CHÖÔNG TRÌNH MOÂN:

KINH TEÁ LÖÔÏNG

Môû ñaàu: Khaùi quaùt veà kinh

teá löôïng

Chöông 1: Moâ hình hoài quy tuyến

tính - Moät vaøi yù töôûng cô baûn
 Chöông 2: Moâ hình hoài quy hai
bieán – öôùc löôïng vaø kieåm ñònh

Chöông 3: Môû roäng moâ hình hoài

quy hai bieán

Chöông 4: Moâ hình hoài qui boäi

Chöông 5: Hoài qui vôùi bieán giaû

Chöông 6: Ña coäng tuyeán

Chöông 7: Phương sai thay ñoåi

ñ
Chöông 8: Töï töông quan

Chöông 9: Choïn moâ hình

vaø kieåm ñinh vieäc choïn moâ hình
1. EVIEWS

2. SPSS

3. STATA
• Kinh tế lượng là một công cụ toán học dùng
để khảo sát định lượng một hiện tượng kinh
tế xã hội.
• KTL là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế với
toán học kinh tế, thống kê kinh tế và toán học
thống kê
• Kinh tế lượng nghiên cứu những vấn đề thực
nghiệm của các quy luật kinh tế
• KTL là công cụ để dự báo các biến số kinh tế:
mức chi tiêu, số lượng bán hàng, mức vay vốn,
tốc độ tăng trưởng
• KTL còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
khác
 Kinh tế lượng dựa trên nền tảng
của:
• Lý thuyết kinh tế (kinh tế vi mô,
kinh tế vĩ mô)
• Mô hình toán kinh tế
• Thống kê, xác suất, toán cao cấp,
ma trận
 Ứng dụng của kinh tế lượng
• Ước lượng quan hệ kinh tế: Đo mức ảnh
hưởng việc hạ lãi suất lên tăng trưởng
kinh tế, Ước lượng nhu cầu người tiêu
dùng đối với 1 mặt hàng cụ thể; tác động
quảng cáo khuyến mãi lên doanh số bán
hàng, độ hài lòng của khách hàng khi sử
dụng sp, khả năng thi đỗ vào đại học của
thí sinh 1 trường
• Kiểm định: Giả thiết về ảnh hưởng giá tour lên
lượng khách, giá bán sp tác động lên số lượng
hàng hóa, tác động của chương trình khuyến
nông làm tăng năng suất lúa, độ co giản của cầu
theo giá của thị trường nội địa, sự khác biệt mức
lương giữa nam và nữ của cùng 1 loại việc
• Dự báo: doanh thu, sản lượng sản xuất, chi phí,
lợi nhuận,… của 1 doanh nghiệp, dự báo lãi suất
cho vay tăng lên 1% sẽ ảnh hưởng thế nào đến lợi
nhuận của 1 ngân hàng thương mại, dự báo mức
thâm hụt ngân sách, tỷ lệ lạm phát của nhà
nước,…, dự báo giá cổ phiếu trên thị trường
chứng khoán, dự báo sự gia tăng dân số,…
 Neâu vaán ñeà lyù thuyeát caàn
phaân tích vaø caùc giaû thuyeát: xác
định vấn đề cần nghiên cứu, tham
khảo lý thuyết kinh tế và những
kinh nghiệm có trước
 Thieát laäp MH toaùn hoïc: dạng
mô hình, đặc trưng của mô hình
 Thu thaäp soá lieäu
 Öôùc löôïng caùc tham soá
 Phaân tích, KĐ keát quaû
 Döï baùo
 Ra quyeát ñònh
 Neâu giaû thuyeát

Thieát laäp MH
Thu thaäp soá lieäu

Öôùc löôïng th.soá

Phaân tích keát quaû

Döï baùo

Ra quyeát ñònh
I- Baûn chaát cuûa phaân tích hoài qui
Phaân tích hoài qui laø ng/cứu söï phuï
thuoäc cuûa moät bieán (bieán phuï
thuoäc), vaøo moät hay nhieàu bieán
(gọi laø biến ñộc lập hay bieán giá
trị), vôùi yù töôûng laø öôùc löôïng (hay
döï baùo) giaù trò trung bình cuûa bieán
phuï thuoäc treân cô sôû caùc giaù trò
cho tröôùc cuûa caùc bieán ñoäc laäp.
Thí duï 1: Ñöôøng cong Phillips moâ taû moái quan heä
giöõa tyû leä thay ñoåi tieàn löông vaø tyû leä thaát nghieäp
14

12

10
ty le thay doi tien luong

2
0 2 4 6 8 10

ty le that nghiep
Thí duï 2: Ñoà thò moâ taû moái quan heä giöõa doanh
soá baùn vaø giaù baùn cuûa moät maët haøng.
Phân tích hồi quy giải quyết các vấn đề sau đây:
- Ước lượng trung bình của biến phụ thuộc với
giá trị đã cho của biến độc lập
- Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ
thuộc
- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc
khi đã biết giá trị các biến độc lập
- Kết hợp các vấn đề trên
Trong phân tích hồi quy ta phân biệt 1 số mối
quan hệ:
1.Quan heä thoáng keâ vaø quan heä
haøm soá
Quan heä t.keâ laø söï phuï thuoäc thoáng
keâ cuûa bieán phuï thuoäc vaøo moät hay
nhieàu bieán ñlập.
Bieán phuï thuoäc laø ĐLNN, có phân
phối xác suất, khi biến đl thay đổi
thì trung bình biến pt thay đổi theo.
Trong quan heä haøm soá caùc bieán
khoâng phaûi laø ngaãu nhieân.
ÖÙng vôùi moãi giaù trò cuûa bieán ñoäc laäp
thì giaù trò cuûa biến phụ thuộc ñöôïc
xaùc ñònh duy nhất.
Qh thống kê phản ánh mối quan hệ
không chính xác như mối quan hệ
hàm số. Phân tích hồi quy quan tâm
đến mqh thống kê
 °
2. Haøm hoài qui vaø quan heä nhaân quaû
Phân tích hồi quy mối quan hệ giữa
biến phụ thuộc với 1 hoặc nhiều biến
độc lập, do đó p.tích h.qui khoâng ñoøi
hoûi giöõa bieán p.thuoäc vaø bieán ñ.laäp
phaûi coù q.heä nhaân quaû.
Neáu toàn taïi q.heä nhaân quaû thì bieán
phụ thuộc chæ kết quả vaø bieán ñộc lập
chæ ng.nhaân. Trong thực tế, khó xác
định điều này.
 3. Hoài qui vaø töông quan
Phân tích hồi quy đo mức độ kết hợp tuyến
tính của hai biến, nhằm ước lượng hay dự
báo một biến trên cơ sở giá trị đã cho của
một biến khác. Trong p/tích hồi quy các
biến không có tính chất đối xứng.
Bieán phuï thuoäc laø ÑLNN, caùc bieán ñoäc laäp
(biến giải thích) là phi ngẫu nhiên.
Trong p/tích töông quan khoâng coù söï phaân
bieät giöõa caùc bieán, chuùng coù tính chaát ñoái
xöùng.
 Caùc loaïi soá lieäu
1. Soá lieäu theo thôøi gian :
Laø soá lieäu cuûa 1 hay nhieàu bieán thu thaäp
ôû 1 ñôn vò, địa phương trong moät khoaûng
thôøi gian hoặc trong những thời kỳ khác
nhau: ngày, tuần, tháng, quý, năm,…vd:
chỉ số thất nghiệp, GNP, GDP …
2. Soá lieäu cheùo : Laø soá lieäu veà moät
hay nhieàu bieán trong cùng moät thôøi kyø
ôû nhieàu ñôn vò, địa phương khaùc nhau,
vd: giá vàng cùng ngày 15/9/2017 tại
các quốc gia khác nhau (tính bằng
USD)
3. Caùc soá lieäu hoãn hôïp : Laø söï keát hôïp
cuûa hai loaïi treân.
 Nguồn số liệu
Các số liệu có thể do cơ quan nhà
nước, các tổ chức quốc tế, các công ty
tư nhân hay các cá nhân thu thập.
Chúng có thể là số liệu thực nghiệm
hay phi thực nghiệm.
Trong khoa học xã hội các số liệu
thường là phi thực nghiệm.
 Nhược điểm của nguồn số liệu
• Các số liệu trong KHXH hầu hết là phi thực
nghiệm do vậy có thể có sai số khi quan sát
hoặc bỏ sót số liệu quan sát hoặc cả 2.
• Ngay cả số liệu thực nghiệm cũng có thể sai
số do phép đo
• Trong TH điều tra bằng bản hỏi thường
không nhận đc câu trả lời hoặc trả lời không
hết các câu hỏi
• Các mẫu điều tra có kích cỡ khác nhau dẫn
đến khó so sánh kết quả
• Các số liệu về kinh tế thường ở mức
tổng hợp cao không cho phép đi sâu
vào các đơn vị nhỏ
• Có những số liệu thuộc bí mật quốc
gia không phải ai cũng tiếp cận được
Kết quả phân tích, nghiên cứu phụ
thuộc vào chất lượng số liệu được sử
dụng và mô hình được lựa chọn
Ví duï 1:
Y- chi tieâu cuûa hoä gia ñình
(USD/tuaàn)
X- thu nhaäp khaû duïng cuûa
hoä gia ñình (USD/tuaàn)
Thu nhaäp vaø ch.tieâu cuûa caùc hoä g.ñ
Y|X 80 100 120 140 160 180 200
55 65 79 80 102 110 120
60 70 84 93 107 115 136
65 74 90 95 110 120 140
70 80 94 103 116 130 144
75 85 98 108 118 135 145
88 113 125 140
115
TỔNG 325 462 445 707 678 750 685
E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137
 Ñ
oàthòbieåudieãnm
oáiqheägiöõachitieâuvaøthunhaäp
2
20

2
00

1
80

1
60

1
40
chitieâu

1
20

1
00

8
0

6
0

4
0
60 1
00 1
40 1
80 2
20 2
60 3
00

thunhaäp
Toång quaùt, E(Y/Xi) laø moät
haøm cuûa Xi
E(Y/Xi) = f(Xi)
Ñöôïc goïi laø haøm hoài qui toång
theå (PRF)
 Daïng tuyeán tính cuûa PRF :
E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi
1, 2 laø caùc heä soá hoài qui .
1 laø heä soá töï do (hay heä soá
chặn, tung ñoä goác).
2 laø heä soá goùc (heä soá ñoä doác)
2 cho bieát giaù trò TB cuûa bieán
phuï thuoäc (Y) seõ thay ñoåi (taêng,
hoaëc giaûm) bao nhieâu ñ/v khi
giaù trò cuûa bieán ñoäc laäp (X) taêng
1 ñ/v vôùi ñieàu kieän caùc yeáu toá
khaùc khoâng ñoåi.
Ta xeùt caùc MHHQ sau :
Thí duï: E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi2

laø haøm tuyeán tính ñoái vôùi

tham soá nhöng phi tuyeán ñoái
vôùi bieán.
•E(Y/X) = 1 + 2 X
3

laø haøm phi tuyeán ñoái vôùi tham

soá nhöng tuyeán tính ñoái vôùi
bieán
Haøm hoài qui tuyeán tính
luoân luoân ñöôïc hieåu laø
tuyeán tính ñoái vôùi caùc
tham soá, noù coù theå
khoâng tuyeán tính ñoái vôùi
bieán.
 Kyù hieäu Ui sai số ngẫu
nhiên của tổng thể ứng với
quan sát i
MHHQ tổng thể ngẫu nhiên:
Yi = 1 + 2Xi+Ui
Haøm hoài qui ñöôïc xaây
döïng töø caùc soá lieäu cuûa
moät maãu ñöôïc goïi laø haøm
hoài qui maãu (SRF)
 Neáu PRF coù daïng t.tính thì
SRF coù daïng:
ˆ ˆ ˆ
Yi   1   2 X i
ˆ ˆ
Yi , 1 , ̂2 laø öôùc löôïng
khoâng chệch coù phương sai nhỏ
nhất cuûa E(Y/Xi), 1, 2
Daïng ngaãu nhieân cuûa
ˆ ˆ
Yi  1  2 X i  ei
ei = Yi  ˆ
Yi
ei laø sai soá ngaãu nhieân
cuûa maãu öùng vôùi quan
saùt thöù i
Heát chöông 1