1.

Tìm hàm tổng khi biết hàm giá trị cận biên
• Cho hàm số y=f(x) với biến biến số kinh tế y mang ý nghĩa tổng
giá trị ( tổng chi phí, tổng doanh thu, tổng tiêu dùng,..) được xác
định theo biến số x.
• Nếu biết hàm giá trị cận biên My = f’(x) thì có thể xác định được
hàm tổng y = f(x) thông qua phép tích phân:
❑ ❑

y = f(x) = ∫ f ( x ) dx=∫ Mydx

'

❑ ❑

- Tìm hàm chi phí/ doanh thu/ lợi nhuận khi biết hàm chi phí/ doanh
thu/ lợi nhuận cận biên
- Tìm hàm tiêu dùng/ tiết kiệm khi biết xu hướng tiêu dùng/ tiết kiệm
cận biên
- Tìm hàm quỹ vốn khi biết hàm đầu tư
• Giả sử lượng đầu tư I ( tốc độ bổ sung vốn) và quỹ vốn K là các
hàm số của biến thời gian t :
I = I(t); K= K(t)
• Giữa quỹ vốn và đầu tư có quan hệ : ( lượng đầu tư tại thời điểm
t biểu thị tốc độ tăng vốn tại thời điểm đó)
I(t) = K’(t)
• Nếu biết hàm đầu tư I(t) thì hàm quỹ vốn K(t) được xác định
như sau:
❑ ❑

K(t) = ∫ K ' (t)dt=∫ I ( t ) dt

❑ ❑

2. Thặng dư tiêu dùng / nhà sản xuất

• Thặng dư người tiêu dùng
Q0

CS= ∫ D−1 (Qd 0 )dQ−P0 Q0

0

• Thặng dư nhà sản xuất

 Q0

PS= P0 Q0−∫ S−1 ( Q s ) dQ

0

3. Tính xác suất

- Biến ngẫu nhiên
• Xét một biến số X nhận các giá trị bằng số khác nhau một cách ngẫu
nhiên, được gọi là biến ngẫu nhiên
⬥ Biến ngẫu nhiên rời rạc
⬥ Biến ngẫu nhiên liên tục
• Để xác định một biến ngẫu nhiên, ta cần biến biến đó có thể nhận
các giá trị nào và nó nhận các giá trị đó với xác suất tương ứng là bao
nhiêu.
⬥ Hàm khối xác suất
⬥ Hàm mật độ xác suất
- Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục
• Xác suất để biến ngẫu nhiên liên tục X nhận một giá trị nào đó được
tính thông qua một hàm số được gọi là hàm mật độ xác suất f(x) thỏa
các điều kiện:
⬥ f(x) ≥ 0 ( xác suất là số không âm)
A

⬥ Nếu miền biến thiên của X là [ A , B ] thì ∫ f ( x ) dx = 1 (X nhận

B

giá trị trên miền biến thiên của nó là một biến cố chắc chắn)
⬥ Xác suất để X nhận giá trị trong [ a , b ] được tính theo công
thức:
a

P(a≤ X ≤ b ¿=∫ f ( x ) dx ( A≤ a ≤ x ≤ b ≤ B ¿
b

- Vài đặc trưng cơ bản của biến ngẫu nhiên liên tục

• Kỳ vọng: thể hiện trung bình của biến ngẫu nhiên:

+∞

E(X) = ∫ xf ( x ) dx
−∞

⬥ Tính chất E(c) = c (c= const), E(cX)=cE(X), E(X+Y)=E(X)+E(Y)

• Phương sai: thể hiện mức độ phân tán các giá trị của biến ngẫu nhiên
xung quanh giá trị trung bình:
 +∞ +∞
σ =Var ( X )= ∫ [ x−E ( X ) ] f ( x ) dx=∫ x f ( x ) dx−[ E( X) ]
2 2 2 2

−∞ −∞

⬥ Tính chất Var(c) = 0, Var(cX)=c 2 Var ( X )

Var(X+Y) = Var(X) +Var(Y), ( với X,Y là hai biến ngẫu nhiên độc
lập)
• Độ lệch chuẩn: σ =√❑
- Phân phối chuẩn
• Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối chuẩn nếu hàm
mật độ xác suất có dạng:
❑
1
f(x) = √ Ký hiệu: X N (μ , σ 2 )
σ ❑
• Khi đó: E(X)= μ , Var ( X )=σ 2
X−μ
• Định lý: Nếu X N ( μ , σ 2 ) thì Z= σ N (0 ; 1)
b−μ a−μ
P(a≤ X ≤ b ¿= ∅ ( σ )− ∅ ( σ )
z
1
∅ ( z )=∫
0
√❑