‫الموضوع الثاني‪ :‬تحليل القرارات في ظل ظروف مختلفة ( عدم توافر وتوافر‬

‫المعلومات) ‪Decision analysis‬‬

‫يحتاج أي متخذ ق اررات الي معلومات للمساعدة في المقارنة بين البدائل المختلفة بما يساعده علي إختيار البديل‬
‫الذي يحقق له أكبر عائد ممكن أو يخفض التكاليف أو الخسارة ألدني مستوي ممكن‪.‬‬
‫وفي الواقع يوجد ثالث ظروف لعملية إختيار البديل األفضل وهي‪:‬‬
‫حالة التأكد التام‪ :‬ونفترض في هذه الحالة توافر معلومات كاملة عن البدائل المتاحة‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬
‫ب‪ -‬حالة المخاطرة‪ :‬ونفترض في هذ الحالة توافر معلومات جزئية تساعد متخذ القرار على الوصول إلى الحل‬
‫عن طريق وضع االحتماالت‪.‬‬
‫جـ‪ -‬حالة عدم التأكد‪ :‬نفترض في هذه الحالة عدم توافر أى معلومات ويعتمد متخذ القرار في هذه الحالة على‬
‫خبراته السابقة واستخدام بعض األساليب المتاحة‪.‬‬
‫وفي الواقع العملي تعتبر حالة المخاطرة هي الحالة األكثر شيوعاً في بيئة اتخاذ القرار ولذلك يحاول متخذ القرار تخفيض‬
‫نسبة هذه المخاطرة وذلك عن طريق تجميع المزيد من المعلومات عن حالة الطبيعة (المخاطرة)‪ .‬ويليها حالة عدم التأكد‪.‬‬
‫وسوف نوضح كل حالة من تلك الحاالت علي النحو التالي‪:‬‬

‫أولا‪ -‬إتخاذ القرار في ظل ظروف التأكد التام‬

‫في تلك الحالة يوجد أمام متخذ القرار أكثر من بديل وهو متأكد من نتيجة إختياره ألي بديل لذا سوف يختار البديل الذي‬
‫يعظم منافعة أو يخفض تكاليفه‪.‬‬
‫مثال (‪)1‬‬
‫تفاضل إحدى الشركات بين إنتاج وبيع أحد منتجين لكل منها ربحا معينا يظهره الجدول التالى‪:‬‬
‫صافي الربح‬ ‫بدائل القرار‬
‫‪100.000‬‬ ‫مالبس‬
‫‪120.000‬‬ ‫أحذية‬
‫✓ إذا القرار‪ :‬إنتاج وبيع منتج األحذية‬
‫✓ سبب إتخاذ هذا القرار‪ :‬بسبب توافر معلومات مؤكدة بأن هذا البديل يحقق له أكبر ربح وهو ‪ 120.000‬جنيه‪.‬‬
‫مثال (‪)2‬‬
‫تعرضت إحدي الشركات لمخاطر إفالس مما إضطر مجلس اإلدارة للمفاضلة بين غلق أحد قطاعات الشركة ويوضح‬
‫الجدول التالي المفاضلة بين قطاعين تسعي اإلدارة لغلقهم والربح المفقود نتيجة غلق القطاع‪:‬‬
‫الربح المفقود نتيجة غلق القطاع‬ ‫بدائل القرار‬
‫‪800.000‬‬ ‫قطاع (أ)‬
‫‪600.000‬‬ ‫قطاع (ب)‬

‫‪37‬‬
 ‫✓ إذا القرار‪:‬غلق القطاع (ب)‬
‫✓ سبب إتخاذ هذا القرار‪ :‬بسبب توافر معلومات مؤكدة بأنه يحقق له أقل ربح مفقود ( خسارة) وهو ‪ 600.000‬جنيه‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬اتخاذ القرار في ظل ظروف المخاطرة‬

‫في ظل ظروف المخاطرة يوجد معلومات جزئية بناء عليها يتم تحديد البديل األفضل وهي قائمة علي معلومات سابقة أو‬
‫إحتماالت‪ ،‬ويجد طريقتين لتحديد أفضل بديل وهما‪:‬‬
‫‪ -1‬طريقة القيمة النقدية المتوقعة‪.‬‬
‫‪ -2‬طريقة خسارة الفرصة البديلة المتوقعة‪.‬‬
‫وسوف يتم توضيح كل طريقة من طرق إتخاذ الق اررات في ظل ظروف المخاطرة بمجموعة من األمثلة مع التطبيق‬
‫بالبرامج الجاهزة والذكاء االصطناعي علي النحو التالي‪:‬‬
‫مثال (‪)1‬‬
‫ترغب شركة النصر لالعمال التجارية في تحديد الكمية الواجب شرائها من أحد المنتجات الموسمية المقرر عرضها للبيع‬
‫في فصل الصيف القادم وأمامها ثالثة بدائل‪ ،‬البديل األول (س‪ )1‬شراء ‪ 5000‬وحده‪ ،‬والبديل الثاني (س‪ )2‬شراء ‪10000‬‬
‫وحده‪ ،‬والبديل الثالث (س‪ )3‬شراء ‪ 15000‬وحده‪ .‬وذلك اعتماداً على مستوي الطلب المتوقع الذي قد يكون منخفض أو‬
‫مرتفع‪ ،‬وبفرض أن االحتماالت المقدرة لمستوي الطلب هي ‪ 0,6 ، 0,4‬على التوالى‪.‬‬
‫فإذا علمت أن العائد المتوقع لكل بديل في ظل الحاالت الطلب كما بالجدول التالى‪:‬‬
‫طلب مرتفع‬ ‫طلب منخفض‬
‫‪0,6‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫البدائل‬

‫‪80000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫س‪ 5000 1‬وحده‬

‫‪170000‬‬ ‫‪110000‬‬ ‫س‪ 10000 2‬وحده‬
‫‪180000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫س‪ 15000 3‬وحده‬
‫المطلوب‪/‬‬
‫‪ -1‬تحديد الكمية المناسبة الواجب شرائها من المنتج الموسمي ( إختيار البديل األفضل)‪.‬‬
‫‪ -2‬تحديد القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة‬

‫الحل‬ ‫المطلوب األول‪:‬‬

‫‪ -1‬اختيار البديل األمثل‪ :‬هناك طريقتين لتحديد البديل األمثل هما‪:‬‬
‫أ‪ -‬الطريقة األولى‪ :‬طريقة القيمة النقدية المتوقعة‪ :‬من خالل ايجاد العائد المتوقع لكل بديل وهو = مجموع عائد البديل‬
‫× إحتماله ‪ .‬ويتم إختيار البديل الذي يحقق أفضل عائد أو أقل تكلفة‪.‬‬
‫وبالتالي ‪:‬‬
‫البديل األول ‪ 5000‬وحدة ‪ 76000 =0.6 × 80000 + 0.4 × 70000 :‬جنيه‬
‫البديل الثاني ‪ 10000‬وحدة ‪ 146000 =0.6 × 170000 + 0.4 × 110000 :‬جنيه‬
‫البديل الثالث ‪ 15000‬وحدة ‪ 144000 =0.6 × 180000 + 0.4 × 90000 :‬جنيه‬

‫‪38‬‬
 ‫✓ إذا القرار‪ :‬شراء ‪ 10000‬وحدة‬
‫✓ سبب إتخاذ هذا القرار‪ :‬لتوافر معلومات جزئية متوقعة بأنه يحقق أكبر عائد متوقع وهو ‪ 146000‬جنيه‬
‫ب‪ -‬الطريقة الثانية‪ :‬طريقة الفرصة البديلة المتوقعة‪:‬‬
‫من خالل تحويل مصفوفة العائد لمصفوفة خسارة نتيجة المفاضلة بين البدائل في كل حالة من حاالت السوق عن طريق‬
‫تحديد اقصي قيمة في كل عمود وطرحها من قيم العمود كما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬أقصي قيمة في كل عمود‪ " :‬لماذا؟؟؟"‬

‫طلب مرتفع‬ ‫طلب منخفض‬
‫‪0,6‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫البدائل‬

‫‪80000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫س‪ 5000 1‬وحده‬

‫‪170000‬‬ ‫‪110000‬‬ ‫س‪ 10000 2‬وحده‬
‫‪180000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫س‪ 15000 3‬وحده‬

‫‪ -2‬طرح قيم العمود من أقصي قيمة‪ " :‬لماذا ؟؟؟"‬

‫طلب مرتفع‬ ‫طلب منخفض‬
‫‪0,6‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫البدائل‬

‫‪=80000 -180000‬‬ ‫‪=70000-110000‬‬ ‫س‪ 5000 1‬وحده‬

‫‪100000‬‬ ‫‪40000‬‬
‫‪=170000-180000‬‬ ‫‪=110000 -110000‬‬ ‫س‪ 10000 2‬وحده‬
‫‪10000‬‬ ‫صفر‬
‫‪=180000-180000‬‬ ‫‪=90000-110000‬‬ ‫س‪ 15000 3‬وحده‬
‫صفر‬ ‫‪20000‬‬
‫‪ -3‬ثم ضرب كل صف في احتمالته للحصول علي الخسارة المتوقعة‪:‬‬
‫البديل األول ‪ 5000‬وحدة ‪ 76000 =0.6 × 100000 + 0.4 × 40000 :‬جنيه‬
‫البديل الثاني ‪ 10000‬وحدة ‪ :‬صفر × ‪ 6000 =0.6 × 10000 + 0.4‬جنيه‬
‫البديل الثالث ‪ 15000‬وحدة ‪ + 0.4 × 20000 :‬صفر × ‪ 8000 =0.6‬جنيه‬
‫لحظ‪ :‬يتم اختيار القيمة األقل وذلك ألن وفقاً لطريقة الفرصة البديلة المتوقعة فإن متخذ القرار يرغب في تدنية مخاطره‬
‫(خسائره)‪.‬‬
‫✓ إذا القرار‪ :‬شراء ‪ 10000‬وحدة‬
‫✓ سبب إتخاذ هذا القرار‪ :‬لتوافر معلومات جزئية متوقعة بأنه يحقق أقل خسارة متوقعة وهي ‪ 6000‬جنيه‬

‫وبأي من الطريقتين الزم نصل لنفس البديل‬

‫‪39‬‬
 ‫ولالجابة على المطلوب الثانى‪:‬‬
‫وهو يوضح قيمة المعلومات اإلضافية عن الظروف الحالية من خالل المعادلة التالية‪:‬‬
‫قيمة المعلومات المتوقعة= القيمة المتوقعة في ظل حالة التأكد التام – القيمة المتوقعة في ظل المخاطرة‬
‫‪ -1‬القيمة المتوقعة في ظل ظروف التأكد التام ‪:‬‬
‫وهي القيمة المتوقعة بإفتراض انه لو توافرت المعلومات الكاملة عن طلب السوق فلو طلب السوق منخفض فأي‬
‫بديل تختار وان طلب السوق مرتفع فأي بديل تختار بمعني آخر نختار أكبر قيمة في كل عمود ثم نحولها لقيمة‬
‫متوقعة من خالل ضربها في إحتمال ظروف السوق ‪.‬‬
‫طلب مرتفع‬ ‫طلب منخفض‬
‫‪0,6‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫البدائل‬

‫‪80000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫س‪ 5000 1‬وحده‬

‫‪170000‬‬ ‫‪110000‬‬ ‫س‪ 10000 2‬وحده‬
‫‪180000‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫س‪ 15000 3‬وحده‬
‫وبالتالي القيمة المتوقعة في ظل ظروف التأكد التام = ‪ 152000 = 0.6 ×180000 +0.4 ×110000‬جنيه‬
‫‪ -2‬القيمة المتوقعة في ظل ظروف المخاطرة‪:‬‬
‫وهي قيمة افضل بديل في ظل طريقة القيمة النقدية المتوقعة اي ‪ 146000‬جنيه‬
‫وبالتالي قيمة المعلومات الكاملة المتوقعة= القيمة المتوقعة في ظل حالة التأكد التام – القيمة المتوقعة في ظل‬
‫المخاطرة‬
‫= ‪ 6000 =146000 -152000‬جنيه‬
‫وبالتالي لو توافرت المعلومات الكاملة لمتخذي الق اررات سوف يؤدي ذلك الي زيادة العائد المتوقع بمقدار ‪ 6000‬جنيه‬
‫عنه في ظل الوضع الحالي‪.‬‬

‫‪40‬‬
 ‫إستخدام البرامج الجاهزة في إتخاذ القرارات‬
‫يمكن اإلعتماد علي العديد من البرامج لتحليل بدائل إتخاذ الق اررات ومن أبسط وأشهر الطرق هو إستخدام برنامج إكسل‬
‫‪ Excel‬أو من خالل برامج أخري مثل برنامج ‪ QM‬باالضافة للعديد من البرامج األخري‪ .‬ما سوف نوضحه كما يلي‪:‬‬
‫أولا‪ -‬إستخدام برنامج إكسل ‪:Excel‬‬
‫لحل المثال (‪ ) 1‬بإستخدام االكسل نقوم بإدخال البيانات في ‪ sheet‬في االكسل كما يلي‪:‬‬

‫ثم نضيف عمود بإسم ‪ EV‬أي ‪ expected value‬القيمة المتوقعة ويتم تطبيق دالة ‪ SUMPRODUCT‬كما يلي‪:‬‬

‫ويتم كتابة الصيغة التالية في الدالة‪:‬‬

‫)مدي اإلحتماالت مع تثبيته ; مدي البديل األول (‪= SUMPRODUCT‬‬
‫فتظهر عمود القيمة المتوقعة لكل بديل كما يلي‪:‬‬

‫ويمكن إضافة صف أسفل الجدول وكتابة دالة ‪ Max‬إلختيار أكبر قيمة كما يلي‪:‬‬

‫‪41‬‬
 ‫وإليجاد قيمة المعلومات الكاملة نضيف أسفل الجدول ثالث صفوف وهما‪:‬‬
‫وهو صف ألعلي قيمة لكل عمود من خالل تطبيق دالة ‪ Max‬لكل عمود‬ ‫‪Max‬‬
‫‪ EV w PI‬وهو صف قيمة المعلومات الكاملة المتوقعة من خالل ضرب صف ‪ Max‬في اإلحتماالت‬
‫وهو عبارة قيمة المعلومات الكاملة من خالل الفرق بين مجموع صف ‪ EV w PI‬و ‪Best Value‬‬ ‫‪EVPI‬‬
‫وبالتالي تظهر النتائج كما يلي‪:‬‬

‫ثانيا‪ -‬إستخدام برنامج ‪:QM for windows‬‬

‫نختار من القائمة المنسدلة في اليسار ‪ Decision analysis‬وهي المرتبطة بإتخاذ القرارت نجد انها تحتوي علي األوامر‬
‫التالية‪:‬‬

‫يتم إختيار في حالة أن المعطيات في شكل جدول ونرغب في حلها لبدائل مختلفة‬
‫في ظل ظروف طبيعة مختلفة سواء يوجد إحتماالت أو عدم وجود إحتماالت ويتم‬
‫‪Decision tables‬‬
‫إختيار البديل األفضل بطرق عدة‪ .‬وقد يكون الجدول معبر عن أرباح أو معبر‬
‫عن تكاليف ويتم المفاضلة بينها‪.‬‬
‫‪Decision Trees‬‬ ‫يتم إختيار في حالة الرغبة في الحل من خالل رسم شجرة ق اررات‪.‬‬
‫يتم إختياره في حالة الرغبة في عمل مصفوفة عائد للعرض والطلب ويتوفر بيانات‬
‫‪Single- period model‬‬
‫عن حجم البدائل واإلحتماالت لكل بديل‪.‬‬
‫‪Factor Rating‬‬ ‫في حالة الرغبة في إختيار البدائل علي اساس أوزان مرجحة‪.‬‬

‫‪42‬‬
 ‫وهو ما سوف نوضحه تفصيالً‪.‬‬
‫وبتطبيق البرنامج علي مثال (‪ )1‬عند إختيار ‪ .... Decision analysis‬نختار ‪ Decision tables‬لحل المثال‬

‫فتظهر لنا القائمة التالية‪:‬‬

‫هو العنوان للمشكلة وليكن أسمك أو مثال ‪ 1‬او أي مسمي‬

‫عدد القرارات‬
‫( البدائل)‬

‫عدد حاالت‬
‫الطبيعة‬

‫الهدف ‪:‬‬

‫أرباح ‪ :Profits‬لو أن الجدول يعبر عن عائد او تعظيم منافع‪.‬‬

‫تكاليف ‪ :Costs‬لو أن الجدول يعبر عن تكاليف أو تدنية خسائر‪.‬‬

‫وفي المثال نستكمل البيانات لتكون القائمة السابقة كما يلي‪:‬‬

‫‪43‬‬
 ‫ثم نضغط ‪ Ok‬لتظهر القائمة التالية‪:‬‬

‫ظروف الطبيعة‬

‫اإلحتماالت‬

‫باقي المصفوفة هي قيمة العائد‬

‫ويمكن استكمال ادخال البيانات كما بالجدول المعطي في مثال (‪ )1‬ليتم إدخال البيانات كما يلي‪:‬‬

‫وبالضغط علي ‪Solve‬‬

‫تظهر ‪ 5‬جداول للنتائج كما يلي‪:‬‬

‫نحتاج منهم ثالث جداول لإلجابة علي جميع المطاليب ‪:‬‬

‫‪ : Decision Analysis results -1‬للوصول للبديل األفضل في ظل طريقة القيمة النقدية المتوقعة‪.‬‬
‫‪ :Regret or Opportunity Loss -2‬للوصول للبديل األفضل في ظل طريقة خسارة الفرصة البديلة المتوقعة‪.‬‬

‫‪44‬‬
 ‫‪ :Perfect Information -3‬إليجاد قيمة المعلومات الكاملة المتوقعة‪.‬‬
‫ويمكن شرح كل جدول من الجداول الثالثة علي النحو التالي‪:‬‬
‫‪: Decision Analysis results -1‬‬

‫وتعبر القائمة السابقة عن مصفوفة العائد والنتائج في ظل طريقة القيمة النقدية المتوقعة‪ ،‬حيث يظهر عمود ‪ EMV‬القيم‬
‫النقدية المتوقعة للبديل األول ‪ ،76000‬وللبديل الثاني ‪ ، 146000‬وللبديل الثالث ‪ .144000‬وأفضل قيمة متوقعة وهي‬
‫‪ 146000‬ويظهر اسفل الجدول ان افضل قيمة متوقعة للبديل س‪. 2‬‬
‫و يحدد عمود ‪ Row Min‬اقل قيمة لكل صف ويحدد عمود ‪ Row Max‬أكبر قيمة لكل صف‪ .‬ويوضح اسف الجدول‬
‫اقل قيمة هي ‪ 110000‬للبديل س‪ 3‬واكبر قيمة هي للبديل س‪ 3‬وهي ‪.180000‬‬

‫‪:Regret or Opportunity Loss -2‬‬

‫ويظهر الجدول السابق نتائج الحل في ظل طريقة الفرصة البديلة المتوقعة ويوضح العمود الثالث ‪Maximum‬‬
‫‪ Regret‬أكبر تكلفة فرصة بديلة وهي ‪ .20000 ، 10000 ،100000‬ويوضح العمود الرابع ‪Expected Regret‬‬
‫تكلفة الفرصة البديلة ولكن المتوقعة بعد ضربها في االحتماالت وهي ‪ 76000‬للبديل األول و ‪ 6000‬للبديل الثاني و‬
‫‪ 8000‬للبديل الثالث وبالتالي يتم اختيار اقل قيمة متوقعة وهي ‪ 6000‬للبديل الثاني‪.‬‬

‫‪45‬‬
 ‫‪:Perfect Information -3‬‬

‫حيث يوضح الصف الخامس ‪ Perfect information‬قيمة المعلومات الكاملة للطلب المنخفض وهي ‪110000‬‬
‫وللطلب المرتفع وهي ‪ .180000‬ويوضح الصف السادس ‪ Perfect*probability‬القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة‬
‫(بعد ضرب قيمة المعلومات الكاملة × اإلحتماالت) وهي ‪ 44000‬للطلب المنخفض ‪ 108000‬للطلب المرتفع واجمالي‬
‫القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة في ظل التأكد هي ‪ .152000‬ويوضح الصف السابع ‪Best Expected Value‬‬
‫وهي قيمة المعلومات المتوقعة في ظل ظروف المخاطرة والتي تم الحصول عليها في ظل طريقة القيمة النقدية المتوقعة‬
‫وهي ‪ .146000‬وأخي اًر يوضح الصف األخير ‪ Exp Value of Perfect Info‬القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة‬
‫وهي ‪ 6000‬حيث هي الفرق بين القيمة المتوقعة للمعلومات في ظل التأكد – القيمة المتوقعة للمعلومات في ظل‬
‫المخاطرة‪.‬‬

‫‪46‬‬
 ‫إستخدام لغات البرمجة‬
‫يكون الكود كما يلي‪:‬‬

‫وتكون النتيجة التي تم طباعتها علي ‪Python‬‬

‫‪47‬‬
‫إستخدام الذكاء اإلصطناعي ‪AI‬‬
‫‪ -1‬الحل بإستخدام‪:ChatGPT‬‬

‫‪ -2‬الحل بإستخدام ‪:Bing‬‬

‫‪48‬‬