Signaalianalyysi 031080A

2. välikoe 20.12.2021 Välivaiheet ja perustelut näkyviin!

1. Tarkastellaan analogista amplitudimodulaatiosignaalia x(t) = m(t) cos 2πfct, missä
m(t) = sinc(2t) ja kantoaaltotaajuus fc = 10.
(a) Määrää ja piirrä signaalin m(t) Hilbert-muunnoksen m̂(t) amplitudispektri. (2 p)
(b) Määrää ja piirrä signaalin x(t) Hilbert-muunnoksen x̂(t) amplitudispektri. (2 p)
(c) Määrää ja piirrä signaalin x+ (t) = x(t) + ix̂(t) amplitudispektri. (2 p)

Ratkaisu.
(a) M(f ) = 12 rect f2 , joten
1 f
M̂ (f ) = −i sgn(f ) rect
2 2
1 f
|M̂(f )| = rect
2 2

1
2

−1 1

(b) X(f ) = M(f ) ∗ 21 [δ(f − f0 ) + δ(f + f0 )] = 12 M(f − 10) + 21 M(f + 10), joten
1 f − 10 1 f + 10
X̂(f ) = −i sgn(f )X(f ) = −i rect( ) + i rect( )
4 2 4 2
1 f − 10 1 f + 10
|X̂(f )| = rect( ) + rect( )
4 2 4 2

1
4

−11 −9 9 11

(c)
X+ (f ) = X(f ) + iX̂(f ) = X(f ) + sgn(f )X(f )

2X(f ), f > 0

= X(0), f =0


0, f <0
1 f − 10
= rect( )
2 2
 1
2

9 11

2. Satunnaismuuttujien X ja Y kovarianssimatriisi on
 
2.9 0.3
C(X,Y ) = .
0.3 2.1

(a) Mitä ovat muuttujien X ja Y varianssit? Entäpä korrelaatiokerroin? (2 p)

(b) Muodosta X :stä ja Y :stä lineaarisella muunnoksella
   
U X
=A
V Y

uudet korreloimattomat muuttujat U ja V , joiden varianssit ovat 2 ja 3. Anna

lineaarisen muunnoksen matriisi A. (4 p)

Ratkaisu.
(a) Var X = 2.9, Var Y = 2.1
0.3
ρ(X, Y ) = √ √ ≈ 0.1216
2.9 2.1

(b) Koska muunnoksessa varianssien summa pitää pysyä samana, muunnosmatriisin

rivit koostuvat kovarianssimatriisin kohtisuorista yksikköominaisvektoreista. Omi-
naisarvot:
2.9 − λ 0.3
= λ2 − 5λ + 6 = 0 ⇔ λ = 2 ∨ λ = 3.
0.3 2.1 − λ

Ominaisvektorit, λ = 2:
    
0.9 0.3 a 0
= ⇔ 3a + b = 0 ⇔ b = −3a.
0.3 0.1 b 0

     
a a 1
= =a
b −3a −3

Valitaan yksikköominaisvektori (a = √110 )

   
a 1 1
=√
b 10 −3
 λ = 3:
    
−0.1 0.3 a 0
= ⇔ −a + 3b = 0 ⇔ a = 3b.
0.3 −0.9 b 0

     
a 3a 3
= =b
b b 1

Valitaan yksikköominaisvektori (b = √110 )

   
a 1 3
=√
b 10 1
Kysytty muunnos on
 
1 1 −3
√ .
10 3 1
Tarkistus:
 
T 2 0
C(U,V ) = AC(X,Y ) A = .
0 3

3. Olkoon Y (t) = X(t) cos(2πt + Θ), missä Θ ∼ Tas(0, 2π). X(t) on stationaarinen, Θ:sta
riippumaton satunnaissignaali, jonka odotusarvofunktio on µX (t) = 0 ja autokorrelaa-
tiofunktio on RX (τ ) = tri(τ ). Määrää Y (t):n odotusarvofunktio, autokorrelaatiofunktio
ja keskimääräinen teho. Onko Y (t) stationaarinen?

Ratkaisu.
r:ttomuus
µY (t) = E[X(t) cos(2πt + Θ)] = E[X(t)] E[cos(2πt + Θ)] = 0
| {z }
=0

RY (t, t + τ ) = E[X(t)X(t + τ )] = E[X(t) cos(2πt + Θ)X(t + τ ) cos(2π(t + τ ) + Θ)]

r:ttomuus
= E[X(t)X(t + τ )]E[cos(2πt + Θ) cos(2πt + 2πτ + Θ)]
1 1
= RX (τ )E[ cos(2πτ ) + cos(4πt + 2πτ + 2Θ)]
2 2
Z 2π
RX (τ ) 1
= [cos(2πτ ) + cos(4πt + 2πτ + 2θ) dθ]
2 0 2π
.2π
RX (τ ) 1 1
= [cos(2πτ ) + sin(4πt + 2πτ + 2θ) ]
2 2 2π
|0 {z }
=0
tri(τ )
= cos(2πτ )
2
Keskimääräinen teho PY = RY (0) = 1
2
. Y (t) on stationaarinen, koska µY (t) on vakio ja
RY (t, t + τ ) = RY (τ ).
4. Aikadiskreetti LTI-systeemi määritellään yhtälöllä
1 1
y[n] = √ y[n − 1] + √ x[n].
2 2
missä x[n] on heräte ja y[n] vaste.
(a) Määrää systeemin siirtofunktio ja taajuusvastefunktio.
(b) Olkoon herätteenä diskreettiä valkoista kohinaa, joka noudattaa normaalijakau-
maa N(0, 1). Määrää vasteen tehotiheysspektri ja autokorrelaatiofunktio.

Ratkaisu.
(a) Z-muunnetaan LTI-järjestelmää kuvaava differenssiyhtälö
1 1
⇒ Y (z) = √ Y (z)z −1 + √ X(z)
2 2
1 −1 1
⇔ (1 − √ z )Y (z) = √ X(z)
2 2
Järjestelmän siirtofunktio
√ 1
Y (z) 2
H(z) = = .
X(z) 1 − √12 z −1

Taajuusvastefunktio on
√1
2
H(ω) = H(z)|z=eiω = .
1− √1 e−iω
2

(b) SX (ω) = 1. Vasteen tehotiheys:

SY (ω) = H(ω)H(ω)SX (ω)
√1 √1
2 2
= 1 1 ·1
1− √ e−iω 1 − √2 eiω
2
1
2
=
1− √1 (eiω + e−iω ) + 1
2 2
1 − ( √12 )2
=
1 − 2 · √12 cos ω + ( √12 )2
1
RY (ω) = ( √ )|m|
2