XSTK-2 - 1-Chương2-Phần - 1-Biến ngẫu nhiên

Ch÷ìng 2: BIN NGU NHIN
Nguy¹n Ti¸n ¤t

Bë mæn X¡c su§t-Thèng k¶
Khoa To¡n-Tin håc, tr÷íng H Khoa håc Tü nhi¶n, HQG TPHCM
ndat@hcmus.edu.vn
Dat T. Nguyen Bi¸n ngü nhi¶n VNUHCM-US 1 / 51

1 ành ngh¾a bi¸n ngü nhi¶n
2 Ph¥n lo¤i bi¸n ngü nhi¶n
3 Ph¥n phèi x¡c su§t
B£ng ph¥n phèi x¡c su§t
H m mªt ë x¡c su§t (probability density functions)
H m ph¥n phèi x¡c su§t (distribution functions)
4 C¡c tham sè °c tr÷ng
Ký vång (trung b¼nh) - (Expectation)
Ph÷ìng sai (Variance)
ë l»ch chu©n (Standard deviation) v mët v i t½nh ch§t cõa Ph÷ìng sai
Mode
Trung và (Median)

ành ngh¾a bi¸n ngü nhi¶n
Outline
Mode
Trung và (Median)
Giîi thi»u
Thæng th÷íng, ta tâm tt c¡c k¸t qu£ tø mët ph²p thû ngü nhi¶n
b¬ng nhúng gi¡ trà sè (ch¯ng h¤n: sè l÷ñng kh¡ch h ng, sè linh ki»n bà
léi trong mët læ h ng, l÷ñng m÷a trong th¡ng, trång l÷ñng gâi h ng ...).
Nh÷ ¢ giîi thi»u, khæng gian mü mæ t£ t§t c£ c¡c k¸t qu£ câ thº cõa
ph²p thû. Hìn núa, trong nhi·u tr÷íng hñp, s³ r§t húu ½ch khi ta
"g¡n" mët gi¡ trà sè cho méi k¸t qu£ trong Ω.
V¼ t½nh ngü nhi¶n, ta khæng bi¸t tr÷îc mët k¸t qu£ cö thº cõa ph²p
thû câ x£y ra hay khæng, do â, gi¡ trà sè t÷ìng ùng ÷ñc g¡n công
khæng bi¸t tr÷îc.
V¼ vªy, "bi¸n" (variable ) g¡n gi¡ trà sè cho k¸t qu£ cõa ph²p thû, ÷ñc
xem l bi¸n ngü nhi¶n.
Bi¸n ngü nhi¶n - ành ngh¾a
ành ngh¾a 1.1

Bi¸n ngü nhi¶n (random variable) X l mët ¡nh x¤ (map ) tø
khæng gian mü Ω v o R,
X : Ω −→ R
ω 7−→ X(ω).
Thæng th÷íng, ta dòng

• c¡c chú c¡i in hoa X, Y, Z, ... º kþ hi»u c¡c bi¸n ngü nhi¶n;
• c¡c chú in th÷íng x, y, z, ... ch¿ c¡c gi¡ trà cõa bi¸n ngü nhi¶n.

V½ dö 1.2
X²t ph²p thû tung hai çng ti·n xu.
Khi â, khæng gian mü t÷ìng ùng cõa ph²p thû n y l
Ω = {SS, SN, N S, N N } .
Gåi X l sè çng xu xu§t hi»n m°t "Ngûa". Khi â, X l mët ¡nh x¤
tø khæng gian mü Ω v o R ÷ñc x¡c ành nh÷ sau:
ω SS SN NS NN
X(ω) 0 1 1 2

Ph¥n lo¤i bi¸n ngü nhi¶n
Outline
Mode
Trung và (Median)
Bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c

Düa theo mi·n gi¡ trà cõa bi¸n ngü nhi¶n (tùc l X(Ω)) m ta câ thº
ph¥n th nh hai lo¤i ch½nh nh÷ sau:
ành ngh¾a 2.1 (Bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c - Discrete random variables)
Bi¸n ngü nhi¶n X ÷ñc gåi l ríi r¤c , n¸u mi·n gi¡ trà t÷ìng ùng
X(Ω) l mët tªp húu h¤n (finite ) ho°c væ h¤n ¸m ÷ñc (countably
infinite ).
V½ dö 2.2
(a) Gåi X l bi¸n ngü nhi¶n thº hi»n sè ch§m xu§t hi»n cõa ph²p thû tung
1 h¤t xóc sc. Khi â, X l mët bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c vîi mi·n gi¡ trà
cõa X l X(Ω) = {1; 2; 3; 4; 5; 6}.
(b) Gåi Y l b.n.n. thº hi»n sè kh¡ch h ng ¸n mët cûa h ng méi th¡ng. Khi
â, Y l b.n.n. ríi r¤c vîi mi·n gi¡ trà cõa Y l
Y (Ω) = N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; ...}.
Bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc
ành ngh¾a 2.3 (Bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc - Continuous random
variables)
Bi¸n ngü nhi¶n X ÷ñc gåi l li¶n töc , n¸u mi·n gi¡ trà t÷ìng ùng
X(Ω) l mët kho£ng d¤ng (a, b)⊂ R ho°c to n bë R.
Vîi a, b ∈ R, a < b, mët kho£ng l tªp con cõa R câ thº câ d¤ng:
(a, b); [a, b]; [a, b); (a, b]; (−∞; b); (−∞; b]; (a; +∞) ho°c [a; +∞).
V½ dö 2.4
Trong c¡c th½ dö sau ¥y, X l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc:
(a) Chån ngü nhi¶n mët thíi iºm trong ng y v x²t b.n.n. X thº hi»n
nhi»t ë khæng kh½ t¤i thíi iºm â.
(b) Chån ngü nhi¶n mët bâng ±n i»n v x²t b.n.n. X o thíi gian ho¤t
ëng b¼nh th÷íng cõa nâ.
Ph¥n phèi x¡c su§t
Outline
Mode
Trung và (Median)
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n
Bi¸n cè ngü nhi¶n (event, xem l¤i b i gi£ng ch÷ìng 1 "Kh¡i ni»m cì
b£n cõa X¡c su§t") t÷ìng ùng vîi bi¸n ngü nhi¶n.
Kþ hi»u
Cho D ⊂ R, ta kþ hi»u bi¸n cè:
(X ∈ D) := {ω ∈ Ω : X(ω) ∈ D} ⊂ Ω.
Ch¯ng h¤n, vîi a ∈ R, ta vi¸t c¡c bi¸n cè:

(X = a) = {ω ∈ Ω : X(ω) = a} ⊂ Ω,
(X ≤ a) = {ω ∈ Ω : X(ω) ≤ a} ⊂ Ω.

Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n

V½ dö 3.1
X²t ph²p thû ngü nhi¶n tung çng thíi 2 çng xu.
Khæng gian mü l Ω = {SS, SN, N S, N N }.
Gåi X l sè çng xu xu§t hi»n m°t "Ngûa". Khi â, X l mët ¡nh x¤
tø khæng gian mü Ω v o R ÷ñc x¡c ành nh÷ sau:
ω SS SN NS NN
X(ω) 0 1 1 2
Mi·n gi¡ trà cõa b.n.n. X l X(Ω) = {0; 1; 2} .
Ta câ mët sè bi¸n cè t÷ìng ùng vîi bi¸n ngü nhi¶n X nh÷ sau:
(X = 0) = {ω ∈ Ω : X(ω) = 0} = {SS} .
(X ≥ 1) = {ω ∈ Ω : X(ω) ≥ 1}
= ω ∈ Ω : X(ω) = 1 ho°c X(ω) = 2 = {SN, N S, N N } .


Ph¥n phèi x¡c su§t B£ng ph¥n phèi x¡c su§t
Outline
Mode
Trung và (Median)
Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c
ành ngh¾a 3.2

º mæ t£ bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c X nhªn gi¡ trà n o â vîi x¡c su§t
t÷ìng ùng l bao nhi¶u th¼ ta dòng b£ng ph¥n phèi x¡c su§t.
B£ng ph¥n phèi x¡c su§t n y câ hai dáng nh÷ sau:
- dáng thù nh§t l c¡c gi¡ trà m bi¸n ngü nhi¶n X nhªn.
- dáng thù hai l x¡c su§t º bi¸n ngü nhi¶n X nhªn c¡c gi¡ trà
t÷ìng ùng â.
X x1 x2 ... xn ...
P P(X = x1 ) P(X = x2 ) ... P(X = xn) ...

Ph¥n phèi x¡c su§t cõa b.n.n. ríi r¤c (tt)

H m khèi x¡c su§t (probability mass function)
Gi£ sû bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c X nhªn c¡c gi¡ trà x1 , x2 , ..., xn , ...,
hay ta câ X(Ω) = {x1 ; x2 ; ...; xn ; ...}.
ành ngh¾a 3.3
H m sè f gåi l h m khèi x¡c su§t (h m trång l÷ñng x¡c su§t -
probability mass function ), ÷ñc ành ngh¾a bði, vîi méi xj ∈ X(Ω):
f (xj ) := P(X = xj ).
vîi j ∈ {1; 2; ...; n; ...}. Câ thº kþ hi»u f ho°c fX cho h m khèi x¡c su§t.
Ta câ mët sè t½nh ch§t:
0 ≤ f (xj ) ≤ 1, ∀xj ∈ X(Ω);
f (xj ) = 1;
X
xj ∈X(Ω)
f (x) := 0 n¸u x ∈
/ X(Ω).
B£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa b.n.n. ríi r¤c - th½ dö
V½ dö:
Gåi X l sè m°t S§p xu§t hi»n khi thüc hi»n ph²p thû tung hai çng
xu c¥n èi, çng ch§t.
Ta câ, khæng gian mü: Ω = {SS; SN ; N S; N N } .
Khi â, mi·n gi¡ trà cõa X l : X(Ω) = {0; 1; 2}.
X¡c su§t t÷ìng ùng vîi c¡c gi¡ trà X l : P(X = 0) = P({N N }) = 14 ;
2
P(X = 1) = P({SN ; N S}) = ;
4
v P(X = 2) = P({SS}) = 14 .
Do â, b£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa b.n.n. X l
X x1 = 0 x2 = 1 x3 = 2
P(X = xj ), j ∈ {1; 2; 3} 1
4
2
4
1
4

Ph¥n phèi x¡c su§t H m mªt ë x¡c su§t (probability density functions)
Outline
Mode
Trung và (Median)
Ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc

H m mªt ë x¡c su§t: ành ngh¾a
ành ngh¾a 3.4
Cho bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc X . H m sè f : R → [0, +∞), thäa:
Z
(i) P(X ∈ I) = f (x)dx, ∀I ⊂ R,
I
Z Z +∞
(ii) f (x)dx = f (x)dx = 1,
R −∞
÷ñc gåi l h m mªt ë x¡c su§t (probability density function ) cõa

bi¸n ngü nhi¶n X .
Câ thº dòng kþ hi»u f ho°c fX cho h m mªt ë x¡c su§t cõa X .
Ch¯ng h¤n, ð t½nh ch§t (i), n¸u I = (a, b) ⊂ R, vîi a < b th¼ ta câ
Z b
P(X ∈ (a, b)) = P(a < X < b) = f (x)dx.
a
H m mªt ë x¡c su§t (tt)
Nhªn x²t
1) Måi h m sè f khæng ¥m v thäa i·u ki»n f (x)dx = 1,
Z
R
·u l h m mªt ë x¡c su§t cõa mët bi¸n ngü nhi¶n X n o â, 1.
2) Trong tr÷íng hñp X lZ bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc,

a
ta câ P(X = a) = f (u)du = 0, vîi a ∈ R.
a
1 Reference: e.g., Theorem 11.3, Probability Essentials, J.Jacod and P.E. Protter,
Springer, 2nd Ed. 2004.
Ph¥n phèi x¡c su§t H m ph¥n phèi x¡c su§t (distribution functions)
Outline
Mode
Trung và (Median)
H m ph¥n phèi x¡c su§t: ành ngh¾a
ành ngh¾a 3.5

Cho bi¸n ngü nhi¶n X (ríi r¤c ho°c li¶n töc), h m sè thüc
F : R −→ [0, 1]
x 7−→ F (x) := P(X ≤ x)
÷ñc gåi l h m ph¥n phèi x¡c su§t (distribution function ) cõa X .

Nâi th¶m, F cán gåi l h m ph¥n phèi x¡c su§t t½ch lôy (cumulative
distribution function ) cõa X .
Ngo i ra, v· m°t kþ hi»u, ta câ thº sû döng: FX ho°c F .

H m ph¥n phèi x¡c su§t: t½nh ch§t
M»nh · 3.6
H m ph¥n phèi x¡c su§t F cõa b.n.n. X câ c¡c t½nh ch§t sau:
(i) khæng gi£m (non-decreasing ): x, y ∈ R vîi x ≤ y ⇒ F (x) ≤ F (y);
(ii) li¶n töc ph£i (right-continuous ): limx→x +

0
F (x) = F (x0 ), ∀x0 ∈ R;
(iii) limx→−∞ F (x) = 0 v limx→+∞ F (x) = 1;
(iv) P(a < X ≤ b) = P(X ≤ b) − P(X ≤ a) = F (b) − F (a) ,

vîi a < b b§t ký trong R.
H m ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c

Gi£ sû bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c X câ b£ng ph¥n phèi x¡c su§t
X x1 x2 x3 ... xk xk+1 ...
P p1 p2 p3 ... pk pk+1 ...
trong â x1 < x2 < ... < xk < ... v pj := P(X = xj ). Ta câ:
N¸u x < x1 th¼ {X ≤ x} = ∅ v do â
F (x) = P(X ≤ x) = P(∅) = 0;
N¸u xk ≤ x < xk+1 th¼,
{X ≤ x} = {X ∈ {x1 ; x2 ; ...; xk }}
= {X = x1 } ∪ {X = x2 } ∪ ... ∪ {X = xk } ;
M°t kh¡c, do c¡c bi¸n cè {X = x1} , {X = x2} , ... v {X = xk }
xung khc nhau tøng æi mët n¶n
F (x) = P(X ≤ x) = P(X = x1 ) + P(X = x2 ) + ... + P(X = xk ).
H m ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c (tt)
Ta câ, n¸u xk ≤ x < xk+1 , th¼:
F (x) = P(X ≤ x) = P(X = x1 ) + P(X = x2 ) + ... + P(X = xk )
= p1 + p2 + ... + pk .
Vªy, vîi x ∈ R, h m ph¥n phèi x¡c su§t cõa b.n.n. ríi r¤c X l :
, n¸u x < x1 ,

0
, n¸u x1 ≤ x < x2 ,



 p1
, n¸u x2 ≤ x < x3 ,


p1 + p2

F (x) =
...
n¸u xk ≤ x < xk+1,


p + p2 + ... + pk ,


 1


...
Khi X l b.n.n. ríi r¤c, c¦n l÷u þ sü kh¡c bi»t câ thº câ giúa
c¡c bi¸n cè
v X < x , vîi x ∈ R.

X≤x

H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. ríi r¤c - th½ dö 1

V½ dö 3.7
Tung mët çng ti·n xu c¥n èi v çng ch§t. Gåi X l sè l¦n m°t
"S§p" xu§t hi»n. H¢y lªp b£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa X v x¡c ành
h m ph¥n phèi t÷ìng ùng cõa X .
Gñi þ: B£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa X l
X 0 1
P 0.5 0.5
H m ph¥n phèi x¡c su§t cõa X l :

n¸u x < 0,

 0 ,
F (x) = 0.5 , n¸u 0 ≤ x < 1,

1 , n¸u x ≥ 1.
H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. ríi r¤c - mët v i th½ dö kh¡c
V½ dö 3.8
Gåi X l sè ch§m xu§t hi»n khi tung mët h¤t xóc sc c¥n èi v çng ch§t.
H¢y lªp b£ng ph¥n phèi v x¡c ành h m ph¥n phèi x¡c su§t cõa X .
V½ dö 3.9
Tung çng thíi hai çng ti·n xu c¥n èi v çng ch§t. Gåi Y l sè m°t S§p
xu§t hi»n khi thüc hi»n ph²p thû. H¢y lªp b£ng ph¥n phèi x¡c su§t v x¡c
ành h m ph¥n phèi x¡c su§t cõa Y .
V½ dö 3.10
Mët læ linh ki»n i»n tû câ 450 s£n ph©m, trong â câ 15 s£n ph©m
k²m ch§t l÷ñng. Chån ngü nhi¶n l¦n l÷ñt 2 s£n ph©m khæng ho n l¤i.
Gåi Z l sè s£n ph©m ch§t l÷ñng k²m trong 2 s£n ph©m ÷ñc chån.
H¢y lªp b£ng ph¥n phèi x¡c su§t v x¡c ành h m ph¥n phèi cõa Z .
H m ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc
X²t f l h m mªt ë x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc X .
1.) Tø ành ngh¾a v· h m mªt ë x¡c su§t, ta câ vîi x ∈ R h m
ph¥n phèi x¡c su§t cõa X l :
Z x
F (x) = P(X ≤ x) = f (u)du.
−∞
2.) N¸u F kh£ vi t¤i y ∈ R:

d
F ′ (y) = F (y) = f (y);
dx
3.) Vîi a, b ∈ R b§t ký, a < b, ta câ
P(a ≤ X ≤ b) = P(a < X ≤ b) = P(a ≤ X < b) = P(a < X < b).

H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. li¶n töc - th½ dö 1
V½ dö 3.11
X²t h m sè:
n¸u x ∈ [0, 1],

2x,
f (x) =
0, n¸u x ∈ R\[0, 1].
a) Chùng tä r¬ng f (x) l h m mªt ë x¡c su§t cõa b.n.n. X n o â.
b) T¼m h m ph¥n phèi x¡c su§t F cõa X .
c) T½nh x¡c su§t P 0 < X ≤ 21 .

H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. li¶n töc - th½ dö 2
V½ dö 3.12
Gi£ sû tuêi thå cõa mët thi¸t bà (ìn và: gií) ÷ñc thº hi»n bði bi¸n
ngü nhi¶n Y câ h m mªt ë x¡c su§t câ d¤ng , vîi a ∈ R
(gi£ sû a thäa m¢n f l h m mªt ë x¡c su§t):
, n¸u x ≥ 100,
( a
x 2
f (x) =
0, n¸u x < 100.
a) Vîi gi¡ trà n o cõa a ∈ R º f l h m mªt ë x¡c su§t?
b) H¢y x¡c ành h m ph¥n phèi cõa Y .
c) Thi¸t bà ÷ñc gåi l lo¤i tèt n¸u tuêi thå cõa nâ k²o d i ½t nh§t
400 gií. T½nh t¿ l» (hay x¡c su§t) º thi¸t bà l lo¤i tèt.

C¡c tham sè °c tr÷ng
Outline
Mode
Trung và (Median)
C¡c tham sè °c tr÷ng Ký vång (trung b¼nh) - (Expectation)
Outline
Mode
Trung và (Median)
C¡c °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Ký vång (trung b¼nh)
ành ngh¾a 4.1
Ký vång (hay trung b¼nh) cõa bi¸n ngü nhi¶n X (the Expectation of
X ), kþ hi»u E(X) (ho°c µ), l mët sè thüc ÷ñc ành ngh¾a
n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c:
(1)
X
µ ≡ E(X) := x.P(X = x);
x∈X(Ω)
n¸u X l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc:

+∞
(2)
Z
µ ≡ E(X) := x.f (x)dx,
−∞
trong â f l h m mªt ë x¡c su§t cõa X n¸u X l b.n.n li¶n töc.

Remark: E(X) cán ÷ñc gåi l trung b¼nh (mean ) cõa b.n.n. X .
Ký vång cõa bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c - Th½ dö

V½ dö 4.2
Mët hëp chùa 10 vi¶n bi, trong â câ 3 vi¶n bi n°ng 10g, 5 vi¶n bi
n°ng 50g v 2 vi¶n bi n°ng 20g. Chån ngü nhi¶n ra 1 vi¶n bi v gåi X
l khèi l÷ñng (theo gram) cõa vi¶n bi â. H¢y t½nh E(X).
V½ dö 4.3
Mët chòm ch¼a khâa câ 6 ch¼a, trong â câ 2 ch¼a mð ÷ñc cûa. Thû
l¦n l÷ñt tøng ch¼a (thû xong bä ra ngo i) cho ¸n khi mð ÷ñc cûa.
H¢y t½nh sè l¦n thû trung b¼nh º mð ÷ñc cûa.

Ký vång cõa bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c - Th½ dö

V½ dö 4.2
n°ng 50g v 2 vi¶n bi n°ng 20g. Chån ngü nhi¶n ra 1 vi¶n bi v gåi X
l khèi l÷ñng (theo gram) cõa vi¶n bi â. H¢y t½nh E(X).
V½ dö 4.3
Mët chòm ch¼a khâa câ 6 ch¼a, trong â câ 2 ch¼a mð ÷ñc cûa. Thû
l¦n l÷ñt tøng ch¼a (thû xong bä ra ngo i) cho ¸n khi mð ÷ñc cûa.
H¢y t½nh sè l¦n thû trung b¼nh º mð ÷ñc cûa.
Gñi þ: Gåi Y l sè l¦n thû ch¼a khâa º mð ÷ñc cûa. Tr÷îc ti¶n, ta t½nh ÷ñc
2 4 2 4 3 2 4 3 2 2
P(Y = 1) = ; P(Y = 2) = . ; P(Y = 3) = . . ; P(Y = 4) = . . . ;
6 6 5 6 5 4 6 5 4 3
4 3 2 1
P(Y = 5) = . . . ;
6 5 4 3

Ký vång cõa bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc - Th½ dö

V½ dö 4.4
Cho X l mët bi¸n ngü nhi¶n câ h m mªt ë x¡c su§t
2x, n¸u x ∈ [0, 1],

f (x) =
0, n¸u x ∈ R\[0, 1].
H¢y t½nh ký vång E(X).
V½ dö 4.5
Cho Y l mët bi¸n ngü nhi¶n câ h m mªt ë x¡c su§t
, n¸u y ∈ [1, 2],
(
2
y 2
g(y) =
0, n¸u y ∈ R\[1, 2].
H¢y t½nh ký vång E(Y ).
T½nh ch§t cõa ký vång

Mët v i t½nh ch§t cõa ký vång
Cho X, Y l hai bi¸n ngü nhi¶n v c¡c h¬ng sè c1, c2 ∈ R b§t ký, th¼
ký vång cõa bi¸n ngü nhi¶n câ c¡c t½nh ch§t sau:
(i) E(c1) = c1;
(ii) E(c1.X) = c1.E(X);
(iii) E(c1.X + c2.Y ) = c1.E(X) + c2.E(Y );
(iv) N¸u hai b.n.n. X v Y "ëc lªp", th¼ E(X.Y ) = E(X).E(Y ).
(ành ngh¾a th¸ n o l hai b.n.n. ëc lªp vîi nhau s³ ÷ñc giîi thi»u sau.)
Þ ngh¾a cõa ký vång:
Ký vång l gi¡ trà trung b¼nh theo x¡c su§t cõa t§t c£ c¡c gi¡ trà câ thº câ cõa
bi¸n ngü nhi¶n.
Ký vång ph£n ¡nh gi¡ trà trung t¥m cõa ph¥n phèi x¡c su§t.
T½nh ch§t cõa ký vång (tt)
T½nh ký vång cõa h(X)

N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n ríi r¤c, vîi h m sè h b§t ký, ta câ
X
E h(X) := h(x).P(X = x).
x∈X(Ω)
N¸u X l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc câ h m mªt ë x¡c su§t f .

Khi â, n¸u h l h m sè thäa E |h(X)| < ∞ ho°c
h(y) ≥ 0, ∀y ∈ R, th¼ ta câ, 2
Z

E h(X) = h(x).f (x)dx.
R
2 Reference: e.g., Corollary 9.1, Probability Essentials, J.Jacod and P.E. Protter,
Springer, 2nd Ed. 2004.
T½nh ch§t cõa ký váng - th½ dö

V½ dö 4.6
Tung çng thíi hai c°p çng xu c¥n èi, çng ch§t. Gåi X l sè m°t
S§p xu§t hi»n ð c°p thù nh§t v Y l sè m°t S§p xu§t hi»n ð c°p thù
hai. T½nh E(X), E(Y ) v E(XY ).
Gñi þ: Ký vång cõa X ÷ñc t½nh nh÷ sau
1 2 1
E(X) = 0.P(X = 0) + 1.P(X = 1) + 2.P(X = 2) = 0. + 1. + 2. = 1;
4 4 4
T÷ìng tü, E(Y ) = 1.
°t bi¸n ngü nhi¶n W = X.Y , ta câ b£ng ph¥n phèi x¡c su§t cõa W
W 0 1 2 4
1 1 2 2 1 2
P 4 + 4 4.4 4.4 + 24 . 14 1 1
4.4
Do â, ta câ
1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
E(XY ) = 0. + + 1. . + 2. . + . + 4. . = 1.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C¡c tham sè °c tr÷ng Ph÷ìng sai (Variance)
Outline
Mode
Trung và (Median)
C¡c °c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Ph÷ìng sai
ành ngh¾a 4.7

N¸u bi¸n ngü nhi¶n X câ ký vång E(X) th¼ ph÷ìng sai cõa X
(Variance of X ), kþ hi»u Var(X) (ho°c σ2), ÷ñc ành ngh¾a:
Var(X) ≡ σ2 := E (3)
2
X − E(X) .
Trong t½nh to¡n, º t½nh ph÷ìng sai cõa b.n.n. X , ta th÷íng

sû döng cæng thùc:
Var(X)= E(X 2) − E(X) 2.

æi khi, trong mët sè gi¡o tr¼nh, ng÷íi ta cán dòng kþ hi»u D(X) º
ch¿ ph÷ìng sai cõa X .
ë l»ch chu©n v mët sè t½nh ch§t cõa ph÷ìng sai

ành ngh¾a 4.8 (ë l»ch chu©n - Standard Deviation)
ë l»ch chu©n cõa bi¸n ngü nhi¶n X , kþ hi»u σ(X), l c«n bªc hai
cõa Var(X), ngh¾a l :
σ(X):= Var(X).
p
Mët v i t½nh ch§t cõa ph÷ìng sai

Cho hai bi¸n ngü nhi¶n X, Y v h¬ng sè c ∈ R, ta câ:
(i) Var(c) = 0;
(ii) Var(c.X) = c2.Var(X);
(iii) N¸u b.n.n. X v Y ëc lªp vîi nhau, th¼
Var(X + Y ) = Var(X) + Var(Y ).
(ành ngh¾a th¸ n o l hai b.n.n. ëc lªp vîi nhau s³ ÷ñc giîi thi»u sau.)
Ph÷ìng sai cõa b.n.n. - Th½ dö 1
V½ dö 4.2 (tt)
n°ng 50g v 2 vi¶n bi n°ng 20g. Tø hëp bi â, chån ngü nhi¶n 1 vi¶n
bi v gåi X l khèi l÷ñng cõa vi¶n bi â. H¢y t½nh E(X) v Var(X).
V½ dö 4.5 (tt)
Cho bi¸n ngü nhi¶n Y câ h m mªt ë x¡c su§t
, n¸u y ∈ [1, 2],
( 2
y 2
g(y) =
0 , n¸u y ∈ R\[1, 2],
H¢y t½nh E(Y ) v Var(Y ).

Ph÷ìng sai cõa b.n.n. - Th½ dö 2
V½ dö 4.9
Cho h m sè f ÷ñc x¡c ành nh÷ sau:
24.e−24.(u−10) , n¸u u ≥ 10,
(
f (u) =
0 , nìi kh¡c .
(a) Chùng minh f l h m mªt ë x¡c su§t cõa bi¸n ngü nhi¶n W
n o â.
(b) T½nh P(−5 ≤ W < 16).
(c) T½nh E(W ) v Var(W ).

Þ ngh¾a cõa Ph÷ìng sai cõa bi¸n ngü nhi¶n
Ph÷ìng sai (Variance) l ký vång cõa b¼nh ph÷ìng c¡c sai l»ch
giúa X v E(X).
Nâi c¡ch kh¡c, ph÷ìng sai l trung b¼nh b¼nh ph÷ìng sai l»ch.
Nâ ph£n ¡nh mùc ë ph¥n t¡n c¡c gi¡ trà cõa bi¸n ngü nhi¶n
xung quanh gi¡ trà trung b¼nh.
Trong cæng nghi»p, ph÷ìng sai biºu thà ë ch½nh x¡c trong s£n
xu§t. Trong canh t¡c, ph÷ìng sai biºu thà mùc ë ên ành cõa
n«ng su§t...

C¡c tham sè °c tr÷ng Mode
Outline
Mode
Trung và (Median)
°c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Mode

ành ngh¾a 4.10 (Mode cõa bi¸n ngü nhi¶n)
Mode cõa bi¸n ngü nhi¶n X , kþ hi»u Mode(X), l gi¡ trà m X nhªn
÷ñc vîi x¡c su§t lîn nh§t.
N¸u X l b.n.n. ríi r¤c câ b£ng ph¥n phèi x¡c su§t
X x1 x2 ... xn ...
P p1 p2 ... pn ...
th¼
Mode(X) = xi ⇔ pi = P(X = xi) = max {p1; p2; ...}.
N¸u X câ ph¥n phèi li¶n töc vîi h m mªt ë x¡c su§t f , th¼
Mode(X) = x0 ⇔ f (x0) = sup f (x).
x∈R

Mode cõa bi¸n ngü nhi¶n - Th½ dö
V½ dö 4.11 (Tr÷íng hñp b.n.n. ríi r¤c)

T¼m Mode cõa b.n.n. X câ ph¥n phèi ríi r¤c vîi b£ng ph¥n phèi x¡c
su§t sau:
X 1 2 3 4 5
P 0.3 0.25 0.18 0.14 0.13
V½ dö 4.12 (Tr÷íng hñp b.n.n. li¶n töc)

T¼m Mode cõa b.n.n. X câ h m mªt ë x¡c su§t
n¸u x ∈ [0, 2],

 3 .x.(2 − x) ,
f (x) = 4
 0 , n¸u x ∈ R\[0, 2].
C¡c tham sè °c tr÷ng Trung và (Median)
Outline
Mode
Trung và (Median)
°c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Trung và (Median)
ành ngh¾a 4.13

Cho bi¸n ngü nhi¶n X b§t ký, trung và cõa X (median of X ), kþ
hi»u Med(X), l gi¡ trà m cõa bi¸n ngü nhi¶n X sao cho
1
P(X ≤ m) ≥ ,
2
v
1
P(X ≥ m) ≥ .
2
Ta vi¸t Med(X) = m.

°c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Trung và
Nhªn x²t
Khi X l bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc th¼ trung và cõa X ch½nh l iºm
chia ph¥n phèi x¡c su§t th nh hai ph¦n b¬ng nhau. Ngh¾a l ,
P(X ≥ m) = P(X ≤ m) = 1/2,
t÷ìng ÷ìng vîi P(X ≥ m) = 1/2 hay P(X ≤ m) = 1/2.

°c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Trung và - th½ dö 1

V½ dö 4.14 (Tr÷íng hñp b.n.n. ríi r¤c)
X²t b.n.n. X câ ph¥n phèi ríi r¤c vîi b£ng ph¥n phèi x¡c su§t sau:
X 1 2 3 4
P 0.1 0.2 0.3 0.4
T¼m Med(X).
V½ dö 4.15 (Tr÷íng hñp b.n.n. ríi r¤c - Trung và khæng duy nh§t)
X²t b.n.n. Y câ ph¥n phèi ríi r¤c vîi b£ng ph¥n phèi x¡c su§t sau:
Y 1 2 3 4
P 0.1 0.4 0.3 0.2
T¼m Med(Y ).
°c tr÷ng cõa bi¸n ngü nhi¶n: Trung và - th½ dö 2

V½ dö 4.16 (Tr÷íng hñp b.n.n. li¶n töc)
X²t bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc X câ h m mªt ë x¡c su§t cho bði
4x3 , n¸u x ∈ (0, 1),

f (x) =
0, n¸u x ∈ R\(0, 1).
T¼m Med(X).
V½ dö 4.17 (Tr÷íng hñp b.n.n. li¶n töc - Trung và khæng duy nh§t)
X²t bi¸n ngü nhi¶n li¶n töc Y câ h m mªt ë x¡c su§t cho bði
 2 , n¸u y ∈ [0, 1],
 1
g(y) = 1, n¸u y ∈ [ 52 , 3],

0, n¸u y ∈ R\ [0, 1] ∪ [ 52 , 3] .

T¼m Med(Y ).

XSTK-2 - 1-Chương2-Phần - 1-Biến ngẫu nhiên

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

XSTK-2 - 1-Chương2-Phần - 1-Biến ngẫu nhiên

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

XSTK-2 - 1-Chương2-Phần - 1-Biến ngẫu nhiên

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Ch÷ìng 2: BIN NGU NHIN

Nguy¹n Ti¸n ¤t

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 1 / 51

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 2 / 51

Bi¸n ng¨u nhi¶n - ành ngh¾a

ành ngh¾a 1.1

Thæng th÷íng, ta dòng

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 5 / 51

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 6 / 51

Bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c

Bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc

Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ng¨u nhi¶n

Ch¯ng h¤n, vîi a ∈ R, ta vi¸t c¡c bi¸n cè:

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 11 / 51

Ph¥n phèi x¡c su§t cõa bi¸n ng¨u nhi¶n

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 12 / 51

ành ngh¾a 3.2

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 14 / 51

Ph¥n phèi x¡c su§t cõa b.n.n. ríi r¤c (tt)

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 16 / 51

Ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc

÷ñc gåi l h m mªt ë x¡c su§t (probability density function ) cõa

H m mªt ë x¡c su§t (tt)

2) Trong tr÷íng hñp X lZ bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc,

H m ph¥n phèi x¡c su§t: ành ngh¾a

ành ngh¾a 3.5

÷ñc gåi l h m ph¥n phèi x¡c su§t (distribution function ) cõa X .

Ngo i ra, v· m°t kþ hi»u, ta câ thº sû döng: FX ho°c F .

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 21 / 51

H m ph¥n phèi x¡c su§t: t½nh ch§t

(ii) li¶n töc ph£i (right-continuous ): limx→x +

(iii) limx→−∞ F (x) = 0 v limx→+∞ F (x) = 1;

(iv) P(a < X ≤ b) = P(X ≤ b) − P(X ≤ a) = F (b) − F (a) ,

H m ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 24 / 51

H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. ríi r¤c - th½ dö 1

H m ph¥n phèi x¡c su§t cõa X l :

H m ph¥n phèi x¡c su§t bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc

2.) N¸u F kh£ vi t¤i y ∈ R:

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 27 / 51

H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. li¶n töc - th½ dö 1

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 28 / 51

H m ph¥n phèi x¡c su§t b.n.n. li¶n töc - th½ dö 2

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 29 / 51

n¸u X l bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc:

trong â f l h m mªt ë x¡c su§t cõa X n¸u X l b.n.n li¶n töc.

Ký vång cõa bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c - Th½ dö

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 33 / 51

Ký vång cõa bi¸n ng¨u nhi¶n ríi r¤c - Th½ dö

Dat T. Nguyen Bi¸n ng¨u nhi¶n VNUHCM-US 33 / 51

Ký vång cõa bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc - Th½ dö

T½nh ch§t cõa ký vång

T½nh ch§t cõa ký vång (tt)

T½nh ký vång cõa h(X)

N¸u X l bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc câ h m mªt ë x¡c su§t f .

T½nh ch§t cõa ký váng - th½ dö

C¡c °c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Ph÷ìng sai

ành ngh¾a 4.7

Ch÷ìng 2: BIN NGU NHIN

Nguy¹n Ti¸n ¤t

Bi¸n ng¨u nhi¶n - ành ngh¾a

ành ngh¾a 1.1

ành ngh¾a 3.2

÷ñc gåi l h m mªt ë x¡c su§t (probability density function ) cõa

H m mªt ë x¡c su§t (tt)

H m ph¥n phèi x¡c su§t: ành ngh¾a

ành ngh¾a 3.5

÷ñc gåi l h m ph¥n phèi x¡c su§t (distribution function ) cõa X .

trong â f l h m mªt ë x¡c su§t cõa X n¸u X l b.n.n li¶n töc.

N¸u X l bi¸n ng¨u nhi¶n li¶n töc câ h m mªt ë x¡c su§t f .

C¡c °c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Ph÷ìng sai

ành ngh¾a 4.7

Trong t½nh to¡n, º t½nh ph÷ìng sai cõa b.n.n. X , ta th÷íng

ë l»ch chu©n v mët sè t½nh ch§t cõa ph÷ìng sai

°c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Mode

°c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Trung và (Median)

ành ngh¾a 4.13

°c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Trung và

t÷ìng ÷ìng vîi P(X ≥ m) = 1/2 hay P(X ≤ m) = 1/2.

°c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Trung và - th½ dö 1

°c tr÷ng cõa bi¸n ng¨u nhi¶n: Trung và - th½ dö 2