Bài tập nhóm giữa kỳ

Yêu cầu:

i. Các bài tập từ bài 1 tới bài 7 phải được làm theo 3 hình thức: Xử lý bằng excel và
làm bằng tay (sử dụng công thức + máy tính bỏ túi). Đối với hình thức làm bằng
tay, nhóm sẽ viết ra giấy, sau đó chụp và dán vào file word.
ii. Có 2 file cần phải nộp: (i) file excel: xử lý các bài tập (dùng hàm) và (ii) file word:
chứa các bài tập xử lý bằng tay và trả lời câu hỏi thảo luận Phần 2.
iii. Đặt tên file: Cả hai file được đặt tên đơn giản như sau: “Ten nhom”, ví dụ “Nhom
4”. Trừ 0.5 đối với mỗi nhóm không đặt tên theo quy cách này.
Phần 1. Bài tập - 5 điểm

(Cúc)Bài 1. Bạn gửi 100 triệu vào ngân hàng trong vòng hai năm theo một hợp đồng thả
nổi lãi suất, lãi suất được ấn định lại mỗi cuối năm. Tổng số tiền lãi và gốc được nhận
vào kỳ đáo hạn. Năm thứ nhất, lãi suất bạn được nhận là 6.12%. Đầu năm thứ hai, ngân
hàng điều chỉnh khoản lãi suất tăng lên là 6.67%. Như vậy, sau 2 năm:

(a). Bạn nhận được số tiền là bao nhiêu?

(b). Tỷ suất sinh lợi bình quân một năm bằng bao nhiêu?

(Linh)Bài 2. Bạn gửi 100 triệu vào ngân hàng trong vòng ba năm theo một hợp đồng thả
nổi lãi suất, lãi suất được ấn định lại mỗi cuối năm. Tiền lãi được nhận cuối mỗi năm.
Năm thứ nhất, lãi suất bạn được nhận là 5.34%. Đầu năm thứ hai, ngân hàng điều chỉnh
khoản lãi suất tăng lên là 7% và đầu năm ba là 6.15%. Như vậy, giá trị tương lai của
khoản tiền gửi bằng bao nhiêu?

(Chi) Bài 3. Một trái phiếu có thông tin như sau:

M = 100, ic = 5.8%, n = 5 (năm), thanh toán thường niên, Price = 97.76.

YTM = ?

(Thảo Đinh)Bài 4. Một trái phiếu có thông tin như sau:

M = 100, ic = 5.5%, n = 10 (năm), thanh toán bán niên, Price = 98.42.

YTM = ?

(Hương) Bài 5. M = 100, ic = 5.4%, n = 15 (năm), thanh toán thường niên, YTM =
5.9%.

a. Price = ?

(Hảo)Bài 6. M = 100, ic = 5.7%, n = 5 (năm), thanh toán bán niên, YTM = 5.93%.
a. Price = ?

(Trân, Thảo)Bài 7. Vào xx/xx/20xx bạn mua một trái phiếu với mệnh giá $10,000 có
thời gian đáo hạn 10 năm. Lãi suất Coupon là 7.2%, thanh toán bán niên, và giá giao dịch
(giá sạch – clean price) được niêm yết trên sàn giao dịch là 97.5675% so với mệnh giá).
Thời gian gần nhất mà Coupon được thanh toán là vào ngày xx/xx/20xx. Khi đó, trước
khi bán, người bán đã nắm giữ trái phiếu được 84 ngày tính từ thời điểm coupon được
thanh toán gần nhất. Lúc này:

a. Lãi suất tích lũy (Accrued Interest) = ?

b. Giá bẩn (Dirty price) = ?

Phần 2. Thảo luận - 5 điểm

https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/du-bao-duong-di-nong-cua-lai-suat-dieu-hanh-
346968.html

Trả lời những câu hỏi sau:

1. Lãi suất điều hành là gì? (Hảo)

2. Tại sao bà agarika Chandra cho rằng: “Hiện tại, lạm phát không phải là một mối lo
chính đe dọa nền kinh tế Việt Nam”?(Thảo Đinh)
3. Vì sao theo một số chuyên gia, cần phải tăng lãi suất điều hành?(Chi)
4. Vì sao khối ngoại lại tham gia mua và bán trái phiếu? (Hương)
5. Phân tích đoạn sau: “Việt Nam dự kiến vẫn sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng
trong quý II và quý III/2022 và bắt đầu nâng lãi suất kể từ quý IV theo xu hướng
thắt chặt chính sách tiền tệ của thế giới”. (Linh, Thảo, Trân)
6. Theo nhóm, để nâng lãi suất, NHNN có thể áp dụng công cụ tài chính nào?(Cúc)