Hanoi University

of Science and
Technology

Department of
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Chương 4
Quy hoạch phi tuyến không bị ràng buộc
(Unconstrained Nonlinear Programming)

Nguyễn Văn Quyền

Bộ môn Cơ học ứng dụng, Viện Cơ khí

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
e-Mail: quyen.nguyenvan@hust.edu.vn

1
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền
Nội dung

 Mở đầu về quy hoạch phi tuyến

 Điều kiện tối ưu của bài toán Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
 Các phương pháp dùng đạo hàm
 Các phương pháp không dùng đạo hàm
 Áp dụng công cụ phần mềm để giải bài toán
Quy hoạch phi tuyến không bị ràng buộc

2
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Mở đầu
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Mở đầu Bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát

Điều kiện tối ưu
Các phương pháp min f x ,
Tìm: x D x  n , f   (1)
dùng đạo hàm
Các phương pháp với các điều kiện ràng buộc:
g x   0
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ g  m (2)
phần mềm

Nghiệm tối ưu toàn cục (global optimization) x*

 
f x   f x  x  D (3)

Nghiệm tối ưu địa phương (local optimization) x* nếu tồn tại

lân cận V của x* sao cho:
 
f x   f x  x  D  V (4)

3
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Mở đầu
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền Nghiệm tối ưu toàn cục (global optimization) và
Mở đầu Nghiệm tối ưu địa phương (local optimization)
f x 
Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
Các phương pháp
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ
phần mềm

 
V x

V (x  )

D x

4
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Mở đầu
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền Nghiệm tối ưu toàn cục (global optimization) và
Mở đầu Nghiệm tối ưu địa phương (local optimization)
Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
Các phương pháp
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ
phần mềm

5
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Mở đầu
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Mở đầu Một số chú ý

Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
 Trong quy hoạch lồi thì tối ưu địa phương cũng là tối ưu
Các phương pháp toàn cục. Trong quy hoạch phi tuyến tổng quát, tối ưu toàn
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ cục là tối ưu địa phương nhưng điều ngược lại không đúng.
phần mềm
 Trong quy hoạch tuyến tính, hàm mục tiêu đạt giá trị tối
ưu trên biên của tập D. Trong quy hoạch phi tuyến, hàm
mục tiêu đạt giá trị tối ưu tại trong hoặc trên biên của D và
tồn tại một số giá trị tối ưu địa phương

Nhóm các phương pháp giải

 Phương pháp Gradient dùng đạo hàm

 Phương pháp trực tiếp không dùng đạo hàm
6
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Điều kiện tối ưu
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Mở đầu Điều kiện cần của tối ưu địa phương

Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
 
f x   0
Các phương pháp x* là nghiệm dừng (điểm dừng)
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ
phần mềm

Điều kiện đủ của cực tiểu địa phương

 
H x  0
Ma trận Hessian H(x*) là xác định dương (có thể xác định theo
tiêu chuẩn Sylvester, các định thức con của ma trận H(x*) là
dương )

7
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Applied Mechanics
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Applied Mechanics
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Các phương pháp dùng đạo hàm
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Mở đầu Một số phương pháp phổ biến

Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
 Phương pháp Gradient
Các phương pháp  Phương pháp đường dốc nhất
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ  Phương pháp Newton
phần mềm

Sơ đồ các bước lặp xác định nghiệm tối ưu

 Chọn điểm xuất phát x 0

 Bước thứ k: Tính x k 1  x k  x k
 Kiểm tra thỏa mãn điều kiện dừng. Nếu điều kiện đúng, lấy ra
nghiệm tối ưu, giải thuật dừng lại; ngược lại, quay về bước 2.

10
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Các phương pháp dùng đạo hàm
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Mở đầu Một số phương pháp phổ biến

Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
 Phương pháp Gradient
Các phương pháp x k  k f x k 
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ  Phương pháp đường dốc nhất
phần mềm
f x k 
x k  k
f x k 
 Phương pháp Newton
x k  k H 1 x k  f x k 

Nhận xét

 Hội tụ nhanh
 Số biến lớn thì khó nhận được các đạo hàm dưới dạng giải
11 tích
 Hanoi University
of Science and
Technology

Department of
Các phương pháp không dùng đạo hàm
Applied Mechanics
Quy hoạch phi tuyến
không bị ràng buộc
Nguyễn Văn Quyền

Mở đầu Một số phương pháp phổ biến

Điều kiện tối ưu
Các phương pháp
dùng đạo hàm
 Phương pháp tìm trực tiếp (Direct search)
Các phương pháp  Phương pháp Powell
không dùng đạo hàm
Áp dụng công cụ  Phương pháp Nelder – Mead
phần mềm
 Giải thuật di truyền (GA)
 Tối ưu bầy đàn (PSO)

12