BÀI TẬP NHÓM SỐ M4.

1
Bài tập M4.1.1:
Công ty nhượng phân tán rủi ro theo tỷ lệ định trước: giữ lại 25%, tái đi 75% với hạn mức hợp đồng
tối đa 1 triệu USD.cho các công ty nhận tái bảo hiểm sau:

Cô ng ty A : 20%
Cô ng ty B : 20%
Cô ng ty C : 15%
Cô ng ty D : 10%
Cô ng ty E : 10%

Có 8 rủi ro được nhượng tái như sau:

STBH
Rủ i ro %PBH
(USD)
1 750,000 0.12%
2 125,000 0.15%
3 500,000 0.12%
4 250,000 0.15%
5 1,000,000 0.1%
6 125,000 0.15%
7 750,000 0.12%
8 1,500,000 0.1%
Yêu cầu:

1. Phân bổ trách nhiệm và phí bảo hiểm cho các bên theo hợp đồng số thành nói trên;

2. Vẽ biểu đồ biểu diễn kết quả phân bổ trách nhiệm giữa mức giữ lại và nhượng tái.

BÀI GIẢI

1. Phân bổ trách nhiệm theo STBH

Mứ c giữ Mứ c tá i Cty A Cty B Cty C Cty D Cty E

STBH lạ i
Rủ i ro
(USD)
25% 75% 20% 20% 15% 10% 10%
1 750,000 187,500 562,500 150,000 150,000 112,500 75,000 75,000
2 125,000 31,250 93,750 25,000 25,000 18,750 12,500 12,500
3 500,000 125,000 375,000 100,000 100,000 75,000 50,000 50,000
4 250,000 62,500 187,500 50,000 50,000 37,500 25,000 25,000
 5 1,000,000 250,000 750,000 200,000 200,000 150,000 100,000 100,000
6 125,000 31,250 93,750 25,000 25,000 18,750 12,500 12,500
7 750,000 187,500 562,500 150,000 150,000 112,500 75,000 75,000
50% 50% 2/15 2/15 10% 1/15 1/15
8 1,500,000
750,000 750,000 200,000 200,000 150,000 100,000 100,000

Phân bổ phí bảo hiểm

PBH Cty TBH Cty A Cty B Cty C Cty D Cty E

Rủ i STBH nhượ ng
%PBH (USD)
ro (USD)
25% 75% 20% 20% 15% 10% 10%
1 750,000 0.12% 900 225 675 180 180 135 90 90
2 125,000 0.15% 187,5 46,875 140,625 37,5 37,5 28,125 18,75 18,75
3 500,000 0.12% 600 150 450 120 120 90 60 60
4 250,000 0.15% 375 93,75 281,25 75 75 56,25 37,5 37,5
5 1,000,000 0.1% 1,000 250 750 200 200 150 100 100
6 125,000 0.15% 187,5 46,875 140,625 37,5 37,5 28,125 18,75 18,75
7 750,000 0.12% 900 225 675 180 180 135 90 90
50% 50% 2/15 2/15 10% 1/15 1/15
8 1,500,000 0.1%
1,500 750 750 200 200 150 100 100

Bài tập M4.1.2:

Công ty bảo hiểm gốc A thu xếp tái mức dôi với 2 công ty tái bảo hiểm T (1 st SPL - 3 lines) và U (2 nd
SPL - 5 lines) với 1 line=USD250,000. Các rủi ro được thu xếp nhượng tái như sau:
STBH Tổ n thấ t
Rủ i ro %PBH
(USD) (USD)
1 750,000 0.12% 100,000
2 125,000 0.15% 125,000
3 500,000 0.12% 0
4 1,000,000 0.1% 0
5 1,500,000 0.1% 500,000
Yêu cầu:
1. Hãy phân bổ trách nhiệm theo số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm và tổn thất.
3. Vẽ biểu đồ biểu diễn kết quả phân bổ trách nhiệm giữa mức giữ lại và nhượng tái.
 BÀI GIẢI

1. Phân bổ trách nhiệm theo STBH

Cty A Cty T Cty U

Rủ i STBH
1 line 3 line 5 line
ro (USD)
STBH % STBH % STBH %
1 750,000 250,000 33,33% 500,000 66,67% 0 0%
2 125,000 125,000 100% 0 0% 0 0%
3 500,000 250,000 50% 250,000 50% 0 0%
4 1,000,000 250,000 25% 750,000 75% 0 0%
5 1,500,000 250,000 16,67% 750,000 50% 500,000 33,33%

Phân bổ phí bảo hiểm

Rủ i STBH PBH Cty A Cty T Cty U

%PBH (USD)
ro (USD) % PBH % PBH % PBH
1 750,000 0.12% 900 33,33% 300 66,67% 600 0% 0
2 125,000 0.15% 187,5 100% 187,5 0% 0 0% 0
3 500,000 0.12% 600 50% 300 50% 300 0% 0
4 1,000,000 0.1% 1,000 25% 250 75% 750 0% 0
5 1,500,000 0.1% 1,500 16,67% 250 50% 750 33,33% 500

Phân bổ tổn thất

Rủ i Tổ n thấ t Cty A Cty T Cty U

ro (USD) % STBT % STBT % STBT
1 100,000 33,33% 33,333 66,67% 66,667 0% 0
2 125,000 100% 125,000 0% 0 0% 0
3 0 50% 0 50% 0 0% 0
4 0 25% 0 75% 0 0% 0
5 500,000 16,67% 83,333 50% 250,000 33,33% 166,667
 BÀI TẬP NHÓM SỐ M4.2
Bài tập M4.2.1:
Giả thiết công ty gốc nhận bảo hiểm 5 đơn vị rủi ro và thu xếp nhượng tái bảo hiểm theo một trong hai
dạng tái bảo hiểm:
- QS 50%-50%;
- SPL cover 4 lines, 1 line = USD 500,000

Yêu cầu:
Phân bổ trách nhiệm và phí bảo hiểm cho các bên theo hai phương án nhượng tái nói
trên;
Vẽ biểu đồ biểu diễn kết quả phân bổ trách nhiệm giữa mức giữ lại và nhượng tái.

Rủi STBH PBH PB TN theo STBH PB TN theo PB TN theo STBH PB TN theo

ro PBH PBH
QS 50 – 50 QS 50 – 50 SPL SPL
NBH TBH NBH TBH NBH TBH NBH TBH
gốc gốc gốc gốc
1 100,000 1,000 50,000 50,000 500 500 100,000 0 1,000 0
2 500,000 5,000 250,000 250,000 2,500 2,500 500,000 0 5,000 0
3 1,000,000 10,00 500,000 500,000 5,000 5,000 500,000 500,000 5,000 5,000
0
4 1,800,000 18,00 900,000 900,000 9,000 9,000 500,000 1,300,00 5,000 13,00
0 0 0
5 2,000,000 20,00 1,000,00 1,000,00 10,00 10,00 500,000 1,500,00 5,000 15,00
0 0 0 0 0 0 0
Tổn 5,400,000 54,00 2,700,00 2,700,00 27,00 27,00 2,100,00 3,300,00 21,00 33,00
g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bài tập M4.2.2:
Trong năm, nghiệp vụ tài sản phát sinh 3 rủi ro quan trọng. Qua giao dịch môi giới, công ty bảo hiểm
gốc thu xếp nhượng tái tạm theo 2 hợp đồng sau:
- Hợp đồng tái bảo hiểm số thành (QS) với Công ty tái bảo hiểm 1: giới hạn STBH tối đa USD
3.500.000 , tỷ lệ giữ lại 60%, nhượng 40%;
- Tổn thất thuộc phần giữ lại sau khi phân bổ theo hợp đồng số thành được đảm bảo bởi một hợp đồng
tái vượt mức tổn thất (XOL) với cover USD 2,000,000 vượt mức priority là USD 1,500,000. Người
nhận là Công ty tái bảo hiểm 2;
Thông tin về 3 rủi ro trên như sau:
STBH Tổn thất
Rủi ro
(USD) (USD)
1 4.600.000 2.200.000
2 4.050.000 1.000.000
3 4.500.000 4.500.000

Yêu cầu:
Phân bổ trách theo hợp đồng QS và hợp XOL cho công ty bảo hiểm gốc và các công ty tái bảo hiểm.

Bài Giải

Rủi ro STBH (USD) Công ty TBH 1 Công ty BH gốc

STBH QS % STBH QS Phần vượt Mức thực %

40% 60% (USD) QS (USD) giữ lại
(USD) (USD)

1 4,600,000 1,400,000 30,43% 2,100,000 1,100,000 3,200,000 69,57%

 2 4,050,000 1,400,000 34,57% 2,100,000 550,000 2,650,000 65,43%

3 4,500,000 1,400,000 31,11% 2,100,000 1,000,000 3,100,000 68,89%

Phân bổ tổn thất phải bồi thường

Công ty BH gốc Phân bổ theo Xol

Rủi Tổn thất Công ty TBH 1

ro (USD)

% Tổn thất Công ty bảo Công ty tái

hiểm gốc bảo hiểm 2
% Tổn thất

1,500,000 30,540

1 2,200,000 30,43% 669,460 69,57% 1,530,540

34,57% 345,700 654,300

2 1,000,000 65,43% 654,300

31,11% 1,399,950 1,500,000 1,600,050

3 4,500,000 68,89% 3,100,050

 7,700,000 2,415,110 5,284,890 3,654,300 1,630,590

BÀI TẬP NHÓM SỐ M5.1

Công ty bảo hiểm A xác định mức giữ lại cho mỗi đơn vị rủi ro là $10.000 trong nghiệp vụ
bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và khả năng chấp nhận tối đa là $310.000. Để phân tán rủi ro,
A áp dụng phương pháp tái bảo hiểm mức dôi với 2 phương án sau :
Phương án 1: Mức giữ lại : $10.000 (1 line)
Mức tái bảo hiểm : $300.000 (30-line)
Thủ tục phí tái bảo hiểm: : 25%
Phương án 2: Mức giữ lại : $10.000 (1 line)
Nhượng tái theo 4 hợp đồng mức dôi là:
Mức dôi 1 : $100.000 – 10-line, thủ tục phí tái: 35%
Mức dôi 2 : $100.000 – 10-line, thủ tục phí tái: 22,5%
Mức dôi 3 : $ 50.000 – 5-line, thủ tục phí tái: 20%
Mức dôi 4 : $ 50.000 – 5-line, thủ tục phí tái: 15%
Số đơn vị rủi ro BH STBH PBH
1.050 1.000 10.500
2.300 2.500 57.500
1.222 5.000 61.100
580 9.000 52.200
150 15.000 22.500
100 20.000 15.000
60 100.000 45.000
40 150.000 45.000
20 200.000 20.000
10 250.000 12.500
5 275.000 2.750
1 290.000 290
 5.538 344.340

Yêu cầu:
- Phân bổ trách nhiệm, phí bảo hiểm, xác định mức phí tái thực trả cho các nhà tái bảo hiểm
trong từng phương án;
- Đối sánh kết quả phân bổ nói trên, bạn có nhận định gì?

BÀI GIẢI
Phân bổ trách nhiệm, phí bảo hiểm theo phương án 1:

Số tiền bảo hiểm mỗi đơn vị rủi ro Phí bảo hiểm

Số (USD)
đơn vị
rủi ro Mức
Mức giữ Tổng phí % nhượng Mức giữ
BH STBH nhượng tái % giữ lại Nhà tái
lại bảo hiểm tái BH lại
BH
1.050 1.000 1.000 0 10.500 100% 0% 10.500 0
2.300 2.500 2.500 0 57.500 100% 0% 57.500 0
1.222 5.000 5.000 0 61.100 100% 0% 61.100 0
580 9.000 9.000 0 52.200 100% 0% 52.200 0
150 15.000 10.000 5.000 22.500 66,7% 33,3% 15.000 7.500
100 20.000 10.000 10.000 15.000 50,0% 50,0% 7.500 7.500
60 100.000 10.000 90.000 45.000 10,0% 90,0% 4.500 40.500
40 150.000 10.000 140.000 45.000 6,7% 93,3% 3.000 42.000
20 200.000 10.000 190.000 20.000 5,0% 95,0% 1.000 19.000
10 250.000 10.000 240.000 12.500 4,0% 96,0% 500 12,000
5 275.000 10.000 265.000 2.750 3,6% 96,4% 100 2,650
1 290.000 10.000 280.000 290 3,4% 96,6% 10 280
5.538 344.340 212.910 131.430

Phí bảo hiểm nhà tái thực nhận: 131.430 x (1-25%) = 98.572,5 USD
Phân bổ trách nhiệm, phí bảo hiểm theo phương án 2:

Số tiền bảo hiểm cho mỗi đơn vị rủi ro Phí bảo hiểm toàn bộ
Số đơn vị
rủi ro Mức giữ lại Mức dôi 1 Mức dôi 2 Mức dôi 3 Mức dôi 4 Mức giữ lại Mức dôi 1 Mức dôi 2 Mức dôi 3 Mức dôi 4
STBH Tổng PBH
(1 line) (10-line) (10-line) (5-line) (5-line) (1 line) (10-line) (10-line) (5-line) (5-line)

1.050 1.000 1.000 0 0 0 0 10.500 10.500 0 0 0 0

2.300 2.500 2.500 0 0 0 0 57.500 57.500 0 0 0 0

1.222 5.000 5.000 0 0 0 0 61.100 61.100 0 0 0 0

580 9.000 9.000 0 0 0 0 52.200 52.200 0 0 0 0

 10.000 5.000 22.500 15.000
150 15.000 0 0 0 7.500 0 0 0
=2/3 = 1/3

10.000 10.000 15.000 7.500

100 20.000 0 0 0 7.500 0 0 0
=1/2 = 1/2

10.000 90.000 45.000 4.500

60 100.000 0 0 0 40.500 0 0 0
=1/10 =9/10

10.000 100.000 40.000 45.000 3.000

40 150.000 0 0 30.000 12.000 0 0
=1/15 = 10/15 =4/15

10.000 100.000 90.000 20.000 1.000

20 200.000 0 0 10.000 9.000 0 0
=1/20 = 1/2 =9/20
 10.000 100.000 100.000 40.000 12.500 500
10 250.000 0 5.000 5.000 2.000 0
=1/25 =10/25 =10/25 =4/25

10.000 100.000 100.000 50.000 15.000 2.750 100

5 275.000 1.000 1.000 500 150
=2/55 =4/11 =4/11 =2/11 =3/55

10.000 100.000 100.000 50.000 30.000 290 10

1 290.000 100 100 50 30
=1/29 = 10/29 =10/29 =5/29 =3/29

344.340 212.910 101.600 27.100 2.550 180

Phí tái bảo hiểm thực nhận:

Mức dôi 1 101.600 x (1-35%) = 66.040 Mức dôi 3 2.550 x (1-20%) = 2.040
Mức dôi 2 27.100 x (1-22,5%) = 21.002,5 Mức dôi 4 180 x (1-15%) = 153

Đối sánh và nhận định:

Tiêu chí Phương án 1 Phương án 2 Nhận định

Phí giữ lại $212.910 $212.910 Như nhau

Mức dôi 1:
Tỷ lệ phí tái/Trách nhiệm tối đa của $131.430 : $300.000 Mức dôi 1 của phương án 2 có tỷ lệ
101.600 : 100.000
nhà tái cân bằng nhất.
1,3 : 3
Mức dôi 2:
27.100 : 100.000
Mức dôi 3:
2.550 : 50.000
Mức dôi 4:
180 : 50.000
 BÀI TẬP NHÓM SỐ M5.2
A ceding company has the following fire reinsurance program:
40% Quota share, maximum USD 30,000 any one risk for 100%, maximum cession to Quota share is
USD 12,000 any one risk.
Eight-line gross First Surplus, maximum cession USD 240,000 any one risk.
Five-line gross Second Surplus, maximum cession USD 150,000 any one risk.
Three-line gross Facultative/Obligatory maximum cession USD 90,000 any one risk.
1-line: 30,000
Facultative placements where necessary.
Calculate:
- the liability (sums insured)
- the premium
- the loss
to each section of this program for the following three risks:
A B C
Sum insured 240,000 430,000 600,000
Premium 2,400 5,500 8,000
Loss 8,000 430,000 20,000
BÀI GIẢI

A B C
Sum insured 240.000 430.000 600.000

Gross retention (Retention + QS.) 30.000 30.000 30.000

1/8 3/43 1/20

Cedant’s net retention (60% of Gross Retention) 18.000 18.000 18.000

3/40 9/215 3/100

Quota share (40% of Gross Retention) 12.000 12.000 12.000

1/20 6/215 1/50

First surplus (8-line) 210.000 240.000 240.000

7/8 24/43 2/5

Second Surplus (5-line) 0 150.000 150.000

15/43 1/4

Facultative/Obligatory (3-line) 0 10.000 90.000

1/43 3/20

Facultative 0 0 90.000

3/20

Premium 2.400 5.500 8.000

Cedant’s net retention 180 230,23 240

3/40 9/215 3/100
Quota share 120 153,5 160

1/20 6/215 1/50

First surplus 2.100 3.069,8 3.200

7/8 24/43 2/5

Second Surplus 1.918,6 2.000

 15/43 1/4

Facultative/Obligatory 127,9 1.200

1/43 3/20

Facultative 1.200

3/20

Loss 8.000 430.000 20.000

Cedant’s net retention 600 18.000 600

3/40 9/215 3/100
Quota share 400 12.000 400
1/20 6/215 1/50
First surplus 7.000 240.000 8.000
7/8 24/43 2/5
Second Surplus 150.000 5.000
15/43 1/4
Facultative/Obligatory 10.000 3.000
1/43 3/20
Facultative 3.000
3/20

BÀI TẬP NHÓM SỐ M6.1

Direct office A has arranged the following treaties:
1st excess of loss treaty : USD 100,000 in excess of USD 50,000
2nd excess of loss treaty : USD 200,000 in excess of USD 150,000
Reinsurer Z takes 7.5% of treaty one and 12.5% of treaty two.
Office A notifies reinsurers of a loss estimated at USD 380,000. When the loss is settled it has been
reduced to USD 325,000.
Calculate the amounts Office A and Reinsurer Z would reserve against the estimate and the amounts
they would pay in settlement.
BÀI GIẢI
 50,000
A’ Retention

1st XOL
100,000

2nd XOL
200,000

Total capacity
350,000

*Nếu tổn thất ước tính là 380,000

A’ Retention: 50,000

1 XOL: 100,000

2 XOL: 200,000

A’ Retention: 30,000

=> Tổng giữ lại của A: 50,000 + 30,000 = 80,000

Reinsurer Z takes 7.5% of treaty one = 7.5% x 100,000 = 7,500

Reinsurer Z takes 12.5% of treaty two = 12.5% x 200,000 = 25,000

= 7,500 + 25,000 = 32,500

*Nếu tổn thất ước tính là 325,000

A’ Retention: 50,000

1 XOL: 100,000

2 XOL: 175,000

Reinsurer Z takes 7.5% of treaty one = 7.5% x 100,000 = 7,500

Reinsurer Z takes 12.5% of treaty two = 12.5% x 175,000 = 21,875

=> Tổng: 7,500 + 21,875 = 29,375

 BÀI TẬP NHÓM SỐ M6.2
Hình sau là sơ đồ của chương trình tái bảo hiểm kết hợp

$15,000,00
0

Cty nhượng tái

tiếp tục giữ lại
$12,500,00
0

Nhà tái 2:
XOL, cover =
4-line SPL $2,000,000
Nhà tái 1 Deductible = $1,000,000
Cover $10,000,000

$2,500,000
1 line
Cty nhượng tái

Yêu cầu:
- Mô tả thành lời chương trình tái trên;
- Hãy phân bổ trách nhiệm theo số tiền bảo hiểm và bồi thường nếu có các rủi ro và khiếu nại như sau:
Rủi ro Số tiền bảo hiểm Số tiền bồi thường
(USD) (USD)
1 10.000.000 1.500.000
2 12.000.000 500.000
3 8.000.000 1.000.000
4 14.000.000 2.000.000
5 15.000.000 5.000.000

BÀI GIẢI
. 1. Mô tả thành lời chương trình tái:

Có chương trình tái bảo hiểm kết hợp một hợp đồng tái mức dôi (nhà tái 1) và một hợp đồng tái
vượt mức tổn thất (nhà tái 2) như sau:

- Hợp đồng mức dôi: giới hạn trách nhiệm của hợp đồng 10.000.000 USD (4 lines), giới hạn
trách nhiệm của công ty nhượng là 2 500,000 USD (1 line).

- Hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức tôn thất bảo vệ cho công ty nhận tái bảo hiểm mức dôi với
hạn mức trách nhiệm 2.000.000 USD, vượt quá 1.000.000USD.

- Phần vượt giới hạn của hợp đồng mức dôi, người nhượng tiếp tục giữ lại.
 - Phần tổn thất vượt quá giới hạn của hợp đồng vượt mức tổn thất sẽ thuộc về trách nhiệm của
nhà tái thứ nhất.

2. Phân bổ trách nhiệm:

2.1. Phân bổ trách nhiệm theo hợp đồng Surplus

Rủi STBH Công ty nhượng Nhà tái 1 Phần vượt SPL Tổng MGL
ro 1 line = 2,500,000 SPL 4 line ≥ 12,500,000 Của Công ty nhượng

≤ 10,000,000 (5-line)

STBH % STBH % STBH % STBH %

1 10,000,000 2,500,000 25% 7,500,000 75% 0 2,500,000 25%

2 12,000,000 2,500,000 20.83% 9,500,000 79.17% 0 2,500,000 20.83%

3 8,000,000 2,500,000 31.25% 5,500,000 68.75% 0 2,500,000 31.25%

4 14,000,000 2,500,000 17.86% 10,000,000 71.43% 1,500,000 10.71% 4,000,000 28.57%

5 15,000,000 2,500,000 16.67% 10,000,000 66.67% 2,500,000 16.67% 5,000,000 33.33%

2.2. Phân bổ tổn thất cho công ty nhượng và các nhà tái

Phân bổ theo HĐ SPL Phân bổ theo HĐ SPL Nhà tái 1

Rủi Công ty nhượng Nhà tái 1 Phần

STBH
ro Nhà tái 1 Nhà tái 2 vượt
% STBT % STBT XOL

1 1,500,000 25% 375,000 75% 1,125,000 1,000,000 125,000 1,125,000

2 500,000 20.83% 104,150 79.17% 395,850 395,850 395,850

3 1,000,000 31.25% 312,500 68.75% 687,500 687,500 687,500

4 2,000,000 28.57% 571,400 71.43% 1,428,600 1,000,000 428,600 1,428,600

5 5,000,000 33.33% 1,666,500 66.67% 3,333,500 1,000,000 2,000,000 333,500 3,333,500

 BÀI TẬP NHÓM SỐ M6.3
Company C has reinsurance treaties as follows:

a) a ten-line surplus treaty for its theft account.

b) an excess of loss treaty covering USD 225,000 in excess of USD 25,000 any one event for its
public liability account.

Explain, giving reasons, what recoveries the insurer could expect from their reinsurers in the
following circumstances:

(i) A theft policy is issued to a client for USD 200,000 in respect of all contents. Company C
retains USD 40,000. A claim is agreed for USD 20,000
(ii) Under a public liability policy a settlement is made to a third party in the sum of USD
100,000 plus costs amounting to USD 20,000.

BÀI GIẢI
(i) 10 line SL Treaty

C’ retention: $40,000

10 line SL : $400,000

=> Tổng năng lực: $440,000

SUM insured: $200,000

Phân bổ:

+ C’ retention: $40,000 chiếm 20%

+ SL Treaty: $160,000 chiếm 80%

Mức bồi thường:

Phân bổ:

+ C’ retention: 20% x $ 20,000 = $4,000

+ SL Treaty: 80% x $ 20,000 = $16,000

(ii) Hợp đồng XOL Treaty

Mức cover: $225,000

Mức giữ lại: $25,000

Total of losses: $100,000 + $20,000 = $120,000

Phân bổ:

+ C’ retention: $25,000

+ XOL Treaty: $120,000 - $25,000 = $95,000