MODELOWANIE RYZYKA FINANSOWEGO W R

rc60244@doktorant.sgh.waw.pl

https://web.sgh.waw.pl/~mrubas/

hasło: ZMRF

https://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy/karta-funduszu/-/fund-sheet/ING022

https://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy/karta-funduszu/-/fund-sheet/PZU009

https://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy/karta-funduszu/-/fund-sheet/QRS003

https://bossafund.pl/oferta/wyszukiwarka-funduszy/karta-funduszu/-/fund-sheet/BPH023

ZAJĘCIA 2

Prosta stopa zwrotu i logarytmiczna stopa zwrotu

Granica e^n

ZAJĘCIA 3
rchmura@sgh.waw.pl

LOGARYTMICZNE STOPY ZWROTU

r
Y 1=Y 0∗e ∨ln()
ln Y 1=ln Y 0+ r
r =ln Y 1−ln Y 0
r =ln 1100−ln 1000
r =9 ,53 %
r 1=10 % ,r 2=−10 %
0 ,1 −0 ,1
Y 2=Y 0∗e ∗e

Przejście pomiędzy stopą prostą a logarytmiczną

r
1+ R=e
r
R=e −1
r =ln ⁡( 1+ R)

PREZENTACJA
5-6 minut
Wnioski
Policzyć i opowiedzieć
Do wyników  interpretacja , zestawić z wynikami grupy
Wejście w strukturę funduszu -> próba wyjaśnienia

1. Cechy charakterystyczne fundusz

2. Statystki funduszu , momenty
3. C
4. Duży slajd -> wyniki różnych metod estymacji VaR i ES
a. 6 metod
5.

VaR ES
1%. 5 % 1%. 5%
HS
N
TS

EGZAMIN
Notatki, kalkulator

Zadania te z tablicy

Np. var zgidnie ze wzorem

Analiza scenariuszowa
Interpretacje momentów, wartości