Nhập số liệu:

1. Đưa số liệu vào Eviews: Có 2 cách

a. Nhập tay: File/new/workfile
b. Quick/ empty group
Xác định Phương sai sai số thay đổi
Ý tưởng: Nếu sai số có tương quan với biến độc lập thì khi biến
độc lập thay đổi PSSS thay đổi.
Bước 1: Chạy mô hình hồi quy gốc: Quick/ estimate equation
Y c x z
Hoặc dùng cửa sổ lệnh ls y c x z
Tạo biến phần dư e1: proc/ make residual series
Tạo biến e2 ( bình phương các phần dư): vào gern gõ phương
trình
e2 = e1^2

Bước 2: Chạy MHHQ phụ:

Theo kiểm định Park chạy mô hình:
log(e2) c log(X)
Bước 3: Đọc kết quả (dựa trên kiểm định giả thuyết H0: β =0)
2

Nếu p-value < α thì bác bỏ H0. Kết luận: Với mức ý nghĩa α thì có
thể nói rằng có hiện tượng PSSS thay đổi
Nếu p- value >α thì chưa đủ cơ sở bác bỏ H0. Kết luận: Với mức
ý nghĩa α có thể nói rằng không có hiện tượng PSSS thay đổi.

Bài toán: Cho kết quả eview như sau, với mức ý nghĩa 5% hãy
phát hiện hiện tượng PSSS thay đổi.

Giải: Với mức ý nghĩa 5% cần kiểm định:

{ H 0 : β 2=0(ko có PSSS TĐ)

H 1 : β 2 ≠ 0 (Có hiệntượng PSSS TĐ)

Ta có P-value = 0.0376 < α =¿5% do đó bác bỏ H0, chấp nhận H1

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% có thể nói rằng có hiện tượng
PSSS thay đổi.

Kiểm định White

Nghi ngờ Phương sai sai số thay đổi chịu tác động của nhóm
biến độc lập
Bước 1: Chạy mô hình hồi quy gốc
ls y c x z
Bảng kết quả
Kiểm định giả thuyết

Từ bảng kết quả vào view -> residual Diagnostics ->

Heteroskedasticity tests -> white
Phát hiện hiện tượng tự tương quan

Kiểm định Durbin – Watson

Bước 1: Chạy mô hình hồi quy gốc

ls y c x z
Ví dụ: Từ kết quả eview với α =5 % hãy phát hiện hiện tượng tự
tương quan
Kiểm định BG

Bước 1: Chạy MHHQ mẫu

Bước 2: View/ Residual Diagnostics/ series… LM test ( dòng 2
từ dưới lên)
Lags into include = p (bậc tự tương quan mình muốn kiểm định)
Trong ví dụ này nhập = 3