‫تمارين الباب الثالث ‪ :‬نموذج االنحدار المتعدد‬

‫العام الجامعي ‪1445‬‬

‫التمرين االول‪:‬‬
‫نفترض أن كمية اإلنتاج (‪ )Y‬دالة في مستوى العمل (‪ (X2‬ومستوى رأس المال (‪ (X3‬تأخذ الصيغة التالية‪:‬‬

‫‪Yt = β1 + β2 . X2t + β3 . X3t + μt‬‬

‫‪t=1988, …, 2019‬‬

‫تم استخدم طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير النموذج باستعمال برنامج ‪( Eviews‬البيانات متوفرة على الرابط‬
‫التالي ‪ :‬رابط ‪ ،‬مع اخذ اللوغاريتم الطبيعي)‪.‬‬

‫(تم اخفاء بعض النتائج)‬

‫‪ -1‬أكتب الصيغة الخطية للنموذج المقدر موضحا اذا كانت النتائج المتحصل عليها تتسق مع النظرية االقتصادية‪.‬‬

‫‪ -2‬هل أن كل المعالم المقدرة للنموذج تتمتع بمعنوية إحصائية في مستوى ‪5%‬؟ دعم اإلجابة‪.‬‬

‫‪ -3‬أوجد قيمة معامل التحديداذا علمت ‪ TSS=∑ 𝑦𝑡2 = 6,816‬ثم فسر معناه ‪.‬‬

‫‪ -4‬اختبر القدرة التفسيرية للنموذج مع تقديم في مستوى ‪.5%‬‬

‫التمرين الثاني‪:‬‬
‫تم تقدير نموذج خطي متعدد بمتغيرين مفسرين (‪ X2‬و ‪ )X3‬وقاطع (ثابت)‪ ،‬المعلومات المتوفرة هي التالية‪:‬‬
‫‪T=10‬‬
‫‪0,1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,5‬‬
‫‪(X ′ . X)−1‬‬ ‫‪=[ 0‬‬ ‫] ‪0,4 −0,2] ; X ′ . Y = [ 10‬‬ ‫‪SSR = ∑𝑇𝑡=1 𝑢̂𝑡2 = 2,018‬‬
‫‪0 −0,2 0,2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪SST=∑ 𝑦𝑡2 = 32,7‬‬

‫‪ .1‬أكتب الصيغة الخطية للنموذج‪.‬‬

‫‪1/2‬‬
 ‫‪ .2‬أكتب النموذج على صيغة المصفوفات ‪ Y = X. β + μ‬مع تحديد أبعاد ومحتوى كل مصفوفة‪.‬‬

‫‪ .3‬استخدم طريقة المربعات الصغرى لتقدير النموذج‪.‬‬

‫‪ .4‬أوجد قيمة معامل التحديد وفسر معناه‪.‬‬

‫‪ .5‬أحسب تباين الحد العشوائي‪.‬‬

‫‪ .6‬أختبر فرضية أن المتغير المستقل ‪ X3‬ليس له تأثير معنوي على المتغير التابع ‪ Y‬مستخدما مستوى معنوية ‪5%‬‬

‫التمرين الثالث‪:‬‬
‫لمدة ‪ 23‬عا ًما‪ ،‬سجلنا على قطعة أرض كمية ناتج محصول القمح (متغير تابع ‪ )Y‬ومتوسط درجات الحرارة‬
‫(متغير مستقل ‪ (X2‬وكمية األمطار المسجلة (متغير مستقل ‪ .(X3‬تقدير هذا النموذج ادى إلى النتائج التالية‪:‬‬

‫̂‬
‫‪Yt = 27,3 + 0,51. X2t + 0,35. X3t‬‬

‫‪ 0,0009 − 0,08‬‬ ‫‪− 0,3 ‬‬

‫‪( X ' X ) −1 =  − 0,08‬‬ ‫‪0,0025‬‬ ‫‪0,02  ,‬‬ ‫‪SSR = ∑𝑇𝑡=1 𝑢̂𝑡2 = 20‬‬ ‫‪SST=∑ 𝑦𝑡2 = 317‬‬
‫‪ − 0,3‬‬ ‫‪0,2 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪0,02‬‬

‫‪ .1‬أكتب النموذج على صيغة المصفوفات ‪ Y = X. β + μ‬مع تحديد أبعاد ومحتوى كل مصفوفة‪.‬‬
‫‪ .2‬أوجد قيمة معامل التحديد وفسر معناه‪.‬‬
‫‪ .3‬أحسب تباين الحد العشوائي‪.‬‬
‫‪ .4‬أختبر فرضية أن متوسط درجات الحرارة ليس له تأثير معنوي على محصول القمح مستخدما مستوى معنوية ‪.5%‬‬
‫أختبر فرضية أن كمية األمطار المسجلة ليس لها تأثير معنوي على محصول القمح مستخدما مستوى معنوية‬ ‫‪.5‬‬
‫‪.5%‬‬
‫‪ .6‬اختبر القدرة التفسيرية للنموذج (مدى قدرة المتغيرات المستقلة في النموذج على تفسير‪ .‬التغيرات التي تحدﺙ‬
‫في المتغير التابع) مستوى معنوية ‪.5%‬‬

‫‪2/2‬‬