NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

******

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG
Thời gian áp dụng: Từ năm 2019
.
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Thạc sĩ ứng dụng/Thạc sĩ nghiên cứu
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
3. Mục tiêu của học phần:
- Học viên nắm được các vấn đề cơ bản ngân hàng thương mại (NHTM) như các loại hình
NHTM, mô hình hoạt động của NHTM, các nghiệp vụ của NHTM
- Học viên nắm được cách xây dựng một báo cáo phân tích toàn diện về hoạt động kinh doanh
của ngân hàng thương mại (NHTM) phục vụ cho lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước,
của NHTM hoặc phục vụ cho các nhà đầu tư VIP, các đoàn kiểm toán định kỳ hoặc các tổ
chức quốc tế như World Bank, ADB, AFD …
- Học viên được thực hành các kỹ năng truyền thống như phân tích tài chính của NHTM, phân
tích chiến lược kinh doanh của NHTM, sử dụng mô hình CAMELS để đánh giá toàn diện
ngân hàng cũng như các phân tích hoạt động NHTM theo quan điểm của Basel II và III.
- Học viên được cập nhật các kỹ thuật mới như Stress Test, VaR trong phân tích hoạt động
kinh doanh ngân hàng cũng như phân tích môi trường vĩ mô theo quan điểm của Basel.
- Học viên được cập nhật các kỹ thuật phân tích rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi
ro thanh khoản cũng như rủi ro hoạt động nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của một NHTM
trong mối quan hệ với những biến động của môi trường kinh doanh.
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 3 nội dung chính như sau:
(1) Thảo luận và trình bày toàn bộ các lý thuyết liên quan đến phân tích hoạt động kinh doanh
ngân hàng. Các nội dung được trình bày hệ thống từ những kỹ thuật phân tích truyền thống
như phân tích PESTEL, phân tích mô hình 5 thế lực cạnh tranh, mô hình SWOT, phân tích

1
 CAMELS... để đánh giá toàn diện hoạt động của một NHTM đến cập nhật các kỹ thuật hiện
đại như Stress Test, VaR, phân tích rủi ro ngân hàng trong mối tương quan với sự biến động
của môi trường kinh doanh theo quan điểm Basel III;
(2) Học viên ứng dụng việc lập báo cáo phân tích toàn diện hoạt động kinh doanh NHTM
thông qua các case study liên quan đến tình huống thực tế do giảng viên xây dựng. Công việc
này được triển khai theo nhóm. Sau đó, học viên sẽ trình bày và so sánh với báo cáo đã được
xây dựng bởi chuyên gia của WB là James Lacey và Nguyễn Đức Trung trong dự án “Thẩm
tra các NHTM tham gia dự án tài trợ thủy điện quy mô nhỏ của Ngân hàng Thế giới”. Từ
đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai xây dựng các báo cáo phân tích hoạt
động kinh doanh ngân hàng;
(3) Thực hành các tình huống phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng, các tình huống phân
tích các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
(4) Thực hành tính toán hệ số an toàn vốn tối thiểu của 1 NHTM và đánh giá cũng như đưa ra
các giải pháp, khuyến nghị cho NHTM.
5. Giáo trình và tài liệu tham khảo:

TS.Nguyễn Đức Trung & PGS.TS.Tô Ngọc Hưng, Giáo trình “Phân tích hoạt
động kinh doanh ngân hàng” của Học viện Ngân hàng, NXB Dân trí , 2016.
6. Khái quát nội dung:

TT Tên chương/ Nội dung chính Thời

phần lượng

1 Phần 1: Tổng - Giới thiệu khái quát về NHTM, các loại hình NHTM, 5
quan NHTM các mô hình hoạt động của NHTM, tổng quát thị trường
NH Việt Nam trong từng giai đoạn, các nghiệp vụ của
NHTM và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ đó tại NHTM.
- Học viên thảo luận về xu hướng thay đổi của các
NHTM Việt Nam và toàn cảnh về thị trường NH ở Việt
Nam.

2 Phần 2: Phân tích - Khái quát nội dung các mô hình phân tích môi trường 10
môi trường kinh kinh doanh như mô hình PEST, PORTER... nhằm đánh
doanh của NHTM giá các yếu tố vĩ mô, vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của NHTM và phân tích SWOT để đánh giá
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của NHTM.

2
 - Học viên thực hành ứng dụng các mô hình trên vào phân
tích môi trường kinh doanh của NHTM thông qua các
tình huống thực tế, các câu hỏi thảo luận...

3 Phần 3: Phân tích - Giới thiệu về báo cáo tài chính của NHTM 20
hoạt động kinh - Khái quát nội dung mô hình CAMELS trong phân tích
doanh ngân hàng hoạt động kinh doanh ngân hàng và ứng dụng phân tích
CAMELS vào 1 NHTM cụ thể.
- Giới thiệu kỹ thuật Stress Test và phân tích rủi ro theo
Basel
- Học viên thực hành phân tích hoạt động kinh doanh của
1 NHTM cụ thể thông qua tình huống được xây dựng bởi
giảng viên và các nhóm học viên tự lựa chọn 1 NHTM
thực tế để thực hiện phân tích hoạt động kinh doanh của
NHTM đó và sẽ trình bày kết quả báo cáo theo nhóm.
- Học viên trình bày kết quả báo cáo theo nhóm đã được
giao về nhà.
- Xây dựng mẫu báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh
ngân hàng ứng dụng cho các NTHM VN và Thảo luận

4 Phần 4: Phân tích - Đánh giá khả năng quản lý rủi ro trong ngân hàng 10
rủi ro trong hoạt - Phân tích các loại rủi ro trong ngân hàng
động kinh doanh - Các mô hình đo lường các loại rủi ro bao gồm các
ngân hàng phương pháp truyền thống và các phương pháp theo
khuyến nghị của Basel II và Basel III như mô hình VAR
và STRESS TEST.
- Học viên thực hành phân tích và đo lường các loại rủi ro
lãi suất, tỷ giá, tín dụng, thanh khoản, hoạt động...thông
qua việc xử lý các tình huống thực tế.