Bài 7: Hiện tượng tự tương quan (Tương quan chuỗi).

Câu 1:
Có dữ liệu về Chi Phí Bảo Trì Xe (COST) và Tuổi Thọ Xe (AGE).
TT AGE COST MILES TT AGE COST MILES
1 5 11 0.8 30 279 1182 43.7
2 12 16 3 31 281 1231 44.3
3 30 55 4.9 32 313 1244 47.6
4 40 66 7.1 33 326 1257 48.9
5 42 76 7.6 34 328 1260 49.1
6 53 83 10.1 35 329 1342 49.2
7 66 135 12 36 336.5 1356 50
8 73 160 12.8 37 338 1467 50.1
9 79 163 13.9 38 342.5 1518 50.6
10 101 211 18.6 39 344.5 1557 50.8
11 114 258 21.1 40 351 1565 51.6
12 129 322 23.2 41 366 1583 53.2
13 150 374 25.3 42 384 1609 55.7
14 180 408 28.7 43 388 2825 56
15 195 478 30.5 44 402 2893 57.3
16 196 489 30.6 45 432 2918 60.2
17 204 536 31.4 46 433 3011 60.3
18 212 590 32.9 47 436 3077 60.6
19 224 604 35.3 48 446 3095 63
20 227 704 35.3 49 456 3154 63.7
21 232 985 36.6 50 463.5 3162 63.9
22 235 1021 37 51 465 3217 65.1
23 239 1030 38.1 52 478 3274 65.8
24 249 1096 39.5 53 485 3320 67.7
25 260 1114 40.7 54 498.5 3329 72.1
26 271 1134 43 55 526 3401 72.1
27 272 1157 43.1 56 527 3412 73.6
28 273.5 1176 43.2 57 538 3425 74.4
29 276 1182 43.4

a. Thực hiện một mô hình hồi qui đơn giản xác định rằng COST là một hàm tuyến
tính theo AGE. Viết phương trình hồi qui mẫu của mô hình này. Sử dụng kiểm
định dựa trên giá trị Pvalue, hãy xác định xem có mối quan hệ tuyến tính có ý
nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% giữa hai biến COST và AGE hay
không.
b. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a theo AGE. Dựa vào đồ thị nói
trên. Anh/Chị có ý kiến gì về về vấn đề tương quan chuỗi.
c. Tất nhiên, với dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ rằng thành phần sai số
có thể có tương quan chuỗi bậc 1. Hãy trình bày kiểm định Durbin-Watson xem
phần dư của phương trình hồi qui nói trên có tương quan chuỗi bậc 1 hay không?
d. Một Chị học viên Fulbright K13 đề nghị nên dựa vào giản đồ tương quan
(correlogram) để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không với
mức ý nghĩa 5%. Anh/Chị hãy dựa vào giản đồ tương quan của phần dư của phép
hồi qui nói trên để xác nhận sự tồn tại của tương quan chuỗi bậc 1.
e. Một Anh học viên Fulbright K13 đề nghị nên dùng kiểm định nhân tử Lagrange
để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không với mức ý nghĩa 5%.
Anh/Chị hãy tiến hành kiểm định nhân tử Lagrange để xác nhận sự tồn tại của
tương quan chuỗi bậc 1.
f. Hãy giải thích các hậu quả của việc tồn tại tương quan chuỗi đối với hàm ước
lượng OLS. Hãy đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi (nếu có) trong
phép hồi qui nói trên.
Câu 2:
Có dữ liệu hàng năm về dân số nông trại theo phần trăm tổng dân số tại Mỹ
như sau:
Năm FARMPOP Năm FARMPOP
1948 16.6 1970 4.7
1949 16.2 1971 4.5
1950 15.2 1972 4.6
1951 14.2 1973 4.5
1952 13.9 1974 4.3
1953 12.5 1975 4.1
1954 11.7 1976 3.8
1955 11.5 1977 2.8
1956 11.1 1978 2.9
1957 10.3 1979 2.8
1958 9.8 1980 2.7
1959 9.3 1981 2.5
1960 8.7 1982 2.4
1961 8.1 1983 2.5
1962 7.7 1984 2.4
 1963 7.1 1985 2.2
1964 6.7 1986 2.2
1965 6.4 1987 2.1
1966 5.9 1988 2.1
1967 5.5 1989 2
1968 5.2 1990 1.9
1969 5.1 1991 1.9

a) Dùng hàm @TREND(d) trong EVIEWS để tạo ra một biến TIME (biến xu
hướng) với TIME =1 cho năm 1948, TIME =2 cho năm 1949,…
b) Hãy ước lượng mô hình xu hướng tuyến tính theo thời gian sau:
FARMPOP = α + β TIME + U
c) Hãy vẽ đồ thị của dân số nông trại và giá trị phù hợp (giá trị ước lượng) thu
được từ xu hướng thời gian tuyến tính của dạng hàm trên? Nhận xét sơ bộ bằng
trực quan dựa trên đồ thị này?
d) Vẽ đồ thị phần dư theo thời gian để nhận dạng có hiện tượng tự tương quan
giữa các nhiễu không?
e) Nếu đồ thị phần dư theo thời gian cho biết có hiện tượng tự tương quan, hãy sử
dụng kiểm định Durbin - Watson (DW) để xem có đúng không?
Câu 3: Có dữ liệu hàng năm của Mỹ đối với các biến sau đây, trong giai đoạn
1960 -1993 như sau:
Năm PATENTS R_D Năm PATENTS R_D
1960 84.5 57.94 1977 109 90.11
1961 88.2 60.59 1978 109.3 94.5
1962 90.4 64.44 1979 108.9 99.28
1963 91.1 70.66 1980 113 103.64
1964 93.2 76.83 1981 114.5 108.77
1965 100.4 80 1982 118.4 113.96
1966 93.5 84.82 1983 112.4 121.72
1967 93 86.84 1984 120.6 133.33
1968 98.7 88.81 1985 127.1 144.78
1969 104.4 88.28 1986 133 148.39
1970 109.4 85.29 1987 139.8 150.9
1971 111.1 83.18 1988 151.9 154.36
 1972 105.3 85.07 1989 166.3 157.19
1973 109.6 86.72 1990 176.7 161.86
1974 107.4 85.45 1991 178.4 164.54
1975 108 83.41 1992 187.2 166.7
1976 110 87.44 1993 189.4 165.2

Trong đó:
PATENTS = Số bằng sáng chế
RD = Chi phí nghiên cứu & phát triển
a. Thực hiện một mô hình đơn giản xác định rằng số bằng sáng chế là một hàm
tuyến tính theo chi phí nghiên cứu & phát triển.
b. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a theo RD. Dựa vào đồ thị nói trên
Anh/Chị có ý kiến gì về vấn đề tương quan chuỗi?
c. Tất nhiên, với dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ rằng thành phần sai số
có thể có tương quan chuỗi bậc 1. Hãy trình bày kiểm định Durbin-Watson xem
phần dư của phương trình hồi qui nói trên có tương quan chuỗi bậc 1 hay không?
d. Một Chị học viên Fulbright K10 đề nghị nên dựa vào giản đồ tương quan
(correllogram) để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không.
Anh/Chị hãy dựa vào giản đồ tương quan của phần dư của phép hồi qui nói trên để
xác nhận sự tồn tại của tương quan chuỗi bậc 1.
e. Một học viên Fulbright K10 đề nghị nên dùng kiểm định nhân tử Lagrange để
kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không. Anh/Chị hãy tiến hành
kiểm định nhân tử Lagrange để xác nhận sự tồn tại của tương quan chuỗi bậc 1.
f. Hãy giải thích các hậu quả của việc tồn tại tương quan chuỗi đối với hàm ước
lượng OLS. Hãy đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép hồi qui
nói trên (nếu có).