Cấu trúc kì hạn là gì: lãi suất thị trường ứng với từng kì hạn (slide 1-9), lãi

suất danh
nghĩa của các trái phiếu phi rủi ro ở tất cả các kì hạn (slide chương 8.5 tcdn)
Các nhân tố ảnh hưởng: lãi suất thực, phần bù lạm phát kì vọng, phần bù rủi ro lãi
suất (sách tcdn)
Các dạng cấu trúc kì hạn và hàm ý: bình thường, đảo ngược, phẳng (slide 10-23)
Chuyển động của cấu trúc kì hạn: dịch chuyển song song, xoay, cánh bướm (slide 24-
27)
Các lí thuyết liên quan đến cấu trúc kì hạn và bằng chứng thực nghiệm:
Term structure theories attempt to account for the relationship between interest
rates and their
residual maturity. They can be gathered in three categories:
• The pure expectations theory;
• The pure risk premium theories, including the liquidity premium theory and the
preferred habitat theory;
tat theory;
• The market segmentation theory
(nguồn: trang 21 https://www.studocu.com/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-
thanh-pho-ho-chi-minh/thong-le/chuong-3-en-fixed-income-securities-sach-hoc/
71035171)