Professional Documents
Culture Documents
ЕсМ L123 V18 Шарамко ФБ-201
ЕсМ L123 V18 Шарамко ФБ-201
1 2 3 4 5 6 7 8
І Ї Й К Л М Н О
12 13 14 15 16 17 18 19
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8
С В І Т Л А Н А
22 3 12 23 16 1 18 1
Ш А Р А М К О
29 1 21 1 17 15 19
Базовий варіант № 18
A+B=1+5=6
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати
реалізова т фондо в ність на
ної віддачі праці, виробниц
продукції, X2 тис.грн../ тво,
млн. грн чол., Х3 млн.грн.,
X1 Y
Варіант № 18
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати
реалізова т фондо в ність на
ної віддачі праці, виробниц
продукції, X2 тис.грн../ тво,
млн. грн чол., Х3 млн.грн.,
X1 Y
Матриця
x0i xi x2i xiyi yi
1 12.3 151.29 71.34 5.8
1 10.6 112.36 102.82 9.7
1 1.8 3.24 0.9 0.5
1 1.9 3.61 1.52 0.8
1 5.9 34.81 10.03 1.7
1 14.9 222.01 117.71 7.9
1 1.8 3.24 3.96 2.2
1 2.7 7.29 2.7 1
1 6.7 44.89 57.62 8.6
1 1.7 2.89 1.53 0.9
1 6.3 39.69 34.02 5.4
1 3.5 12.25 13.65 3.9
1 1.8 3.24 1.08 0.6
1 1.1 1.21 0.44 0.4
1 0.9 0.81 0.36 0.4
1 8.6 73.96 105.78 12.3
1 1.5 2.25 0.9 0.6
1 11.6 134.56 76.56 6.6
1 0.8 0.64 0.16 0.2
1 1.7 2.89 4.59 2.7
1 2.57 6.6049 4.369 1.7
1 7.3 53.29 23.36 3.2
1 5.5 30.25 12.485 2.27
23 113.47 947.2749 647.884 79.37
Y=b0+b1X+e
Y=Xb+e
1. Розрахунок оцінок параметрів b=(XTX)-1(XTY) Y=b0X0+b1*X+e
Y*=b0+b1*X
e=Y-Y*
Транспонування матриці Х - ХТ
1 1 1 1 1 1 1
12.3 10.6 1.8 1.9 5.9 14.9 1.8
2. Дисперсійний аналіз
i yi y*i ei (yi-ys)2
1 5.8 8.323831 -2.5238305476 5.5184137996
2 9.7 7.199279 2.5007210337 39.051631191
3 0.5 1.378071 -0.8780707811 8.7076311909
4 0.8 1.444221 -0.6442208741 7.0271094518
5 1.7 4.090225 -2.3902245947 3.0655442344
6 7.9 10.04373 -2.1437329659 19.794761626
7 2.2 1.378071 0.8219292189 1.5646746692
8 1 1.973422 -0.9734216182 6.0067616257
9 8.6 4.619425 3.9805746612 26.513544234
10 0.9 1.311921 -0.4119206881 6.5069355388
11 5.4 4.354825 1.0451750333 3.7991094518
12 3.9 2.502622 1.3973776377 0.2017181474
13 0.6 1.378071 -0.7780707811 8.1274572779
14 0.4 0.91502 -0.51502013 9.307805104
15 0.4 0.78272 -0.382719944 9.307805104
16 12.3 5.876277 6.423722894 78.307109452
17 0.6 1.179621 -0.579620502 8.1274572779
18 6.6 7.86078 -1.2607798965 9.9170224953
19 0.2 0.71657 -0.5165698509 10.56815293
20 2.7 1.311921 1.3880793119 0.563805104
21 1.7 1.887426 -0.1874264973 3.0655442344
22 3.2 5.016326 -1.8163258968 0.0629355388
23 2.27 3.825624 -1.5556242226 1.3944529301
Сума 79.37 79.37 0.000 266.50738261
середнє 3.45087 3.45087 0.000
cov(b)=s2e(XTX)-1
Розрахунок "ЛИНЕЙН"
0.662 0.187
0.109 0.701
0.636 2.149
36.724 21
169.552 96.95555 266.51
t-критерій 6.060 0.267
i xi yi
1 12.3 5.8
2 10.6 9.7
3 1.8 0.5
4 1.9 0.8
5 5.9 1.7
6 14.9 7.9
Кореляційне поле
7 1.8 2.2 14
8 2.7 1
12
9 6.7 8.6
10 1.7 0.9 10
11 6.3 5.4
8
12 3.5 3.9
13 1.8 0.6 6
14 1.1 0.4
15 0.9 0.4 4
16 8.6 12.3 2
17 1.5 0.6
18 11.6 6.6 0
0 2 4 6 8 10
19 0.8 0.2
20 1.7 2.7
21 2.57 1.7
22 7.3 3.2
23 5.5 2.27
Сума 113.47 79.37
Середнє 4.9334782609 3.450869565217
nb0+b1Σxi = Σyi Δ=
b0Σxi+b1Σx2i =Σxiyi
1 1 1 1 1 1 1
2.7 6.7 1.7 6.3 3.5 1.8 1.1
(y*i-ys)2 e2i
23.7457487353 6.3697206327
14.0505730382 6.2536056883 14
4.29649479953 0.7710082966
4.0266389696 0.4150205346 12
0.40877485366 5.7131736129
10
43.4658478203 4.5955910292
4.29649479953 0.6755676409 8
2.18285243613 0.9475496468
1.36552259589 15.844974634 6
4.57510229908 0.1696786533
4
0.81713536789 1.0923908502
0.89917275781 1.9526642623 2
4.29649479953 0.6053941404
6.4305323582 0.2652457343 0
0 2 4 6 8
7.11902240146 0.1464745555
5.88260173904 41.264215818 Column J Colum
5.158572307 0.3359599264
19.4473091295 1.5895659473
7.47639492751 0.2668444109
4.57510229908 1.9267641762
2.44435422666 0.0351286919
2.45065352625 3.2990397636 Перевірка 2
0.14044105323 2.4199667219 266.5073826087
169.55183724 96.955545368
Вибіркові дисперсії
var(Y)= var(Y*) + var(e)
266.507382609 169.55183724 96.95554536828
0.36380059876 1.000
Перевірка
0.662 0.187
0.109 0.701
0.636 2.149
36.724 21
169.55 96.96 266.51
t-критерій 6.0600 0.267
реляційне поле
8 10 12 14 16
23 113.47 = 8911.882 Δb0= 79.37 113.47 = 1669.811
113.47 947.2749 647.884 947.2749
b0= 0.187
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.9 8.6 1.5 11.6 0.8 1.7 2.57 7.3 5.5
Матриця b Y=0,187+0,662X+e
0.187 b0 Y*=0,187+0,662X
0.662 b1
4 6 8 10 12 14 16
Column J Column E
Перевірка 1
3.45087
Висновок: достовірна, оцінка b0 не суттєво відрізняється від нуля tb0 < t(α,k)
Висновок: достовірна, оцінка b1 суттєво відрізняється від нуля tb1 > t(α,k)
Δb1= 23 79.37 = 5895.218
113.47 647.884
b1= 0.662
EcM_L1_V18_Шарамко_ФБ-201
Транспонування матриці Х - ХТ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.3 10.6 1.8 1.9 5.9 14.9 1.8 2.7 6.7 1.7
14.1 10.1 1.9 2.1 6.9 9.6 1.7 3.2 5.8 1.4
12.3 15 7.05 6.39 10.32 78.07 6.58 10.41 21.82 9.75
2. Дисперсійний аналіз
Y*=b0+b1X1+b2X2+b3X3 Y*=Xb e=Y-Y*
i yi y*i y*i ei (yi-ys)2 (y*i-ys)2 e2i
1 5.8 8.326 8.326 -2.526 5.518 23.765 6.380
2 9.7 7.546 7.546 2.154 39.052 16.770 4.640
3 0.5 1.334 1.334 -0.834 8.708 4.483 0.695
4 0.8 1.409 1.409 -0.609 7.027 4.170 0.371
5 1.7 3.955 3.955 -2.255 3.066 0.255 5.087
6 7.9 9.251 9.251 -1.351 19.795 33.640 1.825
7 2.2 1.402 1.402 0.798 1.565 4.197 0.636
8 1.0 1.750 1.750 -0.750 6.007 2.892 0.563
9 8.6 4.530 4.530 4.070 26.514 1.165 16.563
10 0.9 1.248 1.248 -0.348 6.507 4.852 0.121
11 5.4 4.594 4.594 0.806 3.799 1.308 0.649
12 3.9 2.547 2.547 1.353 0.202 0.817 1.831
13 0.6 1.309 1.309 -0.709 8.127 4.588 0.502
14 0.4 1.033 1.033 -0.633 9.308 5.847 0.400
15 0.4 0.601 0.601 -0.201 9.308 8.120 0.041
16 12.3 6.171 6.171 6.129 78.307 7.397 37.570
17 0.6 1.122 1.122 -0.522 8.127 5.421 0.273
18 6.6 7.681 7.681 -1.081 9.917 17.897 1.169
19 0.2 0.674 0.674 -0.474 10.568 7.712 0.225
20 2.7 1.243 1.243 1.457 0.564 4.873 2.122
21 1.7 1.475 1.475 0.225 3.066 3.903 0.051
22 3.2 6.333 6.333 -3.133 0.063 8.308 9.817
23 2.3 3.835 3.835 -1.565 1.394 0.147 2.448
Σ 79.4 79.4 79.370 0.000 266.507 172.528 93.979
середнє 3.451 3.451 3.451 0.000
Потрапляє в довірчий ін
6. Розрахунок економічних показників
Х1 Х2 Х3
Середня ефективність #REF! #REF!
Гранична ефекивність 0.973 -0.246 Y*=b0+b1X1+b2X2+b3X3
Коефіцієнт еластичності #REF! #REF!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3 3.5 1.8 1.1 0.9 8.6 1.5 11.6 0.8 1.7
5.9 1.6 1.9 1.1 1.6 8 1.8 8.8 0.8 1.9
10.23 19.52 7.65 2.61 5.37 13.72 5.69 43.07 6.03 6.88
Матриця b Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+e
-0.0020 b0 0.3413 Y = 0,3413 + 0,9727 X1 - 0,2462 X2 - 0,0412 X3 + e
-0.0042 b1 0.9727 Y* = 0,3413 + 0,9727 X1 - 0,2462 X2 - 0,0412 X3
0.0032 b2 -0.2462 e=Y-Y*
0.0006 b3 -0.0412
Перевірка 2
0.353 1.000
Стандартні похибки оцінок параметрів
0.773 b0
0.495 b1
0.465 b2
0.053 b3
D, A+B- парне
C, A+B- непарне
Х Тр
1
0.8
0.8
4.74
Дисперсія прогнозу
Стандартна похибка прогнозу
ок "ЛИНЕЙН" Перевірка
0.341 -0.041 -0.246 0.973 0.341
0.773 0.053 0.465 0.495 0.773
#N/A 0.647 2.224 ‒ ‒
#N/A 11.627 19 ‒ ‒
#N/A 266.51 172.528 93.979 ‒ ‒
tb0 tb3 tb2 tb1 tb0
и розрахунок t-критерію для оцінок Надати посилання
Y*=b0X0+b1X1+b2X2+b3
Δb3=
1 1 1
2.57 7.3 5.5
3 4.1 6.5
15.21 2.4 6.2
Y*=b0X0+b1X1+b2X2+b3X3
Х0 Х1 Х2 Х3
n ΣХ1 ΣХ2 ΣХ3 Х0 ΣY 23 113.47 103.8
ΣХ1 ΣХ12 ΣX1Х2 ΣX1Х3 Х1 ΣYX1 Δ= 113.47 947.2749 824.27
ΣХ2 ΣХ1Х2 ΣХ22 ΣХ2Х3 Х2 ΣYX2 103.8 824.27 759.08
ΣХ3 3.200 ΣХ2Х3 ΣХ32 Х3 ΣYX3 322.27 2649.584 2087.399
322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82
322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82
322.27
2649.584 = ###
2087.399
10405.82
79.37
647.884 = ###
564.175
1744.064
Вибіркові дані
№ з/п Об'єм Коефіцієнт Продуктив Витрати
реалізовано фондо ність праці, на
ї продукції, віддачі X2 тис.грн../чо виробницт
млн. грн X1 л., Х3 во,
млн.грн., Y
Метод 1: Розрахунок кореляційної матриці та вектора коефіцієнтів парної кореляціїї за нормалізованими даним
X1 X2 X3
1 0.9303 0.7014 X1 0.7976 Y X1 1
r= 0.9303 1 0.4838 X2 ryx= 0.7401 Y X2 2
0.7014 0.4838 1 X3 0.5044 Y X3 3
r12.3= 0.9473
Висновок: мультиколіарна,
t12.3= 13.2295
критерій t12.3>t(α;k)
r13.2= 0.7829
Висновок: мультиколіарна,
t13.2= 5.6277
критерій t13.2>t(α;k)
r23.1= -0.6453
Висновок: мультиколіарна,
t23.1= 3.7775
критерій t23.1>t(α;k)
α= 0.05
k= 20 n-m
t(α;k)= 2.0860
7. Усунення мультиколінеарності
Покрокова регресія X1, X2, X3
Послідовність включення змінних: 1) Х1; 2) Х2; 3) Х3
Y=b0+b1X1+b3*X3+e
m1= 1 m2= 2
1. Y=b0+b1*X1+e 2. Y=b0+b1*X1+B2X2+e
b1 b0 b2 b1 b0
0.6615 0.1874 -0.013531 0.672402424 0.194653
0.1092 0.7005 0.352026 0.304874978 0.742399
0.6362 2.1487 0.636226 2.201685532 #N/A
36.7239 21 17.48962 20 #N/A
169.5518 96.9555 169.559 96.9484 #N/A
-критерій 6.06002716 0.2674656 t-критерій 0.038437 2.205502168 0.262194
Висновок: несуттєву відмінність R^2 від нуля. Це дає змогу визначити вплив підключеного н
регресора X2 як несуттєвий, тобто через несуттєвість впливу X2 в модель не включ
Нормалізовані дані
за нормалізованими даними
Метод 2: Розрахунок кореляційної матриці та вектора коефіцієнтів парної кореляціїї за функцією "КОР
найвпливовіший 1 0.9303 0.7014 0.7976 Y X1
r= 0.9303 1 0.4838 ryx= 0.7401 Y X2
0.7014 0.4838 1 0.5044 Y X3
X1=b0+b2X2+b3X3+e X2=b0+b1X1+b3X3+e X3=b0+b1X1+b2X2+e
нних наявна мультиколінеарність
4. Перевірка за F-критерієм
b3 b2 b0 b3 b1 b0 b2
0.084 0.891 -0.266 -0.074 1.007 0.577 -5.644
0.015 0.067 0.344 0.020 0.076 0.348 1.4941
0.948 1.005 #N/A 0.921 1.068 #N/A 0.7035
181.950 20 #N/A F2= 117.3065 20 #N/A F3= 23.7298
367.287 20.186 #N/A 267.797 22.829 #N/A 4143.954
5.628 13.230 0.773 t-критерій 3.777 13.230 1.655 3.777
6. Перевірка за t-критерієм
r12.3= 0.9473
r13.2= 0.7829
r23.1= -0.6453
-t(α;k) 0 t(α;k)
Y=b0+b1X1+b3*X3+e
m3= 3
3. Y=b0+b1*X1+B3X3+e Х2 виключено на попередньому кроці
b3 b2 b1 b0
-0.04123481 -0.24624994 0.9726668198 0.341347
0.053220438 0.465475605 0.4950077716 0.773462
0.647367668 2.224021013 #N/A #N/A
11.62682731 19 #N/A #N/A
172.5282627 93.97911988 #N/A #N/A
t-критерій 0.774792666 0.529028669 1.9649526244 0.441323
Перевірка на мультиколінеарність
X1 X3
1 0.9303 X1
r= 0.7014 1.0000 X3
α= 0.05
k= 1 Δr χ2 χ2(α;k) α= 0.05
: Так як Х^2 ф > Х^2 кр, в масиві зм 0.347 23.431 7.8147 k= 3
b1 b0
7.282 3.558
1.2939 3.1509
9.344271 #N/A
20 #N/A
1746.308 #N/A
5.628 1.129
опередньому кроці
Висновок: несуттєву відмінність
ля. Це дає змогу визначити вплив підключеного
даному кроці регресора Xj як несуттєвий.
Вибіркові дані
№ з/п Об'єм Коефіцієн Продукти Витрати
реалізова т фондо в ність на
ної віддачі праці, виробниц
продукції, X2 тис.грн../ тво, Тест
млн. грн чол., Х3 млн.грн., Гольдфе
X1 Y льда-
Квандта
1 12.3 14.1 12.3 5.8
2 10.6 10.1 15 9.7
3 1.8 1.9 7.05 0.5 c= 6.133
4 1.9 2.1 6.39 0.8 5
5 5.9 6.9 10.32 1.7 18
6 14.9 9.6 78.07 7.9 n1= 9
7 1.8 1.7 6.58 2.2 c= 5
8 2.7 3.2 10.41 1 n2= 9
9 6.7 5.8 21.82 8.6 n= 23
10 1.7 1.4 9.75 0.9
11 6.3 5.9 10.23 5.4
12 3.5 1.6 19.52 3.9
13 1.8 1.9 7.65 0.6
14 1.1 1.1 2.61 0.4
15 0.9 1.6 5.37 0.4
16 8.6 8 13.72 12.3
17 1.5 1.8 5.69 0.6
18 11.6 8.8 43.07 6.6
19 0.8 0.8 6.03 0.2
20 1.7 1.9 6.88 2.7
21 2.57 3 15.21 1.7
22 7.3 4.1 2.4 3.2
23 5.5 6.5 6.2 2.27
Висновок
Тест Уайта
i Y X1 X2 X3 Х12 Х22 Х32 Х1Х2 Х1Х3
1 5.8 12.3 14.1 12.3 151.29 198.81 151.29 173.43 151.29
2 9.7 10.6 10.1 15 112.36 102.01 225 107.06 159
3 0.5 1.8 1.9 7.05 3.24 3.61 49.7025 3.42 12.69
4 0.8 1.9 2.1 6.39 3.61 4.41 40.8321 3.99 12.141
5 1.7 5.9 6.9 10.32 34.81 47.61 106.5024 40.71 60.888
6 7.9 14.9 9.6 78.07 222.01 92.16 6094.925 143.04 1163.243
7 2.2 1.8 1.7 6.58 3.24 2.89 43.2964 3.06 11.844
8 1 2.7 3.2 10.41 7.29 10.24 108.3681 8.64 28.107
9 8.6 6.7 5.8 21.82 44.89 33.64 476.1124 38.86 146.194
10 0.9 1.7 1.4 9.75 2.89 1.96 95.0625 2.38 16.575
11 5.4 6.3 5.9 10.23 39.69 34.81 104.6529 37.17 64.449
12 3.9 3.5 1.6 19.52 12.25 2.56 381.0304 5.6 68.32
13 0.6 1.8 1.9 7.65 3.24 3.61 58.5225 3.42 13.77
14 0.4 1.1 1.1 2.61 1.21 1.21 6.8121 1.21 2.871
15 0.4 0.9 1.6 5.37 0.81 2.56 28.8369 1.44 4.833
16 12.3 8.6 8 13.72 73.96 64 188.2384 68.8 117.992
17 0.6 1.5 1.8 5.69 2.25 3.24 32.3761 2.7 8.535
18 6.6 11.6 8.8 43.07 134.56 77.44 1855.025 102.08 499.612
19 0.2 0.8 0.8 6.03 0.64 0.64 36.3609 0.64 4.824
20 2.7 1.7 1.9 6.88 2.89 3.61 47.3344 3.23 11.696
21 1.7 2.57 3 15.21 6.6049 9 231.3441 7.71 39.0897
22 3.2 7.3 4.1 2.4 53.29 16.81 5.76 29.93 17.52
23 2.27 5.5 6.5 6.2 30.25 42.25 38.44 35.75 34.1
оцінка може не враховуватися у вибраному рівнянні тесту Висновок оцінка може не враховуват
δ2
16
4 rs= 0.880
16 ts = 8.488
9 t(0,05;98)= 2.086
20.25
9 Висновок зв’язок між ранговими змінними суттєвий, і це обумовлює наявність гетероскедастичнос
16
9
16
6.25
1
9
6.25
0.25
0.25
16
2.25
4
0
72.25
0.25
9
1
243
для підвибірки з
ями Х значення дисперсії зростає зі зменшенням Х
да-Квандта
X1-1
0.0813
0.0943
0.5556
0.5263
0.1695
0.0671
0.5556
0.3704
0.1493Модель 3: │ε│=a0+a1X1-1+ν
0.5882 -2.345 2.455
0.1587 0.756 0.402
0.2857 0.314 1.195662
0.5556 9.616 21
0.9091 13.74748 30.02177
1.1111 3.101 6.108 t-критерій оцінки
0.1163
а достовірності моделі 2 0.6667 Перевірка достовірності моделі 3
0.0862 F= 9.6163
1.2500 F(0,05;1;98)= 4.325
модель достовірна 0.5882 Висновок модель достовірна
а значущості а0 моделі 2 0.3891 Перевірка значущості а0 моделі 3
0.1370 ta0= 6.108
0.1818 t(0,05;98)= 2.080
Висновок маємо «змішаний» тип гетероскедаст
оцінка може не враховуватися у вибраному рівнянні тесту