Ekonomia finansowa 14.11.

2021

Na enauce wszystko

1,3583e+006 --------- 1,3583* 10^6 jakby był „-„ to 10^-6

1. Import danych
2. Dobór zmiennych do modelu
3. Ho- zmienna nie jest istotna dla modelu

H1- zmienna jest istotna statystycznie dla modelu

4. X3 Wartość p dla testy t-studenta =0,72 to porównujemy z poziomem istotności alfa (0,01)
(>)
Brak podstaw do odrzucenia h0, zmienna nie jest istotna statystycznie dla modelu- usuwamy
zmienną z modeluuuu
5. X2 0,51>0,01 czyli to samo
6. X6 0,16>0,01 to samo
7.

8. Po 3 gwiazdki wszędzie wiec jest gituwa

9. X1 h1 bo wartość p<0,01 6,43*10^-9<0,01 istotna dla modelu
10. Test walda wartość f i wartość p dla testu f badanie łącznej istotności zmiennych
H0: łącznie zmienne nie są istotne statystycznie dla modelu
H1: łącznie zmienne są istotne statystycznie dla modelu
11. Odczytanie wartości p dla testu F=2,06*10^-23<0,01 P<ALFA co ozn ze odrzucamy h0 (lączne
zmienne są istotne staty. Dla modelu czyli przyjmujemy h1)
12. Postac modelu
Teoretyczna Y
 Oszacowana:

13. Dopasowanie danych do modelu (determinacji r^2 i indetermiancji)

R^2=0,9992 współczynnik determinacji 99,92% (tyle wyjaśnione przez model)
Współ. Indetermiancji 100%-99,92%=0,08%
14. Badanie załozeń kmnk:
 Badanie liniowości modelu
 Badanie normalność rozkładu reszt składnika losowego
 Badanie jednorodności wariancji składnika losowego
 Badanie autokorelacji składnika losowego
15. Badanie liniowości modelu

Ho- zaleznosci jest liniowa

H1- zaleznosc nie jest liniowa

p>alfa

Odp: nasza zależność jest liniowa

16. Badanie normalnosci

Ho-rozklad normalny

H1- nie ma rozkładu normalnego

Składnik losowy ma rozkład normalny p>alfa

17.

18. Badanie jednorodności wariancji składnika losowego

Homoskedastycznosc jednorodność
Heteroskedastycznosc- niejednorodność
Ho-Składnik losowy ma jednorodna wariancje (homo)
H1-nie ma jednorodności -jest hetero

P=0,142691>0,01

Brak podstaw do odrzucenia h0, HOMO 😉 heteroskedastycznosc nie wystepuje

19. Badanie autokorelacji składnika losowego

H0: brak autokorelacji składnika losowego rzędu 1

H1: autokorelacja składnika losowego rzędu 1 występuje

p>alfa 0,821734>0,01 brak podstaw do odrzucenia h0, brak autokorelacji składnika losowego
rządu pierwszegooo
Interpretacja taka sama