生产与运作管理

确定需求下的库存控制
4.1 简介
⚫ 库存
– A stock of materials used to satisfy customer
demand or to support the production of services or
goods
⚫ 库存管理
– Management of inventories to meet competitive
priorities
⚫ 库存的作用

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图4-1 库存的作用I

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图4-2 库存的作用II

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4.1 简介
⚫ 库存方面的投资巨大
– In the third quarter of 2007, the total dollar
investment was estimated to be $1.57 trillion
– “Manufacturers’ and trade inventories were
estimated at an end-of-month level of $1,950.0
billion, up 0.6 percent from June 2018 and were
up 4.3 percent from July 2017,” the U.S. Census
Bureau reported on Sep 14, 2018.
– The total business inventories/sales ratio based
on seasonally adjusted data at the end of July
2018 was 1.34. The July 2017 ratio was 1.39.

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 Inventory over total assets for selected
industries in the United States in 2019

Source: Y. Zhao. Teaching Supply Chain Analytics—From Problem Solving to Problem

Discovery. In INFORMS TutORials in Operations Research, 2022, 191-212.

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 Inventory over total assets for selected
industries in China in 2019

Source: Y. Zhao. Teaching Supply Chain Analytics—From Problem Solving to Problem

Discovery. In INFORMS TutORials in Operations Research, 2022, 191-212.

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 Benchmarking inventory days for select U.S.
industries in 2019

Source: Y. Zhao. Teaching Supply Chain Analytics—From Problem Solving to Problem

Discovery. In INFORMS TutORials in Operations Research, 2022, 191-212.

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4.1 简介
⚫ 两个基本问题
– 什么时候应该发出订单？
– 订购量是多少？
⚫ 库存的类型
– 原材料、部件、在制品、成品
⚫ 库存模型的分类
– 单周期与多周期
– 确定性需求和随机性需求
– 独立需求与相关需求

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图4-3 库存的类型

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图4-4 独立需求与相关需求
独立需求
(与其他产品无关的需求)

相关需求
(计算得出)

E(1)

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4.2 企业为什么要持有库存
⚫ 规模经济 Cycle/Batch stock
⚫ 不确定性 Safety stock
⚫ 投机（价格的波动）
⚫ 运输 Pipeline stock
⚫ 生产的平稳 Seasonal stock
⚫ 物流方面的约束
⚫ 库存控制成本方面的考虑
⚫ 一个全局的视角

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4.3 库存系统的特征
⚫ Demand
–Constant Vs. variable
–Known Vs. random
–Independent Vs. dependent
⚫ Lead Time
⚫ Review Time
– Continuous Vs. periodic
⚫ Excess Demand
⚫ Changing Inventory

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4.4 库存管理的相关成本
⚫ 持有成本
– 提供存储空间的成本 6%
– 保险费用等 2%
– 损坏、变质成本 1%
– 投资其他方面的机会成本 28%
– I = 6% + 2% +1% +28% = 37%
– 假定单价c，那么单件产品的持有成本h = Ic
– 37%×180×300×5 = $99900
– 库存产品数量随时间变化

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图4-5 库存随时间变化
t2

t1
I (t )dt
I ( t )  h  dt t2 − t1
I(t)

t
dt

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4.4 库存管理的相关成本
⚫ 订货成本
– 固定订货成本(K)
– 可变订货成本(cx)
– 令C(x)表示订购（或生产）x件产品的总订货成本
0 if x=0
C (x ) = 
 K + cx if x0

⚫ 惩罚成本

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图4-6 订货成本函数

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4.5 EOQ模型
⚫ EOQ：Economic Order Quantity
– 固定订货成本与持有成本的权衡
⚫ 基本模型假设
– 需求率已知并为常值（）
– 不允许缺货
– 没有订货提前期
– 成本包括：固定订货成本（K）、单位采购成本
（c）、单位持有成本（h）

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图4-7 EOQ中库存水平的变化

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4.5 EOQ模型
⚫ 基本模型分析
– 一个周期的长度：T = Q/
– 单位时间订货成本：C(Q) = (K + cQ)/T
– 单位时间持有成本：hQ/2
– 单位时间总成本：
K + cQ hQ K  hQ
G (Q ) = + = + c +
T 2 Q 2

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4.5 EOQ模型
⚫ 基础模型分析
– G(Q)是Q的一个凸函数
K h
'
G (Q ) = − 2
+
Q 2
2K 
G (Q ) = 3  0
''
for Q  0
Q
– 由G’(Q) = 0得到最优订货批量Q*：

Q* = 2 K  / h

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图4-8 单位时间成本函数G(Q)

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例4.1
◆ 校园内一家商店销售铅笔，需求稳定地保持在
每周60支。这种铅笔每支的进货价格是2美分，
销售价格是15美分。商店每发出一个订单要花
费12美元，持有成本年利率是25%。请确定商
店采购铅笔的最优订货量以及两次订货的间隔
时间。这件产品的年持有成本和年平均固定订
货成本分别是多少？

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例4.1
⚫ 计算过程
– 首先将需求率转化为以年为单位
– 年需求率 = (60)(52) = 3120
– 单位持有成本h = (0.25)(0.02) = 0.005
– 代入EOQ公式，得到最优订货批量

2K  (2)(12)(3120)
Q* = = = 3870
h 0.005

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例4.1
⚫ 成本分析
– 每个周期的时间：
T = Q/ = 3870/3120 = 1.24年
– 年平均持有成本为：
h(Q/2) = (0.005)(3870/2) = $9.675
– 年平均固定订货成本为：
K/Q = $9.675
⚫ 模型决策可能存在的问题

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4.5 EOQ模型
⚫ 考虑订货提前期
– 重订货点：R = 
– 订货提前期超过一个周期时，重订货点的计
算方法
⚫ 得到/T
⚫ 考虑这个比例中的小数部分，将这部分与T相乘
⚫ 将上一步的结果与需求率相乘得到重订货点

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图4-9 重订货点的计算

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图4-10 提前期超出一个周期

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4.5 EOQ模型
⚫ 敏感性分析

Huang Shuo
8–29
<<上一页 下一页 >> SEM, Tsinghua University
4.5 EOQ模型
⚫ 敏感性分析
– 订货批量为最优值Q*时的成本
G * = K  / Q * + hQ * / 2 = 2 K  h
– 对于任意订货批量Q，其成本与最优成本的比值
G (Q ) K  / Q + hQ / 2 1  Q* Q 
= =  + *
2K h
*
G 2Q Q 
⚫ EOQ与JIT

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例4.2

We consider a company using the classical

economic order quantity model. How high is
the relative cost increase if the holding cost
in the model is only 60 percent of the real
holding cost?

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4.5 EOQ模型
⚫ 允许适度缺货，延期交货
– 其他假设与EOQ模型类似
– 单位时间单位产品缺货成本为p

决策变量是什么？

最优订货量是多少？

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4.6 考虑有限生产率
⚫ 产品由自己生产而非从外部获得
– 生产率P > 
– 一个周期内的需求T = Q，所以T = Q/
– 生产率为P，产量为Q，生产时间T1 = Q/P
– H = (P – )T1 = (P – )Q/P = Q(1 – /P)
– 总成本
K hH K  hQ
G (Q ) = + = + (1 −  / P )
T 2 Q 2

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图4-11 有限生产率模型

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4.6 考虑有限生产率
⚫ 分析
– 令h’ = h(1 – /P)，得到
K  h 'Q
G (Q ) = +
Q 2
– 最优解

2K 
Q* =
h'

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4.6 考虑有限生产率
A company can produce a product at a rate of p per day, the
demand for the product is d per day. Assume that the company
uses the economic production lot size model to determine the
optimal size of a production run. What proportion of each
production cycle consists of uptime and what proportion
consists of downtime?

d/(p+d) and p/(p+d)

p/(p+d) and d/(p+d)

d/p and (p-d)/p

I need more information to determine

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4.7 数量折扣模型
⚫ 批量折扣的类型
– 全量折扣
– 增量折扣
⚫ 例4.3：一家销售记事本的批发商这样制定它
的销售价格：购买量低于500本，每本价格30
美分；500到1000本，每本29美分，高于1000
本，每本28美分。请问零售商在购买时的最佳
购买批量是多少？

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图4-12 全量折扣订货成本函数

Huang Shuo
8–38
<<上一页 下一页 >> SEM, Tsinghua University
图4-13 增量折扣订货成本函数

Huang Shuo
8–39
<<上一页 下一页 >> SEM, Tsinghua University
4.7 数量折扣模型
⚫ 分析
– 全量折扣
– 采购成本函数C(Q)为：

 0.30Q for 0  Q  500


C (Q ) =  0.29Q for 500  Q  1000
0.28Q for 1000  Q


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4.7 数量折扣模型
⚫ 最优策略(全量折扣)
– 假设年需求率为600本；固定采购成本是$8；持有
成本年利率20%
2K  (2)(8)(600)
Q (0) = = = 400
Ic0 (0.2)(0.30)

2K  (2)(8)(600)
Q (1) = = = 406
Ic1 (0.2)(0.29)

2K  (2)(8)(600)
Q (2)
= = = 414
Ic2 (0.2)(0.28)

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图4-14 全量折扣平均成本函数

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4.7 数量折扣模型
⚫ 最优策略(全量折扣)
– 年平均成本函数
G j (Q ) =  c j +  K / Q + Ic jQ / 2 for j = 0,1 and 2

 G0 (Q ) for 0  Q  500

G (Q ) =  G1 (Q ) for 500  Q  1000
 G (Q ) for 1000  Q
 2
G(400) = $204
G(500) = $198.1
G(1000) = $200.8

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4.7 数量折扣模型
⚫ 最优策略求解过程(全量折扣)
– 算出每一种价格对应的EOQ值；
– 确定最大的可行的EOQ；
– 取最大的EOQ以及超过这个值的所有折扣点作为候
选订货批量；
– 比较这些值对应的年平均成本；
– 使平均成本最低的那个Q值就是最优的订货批量

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4.7 数量折扣模型
In the calculation of an optimal policy for all-units discount
schedule, you first compute the EOQ values for each of the
three order costs, and you obtain: Q(0) = 800, Q(1) = 875,
Q(2) = 925. The all-units discount schedule has breakpoints
at 750 and 900. Based on this information only, can you
determine what the optimal order quantity is?

900

925

875

No, I need more information.

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4.7 数量折扣模型
⚫ 最优策略(增量折扣)
– 采购成本函数
0.30Q for 0  Q  500

C (Q ) = 150 + 0.29(Q − 500) = 5 + 0.29Q for 500  Q  1000
 295 + 0.28(Q − 1000) = 15 + 0.28Q for 1000  Q


– 单位产品采购成本函数
0.30 for 0  Q  500

C (Q ) / Q = 0.29 + 5 / Q for 500  Q  1000
0.28 + 15 / Q for 1000  Q


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4.7 数量折扣模型
⚫ 最优策略(增量折扣)
– 年平均成本函数
G (Q ) =  C (Q ) / Q + K  / Q + I [C (Q ) / Q ]Q / 2

⚫ 最优策略求解过程(增量折扣)
– 找出所有成本曲线最低点对应的Q值
– 从这些订货批量中寻找可行解
– 将可行解分别代入到成本函数中去，使成本函数最
低的那个Q值就是最优订货批量

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图4-15 增量折扣平均成本函数

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4.7 数量折扣模型
⚫ 其他折扣方案
– Carload discount schedule

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4.8 资源受限的多产品系统
⚫ EOQ模型的局限：只适用于单产品的情况
⚫ 约束限制了EOQ模型的应用
⚫ 两种常见约束
– 资金约束
– 库存空间约束
⚫ 资金受限的问题：
– 约束：c1Q1 + c2Q2 + … + cnQn  C

EOQi = 2 K i i / hi for i = 1, ,n

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4.8 资源受限的多产品系统
⚫ 资金受限的问题 n

– 如果约束不起作用，即  c EOQ
i =1
i i C

那么最优解就是Qi = EOQi
n

– 如果约束起作用，即  c EOQ
i =1
i i C

那么EOQ解不可行

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4.8 资源受限的多产品系统
⚫ 资金受限的问题
– 约束起作用时，如果满足如下假设：
c1/h1 = c2/h2 = … = cn/hn

那么最优解Qi* = mEOQi，
 n 
其中 m = C   ci EOQi 
 i =1 

– ci/hi = ci/(Iici) = 1/Ii，意味着计算各种产品持有成本

时，采用相同年利率

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例4.3
⚫ 一家工厂生产三种产品，管理者要求每次生产
后，在库存上的投资不超过$30000，计算持有
成本时，采用25%的年利率。下表是相关的成
本和需求参数。工厂每次生产的最优产量应该
是多少，才能不超过资金约束？
产品
1 2 3
需求率 λj 1850 1150 800
可变成本 cj 50 350 85
启动成本 Kj 100 150 50
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例4.3
⚫ 解：
(2)(100)(1850)
EOQ1 = = 172
(0.25)(50)

(2)(150)(1150)
EOQ2 = = 63
(0.25)(350)

(2)(50)(800)
EOQ3 = = 61
(0.25)(85)

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例4.3
⚫ 解：每种产品都采用EOQ，库存投资额为：
(172)(50) + (63)(350) + (61)(85)
= $35835 > $30000
说明此时资金约束起作用
因为m = (30000)/(35835) = 0.8372
最优解分别为：Q1* = (172)(0.8372)  144
Q2* = (63)(0.8372)  52
Q3* = (61)(0.8372)  51
总预算为$29735，剩下的$265还可以用于稍
微提高产品1和产品3的产量
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4.8 资源受限的多产品系统
⚫ 库存空间受限的问题：
– 约束：w1Q1 + w2Q2 + … + wnQn  W
– 形式与资金受限的问题相同，采用同样的分析方法
– 假设变成 w1/h1 = w2/h2 = … = wn/hn
w1/Ic1 = w2/Ic2 = … = wn/Icn
w1/c1 = w2/c2 = … = wn/cn
然而该假设不合理
– Formulating the Lagrangian function

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4.9 其它扩展
⚫ 允许缺货
⚫ 易逝产品
⚫ 存在账期
⚫ 多产品协调订货
⚫ 某些参数外生（固定订货成本、价格等）
⚫ 多层级系统

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