Projekt analizy scoringowej

Temat:
Oddział Banku „GlobBank”– Analiza scoringowa – decyzja kredytowa
Założenia.
Oddział banku „GlobBank” posiada w swoim portfelu 50 klientów w wieku od 20 do 45 lat.
30% to kobiety 70% to mężczyźni. Klienci mają zróżnicowane dochody z tytułu umowy o
pracę, wpływające na konta klientów w „GlobBanku”. Dochody zawierają się w przedziale od
3.500,- PLN netto do 12.500,- PLN netto. Klienci mieszkają w miejscowościach o
zróżnicowanej liczbie ludności, w przedziale od 4500 mieszkańców do 850000 mieszkańców.
Koszty utrzymania w miejscach zamieszkania są uzależnione od ilości mieszkańców. W
większych miastach są większe – w mniejszych mniejsze. Ok. 30% klientów banku pracuje w
firmach o charakterze jednoosobowej działalności gospodarczej, ok. 20% klientów pracuje w
spółkach skarbu Państwa, ok. 20 % klientów pracuje w spółkach gminnych, pozostała część w
prywatnych spółkach prawa handlowego. 45% Klientów jest stanu wolnego pozostała część
funkcjonuje w związkach małżeńskich lub partnerskich. 75% klientów posiada na utrzymaniu
inne osoby. 45% klientów mieszka z rodzicami (z rodziną), pozostała część wynajmuje lub
posiada własne nieruchomości z czego 20% posiada domy mieszkalne a pozostała część
lokale mieszkalne. Wszyscy Klienci mają pozytywną historię kredytową w BIK i BIG.
Wszyscy Klienci w jednym czasie złożyli wnioski kredytowe, każdy na kwotę 100.000,- PLN –
kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia. Bank dokonuje oceny klientów dwuetapowo:
1. Na podstawie danych statystycznych profiluje klienta generując dla niego ocenę
punktową (scoringową). Na ocenę klienta wpływają informacje statystyczne o
zachowaniach relacyjnych populacji potencjalnych klientów banku w zależności od
sytuacji w jakiej się znajdują, generując różne ryzyko transakcyjne dla banku, czyli np.
klienci stanu wolnego niosą dla banku inne ryzyko niż klienci żyjący w związkach lub
Klienci mieszkający w domach generują dla banku inne ryzyko niż klienci mieszkający
z rodziną (rodzicami). Ocena punktowa decyduje o wielkości wolumenu kredytowego
jaki skłonny jest bank udzielić klientowi. Decyduje także o oprocentowaniu i prowizji
bankowej, czyli o kosztach jakie Klient będzie ponosił w trakcie spłacania kredytu.
 2. Na podstawie oceny punktowej (scoringowej) oraz wielkości dochodów i
ponoszonych kosztów wyznaczany jest poziom oferty kredytowej (wolumen
udzielonego kredytu) oraz jego oprocentowanie i prowizja
Zadanie projektowe:
Z wykorzystaniem akrusza kalkulacyjnego Excel:
1. Sporządzić bazę danych 50 klientów oddziału z uwzględnieniem danych/informacji
opisanych w Założeniach
2. Skonstruować 7 stopniowy system scoringowy (punktowy) oceny ryzyka transakcji,
które bank ponosi w relacji z klientem. Gdzie 1 jest najwyższą oceną (najniższy
poziom ryzyka), a 7 najniższą oceną (najwyższy poziom ryzyka). Ocena scoringowa na
poziomie 6 i 7 – dyskwalifikuje klienta (brak oferty)
3. Wykorzystując bazę klientów, w oparciu o 7 stopniowy system scoringowy
(punktowy) wygenerować dla każdego z Klientów poziom oceny scoringowej oraz
poziom oferty kredytowej opisanej przez wolumen kredytu, oprocentowanie,
prowizję
4. Projekt powinien generować komunikaty – przeznaczone dla analityka bankowego,
generowane przez arkusz kalkulacyjny po przeprowadzeniu oceny zdolności
kredytowej. W konstrukcji projektu powinna zostać wykorzystana funkcja makr i
funkcja losowa

Opracował: Henryk Rydz

Opole, 2022-11-18

Literatura:
1. „Decyzje logistyczne z Excelem”, Opracowanie zbiorowe. Redakcja wydania: Maciej Szymczak,
Warszawa 2016
2. „Excel 2021. Ćwiczenia praktyczne”. Masłowski Krzysztof, Gliwice 2022