Professional Documents
Culture Documents
Công TH C KTL
Công TH C KTL
Hệ số chặn ^
β 1 = -1003.746
Hệ số góc ^
β 2, ^
β 3 ,...
Dùng để kiểm định hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không hoặc kiểm định các biến
độc lập có giải thích được cho biến phụ thuộc hay không
5. Prob hay còn gọi là P_value (mong muốn càng nhỏ càng tốt)
Dùng để kiểm định hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không hoặc kiểm định các biến
độc lập có giải thích được cho biến phụ thuộc hay không
Cho biết các biến độc lập giải thích được R2*100% sự biến động của biến phụ thuộc
8. S.E of regression: Se = σ^ =
√ RSS
n−k
RSS = σ^ 2
* (n - k)
10. S.D dependent var (Ước lượng điểm cho độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc): SD
2
R n−k
F= 2 .
1−R k −1
{
2
H o :R =0 ( mô hình không hồiquy phù hợp )
Kiểm định giả thiết :
H 1 : R2 >0 ( MH hồi quy phù hợp )
ESS RSS
R2 = =1-
TSS TSS
2 2 n−1
R =¿ 1 – (1- R ) *
n−k
2 2 n−k
R =¿ 1 – (1- R ) *
n−1
Se = σ^ =
√ RSS
n−k
RSS = σ^ 2 (n - k)
TSS = SD2 * (n - 1)
2
R n−k
F= 2 .
1−R k −1
E (biến phụ thuộc / các biến độc lập) = E (Yi / Xi,…) = β 1+ β 2*X2i + β 3*X3i
Yi = β 1+ β 2*X2i + β 3*X3i + Ui
^ =^
Yi β1 + ^
β 2X2i + ^
β 3 X3i = … (thay giá trị cụ thể của ^
βj¿
^= ^
Yi β1 + ^
β 2X2i + ^
β 3 X3i + ei,
- ^
β 1 = a (hệ số chặn): GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH TỐI THIỂU của biến phụ thuộc là a đơn vị
khi các biến độc lập bằng 0 , TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÁC KHÔNG ĐỔI.
- ^
β 2 = b (hệ số góc) (hệ số co dãn)
TH1: b > 0: ^
β 2 = b: cho biết khi biến X TĂNG 1 đơn vị thì Y TĂNG TRUNG BÌNH (b đơn vị)
và NGƯỢC LẠI, TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÁC K ĐỔI.
TH2: b < 0 : ^
β 2 = b: cho biết khi biến X TĂNG 1 đơn vị thì Y GIẢM TRUNG BÌNH (- b đơn
vị) và NGƯỢC LẠI, TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÁC K ĐỔI.
- Biến độc lập A có giải thích (ảnh hưởng, liên quan, tác động) được ý nghĩa cho biến phụ
¿
thuộc Y hay không? (kiểm định 1 với β i =0)
¿
- Biến phụ thuộc Y có thực sự phụ thuộc vào biến A hay không? (kiểm định 1 với β i =0)
¿
- Biến độc lập A có ý nghĩa kinh tế hay không? (kiểm định 1 với β i =0)
¿
- Hệ số góc Bi có mang ý nghĩa thống kê hay không? (kiểm định 1 với β i =0)
¿
- Khi A tăng thì Y có tăng không? (kiểm định 2 với β i =0)
¿
- Khi A giảm thì Y có giảm không? (kiểm định 3 với β i =0)
¿
- Khi biến độc lập A tăng 1 đơn vị thì Y tăng 2 đơn vị đúng không? (kiểm định 1 với β i ≠ 0)
- Khi biến độc lập A tăng 2 đơn vị thì Y tăng nhiều 2 đơn vị đúng không? (kiểm định 2 với
¿
β i ≠ 0)
- Khi biến độc lập A tăng x đơn vị thì Y tăng ít 2 đơn vị đúng không? (kiểm định 3 với
¿
β i ≠ 0)
VD: ^β 2 < 0. Kiểm định khi X tăng 2 đơn vị thì Y giảm 4 đơn vị?
KĐGT: { H o : β2 =−2
H 1 : β 2 ≠−2
- Khi X tăng(giảm) 1 đơn vị thì Y tăng tối đa, tối thiểu, trong khoảng bao nhiêu?
KL: khoảng tìm được
- Khi X tăng a đơn vị thì Y tăng tối thiểu (tối đa) là bao nhiêu đơn vị
KL: giá trị cụ thể tìm được
TH1: ^β j > 0: thì biến X và Y cùng chiều, X tăng thì Y tăng, X giảm Y giảm
VD: ^β 2 > 0
X tăng 2 đơn vị
Y tăng 2* β 2 đơn vị
TH2: ^β j < 0: thì biến X và Y ngược chiều chiều, X tăng thì Y giảm, X giảm Y tăng
VD: ^β 2 < 0
PHẦN 5: DỰ BÁO
Dự báo khoảng đối xứng (tính hết các giá trị rồi thay vào)
**Chỉ áp dụng với mô hình hồi quy đơn (1 biến độc lập + 1 biến phụ thuộc)
(CT vẫn giống dự báo hồi quy đơn nhưng cách tính khác)
'
X 0 = (1, X 20 ,..., X k 0)
−1
Cov ( β^ ) =σ^ ∗X 0 ( X ∗X )
2 ' '
= √ X '0∗Cov( β^ )∗X 0
√ −1
Se(Y 0 ¿ = σ^ 2 + σ^ 2∗X '0 ( X '∗X ) ∗X 0
= √ σ^ 2 + X '0∗Cov ( ^β)∗X 0
Khi X 2 =2, X 3 =4
()
1
X0’ = 2 = MatA
4
ĐA CỘNG TUYẾN
Kiếm định
Cách 2: P-value
2. Dạng kiểm định T và kiểm định F (chỉ dựa vào mô hình hồi quy gốc)
**Chú ý: Các trường hợp khác không đưa ra kết luận được (kể cả khi F < F tra bảng, T > t tra
bảng)
^
β2
T=
Se ( ^
β 2)
n−k
|T| > t α : bác bỏ H0
2
n−k
|T| < t α : chấp nhận H0
2
TỰ TƯƠNG QUAN
1. Kiểm định Durbin – Watson (dùng để kiểm định mô hình có tự tương quan bậc 1)
Ước lượng mô hình hồi quy gốc thu được e t → e t−1
Hồi quy mô hình Durbin – Watson có dạng:
e t =α 1 + α 2 X 2 t +α 3 X 3 t +α 4 X 4 t + α 5 et −1 +V t
d L < d < d U : không có kết luận gì về hiện tương tự tương quan bậc 1 của mô hình
4 - d U < d < 4 - d L : không có kết luận gì về hiện tương tự tương quan bậc 1 của mô hình
2. Kiểm định BG (dùng để kiểm định mọi bậc của tự tương quan)
THIẾU BIẾN
TCKĐ:
MBB:
2. Kiểm định LM
Kiểm định χ 2
TCKĐ:
K: hệ số nhọn
MBB:
Bản chất: ^ β1 ¿ ¿ + ^
log (Q¿¿ 1)=¿ ^ β 2∗log ( L¿¿ i)¿ + ^
β 3∗log ( K ¿¿ i)¿
LQ i=¿¿ ^
Tương tự: ^ β1 + ^
β 2∗¿ i + ^
β 3∗LK i
^
Hàm cobb-lass: e i = ^
^
β 1∗L β ∗¿ K β
2 3
- ^
β 1> 0 : giá trị trung bình tối thiểu của lượng cung luôn luôn dương khi L = 0, K = 0,
tđkcytkkd
KĐGT: { H o : β2 + β 3=1
H 1 : β 2 + β3 ≠ 1
KĐGT: { H o : β2 + β 3=1
H 1 : β2 + β 3 >1
KĐGT: { H o : β2 + β 3=1
H 1 : β2 + β 3 <1
2. HÀM LOG – LN
^ ^ ^
Bản chất: log (Q¿¿ 1)=¿^ β 1 ¿ ¿ ¿ ¿ + β 2∗Li + β 3∗K i
ln (Q¿¿ 1)=¿ ^
- ^
β 1=a : khi L = 0, K = 0, phần trăm trung bình tối thiểu của Q là a%. trong đkcytkkd
- ^
β 2=b : khi L tăng 1 đơn vị thì Q tăng trung bình 100%*b và ngược lại, trong đkcytkkd
^
β 3=c : khi K tăng 1 đơn vị thì Q tăng trung bình 100%*c và ngược lại, trong đkcytkkd
3. HÀM LN – LOG
- ^
β 1=a : khi L = 0, K = 0, giá trị trung bình tối thiểu của Q là a đơn vị. trong đkcytkkd
^ β^
- β 2=b : khi L tăng 1% thì Q tăng trung bình 2 đơn vị và ngược lại, trong đkcytkkd
100
^ β^
- β 3=c : khi K tăng 1% thì Q tăng trung bình 3 đơn vị và ngược lại, trong đkcytkkd
100
-^
β 1> 0 : giá trị trung bình tối thiểu của lượng cung luôn luôn dương khi L = 0, K = 0, tđkcytkkd