Biến giả

Biến định tính có 2 nhóm

Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

Chương 4
HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Ngày 5 tháng 9 năm 2023

Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

1 Biến giả

2 Biến định tính có 2 nhóm

Hồi quy với biến độc lập là biến giả
Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Hồi quy với biến tương tác
Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính

3 Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm

2
 Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

Biến định tính là những biến kinh tế xã hội không có giá trị đo lường cụ
thể bằng số, không thể lượng hóa qua các đại lượng đo lường thông
thường được.

Khi biến phụ thuộc chịu sự tác động của các biến định tính thì cần đưa
các biến này vào mô hình hồi quy thông qua biến giả (dummy variable)

Hồi quy với biến độc lập là biến giả

Biến giả Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Biến định tính có 2 nhóm Hồi quy với biến tương tác
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Giả sử biến định tính có hai nhóm A và A ta đặt biến giả Z như sau:

1 nếu quan sát thuộc nhóm A


Z=
0 nếu quan sát không thuộc nhóm A


Ví dụ 1: Xét mô hình nghiên cứu chi tiêu của một hộ gia đình có phụ thuộc
vào khu vực sống (ngoại thành và nội thành). Đặt:

1 nếu hộ gia đình ở nội thành


Z= ;
0 nếu hộ gia đình ở ngoại thành


Y : chi tiêu của hộ gia đình (triệu đồng/tháng).

Xét mô hình:
PRF : E(Y|Z) = β1 + β2 Z.

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể?

4

Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Hồi quy với biến độc lập là biến giả
Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Hồi quy với biến tương tác
Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Với kết quả hồi quy mẫu, hãy:

1 Nêu ý nghĩa của các hệ số
hồi quy mẫu.
2 Kiểm định ý kiến có sự
khác nhau về chi tiêu của
các hộ gia đình ở hai vùng,
với mức ý nghĩa 5%?
3 Kiểm định ý kiến "Chi
tiêu của các hộ gia đình ở
nội thành có nhiều hơn chi
tiêu của các hộ gia đình ở
ngoại thành" với mức ý
nghĩa 5%?

Hồi quy với biến độc lập là biến giả

Biến giả Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Biến định tính có 2 nhóm Hồi quy với biến tương tác
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Ví dụ 2: Có ý kiến cho rằng cùng mức thu nhập, trung bình chi tiêu của hộ ở
nội thành nhiều hơn hộ ở ngoại thành. Để kiểm định ý kiến này, xét hồi quy
mô hình với các biến như sau:
Y : chi tiêu của hộ gia đình,
X2 : thu nhập;

Z = 1 nếu hộ gia đình ở nội thành;



Z = 0 nếu hộ gia đình ở ngoại thành.


E(Y|X2, Z) = β1 + β2 X2 + β3 Z.

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể?

6
 Hồi quy với biến độc lập là biến giả
Biến giả Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Biến định tính có 2 nhóm Hồi quy với biến tương tác
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes
Với kết quả hồi quy, hãy
1 Nêu ý nghĩa của các hệ số
hồi quy mẫu?
2 Kiểm định ý kiến chi tiêu
của hộ gia đình bị ảnh
hưởng bởi thu nhập, với
mức ý nghĩa 5%?
3 Kiểm định ý kiến chi tiêu
của hộ gia đình bị ảnh
hưởng bởi khu vực sống,
với mức ý nghĩa 5%?
4 Ước lượng mức thay đổi
của trung bình chi tiêu khi
hộ gia đình chuyển khu
vực sống từ nội thành về
ngoại thành với mức thu
nhập giữ nguyên, với độ
tin cậy 95%? 7

Hồi quy với biến độc lập là biến giả

Biến giả Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Biến định tính có 2 nhóm Hồi quy với biến tương tác
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Ví dụ 3:

"Chênh lệch của chi tiêu của hộ gia đình ở nội thành và ngoại thành khi có
cùng mức thu nhập không là hằng số" hay "Có sự khác nhau giữa chi tiêu cận
biên theo thu nhập của hộ ở nội thành và hộ ở ngoại thành".

Khi đó ta xét mô hình có thêm biến tương tác X ∗ Z:

E(Y|X2, Z) = β1 + β2 X2 + β3 Z + β4 X2 ∗ Z.

Ý nghĩa của mô hình hồi quy tổng thể.

8

Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Hồi quy với biến độc lập là biến giả
Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Hồi quy với biến tương tác
Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Với kết quả hồi quy, hãy

1 Giải thích ý nghĩa của các
hệ số.
2 Kiểm định ý kiến cho rằng
Chi tiêu của hộ gia đình
không phụ thuộc vào sống
ở nội thành hay ngoại
thành, với mức ý nghĩa
5%.
3 Kiểm định ý kiến cho rằng
mức tăng của chi tiêu của
các hộ gia đình ở nội
thành nhiều hơn các hộ
gia đình ở ngoại thành khi
thu nhập của họ tăng như
nhau, với mức ý nghĩa 5%.

Hồi quy với biến độc lập là biến giả

Biến giả Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Biến định tính có 2 nhóm Hồi quy với biến tương tác
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes
Ví dụ 4: Có số liệu về tiết kiệm (Y: triệu pound) và thu nhập (X: triệu pound)
ở nước Anh từ năm 1946 đến năm 1963 như sau
Năm Y X Năm Y X
1946 0.36 8.8 1955 0.59 15.5
1947 0.21 9.4 1956 0.9 16.7
1948 0.08 10 1957 0.95 17.7
1949 0.20 10.6 1958 0.82 18.6
1950 0.10 11 1959 1.04 19.7
1951 0.12 11.9 1960 1.53 21.1
1952 0.41 12.7 1961 1.94 22.8
1953 0.50 13.5 1962 1.75 23.9
1954 0.43 14.3 1963 1.99 25.2
Có ý kiến cho rằng kinh tế của nước Anh trong những năm này chia làm hai
thời kỳ, thời kỳ I là 1946-1954 và thời kỳ II là 1955-1963. Hãy xây dựng mô
hình và kiểm định mối quan hệ tiết kiệm theo thu nhập của nước Anh ở hai
thời kỳ này có khác nhau không?
10

Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Hồi quy với biến độc lập là biến giả
Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Hồi quy với biến tương tác
Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Ví dụ 5: Xét mô hình hồi quy:

PRF : ln Y = β1 +β2 X+β3 Z+u.

Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi

quy tổng thể và hồi quy mẫu.

11

Hồi quy với biến độc lập là biến giả

Biến giả Hồi quy với biến độc lập định tính và định lượng
Biến định tính có 2 nhóm Hồi quy với biến tương tác
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm Hồi quy dạng logarit - biến giả
Mô hình có hai biến định tính Notes

Ví dụ 7:
Có CT là chi tiêu và TN là thu nhập của người dân ở TP HCM.
GT=1 nếu người đó là nữ, và bằng 0 nếu người đó là nam.
KVS = 1 nếu người đó sống ở nội thành, và bằng 0 nếu ở ngoại thành.
Dựa vào mẫu gồm 100 quan sát ước lượng được hàm hồi quy mẫu như sau:

CT = 0, 3 + 0, 7TN − 0, 2GT + 0, 8KVS + e.

Giải thích các hệ số.

Nếu cùng mức thu nhập ước lượng điểm chênh lệch của chi tiêu trung bình
của người nữ và sống ở ngoại thành so với người nam sống ở nội thành.
Với độ tin cậy 95%, ước lượng khoảng cho đại lượng câu thứ 2 biết sai số
chuẩn tương ứng với 3 hệ số góc là 0,02; 0,1; 0,3 và hiệp phương sai của
hệ số hai biến giả là 0,016.

12
 Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

Ví dụ 8: Nếu khu vực sống chia thành 3 khu vực, miền bắc, miền trung, và
miền nam. Hãy xây dựng mô hình dựa theo ý kiến cho rằng chi tiêu phụ thuộc
vào thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình ở miền bắc, ở miền nam khác với hộ
gia đình ở miền trung mặc dù cùng mức thu nhập.
Đặt

1 nếu hộ gia đình ở miền bắc


BAC =  ;
0 nếu hộ gia đình không ở miền bắc


1 nếu hộ gia đình ở miền nam

NAM = 

0 nếu hộ gia đình không ở miền nam


Xét mô hình

E(Y|X2, BAC, NAM) = β1 + β2 X2 + β3 BAC + β4 NAM.

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy tổng thể?

13

Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

14
 Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

Với kết quả hồi quy trên, hãy:

1 Giải thích ý nghĩa của các ước lượng của hệ số hồi quy?
2 Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định chi tiêu của hộ gia đình có bị ảnh hưởng
bởi khu vực sống hay không?
3 Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định (không đồng thời) chi tiêu của hộ gia
đình ở miền bắc, ở miền nam khác với hộ gia đình ở miền trung mặc dù
cùng mức thu nhập?
4 Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định chi tiêu của hộ gia đình ở miền bắc nhiều
hơn chi tiêu các hộ gia đình ở miền nam mặc dù cùng mức thu nhập? cho
covarian của hai hệ số tương ứng với hai biến giả bằng 0.

15

Biến giả
Biến định tính có 2 nhóm
Biến định tính có nhiều hơn hai nhóm
Notes

Chú ý:
Giả sử biến độc lập là định tính và có m nhóm ta sẽ cần (m − 1) biến giả
0-1.
Nhóm cơ sở là nhóm ứng với trường hợp mà tất cả các biến giả nhận giá
trị 0. Nhóm cơ cở dùng để so sánh với các nhóm khác.
Hệ số của các biến giả dùng để so sánh trung bình giá trị của biến phụ
thuộc ở nhóm đang xét với nhóm cơ sở.
Hệ số của biến tương tác dùng để so sánh hệ số góc của nhóm đang xét
với nhóm cơ sở, tức là đánh giá sự khác biệt trong tác động của biến độc
lập lên biến phụ thuộc giữa một nhóm và nhóm cơ sở.
Z được gọi là biến giả vì nó tạm thay thế cho các nhóm để mô tả cho biến
định tính chứ không thực sự có trong mô hình.

16