Professional Documents
Culture Documents
Chuong 1 KTL - 2024
Chuong 1 KTL - 2024
BÀI TẬ
Chương 1.
HỒI QUY ĐƠN BIẾN
(HỒI QUY 2 BIẾN)
1 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Nội dung
2 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Kinh tế lượng là gì
Có nhiều định nghĩa, nhìn chung đó là áp dụng thống kê toán cho
các số liệu kinh tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình
do các nhà kinh tế đề xuất và để tìm ra lời giải bằng số.
3 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Số liệu cho phân tích kinh tế lượng (cơ bản): chỉ sử dụng
dữ liệu chéo.
Số liệu cho môn dự báo: dữ liện chuỗi thời gian
Các chuyên đề kinh tế lượng và dự báo nâng cao: dữ liệu
mảng.
6 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Y = f (X )
7 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Tỷ lệ thay đổi của tiền lương trong quan hệ với tỷ lệ thất nghiệp
9 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
11 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
12 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
E (Y |Xi ) là giá trị trung bình của biến Y với giá trị
Xi đã biết
Yi là các giá trị cá biệt
Lưu ý: Hàm hồi quy tuyến tính luôn được hiểu là hồi quy
tuyến tính đối với các tham số, nó có thể hoặc không phải là
tuyến tính đối với biến.
14 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
16 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
17 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
1
y = β1 + β2 x + ε; y = β1 + β2 x 2 + ε; y = β1 + β2 + ε
x 18 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
19 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
21 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
23 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Giả sử Y là tiêu dùng, X là thu nhập với số liệu thu thập như sau:
X X X
X = 1345.8; Y = 1221.1; X 2 = 92520;
25 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Kết quả có phù hợp không về sự tăng giảm: khi thu nhập tăng
(1 đơn vị) thì tiêu dùng tăng hay giảm? với giá trị bằng bao nhiêu
(đơn vị)?
27 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
28 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
29 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
30 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất
Các ước lượng βˆ1 , βˆ2 được xác định một cách duy nhất ứng với
n cặp quan sát (Xi , Yi )
Các giá trị βˆ1 , βˆ2 là các ước lượng điểm của β1 , β2 và là các
đại lượng ngẫu nhiên
31 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Giá trị trung bình của Ŷi bằng giá trị trung bình của các quan
sát, nghĩa là Ŷ = Y
Các phần dư ei không tương quan với Xi , tức là ni=1 Xi ei = 0
P
Các phần dư ei không tương quan với Ŷi , tức là ni=1 Ŷi ei = 0
P
32 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
33 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
34 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
35 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Vận dụng các giả thiết trên hãy chứng minh:
ˆ ˆ σ2
E (β2 ) = β2 suy ra Var (β2 ) = .
SXX
37 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
38 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
40 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
42 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
44 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Cho bảng số liệu sau
xi 1.2 1.3 1.4 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 7.9 8.7 8.9
yi 3 2 1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
Tìm hàm hồi quy mẫu xấp xỉ bảng số liệu trên dưới dạng
Y = β1 + β2 X + ε
45 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
46 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
47 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
48 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
50 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
trong đó
r Pn
2
i=1 Xi σ σ
Se(β̂1 ) = ×√ ; Se(β̂2 ) = √
n SXX SXX
51 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Lưu ý: trong trường hợp cỡ mẫu lớn, n ≥ 30 + 2 thì tra bảng phân
phối chuẩn thay cho phân phối Student.
52 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
53 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
54 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
55 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
β̂i
Giá trị kiểm định t =
Se(β̂i )
Miền bác bỏ H0 là (−∞; −tn−2; α2 ) ∪ (tn−2; α2 ; +∞)
56 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Kết luận:
- Nếu giá trị kiểm định thuộcmiền bác bỏ H0 thì kết luận hệ số βi
có ý nghĩa thống kê.
- Ngược lại, thuộc miền chấp nhận H0 thì kết luận hệ số βi
không có ý nghĩa thống kê.
57 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
β̂i − β0
Giá trị kiểm định t =
Se(β̂i )
Miền bác bỏ H0 là (−∞; −tn−2; α2 ) ∪ (tn−2; α2 ; +∞)
58 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Kết luận:
- Nếu giá trị kiểm định thuộc miền bác bỏ H0 thì kết luận hệ số βi
không bằng giá trị cho trước.
- Ngược lại, thuộc miền chấp nhận H0 thì kết luận hệ số βi bằng
giá trị cho trước.
59 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Gọi Y là tiêu dùng, X là thu nhập. Biết n = 20. Ta có các giá trị
như sau
X X X
X = 1345.8; Y = 1221.1; X 2 = 92520;
60 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Hãy tính ESS, RSS, R 2 , ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu
nhiên
Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết β2 = 0. Từ kết
quả nhận được, hãy nêu ý nghĩa về mặt kinh tế của kết luận
61 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
62 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
63 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
2
(n − 2) × σ̂
Prob χ21−α/2 (n − 2) ≤ 2
≤ χ2α/2 (n − 2) = (1 − α)
σ
(n − 2) × σ̂ 2 2 (n − 2) × σ̂ 2
⇒ 2 ≤σ ≤ 2
χα/2 (n − 2) χ1−α/2 (n − 2)
64 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
66 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Dự báo khoảng cho giá trị cá biệt của Y với độ tin cậy
(1 − α) tại X = X0 là
s
1 (X0 − X )2
Y0 ∈ Ŷ0 ± tn−2; α2 × σ 2 1 + +
n SXX
68 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
69 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Trong các thời kỳ trước người ta vẫn dùng 80% thu nhập cho
chi tiêu, có thể kết luận rằng thời kỳ quan sát tỷ lệ này đã
giảm hay không?
Hãy dự báo mức chi tiêu trung bình nếu thu nhập tuần là 42$
71 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Q̂ = 2590.3 −7.1461 × PG
Se:384.9544 Se:0.12875
Ví dụ minh họa
Viết hàm hồi quy mẫu. Các hệ số thu được từ hàm hồi quy
mẫu có phù hợp lý thuyết kinh tế không?
Hàm có thể coi là phù hợp với mức ý nghĩa 5% không?
Tìm ước lượng điểm cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên
Tổng bình phương phần dư RSS, TSS, ESS bằng bao nhiêu
73 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
Ví dụ minh họa
Tìm ước lượng điểm cho lượng bình gas bán ra khi giá là 105
nghìn đồng/bình
Tìm lượng bán trung bình và cá biệt khi giá gas là 105 nghìn
đồng.
75 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
76 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
77 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
TYLEBOVIEC = 3.3662579739−0.286211739919∗TYLETHATNGHIEP
78 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
R − squared = 0.653158
79 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
80 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
83 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
84 / 86
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN: UL & KĐGT BÀI TẬ
PRICE = α + βSQFT + ε,
86 / 86