Professional Documents
Culture Documents
Cor Exam Mart Jan12
Cor Exam Mart Jan12
Prol
m 1 : L loi l’rsinus (10 points)
Soit Bt t>0 un mouvmnt Brownin stnr ns R . On onsir l prossus
∫
1 t
Xt = 1{Bs >0} s , t>0
t 0
t s trnsorḿ Lpl
∫ ∞
gρ (x) = v(t, x) −ρt t , ρ>0
0
Montrr qu ( )
1
gρ (0) = E
ρ + λX1
4. Clulr ∂t (t, x)
∂v
l’i l ormul Fynmn–K.
∂v 1 ∂2v
(t, x) = (t, x) − λ1{x>0} v(t, x)
∂t 2 ∂x2
5. Clulr gρ′′ (x). En ́uir qu gρ (x) stisit un ́qution írntill orinir
lińir u son orr
oints onstnts pr morux. Montrr qu s solution
́ńrl s’́rit
gρ (x) = A± + B± γ± x +C± −γ± x
v s onstnts A± , B± , C± , γ± ́pnnt u sin x.
∫ ∞
∂2v
gρ′′ (x) = 2
(t, x) −ρt t
0 ∂x
∫ ∞ ∫ ∞
∂v −ρt
=2 (t, x) t + 2λ1{x>0} v(t, x) −ρt t
0 ∂t 0
∣∞ ∫ ∞
−ρt ∣
= 2v(t, x) ∣ + 2ρ v(t, x) −ρt t + 2λ1{x>0} gρ (x)
0 0
= −2 + 2ρgρ (x) + 2λ1{x>0} gρ (x)
Conśrons śpŕmnt ls ́qutons sur R + t R − . Ls ́qutons omo √ ns -
mttnt ls solutons lńrmnt ńpnnts γ ± x t −γ ± x , o
u γ+ = 2(ρ + γ) t
√
γ− = 2ρ. D plus qu ́quton mt un soluton prtulr onstnt, ́l
A+ = 1(ρ + λ), rsptvmnt A− = 1ρ.
6. D́trminr ls onstnts n utilisnt l it qu gρ oit ̂tr √
orń, ontinu n 0,
t qu gρ′ oit ̂tr ontinu n 0. En onlur qu gρ (0) = 1 ρ(λ + ρ).
Pour qu gρ sot orń, l ut qu B+ = C− = 0. L ontnut́ gρ t gρ′ prmt
́trmnr B− t C+ . En prtulr
√ √
λ ρ+λ− ρ
C+ = √ √ √ = √
ρ ( ρ + λ + ρ )(ρ + λ) ρ (ρ + λ)
Il sut qu
1 1
gρ (0) = + C+ = √
ρ+λ ρ(λ + ρ)
Nous vons ( ) ∞
∑
1 1
√ = g1 (0) = E = (−λ)n E (X1n )
1+λ 1 + λX1
n=0
L’ntt́ montr qu ∫
1 1
xn
E (X1n ) = x √
π x(1 − x)
0
√
pour tout n > 0, on qu X1 mt l nst́ 1 x(1 − x). L ŕsultt sut n
nt́rnt tt nst́ t n utlsnt l’́lt́ n lo X t t X1 .
2
Prol
m 2 : L loi u logrithm it́ŕ (10 points)
Soit Xn n>1 un suit vrils ĺtoirs ŕlls i.i.., ntŕs, vrin 1. On
suppos qu l ontion ́ńrtri
ψ(λ) = E λX1
st ni pour tout λ ∈ R . Soit
n
∑
Sn = Xi
i=1
L ut prolm st montrr qu prsqu sûrmnt
Sn
lm sup √ 61 (2)
n→∞ 2n lo(lo n)
√
Dns l suit, on pos h(t) = 2t lo(lo t) pour t > 1.
1. Montrr qu ψ(λ) = 1 + 1 2
2λ + O(λ2 ).
L t́orm ́rvton sous l sn nt́rl Lsu montr qu ψ(λ) st
lss C ∞ v
ψ (n) (0) = E (X1n )
pour tout n > 0. L ŕsultt sut lors l ormul Tylor t s ypotss sur
l lo X1 .
2. Montrr qu Yn = λSn ψ(λ)n st un mrtinl.
L rlton
λXn+1
Yn+1 = Yn
ψ(λ)
montr qu E (Yn ) st orń pr 1 t qu E (Yn+1 Yn ) = Yn .
3. Montrr qu pour tout N > 1 t tout a > 0,
}
lo ψ(λ)
P ∃n 6 N : Sn > a + n 6 −λa
λ
3
5. Montrr qu prsqu sûrmnt,
}
Sn
P 6 ck ∀n ∈]t , t ], k → ∞ = 1
k k+1
h(n)
7. D́montrr (2).
Sot ε > 0. Prnons α = t = 1 + ε2. Ls ŕsultts pŕ́nts montrnt qu pour
prsqu tout ω, l xst k0 (ω, ε) < ∞ tl qu
Sn (ω) ε
6 1 + + r(k)
h(n) 2
pour tout k > k0 (ω, ε) t n ∈]tk , tk+1 ]. En prnnt plus k ssz rn pour qu
r(k) < ε2, on otnt Sn h(n) 6 1 + ε pour tous ls n ssz rns, ’ou l ŕsultt.