1.

Zaznacz niepoprawne stwierdzenie dotyczące błędów prognoz:

A. błąd RMSE informuje o przeciętnym odchyleniu prognoz od realizacji

B. błędy prognoz ex ante są możliwe do wyznaczenia, gdy czas t, na który tworzono prognozę
zrealizuje się

C. błąd ME informuje o obciążeniu prognozy i powinien być bliski 0 PRAWDA

D. błąd MAPE może zostać wykorzystany zamiast RMSPE bez strat dla poprawności oceny prognoz
Prawda

2. Regresja pozorna:

A. jest zjawiskiem niekorzystnym w modelowaniu ekonometrycznym

B. nie ma związku z wykorzystaniem szeregów niestacjonarnych

C. pomaga obiektywnie opisać zmienność badanego zjawiska

D. nie ma znaczenia w badania empirycznych -

3. Przystępując do prognozowanie szeregu czasowego miesięcznej sprzedaży lodów można

zastosować:

A. średniej ruchomej prostej

B. metodę Holta -

C. metodę Browna -

D. metodę Wintera + (wahania sezonowe)

4. Zaznacz błędne stwierdzenie dotyczące prognozowania:

A. prognozowanie jest weryfikowalne empirycznie +

B. prognozowanie to racjonalne i naukowe wnioskowanie o przyszłości +

C. prognozowanie traci na znaczeniu z uwagi na rosnącą niepewność otoczenia

D. prognozowanie pozwala na ograniczanie ryzyka podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwach +

Cechami, które określają prognozowanie są:

 czynności związane z wykorzystaniem dorobku nauki

 stwierdzenia odnoszące się do określonej przyszłości
 stwierdzenia weryfikowalne empirycznie
 stwierdzenia stanowcze, ale nie akceptowane
5. Do prognozowanie dziennych kursów walut co do zasady nie zastosujemy metody:

A. metody średniej ruchomej prostej

B. metody wygładzania wykładniczego Wintersa

C. metody średniej ruchomej ważonej

D. metody naiwnej typu poziom bez zmian

6. Zaznacz błądne stwiedzenie dotyczące prognozowania:

A. co do zasady metoda średniej ruchomej pozwala na lepszą prognozę niż metoda naiwna

B. metoda Holta znajduje zastosowanie w takich samych przypadkach co średnia ruchoma zwykła (w
metodzie Holta jest trend liniowy natomiast średnia ruchoma zwykła nie posiada trendu i
sezonowości)

C. metoda Holta wymaga wykorzystania stałej wygładzania trendu i stałej wygładzania poziomu
PRAWDA

D. optymalizacja współczynnika wygładzania w metodzie Browna możliwa jest za pomocą dodatku

Solver PRAWDA

7. Zaznacz błędne stwierdzenie dotyczace sezonowości:

A. zmienne oznaczające sezonowość w modelu regresji nie muszą być statystycznie istotne (muszą
być statystcznie istotne p<0,05)

B. uwzględnienie sezonowości w modelu może mieć miejsce przez dodanie zmiennych

zerojedynkowych PRAWDA

C. uwzględnienie sezonowości w modelu jest możliwe przez wykorzystanie modelu wygładzania

wykładniczego Wintersa PRAWDA

D. intepretacja wskaźnika sezonowego jest zależna od typu modelu i wprowadzonych sztucznych

zmiennych sezonowych

8. Model Holta:

A. Pozwala na budowę prognoz krótkookresowych

B. posiada jeden parametr wygładzania FAŁSZ (dwa paramtery wygładzenia)

C. może być stosowany do opisu danych z sezonowocią FAŁSZ (z trendem)

D. pozwala na budowę prognoz długookresowych

9. Efekt dnia tygodnia:

A. może być testowany za pomocą modelu ekonometrycznego

B. posiada niewystarczającą powtarzalność aby mógł być wykryty

C. zawsze występuje dla danych giełdowych (?)

D. polega na uwzględnieniu większej wariancji obserwacji w środy

10. Dekompozycja multiplikatywna:

A. jest stosowana dla szeregów z regularnym trendem liniowym

B. jest stosowana dla szeregów o stałej amplitudzie wahań sezonowych

C. jest stosowana dla szeregów z regularnym trendem nieliniowym

D. jest stosowana dla szeregów o zmiennej amplitudzie wahań sezonowych-

11. Jakiej metody prognozowanie zdecydowanie nie należy stosować, gdy analizowany szereg
czasowy nie ma ani trendy ani sezonowości:

A. metody wygładzania wykladniczego Browna +

B. metody naiwnej typu poziom bez zmian

C. metody wygładzania wykładniczego Wintersa

D. metody średniej ruchomej ważonej

12. Zaznacz błędne stwierdzenie dotyczące prognozowania:

A. metoda naiwna poziom bez zmian jest bardziej podatna na wahania niż metoda średniej ruchomej
prostej

B. metody naiwne powinny być traktowane jako punkt odniesienia do oceny prognoz tworzonych z
wykorzystaniem innych metod Prawda

C. stała wygładzania w modelu Browna powinna być jak najbliższa 1 Fałsz (powinno być mniejsze niż
0,5)

D. metoda Browna jest uogólnieniem metody średniej ruchomej Prawda (jest rozszerzeniem średniej
ruchomej)
13. Błąd MSE

A. jest wyrażony w % i pozwala jednoznacznie ocenić czy błędy są małe czy duże Fałsz

B. jest wyrażony w jednostkach analizowanej cechy i jest łatwy w interpretacji Fałsz nie jest
interpretowalny

C. pozwala jednoznacznie ocenić obciążenie prognozy Fałsz

D. jest wyrażony w kwadratach jednostek analizowanej cechy i nie pozwala jednoznacznie ocenić czy
błędy sa małe czy duże

14. Zaznacz błędne stwierdzenie dotyczące metod średniej ruchomej:

A. mogą być wykorzystane do prognozowania szeregu z trendem lub bez trendu Prawda

B. mogą być wykorzystane do prognozowanie danych sezonowych o ile odwołamy się do okresów
„jednomiennych”

C. dają co do zasady gorsze prognozy niż metody naiwne Fałsz

D. wymagają wyboru stałej wygładzania k Prawda

15. Wahania koniunkturalne to

A. zmiany przypadkowe, które trudno przewidzieć -

B. regularne zmiany powtarzające się w tych samych okresach każdego roku

C. zmiany cykliczne mające charakter ruchu falowego wokół trendu

D. systematyczne zmiany długookresowe powodujące zmianę wartości średniej

16 . Zaznacz niepoprawne stwierdzenie dotyczące błędów prognoz:

A.błąd MAPE powinien być mniejszy od 5% by prognozę uznać za dobrą Prawda

B. błąd ME jest zawsze większy od zera

C. błąd MSE nie jest poddawany interpretacji Prawda

D.błąd RMSPE powinien być mniejszy od 5% by prognozę uznać za dobrą Prawda

17. Jeżeli wartość błędy MAPE wynosi 2% oznacza to, że

A. błędy prognoz są małe i zastosowana metoda bardzo dobrze prognozuje analizowane zjawisko
B. prognoza jest przeszacowana Fałsz

C. prognoza jest nieoszacowana Fałsz

D. błędy prognoz są na granicy akceptowalności i należy poszukać innej metody do prognozowania

analizowanego zjawiska Fałsz

18. Sprawdzian testy dwóch średnich dla efektu dnia tygodnia:

A. charakteryzuje się rozkładem F

B. posiada rozkład normalny

C. nie posiada żadnego ze znanych rozkładów

D. jest zgodny z rozkładem t-Studenta

19. Szereg czasowy:

A. nie jest indeksowany czasem Fałsz

B. nie stanowi realizacji procesu stochastycznego

C. to dane odnotowane w różnych miejscach ale w tym samym czasie

D. to obserwacje statystyczne uporządkowane wg czasu

20. Zaznacz błędne stwierdzenie dotyczące metod naiwnych:

A. to metody oparne na tzw. Modelu błądzenia losowego Prawda

B. mogą być stosowane w przypadku występowania niewielkich wahań w szeregu zmiennej Prawda

C. zakładają stabilność w obszarze czynników kształtujących warotści zmiennej prognozowanej

D. mogą być wykoszystane do tworzenie prognoz na długi horyzont (prognozowanie

krótkoterminowe)

21 .Model Wintersa z sezonowością addytywną:

A. posiada 2 parametry wygładzania FAŁSZ (3 parametry wygładzenia)

B. może być stosowany do opisu danych wyłącznie z trendem liniowym FAŁSZ

C, pozwala na budowę prognoz długookresowych

D. wymaga optymalizacji parametrów przy użyciu np. dodatku solver

22. Jaką metode prognozowania można wykorzystać, gdy analizowany szereg czasowy ma
charakter sezonowy:

A. metodę naiwną typu przyrost procentowy bez zmian (wahania przypadkowe)

B. metodę wygładzania wykładniczego Wintersa

C. metodę wygładzania wykładniczego Holta - (trend liniowy)

d. metodę wygładzania wykładniczego Browna – (brak trendu i wahań sezonowych)

23. Zaznacz poprawne stwierdzenie dotyczące błędów prognoz:

A. średni błąd prognozy ME równy 150 informuje o systematycznym przeszacowaniu prognozy FAŁSZ
(większy od zera to prognozy są niedoszacowane)

B. im niższy średni błąd prognozy ME tym lepiej (bliski zeru)

C. błąd MAPE zawsze jest nieco większy niż błąd RMSPE

D. błąd RMSPE informuje o odchyleniu prognoz od realizacji w jednostkach analizowanej cechy FAŁSZ
(w procentach)

24. Jeżeli prognozę wykonano zgodnie ze wzorem: y(t)=[y(t-1)+y(t-2)+y(t-3)]/3 to znaczy, że

wykorzystano:

A. metodę Browna y(t)^=alfa*y(t-1)+(1-alfa)*Y(t-1)^

B. metodę średniej ruchomej uśredniającej przyrost y(t)=y(t-1)+(((y(t-1)-y(t-k))/k)

C metodę średniej ruchomej prostej

D. metodę naiwną typu poziom bez zmian Y(t)=y(t-1)

25. Jaką metodę prognozowania można wykorzystać, gdy analizowany szereg czasowy ma
względnie stałą wielkość zjawiska:

A. metodę przyrost bez zmian

B. metodę wygładzania wykładniczego Browna

C. metodę wygładzania wykładniczego Holta

D. metodę przyrost procentowy bez zmian

26. Do podstawowych składników szeregu czasowego nie zaliczamy:

A. heteroskedastyczności

B. ogólnej tendencji rozwojowej

C. trendu

D. wahań sezonowych

27. Stopa zwrotu:

A. Zawsze musi być liczona dla wartości niezlogarytmowanych FAŁSZ

B. inaczej tempo przemian gospodarczych

C. Nie może posiadać rozkładu normalnego

D. Może tworzyć szereg czasowy (?)

28. Parametry w modelu Holta:

A. Zawierają się w przedziale od 0 do 1

B można optymalizować maksymalizując RMSE

C. Sumują się do jedności FAŁSZ

D. Zawierają się w przedziale od -1 do 1 FAŁSZ

28. Parametry w modelu Browna:

A. Zawierają się w przedziale od 0 do 1

B Zawierają się w przedziale od -1 do 1 FAŁSZ

C. Sumują się do jedności FAŁSZ

D. można optymalizować maksymalizując RMSE

29. Prognozę wykonano zgodnie ze wzorem : y(t) = y(t-1), czyli wykorzystano:

A metodę naiwną typu przyrost bez zmian Y(t)=y(t-1)+ (Y(t-1)-y(t-2))

B metodę naiwną typu poziom bez zmian

C. metodę średniej ruchomej prostej y(t)=[y(t-1)+y(t-2)+y(t-3)]/3

D metodę Browna y(t)^=alfa*y(t-1)+(1-alfa)*Y(t-1)^

30. Prognozując ceny akcji, które wykazują tendencję spadkową (trend malejący można
wykorzystać) :

A metodę Browna FAŁSZ

B. metodę Holta

C. metodę średniej ruchomej prostej FAŁSZ

D. metodę Wintersa FAŁSZ

31. Jeżeli wartość błędu ME wynosi 0 oznacza to, że:

A. prognoza może być niedoszacowana lub przeszacowana to zależy od wyniku błędu MAPE

B. prognoza jest nieobciążona

C. prognoza jest niedoszacowana

D. błąd ME nie mówi o obciążeniu prognozy