Cho thông tin về TSSL của 3 tài sản như sau: Yêu cầu:

Năm X Y Z 1) Tính TSSL trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của cá
1990 0.038487 -0.123211 -0.000737 TSSL VAR
1991 0.075451 0.120002 0.185266 X 0.084222 0.008018
1992 0.343594 0.109544 0.257311 Y 0.096734 0.013886
1993 -0.045581 -0.271329 0.030374 Z 0.1213 0.029614
1994 0.15531 0.180175 0.249787
1995 0.03263 0.09956 -0.074017 2) Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của từng cặp
1996 -0.075457 0.084214 -0.074546 X&Y X&Z
1997 0.034411 0.204132 0.156655 Cov 0.00056 0.005302
1998 0.250932 -0.01618 0.271584 Hệ số tương quan 0.053096 0.344086
1999 0.119357 0.039767 -0.219275
2000 -0.068745 0.29488 -0.108039 3) Vẽ đường biên hiệu quả từ các danh mục kết hợp các tà
2001 0.042659 -0.097518 0.210704
2002 0.040098 0.141515 0.338411
2003 0.139351 -0.042897 -0.007685 4) Nhà đầu tư có A=2 sẽ chọn danh mục nào trên đường bi
2004 0.066522 0.191714 0.169353 Danh mục được chọn:
2005 0.144337 0.109267 0.05084 TSSL
2006 0.035537 0.059378 0.112042 Độ lệch chuẩn
2007 0.113622 0.145269 0.090778 Tỷ trọng trong:
2008 0.129503 0.170373 0.357475 X
2009 0.071368 0.046071 0.16691 Y
2010 -0.027166 0.111041 -0.224283 Z
2011 0.166299 0.192516 0.149334 5) Vẽ đường bàng quan đi qua danh mục tối ưu của nhà đầ
2012 0.153386 0.21799 -0.11951
2013 0.083991 0.090762 0.080501
2014 0.048575 0.14887 0.462073 6) Nếu lãi suất phi rủi ro là 6%, tìm danh mục tối ưu P trên
2015 0.175728 0.011781 0.175832 TSSL
2016 0.042014 0.244697 0.127405 Độ lệch chuẩn
2017 0.027672 0.126449 0.168017 Tỷ trọng trong:
2018 0.141579 0.15003 0.290298 X
2019 0.071204 0.163172 0.366156 Y
Z

7) Vẽ đường CAL

8) Xác định danh mục tối ưu của nhà đầu tư này trên đườn
TSSL
Độ lệch chuẩn
Tỷ trọng trong:
X
Y
Z
F
i và độ lệch chuẩn của các tài sản trên và điền vào bảng dưới đây
STD
0.089541
0.117841
0.172087

ương quan của từng cặp tài sản và điền vào bảng dưới đây
Y&Z
0.002566
0.126552 1

danh mục kết hợp các tài sản trên

mục nào trên đường biên hiệu quả ở câu 3

h mục tối ưu của nhà đầu tư đã tìm được ở câu 4

danh mục tối ưu P trên đường biên hiệu quả

hà đầu tư này trên đường CAL. Mô tả cụ thể vị thế trong từng loại tài sản của nhà đầu tư này.
3) Vẽ đường biên hiệu quả từ các danh mục kết hợp các tài sản trên
5) Vẽ đường bàng quan đi qua danh mục tối ưu của nhà đầu tư đã tìm được ở câu 4
7) Vẽ đường CAL