GENERALITES SUR LES SERIES

CHRONOLOGIQUES

I) Présentation d’une série temporelle

1) Quelques définitions

O U
• Une série chronologique (s.c), temporelle

UD
ou encore une chronique (xt)t=1,··· ,n, est
une suite de n observations numériques d’une

O
variable mesurable au cours du temps.

S
A S
• Elle se définit aussi comme une série statis-
tique à deux variables (t, xt) où la première
composante du couple est le temps et la
deuxième est une variable numérique prenant
ses valeurs aux instants t.

• Le nombre n est dit la longueur de la série

temporelle.

1
• Selon la nature du problème étudié, le temps
peut être exprimé en jours, en mois, en
trimestres ou en années.

• Les observations sont généralement faites

à intervalles de temps constants.
• Les données d’une s.c peuvent être mesurées

O U
– au moment de l’observation, on parle de

UD
niveau ou stock : température, indice
des prix à la consommation,

S O
– pendant un laps de temps séparant deux
observations consécutives, on parle de

A S
flux : pluviométrie, taux d’inflation.

• Les spécificités de l’analyse d’une s.c sont

– l’ordre dans lequel sont effectuées les

observations,

– la dépendance temporelle entre les ob-

servations.

2
2) Exemples

L’étude des s.c intéresse tous ceux qui désirent

décrire, expliquer, contrôler, prévoir l’évolution
de certains phénomènes au cours du temps.

• Macroéconomie : PIB d’un pays, les ex-

portations...
O U
UD
S O
• Microéconomie : les ventes d’une entreprise
donnée, le revenu d’un individu, le nombre

A S
d’enfants d’une femme,...

• Finance : le prix d’une option d’achat ou

de vente, le cours d’une action,...

• Météorologie : la pluviosité, vitesses des

vents, température journalière,...

3
3) Objectifs de l’analyse des s.c

O U
1. Meilleure compréhension du phénomène étudié.

UD
2. Décomposition et désaisonnalisation.

S O
S
3. Modélisation

A
4. Prévision des valeurs futures.

4
4) Repérage des données dans le temps

• Les données d’une s.c sont repérées

– soit à l’aide d’un seul indice t,

O U
– soit à l’aide de deux indices i et j.

La s.c sera alors notée (xt) ou (xi,j ).

UD
• Par exemple, si les données s’écoulent sur

S O
N années, et chaque année contient p périodes
alors l’observation xi,j de la ième année et

A S
la j ème période est également notée xt avec
t = (i − 1) × p + j
où
i = 1, 2, · · · , N
j = 1, 2, · · · , p
t = 1, 2, · · · , N p, (n = N p).

5
Remarque
• p = 4 pour une série trimestrielle
(période=trimestre),

• p = 12 pour une série mensuelle

(période=mois).
Exemple
• Soit une série trimestrielle.
O U
x3,2 = 1200
donc

UD
x10 = x3,2 = 1200
car

S O
A S t = (3 − 1) × 4 + 2 = 10.

• Soit une série mensuelle. x27 = 250 donc

x3,3 = x27 = 250
car
27 = 2 × 12 + 3 = (3 − 1) × 12 + 3,
soit alors i = 3 et j = 3.

6
5) Présentation des observations d’une s.c

Une s.c peut être présentée

• soit sous forme d’un tableau contenant N

lignes et p colonnes.

1
1
x11
2
x12
···
···
j
x1j
···
···
O
p
U
x1p
2
...
i
x21
...
xi1
x22

UD
...
xi2
···
...
···
x2j
...
xij
···
...
···
x2p
...
xip

N
S
... ...
xN 1 O ...
xN 2 ···
... ...
xN j ···
... ...
xN p

A S
• soit sous forme d’un tableau à deux colonnes,
contenant N p = n lignes

t xt
1 x1
2 x2
... ...
Np xn
7
Exemple : Considérons la série trimestrielle
de la livraison d’essence au Maroc (en millions
de m3) de 1974 à 1977.

Années Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4
1974 109 108 137 114
1975 111 119 140 122
1976
1977
115
125
122
125
140
150
130

O
137U
D
Cette s.c peut être aussi présentée comme suit

U
S O t
1
xt
109

A S 2
3
4
5
108
137
114
111
6 119
7 140
8 122
... ...
15 150
16 137
8
II) REPRESENTATION GRAPHIQUE
D’UNE S.C

Une s.c peut être représentée par plusieurs types

de graphiques notamment par les graphiques
rectangulaires et les graphiques polaires.

1) Les graphiques rectangulaires

O U
thogonal.
UD
Ce sont des représentations dans un repère or-

S O
a) Graphique à échelle arithmétique (usuel)

A S
• On trace le nuage de points de coordonnées
(t, xt) que l’on relie par des segments de
droites.

• Ce graphique permet de voir l’évolution glob-

ale de la variable considérée au cours du
temps.

9
Exemple

On reprend l’exemple sur la livraison d’essence

au Maroc (page 8).

160

O U
150

UD
O
140

130

S S
A 120

110

100
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1974 1975 1976 1977

Livraison d’essence au Maroc

10
b) Graphique superposé

• On représente les points (j, xi,j ) que l’on

relie par des segments de droites, ceci pour
chacune des N années.

O U
D
• Ce type de graphique permet de

U
S O
– représenter l’évolution de la variable au
cours des périodes pour chacune des années,

A S
– comparer la même période j des différentes
années.

• Mais sur ce graphique, on ne voit pas lévolution

globale du phénomène étudié.

11
Exemple

Le graphique superposé de l’exemple précédent

se présente ainsi.

160

O U
150

UD
O
140

130

S S
A 120

110

100
1 2 3 4

ANNEE 1974 ANNEE 1975

ANNEE 1976 ANNEE 1977

12
c) Graphique à échelle semi-logarithmique

• On porte en abscisse le temps t et en or-

donnée la donnée log(xt).

O U
D
• On utilise ce graphique essentiellement pour

U
S O
1. mettre en évidence un phénomène ex-
ponentiel (xt = b at).

A S
2. mettre en évidence un phénomène
de croissance constant
x
t+1 −xt
xt
à taux

= cste .

3. représenter à la fois de faibles et de

fortes valeurs.

13
Exemple

1. Mise en évidence d’un phénomène exponen-

tiel (xt = b at).
t 1 2 3 4 5 6
xt 255 330 435 570 740 960
yt = log xt 2,407 2,519 2,638 2,756 2,869 2,982

U
1,000

800

600

D O
400

O U
S S 200
1 2 3 4 5 6

A
Y
3.0

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4
1 2 3 4 5 6

14
2. Mise en évidence d’un
 x phénomène à taux
−xt 
de croissance constant t+1x = cste .
t

t 1 2 3 4 5
xt 10 20 40 80 160
yt = log xt 1 1,301 1,602 1,903 2,20412

X
200

160

120

O U
80

40

UD
S
0
1
O 2 3 4 5

A S 2.4

2.0
Y

1.6

1.2

0.8
1 2 3 4 5

15
3. Représenter à la fois des faibles et de fortes
valeurs.
t 1 2 3 4 5 6
xt 20 80 120 240 400 450
log xt 1,301 1,903 2,079 2,380 2,602 2,653

t 7 8 9 10 11 12
xt 600 800 850 1200 1400 2000
log xt 2,778 2,903 2,929 3,079 3,146 3,301

U
2,500

O
2,000

D
1,500

U
1,000

O
500

S S 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
Y
3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16
2) Les graphiques polaires

Un point A(t, xt) est représenté non pas par son

abscisse et son ordonnée, mais par son module
ρ et son argument θ.

Exemple : Livraison d’essence au Maroc.

O U
• L’angle plein de 360o est divisé en 4 an-

UD
gles égaux de 90o chacun. Ces angles con-
stituent le repérage des trimestres.

S O
• Sur chaque demi droite affectée à un trimestre

A S
donné, on marque un point relatif au vol-
ume d’essence constaté dans le trimestre
et dont la distance à l’origine est propor-
tionnelle à la mesure du phénomène étudié.

• Ce graphique permet de déceler la périodicité

de certains phénomènes surtout lorsque leur
l’évolution suit le même sens (croissance
ou décroissance).

17
 O U
UD
S O
A S

18
III) LES COMPOSANTES D’UNE S.C

Sur la représentation graphique usuelle d’une

chronique, on peut distinguer les composantes
fondamentales suivantes
La tendance générale ou trend (ft)

• La tendance représente l’évolution à long

terme de la variable étudiée, et traduit
l’aspect général de la série.

O U
• C’est une fonction à variation lente, qui
peut être estimée sous forme paramétrique

de lissage.
UD
ou comme un résultat d’une opération

S O
• Pour les longues séries un mouvement
cyclique peut se superposer à la ten-

A S
dance.

• La composante cyclique est liée à la suc-

cession des phases du cycle economique
(récession et prospérité).

• Cette composante est prise en compte

dans la tendance sur les séries de taille
moyenne.

19
Le mouvement saisonnier (st)

• Il correspond à un phénomène qui se

répète à intervalles de temps réguliers
avec une forme à peu près constante.

• Ce mouvement est dû à des facteurs hu-

mains (coutume, mode de vie) ou au ry-
thme des saisons (climat, haute et basse
saisons,...).
O U
UD
• Si p désigne la période du mouvement

O
saisonnier (p = 12 pour les séries men-

S S
suelles, p = 4 pour les séries trimestrielles)
alors

A st = st+p = st+2p = · · · .

• Ainsi le facteur saisonnier est complétement

déterminé par p cœfficients saisonniers

s1 , · · · , s p .

20
 La composante résiduelle (at)

• C’est la résultante des fluctuations irrégulières

et imprévisibles dûes à des facteurs per-
turbateurs non permanents (guerre, grèves,
secheresse,...).

• Cette composante regroupe tout ce que

les autres composantes n’ont pas pu ex-
pliquer du phénomènes observé.

O U
D
Remarque

O U
• Une série temporelle est dite stationnaire

S S
si elle ne comporte ni tendance, ni saison-
nalité et plus généralement aucun facteur

A n’évoluant avec le temps.

• Une variable stationnaire est caractérisée

par une moyenne et une variance constantes
et a tendance à fluctuer autour de sa moyenne
revenant régulièrement vers sa valeur d’équilibre
de long terme.

21
On distingue deux schémas de décomposition:

• Schéma additif : xt = ft + st + at.

• Schéma multiplicatif : xt = ft × st × at.

U
Questions

D O
• La série présente-t-elle une tendance ?

O U
• Comment estimer la tendance ?

S S
A• La série présente-t-elle une saisonnalité ?

• Comment estimer la composante saisonnière ?

• Quel est le schéma de décomposition le

mieux adapté ?

22