1.

Obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe, kwantyl

rzędu p rozkładów o gęstościach prawdopodobieństwa:
(
1
, x ∈ [a, b]
• f (x) = b−a
0 ,x∈ / [a, b]
(x−µ)2
• f (x) = √1 e− 2σ 2
σ 2π
(
λe−λx ,x≥0
• f (x) =
0 ,x<0
n x
x 2 −1 e− 2
( 1
n ,x>0
• f (x) = 2 2 Γ( n
2)

0 ,x≤0

gdzie b R> a, σ > 0, µ, λ > 0, n > 2 ∧ n ∈ N są dane oraz:

∞
Γ(p) = 0 z p−1 e−z dz, p > 0

2. Zmienna losowa X ma wartość oczekiwaną µ oraz odchylenie standardowe

σ jakie może być największe prawdopodobieństwo, że x przyjmie wartość
większą niż µ + aσ?
3. Załóżmy, ( że czas po którym urządzenie podlega awarii ma rozkład:
λe−λx , x ≥ 0
f (x) =
0 ,x<0
dla λ > 0. Pokazać, że prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w czasie
[t, t + ∆] (pod warunkiem, że do awarii nie doszło przed momentem t) nie
zależy od parametru t.