Wahanie kwadratowe

Wariacja kwadratowa a. wahanie kwadratowe (procesu stochastycznego) – pojęcie analizy

stochastycznej używane w analizie ruchu Browna i innych martyngałów.

Definicja
Niech będzie rzeczywistym procesem stochastycznym na pewnej przestrzeni
probabilistycznej. Jeżeli dla każdego istnieje granica w sensie zbieżności według prawdopodobieństwa

(A)

gdzie jest dowolnym rozbiciem przedziału postaci

przy czym

to proces (inne oznaczenie: ) nazywany jest wariacją (bądź wahaniem)

kwadratowym procesu

Ogólniej, dla pary procesów zdefiniowanych na tej samej przestrzeni

probabilistycznej definiuje się ich kowariację wzorem

o ile tylko odpowiednie granice istnieją w sensie zbieżności według prawdopodobieństwa. Z tożsamości
polaryzacyjnej wynika wówczas, że
[1]

Procesy Itô
Wariacja kwadratowa procesu Wienera istnieje i wynosi

Stwierdzenie to uogólnia się na inne procesy Itô, tzn. procesy, które można przedstawić w postaci
gdzie jest procesem Wienera. Wówczas

Przypisy
1. Latała 2011 ↓, s. 58–59.

Bibliografia
Rafał Latała, Wstęp do Analizy Stochastycznej (https://www.mimuw.edu.pl/~wbednorz/2011
was/wyklad.pdf), Uniwersytet Warszawski, 2011.

Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahanie_kwadratowe&oldid=72905057”