Professional Documents
Culture Documents
C3 LythuyetUocluong SV
C3 LythuyetUocluong SV
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Ví dụ N.T. M. Ngọc
Ước lượng không chệch
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu
• X = Chiều cao dân số trong một khu vực, X ∼ N (µ, σ 2 ). Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng Phân phối của X phụ thuộc vào kỳ vọng µ và phương sai lượng
Định nghĩa 1
σ 2 . Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm ước lượng điểm
N.T. M. Ngọc
Ước lượng không chệch - Ví dụ N.T. M. Ngọc
Ước lượng hiệu quả
Ước lượng Ước lượng
điểm
Giới thiệu
điểm
Giới thiệu
Định nghĩa 2
Các tiêu chuẩn Ước 1 X̄ là một ước lượng không chệch của µ Các tiêu chuẩn Ước
Xét Θ̂ và Θ̃ là hai ước lượng không chệch của θ, Θ̂ gọi là ước
lượng lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm n
! Pn Các phương pháp
ước lượng điểm lượng hiệu quả (Efficiency estimator) hơn Θ̃ nếu với một cỡ
1 X
i=1 EXi nµ
Ước lượng E(X̄ ) = E Xi = = =µ Ước lượng mẫu n cho trước
khoảng n n n khoảng
Giới thiệu i=1 Giới thiệu Var(Θ̂) < Var(Θ̃) (3)
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
trung bình trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
2 S2 là một ước lượng không chệch của σ2, Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Định nghĩa 3
2 2
lệch chuẩn
Xác định kích thước
E(S ) = σ (Tại sao?) lệch chuẩn
Xác định kích thước Xét tất cả các ước lượng không chệch của θ. Ước lượng nào có
mẫu mẫu
Xác định độ tin cậy
1 Pn Xác định độ tin cậy phương sai bé nhất được gọi là ước lượng không chệch phương
3 Ŝ 2 = n i=1 (Xi − X̄ )2 là ước lượng chệch của σ 2 vì sai bé nhất (MVUE).
E(Ŝ 2 ) 6= σ 2 Định lí 4
Trong một mẫu ngẫu nhiên cỡ n: X1 , . . . , Xn được chọn từ
X ∼ N (µ, σ 2 ) thì X̄ là ước lượng hiệu quả nhất cho µ.
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Trung bình của bình phương sai số N.T. M. Ngọc
Trung bình của bình phương sai số
Ước lượng Ước lượng
điểm
Giới thiệu • Trong một số trường hợp, ước lượng Θ̃ là ước lượng chệch
điểm
Giới thiệu
• Cho trước hai ước lượng, Θ̂ và Θ̃, tiêu chuẩn MSE cho phép
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
(với độ chệch nhỏ), nhưng lại có phương sai nhỏ hơn các
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
ta chọn Θ̃ nếu, với cỡ mẫu n
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
ước lượng không chệch Θ̂ khác. Khi đó, ta có thể muốn ước lượng điểm
N.T. M. Ngọc
Sai số chuẩn N.T. M. Ngọc
Sai số chuẩn
Một số ví dụ
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Định nghĩa 5 lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm
Các phương pháp
ước lượng điểm Tham số Ước lượng T Var(T ) se(T )
Ước lượng
Sai số chuẩn (standard error) của một ước lượng Θ̂ chính là độ Ước lượng σ2 S
khoảng
lệch tiêu chuẩn của nó, cho bởi khoảng µ X̄ √
Giới thiệu Giới thiệu n s n
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
trung bình trung bình
p(1 − p) p̂(1 − p̂
q
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ σΘ̂ = Var(Θ̂) (6) Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ p p̂
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho n s n
phương sai và độ phương sai và độ
lệch chuẩn
Nếu sai số chuẩn chứa các tham số chưa biết có thể được ước
lệch chuẩn
2σ 4 2
Xác định kích thước
mẫu
Xác định kích thước
mẫu σ2 S2 S2
Xác định độ tin cậy lượng, thì khi thay các giá trị đó vào σΘ̂ ta được sai số chuẩn Xác định độ tin cậy n−1 n−1
ước lượng, kí hiệu là σ̂Θ̂ .
Đôi khi sai số chuẩn ước lượng được kí hiệu là sΘ̂ hoặc se(Θ̂). • Phương sai của S 2 ở trên chỉ đúng trong trường hợp tổng
thể có phân phối chuẩn N (µ, σ 2 ).
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Ước lượng vững N.T. M. Ngọc
Phương pháp Moment
Ước lượng Ước lượng
điểm Định nghĩa 6 điểm
• Ý tưởng: đồng nhất các moment của tổng thể với các
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Gọi Θ̂n = h(X1 , . . . , Xn ) là một ước lượng điểm của tham số θ. Các tiêu chuẩn Ước
lượng
moment mẫu.
P
Các phương pháp
ước lượng điểm Ước lượng Θ̂n gọi là bền vững (consistency) nếu Θ̂n −→ θ, tức Các phương pháp
ước lượng điểm
Định nghĩa 7
Ước lượng là Ước lượng
khoảng
khoảng Giả sử tham số θ = (θ1 , . . . , θk ) có k thành phần. Với
Giới thiệu lim P |Θ̂n − θ| > = 0, ∀ > 0 Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho n→∞ Khoảng tin cậy cho 1 ≤ j ≤ k, moment thứ j của tổng thể là
trung bình trung bình
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho Z
tỷ lệ tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ Example 1 Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
µ0j j
= E(X ) = x j f (x )dx (7)
lệch chuẩn lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu 1 S 2 là ước lượng vững của σ 2 . Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy
Thật vậy, theo BĐT Chebyshev,
Xác định độ tin cậy và moment mẫu thứ j
Var (S 2 ) 2σ 4 n→∞ n
P(|S 2 − σ 2 | > ) ≤ = −→ 0. 1X
2 (n − 1)2 mj = Xj (8)
n i=1 i
X̄
2 Với X ∼ B(n, p), p̂ = n là ước lượng vững cho p. (Tại
sao?)
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Phương pháp Moment N.T. M. Ngọc
Phương pháp Moment - Ví dụ
Ước lượng Ước lượng
điểm
Định nghĩa 8 điểm 1. Giả sử X1 , . . . , Xn là mẫu ngẫu nhiên chọn từ
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng Xét X1 , X2 , . . . , Xn là một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ một Các tiêu chuẩn Ước
lượng
X ∼ N (µ, σ 2 ). Tìm các ước lượng moment cho µ và σ 2 .
Moment tổng thể: µ01 = µ, µ02 = E(X 2 ) = µ2 + σ 2 .
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm phân phối xác suất với k tham số θ = (θ1 , . . . , θk ) chưa biết. ước lượng điểm
Ước lượng Ước lượng điểm moment Θ̂ = (Θ̂1 , . . . , Θ̂k ) thu được bởi đồng Ước lượng
1 Pn 1 Pn 2
khoảng khoảng Moment mẫu: m1 = n i=1 Xi , m2 = n i=1 Xi .
Giới thiệu nhất k moment tổng thể với k moment mẫu và giải hệ phương Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
trung bình
trình thu được với các tham số chưa biết trung bình Giải hệ:
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ tỷ lệ
n n
m1 = µ01 (θ1 , . . . , θk )
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ phương sai và độ 1X 1X
lệch chuẩn lệch chuẩn
µ= Xi , µ2 + σ 2 = X2
Xác định kích thước
mẫu m2 = µ02 (θ1 , . . . , θk )
Xác định kích thước
mẫu n i=1 n i=1 i
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
..
. Ta thu được ước lượng moment cho µ và σ 2 là
mk = µ0k (θ1 , . . . , θk ) Pn
2 i=1 (Xi − X̄ )2
µ̂ = X̄ , σ̂ =
n
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Phương pháp Moment - Ví dụ N.T. M. Ngọc
Phương pháp hợp lý cực đại
Ước lượng Ước lượng
(Maximum Likelihood)
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
2. Với X ∼ B(k, p), tìm ước lượng moment cho các tham số
ước lượng điểm
Định nghĩa 9 (Hàm hợp lý)
Ước lượng Ước lượng
khoảng k và p. khoảng Xét X1 , . . . , Xn là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể có
Giới thiệu Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho hàm mật độ xác suất (hay hàm xác suất) f (x |θ), với
trung bình
Khoảng tin cậy cho
3. Với X ∼ Gamma(r , λ), tìm ước lượng moment cho các trung bình
Khoảng tin cậy cho θ = (θ1 , . . . , θk ) ∈ Θ chưa biết. Hàm hợp lý L(θ) được định
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
tham số r và λ biết tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho nghĩa bởi
phương sai và độ phương sai và độ
lệch chuẩn
r r lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu E(X ) = , Var(X ) = 2 Xác định kích thước
mẫu
n
λ λ
Y
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
L(θ|x) = L(θ1 , . . . , θk |x1 , . . . , xn ) = f (xi |θ1 , . . . , θk ) (9)
i=1
N.T. M. Ngọc
Phương pháp hợp lý cực đại N.T. M. Ngọc
Phương pháp hợp lý cực đại - Ví
Ước lượng
(Maximum Likelihood) Ước lượng
dụ
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
1. Xét X ∼ B(1, p). Hàm xác suất của X là
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng (
Các phương pháp
ước lượng điểm
Các phương pháp
ước lượng điểm p x (1 − p)1−x , x = 0, 1
f (x ; p) =
Ước lượng
khoảng
Định nghĩa 10 Ước lượng
khoảng
0 , nơi khác
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimation - Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình
MLE) θ̂ = (θ̂1 , . . . , θ̂k ) là giá trị của θ = (θ1 , . . . , θk ) ∈ Θ làm trung bình Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số p.
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho cực đại hàm hợp lý.
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
Hàm hợp lý cho mẫu ngẫu nhiên cỡ n là
phương sai và độ phương sai và độ
lệch chuẩn lệch chuẩn
n n
Xác định kích thước
mẫu Nhận xét 11 Xác định kích thước
mẫu
L(p) =
Y
f (Xi ; p) =
Y
p Xi (1 − p)1−Xi = p S (1 − p)n−S
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
Bởi vì hàm log là một hàm tăng nên MLE cũng là những giá trị i=1 i=1
của θ = (θ1 , . . . , θk ) ∈ Θ làm cực đại hàm log L(θ1 , . . . , θk ). Pn
với S = i=1 Xi .
Lấy logarit hàm hợp lý MLE không thay đổi, do đó
ln L(p) = S ln p + (n − S) ln(1 − p)
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Phương pháp hợp lý cực đại - Ví N.T. M. Ngọc
Tính chất của Ước lượng hợp lý
Ước lượng
dụ Ước lượng
cực đại (MLE)
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước • Gọi Θ̂n là ước lượng hợp lý cực đại (MLE) của tham số θ, ta
lượng
Ta có lượng
1 2
Đây là phần đọc thêm Đây là phần đọc thêm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
3 4
N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp • Kỳ vọng có điều kiện của θ, định nghĩa bởi
ước lượng điểm
• f (θ|x1 , . . . , xn ) gọi là hàm mật độ xác suất hậu nghiệm ước lượng điểm
3 4
Đây là phần đọc thêm Đây là phần đọc thêm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
5 6
N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes - Ví dụ N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes - Ví dụ
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp Ta có
ước lượng điểm
1. Xét (X1 , . . . , Xn ) là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ biến ước lượng điểm
5 6
Đây là phần đọc thêm Đây là phần đọc thêm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
7 8
N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes - Ví dụ N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes - Ví dụ
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm Sử dụng kết quả: với các số nguyên m và k, ta có
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
• Hàm mật độ xác suất đồng thời của (X1 , . . . , Xn ) và p Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng Z 1
m!k!
Các phương pháp
ước lượng điểm
f (x1 , . . . , xn , p) = f (x1 , . . . , xn |p)f (p)
Các phương pháp
ước lượng điểm p m (1 − p)k dp =
Ước lượng Ước lượng 0 (m + k + 1)!
n
!
khoảng Y khoảng
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
= p xi (1 − p)1−xi f (p) Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
Suy ra
trung bình
i=1 trung bình
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho Z 1
m!(n − m)!
Pn Pn
x
(1 − p)n− x
= p m (1 − p)n−m
tỷ lệ tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho =p i=1 i i=1 i Khoảng tin cậy cho f (x1 , . . . , xn ) p m (1 − p)n−m dp =
phương sai và độ
lệch chuẩn
phương sai và độ
lệch chuẩn 0 (n + 1)!
Xác định kích thước Pn Xác định kích thước
mẫu với m = i=1 xi .
mẫu
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
Hàm mật độ xác suất hậu nghiệm của p là
Z 1 Z 1
f (x1 , . . . , xn ) = f (x1 , . . . , xn , p)dp = p m (1−p)n−m dp f (x1 , . . . , xn , p) p m (1 − p)n−m (n + 1)!
0 0 f (p|x1 , . . . , xn ) = =
f (x1 , . . . , xn ) m!(n − m)!
7 8
Đây là phần đọc thêm Đây là phần đọc thêm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
9 10
N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes - Ví dụ N.T. M. Ngọc
Phương pháp Bayes - Ví dụ
Giá trị ước lượng Bayes của p thu được bởi kỳ vọng có điều
Ước lượng Ước lượng
điểm kiện điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
Z 1 Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp E(p|x1 , . . . , xn ) = pf (p|x1 , . . . , xn )dp Các phương pháp
ước lượng điểm ước lượng điểm
0
Ước lượng Z 1 Ước lượng
(n + 1)!
khoảng
= p m+1 (1 − p)n−m dp khoảng
2. Xét (X1 , . . . , Xn ) là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ biến
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
m!(n − m)! 0 Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho ngẫu nhiên X ∼ Exp(λ), λ chưa biết. Biết rằng tham số λ
trung bình trung bình
Khoảng tin cậy cho (n + 1)! (m + 1)!(n − m)! Khoảng tin cậy cho
là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số α. Tìm
tỷ lệ = tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
m!(n − m)! (n + 2)! Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ ước lượng Bayes cho λ.
lệch chuẩn lệch chuẩn
n
!
Xác định kích thước m+1 1 X Xác định kích thước
mẫu
= = xi + 1 mẫu
Xác định độ tin cậy
n+2 n+2 i=1
Xác định độ tin cậy
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Ước lượng khoảng N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu • Giả sử cần khảo sát một đặc tính X trên một tổng thể xác Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng định. lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
• Biến ngẫu nhiên X có phân phối F (x ; θ), tham số θ chưa ước lượng điểm Định nghĩa 13
Ước lượng Ước lượng
khoảng biết. khoảng Xét mẫu ngẫu nhiên X = (X1 , . . . , Xn ) có hàm mật độ đồng
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho • Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n: X = (X1 , . . . , Xn ).
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
thời phụ thuộc vào tham số θ ∈ Θ và L(X) và U(X) là hai
trung bình
Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
thống kê sao cho L(X) ≤ U(X). Khi đó, khoảng ngẫu nhiên
tỷ lệ tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Định nghĩa 12 Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
[L(X), U(X)] gọi là khoảng tin cậy cho tham số θ với độ tin
lệch chuẩn
Xác định kích thước
Một ước lượng khoảng (interval estimator) của một tham số θ lệch chuẩn
Xác định kích thước
cậy 100(1 − α)% nếu
mẫu mẫu
Xác định độ tin cậy là một cặp các thống kê L(X1 , . . . , Xn ) và U(X1 , . . . , Xn ) của Xác định độ tin cậy
một mẫu ngẫu nhiên thỏa L(X) ≤ U(X), và P {L(X) ≤ θ ≤ U(X)} = 1 − α (15)
L(X) ≤ θ ≤ U(X). Nếu một mẫu thực nghiệm
x = (x1 , . . . , xn ) được quan trắc, [l(x), u(x)] gọi là một khoảng
ước lượng (interval estimate) cho θ.
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy - Ý nghĩa N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy - Minh họa
Ước lượng Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu • Để cho ngắn gọn, ta thường dùng thuật ngữ “khoảng tin Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng cậy 100(1 − α)% cho tham số θ” thay vì “khoảng tin cậy lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
cho tham số θ với độ tin cậy 100(1 − α)%”. ước lượng điểm
được cũng khác nhau. Tuy nhiên, trong 100% lần lấy mẫu Như vậy, khoảng tin cậy 95% cho tham số θ được tính từ mẫu
cỡ n thì thực nghiệm x = (x1 , . . . , xn ) có thể chứa hoặc không chứa θ
• có 100(1 − α)% lần giá trị tham số θ ∈ [l, u]; (ta không biết được). Tuy nhiên, ta tin tưởng 95% rằng
• có 100α% lần giá trị tham số θ ∈
/ [l, u]. khoảng này chứa tham số θ.
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Phát biểu bài toán Ước lượng
Cơ sở lý thuyết
điểm điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30 (hoặc n < 30
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
nhưng X có phân phối chuẩn), σ 2 đã biết
lượng Bài toán lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
Cho tổng thể với trung bình µ với phương sai có thể đã biết ước lượng điểm
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Cơ sở lý thuyết Ước lượng
Cơ sở lý thuyết
điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30 (hoặc n < 30 điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30 (hoặc n < 30
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
nhưng X có phân phối chuẩn), σ 2 đã biết Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
nhưng X có phân phối chuẩn), σ 2 đã biết
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm ước lượng điểm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Cơ sở lý thuyết Ước lượng
Cơ sở lý2 thuyết
điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30 (hoặc n < 30 điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30, σ chưa biết
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
nhưng X có phân phối chuẩn), σ 2 đã biết Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm • Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy cho tham số µ với độ tin ước lượng điểm
Ước lượng cậy 1 − α là Ước lượng Ta có thể dùng ước lượng của Var (X ) là S 2 để thay thế cho
khoảng khoảng
Giới thiệu Giới thiệu
σ 2 . Định lí giới hạn trung tâm nói rằng
Khoảng tin cậy cho σ σ Khoảng tin cậy cho
trung bình X̄ − z1− α2 √ , X̄ + z1− α2 √ trung bình
Mệnh đề 16
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
n n Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Trong trường hợp này, thống kê
lệch chuẩn lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu
• Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy cho tham số µ với độ tin Xác định kích thước
mẫu
X̄ − µ
Xác định độ tin cậy
cậy 1 − α là Xác định độ tin cậy
Z= √
σ σ
S/ n
x̄ − z1− 2
α √ , x̄ + z1− 2
α √
n n
có phân phối chuẩn N (0, 1).
• Đại lượng = z1− α √σ được gọi là dung sai (sai số giới hạn)
2 n
của khoảng tin cậy.
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Cơ sở lý2 thuyết Ước lượng
Cơ sở lý2 thuyết
điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30, σ chưa biết điểm Trường hợp kích thước mẫu n ≥ 30, σ chưa biết
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
• Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy cho tham số µ với độ
Các phương pháp
ước lượng điểm
Với độ tin cậy 1 − α, ta có
Các phương pháp
ước lượng điểm tin cậy 1 − α là
Ước lượng Ước lượng
S S
khoảng ( ) khoảng
Giới thiệu X̄ − µ Giới thiệu X̄ − z1− α √ , X̄ + z1− α √
Khoảng tin cậy cho P −z1− α2 ≤ √ ≤ z1− α =1−α Khoảng tin cậy cho 2 n 2 n
trung bình
Khoảng tin cậy cho
S/ n 2 trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn
hay phương sai và độ
lệch chuẩn • Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy cho tham số µ với
Xác định kích thước Xác định kích thước
mẫu
S S
mẫu độ tin cậy 1 − α là
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
P X̄ − z1− α2 √ ≤ µ ≤ X̄ + z1− α2 √ =1−α
n n s s
x̄ − z1− α2 √ , x̄ + z1− α2 √
n n
với z1− α2 là phân vị mức 1 − α/2 của phân phối chuẩn hóa
N (0, 1).
• Đại lượng = z1− α √s được gọi là dung sai (sai số giới
2 n
hạn) của khoảng tin cậy.
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Cơ sở lý thuyết Ước lượng
Cơ sở 2 lý thuyết
điểm điểm Trường hợp kích thước mẫu n < 30, σ chưa biết, X
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
tuân theo quy luật phân phối chuẩn.
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
Trường hợp kích thước mẫu n < 30, σ 2 chưa biết, X tuân theo ước lượng điểm
Với độ tin cậy 1 − α, ta có
Ước lượng Ước lượng
khoảng quy luật phân phối chuẩn. khoảng
( )
Giới thiệu Giới thiệu
n−1 X̄ − µ n−1
Khoảng tin cậy cho
trung bình Mệnh đề 17 Khoảng tin cậy cho
trung bình P −t1− α ≤ √ ≤ t1− α =1−α
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho 2 S/ n 2
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
Trong trường hợp này, thống kê tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ phương sai và độ
lệch chuẩn lệch chuẩn
hay
Xác định kích thước X̄ − µ Xác định kích thước
mẫu
T = √ mẫu
S/ n n−1 S n−1 S
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
P X̄ − t1− α √ ≤ µ ≤ X̄ + t1− α √ =1−α
2 n 2 n
có phân phối Student với n − 1 bậc tự do.
n−1 α
với t1− α là phân vị mức 1 − của luật phân phối Student với
2
2
n − 1 bậc tự do.
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Cơ sở 2 lý thuyết Ước lượng
Các bước thực hiện
điểm Trường hợp kích thước mẫu n < 30, σ chưa biết, X điểm B1 Tìm trung bình mẫu x̄ và phương sai mẫu s 2 .
Giới thiệu Giới thiệu
tuân theo quy luật phân phối chuẩn.
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước B2 Xác định trường hợp áp dụng:
lượng
Các phương pháp
• Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy cho tham số µ với độ lượng
Các phương pháp TH1 n ≥ 30 (hoặc n < 30, X có phân phối chuẩn) và σ 2 đã
ước lượng điểm ước lượng điểm
Ước lượng
tin cậy 1 − α là Ước lượng
biết.
khoảng khoảng TH2 n ≥ 30, σ 2 chưa biết.
n−1 S n−1 S
TH3 n < 30, X có phân phối chuẩn, và σ 2 chưa biết.
Giới thiệu Giới thiệu
X̄ − t1− α √ , X̄ + t √
Khoảng tin cậy cho
trung bình 2 n 1− α
2 n
Khoảng tin cậy cho
trung bình
n−1
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
B3 Tìm phân vị: z1−α/2 nếu là TH1 và TH2; hoặc t1−α/2 nếu
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
là TH3.
lệch chuẩn
Xác định kích thước
• Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy cho tham số µ với lệch chuẩn
Xác định kích thước B4 Tìm dung sai:
mẫu mẫu
Xác định độ tin cậy độ tin cậy 1 − α là Xác định độ tin cậy
√σ
z nếu TH1
1−α/2 n
s n−1 s
n−1 s
x̄ − t1− α √ , x̄ + t1− α √ = z1−α/2 √n nếu TH2
2 n 2 n
n−1 √s
t1−α/2 n
nếu TH3
n−1 √s
• Đại lượng = t1− α
n
được gọi là dung sai (sai số giới KL Khoảng tin cậy 100(1 − α)% cho trung bình của tổng thể
2
hạn) của khoảng tin cậy. là [x̄ − , x̄ + ].
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - Ví N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
dụ Ước lượng
Giải Ví dụ 2a
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
B1 Trung bình mẫu:
Các phương pháp
ước lượng điểm Example 2 Các phương pháp
ước lượng điểm
k
Ước lượng Biết lương tháng của công nhân (Đv: triệu đồng) trong một Ước lượng 1X 1
khoảng khoảng x̄ = ni xi = (1 × 0.8 + 1 × 1.0 + . . . 1 × 2.5) = 1.625
Giới thiệu nhà máy có phân phối chuẩn. Chọn ngẫu nhiên 16 công nhân Giới thiệu n i=1 16
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
trung bình
Khoảng tin cậy cho
khảo sát. trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ tỷ lệ Phương sai mẫu:
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Lương tháng 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2 2.3 2.5 Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
lệch chuẩn lệch chuẩn
Số công nhân 1 1 2 2 2 3 2 2 1 k
Xác định kích thước Xác định kích thước
1 X
mẫu mẫu
s2 = ni (xi − x̄ )2
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy
n − 1 i=1
a. Giả sử σ = 0.63, tìm KTC 96% cho mức lương trung bình
hàng tháng của một công nhân. 1 h i
= 1 × (0.8 − 1.625)2 + . . . + 1 × (2.5 − 1.625)2
b. Lập KTC 99% cho mức lương trung bình. 16 − 1
= 0.243
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình -
Ước lượng
Giải Ví dụ 2a (tt) Ước lượng
Giải Ví dụ 2b
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
B2 Ta áp dụng TH1 vì n < 30, X có phân phối chuẩn và σ 2 Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm đã biết. Các phương pháp
ước lượng điểm
Áp dụng TH3 vì n < 30, X có phân phối chuẩn và σ 2 chưa
biết.
Ước lượng
B3 1 − α = 0.96 ⇒ α = 0.04 ⇒ z1−α/2 = z0.98 = 2.05. Ước lượng
n−1 15
khoảng
Giới thiệu
khoảng
Ta có, 1 − α = 0.99 ⇒ α = 0.01 ⇒ t1−α/2 = t0.995 = 2.95.
Khoảng tin cậy cho
B4 Dung sai: Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho Dung sai:
trung bình trung bình
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ σ 0.63
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ √
Khoảng tin cậy cho = z1−α/2 √ = 2.05 × √ = 0.323 Khoảng tin cậy cho
n−1 s 0.243
phương sai và độ
lệch chuẩn n 16
phương sai và độ
lệch chuẩn = t1−α/2 √ = 2.95 × √ = 0.364
Xác định kích thước Xác định kích thước n 16
mẫu mẫu
Xác định độ tin cậy
KL KTC 96% cho mức lương trung bình hàng tháng của một Xác định độ tin cậy
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho trung bình - N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Phát
Ước lượng
Nhận xét Ước lượng
biểu bài toán
điểm điểm
Giới thiệu • So sánh KTC trong câu (a) và (b) ta nhận thấy rằng, Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng KTC trong câu (b) rộng hơn KTC trong câu (a). Điều này lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
là do (1) trong câu (a) ta biết thông tin về độ lệch chuẩn ước lượng điểm
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý
Ước lượng
thuyết Ước lượng
thuyết
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
• Gọi Y là số phần tử thỏa tính chất A trong n phần tử ước lượng điểm
Mệnh đề 18
Ước lượng Ước lượng
khoảng khảo sát, thì Y ∼ B(n, p). khoảng Thống kê
Giới thiệu Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho • Đặt Khoảng tin cậy cho
trung bình
Y
trung bình
P̂ − µP̂ P̂ − p
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ P̂ = (16)
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ Z= =q N (0, 1)
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
n Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
σP̂ p(1−p)
lệch chuẩn lệch chuẩn n
Xác định kích thước
mẫu
• Thống kê P̂ có kỳ vọng và phương sai lần lượt là Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy Xác định độ tin cậy và
p(1 − p) P̂ − p
E(P̂) = µP̂ = p, Var(P̂) = σP̂2 = W =q N (0, 1) (17)
n P̂(1−P̂)
n
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Cở sở lý
Ước lượng
thuyết Ước lượng
thuyết
điểm điểm
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
Vậy
lượng lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm Do đó, khi kích thước mẫu đủ lớn, Các phương pháp
ước lượng điểm
Ước lượng Ước lượng • Với mẫu ngẫu nhiên, khoảng tin cậy 100(1 − α)% cho p là
khoảng khoảng
Giới thiệu
P̂ − p
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho P −z1−α/2 ≤ q ≤ z1−α/2 =1−α Khoảng tin cậy cho
s s
trung bình P̂(1−P̂) trung bình
P̂ − z1−α/2
P̂(1 − P̂) P̂(1 − P̂)
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ n Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ , P̂ + z1−α/2
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho n n
phương sai và độ phương sai và độ
lệch chuẩn hay lệch chuẩn
Xác định kích thước Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy
s s mẫu
Xác định độ tin cậy
• Với mẫu thực nghiệm, khoảng tin cậy 100(1 − α)% cho p
P̂(1 − P̂) P̂(1 − P̂) là
P P̂ − z1−α/2 ≤ p ≤ P̂ + z1−α/2 = 1−α
n n s s
p̂ − z1−α/2
p̂(1 − p̂) p̂(1 − p̂)
, p̂ + z1−α/2
n n
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Các N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho tỷ lệ - Ví dụ
Ước lượng
bước thực hiện Ước lượng
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
Các phương pháp Các phương pháp Example 3
ước lượng điểm ước lượng điểm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho phương sai và N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho phương sai và
Ước lượng
độ lệch chuẩn Ước lượng
độ lệch chuẩn
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu Do đó,
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng ( )
Các phương pháp
Bài toán Các phương pháp
(n − 1)S 2
χ2α/2 (n ≤ χ21−α/2 (n − 1)
ước lượng điểm ước lượng điểm
P − 1) ≤ =1−α
Ước lượng Cho tổng thể X có phân phối chuẩn với phương sai σ 2 chưa Ước lượng σ2
khoảng khoảng
Giới thiệu biết. Từ mẫu ngẫu nhiên (X1 , X2 , ..., Xn ) hãy tìm khoảng tin Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
trung bình cậy cho σ 2 và σ với độ tin cậy 1 − α cho trước. Khoảng tin cậy cho
trung bình trong đó, χ2γ (k) là phân vị mức γ của phân phối Chi bình
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
n phương với k bậc tự do.
tỷ lệ
1 X tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ Nhắc lại phân phối mẫu của S 2 = (Xi − X̄ )2 như sau, Khoảng tin cậy cho
phương sai và độ
Hay
lệch chuẩn n − 1 i=1 lệch chuẩn
Xác định kích thước Xác định kích thước
mẫu mẫu ( )
Xác định độ tin cậy
Mệnh đề 19 Xác định độ tin cậy
(n − 1)S 2 2 (n − 1)S 2
P ≤ σ ≤ =1−α
χ21−α/2 (n − 1) χ2α/2 (n − 1)
(n − 1)S 2
∼ χ2 (n − 1)
σ2
v v
u (n − 1)S 2
u u (n − 1)S 2
u
P t 2 ≤σ≤ t =1−α
χ (n − 1)
1−α/2 χ2 (n − 1)
α/2
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho phương sai và N.T. M. Ngọc
Khoảng tin cậy cho phương sai và
Ước lượng
độ lệch chuẩn Ước lượng
độ lệch chuẩn
điểm điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
Vậy
lượng
Các phương pháp
Vậy lượng
Các phương pháp
ước lượng điểm ước lượng điểm
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Xác định kích thước mẫu. N.T. M. Ngọc
Xác định kích thước mẫu
Khi ước lượng trung bình tổng thể
Ước lượng Ước lượng
điểm
Giới thiệu
điểm
Giới thiệu
a. Nếu biết Var (X ) = σ 2 , từ công thức
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
σ
Các phương pháp
ước lượng điểm
• Vấn đề
Các phương pháp
ước lượng điểm = z1−α/2 √
Ước lượng Ước lượng
n
khoảng Trước khi lấy mẫu, với độ tin cậy cho trước, ta mong khoảng
Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
muốn khoảng tin cậy tìm được phải có chiều dài không Giới thiệu
Khoảng tin cậy cho
Để ≤ 0 ta cần chọn
trung bình trung bình
Khoảng tin cậy cho
vượt quá một giá trị nào đó. Hỏi khi đó ta phải lấy mẫu Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
có kích cỡ tối thiểu là bao nhiêu?
tỷ lệ
σ2
Khoảng tin cậy cho Khoảng tin cậy cho
n ≥ (z1−α/2 )2
20
phương sai và độ phương sai và độ
lệch chuẩn
Xác định kích thước
• Bài toán lệch chuẩn
Xác định kích thước
mẫu mẫu
Xác định độ tin cậy Tìm giá trị nhỏ nhất của n sao cho ≤ 0 , với 0 và α cho Xác định độ tin cậy
s2
n ≥ (z1−α/2 )2
20
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Xác định kích thước mẫu N.T. M. Ngọc
Xác định độ tin cậy.
Khi ước lượng tỷ lệ tổng thể
Ước lượng Ước lượng
điểm a. Khi đã biết p̂, để ≤ 0 thì từ công thức điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước s Các tiêu chuẩn Ước
lượng lượng
p̂(1 − p̂) p̂(1 − p̂)
⇒ n ≥ (z1−α/2 )2
Các phương pháp Các phương pháp
ước lượng điểm
= z1−α/2 ước lượng điểm
n
q
0.25
Do đó, để ≤ 0 ta chọn n sao cho z1−α/2 n ≤ 0 tức
là
0.25(z1−α/2 )2
n≥
20
LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
N.T. M. Ngọc
Xác định độ tin cậy N.T. M. Ngọc
Xác định độ tin cậy
Khi ước lượng trung bình tổng thể Khi ước lượng tỷ lệ tổng thể
Ước lượng Ước lượng
điểm a. Nếu biết Var (X ) = σ2 thì từ công thức điểm
Giới thiệu Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước Các tiêu chuẩn Ước
lượng σ lượng
Các phương pháp = z1−α/2 √ Các phương pháp
ước lượng điểm
n ước lượng điểm
N.T. M. Ngọc
Ước lượng
điểm
Giới thiệu
Các tiêu chuẩn Ước
lượng
Các phương pháp
Example 4
ước lượng điểm
Ước lượng
Theo dõi 1000 bệnh nhân ung thư phổi thấy có 823 bệnh nhận
khoảng
Giới thiệu
chết trong vòng 10 năm.
Khoảng tin cậy cho
trung bình a. Lập KTC 95% cho tỷ lệ bệnh nhân chết vì ung thư phổi.
Khoảng tin cậy cho
tỷ lệ
Khoảng tin cậy cho
b. Nếu muốn sai số bé hơn 0.03 thì phải theo dõi tối thiểu
phương sai và độ
lệch chuẩn bao nhiêu bệnh nhân trong 10 năm?
Xác định kích thước
mẫu
Xác định độ tin cậy