Professional Documents
Culture Documents
Bài giảng XSTK
Bài giảng XSTK
Bài giảng XSTK
Bài giảng
THỐNG KÊ KINH DOANH
1
Thông tin học phần
▪ Tiếng Anh: Statistics for Business
▪ Số tín chỉ: 3 Thời lượng: 45 tiết
▪ Đánh giá:
• Điểm do giảng viên đánh giá: 10% điểm học phần
• Điểm kiểm tra: chiếm 30% điểm học phần
• Điểm thi cuối kỳ (tự luận 90 phút): 60% điểm học
phần
▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi
2 Trần T. F 20 C 9 …
3 Lê …. M 20 B 7
… … … … … …. ….
0
Cao TB cao TB thấp Thấp
19% 18%
13%
8%
5% 3% 1% 1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lệch trái (lệch âm) Đối xứng, Lệch phải (lệch dương)
Negatively skewed dạng chuông Positively skewed
Left skewed Right skewed
(Symmertrical)
Bất đối xứng / phân phối lệch
▪ [1] Chương 6
𝜎 𝑠
CVtổng thể = × 100% CVmẫu = × 100%
𝜇 𝑥ҧ
∑ 𝑥𝑖 − 𝑥ҧ 4 /𝑛
𝑎4 =
𝑠4
▪ Lưu ý: trong một số phần mềm như Excel, hệ số nhọn
Kurtosis = 𝑎4 − 3
Hệ số 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌
tương quan 𝜌𝑋,𝑌 = 𝑟𝑋,𝑌 =
𝜎𝑋 𝜎𝑌 𝑠𝑋 𝑠𝑌
Correlation
𝒙𝒊 𝒚𝒊
x ngang: 6.2 2 4 hiệp phương sai: 6.05
y ngang: 6.8
5 5 hệ số tương quan: 0.914
sx: 2.77
sy: 2.39
8 7
7 8
9 10
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 40
BÀI 2 – BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT
2.1. Phép thử và biến cố
2.2. Xác suất của biến cố
2.3. Các công thức xác suất
𝑁𝐴
𝑃 𝐴 =
𝑁
Ví dụ 2.1. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Hãy tính xác
suất:
a) “Hai lần xuất hiện mặt sấp” 1/4
b) “Xuất hiện 1 lần mặt sấp, 1 lần mặt ngửa” 1/2
c) “Hai lần xuất hiện mặt ngửa” 1/4
𝑃 𝐴∩𝐵 0,54
c) 𝑃 𝐴𝐵 = = = 0,675.
𝑃 𝐵 0,8
▪ Các biến cố 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛 gọi là độc lập toàn phần nếu
mỗi biến cố độc lập với mọi tổ hợp bất kỳ của các biến
cố còn lại. chặt chẽ hơn độc lập từng đôi
Ví dụ. Lấy lần lượt không hoàn lại 3 quả bóng từ hộp có 6 bóng trắng
và 4 bóng đen. Tính xác suất lấy được 3 bóng trắng.
6 5 4 1
𝑃 𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3 = 𝑃 𝐴1 ∗ 𝑃 𝐴2 |𝐴1 ∗ 𝑃 𝐴3 |𝐴1 ∩ 𝐴2 = ∗ ∗ =
10 9 8 6
𝐴 𝐵
ራ 𝐻𝑖 = Ω
𝑖=1
▪ Ví dụ. Tìm biến cố đối lập của các biến cố sau:ít nhất 1 lần ngửa
• 𝐴 = “hai lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt sấp”
• 𝐵 = “cả hai quả bóng lấy ra đều màu trắng” ít nhất 1 bóng đen
• 𝐶 = “tất cả các sinh viên đều thi qua môn xác suất”
ít nhất 1 bạn không qua môn
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 67
Xác suất của biến cố tổng
𝑃 𝐴∪𝐵 =𝑃 𝐴 +𝑃 𝐵 −𝑃 𝐴∩𝐵
𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃(𝐵)
ത ∪ (𝐴ҧ ∩ 𝐵)
𝐴 ∪ 𝐵 = (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ (𝐴 ∩ 𝐵)
𝐴ҧ ∪ 𝐵ത = (𝐴 ∩ 𝐵)
ത ∪ (𝐴ҧ ∩ 𝐵) ∪ (𝐴ҧ ∩ 𝐵)
ത
𝐴 ∪ 𝐵 = 𝐴ҧ ∩ 𝐵ത
𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴ҧ ∪ 𝐵ത
A2 Ā2
A1 P(A1∩A2) = 0,48 P(A1∩Ā2) = 0,12 P(A1) = 0,6
Ā1 P(Ā1∩A2) = 0,32 P(Ā1∩Ā2) = 0,08 P(Ā1) = 0,4
P(A2) = 0,8 P(Ā2) = 0,2 1
▪ 𝑃(𝐴1 ∪ 𝐴2) = 𝑃 𝐴1 + 𝑃 𝐴2 − 𝑃 𝐴1 ∩ 𝐴2
= 0,6 + 0,8 – 0,48
cũng = 0,32 + 0,48 + 0,12
Ω
Đặt 𝐴1 , 𝐴2 lần lượt là các biến cố trúng thầu ở dự án 1, 2.
(a) 𝑃 𝐴1 ∪ 𝐴2 = 0,8
(b) 𝑃 (𝐴1 ∩ 𝐴ҧ2 ) ∪ (𝐴1ҧ ∩ 𝐴2 ) = 0,7
0,1
(c) 𝑃 𝐴2 𝐴1 = = 0,2
0,5
0,3
(d) 𝑃 𝐴2 𝐴1ҧ = = 0,6
0,5
P( Hi ).P( A | Hi )
P( Hi | A) = n
P( Hi ).P( A | Hi )
i =1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 84
Công thức xác suất đầy đủ - Bayes
Ví dụ 2.7. Có hai hộp giống nhau: hộp loại I chứa 6
chính phẩm và 4 phế phẩm; hộp loại II chứa 8 chính
phẩm và 2 phế phẩm.
a) Chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó chọn 1 sản
phẩm. Tính xác suất để đó là chính phẩm.
b) Nếu chọn được chính phẩm, xác suất để hộp được
chọn là hộp loại I bằng bao nhiêu?
a) 𝑃 𝐵 = 𝑃 𝐵 ∩ 𝐴1 ∪ 𝐵 ∩ 𝐴2
= 𝑃 𝐵 ∩ 𝐴1 + 𝑃 𝐵 ∩ 𝐴2 = 0,7
b) 𝑃 𝐴1 𝐵 = 0,3/0,7
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 86
Công thức xác suất đầy đủ - Bayes
Tiếp Ví dụ 2.7. Nếu có 5 hộp, trong đó có 2 hộp loại I (gồm
6 chính phẩm và 4 phế phẩm) và 3 hộp loại II (gồm 8 chính
phẩm và 2 phế phẩm), thì các câu (a), (b) trong Ví dụ 2.7 sẽ
có kết quả bao nhiêu?
▪ Bảng phân phối xác suất để mô tả biến xs của biến ngẫu nhiên rời rạc
𝑋 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑘 … 𝑥𝑛
𝑃 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑘 … 𝑝𝑛
n
0 pi 1, p
i =1
i =1
Bảng trên gọi là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc 𝑋
𝑋 0 1 2
𝑃 ? ? ?
Ý nghĩa: Hàm phân phối xác suất 𝐹(𝑥) phản ánh mức
độ tập trung xác suất ở bên trái điểm 𝑥.
▪ Tính chất 1: 0 ≤ 𝐹 𝑥 ≤ 1
▪ Tính chất 2: 𝐹 + ∞ = 1, 𝐹 −∞ = 0
Điểm 7 8 9
Số SV 40 20 40
Tỷ lệ 40% 20% 40%
Xác suất 0,4 0,2 0,4
- Tính điểm kiểm tra trung bình
- Từ điểm kiểm tra trung bình của lớp mong đợi về điểm thi
TB
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 97
Kì vọng của BNN rời rạc
▪ Cho biến ngẫu nhiên rời rạc 𝑋
𝑬 𝑿 = ∑𝒊 𝒙𝒊 𝒑𝒊 = 𝒙𝟏 𝒑𝟏 + 𝒙𝟐 𝒑𝟐 + ⋯ + 𝒙𝒏 𝒑𝒏
▪ Ví dụ 3.2. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên 𝑋 có bảng phân phối
xác suất sau:
𝑿 1 2 3 4 5
𝑷 0,1 0,4 0,25 0,2 0,05
▪ Tính chất:tdoi các gtri của biến ngẫu nhiên Y và ngc lại. trường hợp biến ngẫu nhiên X nhận các gtri khác
nhau trong các số các gtri có thể có của nó làm thdoi xác suất của biến ngẫu nhiên Y thì biến ngẫu
nhiên X và Y ko độc lập (ko phụ thuộc)
𝐸 𝐶 =𝐶, 𝐶: hằng số
𝐸 𝐶 + 𝑋 = 𝐶 + 𝐸(𝑋)
𝐸 𝐶. 𝑋 = 𝐶. 𝐸(𝑋)
𝐸 𝑋 ± 𝑌 = 𝐸(𝑋) ± 𝐸(𝑌)
𝐸 𝑋. 𝑌 = 𝐸 𝑋 . 𝐸 𝑌
nếu 𝑋, 𝑌 độc lập (xem [1], tr 104)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 99
Kì vọng
Ví dụ 3.3. Mua một vé số loại 2 chữ số hết 10.000 đồng,
nếu trúng thì được 70 lần tiền mua vé.
Tính kì vọng tiền lãi
Đặt 𝑋 là tiền lãi (nghìn đồng)
𝑋 +690 -10
𝑃 0,01 0,99
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 100
Kì vọng
Ví dụ 3.4. Giả sử 𝑋 là số sản phẩm bán được trong 1 ngày
𝑋 1 2 3 4 5
𝑃 0,1 0,4 0,25 0,2 0,05
a. lợi nhuận 1 ngày: E * 800.000 = 2160000
lãi mỗi tháng là: 2160000 * 30 - 5000000 = 59800000
a. Mỗi sp bán được lãi 800 ngàn, tiền thuê cửa hàng mỗi tháng là 5
triệu. Tính trung bình tiền lãi mỗi tháng (với tháng có 30 ngày)
b. Nếu mỗi ngày nhân viên bán được trên 4 sp thì được thưởng
300 ngàn, từ 2 đến 4 sp được 100 ngàn, 1 sp được 50 ngàn.
Nhân viên có 2 phương thức để lựa chọn lương tháng:
1- nhận cứng 7 triệu, 2- nhận cứng 4 triệu + thưởng.
Nhân viên nên chọn phương thức nào?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 101
Kì vọng
Ví dụ 3.4. Giải ý b: Đặt 𝑌 là số tiền thưởng nhận được
trong 1 ngày nếu nhân viên chọn phương thức 2 (đv ngàn
đồng)
𝒀 50 100 300
𝑷 0,1 0,85 0,05
Suy ra
𝐸 𝑌 = 50 ∗ 0,1 + 100 ∗ 0,85 + 300 ∗ 0,05
= 105 ngàn đồng
Tiền thưởng 1 tháng nhân viên nhận được nếu chọn phương thức
2 là 30 ∗ 105 = 3.150 (ngàn đồng)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 102
Phương sai
▪ Ví dụ 3.5:
Điểm lớp A 6 7 8
Số SV 40 20 40
Xác suất 0,4 0,2 0,4
Điểm lớp B 5 7 9
Số SV 40 20 40
Xác suất 0,4 0,2 0,4
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 103
Phương sai
𝑉 𝑋 = 𝐸 𝑋– 𝐸 𝑋 2
n
Trong đó: E ( X 2 ) = xi2 pi
i =1
Chú ý: 𝑉(𝑋) ≥ 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 104
Phương sai
Tính chất
𝑉 𝐶 =0, 𝐶: hằng số
𝑉 𝑋+𝐶 =𝑉 𝑋
𝑉 𝐶. 𝑋 = 𝐶 2 . 𝑉 𝑋
𝑉 𝑋±𝑌 =𝑉 𝑋 +𝑉 𝑌
Với 𝑋 và 𝑌 độc lập
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 105
Phương sai
▪ Ví dụ 3.6. Tỷ suất lợi nhuận nếu đầu tư vào 2 ngành A và
B có bảng phân phối xác suất như sau
𝑋𝐴 30 40 42
𝑃 0,2 0,6 0,2
𝑋𝐵 -10 40 120
𝑃 0,2 0,6 0,2
▪ So sánh kì vọng tỷ suất lợi nhuận, so sánh phương sai
▪ Nếu chọn 1 ngành, Nhà đầu tư nên đầu tư vào ngành
nào?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 106
Phương sai
▪ Ý nghĩa: Phương sai phản ánh độ phân tán của biến
ngẫu nhiên. Phương sai lớn thì độ phân tán lớn.
Phương sai phản ánh độ rủi ro, độ ổn định, độ đồng
đều
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 107
Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên 𝑋, kí hiệu 𝜎(𝑋),
được định nghĩa là căn bậc hai của phương sai
X = (X ) = V (X )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 108
3.5. PHÂN PHỐI KHÔNG – MỘT
Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên rời rạc 𝑋 chỉ nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 với xác
Lưu ý: phân phối 0 - 1 thường được dùng để đặc trưng cho các dấu hiệu ngcuu định
suất được tính bởi công thức tính có 2 phạm trù luân phiên (giới tính, chất lượng spham lỗi-ko lỗi, khu vực 1 hộ gđ
thành thị-ko thành thị,...)
P( X = x) = p x (1 − p )1− x x = 0, 1
𝑋 0 1
𝑃 1−𝑝 𝑝
Tham số đặc trưng: 𝐸(𝑋) = 𝑝; 𝑉(𝑋) = 𝑝(1 − 𝑝)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 109
Phân phối Không – Một
Ví dụ 3.7. Tỷ lệ sản phẩm tốt trong một kho hàng là 85%.
Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm.
Gọi 𝑋 là số sản phẩm tốt lấy được.
a) Lập bảng phân phối xác suất của 𝑋
b) Tính kì vọng và độ lệch chuẩn của 𝑋
Giải
𝑋 0 1
a)
𝑃 0,15 0,85
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 110
3.6. PHÂN PHỐI NHỊ THỨC
Định nghĩa:
+ Xét 𝑛 phép thử độc lập
+ Xác suất xảy ra biến cố 𝐴 trong mỗi phép thử là 𝑝
Gọi 𝑋 là số lần xảy ra 𝐴 trong 𝑛 lần thử
𝑋 có thể nhận các giá trị 0, 1, 2, … , 𝑛 với các xác suất tương
ứng được tính theo công thức
𝑃 𝑋 = 𝑥 = 𝐶𝑛𝑥 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)𝑛−𝑥 𝑥 = 0, 1, 2, … , 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 111
Phân phối nhị thức
Các tham số đặc trưng:
▪ Kì vọng 𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝
▪ Phương sai 𝑉(𝑋) = 𝑛𝑝(1 − 𝑝)
▪ Mốt 𝑚0 là giá trị thỏa mãn 𝑃(𝑋 = 𝑚0 ) → 𝑚𝑎𝑥
Với 𝑋 ~ 𝐵(𝑛, 𝑝) thì mốt 𝑚0 thỏa mãn
𝑛𝑝 + 𝑝 – 1 ≤ 𝑚0 ≤ 𝑛𝑝 + 𝑝
𝑚0 ∈ ℤ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 112
Phân phối nhị thức
Ví dụ 3.8. Một người đi chào hàng ở 10 địa điểm. Xác
suất bán được hàng ở mỗi địa điểm đều bằng 0,2.
a) Tính xác suất bán được hàng ở đúng 3 địa điểm.
b) Tính xác suất bán được hàng ở ít nhất 2 địa điểm.
c) Tính kì vọng, phương sai và mốt của số địa điểm bán
được hàng.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 113
Phân phối nhị thức
Ví dụ 3.8. Giải
Đặt 𝑋 là số địa điểm bán được hàng
Khi đó 𝑋~𝐵(𝑛 = 10; 𝑝 = 0,2)
3
a) 𝑃 𝑋 = 3 = 𝐶10 0,23 0,87 = 0,2013.
b) 𝑃 𝑋 ≥ 2 = 1 − 𝑃 𝑋 < 2 = 1 − 𝑃 𝑋 = 0 − 𝑃 𝑋 = 1
= 1 − 0,810 − 10 ∗ 0,2 ∗ 0,89 = 0,6242.
c) 𝐸 𝑋 = 10 ∗ 0,2 = 2
𝑉 𝑋 = 10 ∗ 0,2 ∗ 0,8 = 1,6
10 ∗ 0,2 + 0,2 − 1 ≤ 𝑚0 ≤ 10 ∗ 0,2 + 0,2
Do 𝑚0 là số nguyên nên 𝑚0 = 2.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 114
Phân phối nhị thức
Phân phối nhị thức tỉ lệ
Cho 𝑋 ~ 𝐵(𝑛, 𝑝)
𝑋
Đặt 𝑝Ƹ =
𝑛
Khi đó 𝑝Ƹ có phân phối Nhị thức tỉ lệ
▪ Kì vọng 𝐸(𝑝)Ƹ = 𝑝
𝑝(1−𝑝)
▪ Phương sai 𝑉(𝑝)Ƹ =
𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 115
3.7. PHÂN PHỐI POISSON
Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên rời rạc 𝑋 nhận một trong các
giá trị có thể có là 0, 1, 2, … với các xác suất tương ứng
được tính theo công thức
− x
Px = P( X = x) = e x = 0,1, 2,...
x!
gọi là có phân phối Poisson với tham số 𝜆.
Kí hiệu: 𝑋 ~ 𝑃(𝜆)
Chú ý: Nếu 𝑋 ~ 𝐵(𝑛, 𝑝) với 𝑛 khá lớn, 𝑝 khá nhỏ và
𝑛𝑝 ≈ 𝑛𝑝(1 − 𝑝) thì coi như 𝑋 ~ 𝑃 𝜆 với 𝜆 = 𝑛𝑝
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 117
4.1. BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC
Định nghĩa
Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuous Random Variable) là
biến ngẫu nhiên có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng
𝑎; 𝑏 , 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ.
Ví dụ
▪ Thời gian đi từ nhà đến trường của sinh viên
▪ Lợi nhuận của nhà đầu tư cổ phiếu sau một năm
▪ Cân nặng của trẻ sơ sinh ở Việt Nam
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 118
4.2. HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
Định nghĩa
Hàm phân phối xác suất (hàm tích lũy xác suất -
Cumulative Distribution Function) của biến ngẫu nhiên 𝑋
là: 𝐹 𝑥 =𝑃 𝑋<𝑥 , 𝑥∈ℝ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 119
Tính chất hàm phân phối xác suất
▪ 𝑃 𝑎 < 𝑋 <𝑏 =𝐹 𝑏 −𝐹 𝑎
0
nếu 𝑥 < 0
1 2
𝐹 𝑥 = ൞ 4 𝑥 nếu 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
1 nếu 𝑥 > 2
𝑓 𝑥 = 𝐹′(𝑥)
Ví dụ 4.2. Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên
trong ví dụ 4.1
0 nếu 𝑥 < 0
1 2
𝐹 𝑥 = 𝑥 nếu 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
4
1 nếu 𝑥 > 2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 122
Hàm mật độ xác suất
Ví dụ 4.2. Giải
Hàm mật độ xác suất có dạng
1
𝑥 với 𝑥 ∈ 0; 2
𝑓 𝑥 =ቐ 2
0 với 𝑥 ∉ 0; 2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 123
Tính chất của hàm mật độ xác suất
▪ 𝑓 𝑥 ≥ 0 ∀𝑥
vì hàm phân phối xs ko giảm nên đạo hàm của nó ko âm
𝑥
▪ 𝐹 𝑥 = −∞ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
+∞
▪ −∞ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 1
𝑏
▪ 𝑃 𝑎<𝑋<𝑏 = 𝑓 𝑎 𝑥 𝑑𝑥
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 124
Ví dụ
Ví dụ 4.3. Thời gian (𝑋) để công nhân hoàn thành một
sản phẩm là biến ngẫu nhiên liên tục (đơn vị: phút) có
hàm mật độ xác suất:
1
𝑥 nếu 𝑥 ∈ 2; 6
𝑓 𝑥 = ቐ 16
0 nếu 𝑥 ∉ 2; 6
a) Tìm tỷ lệ sản phẩm có thời gian hoàn thành từ 3 phút
đến 5 phút.
b) Tính xác suất để trong 5 sản phẩm có đúng 2 sản
phẩm có thời gian hoàn thành nhiều hơn 4 phút.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 126
Ví dụ
Tính thời gian hoàn thành sản phẩm trung bình và độ lệch
chuẩn trong ví dụ 4.3
1
𝑥 nếu 𝑥 ∈ 2; 6
𝑓 𝑥 = ቐ 16
0 nếu 𝑥 ∉ 2; 6
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 127
Các tham số
Trung vị
Trung vị, ký hiệu 𝑚𝑑 , là giá trị chia phân phối xác suất của
biến ngẫu nhiên thành hai phần bằng nhau.
𝑚𝑑
න 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 0,5
−∞
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 128
Các tham số
▪ Mốt
Mốt, ký hiệu 𝑚𝑜 , là giá trị mà tại đó hàm mật độ xác suất
𝑓 𝑥 đạt giá trị cực đại.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 129
Giá trị tới hạn
Giá trị tới hạn mức xác suất 𝛼 của biến ngẫu nhiên 𝑋, ký
hiệu 𝑥𝛼 , là giá trị của 𝑋 thỏa mãn:
𝑃 𝑋 > 𝑥𝛼 = 𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 130
4.5. PHÂN PHỐI ĐỀU
Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên liên tục 𝑋 có phân phối Đều
(Uniform Distribution) trên khoảng 𝑎; 𝑏 nếu hàm mật
độ xác suất của 𝑋 có dạng:
1
nếu 𝑥 ∈ (𝑎; 𝑏)
𝑓 𝑥 = ൞𝑏 − 𝑎
0 nếu 𝑥 ∉ (𝑎; 𝑏)
Ký hiệu: 𝑋 ∼ 𝑈 𝑎; 𝑏
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 131
Phân phối đều
Đồ thị của hàm mật độ biến ngẫu nhiên có phân phối đều
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 132
Các tham số
𝑎+𝑏
▪ 𝐸 𝑋 =
2
𝑏−𝑎 2
▪ 𝑉 𝑋 =
12
𝑑−𝑐
▪ 𝑃 𝑐<𝑋<𝑑 =
𝑏−𝑎 a c d b
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 133
4.6. PHÂN PHỐI CHUẨN
▪ 𝐵 (𝑛; 𝑝 = 0,5) với 𝑛 = 10; 20; 100
0.25 0.25
0.2 0.2
0.15 0.15
0.1 0.1
0.05 0.05
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.025 0.025
0.02 0.02
0.015 0.015
0.01 0.01
0.005 0.005
0 0
1 7 131925313743495561677379859197 0 20 40 60 80 100
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 135
Các tham số
𝑋 ∼ 𝑁 𝜇, 𝜎 2
▪ 𝐸 𝑋 =𝜇
▪ 𝑉 𝑋 = 𝜎2 đồ thị càng nhọn thì càng đều, càng dẹt càng phân tán
Khi tăng thì đồ thị của Khi 𝜎 tăng thì đồ thị của 𝑓(𝑥)
𝑓(𝑥) dịch sang phải thấp xuống và rộng ra
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 136
Phân phối Chuẩn hóa
Biến ngẫu nhiên liên tục 𝑍 được gọi là có phân phối
Chuẩn hóa (Standard Normal Distribution), nếu 𝑍 có
phân phối Chuẩn với 𝜇 = 0 và 𝜎 2 = 1.
𝑍 ∼ 𝑁 0; 1
Hàm mật độ xác suất của 𝑍 có dạng:
𝑧2
1 −
𝜑 𝑧 = 𝑒 2
2𝜋
Đồ thị hàm mật độ có dạng hình
quả chuông đối xứng qua trục tung.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 137
Hàm phân phối xác suất
𝑧 𝑧
1 𝑡2
Φ 𝑧 = 𝑃 𝑍 < 𝑧 = න 𝜑 𝑡 𝑑𝑡 = න 𝑒 − 2 𝑑𝑡
2𝜋
−∞ −∞
Tính chất: Φ −𝑧 + Φ 𝑧 = 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 138
Xác suất của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn hóa
Cho 𝑍 ∼ 𝑁 0; 1 , khi đó ta có:
• 𝑃 𝑍<𝑏 =Φ 𝑏
• 𝑃 𝑍 >𝑎 =1−𝑃 𝑍 <𝑎 =1−Φ 𝑎
• 𝑃 𝑍 > −𝑎 = 𝑃 𝑍 < 𝑎 = Φ 𝑎
• 𝑃 𝑎 < 𝑍 < 𝑏 = Φ 𝑏 − Φ(𝑎)
Ví dụ 4.4. Tính
• 𝑃 𝑍 > 1,96 = 1 – 𝑃(𝑍 < 1,96) = 1 – Φ(1,96)
= 1 – 0,975 = 0,025
• 𝑃 −2 ≤ 𝑍 ≤ 2 = Φ 2 − Φ(−2) = 2 ∗ Φ 2 − 1
= 2 ∗ 0,9772 − 1 = 0,9544
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 139
Biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn – chuẩn hóa
Cho 𝑋 ∼ 𝑁 𝜇; 𝜎 2
𝑋−𝜇
Đặt 𝑍 =
𝜎
Khi đó: 𝐸 𝑍 = 0, 𝑉 𝑍 = 1
⇒ 𝑍 ∼ 𝑁 0; 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 140
Xác suất của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn
Cho 𝑋 ∼ 𝑁 𝜇; 𝜎 2 khi đó ta có các công thức sau
𝑋−𝜇 𝑏−𝜇
• 𝑃 𝑋<𝑏 =𝑃 <
𝜎 𝜎
𝑏−𝜇 𝑏−𝜇
=𝑃 𝑍< =Φ
𝜎 𝜎
𝑎−𝜇
• 𝑃 𝑋 >𝑎 =1−𝑃 𝑋 <𝑎 =1−Φ
𝜎
𝑏−𝜇 𝑎−𝜇
• 𝑃 𝑎<𝑋<𝑏 =Φ −Φ
𝜎 𝜎
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 141
Ví dụ
Ví dụ 4.5. Lợi nhuận (đv: triệu đồng) của một dự án là
biến ngẫu nhiên có phân phối Chuẩn, với trung bình
bằng 500, phương sai bằng 400.
Tính xác suất để:
a) Lợi nhuận cao hơn 520.
b) Lợi nhuận thấp hơn 530.
c) Lợi nhuận từ 480 đến 540.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 142
Ví dụ
Ví dụ 4.6. Tuổi thọ của một loại sản phẩm là biến ngẫu
nhiên có phân phối chuẩn, tuổi thọ trung bình là 4 năm.
Tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ nhỏ hơn 3 năm là 10%.
a) Tìm tỷ lệ sản phẩm có tuổi thọ lớn hơn 5 năm.
b) Tính xác suất để trong 4 sản phẩm có không quá 2 sản
phẩm có tuổi thọ nhỏ hơn 5 năm.
c) Nếu quy định những sản phẩm có tuổi thọ nhỏ hơn
hoặc bằng 2 năm được bảo hành thì tỷ lệ sản phẩm
phải bảo hành là bao nhiêu?
d) Nếu muốn tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành là 5% thì nên
quy định thời gian phải bảo hành là bao nhiêu?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 143
Xác suất biến ngẫu nhiên sai lệch so với kì vọng
Cho 𝑋 ∼ 𝑁 𝜇; 𝜎 2 và 𝜀 là một số dương cho trước, khi đó
𝜀
𝑃 𝑋– < = 2∗Φ −1
𝜎
Ba trường hợp riêng:
• Quy tắc 1-sigma:
𝑃(|𝑋 – | < 𝜎) = 0,6826
• Quy tắc 2-sigma:
𝑃 𝑋 – < 2𝜎 = 0,9544
• Quy tắc 3-sigma:
𝑃 𝑋 – < 3𝜎 = 0,9974
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 144
Ví dụ
Ví dụ 4.7. Chi tiêu hàng tháng của sinh viên là biến ngẫu
nhiên có phân phối Chuẩn, chi tiêu trung bình là 5 triệu
đồng. Tỷ lệ sinh viên có mức chi tiêu hàng tháng từ 3,5
đến 6,5 triệu đồng là 95,44%. Một sinh viên có mức chi
tiêu bình thường nếu chênh lệch so với chi tiêu trung
bình không quá 750 ngàn đồng. Tìm tỷ lệ sinh viên có
mức chi tiêu bình thường.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 145
Tổ hợp của các BNN độc lập cùng có phân phối
chuẩn
Nếu 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 độc lập và 𝑋𝑖 ∼ 𝑁 𝜇𝑖 , 𝜎𝑖2 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛.
𝑌 = 𝑎𝑖 𝑋𝑖 ∼ 𝑁 𝜇𝑌 , 𝜎𝑌2
𝑖=1
Trong đó: 𝑛
𝜇𝑌 = 𝑎𝑖 𝜇𝑖
𝑖=1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 146
Ví dụ
Ví dụ 4.8. Giả sử 𝑋1 , 𝑋2 là tỷ suất lợi nhuận (%) trong
một năm của cổ phiếu 𝐴, 𝐵.
𝑋1 ∼ 𝑁 𝜇1 = 8; 𝜎12 = 9 , 𝑋2 ∼ 𝑁 𝜇2 = 12; 𝜎22 = 16
Giả sử 𝑋1 , 𝑋2 độc lập.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 147
Hội tụ của phân phối 𝐵(𝑛, 𝑝) về phân phối Chuẩn
Cho 𝑋 ~ 𝐵 𝑛, 𝑝
▪ Khi 𝑛 ≥ 100 thì 𝑋 ~ 𝑁 , 𝜎2
▪ Với = 𝑛𝑝 và 𝜎 2 = 𝑛𝑝 1 – 𝑝
Ví dụ 4.9
Xác suất để một khách hàng vào siêu thị mua sản
phẩm của hãng 𝐴 là 0,3.
Tính xác suất để trong 100 khách vào siêu thị có:
a) Nhiều hơn 35 khách mua hàng của hãng 𝐴.
b) Từ 25 đến 40 khách mua hàng của hãng 𝐴.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 148
Giá trị tới hạn chuẩn
Giá trị tới hạn Chuẩn mức 𝛼, ký kiệu là 𝑧𝛼 , nếu
được xác
giá trị tới hạn cần dùng ko có
định bởi: trong bảng thì lấy giá trị gần nhất
nhưng có trong bảng, để xấp xỉ
𝑃 𝑍 > 𝑧𝛼 = 𝛼 (VD: ko có 40 thì lấy 39 để xấp xỉ)
Ví dụ. Từ ví dụ 4.4 ta có
𝑃 𝑍 > 1,96 = 0,025 (1)
Theo đn giá trị tới hạn
𝑃 𝑍 > 𝑧0,025 = 0,025 (2)
Từ 1 &(2) ⇒ 𝑧0,025 = 1,96
Tính chất:
𝑧1−𝛼 = −𝑧𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 149
4.7. PHÂN PHỐI KHI BÌNH PHƯƠNG
▪ BNN liên tục 𝜒 2 có phân phối Khi bình phương với n bậc
tự do (degree of freedom: df)
▪ Ký hiệu: 𝜒 2 ~𝜒 2 (𝑛)
▪ Tham số: 𝐸(𝜒 2 ) = 𝑛; 𝑉 𝜒 2 = 2𝑛
2(𝑛)
▪ Giá trị tới hạn mức 𝛼, kí hiệu 𝜒𝛼
2 2(𝑛)
𝑃 𝜒 (𝑛) > 𝜒𝛼 =𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 150
Giá trị tới hạn
▪ Bảng đầy đủ: phụ lục 7 giáo trình
▪ Bảng giản lược
α α
0.975 0.95 0.05 0.025 0.975 0.95 0.05 0.025
n n
1 0.001 0.004 3.841 5.024 20 9.591 10.85 31.41 34.17
2 0.051 0.103 5.991 7.378 24 12.40 13.85 36.42 39.36
3 0.216 0.352 7.815 9.348 30 16.79 18.49 43.77 46.98
4 0.484 0.711 9.488 11.14 39 23.65 25.70 54.57 58.12
5 0.831 1.145 11.07 12.83 50 32.36 34.76 67.50 71.42
10 3.247 3.940 18.31 20.48 99 73.36 77.05 123.2 128.4
15 6.262 7.261 25.00 27.49 120 91.57 95.70 146.6 152.2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 151
PHÂN PHỐI STUDENT
▪ BNN liên tục T có phân phối Student với 𝑛 bậc tự do, ký
hiệu: 𝑇 ~ 𝑇(𝑛)
𝑛
▪ Tham số: 𝐸(𝑇) = 0; 𝑉 𝑇 =
𝑛−2
(𝑛)
▪ Giá trị tới hạn mức , kí hiệu: 𝑡𝛼
(𝑛)
𝑃 𝑇(𝑛) > 𝑡𝛼 =𝛼
▪ Tính chất:
𝑛 (𝑛)
• 𝑡1−𝛼 = −𝑡𝛼
• Với 𝑛 > 30
(𝑛)
thì 𝑡𝛼 ≈ 𝑧𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 152
Giá trị tới hạn
▪ Bảng đầy đủ: phụ lục 8 giáo trình
▪ Bảng giản lược
α α
0.1 0.05 0.025 0.1 0.05 0.025
n n
10 1.372 1.812 2.228 17 1.333 1.740 2.110
11 1.363 1.796 2.201 18 1.330 1.734 2.101
12 1.356 1.782 2.179 19 1.328 1.729 2.093
13 1.350 1.771 2.160 20 1.325 1.725 2.086
14 1.345 1.761 2.145 24 1.318 1.711 2.064
15 1.341 1.753 2.131 30 1.310 1.697 2.042
16 1.337 1.746 2.120 1.282 1.645 1.960
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 153
PHÂN PHỐI FISHER
▪ BNN liên tục F có phân phối Fisher-Snedecor (gọi tắt là
Fisher) với hai bậc tự do n1 và n2 ký hiệu 𝐹 ~ 𝐹(𝑛1, 𝑛2)
(𝑛1 , 𝑛2 )
▪ Giá trị tới hạn mức 𝛼, kí hiệu: 𝑓𝛼
(𝑛1 , 𝑛2 )
𝑃 𝐹 𝑛1 , 𝑛2 > 𝑓𝛼 =𝛼
▪ Tính chất:
(𝑛 , 𝑛 ) 1
𝑓1−𝛼1 2 = (𝑛 , 𝑛 )
𝑓𝛼 2 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 154
Giá trị tới hạn phân phối Fisher
▪ Bảng đầy đủ: phụ lục 9 giáo trình; Bảng giản lược:
n1
n2 24 39 59 99 120
α
0.025 2.27 2.15 2.08 2.03 2.01
24
0.05 1.98 1.90 1.84 1.80 1.79
0.025 2.02 1.89 1.82 1.75 1.74
39
0.05 1.80 1.70 1.6 1.60 1.58
0.025 1.94 1.81 1.73 1.66 1.65
49
0.05 1.74 1.64 1.58 1.53 1.52
0.025 1.89 1.75 1.67 1.60 1.59
59
0.05 1.70 1.65 1.54 1.49 1.47
0.025 1.79 1.65 1.56 1.49 1.46
99
0.05 1.63 1.52 1.45 1.39 1.38
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 155
BÀI 5 – BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU
5.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều
5.2. Bảng phân phối xác suất hai chiều
5.3. Tham số đặc trưng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 156
5.1. KHÁI NIỆM BNN NHIỀU CHIỀU
Ví dụ
▪ Chiều cao nữ sinh viên VN (m): 𝑋 là biến ngẫu nhiên 1
chiều
𝑃 𝑋 = 1,5 = 0,25
▪ Điểm 10%, 40%, 50% môn LT Xác suất và TKT là biến ngẫu
nhiên 3 chiều (𝑋, 𝑌, 𝑍)
𝑃 𝑋 = 9, 𝑌 = 9, 𝑍 = 9 = 0,01
𝑃 𝑋 = 9 = 0,3
Hệ 𝑛 biến ngẫu nhiên 1 chiều được xét một cách đồng
thời tạo nên biến ngẫu nhiên 𝑛 chiều.
Kí hiệu: (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 157
Biến ngẫu nhiên hai chiều
▪ Định nghĩa
Hệ hai biến ngẫu nhiên 1 chiều được xét một cách đồng
thời tạo nên biến ngẫu nhiên 2 chiều.
Kí hiệu: (𝑋, 𝑌)
Ví dụ: + Thu nhập và tiêu dùng của 1 người.
+ Số đo hình chữ nhât: chiều dài và chiều rộng của
1 sản phẩm.
▪ Phân loại
+ Biến ngẫu nhiên 2 chiều rời rạc: nếu 𝑋, 𝑌 đều rời rạc
+ Biến ngẫu nhiên 2 chiều liên tục: nếu 𝑋, 𝑌 đều liên tục
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 158
5.2. BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
Y
y1 y2 … ym
X
x1 p11 p12 … p1m
x2 p21 p22 … p2m
… … … … …
xn pn1 pn2 … pnm
1
𝑝11 = 𝑃 𝑋 = 𝑥1 , 𝑌 = 𝑦1 , … , 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃 𝑋 = 𝑥𝑖 , 𝑌 = 𝑦𝑗
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 159
Bảng phân phối xác suất đồng thời
Y
y1 y2 … ym PX
X
x1 p11 p12 … p1m P(x1)
x2 p21 p22 … p2m P(x2)
… … … … … …
xn pn1 pn2 … pnm P(xn)
PY P(y1) P(y2) … P(ym) 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 160
Bảng phân phối xác suất biên
▪ Bảng phân phối xác suất biên thành phần 𝑋
𝑋 𝑥1 … 𝑥𝑖 … 𝑥𝑛
𝑃 𝑃(𝑥1) … 𝑃(𝑥𝑖 ) … 𝑃(𝑥𝑛)
▪ Bảng phân phối xác suất biên thành phần 𝑌
𝑌 𝑦1 … 𝑦𝑗 … 𝑦𝑚
𝑃 𝑃(𝑦1) … 𝑃(𝑦𝑗) … 𝑃(𝑦𝑚)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 161
Bảng phân phối xác suất có điều kiện
▪ Bảng phân phối của (𝑋 | 𝑌 = 𝑦𝑗):
P ( xi , y j )
P ( xi | y j ) =
P( y j )
(𝑋 | 𝑌 = 𝑦𝑗) 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛
𝑃 𝑃(𝑥1 | 𝑦𝑗 ) 𝑃(𝑥2| 𝑦𝑗) … 𝑃(𝑥𝑛 | 𝑦𝑗)
▪ Bảng phân phối của (𝑌 | 𝑋 = 𝑥𝑖 )
(𝑌 | 𝑋 = 𝑥𝑖 ) 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑚
𝑃 𝑃(𝑦1 | 𝑥𝑖 ) 𝑃(𝑦2| 𝑥𝑖 ) … 𝑃(𝑦𝑚 | 𝑥𝑖 )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 162
Ví dụ
Ví dụ 5.1. Cho các biến ngẫu nhiên:
𝑋: Doanh thu (triệu), 𝑌: Chi quảng cáo (triệu)
𝑌 3 6 9
𝑋
100 0,1 0,02 0,01
200 0,16 0,12 0,08
300 0,2 0,17 ?
a) 𝑃 𝑋 = 200, 𝑌 = 6 = ⋯ ; ? = 𝑃 𝑋 = 300, 𝑌 = 9 = ⋯
b) 𝑃 𝑋 = 300 𝑌 = 9) = ⋯
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 163
Ví dụ (tiếp)
Ví dụ 5.1. Cho các biến ngẫu nhiên:
𝑋: Doanh thu (triệu), 𝑌: Chi quảng cáo (triệu)
𝑌 3 6 9
𝑋
100 0,1 0,02 0,01
200 0,16 0,12 0,08
300 0,2 0,17 0,14
𝑌 3 6 9
𝑋
100 0,1 0,02 0,01
200 0,16 0,12 0,08
300 0,2 0,17 0,14
e) Tính doanh thu trung bình độ lệch chuẩn của doanh thu
f) Tính độ lệch chuẩn của chi cho quảng cáo
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 166
Kì vọng có điều kiện và tính độc lập BNN
▪ Từ bảng phân phối có điều kiện, ta có
E (Y / X = xi ) = y j P( y j / xi )
j
E ( X / Y = y j ) = xi P( xi / y j )
i
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 167
Ví dụ (tiếp)
𝑌 3 6 9
𝑋
100 0,1 0,02 0,01
200 0,16 0,12 0,08
300 0,2 0,17 0,14
g) Tính xác suất doanh thu là 200 triệu biết quảng cáo hết 9 triệu.
h) Lập bảng phân phối xác suất của doanh thu biết chi cho quảng cáo
hết 9 triệu.
i) Tính trung bình doanh thu biết quảng cáo hết 9 triệu.
j) Doanh thu và chi cho quảng cáo có độc lập nhau không?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 168
Hiệp phương sai và hệ số tương quan
▪ Hiệp phương sai (covariance): 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋 ∗ 𝑌) – 𝐸(𝑋) ∗ 𝐸(𝑌)
Cov ( X ,Y ) = E ( X − E ( X ) Y − E (Y ) )
n m
= xi y j P ( xi , y j ) − E ( X ).E (Y )
i =1 j =1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 169
Ví dụ (tiếp)
𝑌 3 6 9
𝑋
100 0,1 0,02 0,01
200 0,16 0,12 0,08
300 0,2 0,17 0,14
k) Tính hiệp phương sai giữa Doanh thu và Chi cho quảng
cáo.
l) Tính hệ số tương quan của Doanh thu và Chi cho quảng
cáo. Hệ số này cho biết mối quan hệ như thế nào giữa
Doanh thu và Chi cho quảng cáo.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 170
Hiệp phương sai
▪ Tính chất của hiệp phương sai
• 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 = 𝐶𝑜𝑣 𝑌, 𝑋 ; 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑋 = 𝑉(𝑋)
• 𝑋, 𝑌 độc lập 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 0
• 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) > 0 thì 𝑋, 𝑌 có “tương quan dương”
• 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) < 0 thì 𝑋, 𝑌 có “tương quan âm”
tính chất hiệp phương sai 2 biến ngẫu nhiên giống 2 biến độc lập
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 171
Hệ số tương quan
Tính chất của hệ số tương quan
▪ X,Y = Y,X
▪ –1 X,Y 1; X,X = 1
▪ X,Y > 0: tương quan cùng chiều, X,Y < 0: ngược chiều
▪ X,Y = 0: không tương quan
▪ 𝑋, 𝑌 độc lập X,Y = 0
▪ X,Y = 1: 𝑋, 𝑌 có quan hệ hàm số bậc 1 với nhau
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 172
BÀI 6. CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN
▪ Tập trung Định lý giới hạn trung tâm
▪ Bất đẳng thức Trebusep (Chebyshev)
▪ Định lý Trebusep
▪ Định lý Bernoulli
▪ Định lý giới hạn trung tâm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 173
Định lý giới hạn trung tâm
▪ Xét X1, X2,…, Xn là các BNN độc lập có cùng quy luật
phân phối xác suất, kỳ vọng và phương sai hữu hạn
n
Y − E (Y )
▪ Đặt Y = X i và U =
i =1 V (Y )
▪ Thì U sẽ hội tụ về quy luật N(0, 1) khi n →
▪ Trong ứng dụng, n ≥ 30 được coi là đủ lớn để áp dụng
quy luật Chuẩn (dù biến ngẫu nhiên gốc không phân
phối chuẩn)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 174
BÀI 7 – MẪU NGẪU NHIÊN
7.1. Các khái niệm
7.2. Trung bình mẫu
7.3. Phương sai mẫu
7.4. Tần suất mẫu
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 175
7.1. CÁC KHÁI NIỆM
▪ Tổng thể
▪ Tham số đặc trưng của tổng thể
▪ Mẫu ngẫu nhiên
▪ Mẫu cụ thể
▪ Thống kê (hay thống kê đặc trưng mẫu)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 176
Tổng thể
▪ Tập hợp toàn bộ các phần tử đồng nhất theo một dấu
hiệu nghiên cứu định tính hay định lượng nào đó được
gọi là tổng thể (population)
▪ Kích thước tổng thể (population size): là số phần tử của
tổng thể, ký hiệu là 𝑵
▪ Dấu hiệu lượng hóa được: 𝑿- Biến ngẫu nhiên gốc
▪ 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 }
▪ Các tham số đặc trưng của 𝑋 là tham số đặc trưng của
tổng thể nếu dấu hiệu định lượng thì ta quan tâm tới trung bình tổng thể và phương sai tổng thể
nếu là dấu hiệu định tính thì ta quan tâm tới tỉ lệ tổng thể
ta chỉ mô tả đc tổng thể nếu có số liệu của tổng thể, có nhiều cách mô tả (biểu đồ, đồ thị hình tròn/ cột...)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 177
Mô tả tổng thể
▪ Nếu 𝑋 chỉ gồm k giá trị khác nhau: 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘
▪ Số lượng tương ứng là 𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑘
▪ 𝑁𝑖 gọi là tần số tổng thể của 𝑥𝑖
▪ Đặt 𝑝𝑖 = 𝑁𝑖 / 𝑁 gọi là tần suất tổng thể
0 N i N
Giá trị 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑘 k
Tần số 𝑁1 𝑁2 … 𝑁𝑘 i =1 Ni = N
0 p i 1
Tần suất 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑘
k
i =1 pi = 1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 178
Tham số đặc trưng của tổng thể
▪ Trung bình tổng thể (population mean): m
1 N
m = xi
N i =1
• Chứng minh được: 𝑚 = 𝐸(𝑋)
▪ Phương sai tổng thể (population variance): σ2
1 N
σ = ( xi − m)2
2
N i =1
• Chứng minh được: 𝜎2 = 𝑉(𝑋)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 179
Tham số đặc trưng của tổng thể
▪ Độ lệch chuẩn tổng thể: σ
σ= σ 2
• Dễ thấy: 𝑝 = 𝑃(𝐴)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 180
Ví dụ
▪ Nghiên cứu về chiều cao của sinh viên một lớp có 50 sinh
viên: chiều cao trung bình 160 cm, độ phân tán 3cm, có
30% sinh viên cao hơn 170cm.
• X “chiều cao”; N=50 ; A = “sinh viên cao hơn 170cm”
• m=160 ; σ =3 ; p = P(A) = 0,3
▪ Lấy ngẫu nhiên 10 sinh viên trong lớp tính được chiều
cao trung bình là 162 cm, độ phân tán 2,5 cm và có 2
sinh viên cao trên 170 cm.
• Mẫu kích thước =10
• Trung bình mẫu =162
• Độ lệch chuẩn mẫu =2,5
• Tỉ lệ trên mẫu =0,2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 181
Nhận xét
▪ Nghiên cứu Tổng thể → nghiên cứu về tham số đặc
trưng tổng thể → nghiên cứu toàn bộ các phần tử →
gặp nhiều khó khăn:
• Chi phí lớn, có thể không khả thi
• Sai sót khi thu thập, có thể phá hủy tập hợp
▪ Do đó nghiên cứu một số phần tử đại diện → Mẫu
• Từ tổng thể rút ra 𝒏 phần tử (mẫu kích thước 𝒏)
• Xác định các thống kê đặc trưng mẫu
• Rút ra kết luận liên quan đến tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 182
Mẫu ngẫu nhiên
▪ Mẫu ngẫu nhiên kích thước 𝑛 là tập hợp của 𝑛 biến
ngẫu nhiên độc lập 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 được thành lập từ
biến ngẫu nhiên gốc 𝑋 và có cùng phân phối xác suất
với 𝑋.
▪ Ký hiệu: 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
▪ 𝐸(𝑋𝑖 ) = 𝐸(𝑋) = 𝑚
▪ 𝑉(𝑋𝑖 ) = 𝑉(𝑋) = 𝜎2 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 183
Mẫu cụ thể
▪ Gồm 𝑛 quan sát (𝑛 con số): 𝑤 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
▪ Nếu chỉ gồm 𝑘 giá trị khác nhau: 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 với số lần
xuất hiện tương ứng : 𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘
▪ 𝑛𝑖 là tần số mẫu của 𝑥𝑖 (frequency)
▪ Đặt 𝑝Ƹ i = 𝑛𝑖 / 𝑛 là tần suất mẫu (sample proportion)
Giá trị …
i =1 ni = n
𝑥1 𝑥2 𝑥𝑘 k
Tần số 𝑛1 𝑛2 … 𝑛𝑘
𝑘
Tần suất 𝑝Ƹ 1 𝑝Ƹ 2 … 𝑝Ƹ k 𝑝Ƹ 𝑖 = 1
𝑖=1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 184
Ví dụ
▪ Nghiên cứu về khối lượng sản phẩm (𝑋)
▪ Mẫu ngẫu nhiên kích thước 𝑛 = 10
▪ 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋10)
• 𝐸(𝑋1) = 𝐸(𝑋2) = ⋯ = 𝐸(𝑋10) = 𝐸(𝑋)
• 𝑉(𝑋1) = 𝑉(𝑋2) = ⋯ = 𝑉(𝑋10) = 𝑉(𝑋)
▪ Mẫu cụ thể 𝑤 = ( 20,21,20,23,23,24,22,24,22,22)
Khối lượng (g) 20 21 22 23 24
Số sản phẩm 2 1 3 2 2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 185
Thống kê mẫu
▪ Một hàm của các biến ngẫu nhiên 𝑋𝑖 trong mẫu là một
thống kê (statistic)
𝐺 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
▪ Vì mẫu ngẫu nhiên nên 𝐺 là ngẫu nhiên với qui luật
phân phối xác suất xác định
▪ Mẫu cụ thể → thống kê là số cụ thể, giá trị quan sát
𝐺𝑞𝑠 = 𝑔 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
▪ Thống kê trong mẫu thường tương ứng với một tham
số trong tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 186
7.2. TRUNG BÌNH MẪU
▪ Trung bình mẫu ngẫu nhiên (sample mean)
1 n
X = Xi
n i =1
▪ 𝑋ത là biến ngẫu nhiên:
σ2 σ
E (X ) = m; V (X ) = ; σX =
n n
𝜎2
▪ Nếu 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2) thì: ത
𝑋~𝑁 𝜇;
𝑛
(𝑋ሜ − 𝜇) 𝑛
𝑍= ~𝑁(0,1)
𝜎
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 187
Ví dụ
Ví dụ 7.1. Chiều dài của một loại sản phẩm là một biến
ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình là 100cm và
phương sai là 16cm2.
Kiểm tra ngẫu nhiên 25 sản phẩm.
a) Tính xác suất để chiều dài trung bình của 25 sản phẩm
này lớn hơn 101cm.
b) Với xác suất là 0,95 thì chiều dài trung bình của 25 sản
phẩm trên tối đa là bao nhiêu ?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 188
7.3. PHƯƠNG SAI MẪU
▪ Độ lệch bình phương trung bình (mean of squares)
𝑛
1
ሜ 2
𝑀𝑆 = (𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑛
𝑖=1
▪ Phương sai mẫu (sample variance): S2
𝑛
1 n
𝑆2 = ሜ 2
(𝑋𝑖 − 𝑋) Hay S =2
MS
𝑛−1
𝑖=1
n−1
▪ Độ lệch chuẩn mẫu: 𝑺 = 𝑺𝟐
n−1 2
▪ Ta có : 𝐸(𝑆2) = 2 và E ( MS ) = σ
n
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 189
Phương sai mẫu
▪ Với mẫu cụ thể:
1 n
• Trung bình mẫu x = xi
n i =1
• Phương sai s2 1 n
s =
2
n − 1 i =1
( x i − x ) 2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 190
Phương sai mẫu
Nếu mẫu phân thành 𝑘 nhóm
1 k
x = ni x i
n i =1
1 k
s =
2
n − 1 i =1
ni ( xi − x ) 2
Hoặc: s =
2 n
n−1
(
x 2 − ( x )2 )
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 191
7.4. TẦN SUẤT MẪU
𝑝(1 − 𝑝)
𝐸 𝑝Ƹ = 𝑝 𝑉(𝑝)Ƹ =
𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 192
7.4. TẦN SUẤT MẪU
Nếu 𝑋𝐴 ~ 𝐵(𝑛, 𝑝) và với mẫu kích thước 𝑛 ≥ 100 thì ta
có
𝑋𝐴 ~𝑁 𝜇 = 𝑛𝑝; 𝜎 2 = 𝑛𝑝 1 − 𝑝
𝑝(1 − 𝑝)
𝑝Ƹ ~𝑁 𝜇𝑝ො = 𝑝; 𝜎𝑝2ො =
𝑛
(𝑝ො − 𝑝) 𝑛
𝑍 = ~𝑁(0,1)
𝑝(1 − 𝑝)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 193
Ví dụ
Ví dụ 7.2. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy 𝐴 là 10%. Lấy
ngẫu nhiên 100 sản phẩm của nhà máy này.
a) Tính xác suất để trong số sản phẩm lấy ra có ít nhất là
13% phế phẩm.
b) Với xác suất là 0,95 thì trong mẫu trên có tối đa là bao
nhiêu phế phẩm?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 194
BÀI 8 - ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
8.1. Ước lượng tham số tổng thể
8.2. Ước lượng điểm
8.3. Ước lượng bằng khoảng tin cậy
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 195
8.1. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TỔNG THỂ
▪ Xét tổng thể, giả sử 𝑋 đã biết phân phối xác suất
nhưng tham số (tham số tổng thể ) là chưa biết.
▪ Sử dụng thông tin từ mẫu → ước lượng tham số
(parameter estimate) → ước lượng tham số tổng thể
▪ Mẫu ngẫu nhiên: xây dựng ước lượng ngẫu nhiên
(estimator)
▪ Mẫu cụ thể: tính được ước lượng cụ thể (estimate),
hay giá trị quan sát (observed value)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 196
8.2. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM
▪ Khái niệm
▪ Tính chất của ước lượng điểm
▪ Ước lượng hợp lý tối đa
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 197
Khái niệm
▪ Tham số tổng thể là chưa biết → cần ước lượng
▪ Sử dụng mẫu 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 ) → xác định thống
kê 𝜃መ trên mẫu
▪ Dùng một giá trị của thống kê 𝜃መ để thay thế cho tham
số → 𝜃መ là ước lượng điểm của
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 198
Tính chất của ước lượng điểm
▪ Tính không chệch (unbiased)
• 𝜃መ là ước lượng không chệch của 𝐸(𝜃) መ =
• Nếu 𝐸(𝜃) መ : ước lượng chệch
▪ Tính hiệu quả (efficient) để xét tính hiệu quả thì điều kiện cần là ước lượng
ko chệch
• 𝜃መ1 , 𝜃መ2 là ước lượng không chệch
• 𝑉(𝜃መ1 ) < 𝑉(𝜃መ2 ) thì 𝜃መ1 là ước lượng hiệu quả hơn 𝜃መ2
• Nếu 𝑉(𝜃መ1 ) là nhỏ nhất thì 𝜃መ1 là ước lượng hiệu quả
▪ Ước lượng không chệch, hiệu quả → ước lượng tốt nhất
▪ Tính vững (consistent): khi 𝑛 tiến đến 𝑁 thì ước lượng
hội tụ đến tham số (theo nghĩa xác suất)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 199
Ví dụ
Ví dụ 8.1.
Cho tổng thể 𝑋 có trung bình là 𝑚, phương sai là 2
Với mẫu kích thước 𝑛 = 3, trong các thống kê sau, đâu
là ước lượng không chệch, hiệu quả cho 𝑚:
1 1 1 1 1 1
G1 = X 1 + X 2 + X 3 ; G2 = X 1 + X 2 + X 3
2 2 2 2 3 6
1 1 1 1 1 1
G3 = X 1 + X 2 + X 3 ; G4 = X 1 + X 2 + X 3
2 4 4 3 3 3
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 200
Bất đẳng thức Cramer - Rao
▪ Nếu BNN 𝑋 có công thức tính xác suất hoặc hàm mật
độ là 𝑓(𝑥, ) thì với mọi 𝜃መ là ước lượng không chệch
của , luôn có:
1
V (θˆ) 2
ln f ( x , θ )
nE
θ
▪ Do đó nếu 𝜃መ là ước lượng không chệch và có phương
∗
sai bằng vế phải bất đẳng thức thì nó là ước lượng
hiệu quả nhất
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 201
Một số kết luận
▪ Nếu biến ngẫu nhiên gốc 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) thì
• 𝑋ത là ước lượng không chệch, hiệu quả cho
• 𝑆2 là ước lượng không chệch cho σ2
• 𝑀𝑆 là ước lượng chệch cho σ2
▪ Khi 𝑋 ~ 𝐴(𝑝) thì 𝑝Ƹ là ước lượng không chệch, hiệu
quả cho 𝑝.
▪ Cách thay thế tham số tổng thể (, p, σ2) bởi các thống
ത 𝑝,Ƹ S2) tương ứng như trên là tìm ước
kê mẫu (𝑋,
lượng điểm theo hàm ước lượng.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 202
Ước lượng hợp lý tối đa
▪ Mẫu 𝑊 = 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 ứng với một phép thử ta có
một mẫu với những giá trị cụ thể 𝑤 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)
▪ Hàm hợp lý:
𝐿(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, ) = 𝑓(𝑥1, ). 𝑓(𝑥2, ) … 𝑓(𝑥𝑛, )
▪ 𝐿 gọi là hàm hợp lý (likelihood function) của
▪ Giá trị 𝜃መ làm cho hàm hợp lý L đạt max thì 𝜃መ gọi là ước
lượng hợp lý tối đa của (maximum likelihood
estimator: MLE)
▪ Nếu hàm L không dễ tìm cực đại thì tính thông qua
hàm logarit của L (maximum log-likelihood)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 203
Ví dụ 8.2
a. Giả sử xác suất sinh viên làm thêm ngoài giờ là 𝑝 = 0,4.
Trong các mẫu sau mẫu nào hợp lý nhất, giá trị 1 ứng với có
làm thêm, bằng 0 nếu ngược lại:
𝑤1 = (1, 0, 0, 1, 1) 𝑤2 = (1, 0, 1, 1, 1)
𝑤3 = (0, 1, 0, 0, 1) 𝑤4 = (0, 0, 1, 0, 0)
b. Có mẫu 𝑤 = (1, 0, 0, 1, 1) được rút ra từ tổng thể với
biến ngẫu nhiên 𝑋~𝐴(𝑝). Trong các giá trị ước lượng cho 𝑝
sau, giá trị nào hợp lý nhất?
𝑝Ƹ1 = 0,4 𝑝Ƹ 2 = 0,5
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 204
Một số kết luận
▪ Khi 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) thì
• 𝑋ത là ước lượng hợp lý tối đa của
• 𝑀𝑆 là ước lượng hợp lý tối đa của σ2
▪ Khi 𝑋 ~ 𝐴(𝑝) thì 𝑝Ƹ là ước lượng hợp lý tối đa của 𝑝
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 205
8.3. ƯỚC LƯỢNG BẰNG KHOẢNG TIN CẬY
▪ Các khái niệm
▪ Ước lượng trung bình tổng thể
▪ Ước lượng phương sai tổng thể
▪ Ước lượng tần suất (hay tỉ lệ) tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 206
Các khái niệm
▪ Với mẫu ngẫu nhiên, tìm khoảng ngẫu nhiên (𝐺1, 𝐺2) để
khoảng đó chứa tham số bằng một mức xác suất cho
trước:
𝑃(𝐺1 < < 𝐺2) = 1 –
▪ Mức xác suất (1 – ) là độ tin cậy (confidence level)
▪ (𝐺1, 𝐺2) là khoảng tin cậy (confidence interval)
▪ 𝐼 = 𝐺2 – 𝐺1 là độ dài khoảng tin cậy
𝐼
▪ 𝜀= là sai số của ước lượng.
2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 207
Xây dựng khoảng tin cậy
▪ Xét thống kê 𝐺 liên kết giữa tham số và thống kê trong
mẫu, 𝐺 có phân phối xác suất xác định.
▪ Với 1 − 𝛼 cho trước ta xác định 𝛼1 và 𝛼2 : 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
▪ Xác định giá trị tới hạn 𝑔1−𝛼1 và 𝑔𝛼2 sao cho:
𝑃 𝑔1−𝛼1 < 𝐺 < 𝑔𝛼2 = 1 − 𝛼
▪ Biến đổi sẽ thu được khoảng 𝐺1 , 𝐺2 thỏa mãn:
𝑃(𝐺1 < < 𝐺2) = 1 –
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 208
Ước lượng trung bình tổng thể
▪ 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) với chưa biết
▪ Ước lượng khoảng cho với độ tin cậy (1 − 𝛼)
▪ Ước lượng cũng là ước lượng trung bình tổng thể
với BNN gốc có phân phối chuẩn.
▪ Mẫu 𝑊 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)
▪ Chia hai trường hợp:
• Khi 𝜎 là đã biết → dùng thống kê 𝑍
• Khi 𝜎 là chưa biết → Sử dụng 𝑆 để thay cho 𝜎, và
dùng thống kê
( X − μ) n
T= ~ T (n − 1)
S
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 209
Ước lượng khi biết σ2
▪ Do 𝑋ሜ − 𝜇 với 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
𝑍= ~𝑁(0,1)
𝜎/ 𝑛
ሜ
𝑋−𝜇
𝑃 𝑧1−𝛼1 < < 𝑧𝛼2 = 1 - 𝛼
𝜎/ 𝑛
𝜎 𝜎
𝑃 𝑋ሜ − 𝑧𝛼2 < 𝜇 < 𝑋ሜ + 𝑧𝛼1 =1−𝛼
𝑛 𝑛
▪ Có 3 khoảng tin cậy thông dụng tương ứng với:
• (1) 𝛼1 = 𝛼, 𝛼2 = 0
• (2) 𝛼1 = 0, 𝛼2 = 𝛼
• (3) 𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼/2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 210
Ước lượng khi biết σ2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 211
Ước lượng khi biết σ2
▪ Khoảng tin cậy đối xứng có dạng: 𝑋ത ± 𝜀 hay 𝑋ത ± 𝑀𝐸
▪ 𝜀 là sai số biên (ME: marginal error): 𝜀 = 𝑧𝛼/2 𝜎/ 𝑛
▪ Độ dài khoảng tin cậy: I = 2𝜀 = 2𝑧𝛼/2 𝜎/ 𝑛
▪ Xác định kích thước mẫu n0 thỏa mãn yêu cầu về sai
số hoặc độ dài khoảng tin cậy:
2
𝜎 2 𝑧𝛼/2
𝜀 ≤ 𝜀0 ⇔ 𝑛0 ≥
𝜀02
2
4𝜎 2 𝑧𝛼/2
𝐼 ≤ 𝐼0 ⇔ 𝑛0 ≥
𝐼02
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 212
Ước lượng khi chưa biết σ2
▪ Dùng thống kê:
( X − μ) n
T= ~ T (n − 1)
S
▪ Với 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
(𝑛−1) (𝑛−1)
𝑃 𝑡1−𝛼1 < 𝑇 < 𝑡𝛼2 =1−α
(𝑛−1) ത
(𝑋−𝜇) 𝑛 (𝑛−1)
Hay 𝑃 𝑡1−𝛼 < < 𝑡𝛼 =1−𝛼
1 𝑆 2
▪ Nhân 3 vế với -1 ta có
(𝑛−1) 𝑆 (𝑛−1) 𝑆
ത
𝑃 𝑋 − 𝑡𝛼2 ത
< 𝜇 < 𝑋 + 𝑡𝛼1 =1−𝛼
𝑛 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 214
Ước lượng khi không biết σ2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 217
Ước lượng phương sai tổng thể
▪ 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2), với tham số σ2 là chưa biết
▪ Ước lượng khoảng cho σ2 với độ tin cậy (1 − 𝛼)
▪ Ước lượng σ2 cũng là ước lượng phương sai tổng thể,
độ phân tán trong qui luật chuẩn.
▪ Sử dụng thống kê Khi bình phương
(n − 1 ) S 2
χ2 = 2
~ χ 2
(n − 1)
σ
▪ Với 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
2(n−1) (n − 1) S 2 2( n−1)
P χ1−α1 2
χ α2 =1−α
σ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 218
Ước lượng phương sai tổng thể
Nghịch đảo 3 vế ta có
1 𝜎2 1
𝑃 2 (𝑛−1)
< 2
< 2 (𝑛−1) =1−𝛼
𝜒𝛼2 (𝑛 − 1)𝑆 𝜒1−𝛼1
(𝑛 − 1)𝑆 2 (𝑛 − 1)𝑆 2
𝑃 2 (𝑛−1)
< 𝜎2 < 2 (𝑛−1)
=1−𝛼
𝜒𝛼2 𝜒1−𝛼1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 219
Ước lượng tham số σ2
▪ Khoảng tin cậy tối đa
(n − 1 ) S 2
σ2 2( n−1)
χ1−α
▪ Khoảng tin cậy tối thiểu
(n − 1)S 2
σ 2
χ α2(n−1)
▪ Khoảng tin cậy hai phía
(n − 1)S 2 (n − 1 ) S 2
2( n−1)
σ 2
χ α /2 χ12−(nα−/21)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 220
Ví dụ
Ví dụ 8.4. Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm thu được khối
lượng trung bình là 25,32g và phương sai là 5,28g2. Giả
sử khối lượng của sản phẩm phân phối chuẩn. Với độ tin
cậy 95%
a) Độ dao động (hay độ biến động) của khối lượng đo bởi
phương sai tối đa là bao nhiêu?
b) Tìm khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn của khối lượng
sản phẩm.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 221
Ước lượng tần suất tổng thể
▪ 𝑋 ~ 𝐴(𝑝) với p chưa biết
▪ Ước lượng khoảng cho 𝑝 với độ tin cậy (1 − 𝛼)
▪ Ước lượng 𝒑 cũng là ước lượng tần suất tổng thể.
▪ Sử dụng thống kê (𝑝Ƹ − 𝑝) 𝑛
𝑍= ~𝑁(0,1)
𝑝(1 − 𝑝)
▪ Với 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛼
(𝑝ො − 𝑝) 𝑛
𝑃 𝑧1−𝛼1 < < 𝑧𝛼2 = 1−𝛼
𝑝(1 − 𝑝)
▪ Với 𝑛 đủ lớn, chẳng hạn 𝑛 ≥ 100 ta có
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 222
Ước lượng tham số 𝑝
𝑝(1
Ƹ − 𝑝)Ƹ 𝑝(1
Ƹ − 𝑝)Ƹ
𝑝Ƹ − 𝑧𝛼/2 < 𝑝 < 𝑝Ƹ + 𝑧𝛼/2
𝑛 𝑛
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 223
Ước lượng tham số p
▪ Khoảng tin cậy đối xứng: 𝑝Ƹ ME hay 𝑝Ƹ
𝑀𝐸 = 𝜀 = 𝑧𝛼/2 𝑝(1 Ƹ − 𝑝)/ Ƹ 𝑛
▪ Độ dài khoảng tin cậy:
𝐼 = 2𝑀𝐸 = 2𝜀 = 2𝑧𝛼/2 𝑝(1
Ƹ − 𝑝)/
Ƹ 𝑛
▪ Xác định kích thước mẫu n0 thỏa mãn yêu cầu về sai
số hoặc độ dài KTC:
2
𝑝(1
Ƹ − 𝑝)𝑧
Ƹ 𝛼/2
𝜀 ≤ 𝜀0 ⇔ 𝑛0 ≥
𝜀02
2
4𝑝(1
Ƹ − 𝑝)𝑧Ƹ 𝛼/2
𝐼 ≤ 𝐼0 ⇔ 𝑛0 ≥
𝐼02
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 224
Ví dụ
Ví dụ 8.5. Đợt giảm giá đặc biệt của 1 siêu thị người ta
quan sát ngẫu nhiên 400 người vào siêu thị đó thì thấy có
360 người mua hàng. Với độ tin cậy 95%
(a) Ước lượng tỉ lệ khách mua hàng bằng khoảng tin cậy
đối xứng
(b) Muốn độ dài khoảng tin cậy trong câu (a) giảm xuống
còn một nửa thì cần quan sát tối thiểu bao nhiêu người?
(c) Nếu trong một ngày có 5000 người vào cửa hàng thì
có tối đa bao nhiêu người mua hàng?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 225
BÀI 9 - KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 226
9.1. KHÁI NIỆM
▪ Cặp giả thuyết, tiêu chuẩn kiểm định
▪ Các loại sai lầm
▪ Mức ý nghĩa và miền bác bỏ
▪ Kiểm định bằng P-Value
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 227
Cặp giả thuyết, tiêu chuẩn kiểm định
▪ Giả thuyết thống kê: Mệnh đề về một vấn đề thống kê
nào đó của tổng thể.
▪ Kiểm định tham số: Kết luận về tính đúng / sai của một
giả thuyết thống kê đối với tham số tổng thể dựa vào
các bằng chứng thực nghiệm.
▪ Ví dụ:
➢ Thu nhập trung bình của người lao động là trên
2000 USD/năm
➢ Tỷ lệ khách quay lại mua hàng lần hai là 50%
➢ Độ dao động của giá vàng trên thị trường tư nhân
trong năm qua là chưa đến 30 USD
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 228
Cặp giả thuyết, tiêu chuẩn kiểm định
▪ Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê so sánh giá trị
tham số (của tổng thể) và giá trị thực 0 cho trước:
H0 : θ = θ0 H0 : θ = θ0 H0 : θ = θ0
ቊ ቊ ቊ
H1 : θ > θ 0 H1 : θ < θ 0 H1 : θ ≠ θ 0
▪ Với mỗi cặp giả thuyết ta có một tiêu chuẩn kiểm định,
ký hiệu là 𝐺.
▪ Giá trị của tiêu chuẩn kiểm định G tính trên mẫu cụ thể
ký hiệu là 𝐺𝑞𝑠
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 229
Ví dụ
Viết cặp giả thuyết phù hợp cho các bài toán kiểm định
giả thuyết thống kê đối với các nhận định sau:
a) Thu nhập trung bình của người lao động là trên
2000 USD/năm.
b) Tỷ lệ khách quay lại mua hàng lần hai là 50%.
c) Độ dao động của giá vàng trên thị trường trong năm
qua là chưa đến 30 USD phải không?
d) Tỷ lệ nữ khách hàng trong ngày của một cửa hàng là
ít hơn nam.
e) Mức độ biến động của giá vàng là quá 500 USD2.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 230
Các loại sai lầm
▪ Sai lầm loại I: bác bỏ một điều đúng (type I error)
▪ Sai lầm loại II: chấp nhận một điều sai (type II error)
Quyết định Tình trạng trên tổng thể
𝐻0 đúng 𝐻0 sai
Chấp nhận 𝐻0 Đúng Sai lầm loại II
Xác suất = 1 - α Xác suất = β
Bác bỏ 𝐻0 Sai lầm loại I Đúng
Xác suất = α Xác suất = 1 - β
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 231
Mức ý nghĩa và miền bác bỏ H0
▪ Xác định một miền 𝑊 sao cho nếu 𝐻0 đúng thì xác suất 𝐺
thuộc miền đó là một mức đủ nhỏ:
𝑃(𝐺 𝑊 | 𝐻0 đúng) =
▪ 𝑊 gọi là miền bác bỏ giả thuyết H0 (reject area)
▪ 𝑊 được xác định bởi các giá trị tới hạn (critical value)
▪ gọi là mức ý nghĩa (significant level)
▪ Mức hay dùng là = 0,01; 0,05; 0,1
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 232
Quy tắc kiểm định
▪ Cặp giả thuyết 𝐻0 và 𝐻1
▪ Mẫu cụ thể thì tiêu chuẩn 𝐺 nhận giá trị cụ thể: 𝐺𝑞𝑠
▪ Mức ý nghĩa cho trước, tìm được miền bác bỏ 𝑊
❖ Nếu 𝐺𝑞𝑠 𝑊: bác bỏ giả thuyết 𝐻0 (reject 𝐻0)
❖ Nếu 𝐺𝑞𝑠 𝑊: chưa có cơ sở bác bỏ 𝐻0 (not reject 𝐻0)
▪ Kết luận về mệnh đề đã nêu ra.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 233
Mức ý nghĩa và p-value
▪ P-value là “mức xác suất thấp nhất để bác bỏ 𝐻0”
▪ P-value thường được tính sẵn qua các phần mềm
chuyên dụng
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 234
9.2. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ MỘT TỔNG THỂ
▪ Kiểm định trung bình tổng thể
▪ Kiểm định phương sai tổng thể
▪ Kiểm định tần suất tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 235
Kiểm định trung bình tổng thể
▪ Tổng thể phân phối chuẩn 𝑋 ~ 𝑁 ( , 𝜎 2 )
▪ Tham số chưa biết nhưng muốn so sánh với 0
(0 đã biết), khi đó ta có 3 cặp giả thuyết sau:
H0 : μ = μ0 H0 : μ = μ0 H0 : μ = μ0
(1) ቊ (2) ൜ 3 ቊ
H1 : μ > μ 0 H1 : μ < μ 0 H1 : μ ≠ μ 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 236
Kiểm định khi biết σ2 (tự đọc)
ഥ −μ
X n
Tiêu chuẩn chung 𝑍= ~ N 0,1
σ
H0 : μ = μ0
(1) ቊ
H1 : μ > μ 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 237
Kiểm định khi biết σ2 (tự đọc)
ഥ −μ
X n
Tiêu chuẩn chung 𝑍= ~ N 0,1
σ
H0 : μ = μ0
(2) ቊ
H1 : μ < μ 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 238
Kiểm định khi biết σ2 (tự đọc)
ഥ −μ
X n
Tiêu chuẩn chung 𝑍= ~ N 0,1
σ
H0 : μ = μ0
(3) ቊ
H1 : μ ≠ μ 0
ഥ −μ 0 ) n
(X
𝑍= ~N 0,1
σ
𝑃( Z > z α/2 )=
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 239
P - value
▪ Với cặp giả thuyết cho trước, mẫu cụ thể
▪ Giá trị quan sát: 𝑍𝑞𝑠
▪ 𝑃- value của các cặp giả thuyết tính như sau:
H0: μ = μ0
(1) ቊ 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑃 (𝑍 > 𝑍 𝑞𝑠 )
H1 : μ > μ 0
H0: μ = μ0
(2) ቊ 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑃(𝑍 < 𝑍 𝑞𝑠 )
H1 : μ < μ 0
H0: μ = μ0
(3) ቊ 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 2. 𝑃൫𝑍 >
H1 : μ ≠ μ 0
𝑍 𝑞𝑠 ൯
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 240
Ví dụ
Ví dụ 9.1. Biết kích thước sản phẩm là biến ngẫu nhiên
phân phối chuẩn với phương sai là 36mm2. Đo ngẫu
nhiên 50 sản phẩm tính được trung bình mẫu là
122mm. Với mức ý nghĩa 5%
a) Kiểm định giả thuyết kích thước trung bình là trên
120mm
b)* Tìm P-value của cặp giả thuyết trong câu (a)
c) Kiểm định giả thuyết kích thước trung bình chưa đến
123mm
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 241
Kiểm định khi chưa biết σ2
𝑋 ~ 𝑁( , 𝜎2) Cặp Miền bác bỏ
Tiêu chuẩn giả thuyết 𝑊
𝐻0: = 0
𝐻1: > 0
𝐻0: = 0
𝐻1: < 0
𝐻0: = 0
𝐻1: 0
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 242
Ví dụ
Ví dụ 9.2. Cân ngẫu nhiên 25 sản phẩm thu được khối
lượng trung bình là 25,32g và phương sai là 5,28g2.
Giả sử khối lượng phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%
a) Kiểm định giả thuyết khối lượng trung bình tổng thể
lớn hơn 24g
b) Có thể nói khối lượng trung bình tổng thể là chưa đến
26g hay không? Nếu mức ý nghĩa là 10% thì sao?
c) Nhận xét ý kiến cho rằng khối lượng trung bình tổng thể
là khác 25g
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 243
Kiểm định phương sai tổng thể
𝑋 ~ 𝑁( , 𝜎2) Cặp Miền bác bỏ
Tiêu chuẩn giả thuyết 𝑊
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 244
Ví dụ
Ví dụ 9.3. Tiêu chuẩn cho độ dao động của khối
lượng một loại quả đóng hộp là không được
vượt quá 5g. Kiểm tra ngẫu nhiên 50 quả thu
hoạch tại một vườn thấy phương sai mẫu của
khối lượng quả là 30g2.
Với mức ý nghĩa 5%, cho biết mức dao động của
khối lượng loại quả tại vườn này là đạt tiêu
chuẩn hay không? Giả thiết rằng khối lượng quả
là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 245
Kiểm định tần suất tổng thể
Tiêu chuẩn Cặp Miền bác bỏ
kiểm định giả thuyết 𝑊
𝐻 0: 𝑝 = 𝑝 0
𝑝ො − p 0 n 𝐻 1: 𝑝 > 𝑝 0 Z: Z > z α
Z=
p0 1 − p0 𝐻 0: 𝑝 = 𝑝 0
𝑍~N 0,1 , 𝐻 1: 𝑝 < 𝑝 0 Z: Z < −z α
n ≥100 𝐻 0: 𝑝 = 𝑝 0
𝐻 1: 𝑝 ≠ 𝑝 0 Z: Z > z α/2
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 246
Ví dụ
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 247
9.3. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ HAI TỔNG THỂ
▪ Khái niệm mẫu độc lập và mẫu phụ thuộc
▪ Kiểm định trung bình hai tổng thể
▪ Kiểm định phương sai hai tổng thể
▪ Kiểm định tần suất hai tổng thể
▪ [1] Chương 8
▪ [2] Chapter 10
▪ [3] Chapter 10, 11, 12
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 248
Khái niệm mẫu độc lập – mẫu phụ thuộc
▪ Mẫu độc lập: quan sát thu được từ các đối tượng độc
lập hay khác nhau.
• Số quan sát có thể khác nhau
• Không quan trọng thứ tự các quan sát
▪ Mẫu phụ thuộc: là hai mẫu được chọn theo cách một
quan sát bất kì ở mẫu thứ nhất tương ứng duy nhất
với một quan sát ở mẫu thứ hai (quan hệ theo cặp)
• Số quan sát phải bằng nhau
• Thứ tự của các quan sát là cố định
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 249
Ví dụ
▪ Hai mẫu phụ thuộc ▪ Hai mẫu độc lập
Cửa Trước Sau Công ty A Công ty B
hàng quảng cáo quảng cáo 76 90
1 72 76 79 82
2 75 79 77 85
3 70 77 80 90
4 82 80 75 80
5 70 75 89 79
6 83 89 87
Quảng cáo thành công? 88
Doanh số của A và B có
sự khác biệt?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 250
Kiểm định về trung bình hai tổng thể
▪ Hai tổng thể phân phối chuẩn:
𝑋1 ~𝑁 𝜇1 , 𝜎12 ; 𝑋2 ~𝑁(𝜇2 , 𝜎22 )
▪ Các tham số đều chưa biết
▪ Với X1, lấy mẫu W1, kích thước n1, có 𝑋ത1 và 𝑆12
▪ Với X2, lấy mẫu W2, kích thước n2, có 𝑋ത2 và 𝑆22
▪ Với mức ý nghĩa , kiểm định so sánh 1 và 2
▪ Hai trường hợp:
• Giả sử 𝜎12 ≠ 𝜎22
• Giả sử 𝜎12 = 𝜎22 : tự đọc trong giáo trình
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 251
Kiểm định trung bình hai tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 252
Ví dụ
Ví dụ 9.5. Khảo sát ngẫu nhiên 40 khách hàng nam và
40 khách hàng nữ thấy khách nam chi trung bình là 230
nghìn đồng và độ lệch chuẩn là 50 nghìn đồng; khách
nữ chi trung bình là 205 nghìn đồng và độ lệch chuẩn là
60 nghìn đồng. Giả sử chi tiêu phân phối chuẩn.
(a) Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết mức chi
trung bình của nam nhiều hơn nữ.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 253
Kiểm định phương sai hai tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 254
Ví dụ
Ví dụ 9.5 (tiếp). Khảo sát ngẫu nhiên 40 khách hàng nam
và 40 khách hàng nữ thấy khách nam chi trung bình là 230
nghìn đồng và độ lệch chuẩn là 50 nghìn đồng; khách nữ
chi trung bình là 205 nghìn đồng và độ lệch chuẩn là 60
nghìn đồng. Giả sử chi tiêu phân phối chuẩn.
(b) Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết mức chi của
nam đồng đều hơn nữ.
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 255
Kiểm định phương sai hai tổng thể
▪ Giả thuyết 𝜎12 < 𝜎22 hoán vị thành 𝜎22 > 𝜎12
▪ Chỉ xét với 𝑆12 > 𝑆22 thì bảng quyết định:
𝑋1 ~𝑁 𝜇1 , 𝜎12 Cặp Miền bác bỏ
𝑋2 ~𝑁(𝜇2 , 𝜎22 ) giả thuyết W
Ví dụ 9.5 (tiếp): (b) Mức chi của nam có đồng đều hơn nữ không?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 256
Kiểm định tần suất hai tổng thể
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 257
Ví dụ
Ví dụ 9.4 (tiếp). Trong số 400 người vào cửa hàng thì có 224
nữ và 176 nam.
Trong 224 nữ có 108 người mua hàng; trong 176 nam có 94
người mua hàng. Với mức ý nghĩa 5%:
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NEU – www.mfe.edu.vn 258
Ví dụ
▪ Ví dụ 9.6. Quan sát số khách hàng vào ba cửa hàng
A, B, C
A B C
Nữ 55 115 85
Nam 45 55 35
Tổng 100 170 120
a) Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết “tỷ lệ khách
hàng là nữ ở hai cửa hàng A và B là như nhau”
b) Với mức ý nghĩa là 1% thì tỷ lệ khách hàng là nữ ở cửa
hàng B nhỏ hơn tỷ lệ khách hàng là nữ ở cửa hàng C?
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 259
Bài tập
▪ [1] Chương 8, 9: 8.16; 8.18; 8.20; 8.41; 8.44; 8.70;
8.77; 9.1; 9.2; 9.5
▪ [2] Chapter 10: 10.1; 10.2; 10.6; 10.7; 10.14; 10.22
▪ [3] Chapter 10 (p. 447- 448): 1, 2, 3
Tham khảo
▪ [1] Chương 9
▪ [3] Chapter 12
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 261
KIỂM ĐỊNH JARQUES – BERRA (JB)
𝐻0: Biến 𝑋 phân phối chuẩn
𝐻1: Biến 𝑋 không phân phối chuẩn
n
▪ Hệ số bất đối xứng: a3 =
i =1
( X i − X )3
/n
S3
n
▪ Hệ số nhọn: a4 =
i =1
( X i − X ) 4
/n
4
S
a32 (a4 − 3)2
▪ Tiêu chuẩn: JB = n +
6 24
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 263
KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỘC LẬP
▪ Hai dấu hiệu định tính A và B và bảng tiếp liên
• A gồm h phạm trù: 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴ℎ
• B gồm k phạm trù: 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵𝑘
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 264
Kiểm định tính độc lập
▪ Kiểm định cặp giả thuyết
• 𝐻0: A và B độc lập
• 𝐻1: A và B không độc lập
h k n 2
▪ Tiêu chuẩn χ = n
2 ij
− 1
i =1 j =1 ni m j
2 (ℎ−1)×(𝑘−1)
▪ Miền bác bỏ: 𝑊𝛼 = 2 : 2 > 𝛼
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 265
Ví dụ
▪ Ví dụ 9.8. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định tính độc lập
giới tính và loại tốt nghiệp của các cử nhân
Loại
Trung
TN Khá Giỏi ∑
bình
Giới
Nữ 90 150 40
Nam 100 100 20
∑
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 266
Bài tập
▪ [1] Chương 9: 9.1; 9.2; 9.5
▪ [3] Chapter 12: 9 – 18 (p.523 – 527)
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN – BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - www.mfe.neu.edu.vn 267