Θέματα Εξετάσεων Οικονομετρία Ι

Απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις σε WORD αρχείο

με το Ονοματεπώνυμο σας, A.M. Φοιτητή και Ομάδα Γ
(προσοχή απαντήσεις τυχαία επιλεγμένες)
Ερώτηση 1: c
Ερώτηση 2: d
...
Ερώτηση 25: a
Ερώτηση 27: Σωστό, γιατί...
,...
Ερώτηση 29: Λάθος γιατί...
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 45'
ΕΝΑΡΞΗ 11:25
ΛΗΞΗ 12:25
Για κάθε σωστή απάντηση είτε +0,5 είτε +0,25
και για κάθε λανθασμένη είτε -0,2 είτε -0,1
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΔΩ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ-ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΜΑΔΑ
π.χ. George_Halkos_H
___________________________________________________________________________
ΟΜΑΔΑ H
ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

Πολλαπλής επιλογής
1. Για να εμφανίζεται πολυσσυγραμμικότητα σε ένα υπόδειγμα θα πρέπει: (0,25)
a. Τα t-statistics του υποδείγματος να είναι μικρότερα του |2| και το R2 πολύ
χαμηλό.
b. Η τιμή του VIF να είναι μεγαλύτερη του 10
c, Να υπάρχει αρκετά υψηλή συσχέτιση ανάμεσα σε δυο μεταβλητές.
d. Να έχουμε συμπεριλάβει περιττές μεταβλητές.
e. Η τιμή του TOL να είναι μεγαλύτερη του 10

2. Ο μερικός έλεγχος F επηρεάζεται: (0,25)

a. Από τα αθροίσματα των καταλοίπων με και χωρίς τους περιορισμούς, το
μέγεθος του δείγματος, το πλήθος των παραμέτρων και των περιορισμών.
b. Μόνο από τα αθροίσματα των καταλοίπων με και χωρίς τους περιορισμούς.
c. Από το άθροισμα των καταλοίπων με τους περιορισμούς και το πλήθος των
περιορισμών.
 d. Από τα αθροίσματα των καταλοίπων με και χωρίς τους περιορισμούς, το
πλήθος των παραμέτρων και των περιορισμών.

3. Ο ερευνητής έκανε τους εξής ελέγχους: (0,5)

a. Βάσει του ελέγχου Glejser, απορρίπτουμε την Η0 και έχουμε

ετεροσκεδαστικοτητα.
b. Βάσει του ελέγχου Park, απορρίπτουμε την Η0 και έχουμε
ετεροσκεδαστικοτητα.
c. Ο έλεγχος δεν καταλήγει σε σαφές αποτέλεσμα.
d. Τίποτα από τα παραπάνω.

4. Η παραβίαση της συνθήκης οδηγεί στην εμφάνιση του

προβλήματος της (0,25)
a. Αυτοσυσχέτισης
b. Πολυσυγγραμμικότητας
c. Ετεροσκεδαστικότητας
d, Κανονικότητας

5. Σε ένα υπόδειγμα το οποίο εξετάζει την καταναλωτική δαπάνη 50 νοiκοκυριών βάσει

του εισοδήματος τους προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: (0,5)

a. Το υπόδειγμα εμφανίζει λάθη εξειδίκευσης.

b. Το υπόδειγμα εμφανίζει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης.
c. Το υπόδειγμα εμφανίζει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας.
d. Το υπόδειγμα εμφανίζει πρόβλημα κανονικότητας.

6. Για το ακόλουθο υπόδειγμα ισχύει: (0,25)

a. Στο υπόδειγμα αποδεχόμαστε την Η0 και δεν υπάρχει πρόβλημα

αυτοσυσχέτισης.
b. Το υπόδειγμα εμφανίζει αρνητική αυτοσυσχέτιση
c. Σύμφωνα με τις τιμές του DW δεν μπορούμε να αποφανθούμε
d. Τίποτα από τα παραπάνω.

7. Αν σε ένα υπόδειγμα χρονολογικών σειρών για περίοδο 20 ετών το DW=1,4, το

dL=1,18, το dU=1,40 και το τυπικό σφάλμα της εξαρτημένης μεταβλητής με υστέρηση
είναι 0,52 τότε σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0,5)
a. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα διότι δεν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την στατιστική DW.
b. Δεν απορρίπτουμε την Η0 και δεν έχουμε πρόβλημα αυτοσυσχέτισης
c. Το υπόδειγμα εμφανίζει αυτοπαλίνδρομο σχήμα 1ου βαθμού.
d. Απορρίπτουμε την Η0 και έχουμε πρόβλημα αυτοσυσχέτισης
 8. Αν R2=0 τότε: (0,25)
a. SSE=0 b. SSR=0 c. SST=0 d. Τίποτα από τα παραπάνω

9. Σε ένα διμεταβλητό υπόδειγμα, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ένα σετ δεδομένων 60

επιχειρήσεων, διεξήχθη ο έλεγχος Goldfeld and Quandt με σκοπό τον έλεγχο ύπαρξης
ετεροσκεδαστικότητας. Να προσδιορίσετε τους βαθμός ελευθερίας αν γνωρίζετε ότι
αφήσαμε εκτός ελέγχου το 1/5 των παρατηρήσεων. (0,5)
a. (17,17,0.05) b. (18,18,0.05) c. (20,20,0.05)
d. (22,22,0.05) e. (24,24,0.05) f. (26,26,0.05)
g. (10,10,0.05) h. (14,14,0.05) i. (16,16,0.05)

10. Έστω το εκτιμημένο υπόδειγμα μίας χρονολογικής σειράς 18 ετών (0,5)

a. Η τιμή της στατιστικής h ισούται με -3,875

b. Η τιμή της στατιστικής h ισούται με -6,369
c. Η τιμή της στατιστικής h ισούται με +3,875
d. Η τιμή της στατιστικής h ισούται με -2,175
e. Η τιμή της στατιστικής h ισούται με +6,369
f. Η τιμή της στατιστικής h ισούται με +2,175

11. Σε έναυπόδειγμα με τις ακόλουθες εκτιμημένες παραμέτρους

όπου γνωρίζουμε ότι έχει επιλυθεί η αυτοσυσχέτιση, θέλουμε να
προβλέψουμε την κατανάλωση του 30ου μήνα βάσει του εισοδήματος έχοντας τα εξής
στοιχεία: Χ30= 25, Χ29=24, Υ29= 21, Χ28= 26, Υ28=22,5 R2=0,81 DW=2,01και ρ=0,25.
Η κατανάλωση του 30ου μήνα θα ισούται με (0,5)
a. 21475 νμ b. 21,875 νμ c. 21,775 νμ.
d. 21,175 νμ e. 21,75 νμ. f. 21,575 νμ.
g. 21,375 νμ h. 21,275 νμ

ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12-14

Δίνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Breusch-Godfrey prob.= 0.0001
R2=0.95 και adj. R2=0.93 Jarque-Bera prob.= 0.0017
F-statistics prob. =0.000012 Ramsey RESET prob.= 0.1537
VIF=7
12. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα: (0,5)
a. Οι εκτιμητές β0, β1 είναι στατιστικά σημαντικοί
b. Όλοι οι εκτιμητές είναι στατιστικά σημαντικοί
c. Οι εκτιμητές β1, β2 είναι στατιστικά σημαντικοί
d. Κανένας εκτιμητής δεν είναι στατιστικά σημαντικός
e. Οι εκτιμητές β0, β2 είναι στατιστικά σημαντικοί

13. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο υπόδειγμα: (0,25)

a. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
b. Υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης και σφαλμάτων εξειδίκευσης
c. Υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης και κανονικότητας
d. Υπάρχει πρόβλημα σφαλμάτων εξειδίκευσης και κανονικότητας
e. Υπάρχει πρόβλημα σφαλμάτων και πολυσυγγραμμικότητας
 b. Υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας και κανονικότητας
c. Υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας και σφάλματων εξειδίκευσης

14. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα: (0,25)

a. Το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις διότι έχει πολύ
υψηλό R2.
b. Το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις διότι έχει πολύ
υψηλό adj. R2.
c. Το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις διότι το probability
του F-statistics είναι πολύ χαμηλό.
d. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις διότι έχει πρόβλημα
ετεροσκεδαστικότητας και κανονικότητας
e. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις γιατί έχει πρόβλημα
αυτοσυσχέτισης και κανονικότητας
f. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις γιατί έχει στατιστικά
ασήμαντους όρους.

15. Για να διεξάγουμε τον έλεγχο Breusch, Pagan & Godfrey, αφού εκτιμήσουμε την
σχέση , παλινδρομούμε την (0,25)
a. b. c. d.

16 Αν στην εκτίμηση ενός υποδείγματος παραληφθούν μεταβλητές που θεωρούνται

σημαντικές βάσει της οικονομικής θεωρίας, τότε το υπόδειγμα είναι πιθανόν να
εμφανίσει: (0,25)
a. Πρόβλημα κανονικότητας των καταλοίπων
b. Τίποτα από τα παραπάνω
c. Πρόβλημα σφαλμάτων εξειδίκευσης
d. Πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας
e. Πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας

17. Αν 2 μεταβλητές (X,Y) είναι ανεξάρτητες ή ασυσχέτιστες τότε: (0,25)

a. Cov(X,Y) =∞
b. Cor(X,Y)=∞
c. Cov(X,Y)=0
d. Cor(X,Y)=0

18. Ο μετασχηματισμός σε πρώτες διαφορές με σκοπό την επίλυση του προβλήματος της
αυτοσυσχέτισης είναι κατάλληλος (0,25)
a. Για χαμηλές τιμές DW
b. Για πολύ υψηλές τιμές ρ
c. Όταν ρ=1
d. Όλα τα παραπάνω

19. Αν όλες οι τιμές μιας μεταβλητής Χ (x1, x2, … , xn) μεταβληθούν (αυξηθούν ή
μειωθούν) κατά μία σταθερά α, τότε η διακύμανση της μεταβλητής θα:(0,25)
a. Παραμείνει αμετάβλητη b. Μεταβληθεί κατά α2
c. Μεταβληθεί κατά α d. Μεταβληθεί κατά n*α2
20. Η ομαλότητα μίας μήτρας εξετάζεται με το αν: (0,25)
a. Η μήτρα ταυτίζεται με την ανάστροφη της.
b. Η ορίζουσα της είναι διάφορη του μηδενός.
c. Τίποτα από τα παραπάνω
d. Το πλήθος των γραμμών είναι ίδιο με αυτό των στηλών.

21. Επαρκής καλείται ο εκτιμητής που: (0,25)

a. Είναι αμερόληπτος και αποτελεσματικός
b. Όλα τα παραπάνω
c. Κανένα από τα παραπάνω
d. Περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες της υπό εκτίμηση πληθυσμιακής
παραμέτρους και δεν υπάρχει καμία άλλη συνάρτηση που να παρέχει
πρόσθετες πληροφορίες

22. Σε ένα υπόδειγμα όπου μελετάται η κατανάλωση και το εισόδημα 100 νοικοκυριών
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. (0,5)

a, Το αγαθό που μελετάται είναι κατώτερο

b. To αγαθό που μελετάται έχει ανελαστική ζήτηση
c. Το αγαθό που μελετάται έχει ελαστική ζήτηση
d. Το αγαθό που μελετάται είναι κανονικό

23. Τι υπέθεσε ο ερευνητής στο ακόλουθο υπόδειγμα και έκανε αυτόν τον
μετασχηματισμό; (0,25)

a.
b.
c. Τίποτα από τα παραπάνω
d.

24. Σε ένα υπόδειγμα όπου μελετάται η κατανάλωση και το εισόδημα 100 νοικοκυριών
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. (0,5)

a. Η ελαστικότητα ισούται με 1,10

b. Η ελαστικότητα ισούται με 0,40
c. Η ελαστικότητα ισούται με 0,30
d. Η ελαστικότητα ισούται με 1,20
e. Η ελαστικότητα ισούται με 0,32
f. Η ελαστικότητα ισούται με 0,42
g. Η ελαστικότητα ισούται με 0,52
h. Η ελαστικότητα ισούται με 0,60
i. Η ελαστικότητα ισούται με 1,19

25. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για την ελαστικότητα τιμής ζήτησης αν

και γνωρίζουμε ότι η μέση κατανάλωση ισούται με 2,5 και η μέση
τιμή με 5. (0,25)
a. -0,50 b. -0,25 c. -1,00 d. -0,75
Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και μικρής (μέγιστο 5 γραμμές) αιτιολόγησης

26 Οι βαθμοί ελευθερίας του ελέγχου Goldfeld and Quandt είναι

(0,5)

27. Η μέθοδος των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων βασίζεται στον

μετασχηματισμό των μεταβλητών με την γνωστή πληθυσμιακή διακύμανση.
(0,5)
28. Οι επιχειρησιακοί κύκλοι ή και αναπάντεχα γεγονότα (απεργιακές
κινητοποιήσεις, καταστροφικές καιρικές συνθήκες κλπ) μπορούν να
οδηγήσουν στο πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. (0,5)

KAΛH EΠITYXIA!