Projekt 1 z Metody Numeryczne: MACD

Aliaksandr Shydlouski 196643

March 23, 2024

1 Wstep
MACD (Moving Average Convergence / Divergence) – wskaźnik skonstruowany przez analityka Ger-
arda Appela w roku 1979. Wskaźnik bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych.
Niniejszy projekt ma na celu analize wskaźnika MACD w kontekście jego przydatności do podej-
mowania decyzji o kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych. Przyjrzymy sie również, jak można
ulepszyć ten algorytm.
W zadaniu wykorzystano jezyk programowania Python oraz biblioteki pandas, numpy, matplotlib
do pracy z tabelami, wzorami matematycznymi i wykresami. Dane rynkowe zostaly pobrane ze strony
stooq.pl
W analizie wykorzystywana jest tylko cena zamkniecia.

2 Analiz
2.1 MACD & SIGNAL
Do pierwszej analizy weźmy indeks NVIDIA i spójrzmy na historie 16.08.2018 - 05.08.2022.[FIGURE
1]
Zasada kupna jest nastepujaca: miejsce, w którym MACD przecina SIGNAL od dolu jest sygnalem
do zakupu akcji. Miejsce, w którym MACD przecina SIGNAL od góry, jest sygnalem do sprzedaży
akcji. Na tym rysunku trudno cokolwiek zauważyć, ale nawet tutaj możemy zobaczyć, jak czesto
przecinaja sie linie MACD i Signal.
Co jeśli spojrzymy na wykres wylacznie pod katem MACD i SIGNAL?[FIGURE 2]
Na rysunku widzimy punkty kupna i sprzedaży, a jest ich wiele. Indeks szybko rośnie i szybko
spada. Korzystajac z symulacji kupna/sprzedaży MACD i SIGNAL otrzymujemy nastepujace wyniki
[FIGURE 3] Jest zysk - 396 dolarów w 1000 dni. Ale nie można tego nazwać dużym zyskiem.
Dla lepszej analizy uwzglednimy 200 dni na rynku. [FIGURE 4]
Sygnaly kupna/sprzedaży sa opóźnione. Otrzymali strate 180 $ .Ponadto algorytm daje calkowicie
nielogiczne sygnaly kupna. Możemy stwierdzić, że MACD jest lepszy do stosowania w operacjach
dlugoterminowych.

2.2 RSI: ulepszony algorytm

Różne inne algorytmy moga być wykorzystane do ulepszenia MACD. W moim przypadku użyje
RSI.Wskaźnik sily wzglednej, RSI (od ang. relative strength index) – oscylator określajacy sile trendu
w analizie technicznej. Zostal wynaleziony przez J. Wellesa Wildera.[FIGURE 5]
W moim przypadku okres = 14 dni. Strategia: Kupuj, gdy RSI spada poniżej 30 i MACD przecina
linie sygnalowa od dolu do góry. Sprzedawaj, gdy RSI rośnie powyżej 70 i MACD przecina linie
sygnalowa od góry do dolu.
Przeanalizujmy nasz ulepszony algorytm na danych NVIDIA z ostatnich 1000 dni. [FIGURE 6]
Istnieje znacznie mniej punktów kupna/sprzedaży, co zmniejsza ryzyko ujemnych zwrotów z kapitalu.
Korzystajac z symulacji kupna/sprzedaży MACD & SIGNAL + RSI otrzymujemy nastepujace wyniki
[FIGURE 7]

1
 Figure 1: Cena zamkniecia dla indeksu NVIDIA dla 16.08.2018 - 05.08.2022

Figure 2: MACD & SIGNAL dla indeksu NVIDIA dla 16.08.2018 - 05.08.2022

2
 Figure 3: Simulacja dla NVIDIA 16.08.2018 - 05.08.2022

Figure 4: Cena zamkniecia + MACD & SIGNAL dla indeksu NVIDIA dla 15.03.2022 - 28.12.2022

Figure 5: Wzór RSI

3
Figure 6: Cena zamkniecia + MACD SIGNAL + RSI dla indeksu NVIDIA dla 20.03.2020 - 11.03.2024

Figure 7: Simulacja dla NVIDIA 20.03.2020 - 11.03.2024

4
 Figure 8: Simulacja dla WIG20 26.03.2020 - 18.03.2024

Zysk 13-krotny w porównaniu do 5-krotnego w przypadku konwencjonalnego wskaźnika MACD.

Warto jednak zauważyć, że RSI jest również używany do handlu dlugoterminowego i nie daje w 100%
pozytywnych wyników. Jest to jedynie ulepszenie zwyklego algorytmu.
Innym przykladem sa wyniki symulacji dla WIG20 za ostatnie 1000 dni. Wyniki nie sa tak dobre
jak w przypadku NVIDIA, ale zyski sa widoczne [FIGURE 8]

3 Podsumowanie
MACD jest prostym instrumenten finansowym, latwym do zrozumienia i interpretowania. Pomaga
w identyfikacji trendów wzrostowych i spadkowych. Ale należy pamietać, że nie jest to doskonale
narzedzie i należy go stosować w polaczeniu z innymi narzedziami i strategiami, a także używać go do
handlu dlugoterminowego.