Professional Documents
Culture Documents
TVP Zadachi
TVP Zadachi
TVP Zadachi
ТЕОРІЯ ВИПАДКОВИХ
ПРОЦЕСІВ
ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ
Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2021
1
Теорія випадкових процесів: Задачі для самостійної роботи [Електронний ресурс] :
навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ;
уклад.: О.В. Гармаш. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,771 Мбайт). – Київ :
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 44 с.
Відповідальний Найда С.А , д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри акустичних
редактор та мультимедійних електронних систем КПІ ім. Ігоря
Сікорського
2
ЗМІСТ
ВСТУП ...................................................................................................................... 4
ЛІТЕРАТУРА ......................................................................................................... 44
3
ВСТУП
Сучасний фахівець в галузі електроніки повинен вміти вирішувати
різноманітні задачі дослідження та обробки реальних фізичних процесів, що
мають випадковий характер.
Базові знання, уміння та навички вирішення таких задач студенти
набувають при вивченні дисципліни «Теорія процесів та систем-2. Випадкові
процеси».
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати основні поняття та визначення теорії випадкових процесів;
основні класи та моделі реальних процесів; основні методи аналізу
перетворень випадкових процесів;
вміти обчислювати основні імовірнісні характеристики відгуків
лінійних та нелінійних систем;
набути навички вирішення типових прикладних задач теорії
випадкових процесів.
Суттєву роль в засвоєнні дисципліни відіграє самостійна робота
студентів, яка полягає в неперервному вивченні теоретичних відомостей,
виконанні поточних завдань.
Запропоновані в посібнику типові задачі дозволяють закріпити
лекційний матеріал в рамках дисципліни «Теорія процесів та систем-2.
Випадкові процеси» що ведеться на кафедрі акустичних та мультимедійних
електронних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Посібник містить 60 задач з основних розділів курсу. Відповіді до задач
дозволяє студенту перевірити вірність отриманих результатів та закріпити
знання отримані під час лекційних занять.
Теоретичні відомості, необхідні для виконання завдань, приводяться у
скороченому вигляді перед описом кожної теми.
4
ТЕМА №1. ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВОГО
ПРОЦЕСУ
звертається у випадкову величину , t j j j .
5
Багатовимірна функція розподілу має 2n – змінних з них n –
аргументів xn та n – параметрів tn .
F12 x, y; t , t F1 x; t F2 y; t
n F x1,...xn ; t1,...tn
p x1,...xn ; t1,...tn .
x1 x2 ... xn
Контрольні питання
1. Дати визначення випадкового процесу.
2. Що собою представляють миттєві значення випадкового процесу?
3. Що називається реалізацією випадкового процесу?
4. Що з фізичної точки зору означає фіксація елементарної події у
випадкового процесу?
5. Дати визначення випадкової послідовності.
6. Дати визначення часового ряду.
7. Як визначається одновимірна функція розподілу випадкового процесу?
8. Дати визначення функції розподілу випадкового процесу.
9. Записати основні властивості функції розподілу випадкового процесу.
10. Як визначається щільність імовірностей випадкового процесу?
6
11. Записати основні властивості щільності імовірностей випадкового
процесу.
12. Як визначається характеристична функція випадкового процесу?
13. Записати основні властивості характеристичної функції випадкового
процесу.
Задача №1.1
0, x 3,
3 x
F x, t 1.5 , x 3;3,
6
1, x 3.
Задача №1.2
7
Відповідь:
Кількість реалізацій – 3.
0, x 0,
F x, t 1
1, x 0.
Задача № 1.3
Відповідь:
0, x 1,
x 1
F x, t 0.5 , x 1;1 ,
2
1, x 1.
Задача № 1.4
8
Вказати кількість можливих реалізацій випадкового процесу,
намалювати їх графіки. Записати аналітичний вираз для функції розподілу
вказаного випадкового процесу.
Відповідь: 3 реалізації.
0, x e
t
,
F x, t
0.5, x e t ;0 ,
0.7, x 0;2e t ,
1, x 2e
t
.
Задача № 1.5
Відповідь:
Для t 0
0, x et ,
1 xet
F x, t
, x e t ;2e t ,
3
1, x 2et .
9
Задача № 1.6
1
0, x ,
2
1
F x, t 0.4, x ;1 ,
6 2
1, x 1.
Задача № 1.7
10
Відповідь: 3 реалізації.
t
2
0, x e ,
t 2
0.3, x e ;0 ,
F x, t
0.5, x 0; e t ,
2
xe .
2
1, t
Задача № 1.8
Відповідь: 2 реалізації.
0, x 0,
F x, t 1.25 0.5, x 0;1,
1, x 1.
Задача № 1.9
11
Вказати кількість можливих реалізацій випадкового процесу,
намалювати їх графіки. Записати аналітичний вираз для функції розподілу
вказаного випадкового процесу в момент часу t 0.75 .
0, x 1,
x 1
F x, t 0.75 , x 1;1 ,
2
1, x 1.
Задача № 1.10
Відповідь: 3 реалізації.
0, x 1,
0.3, x 1;4
F x, t 10 ,
0.4, x 4;9
1, x 9.
12
ТЕМА №2. МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ ТА
КОРЕЛЯЦІЙНА ФУНКЦІЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
вигляді
m t M t xdF x , t
k
k t M t x m t dF x , t ,
k
13
2
2 t D t 2 t M t x m t dF x , t .
2
t D t .
14
При аналізі взаємодії між двома процесами досліджують взаємну
кореляційну функцію
R12 t1, t2 M 1 t1 2 t2
Взаємна кореляційна функція характеризує степінь лінійної залежності
або зв’язку між миттєвими значеннями двох випадкових процесів 1 t і
2 t .
Два випадкових процеси є некорельованими, якщо їх взаємна
кореляційна функція дорівнює нулю, тобто R12 t1, t2 0 .
15
Кореляційну функцію конструктивного випадкового процесу знаходять
враховуючи її зв'язок із коваріаційною функцією за формулою
R t1, t2 K t1, t2 m t1 m t2 .
Контрольні питання
1. Як визначається математичне сподівання випадкового процесу?
2. Який фізичний зміст має математичне сподівання випадкового процесу?
Проілюструйте графіком.
3. Який випадковий процес називається центрованим?
4. Що таке постійна складова випадкового процесу?
5. Що називається трендом випадкового процесу?
6. Як визначається дисперсія випадкового процесу?
7. Який фізичний зміст має дисперсія випадкового процесу?
8. Що таке середнє квадратичне відхилення випадкового процесу?
9. Як визначаються одновимірні початкові моментні функції випадкового
процесу?
10. Як визначаються одновимірні центральні моментні функції випадкового
процесу?
11. Записати формулу для обчислення одновимірної початкової моментної
функції порядку s випадкового процесу з використанням функції
розподілу.
12. Записати формулу для обчислення одновимірної початкової моментної
функції порядку s випадкового процесу з використанням
характеристичної функції.
13. Записати формулу для обчислення одновимірної центральної моментної
функції порядку s випадкового процесу.
14. Записати формулу, що пов’язує дисперсію випадкового процесу та
початкові моменті функції.
16
Задачі для самостійної роботи
Задача № 2.1
Задача № 2.2
Відповідь: m t 2t 2 3t 2 ,
Задача № 2.3
17
Задача № 2.4
t
Відповідь: m t 3t 2 ,
2
Задача № 2.5
Відповідь: m t 2 t ,
R t1 , t2 t1t2 , 2 t t 2 .
Задача № 2.6
1 e2t
Відповідь: m t ,
t
K t1 , t2
2
t1 t2
1 e 1 2 .
2 t t
18
Задача № 2.7
Знайти математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне
відхилення випадкового процесу (t ) et , де випадкова величина має
нормальний закон розподілу N (3,2) .
Відповідь: m t 3 et ,
Задача № 2.8
Задача № 2.9
Задача № 2.10
e 1 2
t t
Відповідь: R t1 , t2
3
19
ТЕМА №3. СТАЦІОНАРНІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕСИ
20
k1 ,k2 t1, t2 x1k1 x2k2 dF x1, x2 ; t1, t2 k k1 k2 k1 , k2 ,
де t2 t1
Для стаціонарних процесів вводиться поняття інтервалу кореляції.
Інтервалом кореляції 0 називається такий проміжок часу в межах якого
миттєві значення стаціонарного випадкового процесу вважаються
корельованими.
Однозначного правила визначення інтервалу корреляції не існує,
зокрема його можна визначати наступними способами.
На практиці інтервал кореляції
позначають та знаходять з виразу
r ,
де r – нормована кореляційна
процесу r R / 2 . Рис.5
2. Знайти інтервал кореляції можна за формулою
0 r d .
0
Контрольні питання
1. Який випадковий процес називається стаціонарним?
2. Що таке стаціонарний у вузькому сенсі випадковий процес?
3. Як визначається стаціонарний в широкому сенсі випадковий процес?
4. Перерахувати основні властивості кореляційної функції стаціонарного в
широкому сенсі випадкового процесу.
5. Що таке інтервал кореляції?
6. Як обчислити інтервал кореляції?
7. Як визначаються стаціонарно пов'язані випадкові процеси?
21
Задачі для самостійної роботи
Задача № 3.1
Задача № 3.2
ln 0.1 2.3
Відповідь: .
Задача № 3.3
Відповідь:
R () 2 R () R ( t0 ) R ( t0 ) 2e e 0 e 0 .
2 2 2
t t
Задача № 3.4
1
Відповідь: 0 .
2
Задача № 3.6
m1 (t ) t 2 , m2 (t ) 1, R1 (t1 , t2 ) exp 1 t1 t2 , R2 (t1 , t2 ) exp 2 t1 t2
2
,
де i 0, const .
Знайти математичне сподівання, кореляційну функцію та дисперсію
випадкового процесу (t ) 1 (t ) t 2 (t ) t 2 .
Відповідь: m (t ) 2t 2 t ,
2 t1 t2 1 t1 t2
2
R (t1 , t2 ) t1t2 e e ,
2 (t ) t 2 e21t .
Задача № 3.7
Випадкові процеси 1 (t ) та 2 (t ) задано формулами
1 (t ) 2cos(2f 0t 1 ) , 2 (t ) sin(2f 0t 2 ) , де випадкові величини 1 , 2
23
Задача № 3.8
Задача № 3.9
0,01.
Задача № 3.10
m1 const ,
m2 const ,
R1 t1 , t2 R1 ,
R2 t1 , t2 R2 ,
R12 t1 , t2 R12 ,
де t2 t1.
24
ТЕМА №4. НЕЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИПАДКОВИХ
ПРОЦЕСІВ
k1,k2 2 t M k21 t1 k22 t2 M Gtk1 t1 Gtk2 t2
0 0
x2
1
1 t , а функція x e 2 – табульована.
2
Кореляційна функція
С 2n n
R 2 r1 .
n 1 n !
26
Контрольні питання
1. Які системи називаються безінерційними?
2. Які системи називаються непараметричними?
3. Що таке амплітудна характеристика нелінійної системи?
4. Записати загальну формулу для знаходження функції розподілу відгуку
нелінійної системи, амплітудна характеристика якої є неперервною
кусково-монотонною зростаючою функцією.
5. Записати загальну формулу для знаходження функції розподілу відгуку
нелінійної системи, амплітудна характеристика якої є кусково-
монотонною функцією, що має розрив першого роду.
6. Яка особливість у функції розподілу відгуку нелінійної системи,
амплітудна характеристика якої має розрив першого роду?
7. Записати формули для розрахунку математичного сподівання відгуку
нелінійної системи.
8. Записати формули для розрахунку дисперсії відгуку нелінійної системи.
Задача № 4.2
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
0, x 1,
y G ( x) 2
x 1, x 1,
27
подається стаціонарний процес 1(t ) , рівномірно розподілений на інтервалі
графік.
Відповідь:
0, y 0,
y 1
F2 y , y 0;3 ,
2
1, y 3.
Задача № 4.3
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
0, x 0,
y G ( x)
2 x, x 0,
Задача № 4.4
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
y G ( x) x3 sign x
2 (t ) та побудувати її графік.
28
Відповідь:
0, y 0,
F2 y 3 y , y 0;1 ,
1, y 1.
Задача № 4.5
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
0, x 0,
y G ( x) x
e 1, x 0,
0, y 0,
Відповідь: F2 y
0.5 0 ln y 1 , y 0.
Задача № 4.6
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
0, x 0,
y G ( x)
2 x, x 0,
побудувати її графік.
29
Відповідь:
0, y 0,
y2
F2 y , y 0; 4 ,
6
1, y 4.
Задача № 4.7
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
0, x 0,
y G ( x) 2
4 x , x 0,
Відповідь: m2 40 2 .
Задача № 4.8
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
y G ( x) 2 x
30
Задача № 4.9
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
0, x 0,
y G( x) 0,5 x, x (0,2],
1, x 2,
Задача № 4.10
На нелінійну систему з амплітудною характеристикою
y | x 1|
0, y 0,
Відповідь: F2 y
2 0 5 y , y 0.
31
ТЕМА №5. ЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИПАДКОВИХ
ПРОЦЕСІВ
2 K (t1 , t2 )
.
t1t2
t t1t2
2 R (t1 , t2 ) dm t
t1t2 dt
t t1t2
d 2 K ()
d 2 0
d 2 R() dm t
0
d 2 0
dt
32
g t - невипадкова комплекснозначна функція
Інтеграл від випадкового процесу t існує, якщо
b
2
n
lim M g tk tk tk g t t dt 0
tk 0 k 1
a
Умови існування інтегралу від випадкового процесу
Коваріаційна функція
b
g t1 g t2 K t1, t2 dt1dt2 C
*
a a
a a
Контрольні питання
1. Дати визначення неперервності випадкового процесу в
середньоквадратичному.
2. Сформулювати умову неперервності випадкового процесу в термінах
коваріаційної функції.
3. Сформулювати умови неперервності випадкового процесу в термінах
математичного сподівання і кореляційної функції.
33
4. Сформулювати умову неперервності стаціонарного випадкового
процесу.
5. Чи означає неперервність випадкового процесу неперервність його
реалізацій? Пояснити.
6. Дати визначення похідної від випадкового процесу.
7. Сформулювати умови існування похідної випадкового процесу в
термінах коваріаційної функції.
8. Сформулювати умови існування похідної випадкового процесу в
термінах математичного сподівання і кореляційної функції.
9. Сформулювати умови існування похідної стаціонарного випадкового
процесу.
10. Чому дорівнює математичне сподівання та кореляційна функція похідної
випадкового процесу?
11. Чому дорівнює математичне сподівання та кореляційна функція похідної
стаціонарного випадкового процесу?
та кореляційну функцію R .
2 R t2 t1
R t1 , t2 a1 t1 a1 t2
t1t2
34
Задача № 5.3
сподівання m t t 4 .
Відповідь: m t t 3.5 .
Задача № 5.4
R .
Відповідь: R t1 , t2 4t1t2 R t2 t1 .
Задача № 5.5
t t t .
2 R
Відповідь: R R .
2
Задача №5.6
d
t g t t , якщо g t sin t – детермінована функція, а
dt
випадковий процес t має математичне сподівання m t c .
35
Відповідь: m t c cos t .
Задача № 5.7
На вхід лінійної непараметричної системи з імпульсною
характеристикою h t et E t , 0 подається випадковий процес t ,
m0 t
Відповідь: m t e .
Задача № 5.8
кореляційною функцією R e .
2
Задача № 5.9
36
Задача № 5.10
R t1 , t2 0.5sin t1 sin t2 .
t
Знайти кореляційну функцію випадкового процесу t u du .
0
37
ТЕМА №6. СПЕКТРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ СТАЦІОНАРНИХ
ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
e
i 2 f
R d 0 ,
В2
розмірність спектральної щільності: В с . 2
Гц
38
Таким чином, спектральна щільність це дисперсія окремих
гармонійних складових, частоти яких належать діапазону f0 ; f0 f , тобто
f 0 f
S f df
f0
2f
1) комплекснозначна функція
2) S12 f S12* f , значком «*» позначена комплексно спряжена функція.
Контрольні питання
1. Сформулювати теорему Вінера -Хінчина.
2. Що називається спектральною щільністю стаціонарного випадкового
процесу?
3. Як за допомогою відомої спектральної щільності знайти дисперсію
випадкового процесу?
39
4. Як за допомогою відомої спектральної щільності перевірити властивість
додатньої визначеності кореляційної функції стаціонарного випадкового
процесу?
5. Навести властивості спектральної щільності дійсного випадкового
процесу? Що вона характеризує?
6. Дати визначення взаємної спектральної щільності стаціонарних
випадкових процесів. Що вона характеризує?
7. Навести основні властивості взаємної спектральної щільності.
0 , 0 ,
R( ) 2
, 0 , 0 0.
Задача № 6.2
Відповідь: f .
4
Задача № 6.3
R( ) 2 exp( ) , 0.
Знайти спектральну щільність процесу (t ) та побудувати її графік.
40
22
Відповідь: S f .
2 4 2 f 2
Задача № 6.4
N
, f [ f1 , f 2 ],
S( f ) 2
0, f [ f1 , f 2 ],
де f 2 f1 0, N 0, const.
Знайти дисперсію процесу (t ) .
Відповідь: 2 N f 2 f1 .
Задача № 6.5
Взаємна кореляційна функція стаціонарно зв’язаних випадкових
процесів (t ) та (t ) дорівнює
9 exp 3 ), 0,
R ( )
0, 0.
9 9
Відповідь: S f , S f .
3 i 2f 3 i 2f
Задача № 6.6
41
де A , f 0 - постійні, а - випадкова величина, рівномірно розподілена на
інтервалі [0,2].
A2
Відповідь: S f f f0 .
2
Задача № 6.7
sin x
Відповідь: R f1 N sin c 2f1 , sin c x ..
x
Задача № 6.8
2112 2 2 22
Відповідь: S f S1 f S2 f .
12 42 f 2 22 42 f 2
Задача № 6.9
42
2112
Відповідь: S f S1 f .
12 42 f 2
Задача № 6.10
спектральною щільністю S f .
Відповідь: S f S f 1 2f .
2
43
ЛІТЕРАТУРА
1. Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное
пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 704 с.
2. Волощук Ю.І. Сигнали та процеси у радіотехніці: Підручник для студентів
с.
4. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. 1. – 2-е
44