EKONOMETRIJA I

1.Ako je varijansa nezavisne varijable X, onda je ocjena koe cijenta nagiba je e kasnija
Tačno

2.Ocjena je e kasna kada je očekivana vrijednost prosječne ocjene jednaka pravoj vrijednosti
parametrara.
Netačno
-Odg je nepristrasna

3.Data je prava regressione jednačina y= 0.87-1.231+Ci . U 33. opservaciji vrijednost y je 143, a

vrijednost x je 0.23 . Vrijednost stohastičnog člana u opservaciji iznosi 0.8429.

4.U ekonomskom modelu je narušena pretpostavka o nezavisnosti regresora i greške. Rješenje za

ovaj problem je korišćenje instrumentalne varijable.

5.Ukoliko u KLRM modelu s.greške nemaju const. varij. U svim opservacijama, a ostale
pretpostavke važe…
Ni jedan odgovor nije tačan

6.Alternativna hipoteza u Goldfeld-Quandt testu glasi : stohastičke greške su

heteroskedastične.
-Osnovna hipoteza je da su homoskedastične

7.Autokorelacije u KLNRM znači da su greške u različitim opservacijama korelisane.

8.Ocjena parametra je e kasna ako je nepristrasna i ima najmanju vrijednost varijanse.

9.Ocjena parametra je nepristrasna ako je očekivana vrijednost prosječne ocjene parametra

jednaka pravoj vrijednosti parametra.

10.Koe cijent determinacije nam govori koji procenat varijacija zavisne varijable je objašnjen
modelom.

11.Rezidual je razlika između stvarne i predviđene vrijednosti zavisne varijacije.

12.Ocjena je konzistentna ako je asimptotski očekivana vrijednost parametra jednaka pravoj

vrijednoti parametra i ako njena varijansa teži 0 kada uzorak beskonačno raste.

13.Statistička signi kantnost regresije utvrđuje se pomoću F testa.

14.DW test se može koristiti samo za testiranje autokorelacije sukcesivnih reziduala.

15.Ukoliko je matrica x`x singularna tj. Nema inverznu, to je znak da postoji perfektna linearna
zavisnost regresora.

16.USLOVI IDENTIFIKOVANOSTI II

-Kada je br. Izostavljenih ili apriornih ograničenja iz jednačine jednak br. jednačina umanjen za 1,
jednačina je tačno identi kovana

-Kad je br. koe cijenata jednačine redukovane forme manji od parametara u strukturnoj formi
umanjenih za 1 onda je jednčina nedevoljno identi kovana

-Kad je br. Koe cijenata jednačine redukovane forme veći od parametara u strukturnoj formi onda
je jednčina prekomjereno identi kovana
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
 17.Pod pretpostavkom o normalnom rasporedu greške u modelu, raspored ocjena parametara je
normalan.

18.Ocjena b dobijena metodom onk (nepristrasna, ima najmanju varijansu i egzostivna) je u

odnosu na b1 koja je dobijena metodom vjerodostojnosti i koja je e kasna : superiorna

19. USLOVI IDENTIFIKOVANOSTI I

-Broj egzogenih varijabli jednak broju parametara u jednačini- tačna identi kovanosti 1
rješenje
-Broj egzogenih varijabli veći od br. parametara u jednačini - prekomjerena identi kovanost
više rješenja
-Broj egzogenih varijabli manji od br. parametara u jednačini- neidenti kovana jednačina

20.Kod 2SNK metode ocjene su: pristrasne i konzistentne

21.Pojava kada su ocjene nestabilne , osjetljive : multikolinearnost

22.Posljedica greške u mjerenju : heteroskedastičnost

23.Testovi prvog reda se fokusiraju na: izračunavanje koef.determinacije, t test, f test i analiza
varijanse
Testovi drugog reda se fokusiraju na : testiranje autokorelacije, heteroskedastičnosti i
multikolinearnosti.

24.Osobine ekon.modela: relevantnost, teorijska mjerljivost, sposobnost razjašnjavanja,

tačnost ocjene parametra, mogućnost predviđanja endogenih varijabli i jednostavnost.

25.U modelu simultanih jednačina, ako je jednačina tačno identi kovana,najjednostavniji model
koji daje konzistentne ocjene je 2SNK.

26.Ocjena je linearna ako je : linearna funkcija podataka u uzorku

27.Ocjenjuje se empirijski ekonomski model, za nezavisnu varijablu , ne postoje opservacije tj nem

podatka. Rješenje je : približna varijabla

28.Ocijenjen je model sa sa k ekspanatonih varijabli.Zatim je isti model ocijenjen sa k+ nezavisnih

varijabli. Stat na onih koje se zaključuju koji od ova dva modela je bolji : prilagođeni koe cijent
determinacije.

29.Ocjena ekon.modela sadrži visok koe cijent determinacije i visoke standardne greške
regresionij koef..Ovo sugeriše da bi trebalo testirati da li postoji problem : multikolinearnosti.

30.U prisustvu štetne multikolinearnosti model se pod određenim uslovima može koristiti za :
predviđanje.

31.Sledeći regresioni model yt=3₁+3X₂+3X₃+Et je striktno linearan

32.U modelu simultanih jed, parametri redukovane forme mere ukupne efekte
predeterminisanih varijable na endogene varijable.

33.Signi kantnost parametra regresije utvrđuje e pomoću : T testa

34.Ocjena parametra je e kasna ako je nepristrasna i ima najmanju vrijednost

35.Homoskedastičnost podrazumijeva konstantnu varijansu slučajne greške u svakoj

opservaciji
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
fi
 36.Heteroskedastičnost podrazumijeva različite varijanse slučajne greške u svakoj
opservaciji

37.Ako u jednačini postoji konstatnan član br. vještačkih varijabli u toj jednačini mora uvijek
biti za jedan manji od broja njenih modaliteta

38.Kada je vrijednost stohastičnog člana modela u bilo kom periodu korelisana sa sopstvenom
prethodnom vrijednosti, u pitanju je problem autokorelacije.

39.Približne varijable se koriste u ekonometrijskom modelu onda kada ne postoje opservacije za

nezavisnu varijablu koja prema teoriji igra važnu ulogu u ispitivanoj relaciji.

40.Poželjne osobine ocjena za n<30 tj manji uzorak: nepristrasnost, najmanja varijansa,

e kasnost, linearnost i egzostivnost.

41.Egzostivnost je jedna od poželjnih osobina ocjena koja iscrpljuje sve opservacije (sve
informacije)

42.Kad god je vrijednost F statistike manja od njene tablične, zaključujemo da je uticaj

eksplanatornih varijabli na varijacije varijable\zavisnu promjenjljivu : neznačajan.

43.U KLRM E(Y)=3₀+3₁X koe cijent 3₀ predstavlja predviđenu vrijednost zavisne promjenjljive
Y, kad je X=0

44.Što je varijacija regresora veća, varijansa ocjena parametra je manja.

45.A priori ili ekonomski kriterijum vrijednovanja ocjena parametra odnose se na veličinu i znak
parametara.

46.Test DW pretpostavlja da su nezavisne varijable u KLRM nizovi ksnih brojeva.

47.Analitičar je zaključio da na ponašanje zavisne varijable značajno utiče kvalitativni faktor

sezona. Zato odlučuje da izmijenjei uticaj sezone i u model koji sadrži slobodan član uključuje 3
vještačke varijable.

48.Ako je iz modela izostavljena važna varijabla ili je postoji nekorektna funkcionalna forma
nastaje problem heteroskedastičnosti.

49.Instrumentalne varijable se koriste kada je približna varijabla visoko korelisana sa varijablom

koja se izostavlja, i nijeperfektno korelisana sa ostalim varijablama u modelu i kada je nezavisna
od grešaka modela, onda njeno uključivanje u model kao zamjene rezultira dobijanjem
konzistentnih ocjena. Kad je narušena pretpostavka o nezavisnosti regresora i greške.

50.Situacija koju karakteriše nedostatak nezavisne varijcije u eksplanatornim varijablama da bi se

sa preciznošću mogli ocijeniti njihovi zasebni uticaji na zavisnu promj. Poznata je kao problem
multikolinearnosti.

51.Test DW pretpostavlja da model sadrži const. Član.

52.U modelu simultanih jed. endogene varijable su predstavljene kao f-ja predeterminisanih
varijabli i stohastičnih grešaka. U pitanju je redukovana teorema.

53.Ako se metod običnih najmanjih kvadrata primijeni direktno na strukturu formu modela
simult.jednačina, ocjene parametra će biti pristrasne i nekonzistentne.

54.Kad je br.koef. redukovane forme veći od broja parametra u strukturnoj jednačini postoji više
rješenja za parametre strukture forme.

55.Izostavljanje važnog regresora iz modela imaće za posljedicu:

fi
fi
fi
 • Netačne statističke testove značajnosti
• Odbacivanje nulte hipoteze
Uključivanje irelevantnog regresora:

• Minimalna varijansa ocjene parametra

• Nee kasnost ocjene parametra

56.Ako reziduali u sukcesivnim vremenskim intervalima često mijenjaju znak, to znači da postoji
negativna autokorelacija.

57.Sezonski karakter promjenjljive kvartalnog BDP-a modelira se uvođenjem modela sl. broja
vještačkih promjenjljivih.

58.Ako je u modelu korišćen neodgovarajući oblik funkcije može se očev+kivati da nastane

problem vještačke autokorelacije.

59.Statistički kriterijumi vrednovanja ocjena parametara odnosi se na : testove I reda, koe cijent
determinacije i standardne greške.

60.U prisustvu autokorelacije ili heteroskedastičnosti za KLRM preporučuje se model uopštenih

najmanjih kvadrata.

61.Da bi ocjene parametara u ek.modelu dobijene metodom običnih najmanjih kvadrata imale
poželjne osobine stohastičan član modela mora ispuniti sl. Pretpostavke:

• Srednja vrijednost greške = 0

• Konstantna zajednička varijansa
• Normalnost
• nezavisnost od xj
• Medjuzavisnost vrijednosti xi i xj

62.U modelu simult.jednačina prekomjer,identif,najjednostavniji model ocjenjivanja iz grupe

metoda najmanih kvadrata koji daje konzistentne ocjene je metod : max vrijednosti sa
ograničenom teorijom.

63.Pristrasnost usljed simultanih međuzavisnosti posljedica je jedne narušene pretpostavke

KLNRM. U pitanju je pretpostavka o nezavisnosti regresora i greške modela.

64.Parametri strukture forme mere direktne efekte predeterminisanih ili eksplanatornih varijabli
na zavisne varijable.

65.Problem multikolinearnosti u modelu će imati sl. Posljedice:

• Ocjene ostaju nepritrasne, Ali njihova preciznost opada

• Varijanse i standardne greške su precijenjene tj povećane
• Vrijednost t statistike je podcijenjena
• Ocjene su nestabilne tj. Osjetljive na promjene u speci kaciji modela
• Rezidualna suma kvadraya se ne mijenja

Problem autokorelacije: nepristrasne I nee kasne ocjene

66.Glejzov test se koristi za donošenje odluka u nultoj hipotezi koja tvrdi da varijansa slučajne
greške je konstantna, odnosno javlja se problem homoskedastičnosti.

67.Faze ekonometrijskog istraživanja:

fi
fi
fi
fi
 • Speci kacija modela
• Ocjena modela
• Vrijednovanje ocjena
• Vrijednovanje moći predviđanja

68.Tri kriterijuma vrednovanja ocjena:

• Ekonomski (provjera veličine i znaka parametra)

• Statistički (testovi I reda, T i F testovi značajnosti regresuonih parametara i cijelog modela)
• Ekonometrijski (testovi II reda, analiza reziduala, da bi se provjerilo važenje pretpostavki
klasičnog modela jer odstupanje od tih pretpostavki dovodi u pitanje validnost stat.testova)

69.Poželjne osobine ocjena u velikim uzorcima:

• Asimptotska nepristrasnost
• Konzestivnost
• Asimptotska e kasnost

70.Najbolje ocjene su one koje imaju najmanju varijansu.

71.Heteroskedastičnost se otklanja na dva načina:

• Metod ponderisanih najmanjih kvadrata

• Rede nisanje tj, transformacija varijabli

72.Prava autokorelaija nastaje kad je narušena pretpostavka KLRM o nezavisnosti

opservacija grešaka (u ispravno speci ranom modelu)

73.U modelu, dummy varijable mogu da utiču na promjenu vrijednosti:

• Slobodnog člana (parametar presjeka)

• Koe cijent nagiba
• I presjeka I nagiba

74.Vještačke ili dummy varijable se konstruišu da bi reprezentovale kvalitativne faktore u

regresiji. Uzimaju vrijednostt 1 u ovim slicajevima, a u svim ostalim 0. zovemo ih i binarne
varijable.

75.Zavisne i nezavisne promjenjljive veličine modela nazivaju se endogene i i egzogene

varijable.

75.Pristrasnost ocjena je posljedica izostavljanja varijable regresora.

76.Uvođenje nove varijable je opravdano kad je prilagođeni koe cijent determinacije veći.

77.Teorema Gaussa i Markova glasi “u kali linearnih nepristrasnih ocjena parametara, ocjene
metodom uopštenih najmanjih kvadrata minimiziraju varijansu svake ocjene“

78.Metod ponderisanih najmanjih kvadrata je kod transformisanog modela

79.Model ocijenjen sa:

• 2SNK -ocjene konzistentne

• ONK-pristrasne I nekonzistentne
• MNK-nepristrasne I imaju najmanje varijanse

80.Korelacija je kvantitativno slaganje pojava.

fi
fi
fi
fi
fi
fi
 81.Regresija je utaj jedne pojave na drugu.

82.Multikolinearnost je međusobna linearna zavisnost ekplanatornih varijabli.

83.Kad varijansa greške raste uporedo sa regresorom ili varijansom, prava varijansa
parametra je manja nego njena ocjena.

84.Značajnost ekonometrijskog modela: F TEST

85.Značajnost predviđanja: T TEST

86.Ako je cilj ek.istraživanja predviđanje, poželjna osobina je minimalna varijansa

87.Ako je cilj ek.istraživanja kreiranje ekonomske politike, poželjna osobina je individualnost

koe cijenata.

88.Osnovni uzroci greške modela:

• Slučajne greške
• Greške speci kacije
• Greške usljed rada sa uzorkom

89.Greška speci kacije u užem smislu - greška u formulaciji modela

90.Greška speci kacije u širem smislu- greška koja se javlja kad god formulacija regresionog
modela ili pretpostavka koja ga prati nije tačna.

91.Berzanski indeks - prosječna promjena

92.Koe cijenti nalne forme- multiplikatori

93.Model Y=B₀+B₁Xt-1+B₂X₁+B₃X₂ može se koristiti ……..: ni jedan odgovor nije tačan

fi
fi
fi
fi
fi
fi