LOẠI 1: Ra qđ trong môi trường chắc chắn  ít xảy ra trong thực tế

LOẠI 2: Ra qđ trong môi trường không chắc chắn  KHÔNG BIẾT ĐƯỢC
XÁC SUẤT
Tiêu chuẩn MAXIMAX (LẠC QUAN)
Chọn giá trị kết toán LỚN NHẤT trong các giá trị kết toán LỚN NHẤT của các phương án (MAX mỗi
phương án  MAX tổng phương án)

Tiêu chuẩn MAXIMIN (BI QUAN)

Chọn giá trị kết toán LỚN NHẤT trong các giá trị kết toán BÉ NHẤT của các phương án (MIN mỗi
phương án  MAX tổng phương án)

Tiêu chuẩn LAPLACE (khả năng như nhau)

Giả định khả năng xảy ra các biến cố là NHƯ NHAU
Tính TRUNG BÌNH MỖI PHƯƠNG ÁN  chọn MAX tổng phương án.

Tiêu chuẩn HURWICS (thực tiễn)

Hệ số thực tiễn: α
(bi quan hơn) 0 ≤ α ≤ 1 (lạc quan hơn)
CR = α x (MAX phương án)+(1- α) x (MIN phương án)
Chọn phương án có CR MAXl,

Tiêu chuẩn MINIMAX

TỐI THIỂU HÓA THIỆT HẠI TỐI ĐA
(lập bảng) Giá trị kết toán MAX của biến cố - giá trị kết toán còn lại của biến cố  Chọn giá trị kết toán
MAX mỗi phương án  chọn MIN tổng phương án

LOẠI 3: Ra qđ trong môi trường có rủi ro  BIẾT ĐƯỢC XÁC SUẤT CỦA
CÁC BIẾN CỐ
EMV – GIÁ TRỊ KÌ VỌNG (EXPECTED MONETARY VALUE)
= TỔNG ( CÁC KẾT TOÁN x XÁC SUẤT T.Ư)
 Chọn phương án có EMV MAX

EOL – TỔN THẤT CƠ HỘI KÌ VỌNG (EXPECTED OPPORTUNITY LOSS)

= Lập bảng MINIMAX  tính như EMV  Chọn MIN
EVPI – GIÁ TRỊ KÌ VỌNG CỦA THÔNG TIN HOÀN HẢO (EXPECTED VALUE
OF PERFECT INFORMATION)
EVPI giúp xác định giá trần để mua thông tin
EVWPI – GIÁ TRỊ KÌ VỌNG KHI CÓ THÔNG TIN HOÀN HẢO
EVWPI = Tổng (MAX biến cố x XÁC SUẤT biến cố)
EVPI = EVWPI – MAX EMV