n−1). s
2

; α ; σ 21= σ 22=
2 α
❑n ( )
2
❑n (1− ) 2 α ; 2 α
2 2 ❑n−1 ( ) ❑n−1(1− )
2 2
Trong thực hành, ta có hai trường hợp:

CHƯƠNG 7: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

1. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ:
Kiểm định so sánh tham số θ (của tổng thể) và số thực θ0 cho trước, có ba cặp giả thuyết:

(1) { H 0 :θ=θ 0
H 1 :θ ≠θ 0
 (2)
{
H 0 :θ=θ 0
H 1 :θ>θ 0

(3)
{
H 0 :θ=θ0
H 1 :θ<θ 0

Với mỗi cặp giả thuyết có một thống kê G để kiểm định

Thống kê tính trên mẫu cụ thể là Gqs
Ta chỉ xét loại kiểm định tham số:
+ So sánh đặc trưng với 1 số
+ So sánh đặc trưng của hai tổng thể
1.1. CÁC LOẠI SAI LẦM TRONG KIỂM ĐỊNH:
+ SAI LẦM LOẠI I: bác bỏ một điều đúng
+ SAI LẦM LOẠI II: chấp nhận một điều sai

Quyết định Bản chất

H 0 đúng H 0 sai
Chấp nhận H 0 Đúng Sai lầm loại II
Xác suất = 1−α Xác suất ¿ β
Bác bỏ H 0 Sai lầm loại I Đúng
Xác suất ¿ α Xác suất = 1−β

α và β thay đổi trái chiều nhau

1.2. KIỂM ĐỊNH QUA P – Value:

- P-value là “mức xác suất thấp nhất để bác bỏ H 0 ”
- P-value thường được tính sẵn qua các phần mềm chuyên dụng
- Quy tắc kiểm định theo P-value:
Với mức ý nghĩa α cho trước:

+ Nếu P-value < α thì bác bỏ H 0

+ Nếu P-value ≥ α thì chưa bác bỏ H 0
 2. KIỂM ĐỊNH SO SÁNH TRUNG BÌNH VỚI MỘT SỐ
Tổng thể phân phối chuẩn X N (μ ; σ )
2
-
- Tham số μ chưa biết, kiểm định so sánh μ với số μ0
- Ba cặp giả thuyết:

(1) { H 0 : μ=μ0
H 1 : μ ≠ μ0
H 0 : μ=μ 0
(2) H 1 : μ> μ0
H 0 : μ=μ 0
(3) H 1 : μ< μ0

Xét hai trường hợp:

- Phương sai tổng thể σ 2 đã biết (lý thuyết)
- Phương sai tổng thể σ 2 chưa biết (thực tế)
2.1. KIỂM ĐỊNH μ KHI BIẾT σ 2:

Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0 P- Value

Z qs=
x−μ 0 H 0 : μ=μ 0 |Z qs|> z α 2P (Z > |Z qs|)
σ H 1: μ ≠ μ0 2

√n H 0 : μ=μ 0 Z qs> z α P (Z > Z qs)

H 1 : μ> μ0

H 0 : μ=μ 0 Z qs← z α P (Z < Z qs)

H 1 : μ< μ0

2.2. KIỂM ĐỊNH μ KHI CHƯA BIẾT σ 2:

Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0
H 0 : μ=μ 0 |T qs|>t(n−1)
α
H 1: μ ≠ μ0 2
 x −μ 0 H 0 : μ=μ 0 (n−1)
T qs> t α
T qs=
s H 1 : μ> μ0
√n

H 0 : μ=μ 0 T qs ←t α
(n−1)

H 1 : μ< μ0

3. KIỂM ĐỊNH SO SÁNH TỈ LỆ VỚI MỘT SỐ

Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0

Z qs=
^p − p0 H 0 : p= p0 |Z qs|> z α

√ p 0 (1− p0 ) H 1: p ≠ p0 2

n H 0 : p= p0 Z qs> z α
H 1 : p> p0
n ≥ 100

H 0 : p= p0 Z qs← z α
H 1 : p< p0

4. KIỂM ĐỊNH SO SÁNH PHƯƠNG SAI VỚI MỘT SỐ

Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0

2 (n−1). s
2
H 0 :σ 2=σ 20 2
❑qs >❑ α
2 ( n−1) 2
hoặc ❑qs<❑1− α2
2(n−1)
❑ =
qs
σ 20 H 1 :σ 2 ≠ σ 20 2

2 2 2 2(n−1)
H 0 :σ =σ 0 ❑qs >❑α
H 1 :σ 2 > σ 20
H 0 :σ 2=σ 20 2
❑qs >❑1−α
2(n−1)

H 1 :σ 2 < σ 20

5. SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH CỦA HAI TỔNG THỂ X, Y

1 2
 Tổng thể X 1 N ¿, σ 21 ¿ X 2 N ¿, σ 22 ¿
Mẫu độc lập W 1 kích thước n1 W 2 kích thước n2
Trung bình, phương sai x 1; s21 x 2; s22
Với mức ý nghĩa α , kiểm định so sánh μ1 ; μ 2
2 2 2 2
Hai trường hợp: Giả sử σ 1 ≠ σ 2 và σ 1 ¿ σ 2

5.1. SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH CỦA HAI TỔNG THỂ X, Y

Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0

T qs=
x 1−x 2 H 0 : μ1=μ2 |T qs|> z α

√
2 2 H 1 : μ1 ≠ μ 2 2
s1 s2
+ H 0 : μ1=μ2 T qs> z α
n1 n 2
H 1 : μ1 > μ2
n1 , n2 >30
H 0 : μ1=μ2 T qs<−z α
H 1 : μ1 < μ2

6. SO SÁNH TỶ LỆ CỦA HAI TỔNG THỂ X, Y:

Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0

Z qs=
p 1−^
^ p2 H 0 : p 1= p2 |Z qs|> z α

√
H 1 : p1 ≠ p2 2

(
1 1
p .(1− p). +
n1 n2 ) H 0 : p 1 = p2 Z qs> z α
n1 . ^
p 1 + n2 . ^
p2 H 1 : p1 > p 2
p=
n 1 + n2 H 0 : p 1= p2 Z qs<−z α
H 1 : p1 < p 2

7. SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI CỦA TỔNG THỂ X, Y:

 Thống kê Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0
2
s1 H 0 :σ 2=σ 20 F qs> f α
(n1−1 , n2−1) (n1−1 , n2−1)
hoặc F qs< f 1− α2
F qs=
s2
2
H 1 :σ 2 ≠ σ 20 2

1
f (m ,m )
1−α = (m ,m )
1 2
2 2 (n1−1 , n2−1)
fα 1 2 H 0 :σ =σ 0 F qs> f α
H 1 :σ 2 > σ 20
(n1−1 , n2−1)
H 0 :σ 2=σ 20 F qs< f 1−α
H 1 :σ 2 < σ 20

7.1. SO SÁNH HAI PHƯƠNG SAI CỦA TỔNG THỂ X, Y

2 2 2 2
- Giả thuyết σ 1 ¿ σ 2 hoán vị thành σ 2> σ 1
- Chỉ xét với s21 > s22 thì bảng quyết định:
X 1 N ¿, σ 21 ¿ Cặp giả thuyết Bác bỏ H 0
X 2 N ¿, σ 22 ¿
2 2 (n1−1 , n2−1)
s1 > s2 H 0 :σ 21=σ 22 F qs> f α
2
s1 H 1 :σ 21 > σ 22
F qs= 2
s2 H 0 :σ 21=σ 22 F qs> f α
(n1−1 , n2−1)

H 1 : σ 21 ≠ σ 22 2

8. SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH Ở DẠNG VECTOR (X, Y)

Đặt d = Y −¿X và giả thuyết H: μd = 0
 |d|
Tính thống kê t = S d .√
n (n là số cặp có trong mẫu)

Tùy vào n và phương sai đã biết hay chưa biết, ta xét các trường hợp giống như so
sánh trung bình với 1 số.

CHƯƠNG 8: BÀI TOÁN TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

1. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN MẪU
n
x . y−x . y 1
r= ; x . y = . ∑ xi . y i
s x . s^y
^ n i=1

Tính chất:

1) −1 ≤r ≤ 1
2) Nếu r  0 thì X, Y không có quan hệ tuyến tính
Nếu r  ± 1 thì X, Y có quan hệ tuyến tính tuyệt đối
3) Nếu r ¿0 thì quan hệ giữa X, Y là giảm biến.
4) Nếu r ¿ 0 thì quan hệ giữa X, Y là đồng biến.
2. ĐƯỜNG HỒI QUY TRUNG BÌNH TUYẾN TÍNH THỰC NGHIỆM
2.1. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT
x . y−x . y
b= s^2
; a= y−b . x
x

Đường hồi quy tuyến tính của Y theo X là: y = a + bx

x . y−x . y
b= s^2
; a = x−b . y
y

Đường hồi quy tuyến tính của X theo Y là: x = a + by