INTRODUCTION TO ECONOMETRICS

(ECC212)

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ…ตอนแรก
(บทที่ 5)

จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2563

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),

49
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 Y,x1
/
w
are
e

YesxY1x15
y'y
1413 13x7
......

3x3
X + xk

Xisx3 x'X
13 xB INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),
I 2x5 Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
50

.......
X
3x15
 eˆ¢eˆ Be (A B)=A +B'
SCADS B'A
+

2
(ก) จง าค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน sˆ =
T -k
¢ -r
e e = (y - xb ) (y - xb ) = y ¢ - b ¢x ¢ y - xb
ˆ¢ ˆ ( )( )
↳
-y'y-yxb bxy bxxb -
+

Hint 8
=y'y -y'xb bxy bxxxxy
-
+

¢
 y xb = (b x y )
¢ ¢ ¢
=yy-y'xb bxy b'x'y -
+
I

#
⑭y =x'y (b'x'y)' b (xx, xy
=

ycb'x)' = y ¢y - b ¢x ¢y

Y,
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),

Da
51

y'cx's (b')'
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU

y'xb
wieei n e
 b's
bgx , →
x)

1×3

In gas grass fin of

'

'
'
'
-

.
.
.
.
. .
.

F
(ข) จง าค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวประมาณ
โจทย์ต้องการ า seˆ(b1 ) seˆ (b2 ) และ seˆ(b3 )
Idb, > a
VorCbp

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
52
 ↳E MATLAB Ea Ge

จากการที่ มาชิกแนวแทยงมุมของเมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม คือ ความแปรปรวนของตัวประมาณ ดังนั้น

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
53
5.4 ความน่าเชือถือ ของตัวแบบทีประมาณมาได้
ความน่าเชื่อถือของค่าที่ประมาณมาได้ในมุมมองตัวอย่างพิจารณาจากการอนุมานค่าพารามิเตอร์จริงใน
มุมมองประชากรที่ไม่เคยรู้ ซึ่งอาศัยเครื่องมือทาง ถิติ 3 ประเภททีสําคัญ ได้แก่ ค่าประมาณแบบช่วง
การทดสอบสมมติฐานนัย สําคัญทางสถิต ขิ องตัวแปรอิส ระ และสัมประสิทธิการตัดสินใจ

*
*
**

ame INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU 54
 Ytnncprpoxigo,
ค่าประมาณแบบช่วง: พึงระวังข้อสรุปจากค่าประมาณแบบช่วงที่มีค่ากว้าง I

Y~NC.it?,.9E.KsenNCqEIgMxaxEPiPitECytlxz7zfhtPHt "

do b~NC.nl?. ,
?!??? ) ecylxs xp
-

ความน่าเชื่อถือของค่าประมาณแบบจุดจากมุมมองตัวอย่างพิจารณาจากการอนุมานค่าพารามิเตอร์จริงใน
มุมมองประชากรที่ไม่เคยรู้ โดยอาศัยเครื่องมือทาง ถิติ คือ ค่าประมาณแบบช่วง
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212),
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU 55
opinion Krio pi ,
. . .

, Pk

bit tcsecbi )
.

d'!
-
-

gnrowm
.

.
.
-

ti tag
-

,
'
?
ช่วงความเชื่อมั่น ÷
(1-α)
α α 9) zoo
-

2
-tc
2
tc Nvidia of
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 56
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
a 0.03 -
=
(1 a) 0.93 =)95%
-
=

~ ................
2

*
*
*

ประเด็น คือ จากนิยามจะเ ็นว่า ากค่าประมาณแบบช่วงมีค่ามาก กล่าวคือช่วงกว้างมาก าเ ตุที่ ําคัญมา

จากความแปรปรวนของตัวประมาณมีค่ามาก ด้วยเ ตุนี้ทําใ ้โอกา ที่ตัวประมาณจะพบกับพารามิเตอร์จริงมี
น้อย ดังนั้นยิ่งช่วงกว้าง ค่าประมาณแบบจุดย่อมมีความน่าเชื่อถือน้อย

อย่างไรก็ตามข้อ รุปดังกล่าวพึงระวัง เนื่องจากการที่ความแปรปรวนของตัวประมาณมีค่ามากอาจมี าเ ตุมา

จากปัญ าความ ัมพันธ์เชิงเ ้นแบบพ ุ (Multicollinearity) ซึ่งจะทําความเข้าใจในบทที่ 8
~
nasme
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 57
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 C

t003, 15.3:to.oas,
to: 2.1788

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 58

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 be X
0.444239 =2.1788(0.026861)
=
(0.383714,0.502764]

**

2,607.26712.1788(221.9267)
(2,123.73310,3,090.80089]
:

*
*
*
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 11
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
การทดสอบสมมติฐานค่าพารามิเตอร์แต่ละตัว: พึงระวังข้อสรุปจากการไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
บางครั้งเรียก ั้นๆว่า “Individual significance” ในการวิเคราะ ์การถดถอยพ ุคูณ
การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว
Ho:
fire,
Pi o, k
abi
oX
=

PiT0 Erorjizmugwargent
...,
=

Hi:

teel: bis tart,

&
a = 0.05 tc = ta,T -k t
82. sortin

Sies
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 60
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 α
พื้นที่ปฏิเ ธ H0
tc=t α,T-k

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 61

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 9 nomism Nomo

twwmrssnrov
9
Ho P2 O
-

: -

Hi 13270 www
by =
0.44423-9 .
16.53843 roaring
tea ,
-
-

mantra
0.026801
Selby

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 62

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 63
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
@totEi-2pomoui.Ho
- - -
r -
,

การทดสอบสมมติฐานแบบสองทาง
-
.

pi:
.sk -

armored
O
;
in
,
.
.

'
:

toe
.

Hi Pi
.
.
.
. .
. . .

teal
-
bi α/2 α/2

set bi) พื้นที่ปฏิเ ธ H0 พื้นที่ปฏิเ ธ H0

-tc=-tα/2,T-k tc=tα/2,T-k

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 64

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 65
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 9d9oin9msnmdmo
Ho : 132=0
Hi Pio 16.538
qgqyzzg
bi
-
-
=

teal '
-

sencbo) 0.0268621

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 18

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 19
Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU
 0
Ho:
g
=

H:to

the 11.7483
=

teal

INTRODUCTION TO ECONOMETRICS (ECC212), 20

Jirawat Jaroensathapornkul, ECON SWU